AlgoCraft

本文回顾了变分推断（VI）的基本公式和两种主要方法——平均场变分推断（Mean Field VI）和参数化变分推断（Parametric VI）。重点以高斯混合模型（GMM）为例，探讨了其在聚类问题中的应用。GMM通过假设数据由多个高斯分布混合生成，实现软聚类，相比K-means更具灵活性。文章详细推导了GMM的训练过程，包括EM算法的E步（计算潜在变量后验分布）和M步（参数优化）。

**隐变量模型**是一种强大的统计建模工具，它可以帮助我们理解和分析数据中隐藏的结构和关系。在许多实际问题中，我们观察到的数据往往是不完整的，或者数据生成的过程受到一些我们无法直接观测到的因素的影响。隐变量模型通过引入**隐变量**（latent variables）来解释这些隐藏的因素，从而更准确地描述数据的生成过程。

本文学习的贝叶斯框架是一种基于概率的机器学习方法，通过贝叶斯定理结合先验知识与观测数据更新对模型参数的信念。与频率主义不同，它将参数视为随机变量，能编码先验知识并提供估计不确定性信息。共轭先验的使用简化了计算，贝叶斯方法在数据有限时表现更优，且能通过后验分布全面反映参数不确定性。

本文学习的变分推断是机器学习中近似贝叶斯推断的有效方法，它将后验推断转化为优化问题，通过最小化KL散度寻找与真实后验分布接近的简单分布。相比MCMC，变分推断速度更快、可扩展性强。其核心是最大化证据下界（ELBO），常见的方法包括平均场近似和坐标上升变分推断等。