深入浅出Python量化交易实战--第2章 回测与经典策略（上）

第2章 回测与经典策略（上）¶

在第1章中，小瓦提出了一个交易策略：如果某日的股价较前一 个交易日下跌，就下单买入；反之，如果股价较前一个交易日上涨， 就下单卖出。这个策略也可以称为“低买高卖”策略。我们认为这个策 略其实并不高明，甚至有点“简单粗暴”。然而，小瓦不这么认为，她 觉得既然每次都在相对低点买入，并且在相对高点卖出，没有理由不 赚钱啊！为了帮助小瓦找到真相，本章会帮助她学习交易策略的回测 （backtesting）及一些目前经典的交易策略。本章的主要内容如下。

1. 什么是回测。
2. 使用Python实现简单回测。
3. 双移动平均策略的Python实现与回测。
4. 海龟策略的Python实现与回测。

2.1 对小瓦的策略进行简单回测

这里我们先不讲理论，直接进入实践部分。要想验证小瓦的策略是 否可以赚到钱，我们就用代码来模拟她的交易过程——使用“低买高 卖”策略生成交易信号，并根据交易信号来下单，再计算小瓦的总资产 是增加了还是减少了。说干就干，读者朋友可以和我们一起来进行操 作。

2.1.1 下载数据并创建交易信号