PTrade - 量化交易股票策略示例2

• 如果上一时间点价格高出五天平均价1%，则全仓买入
• 如果上一时间点价格低于五天平均价，则清仓卖出

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    security = g.security
    sid = g.security

    # 获取过去五天的历史价格
    df = get_history(5, '1d', 'close', security, fq=None, include=False)

    # 获取过去五天的平均价格
    average_price = round(df['close'][-5:].mean(), 3)

    # 获取上一时间点价格
    current_price = data[sid]['close']

    # 获取当前的现金
    cash = context.portfolio.cash

    # 如果上一时间点价格高出五天平均价1%, 则全仓买入
    if current_price > 1.01*average_price:
        # 用所有 cash 买入股票
        order_value(g.security, cash)
        log.info('buy %s' % g.security)
    # 如果上一时间点价格低于五天平均价, 则清仓卖出
    elif current_price < average_price and get_position(security).amount > 0:
        # 卖出所有股票,使这只股票的最终持有量为0
        order_target(g.security, 0)
        log.info('sell %s' % g.security)