wencaitouzi的博客

最近有个客户问我："你们这些机构是不是总能提前知道大股东要减持？"我笑着摇头，其实哪有什么内幕消息，不过是会用Python盯盘罢了。今天就手把手教你几招，让你也能像专业机构一样，提前嗅到大股东的小动作。

想象你开车时有个急刹系统，检测到快撞上了就自动刹车。策略熔断就是这个道理：当市场发疯或者你的策略抽风时，自动按下暂停键。常见触发条件：单日亏损超5%连续3天跑输基准波动率突然飙升200%程序检测到异常报价（比如茅台突然跌停又拉回）我见过最惨的案例：有个客户用机器学习预测币圈，模型遇到从未见过的行情时疯狂反向操作，10分钟亏掉半年收益...

上周有个程序员小哥来找我开户，一上来就问我："我这个策略年化收益率30%，是不是很牛逼？"我看了眼他的回测报告，差点没笑出声——胜率35%，盈亏比0.8，这哪是印钞机，分明是碎钞机啊！，光看它你会被坑得裤衩都不剩。真正懂行的人，第一眼看的是胜率和盈亏比这对黄金搭档。

量化交易不是印钞机，我见过太多人以为写个策略就能躺着赚钱。持续维护策略根据市场变化调整参数严格的资金管理如果你真想走这条路，建议先用模拟盘跑3个月。我这边开户就送百万级模拟金，足够你折腾了。记住，在股市里活得久比赚得快重要得多。

去年有个客户老张来找我，50万本金半年亏了15万。他红着眼睛问我："为什么我跟着大V买卖还是亏？"我看了他的交易记录就明白了——全是凭感觉操作，涨了追，跌了割，完全被市场情绪牵着鼻子走。这让我想起自己刚入行时，盯着分时图眼睛发酸的日子。直到有天看到营业部老总桌上那本《量化交易入门》，才恍然大悟：原来职业玩家都在用数据说话。

记得三年前我第一次尝试用Python写量化策略，对着电脑屏幕发了一下午呆。那时候连MACD指标的计算公式都背不下来，更别说用代码实现了。结果硬着头皮抄了段网上代码，回测收益率曲线比过山车还刺激——前三个月赚50%，后三个月亏80%。现在想想真是好笑，但这就是大多数量化新手的必经之路。今天我就把这几年的踩坑经验总结成一套可落地的技术指标组合策略，保证比当年我的"过山车策略"靠谱多了。

上周六我去菜市场，发现个有趣现象：猪肉摊前排长队，隔壁牛肉摊却门可罗雀。一问才知道，当天猪肉特价18块一斤，牛肉要45块。但平时两者的合理价差应该在20块左右...这其实就是最朴素的跨品种套利逻辑——当两个相关商品的价格关系出现异常时，低价买入被低估的，高价卖出被高估的。在金融市场里，类似的玩法比比皆是：黄金和白银、豆油和豆粕、螺纹钢和热轧卷板...

写好策略只是开始，就像有了驾照还得选对车。选有CTP主席位的券商（下单速度快0.5秒）申请程序化交易权限（要填特殊申请表）协商保证金比例（量大可以谈到交易所+0）最近帮几个量化客户申请到了万0.1的费率，比他们原来手动交易便宜80%。其实现在很多券商都有量化专属通道，就像高铁的商务座，价格差不多但体验完全不一样。

我每天盯着盘面看，最在意的不是涨跌，而是成交量背后的故事。就像我们营业部楼下的便利店，老板从来不看货架上的商品价格，只关心每天货物流转的速度。换手率就是股市里的"商品周转率"，它告诉你资金在股票里进出的活跃程度。上周有个做量化的客户跟我吐槽，说他用日线数据做的策略回测很漂亮，实盘却总差那么点意思。我一看就明白了——日线换手率就像用月平均气温来预测明天穿什么衣服，太粗糙了。真正的量化玩家，都在玩分钟级数据。

传统关系型数据库就像强迫症患者的衣柜——每件衣服必须叠成固定尺寸。但金融数据天生叛逆：今天收到的是JSON格式的行情快照，明天可能是PDF版的财报，后天又变成社交媒体上的文本数据。能自动伸缩的隔层放得下任意形状的数据不需要预先定义表结构，随时可以新增字段查询速度比遍历文件夹快10倍不止上周有个客户想分析雪球热帖情绪，用MongoDB存了200万条带表情符号的评论，查询起来比MySQL快了整整7秒——在量化交易里，这够程序完成3次套利了。

上个月有个老股民张叔来营业部找我，一进门就叹气："小陈啊，我买的科技股涨得猛，可医药板块跌得惨，整体算下来白忙活半年。"我看了眼他的持仓——80%押在半导体上，这哪是投资，简直是赌芯片行业的未来。这种故事我见得太多了。散户总喜欢把鸡蛋放在少数几个篮子里，结果市场稍微打个喷嚏，账户就跟着重感冒。直到我给他看了我们量化团队用Python跑的风险平价策略回测，老爷子眼睛都亮了："原来炒股还能这样玩？

去年有个客户老张来找我开户，说想试试量化交易。他Python基础不错，但写到技术指标那块就卡壳了。"小陈啊，我光写个MACD就折腾了两天，还总感觉算得不对..."这话我听了不下二十遍。其实用TA-Lib这个库，三行代码就能搞定MACD，今天我就把压箱底的实战经验掏出来。

刚开始可以先用ATR做止损工具，慢慢过渡到仓位管理。记住市场就像海洋——ATR就是测量浪高的标尺，学会看浪才能更好地冲浪。下次聊聊如何用ATR结合布林带构建均值回归策略，感兴趣的话可以关注我的专栏。有任何问题也欢迎随时找我交流，开户时说是看ATR文章来的，还能额外领取一套Python量化模板。

投资次新股是一场与时间赛跑的游戏，需要你具备敏锐的市场洞察力和冷静的判断力。通过同花顺，你可以更便捷地获取信息和进行交易。记住，投资有风险，入市需谨慎。如果你对开户或者投资有任何疑问，随时联系我，我们一起探讨。别忘了，开户找我，让你的投资之路更加顺畅！

我每天都能遇到不少量化新手兴冲冲地跑来开户，张口就是"我回测收益率300%！"结果实盘跑一个月就蔫了——这场景太熟悉了。上周还有个程序员小哥拿着他的"圣杯策略"来找我，回测曲线漂亮得像艺术品，实盘三周亏掉20%本金。问题出在哪？过度拟合。

首先，让我们来简单了解一下北向资金。北向资金是指通过沪港通和深港通机制，从香港市场流入内地股市的资金。这些资金通常被认为更加成熟和专业，因此它们的动向往往被市场密切关注。

去年有个客户兴冲冲地跑来找我，说他用Python写了个均线策略，回测年化收益30%，最大回撤才10%，稳得不行。结果实盘跑了两个月，亏掉20%。他一脸懵：“回测明明很完美啊？我问他：“你测试过极端行情吗？比如2015年股灾、2018年贸易战、2020年疫情熔断？”他摇头。这就是问题所在——大多数人的回测，只看了风和日丽的日子，没考虑过暴风雨。

Backtrader是一个基于Python的开源框架，它允许我们快速构建、测试和优化交易策略。它的灵活性和易用性使其成为量化交易者的首选工具之一。我们将创建一个简单的策略，该策略只在特定月份买入并持有股票，然后在其他月份卖出。if self.datas[0].datetime.month in [1, 5, 10]: # 假设1月、5月和10月是表现较好的月份self.buy()else:通过Backtrader实现日历效应策略只是一个开始。在真实市场中，你需要不断地调整和优化策略，以适应市场的变化。

事件驱动策略是一种交易策略，它基于特定事件的发生来做出交易决策。比如，一家公司发布了财报，或者有重大新闻公布，这些事件都可能对股价产生影响。我们的目标就是捕捉这些事件带来的市场波动。Backtrader是一个开源的Python库，专门用于回测交易策略。它提供了丰富的功能，包括数据管理、策略编写、性能分析等。用Backtrader，我们可以轻松地实现事件驱动策略。通过以上步骤，我们可以用Backtrader实现一个简单的事件驱动策略，捕捉公告后的市场效应。

上周有个90后客户来营业部找我开户，上来就问："你们这能做期权吗？我看别人都在说什么PCR指标，这玩意儿靠谱吗？"我当时就乐了——又一个被社交媒体带进坑的年轻人。其实PCR（Put-Call Ratio）就像菜市场的"买卖人气指数"。想象一下，如果突然所有人都抢着买雨伞（看跌期权），是不是说明要下雨了（市场可能要跌）？反过来都抢着买防晒霜（看涨期权），大概率是个晴天（上涨行情）。

想象你手里有100万股票仓位，VaR告诉你：明天有95%的概率，亏损不会超过5万。这个5万就是你的VaR值。它就像个风险温度计，让你对可能的损失心里有数。我在营业部见过太多客户，赚钱时兴高采烈，一遇到大跌就慌了手脚。其实只要提前算好VaR，就能避免这种被动局面。下面这三种方法，从简单到复杂，总有一款适合你。

首先，让我们来定义一下什么是事件驱动回测。简单来说，就是模拟特定事件发生后，市场的反应和股票价格的变化。比如，一家公司发布了财报，或者某个国家发生了重大政治事件，这些事件都可能对股市产生影响。Backtrader是一个强大的Python库，专门用于回测交易策略。它支持事件驱动的回测，这意味着我们可以模拟新闻事件对股票价格的影响。接下来，你需要定义事件。比如，我们可以定义一个函数，当新闻事件发生时，这个函数会被触发。# 这里可以定义新闻事件对数据的影响pass。

看到这里，你可能已经对如何使用Pandas处理和分析分钟级行情有了初步的了解。但别忘了，真正的实践需要一个合适的交易平台。如果你还没有开户，我建议你联系我，我们可以为你提供专业的服务和指导，让你在金融市场的海洋中乘风破浪。记住，高频数据的世界充满了挑战和机遇，而Pandas只是你手中的工具之一。开户后，你将能够更深入地探索这个领域，发现更多的可能性。联系我，让我们一起开启这段旅程吧！

上周有个客户问我："你们券商API接口申请太麻烦了，有没有更简单的方法获取实时行情？"我当场给他演示了用AKShare抓数据的操作，他眼睛都直了——这玩意儿比券商官方接口快了不止十倍，关键还免费。我自己做量化三年多，从Tushare到Baostock都用过，最后发现AKShare才是真香。它就像量化界的瑞士军刀，股票、期货、基金、外汇数据一应俱全，连小众的港股通持股数据都能抓。

记得刚入行那会儿，有个客户问我："你们这量化交易是不是得数学博士才能玩？"我差点笑出声。现在每天帮客户调试策略，发现90%的CTA策略核心代码不超过20行。上周有个大学生用课后时间写的双均线策略，跑出来的夏普比率比我们分析师还高0.3。

上周三下午，一个穿着格子衬衫的程序员坐在我办公室，手里转着一杯已经凉透的美式咖啡。"你们券商API延迟多少毫秒？"他开门见山。我愣了一下，随即意识到遇到了量化交易者。这类客户从不关心手续费打折，他们在意的是数据质量和执行速度。那天晚上我失眠了，突然意识到：传统开户话术对量化玩家完全无效。

最后，我想说的是，新规下的股市，不再是那个“谁都能来分一杯羹”的地方了。你得有真本事，才能在这个市场生存下去。如果你觉得自己还差点火候，不妨联系我，我们一起学习，一起进步。希望这篇文章能帮到你。记住，股市有风险，投资需谨慎。但只要你做好准备，总能找到属于自己的那片蓝海。我是你们的开户小助手，随时为你服务。

刚入市那会儿，我也觉得成交量就是资金进出的全部真相。直到某天看到某只股票放量上涨，兴冲冲杀进去，结果第二天直接闷杀。后来才明白，。举个真实例子：去年某新能源股在80块横盘时，成交量平平无奇，但CMF持续走高，后来三个月直接翻倍。而那些单纯看成交量追涨的，早被震荡洗出去了。

搞量化三年，见过太多人在复权数据上翻车。有个客户策略实盘前让我检查，结果发现他用的是未复权数据做均线策略，回测收益虚高了40%！所以真心建议：无论你用哪种方法，至少找专业的人帮你复核一次。我们营业部现在开户就送数据校验服务，有问题随时找我唠嗑。下次准备写《Python处理Level2行情容易踩的5个坑》，想看的评论区扣1，开户客户优先获取哦~

记得刚入行那会儿，我还在用Excel手动整理股票数据，每天复制粘贴到手抽筋。直到有天同事看我对着屏幕龇牙咧嘴，甩给我一行代码："import pandas as pd"。那一刻，我的量化分析生涯才算真正开始。Pandas就像是为金融数据量身定制的瑞士军刀。上周有个客户问我："你们专业机构怎么分析股票？"我直接打开Jupyter笔记本，三行代码就把他三年交易记录里的买卖点全可视化出来了。他眼睛瞪得跟K线图上的十字星似的："原来你们是这样玩的！

在股市中，一个好的工具可以让我们的投资之路更加顺畅。通达信的标记功能，就像是我们手中的笔，帮助我们在图表上记录下关键的信息。如果你还没有开始使用这个功能，不妨现在就试试看。记住，一个好的投资者，总是善于利用工具来提高自己的效率。如果你还没有开户，或者想要了解更多关于通达信的信息，随时可以联系我，让我们一起在股市中寻找宝藏。

去年有个客户问我："你们券商能不能提供更好的流动性？我每次挂单都要等好久才成交。"这个问题让我开始思考，其实我们完全可以自己动手改善这个问题。就像开个小卖部，你既当买家又当卖家，市场不就活跃起来了吗？做市策略听起来高大上，但核心逻辑特别简单——同时报买价和卖价，赚取中间的差价。我在测试时发现，用Python实现一个基础版本，200行代码就能搞定。今天就把这个"小卖部"的搭建过程分享给大家。

通过以上的设置，你就可以实现电脑和手机之间的数据实时同步了。这不仅仅是一个技术操作，更是一种投资习惯的养成。记得，投资是一场马拉松，而不是短跑，我们需要时刻准备着，抓住每一个机会。如果你还没有开户，或者想要了解更多的投资技巧，随时可以联系我。我们不仅提供专业的开户服务，还有丰富的投资资源和工具，助你在投资的道路上越走越远。最后，别忘了，投资有风险，入市需谨慎。希望这篇文章能帮助你更好地管理你的投资，让我们一起在股市中乘风破浪！希望这篇文章对你有帮助，如果有任何疑问，或者需要进一步的帮助，随时联系我。

江恩角度线是一种强大的市场分析工具，但记住，没有任何工具是万能的。结合其他技术分析方法和基本面分析，才能更全面地把握市场动态。如果你对江恩角度线感兴趣，或者想要了解更多的投资工具和策略，联系我，我们可以一起探讨如何在股市中稳健前行。希望这篇文章能帮助你更好地理解江恩角度线，并在同花顺软件中有效地应用它。记住，投资是一场长跑，不断学习和实践是通往成功的关键。如果你准备好了，就让我们一起开启这段旅程吧！

就算设置了所有自动保护，我仍然建议：开盘前检查策略开关盘中每小时看一眼持仓收盘后复核成交记录有次我的止损单因为交易所接口故障没触发，幸亏当时正在喝水瞟了眼屏幕，立马手动平仓避免了更大损失。刚开始做量化时，我也觉得限制条件会束缚策略发挥。直到有个月连续盈利后突然爆亏，才明白风控不是限制盈利的天花板，而是防止坠楼的安全网。如果你正在找支持完善风控接口的券商（这里可以自然过渡到开户引导），我们XX证券的量化专用通道支持：毫秒级风控检查多条件组合限制异常交易实时预警（此处可加入具体联系方式）

最后，我想说的是，商誉不仅仅是一个数字，它背后蕴含的是公司的并购策略和未来发展的预期。作为投资者，我们需要深入理解商誉的含义，以及它对我们投资决策的影响。如果你对商誉还有任何疑问，或者想要了解更多关于投资的知识，欢迎随时联系我。我们可以一起探讨，一起成长。毕竟，投资是一场长跑，我们需要不断学习和进步。希望这篇文章能帮助你更好地理解商誉，以及它在投资中的作用。我们下次再见！

说实话，现在个人做量化门槛真不高。我这边开户的客户里，有个95后小姑娘用PVT策略跑ETF轮动，去年收益跑赢90%的基金经理。关键是要找到适合自己的节奏。最近营业部在搞量化实盘大赛，用PVT策略的选手表现都很稳。想试试的随时找我，开户送策略代码不说，还能进我们的量化交流群——里面真有高手，昨天还有人分享了PVT在期权上的另类用法。（完）

三年前我还只会用Excel拉均线，现在客户看到我用Python自动生成交易信号时眼睛都直了。记得有次给老股民王叔演示，他盯着屏幕上滚动的MACD指标直摇头："这比我家闺女玩手游还花哨"。其实用Pandas处理股票数据，比很多人想象中简单得多。

去年有个客户半夜给我打电话，声音都在发抖："王经理，我的策略今早自动平仓了全部头寸，可市场明明在上涨啊！"我让他把日志发过来一看，原来是价格波动触发了某个边界条件，导致风控模块误判。这种事情我见得太多了——很多量化新手把全部精力放在策略开发上，却忘了给代码穿上"防弹衣"。

上周有个客户问我："你们搞量化的整天算来算去，跟菜市场讨价还价有什么区别？"我笑着打开Python，给他演示了Black-Scholes模型——这个把菜市场经验变成数学公式的经典案例。想象一下，菜贩子会根据天气、季节、库存调整菜价，而Black-Scholes就是用数学语言描述这个定价过程。