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原创 freqtrade关于获取k线数量,以及显示时间的问题
摘要:本文主要针对交易系统配置提出三项优化:1)将K线数据获取限制从1500根缩减至300根,以提高MACD指标计算效率;2)调整时间戳显示为东八区时间,使指标时间显示更符合使用习惯;3)计划完善UI界面和Telegram监控功能,包括MACD指标显示和信号通知,需先完成信号对齐后再进一步开发。这些修改旨在提升系统运行效率和用户体验。
2025-07-25 14:25:17
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原创 freqtrade在docker运行一个dryrun实例
config文件,这个配置做期货为主,静态配置了交易对,同时端口和第一个bot要不一样,不然没有办法进行监控,甚至要冲突了。10S钟进行循环,不然可能导致访问过多而封IP;大部分的调试是放在docker 内部进行的,现在要放到docker 去运行,所有要把config文件和compose.yaml进行处理好。同时你的决策表放的位置也很关键,包括你的最后的winrate这些表格位置。启动策略起始位置很重要,不然没有work的目录了。
2025-07-23 22:51:08
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原创 freqtrade如何运行的
当以干运行(dry-run)或实盘模式(live mode)启动Freqtrade(使用命令)时,机器人会启动并进入循环迭代。leverage()这个循环会一直重复,直到机器人停止。
2025-07-21 17:33:02
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原创 策略配置文件config
{“$schema”: “https://schema.freqtrade.io/schema.json”,“max_open_trades”: 3,“stake_currency”: “BTC”,“stake_amount”: 0.05,“tradable_balance_ratio”: 0.99,“fiat_display_currency”: “USD”,“amount_reserve_percent”: 0.05,“available_capital”: 1000,“amend_l
2025-07-21 10:45:20
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原创 修改一下获取数据的路径
上述修改覆盖了数据加载、处理和存储的主要路径。你可以根据自己的需求添加或调整这些期货列。修改完成后,需要重新加载或下载数据,以确保新的列被包含在内。如果你只需要在策略中临时使用这些列,也可以在策略的方法中通过API获取这些数据并添加到DataFrame中,而不必修改底层代码。
2025-07-20 15:43:27
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原创 freqtrader简单策略
算法交易难度较高,公开策略未必可靠。理解策略逻辑后再用于实盘;仅用可承受损失的资金交易;参与 Freqtrade 社区(如 Discord)交流经验。通过上述步骤,您可以创建、测试并优化自己的交易策略。更多细节请参考官方文档的策略定制部分。Freqtrade提供默认策略和策略仓库中的示例,但您可能需要根据自己的想法开发策略。指标是生成信号的基础,需在方法中计算并添加到数据框。通过return [("ETH/USDT", "5m"), # ETH/USDT的5分钟数据。
2025-07-20 12:05:20
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原创 freqtrader策略配置
本文介绍了机器人配置选项的优先级顺序和基础交易参数设置。配置优先级从高到低依次为:命令行参数、环境变量、配置文件(后加载优先)、策略配置。基础交易参数包括最大未平仓交易数、交易币种、每笔交易金额等,其中部分参数支持策略覆盖。这些配置规则提供了灵活的配置方式,便于临时调试、敏感信息管理和基础配置维护。
2025-07-20 11:21:45
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原创 Freqtrade机器人执行逻辑总流程
该流程清晰呈现了机器人从启动到持续运行的核心逻辑,涵盖数据处理、策略分析、订单管理、持仓调整等关键环节,各步骤间的依赖关系与执行顺序也得到体现。
2025-07-20 10:50:49
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原创 frp配置,需要服务端增加命令
通过从公网IP 转到 私网 ssh (192.168.31.188)现在只剩下,我在私网搭建一个web网站,公网也可以访问。frpc的配置与启动。
2025-02-24 13:01:10
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原创 安装满血版本的deepseek蒸馏模型+AnythingLLM+Milvus
说明:anythingllm对接milvus时需要提供milvus账号密码,因此需要修改docker-compose.yml文件中的username和password字段。默认情况下,运行 Docker 命令需要使用 sudo 权限。docker-compose-plugin:用于管理多容器 Docker 应用的插件。docker-buildx-plugin:用于构建 Docker 镜像的扩展插件。docker-ce-cli:Docker 社区版的命令行界面。docker-ce:Docker 社区版引擎。
2025-02-10 14:55:44
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原创 回答资产定价理论、金融定价理论与期货定价理论
资产定价理论为期货定价理论夯实根基,期货合约本质为资产,其价格受标的资产价格、市场风险等要素左右,资产定价理论所涉风险收益分析、市场效率假设等为期货定价供给基础理论支撑。此外,套利定价理论(APT)考量多个宏观经济因素阐释资产价格成因,消费资本资产定价模型(CCAPM)从消费视角切入探究资产定价逻辑,诸如此类模型为资产定价提供多元分析路径,其应用范畴不局限于传统金融资产,诸如房地产、艺术品等具市场交易特性资产定价亦受其指引。资产定价理论、金融定价理论与期货定价理论紧密交织、相辅相成。
2025-01-07 10:37:59
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原创 服务器安装intelssd
可以看见这个闲鱼的卖家还是比较靠谱的,100%健康度,以及读写,通电时间还是和他发过来的测试图是一样的。就这样的二手盘也要4千多大洋了,厂家只有3个月质保,希望不要蔡雷。Dragon量化社区购买了一台共享服务器,因为要安装DolphinDB数据库,所以要格式化成XFS的格式,这个intelSSD是一个二手盘。祝福自己玩的开心,希望更多的人加入Dragon量化社区,大家一起量化起来。接下来就是分区并格式化xfs,同时要fstab 要进行挂载了。
2024-12-24 13:00:14
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原创 配置mongo开启监控数字货币行情
安装好mongodb,我参考了一篇博客:https://blog.csdn.net/m0_37524259/article/details/140909575,然后启动这个Mongo服务;切换到根目录:我已经修改了端口号,不然很容易被黑客劫持,哈哈。
2024-10-10 13:40:43
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原创 记录一次flask+plotly 如何刷新网页进行画图
项目简介:运行Dollarbar首先按照100万美金ETH 现货进行Kline合成,然后进行画图。当然要先拿到binance的 eth spot 1s数据,然后进行Kline合成!
2024-09-14 12:40:21
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原创 python cuda GPU 加速运算Q_LEANRING
在ubuntu 设置运行环境,# CUDA_VISIBLE_DEVICES=1 /usr/local/bin/python3.10 /home/ps/.local/bin/jupyter-notebook & 这样可以用第二个显卡进行运算,不影响生产环境了。
2023-04-01 21:45:24
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原创 python 代码执行时间分析与优化
具体查看教程:https://blog.csdn.net/weixin_42245157/article/details/125415104。5、有各种条件判定的时候,先把最可能出现的放前面,直接去执行;3、如果采用pandas计算的时候,多次查找各种值,可以暂时开一个变量进行存取操作;6、各种if 的时候,把最不可能的条件放前面,这样到短路法则就省去后面的执行与判定;8、推荐一个第三方分析执行的工具,kernprof,执行的方式。1、特别执行高频交易的时候,需要多线程多进程的工作。
2023-02-10 15:39:52
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原创 python 异步操作原理与代码
参考前言1.2中介绍的函数是要被指定为可中断的,且中断的函数中需要指定为可等待的。现在我们吸取了上次的教训, 告诉自己洗衣服的过程是 “可等待的” (awaitable), 在它开始洗衣服 的时候, 我们可以去弄别的机器.实际上这样我们会发现有点不合理,因为实际上我们日常中比如有两台洗衣机,往往是这台开机洗衣之后就去操作另一台洗衣机的。如果await后面跟的b函数不是异步函数,那么操作就只能等b执行完再返回,无法在b执行的过程中返回,这样就相当于直接调用b函数,没必要使用await关键字了。
2022-10-27 12:56:14
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转载 python 高级点用法摘录
现在,假设我们要增强now()函数的功能,比如,在函数调用前后自动打印日志,但又不希望修改now()函数的定义,这种在代码运行期间动态增加功能的方式,称之为“装饰器”(Decorator)。当子类和父类都存在相同的run()方法时,我们说,子类的run()覆盖了父类的run(),在代码运行的时候,总是会调用子类的run()。这样,我们就获得了继承的另一个好处:多态。因为子程序切换不是线程切换,而是由程序自身控制,因此,没有线程切换的开销,和多线程比,线程数量越多,协程的性能优势就越明显。
2022-10-27 12:28:59
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原创 Avellaneda & Stoikov’s market-making strategy 工程化处理
前2篇文章详细介绍了AS存货模型的做市策略,这次对于这些公式里面一些希腊字母的取值是如何计算的,如何做工程化并应用到生产环境中做一些说明。这个里面有一些重要参数:很直观,可以直接取值的有:s = current market mid price (中间价,也就是【最佳卖价+最佳买价】/2)q = quantity of assets in inventory of base asset (也就是买入多少价值的股票数量)
2022-09-30 21:49:17
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原创 Avellaneda & Stoikov’s market-making strategy AS模型的通俗理解篇(二)
后半段,做市商手里没有多少货,需要进行补货的操作,所以让预定价格提高,让 预定价格种的bid_price更接近midprice,这样可以增加买进的概率,快速的补货。但就目前而言,重要的是要知道,使用显著的κ值,你是在假设订单更加密集,并且你的最优价差必须更小,因为市场竞争更加激烈(也就是你的挂单和midprice的偏离度就很小)。关于如何计算价值,有许多不同的模型和不同的方法。另一方面,使用较小的κ,您假设订单的流动性较低,可以使用的价差就变大(也就是你的挂单和midprice的偏离度就很大)。
2022-09-30 15:29:13
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原创 Avellaneda & Stoikov’s market-making strategy AS模型的通俗理解篇(一)
δa, δb = bid/ask spread, symmetrical → δa=δb 也就是一段时间内,这个midprice 上蹿下跳的幅度计算,其实做市也就是一种网格,或者说类似布林带,我们经过计算在底部放买单,在高点放一个卖单,如果上下都成交了,那么仓位不变,你把利差赚了。一般来说在震荡行情中,很适合做市,特别是波动率不高情况下,我们通过AS的经典论文得到2个最关键公式,下面来解读一下这个公式的含义,如何在hummingbot 策略中如何设置这些参数。如果单边上涨,你就无货可卖,俗称卖飞了。
2022-09-28 20:28:07
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原创 如何学习re,python的正则表达式
一文搞定python的正则表达式插入链接与图片链接地址校验数字的表达式校验字符的表达式特殊需求表达式python案例,re.research,refindallre.match,research,#re.findall的用法re.match,research,#re.findall的区别一个正则表达式是在一个主体字符串中从左到右匹配字符串时的一种样式. “Regular expression"这个词比较拗口, 我们常使用缩写的术语"regex"或"regexp”. 正则表达式可以从一个基础字符串中根据一定
2020-08-28 16:13:04
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原创 采用python paramiko 模块进行sftp上传和下载文件
首先要记得几个命令:linux下面创建文件夹 mkdir查询当前目录 pwd查询一个目录比如:find . -name 'nginx.conf'直接上代码import paramikohostname = 'xxx.ybkjds.com'username = 'root'password = 'xxxxx'port = 22 #这个是shh协议默认端口# 获取Transport实例tran = paramiko.Transport((hostname, 22)).
2020-07-24 10:30:50
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原创 selenium关于form表单的提交问题无法跳转的问题,或者点击无效的问题
说来惭愧,这个问题耽误我3个小时,最后去国外网站找到答案。踩过的坑有:from selenium.webdriver.common.keys import Keys# js = 'document.getElementById("login_btn").click();'# driver.execute_script(js)# driver.excute_script('document.getElementById(" ").click()')# driver.find_elemen
2020-07-23 17:23:44
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