Python量化交易开源框架:AmazingQuant

本文介绍了一款基于事件驱动的量化回测交易开源框架——AmazingQuant,详细解析了其核心模块,包括数据存储、策略执行、交易撮合、风险控制及分析中心,为量化交易者提供了全面的技术支持。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

1.简介
开源地址:

https://github.com/zhanggao2013/AmazingQuant

AmazingQuant是一款基于event-driven的量化回测交易开源框架,下图是总体框架架构。

image

data_center
to_mongoDB 存放行情、财务等各种数据到MongoDB的存储模块
get_data 策略中从数据库中取数据的接口模块
trade_center
mossion_engine 包含下单任务(event_order)和风控(event_risk_management)两部分的engine,分别完成下单前的检查和风控
broker_engine 分为回测时的simulate的broker(主要是event_deal)撮合成交和连接实盘交易CTP、xSpeed等接口两部分
strategy_center
bar_engine 在回测或者交易模式下,用逐K线的方式执行每一根bar的交易逻辑,可在日线、分钟线、分笔下运行

analysis_center


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