时间序列分析及应用 第五章 非平稳时间序列模型 + ARIMA

1.通过差分平稳化

否则 

e系数指数爆炸。   需要对序列进行差分操作，平稳化。

例1：   

例2：

例3：  

2.ARIMA模型

  为 ARMA(p,q)过程

IMA(1,1)模型      

IMA(2,2)模型  

ARI(1,1)模型   

特征方程比较系数       

3.ARIMA模型中的常数项

若W均值不为0 而为μ。两种写法 每一项-μ  或在总体常数系数上＋θ

可化简为    

 对于一阶差分的情况 代入迭代后

即可写成一个IMA(1,1)+一个线性项

推广到d阶差分 可化为

正数数据 可做幂变换后更相对稳定