对一个多维随机变量作为线性变换以后的协方差矩阵

问题描述 以向量横向排列（一行一个向量）举例， 对于各个向量均值为0的矩阵XXX来说，其协方差矩阵标记为Σ\SigmaΣ，进行某一变换WWW，结果是X^=XW\hat{X}=XWX^=XW，变换后的协方差矩阵标记为Σ^\hat\SigmaΣ^，问Σ\SigmaΣ和Σ^\hat\SigmaΣ^的关系？ 解答/记忆方法 对于均值为0一维的数据来说，对每一个数字都乘以系数aaa，那么其方差会变为原来的a2a^2a2倍。 正式一点的表达是均值0的一维分布YYY的方差μ\muμ，与变换后的分布Y^=aY\hat{Y}

将数据旋转0度，而x轴方向扩大3倍，y轴方向大小不变。变换可以分解为旋转变换和缩放变换。

已知维随机向量服从均值为协方差矩阵为的高斯分布： 经观测矩阵线性变换后得到维观测向量，求的高斯分布参数 求解过程：令 令 均值很容易得到： 下面详细证明 如何得到，先给出结论 证明：，根据协方差公式有： 各项进一步展开相乘得到： 根据已知条件可知： 则: 根据下图矩阵中元素的对应关系可以得到 所以 转载于:https://www.cnblogs....

介绍在本文中，我们通过探索线性变换与所得数据协方差之间的关系提供协方差矩阵一个直观的几何解释。大部分教科书基于协方差矩阵的概念解释数据的形状。相反，我们采取一个反向的方法，根据数据的形状来解释协方差矩阵的概念。在《为什么样本方差除以N-1？》的文章中，我们会讨论方差的概念，并提供了众所周知的估算样本方差公式的推导和证明。这篇文章中使用的图1表明标准差（方差的平方根）提供了数据在特征空间上传播多少的量

在特定条件下，和确实是等价的。。，而。是用来描述单个实数随机变量x的概率分布。px∣μσ22πσ2​1​exp−2σ2x−μ2​其中，μ是均值，σ2是方差。在模型中，如果特征是连续实数值的，例如xd​∈R，我们可以假设每个特征xd​在给定类别y下服从一个。这意味着我们会为每个特征单独建模，假设它们的分布相互独立。具体来说，对于类别c的每个特征xd​pxd​∣ycNxd​∣μdc​σdc2。

已知n维随机变量X,YX,YX,Y有如下 线性 关系： Y=AX+b(1) Y = AX+b \tag{1} Y=AX+b(1) 其中AAA为n×n维系数矩阵，b为n维常数向量。若已知XXX的n×n维协方差矩阵为DXXD_{XX}DXX​，则可知YYY的n×n维协方差矩阵DYYD_{YY}DYY​为： DYY=ADXXAT(2) D_{YY}=AD_{XX}A^T\tag{2} DYY​=ADXX...

1.背景介绍 协方差矩阵是线性代数中的一个重要概念，它用于描述两个随机变量之间的关系。在现实生活中，协方差矩阵广泛应用于各个领域，如金融、机器学习、计算机视觉等。本文将从以下几个方面进行阐述： 背景介绍 核心概念与联系 核心算法原理和具体操作步骤以及数学模型公式详细讲解 具体代码实例和详细解释说明 未来发展趋势与挑战 附录常见问题与解答 1.1 背景介绍 随机变量是随机过程中的基本元素...

1.利用切比雪夫不等式可以证明方差为0意味着随机变量的取值集中在一点上2.从协方差可以得到两个变量增减的趋势，称为相关性3.“不相关”比“独立”更弱的概念，“独立”必导致“不相关”，“不...

1. 协方差定义 X、Y 是两个随机变量，X、Y 的协方差 cov(X, Y) 定义为： 其中：  、 2. 协方差矩阵定义 矩阵中的数据按行排列与按列排列求出的协方差矩阵是不同的，这里默认数据是按行排列。即每一行是一个observation(or sample)，那么没一列就是一个随机变量。 协方差矩阵： 协方差矩阵的维度等于随机变量的个数，即每一个 obser

······                                                                              英语形式：          The linear transformation defined by the eigenvectors of Σ leads to vectors that  are uncorrelated

http://pinkyjie.com/2011/02/24/covariance-pca/ 自从上次谈了协方差矩阵之后，感觉写这种科普性文章还不错，那我就再谈一把协方差矩阵吧。上次那篇文章在理论层次介绍了下协方差矩阵，没准很多人觉得这东西用处不大，其实协方差矩阵在好多学科里都有很重要的作用，比如多维的正态分布，再比如今天我们今天的主角——主成分分析(Principal Compon

在《主成分分析》中，我们用到了协方差矩阵，但当时并没有对其进行深入的讨论。为此，本文将针对协方差矩阵做一个详细的介绍，其中包括协方差矩阵的定义、数学背景与意义以及计算公式的推导。 若需要本文完整的 PDF 文档，请点击《协方差矩阵详谈》进行下载！ 作者: peghoty 出处:http://blog.csdn.net/itplus/artic...

1.前言 看论文的时候又看到了协方差矩阵这个破东西，以前看图像处理的书籍的时候就特困扰，没想到现在还是搞不清楚，索性开始查协方差矩阵的资料，恶补之后决定马上记录下来。 2.拼出身—统计学的定义 学过概率统计的孩子都知道，统计里最基本的概念就是样本的均值，方差，或者再加个标准差。首先我们给你一个含有n个样本的集合X={X1,…,Xn}，依次给出这些概念的公式描述，这些高中学过数学的

简介： 本文通过探索线性变换和变换后数据协方差的的关系，提供一个直观的、几何图示的协方差矩阵解释。大多数教材都是通过协方差矩阵的概念来解释数据的分布形状。相反的我们通过数据分布的形状来解释协方差矩阵。 在先前的文章里我们探讨和方差的概念，并给出了预估方差的公式的推导和证明。这里Figure 1 展现了标准差——方差的根，量化了整个数据的分布： 下边这个公式可以或许样本方差的估计值： σ2=1N−1∑i=1N(xi−μ)2=E[(x−E(x))(x−E(x))]=σ(x,x)\sigma^2=\frac{1