动量策略

最新推荐文章于 2022-06-13 11:21:26 发布

arrange0

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动量策略是一种投资方法，基于历史价格趋势预测未来走势。该策略认为过去表现优秀的资产在未来将继续表现出色，反之亦然。文章深入探讨了动量效应的原理，分析了其在股票、债券等市场的应用，并讨论了实施动量策略可能面临的风险与挑战。

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# 导入函数库
import jqdata 
import math
import numpy as np
import pandas as pd
import datetime


# 策略初始化
def initialize(context):
    
    set_option('use_real_price',True)#价格前复权
    g.benchmark='000300.XSHG'
    set_order_cost(OrderCost(open_tax=0,close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,min_commission=5), type='stock')
    g.q=query(valuation.code,valuation.pe_ratio,indicator.inc_net_profit_year_on_year).filter(valuation.code.in_(g.security))
    g.N=10
    g.k=2
   
    run_monthly(handle,1)


def handle(context):
    stocks = get_index_stocks('000300.XSHG')
    df_close=history(30,field='close',security_list=list(stocks)).T
    df_close['ret']=(df_close/iloc[:,-1])-df_close.iloc[:,0])/df_close.iloc[:,0]
    sorted_stocks=df_close.sort('ret',ascending=False).index#降序
    to_hold=sorted_stocks[:g.N]
    for stock in context.por

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