Prophet 时间序列预测算法

一、背景

时间序列预测是一种预测未来数据的方法，对于时间序列的分析，我们可以采用传统的统计学方法，例如 ARIMA、Exponential Smoothing等，这些方法通过分析过去的数据建立模型来预测未来的趋势，但是这些方法有一个限制就是必须满足某些假设条件，例如数据的稳定性，缺失值的处理等等。

因此，近年来出现了一些新的时间序列预测方法，例如 Facebook开源的 Prophet，它是一种具有高度灵活性的时间序列预测算法，它能够处理数据的不稳定性，缺失值，异常值等等，同时还能够自动检测周期性的趋势和节假日的影响，可以应用于多种行业和领域。

二、Prophet 的基本原理

Prophet 的基本原理是将时间序列分解成趋势项、季节项和假日项，并在此基础上使用加法模型进行预测。具体地，假设时间序列 y(t) 由以下三个部分组成：

• 趋势项 g(t)：描述时间序列的长期趋势，通常采用带有自动回归项和季节项的分段线性模型来拟合。
• 季节项 s(t)：描述时间序列的周期性变化，通常采用傅里叶级数来拟合。
• 假日项 h(t)：描述时间序列中的异常事件（如节假日、促销等），通常采用自定义二进制变量来表示。
  将趋势项、季节项和假日项相加，得到时间序列的预测值：

y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + ε(t)

其中，ε(t) 是误差项，通常假定为正态分布。

三、Prophet 的使用方法

1、环境准备

首先，我们需要安装 Prophet 和其所依赖的 Python 包。可以通过以下命令进行安装：

pip install fbprophet numpy pandas matplotlib

2、数据准备

为了进行销售量预测，我们需要先准备一些历史销售数据。这里我们使用一个示例数据集 sales.csv，包含日期和销售量两列。数据集可以通过以下链接下载：
https://raw.githubusercontent.com/facebook/prophet/master/examples/example_retail_sales.csv

我们可以使用 Pandas 库读取数据集：