CUDA：实现使用蒙特卡罗方法模拟简单亚式期权(附完整源码)

源代码大师

于 2024-03-05 00:10:04 发布

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分类专栏： CUDA实战教程文章标签： CUDA

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本文提供了一段使用CUDA在GPU上通过蒙特卡罗方法模拟简单亚式期权的代码示例。每个线程在几何布朗运动模型下生成股票价格路径，计算平均支付并折现为现值，从而估算期权价格。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

CUDA：实现使用蒙特卡罗方法模拟简单亚式期权

下面是一个使用蒙特卡罗方法模拟简单亚式期权的示例代码：

#include <iostream>
#include <random>
#include <cmath>
#include <chrono>

__global__ void calculateOption(float *d_payoffs, float S0, float K, float r, float sigma, float T, int numPaths, int numSteps, unsigned int seed) {
    int tid = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;

    // Use XORShift32 algorithm for random number generation
    unsigned int x = seed + tid;
    x ^= (x << 13);
    x ^= (x >> 17);
    x ^= (x << 5);

    float dt = T / numSteps;

    // Generate stock prices using geometric Brownian motion
    for (int i = tid; i < numPaths; i += blockDim.x * gridDim.x) {
        float St = S0;
        for (int j = 0; j < numSteps; ++j) {
            float dW = sqrt(dt