R语言如何接入实时行情接口

最新推荐文章于 2025-07-08 23:48:04 发布

quant_1986

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文章标签： r语言 python 开发语言 websocket 金融经验分享笔记

本文链接：https://blog.csdn.net/quant_1986/article/details/149191913

在数据分析和金融研究中，实时行情数据的获取至关重要，但市面上的实时行情接口并不多，本文将一步步教你如何使用R语言接入实时行情接口，获取来自WebSocket的实时数据。

1. 安装必要的R包

首先，确保你已安装了以下R包，用于处理WebSocket连接和JSON数据：

install.packages("websocket")
install.packages("jsonlite")

websocket：用于处理WebSocket连接。
jsonlite：用于JSON格式的数据解析和生成。

2. 导入库

加载刚才安装的库，准备开始实现WebSocket连接：

library(websocket)
library(jsonlite)

3. 连接WebSocket

在接入实时行情接口之前，我们首先需要与服务端建立WebSocket连接。下面的代码实现了这一点：

ws_url <- "wss://data.infoway.io/ws?business=crypto&apikey=YourAPIKey"
# 申请API Key: www.infoway.io
session <- NULL

connect <- function() {
  session <<- WebSocket$new(ws_url, onOpen = on_open, onMessage = on_message, onClose = on_close, onError = on_error)
}

在这段代码中：

ws_url 是WebSocket连接的URL，记得替换为你实际使用的接口URL。
session 用于保存WebSocket会话对象，连接成功后，你可以通过它与服务端进行通信。

4. 处理连接成功后的操作

当连接成功时，我们通常会发送订阅请求，开始接收实时数据。使用 onOpen 处理连接打开后的逻辑：

on_open <- function(ws) {
  print(paste("Connection opened:", ws$id))

  # 发送实时交易订阅请求
  # 申请API Key: www.infoway.io
  trade_send_obj <- list(
    code = 10000,
    trace = "01213e9d-90a0-426e-a380-ebed633cba7a",
    data = list(codes = "BTCUSDT")
  )
  ws$send(toJSON(trade_send_obj))

  # 等待5秒后发送另一个请求
  Sys.sleep(5)

  # 发送盘口深度数据订阅请求
  depth_send_obj <- list(
    code = 10003,
    trace = "01213e9d-90a0-426e-a380-ebed633cba7a",
    data = list(codes = "BTCUSDT")
  )
  ws$send(toJSON(depth_send_obj))

  Sys.sleep(5)

  # 发送K线数据订阅请求
  kline_send_obj <- list(
    code = 10006,
    trace = "01213e9d-90a0-426e-a380-ebed633cba7a",
    data = list(
      arr = list(
        list(
          type = 1,  # 1表示1分钟K线
          codes = "BTCUSDT"
        )
      )
    )
  )
  ws$send(toJSON(kline_send_obj))

  # 启动心跳任务保持连接
  while (TRUE) {
    ping(ws)
    Sys.sleep(30)
  }
}

这里我们分别订阅了：

实时成交明细
实时盘口数据
实时K线数据

每发送一个请求后，我们使用 Sys.sleep(5) 等待5秒，模拟请求间的延时。

5. 处理接收到的消息

WebSocket连接会不断接收到服务器推送的数据。你可以使用 onMessage 处理消息：

on_message <- function(ws, message) {
  print(paste("Message received:", message))
}

6. 处理连接关闭和错误

如果连接关闭或发生错误，使用 onClose 和 onError 处理这些情况：

on_close <- function(ws, reason) {
  print(paste("Connection closed:", ws$id, ", reason:", reason))
}

on_error <- function(ws, error) {
  print(paste("Error:", error))
}
# 申请API Key: www.infoway.io

7. 发送心跳数据

为了保持WebSocket连接活跃，避免连接被关闭，我们需要定时发送心跳数据：

ping <- function(ws) {
  ping_obj <- list(
    code = 10010,
    trace = "01213e9d-90a0-426e-a380-ebed633cba7a"
  )
  ws$send(toJSON(ping_obj))
}

8. 自动重连机制

为了确保在连接断开时自动重连，可以实现一个重连机制：

start_reconnection <- function() {
  while (TRUE) {
    if (is.null(session) || !session$isOpen()) {
      print("Reconnection...")
      connect()
    }
    Sys.sleep(10)
  }
}