mpf4_定价欧式美式障碍Options_CRR_Leisen-Reimer_Greeks_二叉树三叉树网格_Finite differences(显式隐式)Crank-Nicolson_Imp波动率

LIQING LIN

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分类专栏： pythonForFinance2 文章标签： big data 大数据 python

于 2022-07-18 09:24:36 首次发布

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这篇博客探讨了在金融衍生品定价中使用数值方法，尤其是期权定价。介绍了二叉树模型，包括Cox-Ross-Rubinstein (CRR) 模型和Leisen-Reimer树，以及三叉树模型在定价欧洲和美国期权中的应用。还讨论了有限差分方法，如显式、隐式和Crank-Nicolson方法在定价奇异期权中的作用。此外，博客提到了使用二叉树模型计算Greeks，并通过LR树模型进行隐含波动率建模。最后，通过苹果公司(AAPL)的美国看跌期权数据展示了如何计算隐含波动率。

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A derivative[dɪˈrɪvətɪv](金融)衍生工具(产品) is a contract whose payoff depends on the value of some underlying asset. In cases where closed-form derivative pricing may be complex or even impossible, numerical procedures excel. A numerical procedure is the use of iterative computational methods in attempting to converge to a solution. One such basic implementation is a binomial tree. In a binomial tree, a node represents the state of an asset at a certain point of time associated with a price. Each node leads to two other nodes in the next time step. Similarly, in a trinomial tree, each node leads to three other nodes in the next ti