Python 机器学习 维特比算法和鲍姆-韦尔奇算法

在机器学习和信号处理领域，特别是在处理隐马尔可夫模型（Hidden Markov Models, HMM）时，维特比算法（Viterbi Algorithm）和鲍姆-韦尔奇算法（Baum-Welch Algorithm）是两个核心算法，用于不同的目的。维特比算法用于解决解码问题，即在给定观察序列的情况下找到最可能的状态序列。它通过动态规划来实现，广泛应用于需要从观测中推断隐含状态序列的场景。鲍姆-韦尔奇算法用于HMM的参数学习，是一种EM算法的实现。它通过迭代优化模型参数，使得模型最好地解释观测数据，适用于当模型参数未知，需要从数据中学习这些参数的情况。

参考文档：Python 机器学习 维特比算法和鲍姆-韦尔奇算法-CJavaPy

1、维特比算法（Viterbi Algorithm）

维特比算法是一种动态规划算法，用于在给定观察序列的情况下，找到最可能的状态序列（即解码问题）。简而言之，它解决的是给定观测序列和模型参数时，确定最有可能产生这些观测的隐藏状态序列的问题。维特比算法广泛应用于语音识别、生物信息学（如DNA序列分析）和其他领域，其中需要从一系列观测数据中推断出最可能的隐含状态序列。

算法通过构建一个路径概率图（通常是一个表格），利用动态规划逐步计算和记录每个状态的最大概率路径。对于每个时间点，它记录下达到该状态的最大概率以及达到该概率的路径。最终，算法回溯这些记录，找到概率最高的路径作为最可能的状态序列。

import numpy as np

# 定义模型参数
A = np.array([[0.7, 0.3], [0.4, 0.6]]) # 状态转移概率矩阵
B = np.array([[0.1, 0.9], [0.8, 0.2]]) # 观察概率矩阵
pi = np.array([0.5, 0.5]) # 初始状态概率分布
observations = [0, 1, 0] # 观察序列，0: 携带伞, 1: 不携带伞

# 实现维特比算法
def viterbi(A, B, pi, observations):
    N = A.shape[0]  # 状态数量
    T = len(observations)  # 观察序列长度
    V = np.zeros((N, T))  # 存储每一步的最大概率
    path = np.zeros((N, T), dtype=int)  # 存储路径

    # 初始化
    V[:, 0] = pi * B[:, observations[0]]
    
    # 动态规划
    for t in range(1, T):
        for n in range(N):
            seq_probs = V[:, t-1] * A[:, n] * B[n, observations[t]]
            V[n, t] = np.max(seq_probs)
            path[n, t] = np.argmax(seq_probs)

    # 回溯找到最优路径
    best_path = np.zeros(T, dtype=int)
    best_path[-1] = np.argmax(V[:, -1])
    for t in range(T-2, -1, -1):
        best_path[t] = path[best_path[t+1], t+1]

    retur