量化实盘策略报告20200210

策略说明 策略指标：均线策略 投资标的：螺蚊纲RB2005 初始资金：10000 开始日期：2020-01-14 运行天数：27 累计收益率：0.54% 策略逻辑：采用15分种K线，通过传统的双均线策略，即快均线上穿慢均线时则为开仓信号（买入），当快均线下穿慢均线则为平仓信号（卖出）。 基本面 当前螺纹期货的市场机会 节后螺纹主力期货价格首日跌停后持续拉升，目前位于3300一线水平，近远月价差出现快速变化，远月合约开始升水近月，相比而言，铁矿走势更加偏弱，由于属于产业链更上游，同时供给较为充足的品种，铁矿在近期成为套利参与者较好的做空标的。预计随着时间的推移，库存累积速度将持续超过历年同期，现