XGBoost+SHAP可解释性分析的回归预测 Matlab代码(多输入单输出)

最新推荐文章于 2025-07-03 23:24:58 发布
最新推荐文章于 2025-07-03 23:24:58 发布
阅读量625 收藏 7
点赞数 15
CC 4.0 BY-SA版权
分类专栏： 私信获取源码 文章标签： 回归 matlab 可解释性分析的回归预测
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/m0_57362105/article/details/148642324

在这里插入图片描述

一、环境配置与安装（Windows系统）

1. 安装前提
  • MATLAB ≥ R2020a（推荐R2022b+）
  • 能访问外网的电脑（用于下载依赖）
  • 安装Git for Windows
2. 安装步骤


try
    xgboost_version = py.xgboost.__version__;
    fprintf('XGBoost %s 安装成功\n', xgboost_version);
catch
    error('安装失败：检查Python环境或路径配置');
end

注意：若遇.dll缺失错误，将编译生成的xgboost.dll所在目录加入系统PATH：

setenv('PATH', [getenv('PATH') ';C:\path\to\xgboost\release']);

二、多输入单输出回归预测全流程

1. 数据准备与预处理
%% 导入数据（示例：CSV格式，最后一列为输出）
data = readtable('regression_data.csv');
X = table2array(data(:, 1:end-1));  % N×M矩阵：N样本×M特征
Y = table2array(data(:, end));      % N×1向量：输出目标

%% 数据归一化（提升收敛速度）
[X_norm, X_ps] = mapminmax(X', 0, 1);  % 归一化到[0,1]
X_norm = X_norm';
[Y_norm, Y_ps] = mapminmax(Y', 0, 1);
Y_norm = Y_norm';

%% 划分训练集/测试集（70%训练）
cv = cvpartition(size(X,1), 'HoldOut', 0.3);
idx_train = training(cv);
idx_test = test(cv);
X_train = X_norm(idx_train, :);
Y_train = Y_norm(idx_train);
X_test = X_norm(idx_test, :);
Y_test = Y_norm(idx_test);
2. XGBoost模型训练与调参
%% 转换为Python兼容格式（MATLAB→Python接口）
X_train_py = py.numpy.array(X_train);
Y_train_py = py.numpy.array(Y_train);

%% 设置回归任务参数
params = py.dict(...
    'objective', 'reg:squarederror',...  % 回归任务
    'max_depth', 6,...                   % 树深度
    'learning_rate', 0.1,...             % 学习率
    'subsample', 0.8,...                 % 样本采样率
    'colsample_bytree', 0.8,...          % 特征采样率
    'gamma', 0.5,...                     % 分裂最小损失下降
    'alpha', 0.1,...                     % L1正则
    'lambda', 1.0,...                    % L2正则
    'seed', 42);

%% 训练模型（早停法防止过拟合）
dtrain = py.xgboost.DMatrix(X_train_py, label=Y_train_py);
eval_set = py.tuple({dtrain, 'train'});
model = py.xgboost.train(...
    params,...
    dtrain,...
    int64(1000),...                      % 最大迭代次数
    evals=py.list({eval_set}),...
    early_stopping_rounds=int64(50),...  % 早停轮数
    verbose_eval=false);
3. 预测与反归一化
%% 测试集预测
dtest = py.xgboost.DMatrix(py.numpy.array(X_test));
Y_pred_norm = model.predict(dtest);
Y_pred_norm = double(Y_pred_norm)';      % 转换为MATLAB数组

%% 反归一化恢复原始量纲
Y_pred = mapminmax('reverse', Y_pred_norm, Y_ps);
Y_test_orig = mapminmax('reverse', Y_test', Y_ps)';

%% 评估指标（R², RMSE）
rmse = sqrt(mean((Y_test_orig - Y_pred).^2));
r2 = 1 - sum((Y_test_orig - Y_pred).^2) / sum((Y_test_orig - mean(Y_test_orig)).^2);
fprintf('RMSE: %.4f | R²: %.4f\n', rmse, r2);

三、SHAP可解释性分析

1. 计算SHAP值
%% 创建SHAP解释器
explainer = py.shap.TreeExplainer(model);
shap_values = explainer.shap_values(dtest);

%% 转换SHAP结果为MATLAB格式
shap_values_mat = double(py.array.array('d', shap_values));
shap_values_mat = reshape(shap_values_mat, size(X_test));  % N×M矩阵
2. 关键可视化分析
%% 1. 特征全局重要性（均值|SHAP|）
mean_abs_shap = mean(abs(shap_values_mat));
[~, idx] = sort(mean_abs_shap, 'descend');
feature_names = data.Properties.VariableNames(1:end-1);
figure;
barh(mean_abs_shap(idx));
set(gca, 'YTickLabel', feature_names(idx));
title('Feature Importance by |SHAP|');
xlabel('mean(|SHAP value|)');

%% 2. 单样本预测解释（瀑布图）
sample_idx = 10;  % 选择测试集样本
py.shap.plots.waterfall(...
    explainer.expected_value,...
    shap_values_mat(sample_idx,:),...
    features=X_test(sample_idx,:),...
    feature_names=feature_names);

%% 3. 特征依赖图（与目标关系）
shap_scatter = py.shap.plots.scatter(...
    explainer.expected_value,...
    shap_values_mat(:,1),...  % 分析第1个特征
    color=shap_values_mat);
3. 决策解释（力力图）
%% 生成HTML格式的力力图
force_plot = py.shap.force_plot(...
    explainer.expected_value,...
    shap_values_mat(sample_idx,:),...
    X_test(sample_idx,:),...
    feature_names=feature_names,...
    matplotlib=false);
py.shap.save_html('force_plot.html', force_plot);  % 保存为交互式HTML

四、参数调优策略（提升模型性能）

采用分步调参法优化关键参数：

%% 1. 初始粗调（学习率0.1）
params = py.dict('objective','reg:squarederror', 'learning_rate',0.1);
history = model.cv(...
    params, dtrain, int64(1000), nfold=5, 
    metrics='rmse', early_stopping_rounds=50);

%% 2. 深度与权重调整
param_grid = struct(...
    'max_depth', [3,5,7,9],... 
    'min_child_weight', [1,3,5]);
best_rmse = inf;
for depth = param_grid.max_depth
    for weight = param_grid.min_child_weight
        params.max_depth = depth;
        params.min_child_weight = weight;
        cv_result = model.cv(params, dtrain, ...);
        if cv_result.best_score < best_rmse
            best_params = params;
        end
    end
end

%% 3. 正则化微调（alpha, lambda）
param_grid = struct('alpha', [0, 0.1, 0.5], 'lambda', [0.1, 1, 10]);

%% 4. 最终优化（降低学习率增加树数量）
params.learning_rate = 0.01;  % 降为1/10
model = py.xgboost.train(params, dtrain, int64(5000));  % 增加迭代次数

五、常见问题解决

  1. 安装失败

    • 缺失.dll：检查PATH是否包含xgboost.dll路径
    • Python兼容性：确保使用Python≥3.7且已安装xgboost包

  2. SHAP可视化空白

    • 安装Jupyter依赖：pip install ipykernel matplotlib
    • 指定Matplotlib后端：matlab.use('Agg')

  3. 归一化失效

    • 测试集必须使用训练集的归一化参数：
      X_test_norm = mapminmax('apply', X_test', X_ps)';  % 勿用新参数

关键说明：

  1. SHAP分析需额外安装Python库：pip install shap matplotlib
  2. 完整代码依赖：[xgboost-matlab接口]

此方案实现了从数据到可解释性分析的闭环，通过SHAP的定量特征贡献度输出（如力力图、依赖图），显著提升回归模型的可信度和决策价值。

机器学习 | MATLAB实现XGBoost极限梯度提升树xgboost_train函数参数设定
机器学习之心的博客，关注并私信文章链接，获取对应文章源码和数据。
05-23 3162
机器学习 | MATLAB实现XGBoost极限梯度提升树xgboost_train函数参数设定 目录机器学习 | MATLAB实现XGBoost极限梯度提升树xgboost_train函数参数设定预测效果基本介绍程序设计参考资料 预测效果 基本介绍 XGBoost极限梯度提升树模型主程序 本篇介绍XGBoost极限梯度提升树xgboost_train函数参数设定。 Xgboost在训练的过程中给出各个特征的增益评分，最大增益的特征会被选出来作为分裂依据，从而记忆了每个特征对在模型训练时的重要性，从根
【MATLAB第9期】基于MATLAB的xgboost算法安装超详细教学（踩坑避雷指南）暂时仅限于Windows系统 #末尾含源码获取链接
随风飘摇的土木狗的博客
10-18 1万+
网上基于MATLAB的xgboost源码资源太少了，而且找到的工具箱还不能立马用，对新手不太友好，接下来我将研究捣鼓半天的成果和经验分享给大家。
基于LSTM+SHAP可解释性分析的回归预测 Matlab代码(多输入单输出)
small_ccb的博客
06-12 312
摘要： 本文介绍了一种基于LSTM神经网络和SHAP可解释性分析的回归预测模型，适用于多输入单输出数据预测。该模型采用FO工艺数据库，输入特征包含膜面积、流速等参数，输出为回归预测结果。通过SHAP方法实现模型决策过程的可视化解释，量化各特征贡献度，兼顾预测精度与可解释性。代码提供完整的评价指标（R2、MAE等）和可视化结果，支持MATLAB 2023b及以上环境运行，含中文注释和测试数据集，适合科研与工程应用。用户可直接替换Excel格式数据使用。
创建XGBoost模型（回归任务）MATLAB
subject625Ruben的博客
10-13 796
创建XGBoost模型（回归任务）MATLAB
基于BP回归+SHAP可解释性分析的回归预测 Matlab代码(多输入单输出)
small_ccb的博客
06-10 329
摘要：本文介绍了一种基于BP神经网络和SHAP可解释性分析的数据回归预测模型。该模型采用工艺数据库数据，输入特征包括膜面积、流速和浓度等参数。代码具有高度通用性，可直接替换Excel数据集运行。模型结合机器学习预测能力和SHAP解释性分析，实现了预测精度与决策透明度的平衡。运行环境需MATLAB 2023b及以上版本，提供R2、MAE等多项评价指标和可视化结果。代码注释清晰，附赠测试数据集，适合初学者使用。
在 Matlab 中运行 xgboost 的函数：提供了两个文件：xgboost_train 和 xgboost_test，它们从 Matlab 内部调用 xgboost dll。 该示例用于分类。-matlab开发
05-29
提供了两个文件：xgboost_train和xgboost_test，它们从Matlab内部调用xgboost dll。 该示例用于分类。 可以提供停止学习过程迭代的评估标准。 支持的评估标准是“AUC”、“准确度”、“无”。 'AUC'和'Accuracy'需要统计工具箱。 如果 eval_metric == 'None'，则将针对 max_num_iters 执行学习，无需内部交叉验证。 可以使用您自己的“外部”交叉验证程序，它调用 xgboost_train.m。 xgboost_train.m 中记录了此类外部程序的示例 这些函数要求 xgboost.dll 和 xgboost.h 可用。 编译xgboost库并在Matlab中使用的步骤： 视窗： 第 1 步：创建 xgboost.dll 请遵循以下说明： https : //xgboost.readthedocs.io/
matlab xgboost
m0_57273050的博客
08-04 1450
最近一个朋友在询问关于xgboost的matlab代码，恰巧在三年前的五一数模中写过这个模型，当时找了好久的matalb代码没找到，最后才找人用python跑的，所以这次一方面是为了回答他的问题，另一方面是解答三年前的疑问。要么就是直接上mbd进行付费。其中提到：原来，xgboost不是机器学习算法。而是是梯度增强的有效实现。这时候，就有人问了，那么什么是梯度提升回归呢？！这里，已经有了非常清楚的解释了！
XGBoost与SHAP深度解析：从算法原理到实战价值
yzx991013的博客
05-28 1241
本文深入探讨XGBoost算法与SHAP解释技术的结合应用。XGBoost凭借二阶泰勒展开、正则化设计和并行计算等创新成为机器学习领域标杆，而SHAP基于博弈论提供模型可解释性。通过金融风控案例，展示了XGBoost模型训练与SHAP解释的完整流程，包括特征交互分析、异常检测和模型调优。二者结合实现了"性能-可解释性"的平衡，在金融、医疗等多个领域具有重要应用价值，为AI工程化落地提供了标准范式。掌握这对技术组合将显著提升数据科学家的业务价值交付能力。
XGBoost模型构建+SHAP解析-Python代码——用XGBoost模型实现机器学习并进行黑箱过程解析
qq_41698317的博客
07-16 9978
本文中的代码可直接运行。XGBoost模型构建+SHAP解析-Python代码——用XGBoost模型实现机器学习并进行黑箱过程解析。XGBoost（Extreme Gradient Boosting）是一个基于梯度提升（Gradient Boosting）框架的增强算法，广泛应用于分类、回归、排序等任务。信用风险评估销售预测病毒检测图像识别。
【独家原创】基于XGBoost+SHAP可解释性分析的分类预测 Matlab代码(多输入单输出)
最新发布
small_ccb的博客
07-03 672
【摘要】本文介绍了一种基于XGBoost和SHAP的可解释性分类预测模型，采用两种计算版本（常规与提速）以适应不同数据需求。该方案解决了复杂模型决策过程的解释难题，通过SHAP值量化特征贡献，实现预测精度与可解释性的平衡。代码支持MATLAB 2018b及以上环境，提供完整可视化结果（分类效果、混淆矩阵等），附带测试数据集和详细说明文档，适合不同基础用户使用。模型可应用于多领域复杂系统分析，为决策优化提供可靠依据。
xgboostmatlab代码-scikit-from-matlab:在Matlab中使用scikit算法！
06-13
xgboost matlab代码
xgboost代码回归matlab-EEG_preprocessing:执行基本的预处理操作，例如滤波，消除线路噪声，去趋势和消除EEG数据中
05-26
xgboost代码回归matlab “＃EEG_preprocessing”此存储库包含用于预处理EEG数据的Maltab和Python文件。 Matlab文件是进一步分析的预处理步骤。 预处理执行如下： 滤波（0.5 – 30 Hz）2.重新参考（通用平均参考）3.使用EEGLAB ICA插件计算ICA权重。 4.仅查找和选择用于干净数据的实际试验（针对整个数据集）5.使用-1到2秒之间的间隔。 6.为了拒绝人为因素，使用了SASICA。 7.消除数据趋势并消除线路噪声。 8.消除异常时期以上步骤是研究有关该主题和实验方法的现有论文的结果。 python文件是用于将EEG数据分类为从Kaggle数据库获取的抓取力数据的分析代码。 此处提供了数据集的描述：。 在分析中，我执行了数据的简单转换并应用了Microsoft的LightGbM算法。 该代码可用作将来在其他EEG数据集上使用的模板。 使用GrigSearch和Cross-Validation选择lightGBM参数。 与lightGBM一起使用了其他算法，例如逻辑回归，XGboost，SVM，但是lightGBM在速度（Top1
xgboost代码回归matlab-Data-Science-Learning:入门数据科学笔记和资源
05-26
xgboost代码回归matlab 数据科学 python 3.6中许多数据科学用例的探索性，培训和资源代码 资源 学习顺序 标题 关联 笔记 1个 数据科学的数据类型 Python数据类型概述 2个 Unix Shell数据科学命令 使用Unix命令的基本原理 3 Git介绍 提交，登台，删除和使用历史记录的常规命令 4 数据科学导论 Python基础知识和数据科学堆栈简介 5 数据科学工具箱第1部分 数据整理，计算，可视化和统计实践 6 数据可视化简介 Matplotlib主数据图和自定义介绍 7 熊猫基金会 使用pandas软件包进行数据整理和可视化的详细技术基础 8 用熊猫操纵数据框 使用通用DataFrame流程的技术 9 将DataFrame与Pandas合并 使用多个相关的DataFrames 10 Python数据科学工具箱（第2部分） 迭代器和生成器 11 用Python导入数据（第1部分） 导入平面文件，MATLAB，Strata和SQL数据 12 用Python导入数据（第2部分） 使用URL和API导入 13 SQL初学者和中级教程 基本语法，逻辑运算符和联接
机器学习 Matlab实现ReliefF-XGBoost多变量回归预测的详细项目实例（含模型描述及示例代码）
05-03
内容概要：本文详细介绍了如何使用Matlab实现ReliefF-XGBoost多变量回归预测项目。项目背景强调了特征选择在高维数据处理中的重要性，结合ReliefF特征选择算法与XGBoost回归模型，旨在解决多变量回归问题，提高预测...
SVM支持向量机+SHAP特征选择和贡献度计算，Matlab代码实现
qq_59747472的博客
08-04 117
在机器学习的广阔天地里，模型的性能与特征的选取、理解紧密相连。SVM（支持向量机）作为经典的有监督学习算法，在分类和回归任务中表现出色；SHAP（SHapley Additive exPlanations）则是一种强大的模型解释工具，能够量化每个特征对模型输出的贡献。当 SVM 遇上 SHAP，会碰撞出怎样的火花呢？今天就带大家深入了解 SVM 支持向量机结合 SHAP 进行特征选择和贡献度计算的奇妙过程。一、SVM 与 SHAP 原理速览1.1 SVM 支持向量机原理。
R语言机器学习：XGBoost二分类模型的SHAP值
专注生信领域
10-13 767
SHAP（SHapley Additive exPlanations）值是一种基于博弈论Shapley值的机器学习模型解释方法，用于解释模型预测结果。SHAP值的主要用途包括模型解释、特征重要性分析、模型调试和公平性评估。计算SHAP值的方法包括TreeSHAP、KernelSHAP和DeepSHAP等，适用于不同类型的模型。本文以R语言为例，展示了如何使用SHAPforxgboost和shapviz包计算XGBoost模型的SHAP值，并通过蜜蜂图、依赖图和力图等可视化方法展示特征对模型预测的影响。文章还
XGBoost特征重要性的3种计算方式
热门推荐
Mr数据杨
02-09 1万+
掌握 Xgboost 中的三种特征重要性计算方法可以极大提升你在面试中的竞争力，每种方法有不同的计算方式和适用场景，理解并灵活运用这些方法能帮助更全面、准确地解释模型的决策过程。
金融科技应用：基于XGBoost与SHAP的信用评分模型构建全流程解析
m0_72958694的博客
05-24 980
在传统金融体系中，信用评估高度依赖央行征信数据，但全球仍有约20亿人口处于"信用隐形"状态。随着金融科技发展，通过整合社交数据、消费行为等替代数据源构建智能信用评估系统，已成为破解普惠金融难题的关键。本文将完整展示如何利用Python生态工具链（XGBoost/SHAP/Featuretools），构建支持多数据源集成的可解释信用评分系统，涵盖数据采集、特征工程、模型训练、解释性分析和监控仪表盘开发全流程。
机器学习xgboost shap解释性分析 python代码
09-24
在Python中，利用XGBoost（Extreme Gradient Boosting）做机器学习时，要进行SHAP（SHapley Additive exPlanations）解释性分析，通常需要以下几个步骤： 1. **安装依赖**：首先安装必要的库，包括XGBoost和SHAP： ```bash !pip install xgboost shap ``` 2. **加载数据和模型**：假设你已经有了一个训练好的XGBoost模型 `xgb_model` 和数据集 `df`： ```python import xgboost as xgb from sklearn.datasets import load_iris # 示例用法，替换为你实际的数据 df = load_iris() X = df.data y = df.target model = xgb.XGBClassifier() # 用真实数据训练 model.fit(X, y) ``` 3. **创建Explainer**： ```python explainer = shap.TreeExplainer(model) ``` 4. **解释单个预测**： ```python prediction = model.predict(X[0].reshape(1, -1)) shap_values = explainer.shap_values(X[0]) ``` 这里，`prediction`是模型对样本的预测，`shap_values`是一个向量，包含每个特征对预测结果的贡献。 5. **可视化**： ```python import shap shap.initjs() shap.force_plot(explainer.expected_value, shap_values, X[0], matplotlib=True) ``` `force_plot` 可以生成交互式的可视化图，显示每个特征对预测的影响。 6. **批量解释**： 如果你想对整个数据集进行解释，可以循环并收集所有结果。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

前程算法屋

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付：¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足，请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值