风险管理KMV模型Matlab计算----实例分析

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基于Matlab计算的KMV模型在中国上市公司信用风险的度量研究.pdf

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KMV的MATLAB的代码 KMV-model KMV model in R

KMV模型利用期权定价思路对企业的信用风险进行评估，将贷款看作一个期权，利用布莱克斯科尔斯莫顿公式（Black-Scholes-Merton Equation）对期权定价，衡量违约风险。 本资源提供了KMV模型的MATLAB算法

KMV的MATLAB的代码千公里 go-kmv是用于基数估计的K最小值算法的自适应版本 该存储库提供： 您自己的Go程序的库 一个cmd工具，用于估计从stdin读取的基数（因此您可以将其与管道| linux运算符一起使用） 用于估计基数的公式与本文中描述的完全相同。 使该实现有趣的是使用自适应表，该表不断增长以提供更好的估计。 可以找到自适应表的实现 例子 编译cmd/main.go我们可以从终端运行算法 $ go build -o go-kmv main.go # Output # ${CardinalityEstimation} ${ProssecedElements} ${TableSize} $ ./go-kmv < ../data/bible.txt 33938 824036 465 # If we (really) count them $ tr ' ' ' \n ' < ../data/bible.txt | sort | uniq -c | wc -l 34040 如果您要使用它作为项目的依赖项 package main import gokmv "github.co

KMV的MATLAB的代码索瓦尔德 一元数据的相似度计算引擎（例如，隐式反馈）。 设计用于基于项目的协作过滤和基于内容的简单过滤（例如，用于防止冷启动）。 以ThorvaldSørensen的名字命名。 警告-这是pre-alpha版本。 介绍 去做 特征 多个相似度指标：cos，npmi，logdice，jaccard等 类似于IDF的功能加权（基于内容和基于用户） 并行处理 KMV基于草图的加速 将输出限制为前N个项的能力 非活动项目的不对称度量 易于部署：单个静态链接的可执行文件 安装 git clone https://github.com/mobarski/thorvald cd thorvald/src go build thorvald.go 简单的例子 输入文件 item users i1 u1,u2,u3,u4,u5,u6,u7 i2 u1,u3,u5,u7,u9 i3 u2,u4,u6,u8 i4 u2,u3,u5 调用方式 thorvald -i input.tsv -o output.tsv -ih -oh 输出文件 ida idb cos i1 i2 0.67

KMV的MATLAB的代码R中的违约概率（PD）计算 该项目的目的是计算公司违约的一年概率。 目前，该项目包括： 基于KMV-Merton模型的PD计算。 基于记分卡和逻辑回归模型的局部放电计算这是我的存储库的链接，其中可以使用机器学习模型在Python中找到默认估计的概率： 在该项目中，我使用了来自UCLA LoPucki数据库的破产数据以及来自Compustat数据库的有关公司的基本数据。 数据清理过程是使用Python进行的。 如果您想获得有关数据清理或过程的任何其他阶段的更多详细信息，请通过LinkedIn与我联系：

KMV-Merton 模型违约概率由 Jin-Chuan Duan、Genevi`eve Gauthier 和 Jean-Guy Simonato (2005) 代表。 该代码根据穆迪 KMV 计算违约概率，其中公司股权遵循 Merton 提出的几何布朗运动，违约概率根据公司市场价值的欧式看涨期权计算。 Newton-Raphson 方法用于计算股票价值，前提是股票的波动性。