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Taller Aplicado Colaborativo. Mercado de Futuros

Este documento describe un taller sobre mercados de futuros de divisas. Un inversionista desea comprar un futuro de dólares estadounidenses para enero de 2021 para cubrir los gastos de un viaje por USD 5,000. Se proporcionan los términos del contrato futuro y los precios mensuales proyectados del dólar. Se piden respuestas sobre las ventajas e inconvenientes de los contratos forward y futuros, los riesgos de los futuros, el objetivo de los futuros y si pueden usarse para especular.

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Este documento describe un taller sobre mercados de futuros de divisas. Un inversionista desea comprar un futuro de dólares estadounidenses para enero de 2021 para cubrir los gastos de un viaje por USD 5,000. Se proporcionan los términos del contrato futuro y los precios mensuales proyectados del dólar. Se piden respuestas sobre las ventajas e inconvenientes de los contratos forward y futuros, los riesgos de los futuros, el objetivo de los futuros y si pueden usarse para especular.

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UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y


ADMINISTRATIVAS

Asignatura: Instrumentos financieros II

Taller aplicativo colaborativo. Mercado de futuros

Hoy es 05 de marzo de 2020 y usted está planeando sus próximas vacaciones que realizará
en enero 08 de 2021 a otro país. Para ello, según el presupuesto se necesita USD 5.000 para
sus gastos. Usted desea adquirir un futuro de divisas para el 06 de enero de 2021 a través de
su firma comisionista de bolsa y obtiene el contrato bajo las siguientes condiciones:

Fecha de inicio 07 de marzo de 2020, fecha de vencimiento 06 de enero de 2021.


El precio del dólar para el 07 de marzo es de 3.120,35 COP/USD
La tasa de devaluación es del 4%.
El precio del contrato se firma COP 100 por encima del futuro teórico.
El margen inicial es del 7% y el margen de mantenimiento es de COP 1.000.000

Determine la evolución del contrato, el flujo de caja, si los precios de los futuros
presentaron los siguientes datos:

07 abril: 2.900
07 mayo: 2.920
07 junio: 2.870
07 julio: 2.880
07 agosto: 2.910
07 septiembre: 2.960
07 octubre: 2.990
07 noviembre: 3.010
07 diciembre: 3.065
06 enero / 21: 3.128

Adicional, dar respuesta a las siguientes preguntas:


1. ¿Cuáles podrían ser la ventajas o desventajas de firmar un contrato forward frente a un
contrato de futuros sobre divisas?
2. ¿Cuáles son los riesgos que corren los inversionistas cuando firman contratos de
futuros?
3. ¿Cuál es
4.
5. el objetivo de firmar un contrato de futuros?
6. ¿Se podría afirmar que los contratos de futuros es una herramienta para especular en los
mercados financieros? Explique su respuesta.

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