【自用】使用C语言实现基于BAW模型的隐含波动率计算算法

要用C语言实现基于BAW模型的隐含波动率计算算法，可以采用二分法来求解隐含波动率。以下是一个简单的示例代码，展示了如何实现这一过程：

示例代码：

#include <stdio.h>
#include <math.h>

// 定义常量
#define CALL 1
#define PUT -1

// Black-Scholes公式计算期权价格
double BlackScholes(int optionType, double S, double K, double T, double r, double sigma) {
    double d1 = (log(S / K) + (r + 0.5 * sigma * sigma) * T) / (sigma * sqrt(T));
    double d2 = d1 - sigma * sqrt(T);
    if (optionType == CALL) {
        return S * exp(-r * T) * 0.5 * (1 + erf(d1 / sqrt(2))) - K * exp(-r * T) * 0.5 * (1 + erf(d2 / sqrt(2)));
    } else {
        return K * exp(-r * T) * 0.5 * (1 + erf(-d2 / sqrt(2))) - S * exp(-r * T) * 0.5 * (1 + erf(-d1 / sqrt(2)));
    }
}

// 二分法求解隐含波动率
double ImpliedVolatility(int optionType, double marketPrice, double S, double K, double T, double r) {
    double sigmaLow = 0.0;
    double sigmaHigh = 1.0;
    double sigma = 0.5 * (sigmaLow + sigmaHigh);
    double price = BlackScholes(optionType, S, K, T, r, sigma);

    while (fabs(price - marketPrice) > 0.0001) {
        if (price < marketPrice) {
            sigmaLow = sigma;
        } else {
            sigmaHigh = sigma;
        }
        sigma = 0.5 * (sigmaLow + sigmaHigh);
        price = BlackScholes(optionType, S, K, T, r, sigma);
    }

    return sigma;
}

int main() {
    // 示例参数
    int optionType = CALL;
    double marketPrice = 10.0;
    double S = 100.0;
    double K = 105.0;
    double T = 0.5;
    double r = 0.03;

    double impliedVol = ImpliedVolatility(optionType, marketPrice, S, K, T, r);
    printf("隐含波动率: %f\n", impliedVol);

    return 0;
}

代码说明：
·Black-Scholes公式：函数 BlackScholes 用于计算期权价格，输入参数包括期权类型（看涨或看跌）、股票价格、行权价格、到期时间、无风险利率和波动率。
·二分法求解隐含波动率：函数 ImpliedVolatility 使用二分法来求解隐含波动率。它通过不断调整波动率，使得计算出的期权价格接近市场价格。
·主函数：在 main 函数中，设置了一些示例参数，并调用 ImpliedVolatility 函数计算隐含波动率。