时间序列分析及应用第三章确定趋势

nju_spy

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分类专栏：时间序列分析及应用文章标签：算法统计数据挖掘数据分析

于 2025-07-06 17:58:25 首次发布

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1.常数均值的估计

扰动 $X_t$ 期望为0

非平稳序列例：随机游动

均值估计量的方差实际上随样本容量n的增加而增大这样的估计是不可接受的

2.回归估计

1）最小二乘

2）周期性季节性

例某城市月平均气温：对每年的这个月的数据取平均

3）余弦趋势

由

可以简单建模为

3.回归评估

比较季节均值模型和余弦趋势模型

12个月所以f=12 估算1月份，由正余弦的正交独立性

比较白噪声以及只有 $\rho_1 \neq 0$ 的情况

余弦模型比季节均值模型参数估计的方差小很多

样本自相关函数ACF 对于滞后k

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