期货量化003：期货自定义套利组合的差价曲线图

最新推荐文章于 2024-10-14 09:45:00 发布

搞IT的锋

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分类专栏：量化交易文章标签： python IT量化

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这个是为了大略看下某个组合的差价范围。一般用来做跨期套利或跨品种套利的参考。

最终会再网页出来曲线图。会自动弥合所有的能够匹配的日期。数据是取每日的收盘价作为对比。

import tkinter as tk
from tkinter import ttk

import efinance as ef
import pandas as pd
import plotly.express as px

# 获取期货基本信息
futures_info = ef.futures.get_futures_base_info()

# 对期货名称进行排序
futures_names = futures_info['期货名称'].unique()
futures_names.sort()  # 按字母顺序排序

def on_button_click():
    global hyA_name, hyB_name
    hyA_name = dropdown_A.get()
    hyB_name = dropdown_B.get()
        # 去除首尾的 ' , [ , ] 字符，并确保为字符串类型
    hyA_name = str(hyA_name[1:-1]).replace("'", "")
    hyB_name = str(hyB_name[1:-1]).replace("'", "")
    print("期货A选择的是：",hyA_name)
    print("期货B选择的是：",hyB_name)

    hyA_id = futures_info[futures_info['期货名称'] == hyA_name]['行情ID'].values[0]
    hyB_id = futures_info[futures_info['期货名称'] == hyB_name]['行情ID'].values[0]
    # 获取玉米的日K线数据
    A_history = ef.futures.get_quote_history(hyA_id)
    B_history = ef.futures.get_quote_history(hy