aprendiendo

estadística
con jamovi
DANIELLE J NAVARRO
DAVID R FOXCROFT
ELENA GERVILLA
FEDERICO LEGUIZAMO

un tutorial para estudiantes de

psicología y las ciencias de la
salud y el comportamiento
 aprendiendo estadística con jamovi

Danielle J. Navarro, David R. Foxcroft, Elena Gervilla, Federico Leguizamo

Table of contents

Prefacio 3
Historial y Licencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Prefacio a la versión 0.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I Comienzo 9
1 ¿Por qué aprendemos estadística? 11
1.1 Sobre la psicología de la estadística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1.1 La maldición del sesgo de creencia . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2 La historia con moraleja de la paradoja de Simpson . . . . . . . . . . . . 15
1.3 Estadística en psicología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4 La Estadística en la vida cotidiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.5 Los métodos de investigación van más allá de las estadísticas . . . . . . 20

2 Una breve introducción al diseño de investigación 23

2.1 Introducción a la medición psicológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.1.1 Algunas reflexiones sobre la medición psicológica . . . . . . . . . 23
2.1.2 Operativización: definiendo la medida . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2 Escalas de medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.2.1 Escala nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.2.2 Escala ordinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.3 Escala de intervalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.2.4 Escala de razón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2.5 Variables continuas versus discretas . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2.6 Algunos aspectos complejos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.3 Evaluación de la fiabilidad de una medida . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.4 El “rol” de las variables: predictores y resultados . . . . . . . . . . . . . 33
2.5 Investigación experimental y no experimental . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.5.1 Investigación experimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.5.2 Investigación no experimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.6 Evaluar la validez de un estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.6.1 Validez interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.6.2 Validez externa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.6.3 Validez de constructo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.6.4 Validez aparente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.6.5 Validez ecológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

1
2 TABLE OF CONTENTS

2.7 Factores de confusión, artefactos y otras amenazas a la validez . . . . . 39

2.7.1 Efectos de la historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.7.2 Efectos de maduración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.7.3 Efectos de las pruebas repetidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.7.4 Sesgo de selección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.7.5 Abandono diferencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.7.6 Sesgo de no respuesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.7.7 Regresión a la media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.7.8 Sesgo del experimentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.7.9 Efectos de la demanda y reactividad . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.7.10 Efectos placebo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.7.11 Efectos de situación, medición y subpoblación . . . . . . . . . . . 46
2.7.12 Fraude, engaño y autoengaño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.8 Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

II Una introducción a jamovi 51

3 Primeros pasos con jamovi 53
3.1 Instalación de jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.1.1 Poner en marcha jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.2 Análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.3 La hoja de cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.3.1 Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.3.2 Variables calculadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.3.3 Copiar y pegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.3.4 Modo de sintaxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.4 Carga de datos en jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.4.1 Importar datos de archivos csv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.5 Importación de archivos de datos inusuales . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.5.1 Carga de datos de archivos de texto . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.5.2 Carga de datos desde SPSS (y otros paquetes estadísticos) . . . . 62
3.5.3 Carga de archivos Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.6 Cambio de datos de un nivel a otro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.7 Instalación de módulos adicionales en jamovi . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.8 Salir de Jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.9 Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

III Trabajar con datos 65

4 Estadística descriptiva 67
4.1 Medidas de tendencia central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.1.1 La media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.1.2 Cálculo de la media en jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.1.3 La mediana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.1.4 ¿Media o mediana? ¿Cuál es la diferencia? . . . . . . . . . . . . 72
4.1.5 Un ejemplo de la vida real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.1.6 Moda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.2 Medidas de variabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
TABLE OF CONTENTS 3

4.2.1 Rango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.2.2 Rango intercuartílico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.2.3 Desviación absoluta media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.2.4 Variancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.2.5 Desviación Estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4.2.6 ¿Qué medida hay que utilizar? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.3 Asimetría y apuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4.4 Estadísticos descriptivos para cada grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.5 Puntuaciones estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.6 Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

5 Dibujando gráficos 97
5.1 Histogramas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5.2 Diagramas de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5.2.1 Diagramas de violín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
5.2.2 Dibujar múltiples diagramas de caja . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5.2.3 Uso de diagramas de caja para detectar valores atípicos . . . . . 104
5.3 Gráficos de barras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
5.4 Guardar archivos de imagen usando jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . 110
5.5 Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

6 Cuestiones prácticas 111

6.1 Tabulación y tabulación cruzada de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6.1.1 Creación de tablas para variables individuales . . . . . . . . . . . 112
6.1.2 Añadir porcentajes a una tabla de contingencia . . . . . . . . . . 113
6.2 Expresiones lógicas en jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
6.2.1 Evaluar verdades matemáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
6.2.2 Operaciones lógicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
6.2.3 Aplicando operaciones lógicas al texto . . . . . . . . . . . . . . . 118
6.3 Transformar y recodificar una variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6.3.1 Crear una variable transformada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
6.3.2 Descomponer una variable en un número menor de niveles discre-
tos o categorías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6.3.3 Crear una transformación que puedea aplicarse a múltiples variables123
6.4 Otras funciones y operaciones matemáticas . . . . . . . . . . . . . . . . 124
6.4.1 Logaritmos y exponenciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
6.5 Extracción de un subconjunto de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
6.6 Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

IV Teoría estadística 131

Sobre los límites del razonamiento lógico 133
Aprender sin hacer suposiciones es un mito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

7 Introducción a la probabilidad 137

7.1 ¿En qué se diferencian la probabilidad y la estadística? . . . . . . . . . . 138
7.2 ¿Qué significa probabilidad? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
7.2.1 La vista frecuentista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
7.2.2 La vista bayesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
4 TABLE OF CONTENTS

7.2.3 ¿Cual es la diferencia? ¿Y quién tiene razón? . . . . . . . . . . . 144

7.3 Teoría básica de la probabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
7.3.1 Introducción a las distribuciones de probabilidad . . . . . . . . . 145
7.4 La distribución binomial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
7.4.1 Introducción a la distribución binomial . . . . . . . . . . . . . . . 147
7.5 La distribución normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
7.5.1 Densidad de probabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
7.6 Otras distribuciones útiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
7.7 Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

8 Estimación de cantidades desconocidas de una muestra 165

8.1 Muestras, poblaciones y muestreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
8.1.1 Definir una población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
8.1.2 Muestras aleatorias simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
8.1.3 La mayoría de las muestras no son muestras aleatorias simples . 169
8.1.4 ¿CQué importancia tiene no tener una muestra aleatoria simple? 171
8.1.5 Parámetros poblacionales y estadísticas muestrales . . . . . . . . 172
8.2 La ley de los grandes números . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
8.3 Distribuciones muestrales y el teorema central del límite . . . . . . . . . 175
8.3.1 Distribución muestral de la media . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
8.3.2 ¡Existen distribuciones muestrales para cualquier estadístico mues-
tral! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
8.3.3 El teorema central del límite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
8.4 Estimación de los parámetros poblacionales . . . . . . . . . . . . . . . . 183
8.4.1 Estimación de la media poblacional . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
8.4.2 Estimación de la desviación estándar de la población . . . . . . . 184
8.5 Estimación de un intervalo de confianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
8.5.1 Interpretar un intervalo de confianza . . . . . . . . . . . . . . . . 192
8.5.2 Cálculo de intervalos de confianza en jamovi . . . . . . . . . . . . 192
8.6 Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

9 Prueba de hipótesis 195

9.1 Una colección de hipótesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
9.1.1 Hipótesis de investigación versus hipótesis estadísticas . . . . . . 196
9.1.2 Hipótesis nulas e hipótesis alternativas . . . . . . . . . . . . . . . 199
9.2 Dos tipos de errores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
9.3 Pruebas estadísticas y distribuciones muestrales . . . . . . . . . . . . . . 201
9.4 Tomando decisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
9.4.1 Regiones críticas y valores críticos . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
9.4.2 Una nota sobre la “significación” estadística . . . . . . . . . . . . 204
9.4.3 La diferencia entre pruebas unilaterales y bilaterales . . . . . . . 206
9.5 El valor p de una prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
9.5.1 Una visión más suave de la toma de decisiones . . . . . . . . . . 208
9.5.2 La probabilidad de datos extremos . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
9.5.3 Un error común . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
9.6 Informar los resultados de una prueba de hipótesis . . . . . . . . . . . . 209
9.6.1 La cuestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
9.6.2 Dos soluciones propuestas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
9.7 Ejecutando la prueba de hipótesis en la práctica . . . . . . . . . . . . . 212
9.8 Tamaño del efecto, tamaño de la muestra y potencia . . . . . . . . . . . 212
TABLE OF CONTENTS 5

9.8.1 La función de potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

9.8.2 La función de potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
9.8.3 Aumentando la potencia de tu estudio . . . . . . . . . . . . . . . 218
9.9 Algunas cuestiones a tener en cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
9.9.1 Neyman contra Fisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
9.9.2 Bayesianos versus frecuentistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
9.9.3 Trampas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
9.10 Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

V Instrumentos estadística 225

10 Análisis de datos categóricos 227
10.1 La prueba de bondad de ajuste 𝜒2 (ji-cuadrado) . . . . . . . . . . . . . 227
10.1.1 Los datos de las cartas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
10.1.2 La hipótesis nula y la hipótesis alternativa . . . . . . . . . . . . . 229
10.1.3 La prueba estadística de “bondad de ajuste” . . . . . . . . . . . 230
10.1.4 La distribución muestral del estadístico GOF . . . . . . . . . . . 232
10.1.5 Grados de libertad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
10.1.6 Probando la hipótesis nula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
10.1.7 Haciendo la prueba en jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
10.1.8 Especificando una hipótesis nula diferente . . . . . . . . . . . . . 237
10.1.9 Cómo informar los resultados de la prueba . . . . . . . . . . . . . 239
10.2 La prueba de independencia (o asociación) 𝜒2 . . . . . . . . . . . . . . . 242
10.2.1 Construyendo nuestra prueba de hipótesis . . . . . . . . . . . . . 242
10.2.2 Haciendo la prueba en jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
10.3 La corrección de continuidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
10.4 Tamaño del efecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
10.5 Supuestos de la(s) prueba(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
10.6 La prueba exacta de Fisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
10.7 La prueba de McNemar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
10.7.1 Haciendo la prueba de McNemar en jamovi . . . . . . . . . . . . 254
10.8 ¿Cuál es la diferencia entre McNemar y la independencia? . . . . . . . . 255
10.9 Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

11 Comparar dos medias 259

11.1 La prueba z de una muestra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
11.1.1 El problema de inferencia que aborda la prueba . . . . . . . . . . 260
11.1.2 Construyendo la prueba de hipótesis . . . . . . . . . . . . . . . . 260
11.1.3 Un ejemplo práctico, a mano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
11.1.4 Supuestos de la prueba z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
11.2 La prueba t de una muestra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
11.2.1 Introducción a la prueba t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
11.2.2 Haciendo la prueba en jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
11.2.3 Supuestos de la prueba t de una muestra . . . . . . . . . . . . . 270
11.3 La prueba t de muestras independientes (prueba de Student) . . . . . . 270
11.3.1 Los datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
11.3.2 Introducción a la prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
11.3.3 Una “estimación conjunta” de la desviación estándar . . . . . . . 274
11.4 Completando la prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
6 TABLE OF CONTENTS

11.4.1 Haciendo la prueba en jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

11.4.2 Valores t positivos y negativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
11.4.3 Supuestos de la prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
11.5 La prueba t de muestras independientes (prueba de Welch) {##sec-the-
independent-samples-t-test-welch-test} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
11.5.1 Haciendo la prueba de Welch en jamovi . . . . . . . . . . . . . . 280
11.5.2 Supuestos de la prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
11.6 La prueba t de muestras pareadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
11.6.1 Los datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
11.6.2 ¿Qué es la prueba t de muestras pareadas? . . . . . . . . . . . . 283
11.6.3 Haciendo la prueba en jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
11.7 Pruebas unilaterales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
11.8 Tamaño del efecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
11.8.1 d de Cohen de una muestra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
11.8.2 d de Cohen a partir de una prueba t de Student . . . . . . . . . 290
11.8.3 d de Cohen a partir de una prueba de muestras pareadas . . . . 291
11.9 Comprobando la normalidad de una muestra . . . . . . . . . . . . . . . 292
11.9.1 Gráficos QQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
11.9.2 Gráficos QQ para pruebas t independientes y pareadas . . . . . . 292
11.9.3 Pruebas de Shapiro-Wilk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
11.9.4 Ejemplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
11.10Comprobación de datos no normales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
11.10.1 Prueba U de Mann-Whitney de dos muestras . . . . . . . . . . . 299
11.10.2 Prueba de Wilcoxon de una muestra . . . . . . . . . . . . . . . . 300
11.11Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

12 Correlación y regresión lineal 303

12.1 Correlaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
12.1.1 Los datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
12.1.2 La fuerza y la dirección de una relación . . . . . . . . . . . . . . 304
12.1.3 El coeficiente de correlación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
12.1.4 Cálculo de correlaciones en jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
12.1.5 Interpretar una correlación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
12.1.6 Correlaciones de rango de Spearman . . . . . . . . . . . . . . . . 309
12.2 Gráfico de dispersión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
12.2.1 Opciones más elaboradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
12.3 ¿Qué es un modelo de regresión lineal? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
12.4 Estimación de un modelo de regresión lineal . . . . . . . . . . . . . . . . 319
12.4.1 Regresión lineal en jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
12.4.2 Interpretando el modelo estimado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
12.5 Regresión lineal múltiple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
12.5.1 Haciéndolo en jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
12.6 Cuantificando el ajuste del modelo de regresión . . . . . . . . . . . . . . 323
12.6.1 El valor de 𝑅2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
12.6.2 La relación entre regresión y correlación . . . . . . . . . . . . . . 325
12.6.3 El valor 𝑅2 ajustado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
12.7 Pruebas de hipótesis para modelos de regresión . . . . . . . . . . . . . . 326
12.7.1 Probando el modelo como un todo . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
12.7.2 Pruebas para coeficientes individuales . . . . . . . . . . . . . . . 327
12.7.3 Ejecutando las pruebas de hipótesis en jamovi . . . . . . . . . . 328
TABLE OF CONTENTS 7

12.8 Sobre los coeficientes de regresión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

12.8.1 Intervalos de confianza para los coeficientes . . . . . . . . . . . . 330
12.8.2 Cálculo de coeficientes de regresión estandarizados . . . . . . . . 330
12.9 Supuestos de regresión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
12.10Comprobación del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
12.10.1 Tres tipos de residuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
12.10.2 Verificando la linealidad de la relación . . . . . . . . . . . . . . . 334
12.10.3 Comprobación de la normalidad de los residuales . . . . . . . . . 337
12.10.4 Comprobación de la igualdad de varianzas . . . . . . . . . . . . . 338
12.10.5 Comprobación de la colinealidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
12.10.6 Datos atípicos y anómalos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
12.11Selección de modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
12.11.1 Eliminación hacia atrás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
12.11.2 Selección hacia adelante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
12.11.3 Una advertencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
12.11.4 Comparación de dos modelos de regresión . . . . . . . . . . . . . 348
12.12Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

13 Comparación de varias medias (ANOVA unidireccional) 353

13.1 Un conjunto de datos ilustrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
13.2 Cómo funciona ANOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
13.2.1 Dos fórmulas para la varianza de Y . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
13.2.2 De varianzas a sumas de cuadrados . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
13.2.3 De sumas de cuadrados a la prueba F . . . . . . . . . . . . . . . 358
13.2.4 Un ejemplo resuelto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
13.3 Ejecutando un ANOVA en jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
13.3.1 Uso de jamovi para especificar tu ANOVA . . . . . . . . . . . . . 366
13.4 Tamaño del efecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
13.5 Comparaciones múltiples y pruebas post hoc . . . . . . . . . . . . . . . 367
13.5.1 Ejecución de pruebas t “por pares” . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
13.5.2 Correcciones para pruebas múltiples . . . . . . . . . . . . . . . . 368
13.5.3 Correcciones de Bonferroni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
13.5.4 Correcciones de Holm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
13.5.5 Redacción de la prueba post hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
13.6 Los supuestos de ANOVA unifactorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
13.6.1 Comprobación del supuesto de homogeneidad de varianzas . . . . 372
13.6.2 Ejecutando la prueba de Levene en jamovi . . . . . . . . . . . . . 373
13.6.3 Eliminar el supuesto de homogeneidad de varianzas . . . . . . . . 373
13.6.4 Comprobación del supuesto de normalidad . . . . . . . . . . . . 374
13.6.5 Eliminando el supuesto de normalidad . . . . . . . . . . . . . . . 375
13.6.6 La lógica detrás de la prueba de Kruskal-Wallis . . . . . . . . . . 375
13.6.7 Detalles adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
13.6.8 Cómo ejecutar la prueba Kruskal-Wallis en jamovi . . . . . . . . 378
13.7 ANOVA unifactorial de medidas repetidas . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
13.7.1 ANOVA de medidas repetidas en jamovi . . . . . . . . . . . . . . 380
13.8 La prueba ANOVA no paramétrica de medidas repetidas de Friedman . 385
13.9 Sobre la relación entre ANOVA y la prueba t de Student . . . . . . . . . 386
13.10Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

14 ANOVA factorial 387

8 TABLE OF CONTENTS

14.1 ANOVA factorial 1: diseños balanceados, centrados en los efectos princi-

pales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
14.1.1 ¿Qué hipótesis estamos probando? . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
14.1.2 Ejecutando el análisis en jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
14.1.3 ¿Cómo se calcula la suma de cuadrados? . . . . . . . . . . . . . . 394
14.1.4 ¿Cuáles son nuestros grados de libertad? . . . . . . . . . . . . . . 397
14.1.5 ANOVA factorial versus ANOVAs unifactoriales . . . . . . . . . 397
14.1.6 ¿Qué tipo de resultados capta este análisis? . . . . . . . . . . . . 398
14.2 ANOVA factorial 2: diseños balanceados, interpretación de las interacciones398
14.2.1 ¿Qué es exactamente un efecto de interacción? . . . . . . . . . . 401
14.2.2 Grados de libertad para la interacción . . . . . . . . . . . . . . . 403
14.2.3 Ejecución del ANOVA en jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
14.2.4 Interpretación de los resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
14.3 Tamaño del efecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
14.3.1 Medias estimadas de los grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
14.4 Comprobación de supuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
14.4.1 Homogeneidad de varianzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
14.4.2 Normalidad de los residuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
14.5 Análisis de covarianza (ANCOVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
14.5.1 Ejecución de ANCOVA en jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
14.6 ANOVA como modelo lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
14.6.1 Algunos datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
14.6.2 ANOVA con factores binarios como modelo de regresión . . . . . 417
14.6.3 Cómo codificar factores no binarios como contrastes . . . . . . . 421
14.6.4 La equivalencia entre ANOVA y regresión para factores no binarios423
14.6.5 Grados de libertad como recuento de parámetros . . . . . . . . . 425
14.7 Diferentes formas de especificar contrastes . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
14.7.1 Contrastes de tratamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
14.7.2 Contrastes Helmert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
14.7.3 Contrastes de suma a cero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
14.7.4 Contrastes opcionales en jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
14.8 Pruebas post hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
14.9 El método de las comparaciones planificadas . . . . . . . . . . . . . . . . 434
14.10ANOVA factorial 3: diseños no equilibrados . . . . . . . . . . . . . . . . 434
14.10.1 Los datos del café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
14.10.2 El “ANOVA estándar” no existe para diseños desequilibrados . . 436
14.10.3 Suma de Cuadrados Tipo I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
14.10.4 Suma de Cuadrados Tipo III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
14.10.5 Suma de Cuadrados Tipo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
14.10.6 Tamaños de los efectos (y sumas de cuadrados no aditivas) . . . 446
14.11Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

15 Análisis factorial 449

15.1 Análisis factorial exploratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
15.1.1 Comprobación de supuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
15.1.2 ¿Para qué sirve la EPT? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
15.1.3 EPT en Jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
15.1.4 Escribir un EFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
15.2 Análisis de componentes principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
15.3 Análisis factorial confirmatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
TABLE OF CONTENTS 9

15.3.1 CFA en Jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467

15.3.2 Reportar un CFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
15.4 Múltiples Rasgos Múltiples Métodos CFA . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
15.4.1 MTMM CFA en Jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
15.5 Análisis de confiabilidad de consistencia interna . . . . . . . . . . . . . . 482
15.5.1 Análisis de confiabilidad en jamovi . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
15.6 Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489

VI Finales, alternativas y perspectivas 491

16 Estadística bayesianas 493
16.1 Razonamiento probabilístico por agentes racionales . . . . . . . . . . . . 494
16.1.1 Prioridades: lo que creías antes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
16.1.2 Probabilidades: teorías sobre los datos . . . . . . . . . . . . . . . 495
16.1.3 La probabilidad conjunta de datos e hipótesis . . . . . . . . . . . 495
16.1.4 Actualización de creencias usando la regla de Bayes . . . . . . . . 498
16.2 Pruebas de hipótesis bayesianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
16.2.1 El factor de Bayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
16.2.2 Interpretación de los factores de Bayes . . . . . . . . . . . . . . . 502
16.3 ¿Por qué ser bayesiano? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
16.3.1 Estadísticas que significan lo que crees que significan . . . . . . . 503
16.3.2 Estándares probatorios en los que puede creer . . . . . . . . . . . 504
16.3.3 El valor p es una mentira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
16.3.4 ¿Es realmente tan malo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
16.4 Pruebas t bayesianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
16.4.1 Prueba t de muestras independientes . . . . . . . . . . . . . . . . 511
16.4.2 Prueba t de muestras pareadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
16.5 Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513

Epílogo 515
Las estadísticas no descubiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
Omisiones dentro de los temas tratados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
Faltan modelos estadísticos en el libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
Otras formas de hacer inferencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
Temas varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
Aprendiendo los conceptos básicos y aprendiéndolos en jamovi . . . . . . . . 524

Referencias 527
10 TABLE OF CONTENTS
Este libro de texto cubre el contenido de una clase de introducción a la estadística, tal
como se enseña típicamente a estudiantes de pregrado en psicología, salud o ciencias
sociales. El libro cubre cómo comenzar en jamovi y brinda una introducción a la manipu-
lación de datos. Desde una perspectiva estadística, el libro analiza primero la estadística
descriptiva y los gráficos, seguidos de capítulos sobre teoría de probabilidad, muestreo y
estimación, y prueba de hipótesis nula. Después de presentar la teoría, el libro cubre el
análisis de tablas de contingencia, correlación, pruebas t, regresión, ANOVA y análisis
factorial. Las estadísticas bayesianas se abordan al final del libro.
Citation: Navarro DJ, Foxcroft DR, Gervilla E, Leguizamo F (2022). aprendiendo
estadística con jamovi: un tutorial para estudiantes de psicología y las ciencias de la
salud y el comportamiento. (Version 0.75).

1
2
Prefacio

Historial y Licencia
Este libro es una adaptación de DJ Navarro (2018). Aprendiendo estadísticas con R:
un tutorial para estudiantes de psicología y otros principiantes. (Versión 0.6). https:
//learningstatisticswithr.com/.
El libro se publica bajo una [licencia creative commons CC BY-SA 4.0] (https://creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0/). Esto significa que este libro puede ser reutilizado, remezclado, retenido,
revisado y redistribuido (incluso comercialmente) siempre que se otorgue el crédito
apropiado a los autores. Si remezcla o modifica la versión original de este libro de
texto abierto, debe redistribuir todas las versiones de este libro de texto abierto bajo
la misma licencia: CC BY-SA.
[Foto de portada de Edward Howell en Unsplash]

Prefacio a la versión 0.75

En esta versión hemos actualizado las figuras, imágenes y texto para mantener com-
patibilidad con las últimas versiones de jamovi (2.2); muchas gracias a pedro Fisk por
su ayuda con esto. También se modificaron y corrigieron algunos secciones donde los
lectores han sugerido mejoras. Esto tiene incluía principalmente la corrección de er-
rores tipográficos, pero también en algunos lugares la corrección conceptual detalle, por
ejemplo hemos actualizado la información sobre la curtosis para reflejan que no se trata
realmente de la “puntualidad” de la distribución y, en cambio, la curtosis se trata de
si las distribuciones de datos tienen colas delgadas o gruesas. Gracias a todos los lec-
tores que hicieron sugerencias, ya sea a través de contactarme por correo electrónico o
plantear un problema en github.
David Foxcroft 9 de febrero de 2022

Prefacio a la versión 0.70

Esta actualización de la versión 0.65 introduce algunos análisis nuevos. En el ANOVA
capítulos hemos agregado secciones sobre medidas repetidas ANOVA y análisis de covar-
ianza (ANCOVA). En un nuevo capítulo hemos introducido Factor Análisis y técnicas
relacionadas. Esperemos que el estilo de este nuevo El material es consistente con el
resto del libro, aunque con ojos de águila. los lectores pueden notar un poco más de

3
4 Prefacio

énfasis en lo conceptual y lo práctico. explicaciones y un poco menos de álgebra. No

estoy seguro de que esto sea algo bueno, y podría agregar el álgebra un poco más tarde.
Pero refleja tanto mi enfoque para entender y enseñar estadística, y también algunos
retroalimentación que he recibido de los estudiantes en un curso que enseño. En línea
con esto, también he repasado el resto del libro y he tratado de separe algo del álgebra
colocándolo en una caja o marco. Es no es que estas cosas no sean importantes o útiles,
pero para algunos estudiantes es posible que deseen omitirlo y, por lo tanto, el boxeo
de estas partes debería ayudar a algunos lectores.
Con esta versión agradezco mucho los comentarios y la retroalimentación recibida. de
mis estudiantes y colegas, en particular Wakefield Morys-Carter, y también a numerosas
personas en todo el mundo que han enviado en pequeños sugerencias y correcciones -
muy apreciadas, ¡y sigan viniendo! Una característica nueva bastante interesante es que
los archivos de datos de ejemplo para el libro ahora se puede cargar en jamovi como un
módulo adicional, gracias a Jonathon Me encanta ayudar con eso.
David Foxcroft 1 de febrero de 2019

Prefacio a la versión 0.65

En esta adaptación del excelente ‘Aprender estadística con R’, de Danielle Navarro,
hemos reemplazado el software estadístico utilizado para el análisis y ejemplos con
jamovi. Aunque R es un potente estadístico lenguaje de programación, no es la primera
opción para todos los instructores y estudiante al inicio de su aprendizaje estadístico.
Alguno los instructores y los estudiantes tienden a preferir el estilo de apuntar y hacer
clic de software, y ahí es donde entra jamovi. jamovi es un software que tiene como
objetivo para simplificar dos aspectos del uso de R. Ofrece un apuntar y hacer clic
interfaz gráfica de usuario (GUI), y también proporciona funciones que combinar las
capacidades de muchos otros, trayendo un SPSS- o más Método de programación similar
a SAS para R. Es importante destacar que jamovi siempre será libre y abierto - ese es
uno de sus valores centrales - porque jamovi está hecho por la comunidad científica,
para la comunidad científica.
Con esta versión estoy muy agradecido por la ayuda de otros que han leyó los borradores
y proporcionó excelentes sugerencias y correcciones, particularmente el Dr. David Emery
y Kirsty Walter.
David Foxcroft 1 de julio de 2018

Prefacio a la versión 0.6

El libro no ha cambiado mucho desde 2015 cuando lancé la versión 0.5. probablemente
sea justo decir que he cambiado más de lo que ha cambiado. Me mudé de Adelaide a
Sydney en 2016 y mi perfil docente en la UNSW es diferente a lo que era en Adelaide,
y realmente no he tenido la oportunidad a trabajar en ello desde que llegué aquí! Es un
poco extraño mirar hacia atrás esto en realidad Unos comentarios rápidos…
• Extrañamente, el libro constantemente me malinterpreta, pero supongo que tengo
solo yo tengo la culpa de eso :-) Ahora hay una breve nota al pie en la página
12 que menciona este tema; en la vida real he estado trabajando a través de un
proceso de afirmación de género durante los últimos dos años y en su mayoría van
Prefacio a la versión 0.5 5

por ella / sus pronombres. Sin embargo, soy tan perezoso como siempre. fue así
que no me he molestado en actualizar el texto en el libro.
• Para la versión 0.6 no he cambiado mucho, he hecho algunos cambios menores
cuando las personas han señalado errores tipográficos u otros errores. En partic-
ular vale la pena señalar el problema asociado con la función etaSquared en el
paquete lsr (que en realidad ya no se mantiene) en Sección 14.4. La función fun-
ciona bien para los ejemplos simples en el libro, pero definitivamente hay errores
allí que no he encontrado tiempo para comprobar! Así que por favor ten cuidado
con eso.
• ¡El cambio más grande es realmente la licencia! Lo he lanzado bajo un Licencia
Creative Commons (CC BY-SA 4.0, en concreto), y colocado todos los archivos
fuente al repositorio de GitHub asociado, si alguien quiere adaptarlo.
Tal vez a alguien le gustaría escribir una versión que haga uso de la tidyverse… Escuché
que eso se ha vuelto bastante importante para R en estos días :-)
Mejor, Danielle Navarro

Prefacio a la versión 0.5

Otro año, otra actualización. Esta vez, la actualización se ha centrado casi enteramente
en las secciones teóricas del libro. Capítulos 9, 10 y 11 han sido reescritos, con suerte
para mejor. En la misma linea, El capítulo 17 es completamente nuevo y se centra en las
estadísticas bayesianas. pienso los cambios han mejorado mucho el libro. siempre me
he sentido incómodo por el hecho de que todas las estadísticas inferenciales en el libro
se presentan desde una perspectiva ortodoxa, aunque casi Siempre presento análisis de
datos bayesianos en mi propio trabajo. Ahora que tengo me las arreglé para incluir
métodos bayesianos en el libro en alguna parte, estoy empezando a sentirme mejor
con el libro en su conjunto. queria conseguir unos cuantos otras cosas hechas en esta
actualización, pero como de costumbre, me encuentro enseñando plazos, ¡así que la
actualización tiene que salir como está!
Danielle Navarro 16 de febrero de 2015

Prefacio a la versión 0.4

Ha pasado un año desde que escribí el último prefacio. el libro ha cambiado en algunas
formas importantes: los capítulos 3 y 4 hacen un mejor trabajo al documentar algunas
de las características de ahorro de tiempo de Rstudio, los Capítulos 12 y 13 ahora
hacen uso de nuevas funciones en el paquete lsr para ejecutar pruebas de chi-cuadrado y
pruebas t, y la discusión de las correlaciones se ha adaptado para referirse a las nuevas
funciones en el paquete lsr. La copia blanda de 0.4 ahora tiene mejores referencias
internas (es decir, hipervínculos reales entre secciones), aunque eso se introdujo en 0.3.1.
Hay algunos ajustes aquí y allí, y muchas correcciones de errores tipográficos (gracias
a todos los que señalaron errores tipográficos!), pero en general 0.4 no es muy diferente
de 0.3.
Desearía haber tenido más tiempo en los últimos 12 meses para agregar más contenido.
La ausencia de cualquier discusión de ANOVA de medidas repetidas y mixto los modelos
en general realmente me molestan. Mi excusa para esta falta de El progreso es que mi
6 Prefacio

segundo hijo nació a principios de 2013, por lo que Pasé la mayor parte del año pasado
tratando de mantener mi cabeza fuera del agua. Como un En consecuencia, los proyectos
paralelos no remunerados como este libro quedaron relegados a favor de las cosas que
realmente pagan mi salario! Las cosas están un poco más tranquilas ahora, así que, con
un poco de suerte, la versión 0.5 será un gran paso adelante.
Una cosa que me ha sorprendido es la cantidad de descargas del libro. obtiene. Final-
mente obtuve información básica de seguimiento del sitio web un hace un par de meses,
y (después de excluir a los robots obvios) el libro tiene estado promediando alrededor de
90 descargas por día. Eso es alentador: hay al menos algunas personas que encuentran
útil el libro!
Danielle Navarro 4 de febrero de 2014

Prefacio a la versión 0.3

Hay una parte de mí que realmente no quiere publicar este libro. Es sin terminar.
Y cuando digo eso, lo digo en serio. La referencia es irregular en el mejor de los casos,
el los resúmenes de los capítulos son solo listas de títulos de secciones, no hay índice,
no hay ejercicios para el lector, la organización es subóptima, y la cobertura de los
temas no es lo suficientemente completa para mi gusto. Además, hay secciones con
contenido que no me gusta. con, figuras que realmente necesitan ser redibujadas, y casi
no he tenido tiempo para buscar inconsistencias, errores tipográficos o errores. En otras
palabras, este libro no está terminado. Si no tuviera una fecha límite de enseñanza que
se avecina y un bebé que nacerá en unas pocas semanas, realmente no estaría haciendo
esto disponible en absoluto.
Lo que esto significa es que si eres un académico que busca enseñar materiales, un
Ph.D. estudiante que busca aprender R, o simplemente un miembro de la público en
general interesado en las estadísticas, le aconsejo que sea precavido. Lo que está viendo
es un primer borrador, y puede que no sirva tus propósitos Si viviéramos en los días en
que la publicación era caro y no había Internet, nunca consideraría publicar un libro de
esta forma. La idea de que alguien pague $80 por esto (que es lo que un editor comercial
me dijo que vendería al por menor para cuando se ofrecieron a distribuirlo) me hace
sentir más que un poco incómodo. Sin embargo, es el siglo XXI, así que puedo publicar
el pdf en mi sitio web de forma gratuita, y puedo distribuir copias impresas a través de
un servicio de impresión bajo demanda por menos de la mitad de lo que cuesta un editor
de libros de texto cobraría. ¡Y así mi culpa se alivia, y estoy dispuesto a compartir!
Con eso en mente, puede obtener copias impresas gratuitas y copias impresas baratas.
en línea, desde las siguientes páginas web:
Copia electrónica: www.compcogscisydney.com/learning-statistics-with-r.html Copia
impresa: www.lulu.com/content/13570633 [Ed: estos enlaces están obsoletos,
intente esto en su lugar: estadísticasdeaprendizajeconr.com]
Aun así, la advertencia sigue en pie: lo que estás viendo es Versión 0.3 de un trabajo
en progreso. Si llega a la versión 1.0 y cuando llegue, estaría dispuesto a respaldar el
trabajo y decir, sí, este es un libro de texto que alentaría a otras personas a usar. En
ese momento, probablemente empezaré azotar descaradamente la cosa en Internet y, en
general, actuar como una herramienta. Pero hasta que llegue ese día, me gustaría que
quedara claro que estoy realmente ambivalente sobre el trabajo tal como está.
Prefacio a la versión 0.3 7

Habiendo dicho todo lo anterior, hay un grupo de personas que puedo Respaldo con
entusiasmo este libro a: los estudiantes de psicología que toman nuestras clases de
métodos de investigación de pregrado (DRIP y DRIP:A) en 2013. Para ti, este libro es
ideal, porque fue escrito para acompañar tu conferencias de estadísticas. Si surge un
problema debido a una deficiencia de estas notas, Puedo adaptar y adaptaré el contenido
sobre la marcha para solucionar ese problema. Efectivamente, tienes un libro de texto
escrito específicamente para tu clases, distribuidas de forma gratuita (copia electrónica)
o a precios cercanos al costo (copia impresa). Mejor aún, las notas han sido probadas:
Versión 0.1 de estas notas se usaron en la clase de 2011, la versión 0.2 se usó en la clase
de 2012 clase, y ahora está viendo la nueva y mejorada Versión 0.3. estoy No digo que
estas notas sean una genialidad chapada en titanio en un palo. aunque si quisiera decirlo
en los formularios de evaluación de los estudiantes, entonces eres totalmente bienvenido
a hacerlo, porque no lo son. pero estoy diciendo que se han probado en años anteriores
y parecen funcionar bien. Además, hay un grupo de nosotros para solucionar cualquier
problema surgir, y puede garantizar que al menos uno de sus disertantes ha ¡Lee todo
de cabo a rabo!
De acuerdo, con todo eso fuera del camino, debería decir algo sobre lo que el libro
pretende ser. En esencia, es una estadística introductoria libro de texto dirigido princi-
palmente a estudiantes de psicología. Como tal, cubre los temas estándar que esperaría
de un libro de este tipo: diseño del estudio, estadística descriptiva, la teoría de la prueba
de hipótesis, pruebas t, � 2 pruebas, ANOVA y regresión. Sin embargo, también hay
varios capítulos. dedicado al paquete estadístico R, incluido un capítulo sobre datos
manipulación y otra sobre guiones y programación. Además, cuando miras el contenido
presentado en el libro, notarás muchas temas que tradicionalmente se barren debajo de
la alfombra cuando se enseña estadística a los estudiantes de psicología. La división
bayesiana/frecuentista es discutido abiertamente en el capítulo de probabilidad, y el de-
sacuerdo entre Neyman y Fisher sobre la prueba de hipótesis hace su aparición. los se
discute la diferencia entre probabilidad y densidad. Un detallado tratamiento de sumas
de cuadrados Tipo I, II y III para factorial desbalanceado Se proporciona ANOVA. Y
si echas un vistazo en el Epílogo, debería ser Claro que mi intención es agregar mucho
más contenido avanzado.
Mis razones para seguir este enfoque son bastante simples: los estudiantes pueden mane-
jarlo, e incluso parecen disfrutarlo. En los últimos años Me ha sorprendido gratamente
la poca dificultad que he tenido para hacer que los estudiantes de psicología aprendan R.
Ciertamente no es fácil para ellos, y he descubierto que necesito ser un poco caritativo
al establecer marcando estándares, pero eventualmente lo logran. Del mismo modo,
ellos no parece tener muchos problemas para tolerar la ambigüedad y la complejidad en
la presentación de ideas estadísticas, siempre que se les asegure que los estándares de
evaluación se establecerán de manera apropiada para ellos. Entonces, si los estudiantes
pueden manejarlo, ¿por qué no enseñarlo? los las ganancias potenciales son bastante
tentadoras. Si aprenden R, los estudiantes obtienen acceso a CRAN, que es quizás el
más grande y completo library( de herramientas estadísticas existentes. Y si aprenden
sobre teoría de la probabilidad en detalle, es más fácil para ellos cambiar de prueba
de hipótesis nula ortodoxa a métodos bayesianos si así lo desean. Mejor aún, apren-
den habilidades de análisis de datos que pueden llevar a un empleador sin depender de
software costoso y propietario.
Lamentablemente, este libro no es la panacea que hace posible todo esto. Es un trabajo
en progreso, y tal vez cuando esté terminado será un Herramienta útil. Uno entre mu-
8 Prefacio

chos, diría yo. Hay una serie de otros libros que tratan de proporcionar una introducción
básica a la estadística usando R, y no soy tan arrogante como para creer que la mía es
mejor. Aún así, yo gusta bastante el libro, y tal vez a otras personas les resulte útil,
aunque sea incompleto.
Danielle Navarro 13 de enero de 2013
 Part I

Comienzo

9
Chapter 1

¿Por qué aprendemos

estadística?

“No responderás cuestionarios

O cuestionarios sobre Asuntos Mundiales,
Tampoco con el cumplimiento
Realizaras ninguna prueba. No te sentarás
Con estadísticos ni cometerás
Una ciencia social”
– WH Auden1

1.1 Sobre la psicología de la estadística

Para sorpresa de muchas y muchos estudiantes, la estadística es una parte bastante
significativa de la educación psicológica. Para sorpresa de nadie, la estadística rara
vez es la parte favorita de la educación psicológica. Después de todo, si realmente te
encantara la idea de hacer estadística, probablemente te habrías inscrito en una clase
de estadística en este momento, no en una clase de psicología. Así que, como es lógico,
hay una proporción bastante grande del estudiantado que no está contenta con el hecho
de que la psicología tenga tanta estadística. Por todo ello, pensé que el lugar correcto
para comenzar podría ser responder algunas de las preguntas más comunes que la gente
tiene sobre la estadística.
Una gran parte de este tema en cuestión se relaciona con la idea misma de la estadística.
¿Qué es? ¿Para qué está ahí? ¿Y por qué los científicos están tan obsesionados con eso?
Todas son buenas preguntas, si lo pensamos. Así que empecemos con la última. Como
grupo, los científicos parecen estar extrañamente obsesionados con realizar pruebas es-
tadísticas en todo. De hecho, usamos la estadística con tanta frecuencia que a veces
nos olvidamos de explicarle a la gente por qué lo hacemos. Es una especie de artículo
1 la cita proviene del poema de Auden de 1946 Under Which Lyre: A Reactionary Tract for the Times,

pronunciado como parte de un discurso de graduación en la Universidad de Harvard. La historia del

poema es bastante interesante: https://www.harvardmagazine.com/2007/11/a-poets-warning.html

11
12 CHAPTER 1. ¿POR QUÉ APRENDEMOS ESTADÍSTICA?

de fe entre los científicos, y especialmente entre los científicos sociales, que no se puede
confiar en los hallazgos hasta que hayamos utilizado la estadística. Se puede perdonar al
estudiantado universitario por pensar que todos estamos completamente locos, porque
nadie se toma la molestia de responder una pregunta muy sencilla:
¿Por qué haces estadística? ¿Por qué los científicos no usan el sentido común?
Es una pregunta ingenua en algunos aspectos, pero la mayoría de las buenas preguntas
lo son. Hay muchas buenas respuestas, 2 pero, en mi opinión, la mejor respuesta es
realmente sencilla: no confiamos lo suficiente en nosotras mismas. Nos preocupa que
seamos humanos y susceptibles a todos los prejuicios, tentaciones y debilidades que
sufren los humanos. Gran parte de la estadística es básicamente una salvaguarda. Usar
el “sentido común” para evaluar la evidencia significa confiar en los instintos, confiar en
argumentos verbales y usar el poder puro de la razón humana para llegar a la respuesta
correcta. La mayoría de los científicos no cree que este enfoque funcione.
De hecho, ahora que lo pienso, esto me suena mucho a una pregunta psicológica, y dado
que trabajo en un departamento de psicología, parece una buena idea profundizar un
poco más aquí. ¿Es realmente plausible pensar que este enfoque de “sentido común” es
muy fiable? Los argumentos verbales tienen que construirse con lenguaje, y todos los
lenguajes tienen sesgos: algunas cosas son más difíciles de decir que otras, y no necesari-
amente porque sean falsas (p. ej., la electrodinámica cuántica es una buena teoría, pero
difícil de explicar con palabras). Los instintos de nuestro “intestino” no están diseñados
para resolver problemas científicos, están diseñados para manejar inferencias cotidianas,
y dado que la evolución biológica es más lenta que el cambio cultural, deberíamos decir
que están diseñados para resolver los problemas cotidianos para un mundo diferente
al que vivimos. Fundamentalmente, el razonamiento sensato requiere que las personas
participen en la “inducción”, haciendo conjeturas sabias y llevando el razonamiento
más allá de la evidencia inmediata de los sentidos para hacer generalizaciones sobre el
mundo. Si crees que puedes hacer eso sin dejarte influir por diversos factores, bueno,
no hace falta que continuemos discutiendo. Incluso, como muestra la siguiente sección,
ni siquiera podemos resolver problemas “deductivos” (aquellos en los que no se requiere
adivinar) sin que nuestros sesgos preexistentes nos influyan.

1.1.1 La maldición del sesgo de creencia

La gente es en su mayoría bastante inteligente. Ciertamente somos más inteligentes que
las otras especies con las que compartimos el planeta (aunque muchas personas podrían
estar en desacuerdo). Nuestras mentes son bastante sorprendentes, y parecemos ser
capaces de las hazañas más increíbles del pensamiento y la razón. Aunque eso no nos
hace perfectos. Y entre las muchas cosas que la Psicología ha demostrado a lo largo
de los años es que realmente nos resulta difícil ser neutrales, evaluar la evidencia de
manera imparcial y sin dejarnos influir por sesgos preexistentes. Un buen ejemplo de
esto es el efecto del sesgo de creencia en el razonamiento lógico: si le pides a la gente
que decida si un argumento en particular es lógicamente válido (es decir, la conclusión
sería verdadera si las premisas fueran verdaderas), tendemos a estar influenciadas por
la credibilidad de la conclusión, incluso cuando no deberíamos. Por ejemplo, aquí hay
un argumento válido donde la conclusión es creíble:
Todos los cigarrillos son caros (Premisa 1)
2 incluye la sugerencia de que el sentido común escasea entre los científicos.
1.1. SOBRE LA PSICOLOGÍA DE LA ESTADÍSTICA 13

Table 1.1: Validez de los argumentos

(a)

(b)

conclusion feels conclusion feels

true false
argument is valid 100% say ”valid” 100% say ”valid”
argument is invalid 0% say ”valid” 0% say ”valid”

Algunas cosas adictivas son baratas (Premisa 2)

Por lo tanto, algunas cosas adictivas no son cigarrillos (Conclusión)
Y aquí hay un argumento válido donde la conclusión no es creíble:
Todas las cosas adictivas son caras (Premisa 1)
Algunos cigarrillos son baratos (Premisa 2)
Por lo tanto, algunos cigarrillos no son adictivos (Conclusión)
La estructura lógica del segundo argumento es idéntica a la estructura del primer ar-
gumento y ambos son válidos. Sin embargo, en el segundo argumento, hay buenas
razones para pensar que la premisa 1 es incorrecta y, como resultado, es probable que
la conclusión también sea incorrecta. Pero eso es completamente irrelevante para el
tema en cuestión; un argumento es deductivamente válido si la conclusión es una con-
secuencia lógica de las premisas. Es decir, un argumento válido no tiene que involucrar
declaraciones verdaderas.
Por otro lado, aquí hay un argumento inválido que tiene una conclusión creíble:
Todas las cosas adictivas son caras (Premisa 1)
Algunos cigarrillos son baratos (Premisa 2)
Por lo tanto, algunas cosas adictivas no son cigarrillos (Conclusión)
Y finalmente, un argumento inválido con una conclusión increíble:
Todos los cigarrillos son caros (Premisa 1)
Algunas cosas adictivas son baratas (Premisa 2)
Por lo tanto, algunos cigarrillos no son adictivos (Conclusión)
Ahora, supongamos que la gente es perfectamente capaz de dejar de lado sus prejuicios
sobre lo que es cierto y lo que no, y evaluar un argumento únicamente por sus méritos
lógicos. Esperaríamos que el 100 % de la gente dijera que los argumentos válidos son
válidos y que el 0 % de la gente dijera que los argumentos inválidos son válidos. Por
tanto, si hiciéramos un experimento sobre este tema, esperaríamos ver datos como los
de @ tbl-tab1-1.
Si los datos psicológicos fueran así (o incluso una buena aproximación), podríamos
confiar en nuestro instinto. Es decir, estaría perfectamente bien dejar que los científicos
evaluaran los datos basándose en su sentido común, y no molestarse con todo este
turbio asunto de la estadística. Sin embargo, habéis hecho clases de psicología, y ahora
probablemente ya sabéis a dónde va esto.
En un estudio clásico, J. St. B. T. Evans et al. (1983) realizó un experimento que
14 CHAPTER 1. ¿POR QUÉ APRENDEMOS ESTADÍSTICA?

Table 1.2: sesgos preexistentes y validez del argumento

(a)

(b)

conclusion feels conclusion feels

true false
argument is valid 92% say ”valid”
argument is invalid 8% say ”valid”

Table 1.3: Intuición y validez de los argumentos

(a)
(b)

conclusion feels conclusion feels

true false
argument is valid 92% say ”valid” 46% say ”valid”
argument is invalid 92% say ”valid” 8% say ”valid”

analizaba exactamente esto. Lo que descubrieron es que cuando los sesgos preexistentes
(es decir, las creencias) coincidían con la estructura de los datos, todo salía como se
esperaba (Table 1.2).
No es perfecto, pero es bastante bueno. Pero mira lo que sucede cuando nuestros
sentimientos intuitivos sobre la verdad de la conclusión van en contra de la estructura
lógica del argumento (Table 1.3):
Vaya, eso no es tan bueno. Aparentemente, cuando a las personas se nos presenta un
argumento sólido que contradice nuestras creencias preexistentes, nos resulta bastante
difícil incluso percibirlo como un argumento sólido (la gente solo lo hizo el 46 % de las
veces). Peor aún, cuando a las personas se nos presenta un argumento débil que está de
acuerdo con nuestros prejuicios preexistentes, casi nadie puede ver que el argumento es
débil (¡la gente se equivocó el 92 % de las veces!). 3
Si lo piensas bien, no es que estos datos sean extremadamente incriminatorios. En
general, a las personas les fue mejor que al azar para compensar sus sesgos anteriores,
ya que alrededor del 60 % de los juicios de las personas fueron correctos (se esperaría que
el 50 % fuera por casualidad). Aun así, si fueras un “evaluador de evidencia” profesional,
y alguien viniera y te ofreciera una herramienta mágica que mejora tus posibilidades
de tomar la decisión correcta del 60% al (digamos) 95%, probablemente lo aceptarías,
¿verdad? Por supuesto que lo harías. Afortunadamente, tenemos una herramienta que
puede hacer esto. Pero no es magia, es la estadística. Esa es la razón número 1 por la
que a los científicos les encanta la estadística. Es demasiado fácil para nosotros “creer
lo que queremos creer”. Entonces, si queremos “creer en los datos”, vamos a necesitar
un poco de ayuda para mantener bajo control nuestros sesgos personales. Eso es lo que
hace la estadística, nos ayuda a mantenernos honestos.
3 En mis momentos más cínicos siento que este hecho por sí solo explica el 95% de lo que leo en

Internet.
1.2. LA HISTORIA CON MORALEJA DE LA PARADOJA DE SIMPSON 15

Table 1.4: Estudiantes de Berkeley por género

(a)

(b)

Number of
applicants Percent admitted
Males 8442 44%
Females 4321 35%

1.2 La historia con moraleja de la paradoja de Simp-

son
La siguiente es una historia real (¡creo!). En 1973, la Universidad de California, Berkeley,
tenía algunas preocupaciones sobre la admisión de estudiantes en sus cursos de posgrado.
Específicamente, lo que causó el problema fue el desglose por género de sus admisiones
(Table 1.4).
Dado esto, ¡les preocupaba que los demandaran!4 Dado que había casi 13 000 solic-
itantes, una diferencia del 9 % en las tasas de admisión entre hombres y mujeres es
demasiado grande para ser una coincidencia. Datos bastante convincentes, ¿verdad? Y
si te dijera que estos datos en realidad reflejan un sesgo débil a favor de las mujeres
(¡más o menos!), probablemente pensarías que estoy loca o soy sexista.
Muchas gracias a Wilfried Van Hirtum por señalarme esto.
Curiosamente, en realidad es cierto. Cuando las personas comenzaron a observar con
más atención los datos de admisión, contaron una historia bastante diferente (Bickel
et al., 1975). Específicamente, cuando lo analizaron departamento por departamento,
resultó que la mayoría de los departamentos en realidad tenían una tasa de éxito liger-
amente más alta para las mujeres solicitantes que para los hombres. Table 1.5 muestra
las cifras de admisión para los seis departamentos más grandes (con los nombres de los
departamentos eliminados por razones de privacidad):
Sorprendentemente, ¡la mayoría de los departamentos tenían una tasa más alta de admi-
siones para mujeres que para hombres! Sin embargo, la tasa general de admisión en la
universidad para mujeres fue menor que para hombres. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo
pueden ambas afirmaciones ser verdaderas al mismo tiempo?
Esto es lo que está pasando. En primer lugar, fíjate que los departamentos no son
iguales entre sí en términos de sus porcentajes de admisión: algunos departamentos
(por ejemplo, A, B) tendían a admitir un alto porcentaje de los solicitantes calificados,
mientras que otros (por ejemplo, F) tendían a rechazar la mayoría de los candidatos,
aunque fueran de alta calidad. Entonces, entre los seis departamentos que se mues-
tran arriba, fíjate que el departamento A es el más generoso, seguido por B, C, D, E
y F en ese orden. A continuación, observa que los hombres y las mujeres tendían a
postularse a diferentes departamentos. Si clasificamos los departamentos en términos
4 Las versiones anteriores de estas notas sugirieron incorrectamente que en realidad fueran deman-

dadas. Pero eso no es cierto. Hay un buen comentario sobre esto aquí: https://www.refsmmat.com/p
osts/2016-05-08-simpsons-paradox-berkeley.html
16 CHAPTER 1. ¿POR QUÉ APRENDEMOS ESTADÍSTICA?

Table 1.5: Estudiantes de Berkeley por género para los seis departamentos más grandes

(a)

(b)

Males Females
Percent Percent
Department Applicants admitted Applicants admitted
A 825 62% 108 82%
B 560 63% 25 68%
C 325 37% 593 34%
D 417 33% 375 35%
E 191 28% 393 24%
F 272 6% 341 7%

del número total de candidatos masculinos, obtenemos A>B>D>C>F>E (los depar-

tamentos “fáciles” están en negrita). En general, los hombres tendían a postularse a
los departamentos que tenían altas tasas de admisión. Ahora compara esto con cómo
se distribuyeron las candidatas. Clasificar los departamentos en términos del número
total de candidatas produce un orden bastante diferente C>E>D>F>A>B. En otras
palabras, lo que estos datos parecen sugerir es que las candidatas tendían a postularse
a departamentos “más difíciles”. Y de hecho, si observamos la Figura Figure 1.1 vemos
que esta tendencia es sistemática y bastante llamativa. Este efecto se conoce como
paradoja de Simpson. No es común, pero sucede en la vida real, y la mayoría de
las personas se sorprenden mucho cuando lo encuentran por primera vez, y muchas per-
sonas se niegan incluso a creer que es real. Es muy real y si bien hay muchas lecciones
estadísticas muy sutiles enterradas allí, quiero usarlas para resaltar un punto mucho
más importante: investigar es difícil, y hay muchas trampas sutiles que contradicen
la intuición al acecho de los desprevenidos. Esa es la razón número 2 por la que a los
científicos les encantan las estadísticas y por la que enseñamos métodos de investigación.
Porque la ciencia es difícil, y la verdad a veces se oculta astutamente en los rincones y
grietas de datos complicados.

Antes de dejar este tema por completo, quiero señalar algo más realmente crítico que a
menudo se pasa por alto en una clase de métodos de investigación. La estadística solo re-
suelve parte del problema. Recuerda que comenzamos todo esto con la preocupación de
que los procesos de admisión de Berkeley pudieran estar sesgados injustamente en contra
de las mujeres solicitantes. Cuando miramos los datos “agregados”, parecía que la uni-
versidad estaba discriminando a las mujeres, pero cuando “desagregamos” y miramos el
comportamiento individual de todos los departamentos, resultó que los departamentos
estaban, en todo caso, ligeramente sesgados a favor de las mujeres. El sesgo de género en
el total de admisiones se debió al hecho de que las mujeres tendían a autoseleccionarse
para los departamentos más difíciles. Desde un punto de vista legal, eso probablemente
eximiría a la universidad. Las admisiones de posgrado se determinan a nivel del de-
partamento individual, y hay buenas razones para hacerlo. A nivel de departamentos
individuales, las decisiones son más o menos imparciales (el débil sesgo a favor de las
mujeres en ese nivel es pequeño y no es consistente en todos los departamentos). Dado
1.2. LA HISTORIA CON MORALEJA DE LA PARADOJA DE SIMPSON 17

que la universidad no puede dictar a qué departamentos eligen postularse las personas,
y la toma de decisiones se lleva a cabo a nivel del departamento, difícilmente se le puede
responsabilizar por cualquier sesgo que produzcan esas elecciones.

Figure 1.1: Los datos de admisión a la universidad de Berkeley de 1973. Esta cifra traza
la tasa de admisión para los 85 departamentos que tenían al menos una aspirante mujer,
en función del porcentaje de aspirantes que eran mujeres. La trama es un nuevo dibujo
de la Figura 1 de Bickel et al. (1975). Los círculos parcelan departamentos con más
de 40 aspirantes; el área del círculo es proporcional al número total de aspirantes. Los
cruces parcelan los departamentos con menos de 40 aspirantes

Esa fue la base de mis comentarios algo simplistas anteriores, pero esa no es exacta-
mente toda la historia, ¿verdad? Después de todo, si estamos interesadas en esto desde
una perspectiva más sociológica y psicológica, podríamos preguntarnos por qué hay
diferencias de género tan marcadas en las solicitudes. ¿Por qué los hombres tienden a
postularse a la ingeniería con más frecuencia que las mujeres, y por qué esto se invierte
en el departamento de inglés? ¿Y por qué los departamentos que tienden a tener un
sesgo de solicitud de mujeres tienden a tener tasas de admisión generales más bajas que
18 CHAPTER 1. ¿POR QUÉ APRENDEMOS ESTADÍSTICA?

aquellos departamentos que tienen un sesgo de solicitud de hombres? ¿No podría esto
seguir reflejando un sesgo de género, a pesar de que cada departamento es imparcial en
sí mismo? Que podría. Supongamos, hipotéticamente, que los hombres prefieren aplicar
a “ciencias duras” y las mujeres prefieren “humanidades”. Y supongamos además que la
razón por la cual los departamentos de humanidades tienen bajas tasas de admisión es
porque el gobierno no quiere financiar las humanidades (los lugares de doctorado, por
ejemplo, a menudo están vinculados a proyectos de investigación financiados por el gob-
ierno). ¿Eso constituye un sesgo de género? ¿O simplemente una visión poco ilustrada
del valor de las humanidades? ¿Qué pasaría si alguien de alto nivel en el gobierno
recortara los fondos de humanidades porque sintiera que las humanidades son “cosas de
chicas inútiles”? Eso parece bastante descaradamente sesgado por género. Nada de esto
cae dentro del ámbito de la estadística, pero es importante para el proyecto de investi-
gación. Si estás interesada en los efectos estructurales generales de los sutiles sesgos de
género, entonces probablemente quieras ver los datos agregados y desagregados. Si es-
tás interesada en el proceso de toma de decisiones en Berkeley, entonces probablemente
solo estés interesada en los datos desagregados.
En resumen, hay muchas preguntas críticas que no puedes responder con estadísticas,
pero las respuestas a esas preguntas tendrán un gran impacto en la forma en que analizas
e interpretas los datos. Y esta es la razón por la que siempre debes pensar en la
estadística como una herramienta para ayudarte a conocer tus datos. Nada mas y nada
menos. Es una herramienta poderosa para ese fin, pero no hay sustituto para una
reflexión cuidadosa.

1.3 Estadística en psicología

Espero que la discusión anterior haya ayudado a explicar por qué la ciencia en general
está tan enfocada en la estadística. Pero supongo que tienes muchas más preguntas
sobre el papel que juega la estadística en la psicología, y específicamente por qué las
clases de psicología siempre dedican tantas horas a la estadística. Así que aquí está mi
intento de responder a algunas de ellas…
¿Por qué la psicología tiene tanta estadística?
Para ser totalmente honesta, hay algunas razones diferentes, algunas de las cuales son
mejores que otras. La razón más importante es que la psicología es una ciencia estadís-
tica. Lo que quiero decir con eso es que las “cosas” que estudiamos son personas. Gente
real, complicada, gloriosamente desordenada, exasperantemente perversa. Las “cosas”
de la física incluyen objetos como los electrones, y aunque surgen todo tipo de compleji-
dades en la física, los electrones no tienen mente propia. No tienen opiniones, no difieren
entre sí de forma extraña y arbitraria, no se aburren en medio de un experimento y no se
enfadan con el experimentador y luego intentan sabotear deliberadamente el conjunto
de datos (¡no es que lo haya hecho alguna vez!). En un nivel básico, la psicología es más
difícil que la física.5 Básicamente, os enseñamos estadística a vosotras como psicólogas
porque necesitáis ser mejores en estadística que los físicos. En realidad, hay un dicho
que se usa a veces en física, en el sentido de que “si tu experimento necesita estadís-
tica, deberías haber hecho un experimento mejor”. Tienen el lujo de poder decir eso
porque sus objetos de estudio son tristemente simples en comparación con el enorme lío
al que se enfrentan los científicos sociales. Y no es solo psicología. La mayoría de las
5 lo que podría explicar por qué la física está un poco más avanzada como ciencia que nosotros.
1.4. LA ESTADÍSTICA EN LA VIDA COTIDIANA 19

ciencias sociales dependen desesperadamente de la estadística. No porque seamos malos

experimentadores, sino porque hemos elegido un problema más difícil de resolver. Te
enseñamos estadística porque realmente la necesitas.
¿Puede cualquiera hacer estadística?
Hasta cierto punto, pero no completamente. Es cierto que no necesitas convertirte en
un estadístico completamente capacitado solo para hacer psicología, pero sí necesitas
alcanzar un cierto nivel de competencia estadística. En mi opinión, hay tres razones
por las que todo investigador psicológico debería poder hacer estadística básica:
• En primer lugar, está la razón fundamental: la estadística está profundamente
entrelazada con el diseño de la investigación. Si quieres ser buena en el diseño
de estudios psicológicos, al menos debes comprender los conceptos básicos de la
estadística.
• En segundo lugar, si quieres ser buena en el aspecto psicológico de la investigación,
entonces debes ser capaz de comprender la literatura psicológica, ¿verdad? Pero
casi todos los artículos de la literatura psicológica informan los resultados de
los análisis estadísticos. Entonces, si realmente quieres comprender la psicología,
debes poder comprender lo que otras personas hicieron con sus datos. Y eso
significa comprender una cierta cantidad de estadísticas.
• En tercer lugar, existe un gran problema práctico al depender de otras personas
para realizar todas las estadísticas: el análisis estadístico es caro. Si alguna vez
te aburres y quieres averiguar cuánto cobra el gobierno australiano por las tasas
universitarias, notarás algo interesante: las estadísticas están designadas como
una categoría de “prioridad nacional”, por lo que las tasas son mucho, mucho
más bajas que para cualquier otra área de estudio. Esto se debe a que existe una
escasez masiva de estadísticos. Entonces, desde tu perspectiva como investigador
psicológico, ¡las leyes de la oferta y la demanda no están exactamente de tu lado
aquí! Como resultado, en casi cualquier situación de la vida real en la que desees
realizar una investigación psicológica, la cruda realidad será que no tendrás sufi-
ciente dinero para pagar a un estadístico. Entonces, la economía de la situación
significa que tienes que ser bastante autosuficiente.
Ten en cuenta que muchas de estas razones se generalizan más allá de los investigadores.
Si quieres ser una psicóloga en ejercicio y mantenerte al día en el campo, es útil poder
leer la literatura científica, que se basa en gran medida en la estadística.
No me importan los trabajos, la investigación o el trabajo clínico. ¿Necesito
la estadística?
Está bien, ahora solo estás jugando conmigo. Aún así, creo que debería importarte a ti
también. La estadística debe ser importante para ti de la misma manera que la estadís-
tica debe ser importante para todas. Vivimos en el siglo XXI y los datos están en todas
partes. Francamente, dado el mundo en el que vivimos en estos días, ¡un conocimiento
básico de estadística es bastante parecido a una herramienta de supervivencia! Lo cual
es el tema de la siguiente sección.

1.4 La Estadística en la vida cotidiana

“Nos estamos ahogando en información,
pero estamos hambrientos de conocimiento”
20 CHAPTER 1. ¿POR QUÉ APRENDEMOS ESTADÍSTICA?

- Varios autores, original probablemente John Naisbitt

Cuando empecé a redactar mis apuntes de clase, cogí los 20 artículos más recientes
publicados en la web de noticias de ABC. De esos 20 artículos, resultó que en 8 de ellos
se discutía algo que yo llamaría un tema estadístico y en 6 de ellos se cometía un error.
El error más común, si tienes curiosidad, fue no informar de los datos de referencia
(p. ej., el artículo menciona que el 5% de las personas en la situación X tienen alguna
característica Y, pero no dice lo común que es la característica para todos los demás).
Lo que quiero decir con esto no es que los periodistas sean malos en estadística (aunque
casi siempre lo son), sino que un conocimiento básico de estadística es muy útil para
intentar averiguar cuándo alguien está cometiendo un error o incluso mintiéndote. De
hecho, una de las cosas más importantes que te aporta el conocimiento de la estadística
es que te enfadas con el periódico o con Internet con mucha más frecuencia. Puedes
encontrar un buen ejemplo de esto en Section 4.1.5 en el Chapter 4. En versiones
posteriores de este libro intentaré incluir más anécdotas en ese sentido.

1.5 Los métodos de investigación van más allá de las

estadísticas
Hasta ahora, la mayor parte de lo que he hablado es de estadística, por lo que se
te perdonaría que pensaras que la estadística es lo único que me interesa en la vida.
Para ser justos, no estarías muy equivocada, pero la metodología de investigación es un
concepto más amplio que la estadística. Por eso, la mayoría de los cursos de métodos
de investigación abarcan muchos temas relacionados con la pragmática del diseño de
la investigación y, en particular, con los problemas que surgen al investigar con seres
humanos. Sin embargo, alrededor del 99% de los temores del alumnado se relacionan
con la parte de estadística del curso, por lo que me he centrado en la estadística en esta
discusión y espero haberte convencido de que la estadística es importante y, lo que es
más importante, que no hay que temerla. Dicho esto, es bastante típico que las clases
de introducción a los métodos de investigación estén muy cargadas de estadística. Esto
no se debe (normalmente) a que los profesores y profesoras sean malas personas. Todo
lo contrario. Las clases introductorias se centran mucho en la estadística porque casi
siempre se necesita la estadística antes que el resto de la formación sobre métodos de
investigación. ¿Por qué? Porque casi todas las tareas de las demás clases se basarán en
la formación estadística, mucho más que en otras herramientas metodológicas. No es
habitual que los trabajos de grado requieran que diseñes tu propio estudio desde cero (en
cuyo caso necesitarías saber mucho sobre diseño de investigación), pero es habitual que
los trabajos te pidan que analices e interpretes los datos que se recogieron en un estudio
que diseñó otra persona (en cuyo caso necesitas estadística). En ese sentido, desde la
perspectiva de que te permita rendir bien en el resto de tus clases, la estadística es más
urgente.

Pero ten en cuenta que “urgente” no es lo mismo que “importante”: ambos son impor-
tantes. Quiero insistir en que el diseño de la investigación es tan importante como el
análisis de datos, y este libro le dedica bastante tiempo. Sin embargo, mientras que la
estadística tiene una especie de universalidad y proporciona un conjunto de herramien-
tas básicas que son útiles para la mayoría de los tipos de investigación psicológica, los
métodos de investigación no son tan universales. Hay algunos principios generales que
todo el mundo debería tener en cuenta, pero gran parte del diseño de la investigación
1.5. LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN VAN MÁS ALLÁ DE LAS ESTADÍSTICAS21

es muy idiosincrásico y específico del área de investigación a la que quieras dedicarte.

En la medida en que son los detalles lo que importan, esos detalles no suelen aparecen
en una clase introductoria de estadística y métodos de investigación.
22 CHAPTER 1. ¿POR QUÉ APRENDEMOS ESTADÍSTICA?
Chapter 2

Una breve introducción al

diseño de investigación

“A menudo consultar al estadístico una vez finalizado un experimento no es

más que pedirle que realice un examen post mortem. Quizás pueda decir de
qué murió el experimento”.
– Sir Ronald Fisher1
En este capítulo, vamos a empezar a reflexionar sobre las ideas básicas que intervienen
en el diseño de un estudio, la recogida de datos, la comprobación de si la recogida
de datos funciona, etc. No te dará suficiente información para permitirte diseñar tus
propios estudios, pero sí muchas de las herramientas básicas que necesitas para evaluar
los estudios realizados por otras personas. Sin embargo, como este libro se centra mucho
más en el análisis de datos que en su recogida, solo voy a dar una breve visión general.
Ten en cuenta que este capítulo es “especial” en dos sentidos. En primer lugar, es mucho
más específico de psicología que los capítulos posteriores. En segundo lugar, se centra
mucho más en el problema científico de la metodología de la investigación y mucho
menos en el problema estadístico del análisis de datos. Sin embargo, los dos problemas
están relacionados entre sí, por lo que es tradicional que los libros de texto de estadística
analicen el problema con un poco de detalle. Este capítulo se basa en gran medida en
Campbell & Stanley (1963) y Stevens (1946) para la discusión de las escalas de medida.

2.1 Introducción a la medición psicológica

Lo primero que hay que entender es que la recogida de datos se puede considerar un
tipo de medida. Es decir, lo que estamos tratando de hacer aquí es medir algo sobre
el comportamiento humano o la mente humana. ¿Qué quiero decir con “medida”?

2.1.1 Algunas reflexiones sobre la medición psicológica

La medición en sí es un concepto sutil, pero básicamente se reduce a encontrar alguna
forma de asignar números, etiquetas o algún otro tipo de descripciones bien definidas a
1 Discurso presidencial ante el Primer Congreso de Estadística de la India, 1938. Fuente:
http://en.wikiquote.org/wiki/Ronald Fisher

23
24CHAPTER 2. UNA BREVE INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

las “cosas”. Por tanto, cualquiera de los siguientes elementos podría considerarse una
medida psicológica:
• Mi edad es 33 años.
• No me gustan las anchoas.
• Mi género cromosómico es masculino.
• Mi género autoidentificado es femenino.
En la breve lista anterior, la parte en negrita es “lo que se va a medir”, y la parte en
cursiva es “la medida en sí”. De hecho, podemos ampliarlo un poco más, pensando en
el conjunto de posibles medidas que podrían haber surgido en cada caso:
• Mi edad (en años) podría haber sido 0, 1, 2, 3 …, etc. El límite superior de lo
que podría ser mi edad es un poco difuso, pero en la práctica se puede decir que
la mayor edad posible es 150, ya que ningún ser humano ha vivido tanto tiempo.
• A la pregunta de si me gustan las anchoas, podría haber respondido que me
gustan, o no, o no tengo opinión, o a veces me gustan.
• Es casi seguro que mi género cromosómico será masculino ( 𝑋𝑌 ) o femenino
( 𝑋𝑋), pero existen otras posibilidades. También podría tener síndrome de Klin-
felter (𝑋𝑋𝑌 ), que es más parecido al masculino que al femenino. E imagino que
también hay otras posibilidades.
• También es muy probable que mi género autoidentificado sea masculino o fe-
menino, pero no tiene por qué coincidir con mi género cromosómico. También
puedo elegir identificarme con ninguno, o llamarme explícitamente transgénero.
Como puedes ver, para algunas cosas (como la edad) parece bastante obvio cuál debería
ser el conjunto de medidas posibles, mientras que para otras cosas la cosa se complica
un poco. Pero quiero señalar que incluso en el caso de la edad de alguien es mucho más
sutil que esto. Por ejemplo, en el ejemplo anterior asumí que estaba bien medir la edad
en años. Pero si eres un psicólogo del desarrollo, eso es demasiado burdo, por lo que a
menudo se mide la edad en años y meses (si un niño tiene 2 años y 11 meses, se suele
escribir como “2;11”). Si te interesan los recién nacidos, quizás prefieras medir la edad
en días desde el nacimiento, o incluso en horas desde el nacimiento. En otras palabras,
la forma de especificar los valores de medición permitidos es importante.
Si lo analizamos un poco más detenidamente, nos daremos cuenta de que el concepto de
“edad” no es tan preciso. En general, cuando decimos “edad” implícitamente queremos
decir “el tiempo transcurrido desde el nacimiento”. Pero no siempre es así. Supongamos
que nos interesa saber cómo los bebés recién nacidos controlan sus movimientos oculares.
Si te interesan los niños tan pequeños, es posible que también empieces a preocuparte
de que el “nacimiento” no sea el único momento significativo del que preocuparse. Si
Alice nace 3 semanas prematura y Bianca nace 1 semana tarde, ¿tendría sentido decir
que tienen “la misma edad” si las encontramos “2 horas después de nacer”? En cierto
sentido, sí. Por convención social, usamos el nacimiento como punto de referencia para
hablar de la edad en la vida cotidiana, ya que define el tiempo que la persona lleva
funcionando como una entidad independiente en el mundo. Pero desde una perspectiva
científica no es lo único que nos importa. Cuando pensamos en la biología de los seres
humanos, suele ser útil considerarnos organismos que han estado creciendo y madurando
desde su concepción, y desde esa perspectiva, Alice y Bianca no tienen la misma edad
en absoluto. Por lo tanto, es posible que queramos definir el concepto de “edad” de dos
maneras diferentes: el tiempo transcurrido desde la concepción y el tiempo transcurrido
desde el nacimiento. Cuando se trata de adultos no hay mucha diferencia, pero cuando
2.1. INTRODUCCIÓN A LA MEDICIÓN PSICOLÓGICA 25

se trata de recién nacidos sí.

Más allá de estas cuestiones, está la cuestión de la metodología. ¿Qué “método de
medición” específico vas a usar para averiguar la edad de alguien? Como antes, hay
muchas posibilidades:
• Podrías preguntarle a la gente “¿cuántos años tienes?” El método de autoinforme
es rápido, barato y fácil. Pero solo funciona con personas de edad suficiente para
entender la pregunta, y algunas mienten sobre su edad.
• Podrías preguntarle a una autoridad (p. ej., un padre) “¿cuántos años tiene su
hijo?” Este método es rápido y cuando se trata de niños no es tan difícil ya que
los padres casi siempre están presentes. No funciona tan bien si quieres saber la
“edad desde la concepción”, ya que muchos padres no pueden decir con certeza
cuándo tuvo lugar la concepción. Para eso, es posible que necesites una autoridad
diferente (por ejemplo, un obstetra).
• Puedes buscar registros oficiales, por ejemplo, certificados de nacimiento o defun-
ción. Es una tarea larga y frustrante, pero tiene su utilidad (por ejemplo, si la
persona ya ha fallecido).

2.1.2 Operativización: definiendo la medida

Todas las ideas expuestas en la sección anterior se relacionan con el concepto de opera-
tivización. Para precisar un poco más la idea, la operativización es el proceso mediante
el cual tomamos un concepto significativo pero algo vago y lo convertimos en una medida
precisa. El proceso de operativización puede implicar varias cosas diferentes:
• Ser preciso sobre lo que se intenta medir. Por ejemplo, ¿“edad” significa “tiempo
desde el nacimiento” o “tiempo desde la concepción” en el contexto de tu investi-
gación?
• Determinar qué método usarás para medirlo. ¿Utilizarás el autoinforme para
medir la edad, preguntarás a uno de los padres o buscarás un registro oficial? Si
utilizas autoinforme, ¿cómo formularás la pregunta?
• Definir el conjunto de valores admisibles que puede tomar la medida. Ten en
cuenta que estos valores no siempre tienen que ser numéricos, aunque a menudo
lo son. Cuando se mide la edad, los valores son numéricos, pero aún así debemos
pensar cuidadosamente qué números están permitidos. ¿Queremos la edad en años,
años y meses, días u horas? Para otros tipos de medidas (p. ej., sexo), los valores
no son numéricos. Pero, al igual que antes, debemos pensar qué valores están
permitidos. Si pedimos a los encuestados que indiquen su sexo, ¿entre qué opciones
les permitimos elegir? ¿Es suficiente permitir solo “hombre” o “mujer”? ¿Es
necesaria la opción “otro”? ¿O no deberíamos dar a la gente opciones específicas
y dejar que respondan con sus propias palabras? Y si abrimos el conjunto de
valores posibles para incluir todas las respuestas verbales, ¿cómo interpretamos
sus respuestas?
La operativización es un asunto complicado, y no hay una “única y verdadera manera”
de hacerlo. La forma de operativizar el concepto informal de “edad” o “sexo” para
convertirlo en una medida formal depende del uso que se le quiera dar. A menudo
la comunidad científica que trabaja en tu área tiene ideas bastante consolidadas sobre
cómo hacerlo. En otras palabras, la operativización debe estudiarse caso por caso.
26CHAPTER 2. UNA BREVE INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Sin embargo, aunque hay muchas cuestiones que son específicas de cada proyecto de
investigación, hay algunos aspectos que son bastante generales.
Antes de continuar, quiero aclarar la terminología y, de paso, introducir un término más.
He aquí cuatro cosas diferentes que están estrechamente relacionadas entre sí:
• Un constructo teórico. Es aquello que se intenta medir, como “edad”, “sexo”
o una “opinión”. Un constructo teórico no se puede observar directamente y, a
menudo, son un poco vagos.
• Una medida. La medida se refiere al método o la herramienta que se utiliza
para realizar las observaciones. Una pregunta en una encuesta, una observación
del comportamiento o un escáner cerebral pueden considerarse medidas.
• Una operativización. El término “operativización” se refiere a la conexión lógica
entre la medida y el constructo teórico, o al proceso mediante el cual intentamos
derivar una medida a partir de un constructo teórico.
• Una variable. Finalmente, un nuevo término. Una variable es lo que obtenemos
cuando aplicamos nuestra medida a algo del mundo. Es decir, las variables son
los “datos” reales con los que terminamos en nuestros conjuntos de datos.
En la práctica, incluso los científicos tienden a difuminar la distinción entre estas cosas,
pero es muy útil intentar comprender las diferencias.

2.2 Escalas de medida

Como se indica en el apartado anterior, el resultado de una medición psicológica se
denomina variable. Pero no todas las variables son del mismo tipo, por lo que es útil
entender qué tipos hay. Un concepto muy útil para distinguir entre diferentes tipos de
variables es lo que se conoce como escalas de medida.

2.2.1 Escala nominal

Una variable de escala nominal (también conocida como variable categórica) es
aquella en la que no existe una relación particular entre las diferentes posibilidades.
Para este tipo de variables no tiene ningún sentido decir que una de ellas es “mayor”
o “mejor” que otra, y no tiene absolutamente ningún sentido promediarlas. El ejemplo
clásico es el “color de ojos”. Los ojos pueden ser azules, verdes o marrones, entre otras
posibilidades, pero ninguna de ellas es “más grande” que otra. Por tanto, sería muy
extraño hablar de un “color de ojos promedio”. Del mismo modo, el género también es
nominal: el hombre no es mejor ni peor que la mujer. Tampoco tiene sentido hablar de
un “género medio”. En resumen, las variables de escala nominal son aquellas para las
que lo único que se puede decir sobre las diferentes posibilidades es que son diferentes.
Eso es todo.
Veámoslo con un poco más de detalle. Supongamos que estoy investigando cómo se
desplaza la gente hacia y desde el trabajo. Una variable que tendría que medir sería qué
tipo de transporte usa la gente para ir a trabajar. Esta variable “tipo de transporte” po-
dría tener bastantes valores posibles, entre ellos: “tren”, “autobús”, “coche”, “bicicleta”.
De momento, supongamos que estas cuatro son las únicas posibilidades. Imaginemos
entonces que le pregunto a 100 personas cómo han llegado hoy al trabajo, con este
resultado (Table 2.1).
2.2. ESCALAS DE MEDIDA 27

Table 2.1: ¿Cómo llegaron 100 personas al trabajo hoy?

(a)

(b)

Transportation Number of people

(1) Train 12
(2) Bus 30
(3) Car 48
(4) Bicycle 10

Table 2.2: Cómo llegaron 100 personas al trabajo hoy, una vista diferente

(a)

(b)

Transportation Number of people

(3) Car 48
(1) Train 12
(4) Bicycle 10
(2) Bus 30

Entonces, ¿cuál es el tipo de transporte promedio? Obviamente, la respuesta es que no

hay ninguno. Es una pregunta tonta. Se puede decir que viajar en coche es el método
más popular y viajar en tren es el menos popular, pero eso es todo. Del mismo modo,
fíjate que el orden en que enumero las opciones no es muy interesante. Podría haber
elegido mostrar los datos como en Table 2.2.
… y nada cambia realmente.

2.2.2 Escala ordinal

Las variables de escala ordinal tienen un poco más de estructura que las variables
de escala nominal, pero no mucho. Una variable de escala ordinal es aquella en la que
existe una forma natural y significativa de ordenar las diferentes posibilidades, pero no
se puede hacer nada más. El ejemplo habitual de una variable ordinal es “posición final
en una carrera”. Puedes decir que la persona que terminó primera fue más rápida que
la que terminó segunda, pero no sabes cuánto más rápida. En consecuencia, sabemos
que 1º > 2º, y sabemos que 2º > 3º, pero la diferencia entre el 1º y el 2º podría ser
mucho mayor que la diferencia entre el 2º y el 3º.
He aquí un ejemplo psicológicamente más interesante. Supongamos que me interesan las
actitudes de las personas hacia el cambio climático. Entonces pido a algunas personas
que elijan la afirmación (de las cuatro enumeradas) que más se acerque a sus creencias:
1. Las temperaturas están aumentando debido a la actividad humana
2. Las temperaturas están aumentando pero no sabemos por qué
3. Las temperaturas están aumentando pero no a causa de la actividad humana
28CHAPTER 2. UNA BREVE INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Table 2.3: Actitudes ante el cambio climático

(a)

(b)

Response Number
(1) Temperatures are rising because
of human activity 51
(2) Temperatures are rising but we
don�t know why 20
(3) Temperatures are rising but not
because of humans 10
(4) Temperatures are not rising 19

4. Las temperaturas no están aumentando

Observa que estas cuatro afirmaciones tienen un orden natural, en términos de “hasta
qué punto coinciden con la ciencia actual”. La afirmación 1 es muy parecida, la afir-
mación 2 es razonable, la afirmación 3 no es muy parecida y la afirmación 4 se opone
rotundamente a la ciencia actual. Así que, en términos de lo que me interesa (hasta qué
punto la gente está de acuerdo con la ciencia), puedo ordenar las opciones como 1 > 2
> 3 > 4. Dado que existe este orden, sería muy raro enumerar las opciones así…
1. Las temperaturas están aumentando pero no a causa de la actividad humana
2. Las temperaturas están aumentando debido a la actividad humana
3. Las temperaturas no están aumentando
4. Las temperaturas están aumentando pero no sabemos por qué
… porque parece violar la “estructura” natural de la pregunta.
Entonces, supongamos que hago estas preguntas a 100 personas y obtengo las respuestas
que se muestran en Table 2.3.
Al analizar estos datos, parece bastante razonable tratar de agrupar (1), (2) y (3) y decir
que 81 de cada 100 personas estaban dispuestas a respaldar al menos parcialmente la
ciencia. Y también es bastante razonable agrupar (2), (3) y (4) y decir que 49 de cada
100 personas marcaron al menos algún desacuerdo con la opinión científica dominante.
Sin embargo, sería totalmente extraño intentar agrupar (1), (2) y (4) y decir que 90
de cada 100 personas dijeron… ¿qué? No hay nada sensato que permita agrupar esas
respuestas.
Dicho esto, observa que si bien podemos usar el orden natural de estos elementos para
construir agrupaciones razonables, lo que no podemos hacer es promediarlos. Por ejem-
plo, en mi sencillo ejemplo, la respuesta “promedio” a la pregunta es 1.97. Si me puedes
decir qué significa eso, me encantaría saberlo, ¡porque me parece un galimatías!

2.2.3 Escala de intervalo

A diferencia de las variables de escala nominal y ordinal, las variables de escala de
intervalo y de escala de razón son variables para las que el valor numérico es realmente
significativo. En el caso de las variables de escala de intervalo, las diferencias entre
2.2. ESCALAS DE MEDIDA 29

los números son interpretables, pero la variable no tiene un valor cero “natural”. Un
buen ejemplo de una variable de escala de intervalo es medir la temperatura en grados
centígrados. Por ejemplo, si ayer hacía 15∘ y hoy 18∘ , la diferencia de 3∘ entre ambas
es realmente significativa. Además, esa diferencia de 3∘ es exactamente la misma que la
diferencia de 3∘ entre 7∘ y 10∘ . En resumen, la suma y la resta tienen sentido para las
variables de escala de intervalo.2
Sin embargo, fíjate que 0∘ no significa “ninguna temperatura”. En realidad significa “la
temperatura a la que se congela el agua”, lo cual es bastante arbitrario. En consecuencia,
no tiene sentido intentar multiplicar y dividir las temperaturas. Es incorrecto decir que
20∘ es el doble de caliente que 10∘ , del mismo modo que es extraño y carece de sentido
intentar afirmar que 20∘ es dos veces más caliente que -10∘ .
Veamos de nuevo un ejemplo más psicológico. Supongamos que me interesa analizar
cómo han cambiado las actitudes de los estudiantes universitarios de primer año con el
tiempo. Obviamente, voy a querer registrar el año en el que empezó cada estudiante.
Se trata de una variable de escala de intervalo. Un estudiante que empezó en 2003 llegó
5 años antes que un estudiante que empezó en 2008. Sin embargo, sería completamente
absurdo dividir 2008 entre 2003 y decir que el segundo estudiante empezó “1,0024 veces
más tarde” que el primero. Eso no tiene ningún sentido.

2.2.4 Escala de razón

El cuarto y último tipo de variable a considerar es una variable de escala de razón, en
la que cero significa realmente cero, y está bien multiplicar y dividir. Un buen ejemplo
psicológico de una variable de escala de razón es el tiempo de respuesta (TR). En muchas
tareas es muy común registrar la cantidad de tiempo que alguien tarda en resolver un
problema o responder una pregunta, porque es un indicador de lo difícil que es la tarea.
Supongamos que Alan tarda 2,3 segundos en responder a una pregunta, mientras que
Ben tarda 3,1 segundos. Al igual que con una variable de escala de intervalo, la suma
y la resta tienen sentido en este caso. Ben realmente tardó 3,1 - 2,3 = 0,8 segundos
más que Alan. Sin embargo, fíjate que la multiplicación y la división también tienen
sentido aquí: Ben tardó 3,1/2,3 = 1,35 veces más que Alan en responder la pregunta. Y
la razón por la que puedes hacer esto es que para una variable de escala de razón como
TR, “cero segundos” realmente significa “nada de tiempo”.

2.2.5 Variables continuas versus discretas

Hay un segundo tipo de distinción que debes conocer, con respecto a los tipos de vari-
ables con las que puedes encontrarte. Se trata de la distinción entre variables continuas
y variables discretas (Table 2.4). La diferencia entre ellas es la siguiente:
• Una variable continua es aquella en la que, para dos valores cualesquiera que
se te ocurran, siempre es lógicamente posible tener otro valor en medio.
• Una variable discreta es, en efecto, una variable que no es continua. En el caso
de una variable discreta, a veces no hay nada en medio.
2 En realidad, lectores con más conocimientos de física que yo me han informado de que la temper-

atura no es estrictamente una escala de intervalo, en el sentido de que la cantidad de energía necesaria
para calentar algo 3° depende de su temperatura actual. Por tanto, en el sentido que interesa a los
físicos, la temperatura no es en realidad una escala de intervalo. Pero sigue siendo un buen ejemplo,
así que voy a ignorar esta pequeña verdad incómoda.
30CHAPTER 2. UNA BREVE INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Table 2.4: La relación entre las escalas de medida y la distinción discreta/continua. Las
celdas con una marca de verificación corresponden a cosas que son posibles

(a)

(b)

continuous discrete
nominal ✓
ordinal ✓
interval ✓ ✓
ratio ✓ ✓

Probablemente estas definiciones parezcan un poco abstractas, pero son bastante sencil-
las si vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el tiempo de respuesta es continuo. Si Alan
tarda 3,1 segundos y Ben tarda 2,3 segundos en responder a una pregunta, el tiempo
de respuesta de Cameron estará en el medio si tarda 3,0 segundos. Y, por supuesto,
también sería posible que David tardara 3,031 segundos en responder, lo que significa
que su TR estaría entre el de Cameron y el de Alan. Y aunque en la práctica sea imposi-
ble medir TR con tanta precisión, en principio es posible. Dado que siempre podemos
encontrar un nuevo valor de TR entre dos valores cualesquiera, consideramos que el TR
es una medida continua.
Las variables discretas ocurren cuando se infringe esta regla. Por ejemplo, las variables
de escala nominal siempre son discretas. No hay un tipo de transporte que se encuentre
“entre” los trenes y las bicicletas, no de la forma matemática estricta en que 2,3 se
encuentra entre 2 y 3. Por lo tanto, el tipo de transporte es discreto. Del mismo
modo, las variables de escala ordinal siempre son discretas. Aunque el “segundo lugar”
se encuentra entre el “primer lugar” y el “tercer lugar”, no hay nada que pueda estar
lógicamente entre el “primer lugar” y el “segundo lugar”. Las variables de escala de
intervalo y escala de razón pueden ir en cualquier dirección. Como vimos anteriormente,
el tiempo de respuesta (una variable de escala de razón) es continuo. La temperatura
en grados centígrados (una variable de escala de intervalo) también es continua. Sin
embargo, el año en que fuiste a la escuela (una variable de escala de intervalo) es
discreto. No hay ningún año entre 2002 y 2003. El número de preguntas que aciertas en
una prueba de verdadero o falso (una variable de escala de razón) también es discreto.
Dado que una pregunta de verdadero o falso no permite ser “parcialmente correcta”, no
hay nada entre 5/10 y 6/10. Table 2.4 resume la relación entre las escalas de medida y la
distinción discreta/continua. Las celdas con una marca de verificación corresponden a
cosas que son posibles. Intento insistir en este punto porque (a) algunos libros de texto
se equivocan y (b) la gente suele decir “variable discreta” cuando quiere decir “variable
de escala nominal”. Es una lástima.

2.2.6 Algunos aspectos complejos

Sé que te va a sorprender oír esto, pero el mundo real es mucho más complicado de lo
que sugiere este pequeño esquema de clasificación. Muy pocas variables de la vida real
encajan en estas bonitas categorías, por lo que hay que tener cuidado de no tratar las
escalas de medida como si fueran reglas rígidas. No funcionan así. Son directrices que
2.2. ESCALAS DE MEDIDA 31

te ayudan a pensar en las situaciones en las que debes tratar diferentes variables de
manera diferente. Nada mas.

Miremos un ejemplo clásico, tal vez el ejemplo clásico, de una herramienta de medición
psicológica: la escala Likert. La humilde escala Likert es el pan de cada día en el
diseño de encuestas. Tú misma has completado cientos, tal vez miles, de ellas y lo más
probable es que incluso hayas usado una. Supongamos que tenemos una pregunta de
encuesta parecida a esta:

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su opinión sobre la afirmación de que
“todos los piratas son increíbles”?

y luego las opciones que se le presentan al participante son estas:

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo

Este conjunto de ítems es un ejemplo de una escala Likert de 5 puntos, en la que se pide
a las personas que elijan entre varias (en este caso 5) posibilidades claramente ordenadas,
generalmente con un descriptor verbal dado en cada caso. Sin embargo, no es necesario
que todos los elementos se describan explícitamente. Este es un buen ejemplo de una
escala Likert de 5 puntos también:

1. Totalmente en desacuerdo
2.
3.
4.
5. Totalmente de acuerdo

Las escalas Likert son herramientas muy útiles, aunque algo limitadas. La pregunta
es ¿qué tipo de variable son? Obviamente son discretas, ya que no se puede dar una
respuesta de 2.5. Obviamente no son de escala nominal, ya que los ítems están ordenados;
y tampoco son escalas de razón, ya que no hay un cero natural.

¿Pero son escala ordinal o escala de intervalo? Uno de los argumentos dice que no
podemos demostrar que la diferencia entre “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”
sea del mismo tamaño que la diferencia entre “de acuerdo” y “ni de acuerdo ni en
desacuerdo”. De hecho, en la vida cotidiana es bastante obvio que no son lo mismo.
Esto sugiere que deberíamos tratar las escalas Likert como variables ordinales. Por otro
lado, en la práctica, la mayoría de los participantes parecen tomarse bastante en serio la
parte “en una escala del 1 al 5”, y tienden a actuar como si las diferencias entre las cinco
opciones de respuesta fueran bastante similares entre sí. Como consecuencia, muchos
investigadores tratan los datos de la escala Likert como una escala de intervalo.3 No es
una escala de intervalo, pero en la práctica se acerca lo suficiente como para pensar en
ella como si fuera una escala de cuasi-intervalo.

3Ah, la psicología… ¡nunca hay una respuesta fácil para nada!

32CHAPTER 2. UNA BREVE INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

2.3 Evaluación de la fiabilidad de una medida

En este punto, hemos pensado un poco sobre cómo operativizar un constructo teórico
y, por lo tanto, crear una medida psicológica. Y hemos visto que al aplicar medidas
psicológicas terminamos con variables, que pueden ser de muchos tipos diferentes. En
este punto, deberíamos comenzar a discutir la pregunta obvia: ¿es buena la medición?
Haremos esto en términos de dos ideas relacionadas: fiabilidad y validez. En pocas
palabras, la fiabilidad de una medida te dice con qué precisión está midiendo algo,
mientras que la validez de una medida te dice qué tan precisa es la medida. En esta
sección hablaré sobre fiabilidad; hablaremos sobre la validez en la sección [Evaluación
de la validez de un estudio].
La fiabilidad es en realidad un concepto muy simple. Se refiere a la repetibilidad o
consistencia de tu medición. La medida de mi peso por medio de una “balanza de baño”
es muy fiable. Si subo y bajo de la balanza una y otra vez, me seguirá dando la misma
respuesta. Medir mi inteligencia por medio de “preguntarle a mi mamá” es muy poco
fiable. Algunos días me dice que soy un poco torpe y otros días me dice que soy un
completo idiota. Ten en cuenta que este concepto de fiabilidad es diferente a la cuestión
de si las medidas son correctas (la corrección de una medida se relaciona con su validez).
Si estoy sosteniendo un saco de patatas cuando subo y bajo de la báscula del baño, la
medición seguirá siendo fiable: siempre me dará la misma respuesta. Sin embargo, esta
respuesta altamente fiable no coincide en absoluto con mi peso real, por lo tanto, es
incorrecta. En términos técnicos, esta es una medida fiable pero inválida. Del mismo
modo, aunque la estimación de mi madre sobre mi inteligencia es poco fiable, puede que
tenga razón. Tal vez simplemente no soy demasiado brillante, y aunque su estimación
de mi inteligencia fluctúa bastante de un día para otro, básicamente es correcta. Esa
sería una medida poco fiable pero válida. Por supuesto, si las estimaciones de mi madre
son demasiado poco fiables, será muy difícil averiguar cuál de sus muchas afirmaciones
sobre mi inteligencia es realmente la correcta. En cierta medida, pues, una medida muy
poco fiable tiende a resultar inválida a efectos prácticos; tanto es así que mucha gente
diría que la fiabilidad es necesaria (pero no suficiente) para asegurar la validez.
Bien, ahora que tenemos clara la distinción entre fiabilidad y validez, pensemos en las
diferentes formas en que podríamos medir la fiabilidad:
• Fiabilidad test-retest. Esto se relaciona con la consistencia en el tiempo. Si
repetimos la medición en una fecha posterior, ¿obtenemos la misma respuesta?
• Fiabilidad entre evaluadores. Esto se relaciona con la consistencia entre las
personas. Si alguien más repite la medición (p. ej., alguien más califica mi in-
teligencia), ¿producirá la misma respuesta?
• Fiabilidad de formas paralelas. Esto se relaciona con la consistencia entre
mediciones teóricamente equivalentes. Si uso un juego diferente de básculas de
baño para medir mi peso, ¿da la misma respuesta?
• fiabilidad de consistencia interna. Si una medida se construye a partir de
muchas partes diferentes que realizan funciones similares (p. ej., el resultado de un
cuestionario de personalidad se suma a varias preguntas), ¿las partes individuales
tienden a dar respuestas similares? Veremos esta forma particular de fiabilidad
más adelante en el libro, en la sección sobre [Análisis de fiabilidad de consistencia
interna].
No todas las mediciones necesitan poseer todas las formas de fiabilidad. Por ejemplo,
la evaluación educativa puede considerarse como una forma de medición. Una de las
2.4. EL “ROL” DE LAS VARIABLES: PREDICTORES Y RESULTADOS 33

materias que enseño, Ciencia Cognitiva Computacional, tiene una estructura de evalu-
ación que tiene un componente de investigación y un componente de examen (además
de otras cosas). El componente del examen está destinado a medir algo diferente del
componente de investigación, por lo que la evaluación en su conjunto tiene una consisten-
cia interna baja. Sin embargo, dentro del examen hay varias preguntas que pretenden
(aproximadamente) medir las mismas cosas, y tienden a producir resultados similares.
Entonces, el examen por sí solo tiene una consistencia interna bastante alta. Lo que es
como debería ser. ¡Solo debes exigir fiabilidad en aquellas situaciones en las que deseas
medir lo mismo!

2.4 El “rol” de las variables: predictores y resultados

Tengo una última terminología que explicarte antes de pasar a las variables. Normal-
mente, cuando investigamos, acabamos teniendo muchas variables diferentes. Después,
cuando analizamos los datos, solemos intentar explicar algunas de las variables en fun-
ción de otras variables. Es importante distinguir entre “lo que explica” y “lo que se
explica”. Así que seamos claros al respecto. En primer lugar, es mejor que nos acostum-
bremos a la idea de usar símbolos matemáticos para describir variables, ya que sucederá
una y otra vez. Denotemos la variable “a ser explicada” 𝑌 , y las variables “que explican”
como 𝑋1 , 𝑋2 , etc.

Cuando realizamos un análisis, tenemos diferentes nombres para 𝑋 y 𝑌 , ya que desem-

peñan diferentes roles en el análisis. Los nombres clásicos para estos roles son variable
independiente (VI) y variable dependiente (VD). La VI es la variable que se utiliza
para hacer la explicación (es decir, 𝑋) y la VD es la variable que se explica (es decir,
𝑌 ). La lógica detrás de estos nombres es la siguiente: si realmente existe una relación
entre 𝑋 y 𝑌 , entonces podemos decir que 𝑌 depende de 𝑋, y si hemos diseñado nue-
stro estudio “adecuadamente”, entonces $X $ no depende de nada más. Sin embargo,
personalmente encuentro esos nombres horribles. Son difíciles de recordar y muy en-
gañosos porque (a) la VI nunca es realmente “independiente de todo lo demás”, y (b)
si no hay relación, entonces la VD en realidad no depende de la VI. Y, de hecho, como
no soy la única persona que piensa que VI y VD son nombres horribles, hay una serie
de alternativas que me parecen más atractivas. Los términos que usaré en este libro son
predictores y resultados. La idea es que lo que se intenta es usar 𝑋 (los predictores)
para hacer conjeturas sobre 𝑌 (los resultados).4 Esto se resume en Table 2.5.

2.5 Investigación experimental y no experimental

Una de las grandes distinciones que debes conocer es la que existe entre “investigación
experimental” e “investigación no experimental”. Cuando hacemos esta distinción, de
lo que realmente estamos hablando es del grado de control que el investigador ejerce
sobre las personas y los acontecimientos del estudio.

4 Sin embargo, hay muchos nombres diferentes que se utilizan. No voy a enumerarlos todos (no tendría

sentido hacerlo), salvo señalar que a veces se usa “variable de respuesta” donde he usado “resultado”.
Este tipo de confusión terminológica es muy común, me temo.
34CHAPTER 2. UNA BREVE INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Table 2.5: Distinciones de variables

(a)

(b)

role of the variable classical name modern name

dependent variable
”to be explained” (DV) outcome
independent
”to do the explaining” variable (IV) predictor

2.5.1 Investigación experimental

La característica clave de la investigación experimental es que el investigador con-
trola todos los aspectos del estudio, especialmente lo que experimentan los participantes
durante el mismo. En particular, el investigador manipula o varía las variables predic-
toras (VI) pero deja que la variable de resultado (VD) varíe de forma natural. La idea
es variar deliberadamente los predictores (VI) para ver si tienen algún efecto causal
sobre los resultados. Además, para garantizar que no haya ninguna posibilidad de que
algo distinto de las variables predictoras esté causando los resultados, todo lo demás
se mantiene constante o se “equilibra” de alguna otra forma, para garantizar que no
tengan ningún efecto en los resultados. En la práctica, es casi imposible pensar en
todo lo demás que pueda influir en el resultado de un experimento, y mucho menos
mantenerlo constante. La solución estándar es la aleatorización. Es decir, asignamos
aleatoriamente a las personas a diferentes grupos y luego le damos a cada grupo un
tratamiento diferente (es decir, les asignamos diferentes valores de las variables predic-
toras). Hablaremos más sobre la aleatorización más adelante, pero por ahora basta con
decir que lo que hace la aleatorización es minimizar (pero no eliminar) la posibilidad de
que haya diferencias sistemáticas entre los grupos.
Veamos un ejemplo muy sencillo, completamente irreal y muy poco ético. Supongamos
que queremos averiguar si fumar provoca cáncer de pulmón. Una forma de hacerlo sería
buscar personas que fumen y personas que no fumen y ver si los fumadores tienen una
tasa más alta de cáncer de pulmón. Esto no es un experimento propiamente dicho,
ya que el investigador no tiene mucho control sobre quién es fumador y quién no. Y
esto es realmente importante. Por ejemplo, podría ser que las personas que eligen fumar
cigarrillos también tiendan a tener una dieta pobre, o tal vez tiendan a trabajar en minas
de amianto, o lo que sea. La cuestión es que los grupos (fumadores y no fumadores)
difieren en muchas cosas, no solo en el hábito de fumar. Por lo tanto, es posible que la
mayor incidencia de cáncer de pulmón entre los fumadores se deba a otra cosa, y no al
tabaquismo per se. En términos técnicos, estos otros factores (por ejemplo, la dieta) se
denominan “factores de confusión”, y hablaremos de ellos en un momento.
Mientras tanto, veamos cómo sería un experimento adecuado. Recordemos que nuestra
preocupación era que los fumadores y los no fumadores podrían diferir en muchos as-
pectos. La solución, siempre que no tengas ética, es controlar quién fuma y quién no.
En concreto, si dividimos aleatoriamente a los jóvenes no fumadores en dos grupos y
obligamos a la mitad de ellos a convertirse en fumadores, es muy poco probable que
los grupos difieran en algún aspecto que no sea el hecho de que la mitad fuma. De esa
manera, si nuestro grupo de fumadores contrae cáncer en mayor proporción que el grupo
2.5. INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL Y NO EXPERIMENTAL 35

de no fumadores, podemos estar bastante seguras de que (a) fumar sí causa cáncer y
(b) somos asesinos.

2.5.2 Investigación no experimental

Investigación no experimental es un término amplio que abarca “cualquier estudio
en el que el investigador no tiene tanto control como en un experimento”. Obviamente, el
control es algo que a los científicos les gusta tener, pero como ilustra el ejemplo anterior,
hay muchas situaciones en las que no se puede o no se debe intentar obtener ese control.
Dado que es muy poco ético (y casi con toda seguridad criminal) obligar a la gente a
fumar para averiguar si contraen cáncer, este es un buen ejemplo de una situación en la
que realmente no se debería intentar obtener un control experimental. Pero también hay
otras razones. Incluso dejando de lado las cuestiones éticas, nuestro “experimento de
fumar” tiene algunos otros problemas. Por ejemplo, cuando sugerí que “obliguemos” a la
mitad de las personas a convertirse en fumadores, me refería a comenzar con una muestra
de no fumadores y luego obligarlos a convertirse en fumadores. Aunque esto suena como
el tipo de diseño experimental sólido y malvado que le encantaría a un científico loco,
podría no ser una forma muy sólida de investigar el efecto en el mundo real. Por ejemplo,
supongamos que fumar solo causa cáncer de pulmón cuando las personas tienen dietas
deficientes, y supongamos también que las personas que normalmente fuman tienden a
tener dietas deficientes. Sin embargo, dado que los “fumadores” en nuestro experimento
no son fumadores “naturales” (es decir, obligamos a los no fumadores a convertirse en
fumadores, pero no adoptaron todas las demás características normales de la vida real
que los fumadores tienden a tener) probablemente tengan mejores dietas. Como tal, en
este ejemplo tonto no tendrían cáncer de pulmón y nuestro experimento fallaría, porque
viola la estructura del mundo “natural” (el nombre técnico para esto es un “artefacto”).

Una distinción que vale la pena hacer entre dos tipos de investigación no experimental
es la diferencia entre investigación cuasi-experimental y estudios de casos. El
ejemplo que mencioné anteriormente, en el que queríamos examinar la incidencia de
cáncer de pulmón entre fumadores y no fumadores sin intentar controlar quién fuma y
quién no, es un diseño cuasi-experimental. Es decir, es lo mismo que un experimento
pero no controlamos los predictores (VIs). Podemos seguir utilizando la estadística para
analizar los resultados, pero tenemos que ser mucho más cuidadosos y circunspectos.

El enfoque alternativo, los estudios de casos, pretende ofrecer una descripción muy
detallada de uno o unos pocos casos. En general, no se puede usar la estadística para
analizar los resultados de los estudios de casos y suele ser muy difícil sacar conclusiones
generales sobre “la gente en general” a partir de unos pocos ejemplos aislados. Sin
embargo, los estudios de casos son muy útiles en algunas situaciones. En primer lugar,
hay situaciones en las que no se tiene otra alternativa. La neuropsicología se enfrenta
mucho a este problema. A veces, simplemente no se puede encontrar a mucha gente con
daño cerebral en un área específica del cerebro, así que lo único que se puede hacer es
describir los casos que sí se tienen con tanto detalle y cuidado como sea posible. Sin
embargo, los estudios de casos también tienen sus ventajas. Al no tener que estudiar
a tanta gente, se puede invertir mucho tiempo y esfuerzo en comprender los factores
específicos de cada caso. Esto es algo muy valioso. En consecuencia, los estudios de
casos pueden complementar los enfoques más orientados a la estadística que se ven en
los diseños experimentales y cuasi-experimentales. En este libro no hablaremos mucho
de los estudios de casos, pero sin embargo son herramientas muy valiosas.
36CHAPTER 2. UNA BREVE INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

2.6 Evaluar la validez de un estudio

Más que cualquier otra cosa, un científico quiere que su investigación sea “válida”. La
idea conceptual detrás de validez es muy simple. ¿Puedes confiar en los resultados de
tu estudio? Si no, el estudio no es válido. Sin embargo, si bien es fácil de establecer, en
la práctica es mucho más difícil verificar la validez que verificar la fiabilidad. Y con toda
honestidad, no existe una noción precisa y claramente acordada de lo que realmente es
la validez. De hecho, hay muchos tipos diferentes de validez, cada uno de los cuales
plantea sus propios problemas. Y no todas las formas de validez son relevantes para
todos los estudios. Voy a hablar de cinco tipos diferentes de validez:
• Validez interna
• Validez externa
• Validez de constructo
• Validez aparente
• Validez ecológica
Primero, una guía rápida sobre lo que importa aquí. (1) La validez interna y externa son
las más importantes, ya que se relacionan directamente con la pregunta fundamental de
si tu estudio realmente funciona. (2) La validez de constructo pregunta si estás midiendo
lo que crees que estás midiendo. (3) La validez aparente no es demasiado importante,
excepto en la medida en que te preocupes por las “apariencias”. (4) La validez ecológica
es un caso especial de validez aparente que corresponde a un tipo de apariencia que
podría interesarte mucho.

2.6.1 Validez interna

Validez interna se refiere a la medida en que puedes sacar las conclusiones correctas
sobre las relaciones causales entre las variables. Se llama “interna” porque se refiere a las
relaciones entre las cosas “dentro” del estudio. Ilustremos el concepto con un ejemplo
sencillo. Imagina que estás interesada en averiguar si una educación universitaria te
permite escribir mejor. Para hacerlo, reúnes a un grupo de estudiantes de primer año,
les pides que escriban un ensayo de 1000 palabras y cuentas la cantidad de errores
ortográficos y gramaticales que cometen. Luego encuentras algunos estudiantes de tercer
año, que obviamente han tenido más educación universitaria que los de primer año,
y repites el ejercicio. Y supongamos que resulta que los estudiantes de tercer año
cometen menos errores. Y entonces concluyes que una educación universitaria mejora las
habilidades de escritura. ¿Correcto? Excepto que el gran problema de este experimento
es que los estudiantes de tercer año son mayores y tienen más experiencia escribiendo
cosas. Así que es difícil saber con certeza cuál es la relación causal. ¿Las personas
mayores escriben mejor? ¿O personas que han tenido más experiencia escribiendo? ¿O
personas que han tenido más educación? ¿Cuál de las anteriores es la verdadera causa
del desempeño superior de los de tercer año? ¿Edad? ¿Experiencia? ¿Educación? No
puedes saberlo. Este es un ejemplo de un fallo de validez interna, porque tu estudio no
separa adecuadamente las relaciones causales entre las diferentes variables.

2.6.2 Validez externa

La validez externa se relaciona con la generalizabilidad o la aplicabilidad de tus
hallazgos. Es decir, en qué medida esperas ver en la “vida real” el mismo patrón de
resultados que viste en tu estudio. Para decirlo con un poco más de precisión, cualquier
2.6. EVALUAR LA VALIDEZ DE UN ESTUDIO 37

estudio que realices en psicología implicará un conjunto bastante específico de preguntas

o tareas, ocurrirá en un entorno específico e involucrará a participantes que provienen
de un subgrupo particular (lamentablemente, a menudo es alumnado universitario).
Entonces, si resulta que los resultados en realidad no se generalizan ni se aplican a
personas y situaciones más allá de las que estudiaste, lo que tienes es una falta de
validez externa.

El ejemplo clásico de este problema es el hecho de que una gran proporción de los estu-
dios de psicología utilizarán como participantes a estudiantes universitarios de psicología.
Obviamente, sin embargo, los investigadores no se preocupan solo por el estudiantado
de psicología. Se preocupan por la gente en general. Por ello, un estudio que utiliza
como participantes únicamente a estudiantes de psicología siempre conlleva el riesgo de
carecer de validez externa. Es decir, si hay algo “especial” en los estudiantes de psi-
cología que los diferencia de la población general en algún aspecto relevante, entonces
podemos comenzar a preocuparnos por la falta de validez externa.

Dicho esto, es absolutamente crítico darse cuenta de que un estudio que utiliza solo
estudiantes de psicología no necesariamente tiene un problema con la validez externa.
Volveré a hablar de esto más adelante, pero es un error tan común que lo mencionaré
aquí. La validez externa de un estudio se ve amenazada por la elección de la población
si (a) la población de la que tomas muestras de sus participantes es muy reducida
(por ejemplo, estudiantes de psicología), y (b) la población reducida de la que tomas
muestras es sistemáticamente diferente de la población general en algún aspecto que
sea relevante para el fenómeno psicológico que pretendes estudiar. La parte en cursiva
es la parte que mucha gente olvida. Es cierto que el alumnado de psicología difiere
de la población general en muchos aspectos, por lo que un estudio que utilice solo
estudiantes de psicología puede tener problemas con la validez externa. Sin embargo, si
esas diferencias no son muy relevantes para el fenómeno que estás estudiando, entonces
no hay de qué preocuparse. Para hacer esto un poco más concreto, aquí hay dos ejemplos
extremos:

• Quieres medir las “actitudes del público en general hacia la psicoterapia”, pero
todos tus participantes son estudiantes de psicología. Es casi seguro que este
estudio tendrá un problema con la validez externa.
• Quieres medir la efectividad de una ilusión visual y tus participantes son todos
estudiantes de psicología. Es poco probable que este estudio tenga un problema
con la validez externa.

Habiendo pasado los últimos dos párrafos centrándonos en la elección de los partici-
pantes, dado que es un tema importante que tiende a preocupar más a todos, vale la
pena recordar que la validez externa es un concepto más amplio. Los siguientes tam-
bién son ejemplos de cosas que podrían representar una amenaza para la validez externa,
según el tipo de estudio que estés realizando:

• Las personas pueden responder un “cuestionario de psicología” de una manera que

no refleja lo que harían en la vida real.
• Tu experimento de laboratorio sobre (digamos) “aprendizaje humano” tiene una
estructura diferente a los problemas de aprendizaje que afrontan las personas en
la vida real.
38CHAPTER 2. UNA BREVE INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

2.6.3 Validez de constructo

La validez de constructo es básicamente una cuestión de si estás midiendo lo que
quieres medir. Una medida tiene una buena validez de constructo si en realidad mide
el constructo teórico correcto y una mala validez de constructo si no lo hace. Para dar
un ejemplo muy simple (aunque ridículo), supongamos que estoy tratando de investigar
las tasas con las que el alumnado universitario hacen trampa en sus exámenes. Y la
forma en que intento medirlo es pidiendo al alumnado que hace trampa que se ponga
de pie en la sala de conferencias para que pueda contarlos. Cuando hago esto con una
clase de 300 estudiantes, 0 personas afirman ser tramposos. Por lo tanto, concluyo que
la proporción de tramposos en mi clase es del 0%. Claramente esto es un poco ridículo.
Pero lo importante aquí no es que este sea un ejemplo metodológico muy profundo,
sino más bien explicar qué es la validez de constructo. El problema con mi medida
es que mientras trato de medir “la proporción de personas que hacen trampa”, lo que
en realidad estoy midiendo es “la proporción de personas lo suficientemente estúpidas
como para reconocer que hacen trampa, o lo suficientemente estúpidas como para fingir
que las hacen”. ¡Obviamente, no es lo mismo! Así que mi estudio salió mal, porque mi
medida tiene una validez de constructo muy pobre.

2.6.4 Validez aparente

Validez aparente simplemente se refiere a si una medida “parece” que está haciendo
lo que se supone que debe hacer, nada más. Si diseño una prueba de inteligencia, y la
gente la mira y dice “no, esa prueba no mide la inteligencia”, entonces la medida carece
de validez aparente. Es tan simple como eso. Obviamente, la validez aparente no es
muy importante desde una perspectiva puramente científica. Después de todo, lo que
nos importa es si la medida realmente hace o no lo que se supone que debe hacer, no
si parece que hace lo que se supone que debe hacer. Como consecuencia, generalmente
no nos importa mucho la validez aparente. Dicho esto, el concepto de validez aparente
tiene tres propósitos pragmáticos útiles:
• A veces, un científico experimentado tendrá la “corazonada” de que una medida
en particular no funcionará. Si bien este tipo de corazonadas no tienen un valor
probatorio estricto, a menudo vale la pena prestarles atención. Porque muchas
veces las personas tienen conocimientos que no pueden verbalizar, por lo que
puede haber algo de qué preocuparse, incluso si no puedes decir por qué. En otras
palabras, cuando alguien de tu confianza critica la validez aparente de tu estudio,
vale la pena tomarse el tiempo para pensar más detenidamente en tu diseño para
ver si puedes pensar en las razones por las que podría salir mal. Eso sí, si no
encuentras ningún motivo de preocupación, entonces probablemente no deberías
preocuparte. Después de todo, la validez aparente realmente no importa mucho.
• A menudo (muy a menudo), las personas completamente desinformadas también
tendrán la “corazonada” de que tu investigación es una porquería. Y lo criticarán
en Internet o algo así. Si lo examinas detenidamente, puedes notar que estas
críticas en realidad se centran por completo en cómo “se ve” el estudio, pero no
en nada más profundo. El concepto de validez aparente es útil para explicar con
delicadeza a las personas que necesitan fundamentar más sus argumentos.
• Ampliando el último punto, si las creencias de las personas no capacitadas son
críticas (p. ej., este suele ser el caso de la investigación aplicada en la que realmente
se quiere convencer a los responsables políticos de una cosa u otra), entonces hay
que preocuparse por la validez aparente. Simplemente porque, te guste o no,
2.7. FACTORES DE CONFUSIÓN, ARTEFACTOS Y OTRAS AMENAZAS A LA VALIDEZ39

mucha gente usará la validez aparente como un indicador de la validez real. Si

quieres que el gobierno cambie una ley por razones psicológicas científicas, entonces
no importará cuán buenos sean “realmente” tus estudios. Si carecen de validez
aparente, encontrarás que los políticos lo ignoran. Por supuesto, es algo injusto
que la política a menudo dependa más de la apariencia que de los hechos, pero así
es como funcionan las cosas.

2.6.5 Validez ecológica

Validez ecológica es una noción diferente de validez, que es similar a la validez externa,
pero menos importante. La idea es que, para que sea ecológicamente válido, toda la
configuración del estudio debe aproximarse mucho al escenario del mundo real que se
está investigando. En cierto sentido, la validez ecológica es una especie de validez
aparente. Se relaciona principalmente con si el estudio “parece” correcto, pero con un
poco más de rigor. Para ser ecológicamente válido, el estudio tiene que verse bien de
una manera bastante específica. La idea detrás de esto es la intuición de que un estudio
que es ecológicamente válido tiene más probabilidades de ser válido externamente. No
es una garantía, por supuesto. Pero lo bueno de la validez ecológica es que es mucho
más fácil verificar si un estudio es ecológicamente válido que verificar si un estudio
es válido externamente. Un ejemplo simple serían los estudios de identificación de
testigos presenciales. La mayoría de estos estudios tienden a realizarse en un entorno
universitario, a menudo con una serie bastante simple de caras para mirar, en lugar de
una fila. El tiempo que transcurre entre ver al “criminal” y pedirle que identifique al
sospechoso en la “fila” suele ser más corto. El “crimen” no es real, por lo que no hay
posibilidad de que el testigo se asuste, y no hay policías presentes, por lo que no hay tanta
posibilidad de sentirse presionado. Todas estas cosas significan que el estudio carece de
validez ecológica. Podría (o no) significar que también carece de validez externa.

2.7 Factores de confusión, artefactos y otras ame-

nazas a la validez
Si analizamos el tema de la validez en general, las dos mayores preocupaciones que
tenemos son los factores de confusión y los artefactos. Estos dos términos se definen de
la siguiente manera:
• Factor de confusión: Un confusor es una variable adicional, a menudo no me-
dida5 que resulta estar relacionada tanto con los predictores como con el resul-
tado. La existencia de factores de confusión amenaza la validez interna del estu-
dio porque no se puede saber si el predictor causa el resultado o si la variable de
confusión lo causa.
• Artefacto: Se dice que un resultado es “artefacto” si solo se mantiene en la
situación especial que probaste en tu estudio. La probabilidad de que tu resultado
sea un artefacto describe una amenaza a su validez externa, porque plantea la
posibilidad de que no puedas generalizar o aplicar tus resultados a la población
5 la razón por la que digo que no se mide es que si lo has medido, puedes usar algunos trucos

estadísticos sofisticados para lidiar con el factor de confusión. Debido a la existencia de estas soluciones
estadísticas al problema de los factores de confusión, a menudo nos referimos a un factor de confusión
que hemos medido y tratado como una covariable. Tratar con covariables es un tema más avanzado,
pero pensé en mencionarlo de pasada ya que es un poco reconfortante saber al menos que esto existe.
40CHAPTER 2. UNA BREVE INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

real que te interesa.

Como regla general, los factores de confusión son una gran preocupación para los es-
tudios no experimentales, precisamente porque no son experimentos adecuados. Por
definición, se dejan muchas cosas sin controlar, por lo que hay mucha probabilidad de
que los factores de confusión estén presentes en tu estudio. La investigación experimen-
tal tiende a ser mucho menos vulnerable a los factores de confusión. Cuanto más control
tengas sobre lo que sucede durante el estudio, más podrás evitar que los factores de con-
fusión afecten los resultados. Con la asignación aleatoria, por ejemplo, los factores de
confusión se distribuyen de manera aleatoria y uniforme entre diferentes grupos.
Sin embargo, siempre hay ventajas y desventajas y cuando comenzamos a pensar en
artefactos en lugar de factores de confusión, la situación es la contraria. En su mayor
parte, los resultados de artefactos son una preocupación para los estudios experimentales
más que para los estudios no experimentales. Para ver esto, es útil darse cuenta de que
la razón por la que muchos estudios no son experimentales es precisamente porque lo
que el investigador intenta hacer es examinar el comportamiento humano en un contexto
más naturalista. Al trabajar en un contexto más real, pierde el control experimental
(haciéndose vulnerable a los factores de confusión), pero debido a que estudia psicología
humana “en el contexto natural”, reduce la probabilidad de obtener un artefacto. O,
para decirlo de otra manera, cuando sacas la psicología del contexto natural y la llevas
al laboratorio (lo que generalmente tenemos que hacer para obtener nuestro control
experimental), siempre corres el riesgo de estudiar accidentalmente algo diferente a lo
que querías estudiar.
Sin embargo, ten cuidado. Lo anterior es solo una guía aproximada. Es absolutamente
posible tener factores de confusión en un experimento y obtener resultados artefactos
con estudios no experimentales. Esto puede ocurrir por varias razones, una de las cuales
es un error del experimentador o del investigador. En la práctica, es realmente difícil
pensar en todo antes de tiempo e incluso los mejores investigadores cometen errores.
Aunque hay un sentido en el que casi cualquier amenaza a la validez puede caracterizarse
como un factor de confusión o un artefacto, son conceptos bastante vagos. Así que
echemos un vistazo a algunos de los ejemplos más comunes.

2.7.1 Efectos de la historia

Los efectos de la historia se refieren a la posibilidad de que ocurran eventos específicos
durante el estudio que puedan influir en la medida del resultado. Por ejemplo, algo
podría suceder entre una prueba previa y una prueba posterior. O entre las pruebas
del participante 23 y el participante 24. Alternativamente, podría ser que estés viendo
un artículo de un estudio anterior que era perfectamente válido para su época, pero el
mundo ha cambiado lo suficiente desde entonces y las conclusiones ya no son fiables.
Ejemplos de cosas que contarían como efectos de historia son:
• Te interesa cómo piensa la gente sobre el riesgo y la incertidumbre. Empezaste la
recopilación de datos en diciembre de 2010. Pero encontrar participantes y recopi-
lar datos lleva tiempo, por lo que todavía estás encontrando nuevas personas en
febrero de 2011. Desafortunadamente para ti (y aún más lamentablemente para
otros), las inundaciones de Queensland ocurrieron en enero de 2011 y causaron
miles de millones de dólares en daños y mataron a muchas personas. No es sorpren-
dente que las personas evaluadas en febrero de 2011 expresen creencias bastante
2.7. FACTORES DE CONFUSIÓN, ARTEFACTOS Y OTRAS AMENAZAS A LA VALIDEZ41

diferentes sobre el manejo del riesgo que las personas evaluadas en diciembre de
2010. ¿Cuál (si alguna) de estas refleja las creencias “verdaderas” de los par-
ticipantes? Creo que la respuesta es probablemente ambas. Las inundaciones de
Queensland cambiaron genuinamente las creencias del público australiano, aunque
posiblemente solo temporalmente. La clave aquí es que la “historia” de las per-
sonas evaluadas en febrero es bastante diferente a la de las personas evaluadas en
diciembre.
• Estás probando los efectos psicológicos de un nuevo medicamento contra la an-
siedad. Entonces lo que haces es medir la ansiedad antes de administrar el fármaco
(por ejemplo, por autoinforme y tomando medidas fisiológicas). Luego administras
la droga y luego tomas las mismas medidas. Sin embargo, en el medio, debido a
que tu laboratorio está en Los Ángeles, hay un terremoto que aumenta la ansiedad
de los participantes.

2.7.2 Efectos de maduración

Al igual que con los efectos de la historia, los efectos de maduración tienen que ver
fundamentalmente con el cambio a lo largo del tiempo. Sin embargo, los efectos de
maduración no responden a eventos específicos. Más bien, se relacionan con cómo las
personas cambian por sí mismas con el tiempo. Nos hacemos mayores, nos cansamos,
nos aburrimos, etc. Algunos ejemplos de efectos de maduración son:
• Al realizar una investigación de psicología del desarrollo, debes tener en cuenta que
los niños crecen con bastante rapidez. Entonces, supongamos que deseas averiguar
si algún truco educativo ayuda con el tamaño del vocabulario entre los niños de
3 años. Una cosa que debes tener en cuenta es que el tamaño del vocabulario de
los niños de esa edad está creciendo a un ritmo increíble (varias palabras por día)
por sí solo. Si diseñas tu estudio sin tener en cuenta este efecto de maduración,
entonces no podrás saber si tu truco educativo funciona.
• Cuando se ejecuta un experimento muy largo en el laboratorio (por ejemplo, algo
que dure 3 horas), es muy probable que las personas comiencen a aburrirse y
cansarse, y que este efecto madurativo provoque una disminución del rendimiento
independientemente de cualquier otra cosa que suceda en el experimento

2.7.3 Efectos de las pruebas repetidas

Un tipo importante de efecto de la historia es el efecto de las pruebas repetidas.
Supongamos que quiero tomar dos medidas de algún constructo psicológico (p. ej., an-
siedad). Una cosa que podría preocuparme es si la primera medición tiene un efecto en
la segunda medición. En otras palabras, ¡este es un efecto histórico en el que el “evento”
que influye en la segunda medición es la primera medición en sí misma! Esto no es nada
raro. Ejemplos de esto incluyen:
• Aprendizaje y práctica: por ejemplo, la “inteligencia” en el tiempo 2 podría parecer
que aumenta en relación con el tiempo 1 porque los participantes aprendieron las
reglas generales de cómo resolver preguntas del tipo “test de inteligencia” durante
la primera sesión de pruebas.
• Familiaridad con la situación de la prueba: por ejemplo, si las personas están
nerviosas en el momento 1, esto podría hacer que el rendimiento baje. Pero
después de pasar por la primera situación de prueba, es posible que se calmen
42CHAPTER 2. UNA BREVE INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

mucho precisamente porque han visto cómo es la prueba.

• Cambios auxiliares causados por las pruebas: por ejemplo, si un cuestionario que
evalúa el estado de ánimo es aburrido, es más probable que la calificación del
estado de ánimo en el tiempo de medición 2 sea “aburrida” precisamente por la
medición aburrida realizada en el tiempo 1.

2.7.4 Sesgo de selección

Sesgo de selección es un término bastante amplio. Imagina que estás realizando un ex-
perimento con dos grupos de participantes en el que cada grupo recibe un “tratamiento”
diferente y deseas ver si los diferentes tratamientos conducen a resultados diferentes. Sin
embargo, supongamos que, a pesar de tus mejores esfuerzos, has terminado con un dese-
quilibrio de género entre los grupos (por ejemplo, el grupo A tiene un 80 % de mujeres
y el grupo B tiene un 50 % de mujeres). Puede parecer que esto nunca podría suceder,
pero créeme, puede suceder. Este es un ejemplo de un sesgo de selección, en el que las
personas “seleccionadas en” los dos grupos tienen características diferentes. Si alguna
de esas características resulta ser relevante (por ejemplo, tu tratamiento funciona mejor
en mujeres que en hombres), entonces tienes un gran problema.

2.7.5 Abandono diferencial

Al pensar en los efectos del abandono, a veces es útil distinguir entre dos tipos diferentes.
El primero es el abandono homogéneo, en el que el efecto del abandono es el mismo
para todos los grupos, tratamientos o condiciones. En el ejemplo que di arriba, el
abandono sería homogéneo si (y solo si) los participantes que se aburren fácilmente
abandonan todas las condiciones de mi experimento aproximadamente al mismo ritmo.
En general, es probable que el principal efecto del abandono homogéneo sea que hace
que tu muestra no sea representativa. Como tal, la mayor preocupación que tendrás
es que la generalización de los resultados disminuya. En otras palabras, pierde validez
externa.
El segundo tipo de abandono es el abandono heterogéneo, en el que el efecto de
abandono es diferente para diferentes grupos. Más a menudo llamado abandono difer-
encial, este es un tipo de sesgo de selección causado por el propio estudio. Supongamos
que, por primera vez en la historia de la psicología, consigo encontrar la muestra de per-
sonas perfectamente equilibrada y representativa. Comienzo a ejecutar el “experimento
increíblemente largo y tedioso de Dani” en mi muestra perfecta, pero luego, debido a que
mi estudio es increíblemente largo y tedioso, muchas personas comienzan a abandonar.
No puedo detener esto. Los participantes tienen absolutamente el derecho de dejar de
hacer cualquier experimento, en cualquier momento, por cualquier motivo que deseen,
y como investigadores estamos moralmente (y profesionalmente) obligados a recordar
a las personas que tienen este derecho. Entonces, supongamos que el “experimento
increíblemente largo y tedioso de Dani” tiene una tasa de abandono muy alta. ¿Cuáles
crees que son las probabilidades de que este abandono sea aleatorio? Respuesta: cero.
Es casi seguro que las personas que se quedan son más concienzudas, más tolerantes con
el aburrimiento, etc., que las que se van. En la medida en que (digamos) la escrupulosi-
dad sea relevante para el fenómeno psicológico que me importa, este abandono puede
disminuir la validez de mis resultados.
Aquí hay otro ejemplo. Supongamos que diseño mi experimento con dos condiciones.
En la condición de “tratamiento”, el experimentador insulta al participante y luego le
2.7. FACTORES DE CONFUSIÓN, ARTEFACTOS Y OTRAS AMENAZAS A LA VALIDEZ43

entrega un cuestionario diseñado para medir la obediencia. En la condición de “con-

trol”, el experimentador se involucra en una charla sin sentido y luego les entrega el
cuestionario. Dejando de lado los méritos científicos cuestionables y la ética dudosa de
tal estudio, pensemos qué podría salir mal aquí. Como regla general, cuando alguien
me insulta en la cara tiendo a cooperar mucho menos. Por lo tanto, hay muchas posi-
bilidades de que muchas más personas abandonen la condición de tratamiento que la
condición de control. Y este abandono no va a ser aleatorio. Las personas con más
probabilidades de abandonar probablemente serían las personas a las que no les im-
porta demasiado la importancia de permanecer obedientemente durante el experimento.
Dado que las personas más malintencionadas y desobedientes abandonaron el grupo de
tratamiento pero no el grupo de control, hemos introducido una confusión: las personas
que realmente respondieron el cuestionario en el grupo de tratamiento ya eran más obe-
dientes y cumplidoras que las personas en el grupo de control. En resumen, en este
estudio insultar a las personas no las hace más obedientes. ¡Hace que las personas más
desobedientes abandonen el experimento! La validez interna de este experimento está
completamente descartada.

2.7.6 Sesgo de no respuesta

El sesgo por falta de respuesta está estrechamente relacionado con el sesgo de
selección y con el abandono diferencial. La versión más simple del problema es así.
Envías una encuesta a 1000 personas, pero solo 300 de ellas responden. Es casi seguro
que las 300 personas que respondieron no son una submuestra aleatoria. Las personas
que responden a las encuestas son sistemáticamente diferentes a las personas que no lo
hacen. Esto presenta un problema al tratar de generalizar a partir de esas 300 personas
que respondieron a la población general, ya que ahora tienes una muestra no aleatoria.
Sin embargo, el problema del sesgo por falta de respuesta es más general que esto. Entre
las (digamos) 300 personas que respondieron a la encuesta, es posible que no todos
respondan todas las preguntas. Si (digamos) 80 personas optaron por no responder a
una de tus preguntas, ¿presenta esto problemas? Como siempre, la respuesta es quizás.
Si la pregunta que no se contestó estaba en la última página del cuestionario y esas 80
encuestas se devolvieron sin la última página, es muy probable que los datos que faltan
no sean un gran problema; probablemente las páginas simplemente se cayeron. Sin
embargo, si la pregunta que 80 personas no respondieron fue la pregunta personal más
conflictiva o invasiva del cuestionario, es casi seguro que tienes un problema. En esencia,
se trata de lo que se denomina el problema de datos faltantes. Si los datos que faltan
se “perdieron” al azar, entonces no es un gran problema. Si falta sistemáticamente,
puede ser un gran problema.

2.7.7 Regresión a la media

La regresión a la media hace referencia a cualquier situación en la que selecciones
datos en función de un valor extremo en alguna medida. Debido a que la variable
tiene una variación natural, es casi seguro que significa que cuando tomas una medi-
ción posterior, la última medición será menos extrema que la primera, puramente por
casualidad.
Aquí hay un ejemplo. Supongamos que me interesa saber si la educación en psicología
tiene un efecto adverso en los chicos y chicas muy inteligentes. Para ello, busco a los
20 estudiantes de psicología I con las mejores notas de bachillerato y observo qué tal
44CHAPTER 2. UNA BREVE INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

les va en la universidad. Resulta que les está yendo mucho mejor que el promedio, pero
no son los mejores de la clase en la universidad a pesar de que sí fueron los mejores
en bachillerato. ¿Que esta pasando? El primer pensamiento natural es que esto debe
significar que las clases de psicología deben tener un efecto adverso en esos estudiantes.
Sin embargo, si bien esa podría ser la explicación, es más probable que lo que estás
viendo sea un ejemplo de “regresión a la media”. Para ver cómo funciona, pensemos por
un momento qué se requiere para obtener la mejor calificación en una clase, sin importar
si esa clase es en bachillerato o en la universidad. Cuando tienes una clase grande, habrá
muchas personas muy inteligentes inscritas. Para sacar la mejor nota tienes que ser muy
inteligente, trabajar muy duro y tener un poco de suerte. El examen tiene que hacer
las preguntas correctas para tus habilidades idiosincrásicas, y tienes que evitar cometer
errores tontos (todos lo hacemos a veces) al responderlas. Y esa es la cuestión, mientras
que la inteligencia y el trabajo duro son transferibles de una clase a otra, la suerte no lo
es. Las personas que tuvieron suerte en la escuela secundaria no serán las mismas que
las que tuvieron suerte en la universidad. Esa es la definición misma de “suerte”. La
consecuencia de esto es que cuando seleccionas personas en los valores extremos de una
medición (los 20 mejores estudiantes), estás seleccionando por trabajo duro, habilidad
y suerte. Pero debido a que la suerte no se transfiere a la segunda medición (solo la
habilidad y el trabajo), se espera que todas estas personas bajen un poco cuando las
midas por segunda vez (en la universidad). Entonces sus puntuaciones retroceden un
poco, hacia todos los demás. Esta es la regresión a la media.
La regresión a la media es sorprendentemente común. Por ejemplo, si dos personas muy
altas tienen hijos, sus hijos tenderán a ser más altos que el promedio pero no tan altos
como los padres. Lo contrario sucede con los padres muy bajos. Dos padres muy bajos
tenderán a tener hijos pequeños, pero sin embargo esos niños tenderán a ser más altos
que los padres. También puede ser extremadamente sutil. Por ejemplo, se han realizado
estudios que sugieren que las personas aprenden mejor con comentarios negativos que
con comentarios positivos. Sin embargo, la forma en que las personas intentaron mostrar
esto fue dándoles un refuerzo positivo cada vez que lo hacían bien y un refuerzo negativo
cuando lo hacían mal. Y lo que se ve es que después del refuerzo positivo la gente tendía
a hacerlo peor, pero después del refuerzo negativo tendía a hacerlo mejor. ¡Pero fíjate
que aquí hay un sesgo de selección! Cuando a las personas les va muy bien, estás
seleccionando valores “altos”, por lo que debes esperar, debido a la regresión a la media,
que el rendimiento en la siguiente prueba sea peor, independientemente de si se da
refuerzo. De manera similar, después de una mala prueba, las personas tenderán a
mejorar por sí mismas. La aparente superioridad de la retroalimentación negativa es un
artefacto causado por la regresión a la media (ver Kahneman & Tversky (1973), para
discusión).

2.7.8 Sesgo del experimentador

El sesgo del experimentador puede presentarse de múltiples formas. La idea básica
es que el experimentador, a pesar de sus mejores intenciones, puede terminar influ-
enciando accidentalmente los resultados del experimento al comunicar sutilmente la
“respuesta correcta” o el “comportamiento deseado” a los participantes. Por lo general,
esto ocurre porque el experimentador tiene un conocimiento especial que el partici-
pante no tiene, por ejemplo, la respuesta correcta a las preguntas que se le hacen o el
conocimiento del patrón de desempeño esperado para la condición en la que se encuen-
tra el participante. El ejemplo clásico de esto es el caso de estudio de “Clever Hans”,
2.7. FACTORES DE CONFUSIÓN, ARTEFACTOS Y OTRAS AMENAZAS A LA VALIDEZ45

que data de 1907 (Pfungst, 1911). Clever Hans era un caballo que aparentemente podía
leer y contar y realizar otras hazañas de inteligencia similares a las de los humanos.
Después de que Clever Hans se hiciera famoso, los psicólogos comenzaron a examinar su
comportamiento más de cerca. Resultó que, como era de esperar, Hans no sabía hacer
matemáticas. Más bien, Hans estaba respondiendo a los observadores humanos que lo
rodeaban, porque los humanos sí sabían contar y el caballo había aprendido a cambiar
su comportamiento cuando la gente cambiaba el suyo.
La solución general al problema del sesgo del experimentador es participar en estudios
doble ciego, en los que ni el experimentador ni el participante saben en qué condición se
encuentra el participante ni cuál es el comportamiento deseado. Esto proporciona una
muy buena solución al problema, pero es importante reconocer que no es del todo ideal
y difícil de lograr a la perfección. Por ejemplo, la forma obvia en la que podría intentar
construir un estudio doble ciego es tener uno de mis estudiantes de doctorado (uno que
no sabe nada sobre el experimento) dirigiendo el estudio. Eso parece que debería ser
suficiente. La única persona (yo) que conoce todos los detalles (p. ej., las respuestas
correctas a las preguntas, las asignaciones de los participantes a las condiciones) no
interactúa con los participantes, y la persona que habla con la gente (el estudiante de
doctorado) no sabe nada. Excepto por la realidad de que es muy poco probable que
la última parte sea cierta. Para que el estudiante de doctorado pueda llevar a cabo el
estudio de manera efectiva, deben haber sido informados por mí, el investigador. Y,
como sucede, el estudiante también me conoce y sabe un poco acerca de mis creencias
generales sobre las personas y la psicología (p. ej., tiendo a pensar que los humanos son
mucho más inteligentes de lo que los psicólogos piensan). Como resultado de todo esto,
es casi imposible que el experimentador deje de saber un poco sobre las expectativas que
tengo. E incluso un poco de conocimiento puede tener un efecto. Supongamos que el ex-
perimentador transmite accidentalmente el hecho de que se espera que los participantes
lo hagan bien en esta tarea. Bueno, hay una cosa llamada “efecto Pigmalión”, donde si
esperas grandes cosas de las personas, tenderán a estar a la altura de las circunstancias.
Pero si esperas que fracasen, también lo harán. En otras palabras, las expectativas se
convierten en una profecía autocumplida.

2.7.9 Efectos de la demanda y reactividad

Cuando se habla del sesgo del experimentador, la preocupación es que el conocimiento
o los deseos del experimentador para el experimento se comuniquen a los participantes,
y que estos puedan cambiar el comportamiento de las personas (Rosenthal, 1966). Sin
embargo, incluso si logras evitar que esto suceda, es casi imposible evitar que las personas
sepan que son parte de un estudio psicológico. Y el mero hecho de saber que alguien te
está mirando o estudiando puede tener un efecto bastante grande en el comportamiento.
Esto generalmente se conoce como reactividad o efectos de demanda. La idea
básica se recoge en el efecto Hawthorne: las personas alteran su rendimiento debido a
la atención que les presta el estudio. El efecto toma su nombre de un estudio que tuvo
lugar en la fábrica “Hawthorne Works” en las afueras de Chicago (ver Adair (1984)).
Este estudio, de la década de 1920, analizó los efectos de la iluminación de las fábricas
en la productividad de los trabajadores. Pero, lo que es más importante, el cambio en el
comportamiento de los trabajadores ocurrió porque los trabajadores sabían que estaban
siendo estudiados, en lugar de cualquier efecto de la iluminación de la fábrica.
Para concretar un poco más algunas de las formas en que el mero hecho de estar en
un estudio puede cambiar el comportamiento de las personas, ayuda pensar como un
46CHAPTER 2. UNA BREVE INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

psicólogo social y observar algunos de los roles que las personas pueden adoptar durante
un experimento, pero podría no adoptar si los eventos correspondientes estuvieran ocur-
riendo en el mundo real:
• El buen participante trata de ser demasiado útil para el investigador. Él o ella
busca descifrar las hipótesis del experimentador y confirmarlas.
• El participante negativo hace exactamente lo contrario del buen participante. Él
o ella busca romper o destruir el estudio o la hipótesis de alguna manera.
• El participante fiel es anormalmente obediente. Él o ella busca seguir las instruc-
ciones a la perfección, independientemente de lo que podría haber sucedido en un
entorno más realista.
• El participante aprensivo se pone nervioso acerca de ser evaluado o estudiado,
tanto que su comportamiento se vuelve muy antinatural o demasiado socialmente
deseable.

2.7.10 Efectos placebo

El efecto placebo es un tipo específico de efecto de demanda que nos preocupa mucho.
Se refiere a la situación en la que el mero hecho de ser tratado provoca una mejora
en los resultados. El ejemplo clásico proviene de los ensayos clínicos. Si le das a la
gente un medicamento completamente inerte químicamente y les dices que es una cura
para una enfermedad, tenderán a mejorar más rápido que las personas que no reciben
ningún tratamiento. En otras palabras, es la creencia de las personas de que están
siendo tratadas lo que produce mejores resultados, no el medicamento.
Sin embargo, el consenso actual en medicina es que los verdaderos efectos placebo son
bastante raros y que la mayor parte de lo que antes se consideraba efecto placebo es,
de hecho, una combinación de curación natural (algunas personas simplemente mejoran
por sí solas), regresión a la media y otras peculiaridades de diseño de estudio. De interés
para la psicología es que la evidencia más sólida de al menos algún efecto placebo se
encuentra en los resultados autoinformados, sobre todo en el tratamiento del dolor
(Hróbjartsson & Gøtzsche, 2010).

2.7.11 Efectos de situación, medición y subpoblación

En algunos aspectos, estos términos son un término general para “todas las demás
amenazas a la validez externa”. Se refieren al hecho de que la elección de la subpoblación
de la que extraes a tus participantes, la ubicación, el momento y la forma en que llevas
a cabo tu estudio (incluido quién recopila los datos) y las herramientas que utilizas para
realizar tus mediciones pueden estar influyendo en los resultados. Específicamente, la
preocupación es que estas cosas puedan influir en los resultados de tal manera que los
resultados no se generalicen a una gama más amplia de personas, lugares y medidas.

2.7.12 Fraude, engaño y autoengaño

Es difícil lograr que un hombre entienda algo, cuando su salario depende de
que no lo entienda.
- Upton Sinclair
Hay una última cosa que siento que debo mencionar. Mientras leía lo que los libros
de texto a menudo tienen que decir sobre la evaluación de la validez de un estudio,
2.7. FACTORES DE CONFUSIÓN, ARTEFACTOS Y OTRAS AMENAZAS A LA VALIDEZ47

no pude evitar notar que parecen asumir que el investigador es honesto. Me parece
divertidísimo. Si bien la gran mayoría de los científicos son honestos, al menos según
mi experiencia, algunos no lo son.6 No solo eso, como mencioné anteriormente, los
científicos no son inmunes al sesgo de creencias. Es fácil para un investigador terminar
engañándose a sí mismo creyendo algo incorrecto, y esto puede llevarlos a realizar una
investigación sutilmente defectuosa y luego ocultar esos defectos cuando la escriben. Por
lo tanto, debes considerar no solo la posibilidad (probablemente poco probable) de un
fraude absoluto, sino también la posibilidad (probablemente bastante común) de que
la investigación esté “sesgada” sin querer. Abrí algunos libros de texto estándar y no
encontré mucha discusión sobre este problema, así que aquí está mi propio intento de
enumerar algunas formas en que pueden surgir estos problemas:

• Fabricación de datos. A veces, las personas simplemente inventan los datos.

Esto se hace ocasionalmente con “buenas” intenciones. Por ejemplo, el investi-
gador cree que los datos fabricados reflejan la verdad y, de hecho, pueden reflejar
versiones “ligeramente limpias” de los datos reales. En otras ocasiones, el fraude
es deliberado y malicioso. Algunos ejemplos destacados de presunta o demostrada
falsificación de datos incluyen a Cyril Burt (un psicólogo que se cree que fabricó
algunos de sus datos), Andrew Wakefield (a quien se acusó de fabricar sus datos
conectando la vacuna MMR con el autismo) y Hwang Woo-suk (quien falsificó
muchos de sus datos sobre la investigación con células madre).
• Bulos. Los bulos comparten muchas similitudes con la fabricación de datos, pero
difieren en el propósito que persiguen. Un bulo es a menudo una broma, y mu-
chos de ellos están destinados a ser (eventualmente) descubiertos. A menudo, el
objetivo de un engaño es desacreditar a alguien o algún campo. A lo largo de los
años se han producido bastantes bulos científicos (p. ej., el hombre de Piltdown)
y algunos fueron intentos deliberados de desacreditar determinados campos de
investigación (p. ej., el caso Sokal).
• Tergiversación de datos. Si bien el fraude ocupa la mayoría de los titulares, en
mi experiencia es mucho más común ver datos tergiversados. Cuando digo esto
no me refiero a que los periódicos se equivoquen (cosa que hacen, casi siempre).
Me refiero al hecho de que a menudo los datos en realidad no dicen lo que los
investigadores creen que dicen. Supongo que, casi siempre, esto no es el resultado
de una deshonestidad deliberada, sino que se debe a una falta de sofisticación en los
análisis de datos. Por ejemplo, piensa en el ejemplo de la paradoja de Simpson que
analicé al principio de este libro. Es muy común ver a las personas presentar datos
“agregados” de algún tipo y, a veces, cuando profundizas y encuentras los datos sin
procesar, descubres que los datos agregados cuentan una historia diferente a los
datos desagregados. Alternativamente, puede encontrar que algún aspecto de los
datos está oculto, porque cuenta una historia inconveniente (p. ej., el investigador
puede optar por no referirse a una variable en particular). Hay muchas variantes
de esto, muchas de las cuales son muy difíciles de detectar.
• Estudiar el “diseño erróneo”. Vale, este es sutil. Básicamente, el problema
aquí es que un investigador diseña un estudio que tiene fallos incorporadas y esos
fallos nunca se informan en el artículo. Los datos que se reportan son completa-

6Algunas personas podrían argumentar que si no eres honesto, entonces no eres un verdadero cientí-

fico. Supongo que tiene algo de verdad, pero eso es falso (busque la falacia “No hay verdadero escocés”).
El hecho es que hay muchas personas que están empleadas ostensiblemente como científicos, y cuyo
trabajo tiene todas las trampas de la ciencia, pero que son totalmente fraudulentas. Pretender que no
existen diciendo que no son científicos es solo un pensamiento confuso.
48CHAPTER 2. UNA BREVE INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

mente reales y están correctamente analizados, pero son producto de un estudio

que en realidad está bastante mal elaborado. El investigador realmente quiere en-
contrar un efecto particular y, por lo tanto, el estudio se configura de tal manera
que sea “fácil” observar (artefactualmente) ese efecto. Una forma astuta de hacer
esto, en caso de que te apetezca hacer un poco de fraude, es diseñar un experi-
mento en el que sea obvio para los participantes lo que “se supone” que deben
hacer, y luego dejar que la reactividad haga su magia. Si lo deseas, puedes agregar
todas las trampas de la experimentación doble ciego, pero no supondrá ninguna
diferencia, ya que los propios materiales del estudio le están diciendo sutilmente
a la gente lo que tú quieres que hagan. Cuando escribas los resultados, el fraude
no será evidente para el lector. Lo que es obvio para el participante cuando está
en el contexto experimental no siempre lo es para la persona que lee el artículo.
Por supuesto, la forma en que lo he descrito hace que parezca que siempre es un
fraude. Probablemente hay casos en los que esto se hace deliberadamente, pero en
mi experiencia, la mayor preocupación ha sido el diseño erróneo no intencionado.
El investigador cree y, por tanto, el estudio acaba teniendo un fallo incorporado,
y ese fallo se borra mágicamente cuando el estudio se redacta para su publicación.
• Minería de datos y elaboración de hipótesis post hoc. Otra forma en que
los autores de un estudio pueden tergiversar más o menos los datos es participar
en lo que se conoce como “minería de datos” (ver Gelman y Loken 2014, para una
discusión más amplia de esto como parte del “jardín de caminos que se bifurcan”
en el análisis estadístico). Como veremos más adelante, si sigues tratando de
analizar los datos de muchas maneras diferentes, eventualmente encontrarás algo
que “parece” un efecto real pero no lo es. Esto se conoce como “minería de datos”.
Antes era muy poco frecuente porque el análisis de datos solía llevar semanas,
pero ahora que todo el mundo dispone de programas estadísticos potentes en
sus ordenadores, se está convirtiendo en algo muy común. La minería de datos
en sí no es “incorrecta”, pero cuanto más se hace, mayor es el riesgo que se
corre. Lo que está mal, y sospecho que es muy común, es la minería de datos no
reconocida. Es decir, el investigador ejecuta todos los análisis posibles conocidos
por la humanidad, encuentra el que funciona y luego finge que este fue el único
análisis que realizó. Peor aún, a menudo “inventan” una hipótesis después de
mirar los datos para encubrir la extracción de datos. Para que quede claro. No
está mal cambiar de opinión después de analizar los datos y volver a analizar los
datos con las nuevas hipótesis “post hoc”. Lo que está mal (y sospecho que es
común) es no reconocer lo que has hecho. Si reconoces que lo has hecho, otros
investigadores podrán tener en cuenta tu comportamiento. Si no lo haces, no
podrán hacerlo. Y eso convierte tu comportamiento en engañoso. Malo
• Sesgo de publicación y autocensura. Finalmente, un sesgo generalizado es la
“no notificación” de los resultados negativos. Esto es casi imposible de prevenir.
Las revistas no publican todos los artículos que se les envían. Prefieren publicar
artículos que encuentran “algo”. Así, si 20 personas realizan un experimento para
ver si leer Finnegans Wake causa locura en los humanos, y 19 de ellos descubren
que no es así, ¿cuál crees que se publicará? Obviamente, el único estudio que
encontró que Finnegans Wake causa locura.7 Este es un ejemplo de un sesgo
de publicación. Dado que nadie publicó los 19 estudios que no encontraron un
efecto, un lector ingenuo nunca sabría que existieron. Peor aún, la mayoría de
los investigadores “internalizan” este sesgo y terminan autocensurándose en su
7 Claramente, el efecto real es que solo las personas locas intentarían leer Finnegans Wake
2.8. RESUMEN 49

investigación. Sabiendo que los resultados negativos no serán aceptados para su

publicación, ni siquiera intentan informarlos. Como dice una amiga mí “por cada
experimento que te publican, también tienes 10 fracasos”. Y tiene razón. El
problema es que, si bien algunos (quizás la mayoría) de esos estudios son fracasos
por razones aburridas (por ejemplo, porque has metido la pata en algo), otros
pueden ser auténticos resultados “nulos” que debes reconocer cuando escribes el
experimento “bueno”. Y a menudo es difícil saber cuál es cuál. Un buen punto
de partida es un artículo de Ioannidis (2005) con el deprimente título “Por qué la
mayoría de los hallazgos de investigación publicados son falsos”. También sugeriría
echar un vistazo al trabajo de Kühberger et al. (2014) que presenta evidencia
estadística de que esto realmente sucede en psicología.
Probablemente haya muchos más problemas como este en los que pensar, pero eso
servirá para empezar. Lo que realmente quiero señalar es la verdad cegadoramente
obvia de que la ciencia del mundo real la realizan humanos reales, y solo las personas
más crédulas asumen automáticamente que todos los demás son honestos e imparciales.
Los científicos reales no suelen ser tan ingenuos, pero por alguna razón al mundo le
gusta fingir que lo somos, y los libros de texto que solemos escribir parecen reforzar ese
estereotipo.

2.8 Resumen
En realidad, este capítulo no pretende proporcionar una discusión exhaustiva de los
métodos de investigación psicológica. Se necesitaría otro volumen tan largo como este
para hacer justicia al tema. Sin embargo, en la vida real, la estadística y el diseño de
estudios están tan estrechamente entrelazados que es muy útil discutir algunos de los
temas clave. En este capítulo, he discutido brevemente los siguientes temas:
• Introducción a la medición psicológica. ¿Qué significa operativizar un constructo
teórico? ¿Qué significa tener variables y tomar medidas?
• Escalas de medida y tipos de variables. Recuerda que hay dos distinciones difer-
entes aquí. Existe la diferencia entre datos discretos y continuos, y existe la difer-
encia entre los cuatro tipos de escala diferentes (nominal, ordinal, de intervalo y
de razón).
• Evaluación de la fiabilidad de una medida. Si mido “lo mismo” dos veces, ¿debería
esperar ver el mismo resultado? Sólo si mi medida es fiable. Pero, ¿qué significa
hablar de hacer “lo mismo”? Bueno, es por eso que tenemos diferentes tipos de
fiabilidad. Asegúrate de recordar cuáles son.
• El “rol” de las variables: predictores y resultados. ¿Qué papel juegan las variables
en un análisis? ¿Puedes recordar la diferencia entre predictores y resultados?
¿Variables dependientes e independientes? Etc.
• Diseños [de investigación experimental y no experimental]. ¿Qué hace que un
experimento sea un experimento? ¿Es una bonita bata blanca de laboratorio o
tiene algo que ver con el control del investigador sobre las variables?
• Evaluar la validez de un estudio. ¿Tu estudio mide lo que tú quieres? ¿Cómo
podrían salir mal las cosas? ¿Y es mi imaginación, o fue una lista muy larga de
posibles formas en que las cosas pueden salir mal?
Todo esto debería dejarte claro que el diseño del estudio es una parte fundamental de
la metodología de la investigación. Construí este capítulo a partir del librito clásico
50CHAPTER 2. UNA BREVE INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

de Campbell & Stanley (1963), pero, por supuesto, hay una gran cantidad de libros
de texto sobre diseños de investigación. Dedica unos minutos a tu motor de búsqueda
favorito y encontrarás docenas.
 Part II

Una introducción a jamovi

51
Chapter 3

Primeros pasos con jamovi

Es bueno trabajar con robots.

– Roger Zelazny1

En este capítulo hablaré de cómo empezar a utilizar jamovi. Hablaré brevemente sobre
cómo descargar e instalar jamovi, pero la mayor parte del capítulo se centrará en que
te familiarices con la interfaz gráfica de jamovi. Nuestro objetivo en este capítulo no
es aprender ningún concepto estadístico: solo trataremos de aprender cómo funciona
jamovi para sentirnos cómodas interactuando con el sistema. Para ello, dedicaremos
algo de tiempo a ver conjuntos de datos y variables. Al hacerlo, te harás una idea de
cómo es trabajar en jamovi.

Sin embargo, antes de entrar en detalles, merece la pena hablar un poco de por qué
quieres usar jamovi. Dado que estás leyendo esto, probablemente tengas tus propias
razones. Sin embargo, si esas razones son “porque es lo que se usa en mi clase de
estadística”, puede que merezca la pena explicar un poco por qué tu profesor o profesora
ha elegido usar jamovi para la clase. Por supuesto, no sé realmente por qué otras
personas eligen jamovi, así que realmente estoy hablando de por qué lo uso yo.

• Es algo obvio, pero vale la pena decirlo de todos modos: calcular los estadísticos
en un ordenador es más rápido, más fácil y más potente que hacerlo a mano.
Los ordenadores destacan en tareas repetitivas sin sentido, y muchos cálculos
estadísticos son repetitivos y sin sentido. Para la mayoría de la gente, la única
razón para hacer cálculos estadísticos con lápiz y papel es el aprendizaje. En mi
clase sugiero de vez en cuando hacer algunos cálculos de esa manera, pero el único
valor real es pedagógico. Hacer algunos cálculos te ayuda a “sentir” la estadística,
así que vale la pena hacerlo una vez. Pero sólo una vez.
• Hacer estadística en una hoja de cálculo convencional (por ejemplo, Microsoft
Excel) suele ser una mala idea a largo plazo. Aunque es probable que mucha
gente se sienta más familiarizada con ellas, las hojas de cálculo son muy limitadas
en cuanto a los cálculos que permiten realizar. Si te acostumbras a intentar hacer
análisis de datos de la vida real usando hojas de cálculo, te habrás metido en un
agujero muy profundo.
1 Fuente: Dismal Light (1968).

53
54 CHAPTER 3. PRIMEROS PASOS CON JAMOVI

• También existen “versiones para estudiantes” (versiones reducidas de la versión

real) muy baratas, y luego venden “versiones educativas” completas a un precio
que me hace estremecer. También venden licencias comerciales a un precio asom-
brosamente alto. El modelo de negocio consiste en engatusarte durante tu época
de estudiante y dejarte dependiente de sus herramientas cuando salgas al mundo
real. Es difícil culparles por intentarlo, pero personalmente no soy partidaria de
desembolsar miles de dólares si puedo evitarlo. Y se puede evitar. Si utilizas
paquetes como jamovi que son de código abierto y gratuitos, no tendrás que pagar
licencias desorbitadas.
• Algo que tal vez no aprecies ahora, pero que te encantará más adelante si haces
algo relacionado con el análisis de datos, es el hecho de que jamovi es básicamente
una interfaz sofisticada para el lenguaje de programación estadística gratuita R.
Cuando descargas e instalas R, obtienes todos los “paquetes” básicos que son muy
potentes por sí solos. Sin embargo, como R es tan abierto y ampliamente utilizado,
se ha convertido en una herramienta estándar en estadística, por lo que mucha
gente escribe sus propios paquetes que amplían el sistema. Y estos también están
disponibles gratuitamente. Una de las consecuencias de esto, he notado, es que si
nos fijamos en los últimos libros de texto de análisis de datos avanzados, muchos
de ellos utilizan R.
Esas son las principales razones por las que uso jamovi. Pero no está exento de defectos.
Es relativamente nuevo2 , por lo que no hay una gran cantidad de libros de texto y
otros recursos que lo apoyen, y tiene algunas peculiaridades molestas con las que todos
estamos bastante atascados, pero en en general, creo que los puntos fuertes superan a
las debilidades; más que cualquier otra opción que he encontrado hasta ahora.

3.1 Instalación de jamovi

Vale, basta de argumentos de venta. Empecemos. Como cualquier otro programa,
jamovi debe instalarse en un “ordenador”, que es una caja mágica que hace cosas chulas
y reparte ponis gratis. O algo parecido; puede que esté confundiendo los ordenadores
con las campañas de marketing del iPad. En cualquier caso, jamovi se distribuye gra-
tuitamente en internet y se puede descargar desde la página principal de jamovi, que
es: https://www.jamovi.org/
En la parte superior de la página, bajo el epígrafe “Descargar”, verás enlaces separados
para usuarios de Windows, Mac y Linux. Si sigues el enlace correspondiente, verás que
las instrucciones en línea se explican por sí solas. En el momento de escribir estas líneas,
la versión actual de jamovi es la 2.3, pero suelen publicar actualizaciones cada pocos
meses, por lo que probablemente tendrás una versión más reciente.3

3.1.1 Poner en marcha jamovi

De un modo u otro, independientemente del sistema operativo que utilices, es hora de
abrir jamovi y empezar. Al iniciar jamovi por primera vez, aparecerá una interfaz de
2 En el momento de escribir esto por primera vez en agosto de 2018. Las versiones posteriores de

este libro usarán versiones posteriores de jamovi.

3Aunque jamovi se actualiza con frecuencia, no suele suponer una gran diferencia para el tipo de

trabajo que haremos en este libro. De hecho, durante la redacción de este libro lo actualicé varias veces
y no supuso ninguna diferencia con respecto al contenido de este libro.
3.2. ANÁLISIS 55

usuario parecida a Figure 3.1.

Figure 3.1: ¡jamovi se pone en marcha!

A la izquierda está la vista de hoja de cálculo, y a la derecha es donde aparecen los

resultados de las pruebas estadísticas. En el centro hay una barra que separa estas
dos regiones y se puede arrastrar hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar su
tamaño.
Es posible simplemente empezar a escribir valores en la hoja de cálculo jamovi como
lo harías en cualquier otro software de hoja de cálculo. Alternativamente, se pueden
abrir archivos en formato CSV (.csv). Además, puedes importar fácilmente archivos
SPSS, SAS, Stata y JASP directamente en jamovi. Para abrir un archivo, selecciona la
pestaña Archivo (tres líneas horizontales indican esta pestaña) en la esquina superior
izquierda, selecciona ‘Abrir’ y luego elige entre los archivos que aparecen en ‘Examinar’
en función de si deseas abrir un ejemplo o un archivo almacenado en tu ordenador.

3.2 Análisis
Los análisis se pueden seleccionar desde la cinta o el menú de análisis en la parte
superior. Al seleccionar un análisis, aparecerá un “panel de opciones” para ese análisis
en particular, que te permitirá asignar diferentes variables a distintas partes del análisis y
seleccionar diferentes opciones. Al mismo tiempo, los resultados del análisis aparecerán
en el ‘Panel de resultados’ de la derecha y se actualizarán en tiempo real a medida que
modifiques las opciones.
Cuando hayas configurado correctamente el análisis, puedes descartar las opciones de
análisis haciendo clic en la flecha en la parte superior derecha del panel opcional. Si
56 CHAPTER 3. PRIMEROS PASOS CON JAMOVI

deseas volver a estas opciones, puedes hacer clic en los resultados que se produjeron. De
esta forma, puedes volver a cualquier análisis que tú (o, por ejemplo, un colega) hayas
creado anteriormente.
Si decides que ya no necesitas un análisis en particular, puedes eliminarlo con el menú
contextual de resultados. Haciendo clic con el botón derecho del ratón en los resultados
del análisis, aparecerá un menú y seleccionando ‘Análisis’ y luego ‘Eliminar’, se puede
eliminar el análisis. Pero hablaremos de esto más adelante. Primero, echemos un vistazo
más detallado a la vista de hoja de cálculo.

3.3 La hoja de cálculo

En jamovi, los datos se representan en una hoja de cálculo en la que cada columna
representa una ‘variable’ y cada fila un ‘caso’ o ‘participante’.

3.3.1 Variables
Las variables más utilizadas en jamovi son las ‘variables de datos’, que contienen datos
cargados desde un archivo de datos o ‘escritos’ por el usuario. Las variables de datos
pueden ser uno de varios niveles de medida (Figure 3.2).

Figure 3.2: niveles de medida

Estos niveles se designan mediante el símbolo que aparece en la cabecera de la columna

de la variable. El tipo de variable ID es exclusivo de jamovi. Está pensado para variables
que contienen identificadores que casi nunca querrás analizar. Por ejemplo, el nombre
de una persona o el ID de un participante. Especificar un tipo de variable de ID puede
mejorar el rendimiento cuando se interactúa con conjuntos de datos muy grandes.
Las variables nominales son para variables categóricas que son etiquetas de texto, por
ejemplo, una columna llamada Sexo con los valores Masculino y Femenino sería nominal.
También lo sería el nombre de una persona. Los valores de las variables nominales
3.3. LA HOJA DE CÁLCULO 57

también pueden tener un valor numérico. Estas variables se utilizan más a menudo
cuando se importan datos que codifican valores con números en lugar de texto. Por
ejemplo, una columna de un conjunto de datos puede contener los valores 1 para hombres
y 2 para mujeres. Es posible añadir etiquetas ‘legibles’ a estos valores con el editor de
variables (más información más adelante).
Las variables ordinales son como las variables Nominales, excepto que los valores tienen
un orden específico. Un ejemplo es una escala Likert en la que 3 es ‘totalmente de
acuerdo’ y -3 es ‘totalmente en desacuerdo’.
Las variables continuas son variables que existen en una escala continua. Por ejemplo,
la altura o el peso. También se denomina ‘Escala de intervalo’ o ‘Escala de razón’.
Además, también puedes especificar diferentes tipos de datos: las variables tienen un
tipo de datos de ‘Texto’, ‘Entero’ o ‘Decimal’.
Al empezar con una hoja de cálculo en blanco e introducir valores el tipo de variable
cambiará automáticamente en función de los datos que introduzcas. Esta es una buena
manera de hacerse una idea de qué tipos de variables van con qué tipo de datos. Del
mismo modo, al abrir un archivo de datos, Jamovi intentará adivinar el tipo de variable
a partir de los datos de cada columna. En ambos casos, este enfoque automático puede
no ser correcto y puede ser necesario especificar manualmente el tipo de variable con el
editor de variables.
El editor de variables se puede abrir seleccionando ‘Configuración’ en la pestaña de datos
o haciendo doble clic en la cabecera de la columna de variables. El editor de variables
permite cambiar el nombre de la variable y, en el caso de las variables de datos, el tipo
de variable, el orden de los niveles y la etiqueta que aparece en cada nivel. Los cambios
se pueden aplicar haciendo clic en la ‘marca’ situada en la parte superior derecha. Se
puede salir del editor de variables haciendo clic en la flecha ‘Ocultar’.
Se pueden insertar o añadir nuevas variables al conjunto de datos usando el botón
‘añadir’ de la cinta de datos. El botón ‘añadir’ también permite añadir variables calcu-
ladas.

3.3.2 Variables calculadas

Las Variables calculadas son aquellas que obtienen su valor realizando un cálculo sobre
otras variables. Las variables calculadas se pueden utilizar para diversos fines, como
transformaciones logarítmicas, puntuaciones z, puntuaciones de suma, puntuaciones
negativas y medias.
Las variables calculadas pueden añadirse al conjunto de datos con el botón ‘añadir’
disponible en la pestaña de datos. Aparecerá un cuadro de fórmulas en el que podrás
especificar la fórmula. Están disponibles los operadores aritméticos habituales. Algunos
ejemplos de fórmulas son:
A + B LOG10(largo) MEDIA(A, B) (largo - VMEAN(largo)) / VSTDEV(largo)
En orden, son la suma de A y B, una transformación logarítmica (base 10) de len, la
media de A y B, y la puntuación z de la variable len4 . Figure 3.3 muestra la pantalla
4 en versiones posteriores de jamovi hay una función predefinida ‘Z’ para calcular las puntuaciones z,

que es mucho más fácil.

58 CHAPTER 3. PRIMEROS PASOS CON JAMOVI

jamovi para la nueva variable calculada como la puntuación z de len (del conjunto de
datos de ejemplo ‘Crecimiento de dientes’).

Figure 3.3: una nueva variable calculada, la puntuación z de ‘dosis’

3.3.2.1 Funciones V

Varias funciones ya están disponibles en jamovi y están disponibles en el cuadro desple-

gable denominado fx. Varias funciones aparecen en pares, una con el prefijo V y la otra
no. Las funciones V realizan sus cálculos sobre una variable en su conjunto, mientras
que las funciones que no son V realizan su cálculo fila por fila. Por ejemplo, MEAN(A,
B) producirá la media de A y B para cada fila. Donde como VMEAN(A) da la media
de todos los valores de A.

3.3.3 Copiar y pegar

jamovi produce tablas con formato de la Asociación Americana de Psicología (APA)
y gráficos atractivos. Suele ser útil poder copiarlos y pegarlos, por ejemplo en un
documento de Word o en un correo electrónico a un colega. Para copiar los resultados,
haz clic con el botón derecho en el objeto de interés y, en el menú, selecciona exactamente
lo que deseas copiar. El menú te permite elegir entre copiar solo la imagen o todo el
análisis. Al seleccionar “copiar” se copia el contenido en el portapapeles y este se puede
pegar en otros programas de la forma habitual. Puedes practicar esto más adelante
cuando hagamos algunos análisis.
3.4. CARGA DE DATOS EN JAMOVI 59

3.3.4 Modo de sintaxis

jamovi también proporciona un “Modo de sintaxis R”. En este modo, jamovi produce un
código R equivalente para cada análisis. Para cambiar al modo de sintaxis, selecciona
el menú Aplicación en la parte superior derecha de jamovi (un botón con tres puntos
verticales) y haz clic en la casilla de verificación “Modo de sintaxis”. Puedes desactivar
el modo de sintaxis haciendo clic una segunda vez.
En el modo de sintaxis, los análisis siguen funcionando como antes, pero ahora producen
sintaxis de R y ‘salida ascii’ como una sesión R. Como todos los objetos de resultados en
jamovi, puedes hacer clic con el botón derecho en estos elementos (incluida la sintaxis de
R) y copiarlos y pegarlos, por ejemplo, en una sesión de R. Actualmente, la sintaxis de
R proporcionada no incluye el paso de importación de datos, por lo que debe realizarse
manualmente en R. Existen muchos recursos que explican cómo importar datos en R
y, si estás interesada, te recomendamos que los consultes; solo tienes que buscar en la
interweb.

3.4 Carga de datos en jamovi

Existen varios tipos de archivos que pueden resultarnos útiles a la hora de analizar datos.
Hay dos en particular que son especialmente importantes desde la perspectiva de este
libro:
• Los archivos jamovi son los que tienen una extensión de archivo .omv. Este es
el tipo de archivo estándar que utiliza jamovi para almacenar datos, variables y
análisis.
• Los archivos de valores separados por comas (csv) son los que tienen una exten-
sión .csv. Son archivos de texto normales y corrientes que pueden abrirse con
muchos programas de software diferentes. Es bastante habitual almacenar datos
en archivos csv, precisamente por su sencillez.
También hay otros tipos de archivos de datos que puedes importar a jamovi. Por
ejemplo, puedes abrir hojas de cálculo de Microsoft Excel (archivos .xls) o archivos de
datos guardados en formatos nativos de otros programas estadísticos, como SPSS o SAS.
Sea cual sea el formato de archivo que utilices, es una buena idea crear una carpeta o
carpetas especialmente para tus conjuntos de datos y análisis de jamovi y asegurarte de
que realizas copias de seguridad con regularidad.

3.4.1 Importar datos de archivos csv

Un formato de datos bastante utilizado es el humilde archivo de “valores separados por
comas”, también llamado archivo csv, y que suele llevar la extensión de archivo .csv. Los
archivos csv son archivos de texto antiguos y lo que almacenan es básicamente una tabla
de datos. Esto se ilustra en Figure 3.4, que muestra un archivo llamado booksales.csv
que he creado. Como puedes ver, cada fila representa los datos de ventas de libros de
un mes. Sin embargo, la primera fila no contiene datos reales, sino los nombres de las
variables.
Es fácil abrir archivos csv en jamovi. En el menú superior izquierdo (el botón con tres
líneas paralelas), selecciona ‘Abrir’ y busca en tu ordenador el lugar donde has guardado
el archivo csv. Si estás en un Mac, se parecerá a la ventana del Finder habitual que
60 CHAPTER 3. PRIMEROS PASOS CON JAMOVI

Figure 3.4: el archivo de datos booksales.csv. A la izquierda, he abierto el archivo

usando un programa de hoja de cálculo (OpenOffice), que muestra que el archivo es
básicamente una tabla. A la derecha, el mismo archivo está abierto en un editor de
texto estándar (el programa TextEdit en un Mac), que muestra cómo está formateado
el archivo. Las entradas de la tabla van entre comillas y separadas por comas.

usas para elegir un archivo; en Windows se parece a una ventana del Explorador. En
Figure 3.5 se muestra un ejemplo del aspecto en un Mac. Asumo que estás familiarizada
con tu ordenador, así que no deberías tener ningún problema para encontrar el archivo
csv que quieres importar. Busca el que quieras y haz clic en el botón “Abrir”.

Hay algunas cosas que puedes comprobar para asegurarte de que los datos se importan
correctamente:

• Encabezamiento. ¿La primera fila del archivo contiene los nombres de cada vari-
able, una fila de “encabezado”? El archivo booksales.csv tiene un encabezado, así
que eso es un sí.
• Decimal. ¿Qué carácter se utiliza para especificar el punto decimal? En los países
de habla inglesa, es casi siempre un punto (es decir, .). Sin embargo, esto no es
universalmente cierto, muchos países europeos usan una coma.
• Cita. ¿Qué carácter se utiliza para denotar un bloque de texto? Suele ser una
comilla doble (“). Lo es para el archivo booksales.csv.

3.5 Importación de archivos de datos inusuales

A lo largo de este libro he asumido que tus datos están almacenados como un archivo
jamovi .omv o como un archivo csv “correctamente” formateado. Sin embargo, en la
vida real no es una suposición muy plausible, así que será mejor que hable de otras
posibilidades con las que te puedes encontrar.
3.5. IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS DE DATOS INUSUALES 61

Figure 3.5: Un cuadro de diálogo en un Mac pidiéndote que selecciones el archivo csv que
jamovi debe intentar importar. Los usuarios de Mac reconocerán esto inmediatament,
es la forma habitual en que un Mac te pide que busques un archivo. Los usuarios
de Windows no verán esto, en su lugar verán la ventana del explorador habitual que
Windows siempre te ofrece cuando quiere que selecciones un archivo.

3.5.1 Carga de datos de archivos de texto

Lo primero que debo señalar es que si tus datos se guardan como un archivo de texto
pero no están en el formato csv adecuado, es muy probable que jamovi pueda abrirlo.
Sólo tienes que probarlo y ver si funciona. Sin embargo, a veces es necesario cambiar el
formato. Los que a menudo he tenido que cambiar son:

• cabecera. Muchas veces, cuando se almacenan datos en un archivo csv, la primera

fila contiene los nombres de las columnas y no los datos. Si es así, es una buena
idea abrir el archivo csv en un programa de hoja de cálculo como Open Office y
añadir la fila de encabezado manualmente.
• sep. Como indica el nombre “valor separado por comas”, los valores de una fila
de un archivo csv suelen estar separados por comas. Sin embargo, esto no es
universal. En Europa, el punto decimal generalmente se escribe como , en lugar
de . y por consiguiente sería un poco incómodo usar , como separador. Por lo
tanto, no es raro usar ; en lugar de , como separador. En otras ocasiones, he visto
que se utiliza el carácter TAB.
• entrecomillado. Es habitual en los archivos csv incluir un carácter de comillas
para los datos textuales. Como puedes ver en el archivo booksales.csv, se trata
normalmente de un carácter de comillas dobles, “. Pero a veces no hay ningún
carácter de comillas, o puede que en su lugar se utilice una comilla simple ’.
• saltar. En realidad, es muy habitual recibir archivos CSV en los que las primeras
filas no tienen nada que ver con los datos reales. En su lugar, proporcionan un
resumen legible para el ser humano de dónde proceden los datos, o quizás incluyen
alguna información técnica que no guarda relación con los datos.
62 CHAPTER 3. PRIMEROS PASOS CON JAMOVI

• valores perdidos. A menudo recibirás datos con valores omitidos. Por una razón
u otra, faltan algunas entradas en la tabla. El archivo de datos debe incluir un
valor “especial” para indicar que falta la entrada. Por defecto, jamovi asume que
este valor es 995 , tanto para datos numéricos como de texto, por lo que debes
asegurarte de que, cuando sea necesario, todos los valores que faltan en el archivo
csv se reemplacen con 99 (o -9999; lo que elijas) antes de abrir/importar el archivo
en jamovi. Una vez que hayas abierto/importado el archivo en jamovi, todos los
valores que falten se convertirán en celdas en blanco o sombreadas en la vista de
hoja de cálculo de jamovi. También puedes cambiar el valor que falta para cada
variable como una opción en la vista Datos - Configuración.

3.5.2 Carga de datos desde SPSS (y otros paquetes estadísticos)

Los comandos enumerados anteriormente son los principales que necesitaremos para los
archivos de datos en este libro. Pero en la vida real tenemos muchas más posibilidades.
Por ejemplo, es posible que quieras leer archivos de datos de otros programas estadísticos.
Dado que SPSS es probablemente el paquete estadístico más utilizado en psicología,
vale la pena mencionar que jamovi también puede importar archivos de datos de SPSS
(extensión de archivo .sav). Simplemente sigue las instrucciones anteriores para abrir un
archivo csv, pero esta vez debes ir al archivo .sav que deseas importar. Para los archivos
SPSS, jamovi considerará todos los valores como faltantes si se consideran como archivos
“faltantes del sistema” en SPSS. El valor ‘faltas por defecto’ no parece funcionar como se
espera cuando se importan archivos SPSS, así que tenlo en cuenta - puede que necesites
otro paso: importa el archivo SPSS a jamovi, luego expórtalo como un archivo csv antes
de volver a abrirlo en jamovi. 6
Y eso es todo, al menos en lo que respecta a SPSS. En cuanto a otros programas
estadísticos, jamovi también puede abrir/importar directamente archivos SAS y STATA.

3.5.3 Carga de archivos Excel

Otro problema lo plantean los archivos Excel. A pesar de llevar años pidiendo a la gente
que me envíen datos codificados en un formato de datos propietario, me envían muchos
archivos de Excel. La forma de tratar los archivos Excel es abrirlos primero en Excel u
otro programa de hoja de cálculo que pueda tratar archivos Excel y luego exportar los
datos como un archivo csv antes de abrir/importar el archivo csv a jamovi.

3.6 Cambio de datos de un nivel a otro

A veces se desea cambiar el nivel de la variable. Esto puede ocurrir por muchas razones.
A veces, al importar datos de archivos, pueden llegar en un formato incorrecto. Los
números a veces se importan como valores de nominales de texto. Las fechas se pueden
importar como texto. Los valores de ID de participante a veces se pueden leer como
5 Puedes cambiar el valor por defecto para los valores perdidos en jamovi desde el menú superior

derecho (tres puntos verticales), pero esto solo funciona en el momento de importar los archivos de
datos a jamovi. El valor omitido por defecto en el conjunto de datos no debe ser un número válido
asociado a ninguna de las variables, por ejemplo, podrías usar -9999 ya que es poco probable que sea
un valor válido.
6 Sé que esto es una chapuza, pero funciona y espero que se arregle en una versión posterior de

jamovi.
3.7. INSTALACIÓN DE MÓDULOS ADICIONALES EN JAMOVI 63

continuos: los valores nominales a veces se pueden leer como ordinales o incluso contin-
uos. Es muy probable que a veces quieras convertir una variable de un nivel de medida
a otro. O, para utilizar el término correcto, quieres coaccionar la variable de una clase
a otra.

Anteriormente vimos cómo especificar diferentes niveles de variables, y si deseas cambiar

el nivel de medida de una variable, puedes hacerlo en la vista de datos de jamovi para
esa variable. Simplemente haz clic en la casilla de verificación del nivel de medida que
desees: continuo, ordinal o nominal.

3.7 Instalación de módulos adicionales en jamovi

Una característica realmente interesante de jamovi es la posibilidad de instalar módulos
adicionales de la biblioteca de jamovi. Estos módulos adicionales han sido desarrolla-
dos por la comunidad jamovi, es decir, usuarios y desarrolladores de jamovi que han
creado complementos de software especiales que realizan otros análisis, generalmente
más avanzados, que van más allá de las capacidades del programa jamovi base.

Para instalar módulos adicionales, haz clic en el + grande de la parte superior derecha
de la ventana de jamovi, selecciona “jamovi-library” y navega por los diversos módulos
adicionales disponibles. Elige los que quieras e instálalos, como en Figure 3.6. Así de
fácil. Podrás acceder a los módulos recién instalados desde la barra de botones “Análisis”.
Pruébalo… entre los módulos complementarios útiles para instalar se incluyen “scatr”
(añadido en “Descriptivos”) y 𝑅𝑗 .

Figure 3.6: Instalación de módulos adicionales en jamovi

64 CHAPTER 3. PRIMEROS PASOS CON JAMOVI

3.8 Salir de Jamovi

Hay una última cosa que debería cubrir en este capítulo: cómo salir de jamovi. No es
difícil, simplemente cierra el programa de la misma forma que lo harías con cualquier
otro programa. Sin embargo, lo que quizás quieras hacer antes de salir es guardar tu
trabajo. Esto consta de dos partes: guardar cualquier cambio en el conjunto de datos y
guardar los análisis que ejecutaste.
Es una buena práctica guardar cualquier cambio en el conjunto de datos como un nuevo
conjunto de datos. De este modo, siempre podrás volver a los datos originales. Para
guardar cualquier cambio en jamovi, selecciona ‘Exportar’…‘Datos’ en el menú principal
de jamovi (botón con tres barras horizontales en la parte superior izquierda) y crea un
nuevo nombre de archivo para el conjunto de datos modificado.
También puedes guardar tanto los datos modificados como los análisis que hayas re-
alizado guardándolos como un archivo jamovi. Para ello, desde el menú principal de
jamovi selecciona ‘Guardar como’ y escribe un nombre de archivo para este ‘archivo
jamovi (.omv)’. Recuerda guardar el archivo en un lugar donde puedas encontrarlo más
tarde. Yo suelo crear una carpeta nueva para conjuntos de datos y análisis específicos.

3.9 Resumen
Todos los libros que intentan enseñar un nuevo programa de software estadístico a los
principiantes tienen que cubrir más o menos los mismos temas y más o menos en el
mismo orden. El nuestro no es una excepción así que, siguiendo la gran tradición de
hacerlo de la misma manera que todos los demás, este capítulo cubre los siguientes
temas:
• [Instalando jamovi]. Descargamos e instalamos jamovi y lo ponemos en marcha.
• Análisis. Nos orientamos muy brevemente hacia la parte de jamovi en la que
se realizan los análisis y aparecen los resultados, pero lo aplazamos hasta más
adelante en el libro.
• La hoja de cálculo. Dedicamos más tiempo a la parte de la hoja de cálculo de
jamovi, y consideramos diferentes tipos de variables y cómo calcular nuevas vari-
ables.
• Carga de datos en jamovi. También vimos cómo cargar archivos de datos en
jamovi.
• [Importanción de archivos de datos inusuales]. Luego vimos cómo abrir otros
archivos de datos, de diferentes tipos de archivos.
• Cambio de datos de un nivel a otro. Y vimos que a veces necesitamos coaccionar
datos de un tipo a otro.
• [Instalando módulos adicionales en jamovi]. La instalación de módulos adicionales
de la comunidad jamovi realmente amplía las capacidades de jamovi.
• Salir de jamovi. Por último, examinamos las buenas prácticas en términos de
guardar el conjunto de datos y los análisis cuando se ha terminado y se está a
punto de salir de jamovi.
Todavía no hemos llegado a nada que se parezca al análisis de datos. Quizá el próximo
capítulo nos acerque un poco más.
 Part III

Trabajar con datos

65
Chapter 4

Estadística descriptiva

Cuando se dispone de un nuevo conjunto de datos, una de las primeras tareas que hay
que hacer es encontrar la manera de resumirlos de forma compacta y fácil de entender.
En eso consiste la estadística descriptiva (a diferencia de la estadística inferencial).
De hecho, para mucha gente el término “estadística” es sinónimo de estadística descrip-
tiva. Este es el tema que trataremos en este capítulo, pero antes de entrar en detalles,
tomemos un momento para entender por qué necesitamos la estadística descriptiva. Para
ello, abramos el archivo aflsmall_margins y veamos qué variables están almacenadas en
él, véase Figure 4.1.
De hecho, aquí solo hay una variable, afl.margins. Nos centraremos un poco en esta
variable en este capítulo, así que será mejor que te diga lo que es. A diferencia de la
mayoría de los conjuntos de datos de este libro, se trata en realidad de datos reales
relativos a la Liga de fútbol australiana (AFL).1 La variable afl.margins contiene el
margen ganador (número de puntos) de los 176 partidos jugados en casa y fuera de casa
durante la temporada 2010.
Este resultado no facilita la comprensión de lo que dicen realmente los datos. Simple-
mente “mirar los datos” no es una forma muy eficaz de entenderlos. Para hacernos
una idea de lo que dicen realmente los datos, tenemos que calcular algunos estadísticos
descriptivos (este capítulo) y dibujar algunas imágenes bonitas (Chapter 5). Dado que
los estadísticos descriptivos son los más fáciles de los dos temas, comenzaremos con
ellos, pero sin embargo, vamos a mostrar un histograma de los datos de afl.margins, ya
que debería ayudar a tener una idea de cómo son los datos que estamos tratando de
describir, ver Figure 4.2. Hablaremos mucho más sobre cómo dibujar histogramas en
Section 5.1 en el próximo capítulo. Por ahora, basta con mirar el histograma y observar
que proporciona una representación bastante interpretable de los datos de afl.margins.

4.1 Medidas de tendencia central

Dibujar los datos, como en Figure 4.2, es una excelente manera de transmitir la “esencia”
de lo que los datos intentan decirnos. Suele ser muy útil tratar de condensar los datos
1 Nota para los no australianos: la AFL es una competición de fútbol de reglas australianas. No es

necesario saber nada sobre las reglas australianas para seguir esta sección.

67
68 CHAPTER 4. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Figure 4.1: una captura de pantalla de jamovi que muestra las variables almacenadas
en el archivo aflsmallmargins.csv
4.1. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 69

Figure 4.2: Un histograma de los datos del margen ganador de la AFL 2010 (la variable
afl.margins). Como era de esperar, cuanto mayor sea el margen de victoria, con menos
frecuencia se tiende a verlo.
70 CHAPTER 4. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

en unos cuantos estadísticos “resumidos” sencillos. En la mayoría de las situaciones,

lo primero que querrás calcular es una medida de tendencia central. Es decir, te
gustaría saber dónde se encuentra el “promedio” o el “medio” de tus datos. Las tres
medidas más utilizadas son la media, la mediana y la moda. Explicaremos cada una de
ellas, y luego discutiremos cuándo es útil cada una de ellas.

4.1.1 La media
La media de un conjunto de observaciones no es más que un promedio normal y corri-
ente. Se suman todos los valores y se dividen por el número total de valores. Los cinco
primeros márgenes ganadores de la AFL fueron 56, 31, 56, 8 y 32, por lo que la media
de estas observaciones es simplemente:

56 + 31 + 56 + 8 + 32 183
= = 36, 60
5 5
Por supuesto, esta definición de la media no es nueva para nadie. Los promedios (es
decir, las medias) se usan tan a menudo en la vida cotidiana que se trata de algo
bastante familiar. Sin embargo, dado que el concepto de media es algo que todo el
mundo entiende, usaré esto como excusa para empezar a introducir algo de la notación
matemática que los estadísticos utilizan para describir este cálculo y hablar de cómo se
harían los cálculos en jamovi.
La primera notación que hay que introducir es 𝑁 , que usaremos para referirnos al
número de observaciones que estamos promediando (en este caso, 𝑁 = 5). A contin-
uación, debemos adjuntar una etiqueta a las observaciones. Es habitual usar X para
esto y utilizar subíndices para indicar de qué observación estamos hablando. Es decir,
usaremos 𝑋1 para referirnos a la primera observación, 𝑋2 para referirnos a la segunda
observación, y así sucesivamente hasta llegar a 𝑋𝑁 para la última. O, para decir lo
mismo de una manera un poco más abstracta, usamos 𝑋𝑖 para referirnos a la i-ésima
observación. Solo para asegurarnos de que tenemos clara la notación, Table 4.1 enumera
las 5 observaciones en la variable afl.margins, junto con el símbolo matemático utilizado
para referirse a ella y el valor real al que corresponde la observación.
[Detalle técnico adicional2 ]
2 Bien, ahora intentemos escribir una fórmula para la media. Por tradición, usamos 𝑋̄ como notación

para la media. Así que el cálculo de la media podría expresarse mediante la siguiente fórmula:
𝑋 + 𝑋2 ... + 𝑋𝑁−1 + 𝑋𝑁
𝑋̄ = 1
𝑁
Esta fórmula es completamente correcta pero es terriblemente larga, por lo que usamos el símbolo del
sumatorio ∑ para acortarla.𝑎 Si quiero sumar las cinco primeras observaciones, podría escribir la suma
de la forma larga, 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + 𝑋4 + 𝑋5 o podría usar el símbolo de suma para acortarla a esto:
5
∑ 𝑋𝑖
𝑖=1

Tomado al pie de la letra, esto podría leerse como “la suma, tomada sobre todos los valores i del 1 al
5, del valor 𝑋𝑖 ”. Pero básicamente lo que significa es “sumar las primeras cinco observaciones”. En
cualquier caso, podemos usar esta notación para escribir la fórmula de la media, que tiene este aspecto:

1 𝑁
𝑋̄ = ∑𝑋
𝑁 𝑖=1 𝑖

Sinceramente, no creo que toda esta notación matemática ayude a aclarar el concepto de la media en
absoluto. De hecho, no es más que una forma elegante de escribir lo mismo que dije con palabras:
4.1. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 71

Table 4.1: Observaciones en la variable afl.margins

(a)

(b)

the observation its symbol the observed value

winning margin, game
1 𝑋1 56 points
winning margin, game
2 𝑋2 31 points
winning margin, game
3 𝑋3 56 points
winning margin, game
4 𝑋4 8 points
winning margin, game
5 𝑋5 32 points

4.1.2 Cálculo de la media en jamovi

Bien, esas son las matemáticas. Entonces, ¿cómo conseguimos que la caja mágica de la
informática haga el trabajo por nosotros? Cuando el número de observaciones comienza
a ser grande, es mucho más fácil hacer este tipo de cálculos con un ordenador. Para
calcular la media usando todos los datos podemos utilizar jamovi. El primer paso es
hacer clic en el botón ‘Exploración’ y luego hacer clic en ‘Descriptivos’. A continuación,
marca la variable afl.margins y haz clic en la flecha hacia la derecha para moverla al
cuadro ‘Variables’. En cuanto lo hagas, aparecerá una tabla en la parte derecha de la
pantalla con información por defecto sobre los ‘Descriptivos’; ver Figure 4.3.
Como puedes ver en Figure 4.3, el valor medio de la variable afl.margins es 35,30. Otra
información presentada incluye el número total de observaciones (N=176), el número de
valores perdidos (ninguno) y los valores de la mediana, mínimo y máximo de la variable.

4.1.3 La mediana
La segunda medida de tendencia central que la gente usa mucho es la mediana, y es
incluso más fácil de describir que la media. La mediana de un conjunto de observaciones
es simplemente el valor medio. Como antes, imaginemos que solo nos interesan los
primeros 5 márgenes ganadores de la AFL: 56, 31, 56, 8 y 32. Para calcular la mediana
ordenamos estos números en orden ascendente:
sumar todos los valores y dividirlos por el número total de elementos. Sin embargo, esa no es realmente
la razón por la que entré en tanto detalle. Mi objetivo era tratar de asegurarme de que todo el mundo
leyendo este libro tenga clara la notación que usaremos a lo largo del mismo: 𝑋̄ para la media, ∑ para
la idea del sumatorio, $ X_i$ para la i-ésima observación y 𝑁 para el número total de observaciones.
Vamos a reutilizar estos símbolos un poco, por lo que es importante que los entiendas lo suficientemente
bien como para poder “leer” las ecuaciones y poder ver que solo está diciendo “suma muchas cosas y
luego divide por otra cosa”. —𝑎 La elección de usar ∑ para denotar el sumatorio no es arbitraria. Es
la letra mayúscula griega sigma, que es el análogo de la letra 𝑆 en ese alfabeto. De manera similar,
hay un símbolo equivalente que se usa para denotar la multiplicación de muchos números, dado que las
multiplicaciones también se llaman “productos” usamos el símbolo ∏ para esto (la pi mayúscula griega,
que es el análogo de la letra 𝑃 ).
72 CHAPTER 4. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Figure 4.3: Descriptivos por defecto para los datos del margen ganador de AFL 2010
(la variable afl.margins)

8, 31, 32, 56, 56

A partir de la inspección, es obvio que el valor mediano de estas 5 observaciones es 32,
ya que es el del medio en la lista ordenada (lo he puesto en negrita para que sea aún
más obvio). Esto es fácil. Pero, ¿qué debemos hacer si nos interesan los primeros 6
partidos en lugar de los primeros 5? Como el sexto partido de la temporada tuvo un
margen de ganancia de 14 puntos, nuestra lista ordenada ahora es
8, 14, 31, 32, 56, 56
y hay dos números en el medio, 31 y 32. La mediana se define como el promedio de
esos dos números, que por supuesto es 31,5. Como antes, es muy tedioso hacer esto a
mano cuando se tienen muchos números. En la vida real, por supuesto, nadie calcula
la mediana ordenando los datos y buscando el valor medio. En la vida real usamos un
ordenador para que haga el trabajo pesado por nosotras, y jamovi nos ha proporcionado
un valor de mediana de 30.50 para la variable afl.margins (Figure 4.3).

4.1.4 ¿Media o mediana? ¿Cuál es la diferencia?

Saber calcular medias y medianas es solo una parte de la historia. También hay que
entender qué dice cada una de ellas sobre los datos y lo que eso implica en relación a
cuándo se debe usar cada una. Esto se ilustra en Figure 4.4. La media es algo así como
el “centro de gravedad” del conjunto de datos, mientras que la mediana es el “valor
medio” de los datos. Lo que esto implica, en cuanto a cuál deberías usar, depende un
poco del tipo de datos que tengas y de lo que estés intentando conseguir. Como guía
aproximada:
4.1. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 73

• Si tus datos son de escala nominal, probablemente no deberías usar ni la media

ni la mediana. Tanto la media como la mediana se basan en la idea de que los
números asignados a los valores son significativos. Si el esquema de numeración
es arbitrario, probablemente sea mejor usar la Moda en su lugar.
• Si tus datos son de escala ordinal, es más probable que quieras usar la mediana que
la media. La mediana solo utiliza la información de orden de los datos (es decir,
qué números son mayores) pero no depende de los números exactos involucrados.
Esta es exactamente la situación que se da cuando tus datos son de escala ordinal.
La media, por otro lado, utiliza los valores numéricos precisos asignados a las
observaciones, por lo que no es realmente apropiada para datos ordinales.
• Para datos de escala de intervalo y razón, cualquiera de los dos suele ser aceptable.
La elección depende un poco de lo que se quiera conseguir. La media tiene la
ventaja de que utiliza toda la información de los datos (lo cual es útil cuando
no se dispone de muchos datos). Pero es muy sensible a los valores extremos y
atípicos.

Vamos a ampliar un poco esta última parte. Una consecuencia es que hay diferencias
sistemáticas entre la media y la mediana cuando el histograma es asimétrico (asimetría
y apuntamiento). Esto se ilustra en Figure 4.4. Observa que la mediana (a la derecha)
se sitúa más cerca del “cuerpo” del histograma, mientras que la media (a la izquierda)
se arrastra hacia la “cola” (donde están los valores extremos). Por poner un ejemplo
concreto, supongamos que Bob (ingreso $50 000), Kate (ingreso $60 000) y Jane (ingreso
$65 000) están sentados en una mesa. La renta media de la mesa es $58,333 y la renta
mediana es $60,000. Entonces Bill se sienta con ellos (ingresos $100,000,000). La renta
media ha subido a $25,043,750 pero la mediana sube solo a $62,500. Si lo que te interesa
es ver la renta total en la tabla, la media podría ser la respuesta correcta. Pero si lo
que te interesa es lo que se considera una renta típica en la mesa, la mediana sería una
mejor opción.

Figure 4.4: Ilustración de la diferencia entre cómo deben interpretarse la media y la

mediana. La media es básicamente el “centro de gravedad” del conjunto de datos. Si
imaginamos que el histograma de los datos es un objeto sólido, el punto sobre el que
podríamos equilibrarlo (como en un balancín) es la media. En cambio, la mediana es la
observación intermedia, con la mitad de las observaciones más pequeñas y la otra mitad
más grandes.
74 CHAPTER 4. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

4.1.5 Un ejemplo de la vida real

Para intentar entender por qué hay que prestar atención a las diferencias entre la media
y la mediana, veamos un ejemplo de la vida real. Como suelo burlarme de los periodistas
por sus escasos conocimientos científicos y estadísticos, debo dar crédito a quienes lo
merecen. Este es un excelente artículo de la web de noticias ABC3 del 24 de septiembre
de 2010:
En las últimas semanas ejecutivos sénior del Commonwealth Bank han via-
jado por todo el mundo con una presentación en la que muestran cómo los
precios de la vivienda en Australia y las principales relaciones precio-renta
clave se comparan favorablemente con países similares. “La asequibilidad
de la vivienda en realidad ha ido a la baja en los últimos cinco o seis años”,
afirmó Craig James, economista jefe de CommSec, la división de negociación
del banco.
Esto probablemente sea una gran sorpresa para cualquiera que tenga una hipoteca, o
que quiera una hipoteca, o que pague el alquiler, o que no sea completamente ajeno a
lo que ha estado ocurriendo en el mercado inmobiliario australiano en los últimos años.
De vuelta al artículo:
CBA ha declarado la guerra a los que considera agoreros de la vivienda con
gráficos, cifras y comparaciones internacionales. En su presentación, el banco
rechaza los argumentos de que la vivienda en Australia es relativamente
cara en comparación con los ingresos. Afirma que la relación entre el precio
de la vivienda y la renta familiar en Australia, de 5,6 en las principales
ciudades y de 4,3 en todo el país, es comparable a la de muchos otros países
desarrollados. Dice que San Francisco y Nueva York tienen una relación de
7, Auckland es 6.7 y Vancouver de 9.3.
¡Más excelentes noticias! Excepto que el artículo continúa haciendo la observación de
que:
Muchos analistas afirman que eso ha llevado al banco a utilizar cifras y com-
paraciones engañosas. Si se va a la página cuatro de la presentación del
CBA y se lee la información de la fuente en la parte inferior del gráfico y
la tabla, se observará que hay una fuente adicional en la comparación inter-
nacional: Demographia. Sin embargo, si el Commonwealth Bank también
hubiera utilizado el análisis de Demographia en la relación entre el precio de
la vivienda y la renta en Australia, habría obtenido una cifra más cercana a
9 en lugar de 5,6 o 4,3.
Se trata de una discrepancia bastante seria. Un grupo de personas dice 9, otro dice 4-5.
¿Deberíamos dividir la diferencia y decir que la verdad está en algún punto intermedio?
Por supuesto que no. Esta es una situación en la que hay una respuesta correcta y otra
incorrecta. Demographia tiene razón y el Commonwealth Bank está equivocado. Como
señala el artículo:
[Un] problema obvio de las cifras de precios e ingresos del Commonwealth
Bank es que comparan los ingresos medios con los precios medianos de la
vivienda (a diferencia de las cifras de Demographia que comparan los in-
gresos medianos con los precios medianos). La mediana es el punto medio,
3 www.abc.net.au/news/stories/2010/09/24/3021480.htm
4.1. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 75

reduciendo eficazmente los altibajos, y eso significa que el promedio es gen-

eralmente más alto cuando se trata de ingresos y precios de activos, porque
incluye los ingresos de las personas más ricas de Australia. Dicho de otro
modo: las cifras del Commonwealth Bank tienen en cuenta el sueldo multi-
millonario de Ralph Norris en lo que respecta a los ingresos, pero no su (sin
duda) carísima casa en las cifras del precio de los bienes inmuebles, con lo
que subestiman la relación entre el precio de la vivienda y los ingresos de
los australianos con rentas medias.
Yo no lo habría expresado mejor. La forma en que Demographia calculó la proporción
es la correcta. La forma en que lo hizo el Banco es incorrecta. En cuanto a por qué
una organización tan sofisticada cuantitativamente como un gran banco cometió un
error tan elemental, bueno… No puedo asegurarlo ya que no tengo ningún conocimiento
especial de su forma de pensar. Pero el propio artículo menciona los siguientes hechos,
que pueden o no ser relevantes:
[Como] el mayor prestamista hipotecario de Australia, el Commonwealth
Bank, tiene uno de los mayores intereses creados en el aumento de los pre-
cios de la vivienda. Efectivamente, posee una gran cantidad de viviendas
australianas como garantía de sus préstamos hipotecarios, así como de mu-
chos préstamos a pequeñas empresas.
Vaya, vaya.

4.1.6 Moda
La moda de una muestra es muy sencilla. Es el valor que aparece con más frecuencia.
Podemos ilustrar la moda utilizando una variable diferente de la AFL: ¿quién ha jugado
más finales? Abre el archivo de finalistas de aflsmall y echa un vistazo a la variable
afl.finalists, ver Figure 4.5. Esta variable contiene los nombres de los 400 equipos que
jugaron en las 200 finales disputadas durante el período de 1987 a 2010.
Lo que podríamos hacer es leer las 400 entradas y contar el número de veces en las
que aparece el nombre de cada equipo en nuestra lista de finalistas, produciendo así
una tabla de frecuencias. Sin embargo, sería una tarea aburrida y sin sentido: ex-
actamente el tipo de tarea para la que los ordenadores son excelentes. Así que usemos
jamovi para que lo haga por nosotros. En ‘Exploración’ - ‘Descriptivos’, haz clic en la
pequeña casilla de verificación etiquetada como ‘Tablas de frecuencias’ y obtendrás algo
como Figure 4.6.
Ahora que tenemos nuestra tabla de frecuencias, podemos mirarla y ver que, en los
24 años de los que tenemos datos, Geelong ha jugado más finales que cualquier otro
equipo. Por lo tanto, la moda de los datos de afl.finalists es “Geelong”. Podemos ver
que Geelong (39 finales) jugó más finales que cualquier otro equipo durante el período
1987-2010. También vale la pena señalar que en la tabla ‘Descriptivos’ no se calculan
los resultados de Media, Mediana, Mínimo o Máximo. Esto se debe a que la variable
afl.finalists es una variable de texto nominal, por lo que no tiene sentido calcular estos
valores.
Una última observación sobre la moda. Aunque la moda se calcula con mayor frecuencia
cuando se tienen datos nominales, porque las medias y las medianas son inútiles para
ese tipo de variables, hay algunas situaciones en las que realmente se desea conocer la
moda de una variable de escala ordinal, de intervalo o de escala de razón. Por ejemplo,
76 CHAPTER 4. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Figure 4.5: Una captura de pantalla de jamovi que muestra las variables almacenadas
en el archivo aflsmall finalists.csv
4.2. MEDIDAS DE VARIABILIDAD 77

Figure 4.6: Una captura de pantalla de jamovi que muestra la tabla de frecuencias para
la variable afl.finalists

volvamos a nuestra variable afl.margins. Esta variable es claramente una escala de razón
(si no te queda claro, puede que te ayude volver a leer la sección sobre Section 2.2), por
lo que en la mayoría de las situaciones la media o la mediana es la medida de tendencia
central que quieres. Pero considera esta situación: un amigo te ofrece una apuesta y elige
un partido de fútbol al azar. Sin saber quién juega, debes adivinar el margen ganador
exacto. Si aciertas, ganas $50. Si no aciertas, pierdes $1. No hay premios de consolación
por “casi” acertar. Tienes que acertar exactamente el margen ganador exacto. Para
esta apuesta, la media y la mediana no te sirven para nada. Debes apostar por la moda.
Para calcular la moda de la variable afl.margins en jamovi, vuelve a ese conjunto de
datos y en la pantalla ‘Exploración’ - ‘Descriptivos’ verás que puedes ampliar la sección
marcada como ‘Estadísticas’. Haz clic en la casilla de verificación marcada como ‘Moda’
y verás el valor modal presentado en la tabla ‘Descriptivos’, como en Figure 4.7. Así,
los datos de 2010 sugieren que deberías apostar por un margen de 3 puntos.

4.2 Medidas de variabilidad

Todos los estadísticos que hemos analizado hasta ahora se refieren a la tendencia central.
Es decir, todos hablan de qué valores están “en el medio” o son “populares” en los datos.
Sin embargo, la tendencia central no es el único tipo de resumen estadístico que queremos
calcular. Lo segundo que realmente queremos es una medida de la variabilidad de los
datos. Es decir, ¿cuán “dispersos” están los datos? ¿Cómo de “alejados” de la media
o la mediana tienden a estar los valores observados? Por ahora, vamos a suponer que
los datos son de escala de intervalo o de razón, y seguiremos utilizando los datos de
afl.margins. Usaremos estos datos para discutir varias medidas diferentes de dispersión,
78 CHAPTER 4. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Figure 4.7: Una captura de pantalla de jamovi que muestra el valor modal para la
variable afl.margins

cada una con diferentes puntos fuertes y débiles.

4.2.1 Rango
Los estadísticos que hemos discutido hasta ahora se relacionan con la tendencia central.
Es decir, todos hablan sobre qué valores están “en el medio” o “populares” en los datos.
Sin embargo, la tendencia central no es el único tipo de resumen estadístico que queremos
calcular. Lo segundo que realmente queremos es una medida de la variabilidad de los
datos. Es decir, ¿qué tan “dispersos” están los datos? ¿Qué tan “lejos” de la media
o mediana tienden a estar los valores observados? Por ahora, supongamos que los
datos son escala de intervalo o razón, y continuaremos usando los datos de afl.margins.
Usaremos estos datos para discutir varias medidas diferentes de propagación, cada una
con diferentes fortalezas y debilidades.
El rango de una variable es muy sencillo. Es el valor mayor menos el valor menor. Para
los datos de márgenes ganadores de la AFL, el valor máximo es 116 y el valor mínimo es
0. Aunque el rango es la forma más sencilla de cuantificar la noción de “variabilidad”,
es una de las peores. Recuerda de nuestra discusión sobre la media que queremos que
nuestra medida de resumen sea robusta. Si el conjunto de datos tiene uno o dos valores
extremadamente malos, nos gustaría que nuestros estadísticos no se vean excesivamente
influidos por estos casos. Por ejemplo, en una variable que contenga valores atípicos
muy extremos
-100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
está claro que el rango no es robusto. Esta variable tiene un rango de 110, pero si se
4.2. MEDIDAS DE VARIABILIDAD 79

eliminara el valor atípico, tendríamos un rango de solo 8.

4.2.2 Rango intercuartílico

El rango intercuartílico (RIC) es como el rango, pero en lugar de la diferencia entre
el valor mayor y el menor se toma la diferencia entre el percentil 25 y el percentil 75. Si
aún no sabes qué es un percentil, el percentil 10 de un conjunto de datos es el número
x más pequeño tal que el 10 % de los datos es menor que x. De hecho, ya nos hemos
topado con la idea. La mediana de un conjunto de datos es su percentil 50. En jamovi
puedes especificar fácilmente los percentiles 25, 50 y 75 haciendo clic en la casilla de
verificación ‘Cuartiles’ de la pantalla ‘Exploración’ - ‘Descriptivas’ - ‘Estadísticas’.
Y no es sorprendente que en Figure 4.8 el percentil 50 sea el mismo que el valor de
la mediana. Y, observando que $50,50 - 12,75 = $37,75, podemos ver que el rango
intercuartílico para los datos de los márgenes ganadores de la AFL de 2010 es 37,75. Si
bien es obvio cómo interpretar el rango, es un poco menos obvio cómo interpretar el
RIC. La forma más sencilla de pensar en ello es la siguiente: el rango intercuartílico es
el rango que abarca la “mitad central” de los datos. Es decir, una cuarta parte de los
datos cae por debajo del percentil 25 y una cuarta parte de los datos está por encima
del percentil 75, por lo que la “mitad central” de los datos se encuentra entre ambos. Y
el RIC es el rango cubierto por esa mitad central.

4.2.3 Desviación absoluta media

Las dos medidas que hemos visto hasta ahora, el rango y el rango intercuartílico, se basan
en la idea de que podemos medir la dispersión de los datos observando los percentiles de
los datos. Sin embargo, esta no es la única manera de abordar el problema. Un enfoque
diferente consiste en seleccionar un punto de referencia significativo (generalmente la
media o la mediana) y, a continuación, informar las desviaciones “típicas” con respecto
a ese punto de referencia. ¿Qué entendemos por desviación “típica”? Por lo general, se
trata del valor medio o mediano de estas desviaciones. En la práctica, esto da lugar a
dos medidas diferentes: la “desviación absoluta media” (de la media) y la “desviación
absoluta mediana” (de la mediana). Por lo que he leído, la medida basada en la mediana
parece usarse en estadística y parece ser la mejor de las dos. Pero, para ser sincera, no
creo haber visto que se utilice mucho en psicología. Sin embargo, la medida basada en
la media sí aparece ocasionalmente en psicología. En esta sección hablaré de la primera,
y volveré a hablar de la segunda más adelante.
Como el párrafo anterior puede sonar un poco abstracto, vamos a repasar la desviación
absoluta media de la media un poco más despacio. Un aspecto útil de esta medida
es que su nombre indica exactamente cómo calcularla. Pensemos en nuestros datos de
márgenes de victorias en la AFL y, una vez más, comenzaremos imaginando que solo
hay 5 partidos en total, con márgenes de victorias de 56, 31, 56, 8 y 32. Dado que
nuestros cálculos se basan en un examen de la desviación de algún punto de referencia
(en este caso la media), lo primero que debemos calcular es la media, 𝑋.̄ Para estas
cinco observaciones, nuestra media es 𝑋̄ = 36, 6. El siguiente paso es convertir cada una
de nuestras observaciones 𝑋𝑖 en una puntuación de desviación. Para ello, calculando la
diferencia entre la observación 𝑋𝑖 y la media 𝑋.̄ Es decir, la puntuación de desviación se
define como 𝑋𝑖 − 𝑋.̄ Para la primera observación de nuestra muestra, esto equivale a $56
- 36,6 = 19,4 $. Bien, eso es bastante sencillo. El siguiente paso en el proceso es convertir
estas desviaciones en desviaciones absolutas, y lo hacemos mediante la conversión de
80 CHAPTER 4. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Figure 4.8: Una captura de pantalla de jamovi que muestra los cuartiles para la variable
afl.margins
4.2. MEDIDAS DE VARIABILIDAD 81

Table 4.2: Medidas de variabilidad

(a)

(b)

deviation
from absolute
English notation value mean deviation
notation: 𝑖 𝑋𝑖 𝑋𝑖 − 𝑋̄ ∣ 𝑋𝑖 − 𝑋̄ ∣
1 56 19.4 19.4
2 31 -5.6 5.6
3 56 19.4 19.4
4 8 -28.6 28.6
5 32 -4.6 4.6

cualquier valor negativo en positivo. Matemáticamente, denotaremos el valor absoluto

de −3 como ∣ −3 ∣, por lo que decimos que ∣ −3 ∣= 3. Usamos el valor absoluto aquí
porque realmente no nos importa si el valor es mayor o menor que la media, solo nos
interesa lo cerca que está de la media. Para ayudar a que este proceso sea lo más obvio
posible, Table 4.2 muestra estos cálculos para las cinco observaciones.
Ahora que hemos calculado la puntuación de la desviación absoluta para cada obser-
vación del conjunto de datos, todo lo que tenemos que hacer es calcular la media de
estas puntuaciones. Vamos a hacerlo:

19, 4 + 5, 6 + 19, 4 + 28, 6 + 4, 6

= 15, 52
5

Y hemos terminado. La desviación absoluta media de estas cinco puntuaciones es 15,52.

[Detalle técnico adicional4 ]

4.2.4 Variancia
Aunque la medida de la desviación absoluta media tiene su utilidad, no es la mejor
medida de variabilidad que se puede utilizar. Desde una perspectiva puramente
matemática, hay algunas razones sólidas para preferir las desviaciones al cuadrado en
lugar de las desviaciones absolutas. Si lo hacemos obtenemos una medida llamada
variancia, que tiene muchas propiedades estadísticas realmente buenas que voy a
4 Sin embargo, aunque nuestros cálculos para este pequeño ejemplo han llegado a su fin, nos quedan un

par de cosas de las que hablar. En primer lugar, deberíamos intentar escribir una fórmula matemática
adecuada. Pero para ello necesito una notación matemática para referirme a la desviación absoluta
media. “Desviación absoluta media” y “desviación absoluta mediana” tienen el mismo acrónimo (MAD
en inglés), lo que genera cierta ambigüedad, así que mejor me invento algo diferente para la desviación
absoluta media. Lo que haré es usar DAP en su lugar, abreviatura de desviación absoluta promedio.
Ahora que tenemos una notación inequívoca, esta es la fórmula que describe lo que acabamos de calcular:

1 𝑁
𝐴𝐴𝐷(𝑋) = ∑ ∣ 𝑋𝑖 − 𝑋̄ ∣= 15.52
𝑁 𝑖=1
82 CHAPTER 4. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Table 4.3: medidas de variabilidad para los cinco primeros juegos de la AFL

(a)

(b)

deviation
from absolute
English maths: value mean deviation
notation: 𝑖 𝑋𝑖 𝑋𝑖 − 𝑋̄ (𝑋𝑖 − 𝑋)̄ 2
1 56 19.4 376.36
2 31 -5.6 31.36
3 56 19.4 376.36
4 8 -28.6 817.96
5 32 -4.6 21.16

ignorar,5 y un defecto psicológico del que voy a hacer un gran problema en un momento.
La variancia de un conjunto de datos 𝑋 a veces se escribe como Var( 𝑋 ), pero se
denota más comúnmente como 𝑠2 (la razón de esto se aclarará en breve).
[Detalle técnico adicional6 ]
Ahora que ya tenemos la idea básica, veamos un ejemplo concreto. Una vez más,
utilizaremos como datos los cinco primeros juegos de la AFL. Si seguimos el mismo
planteamiento que la última vez, obtendremos la información que se muestra en Ta-
ble 4.3.
Esa última columna contiene todas nuestras desviaciones al cuadrado, así que todo lo que
tenemos que hacer es promediarlas. Si lo hacemos a mano, es decir, con una calculadora,
obtenemos una variancia de 324, 64. Emocionante, ¿verdad? Por el momento, vamos a
ignorar la pregunta candente que probablemente todas estáis pensando (es decir, ¿qué
diablos significa realmente una variancia de $ 324.64 $?) Y en su lugar hablemos un poco
más sobre cómo hacer los cálculos en jamovi, porque esto revelará algo muy extraño.
Inicia una nueva sesión de jamovi haciendo clic en el botón del menú principal (tres líneas
horizontales en la esquina superior izquierda) y seleccionan ‘Nuevo’. Ahora escribe los
cinco primeros valores del conjunto de datos de afl.margins en la columna A (56, 31 , 56,
8, 32. Cambia el tipo de variable a ‘Continua’ y, en ‘Descriptivas’, haz clic en la casilla
de verificación ‘Variancia’ y obtendrás los mismos valores de variancia que calculamos a
5 Bueno, mencionaré muy brevemente la que me parece más guay, para una definición muy particular

de “guay”, claro. Las variancias son aditivas. Esto es lo que eso significa. Supongamos que tengo dos
variables 𝑋 y 𝑌 , cuyas variancias son 𝑉 𝑎𝑟(𝑋) y 𝑉 𝑎𝑟(𝑌 ) respectivamente. Ahora imagina que quiero
definir una nueva variable Z que sea la suma de las dos, 𝑍 = 𝑋 + 𝑌 . Resulta que la variancia de 𝑍 es
igual a 𝑉 𝑎𝑟(𝑋) + 𝑉 𝑎𝑟(𝑌 ). Esta es una propiedad muy útil, pero no es cierta para las otras medidas
de las que hablo en esta sección.
6 La fórmula que usamos para calcular la variancia de un conjunto de observaciones es la siguiente:

1 𝑁 ̄ 2
𝑉 𝐴𝑅(𝑋) = ∑(𝑋 − 𝑋)
𝑁 𝑖=1 𝑖

Como puedes ver, es básicamente la misma fórmula que usamos para calcular la desviación absoluta
media, salvo que en lugar de usar “desviaciones absolutas” usamos “desviaciones al cuadrado”. Es por
esta razón que la variancia a veces se denomina “desviación cuadrática media”.
4.2. MEDIDAS DE VARIABILIDAD 83

mano (324, 64). No, espera, obtienes una respuesta completamente diferente ($ 405.80
$) - mira Figure 4.9. Eso es muy raro. ¿Jamovi no funciona? ¿Es un error tipográfico?
¿Soy idiota?

Figure 4.9: Captura de pantalla de jamovi que muestra la variancia de los 5 primeros
valores de la variable afl.margins

La respuesta es no.7 No es un error tipográfico y jamovi no está cometiendo un error. De

hecho, es muy sencillo explicar lo que hace jamovi aquí, pero es un poco más complicado
explicar por qué lo hace. Así que empecemos con el “qué”. Lo que jamovi está haciendo
es evaluar una fórmula ligeramente diferente a la que te mostré anateriormente. En
lugar de promediar las desviaciones al cuadrado, lo que requiere dividir por el número
de puntos de datos N, jamovi eligió dividir por 𝑁 − 1.
[Detalle técnico adicional8 ]
Así que ese es el qué. La verdadera pregunta es por qué jamovi está dividiendo por
𝑁 − 1 y no por 𝑁 . Después de todo, se supone que la variancia es la desviación
cuadrática media, ¿verdad? Entonces, ¿no deberíamos dividir por N, el número real de
observaciones en la muestra? Bueno, sí, deberíamos. Sin embargo, como veremos en
el capítulo sobre Chapter 8, existe una distinción sutil entre “describir una muestra” y
“hacer conjeturas sobre la población de la que procede la muestra”. Hasta este punto,
ha sido una distinción sin diferencia. Independientemente de si se describe una muestra
7 Con la posible excepción de la tercera pregunta.
8 En otras palabras, la fórmula que está usando jamovi es esta:
𝑁
1 ̄ 2
∑(𝑋𝑖 − 𝑋)
𝑁 − 1 𝑖=1
84 CHAPTER 4. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

o se hagan inferencias sobre la población, la media se calcula exactamente igual. No

ocurre lo mismo con la variancia, la desviación estándar, o muchas otras medidas. Lo
que describí anteriormente (es decir, tomar la media real y dividirla por 𝑁 ) asume que
literalmente pretendes calcular la variancia de la muestra. Sin embargo, la mayoría
de las veces, no te interesa la muestra en sí misma. Más bien, la muestra existe para
decirte algo sobre el mundo. Si es así, estás comenzando a alejarte del cálculo de un
“estadístico muestral” y acercándote a la idea de estimar un “parámetro poblacional”.
Pero me estoy adelantando. Por ahora, confiemos en que jamovi sabe lo que hace, y
revisaremos esta cuestión más adelante cuando hablemos de la estimación en Chapter 8.
Bien, una última cosa. Esta sección hasta ahora se ha leído un poco como una novela
de misterio. Te he enseñado a calcular la variancia, he descrito el extraño “𝑁 − 1”
que hace jamovi y he insinuado la razón por la que está ahí, pero no he mencionado
lo más importante. ¿Cómo interpretas la variancia? Después de todo, se supone que
la estadística descriptiva describe cosas, y ahora mismo la variancia no es más que un
número incomprensible. Desafortunadamente, la razón por la que no te he dado una
interpretación humana de la variancia es que realmente no existe. Este es el problema
más grave de la variancia. Aunque tiene algunas propiedades matemáticas elegantes
que sugieren que realmente es una cantidad fundamental para expresar la variación, es
completamente inútil si quieres comunicarte con un ser humano real. Las variancias son
completamente imposibles de interpretar en términos de la variable original. Todos los
números se han elevado al cuadrado y ya no significan nada. Es un problema enorme.
Por ejemplo, según Table 4.3, el margen del partido 1 fue “376,36 puntos cuadrados
superior al margen medio”. Esto es exactamente tan estúpido como suena, y por eso
cuando calculamos una variancia de 324.64 estamos en la misma situación. He visto
muchos partidos de fútbol y en ningún momento nadie se ha referido a “puntos al
cuadrado”. No es una unidad de medida real, y dado que la variancia se expresa en
términos de esta unidad de galimatías, carece totalmente de sentido para un humano.

4.2.5 Desviación Estándar

De acuerdo, supongamos que te gusta la idea de utilizar la variancia por esas bonitas
propiedades matemáticas de las que no he hablado, pero como eres un ser humano y
no un robot, te gustaría tener una medida que se exprese en el mismas unidades que
los propios datos (es decir, puntos, no puntos al cuadrado). ¿Qué debes hacer? La
solución al problema es obvia. Tomar la raíz cuadrada de la variancia, conocida como
desviación estándar, también llamada “raíz de la desviación cuadrática media”. Esto
resuelve nuestro problema bastante bien. Aunque nadie tiene ni idea de lo que realmente
significa “una variancia de 324,68 puntos al cuadrado”, es mucho más fácil entender “una
desviación estándar de 18,01 puntos” ya que se expresa en las unidades originales. Es
tradicional referirse a la desviación estándar de una muestra de datos como s, aunque
a veces también se utilizan “ds” y “desv est”.
[Detalle técnico adicional9 ]
9 dado que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la variancia, probablemente no te

sorprenda ver que la fórmula es:

√
√1 𝑁
𝑠 = √ ∑(𝑋𝑖 − 𝑋) ̄ 2
𝑁 𝑖=1
⎷
y en jamovi hay una casilla de verificación para ‘Desv. Estándar’ justo encima de la casilla de verificación
de ‘Variancia’. Al seleccionarla se obtiene un valor de 26.07 para la desviación estándar.
4.2. MEDIDAS DE VARIABILIDAD 85

Sin embargo, como habrás adivinado por nuestra discusión sobre la variancia, lo que
jamovi calcula en realidad es ligeramente diferente a la fórmula anterior. Al igual que
vimos con la variancia, lo que jamovi calcula es una versión que divide por 𝑁 − 1 en
lugar de 𝑁 .
[Detalle técnico adicional10 ]
Interpretar las desviaciones estándar es un poco más complejo. Como la desviación
estándar se obtiene a partir de la variancia, y la variancia es una cantidad que tiene
poco o ningún significado para nosotros, los humanos, la desviación estándar no tiene
una interpretación sencilla. En consecuencia, la mayoría de nosotras nos basamos en
una simple regla empírica. En general, cabe esperar que el 68 % de los datos se sitúen
dentro de 1 desviación estándar de la media, el 95 % de los datos dentro de 2 desviaciones
estándar de la media y el 99,7 % de los datos dentro de 3 desviaciones estándar de la
media. Esta regla suele funcionar bastante bien la mayoría de las veces, pero no es
exacta. En realidad, se calcula basándose en la suposición de que el histograma es
simétrico y tiene “forma de campana”.[^04.5] Como puedes ver en el histograma de
márgenes ganadores de la AFL en Figure 4.2, esto no es exactamente cierto en nuestros
datos. Aun así, la regla es aproximadamente correcta. Resulta que el 65,3 % de los
datos de los márgenes de la AFL caen dentro de una desviación estándar de la media.
Esto se muestra visualmente en Figure 4.10.

4.2.6 ¿Qué medida hay que utilizar?

Hemos discutido varias medidas de dispersión: rango, RIC, desviación absoluta media,
variancia y desviación estándar; y hemos aludido a sus puntos fuertes y débiles. He aquí
un resumen rápido:
• Rango. Proporciona la dispersión completa de los datos. Es muy vulnerable a los
valores atípicos y, en consecuencia, no se suele utilizar a menos que haya buenas
razones para preocuparse por los extremos de los datos.
• Rango intercuartílico. Indica dónde se sitúa la “mitad central” de los datos. Es
bastante robusto y complementa muy bien a la mediana. Se usa mucho.
• Desviación media absoluta. Indica la distancia “media” entre las observaciones y la
media. Es muy interpretable pero tiene algunos problemas menores (no discutidos
aquí) que la hacen menos atractiva para los estadísticos que la desviación estándar.
Se usa a veces, pero no a menudo.
• Variancia. Indica la desviación media al cuadrado de la media. Es matemáti-
camente elegante y probablemente la forma “correcta” de describir la variación
alrededor de la media, pero es completamente ininterpretable porque no usa las
mismas unidades que los datos. Casi nunca se usa excepto como una herramienta
matemática, pero está oculta “bajo el capó” de una gran cantidad de herramientas
estadísticas.
• Desviación Estándar. Es la raíz cuadrada de la variancia. Es bastante elegante
desde el punto de vista matemático y se expresa en las mismas unidades que los
10 Por razones que tendrán sentido cuando volvamos a este tema en el capítulo sobre [Estimación

de cantidades desconocidas de una muestra] me referiré a esta nueva cantidad como 𝜎̂ (léase como:
“sombrero sigma”), y la fórmula para esto es:
√ 𝑁
√ 1
𝜎̂ = √ ̄ 2
∑(𝑋 − 𝑋)
𝑁 − 1 𝑖=1 𝑖
⎷
86 CHAPTER 4. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

datos, por lo que se puede interpretar bastante bien. En situaciones en las que la
media es la medida de tendencia central, esta es la medida por defecto. Es, con
mucho, la medida de variación más popular.
En resumen, el RIC y la desviación estándar son fácilmente las dos medidas más uti-
lizadas para informar de la variabilidad de los datos. Pero hay situaciones en las que
se utilizan las otras. Las he descrito todas en este libro porque es muy probable que te
encuentres con la mayoría de ellas en alguna parte.

4.3 Asimetría y apuntamiento

Hay otros dos estadísticos descriptivos que a veces aparecen en la literatura psicológica:
la asimetría y el apuntamiento. En la práctica, ninguno de los dos se usa con tanta fre-
cuencia como las medidas de tendencia central y variabilidad de las que hemos hablado.
La asimetría es bastante importante, por lo que se menciona a menudo, pero nunca he
visto el apuntamiento en un artículo científico hasta la fecha.
Como es el más interesante de los dos, comencemos hablando de la asimetría. La
asimetría es básicamente una medida de asimetría y la forma más fácil de explicarla
es haciendo algunos dibujos. Como ilustra Figure 4.11, si los datos tienden a tener
muchos valores extremadamente pequeños (es decir, la cola inferior es “más larga” que la
cola superior) y no tantos valores extremadamente grandes (panel izquierdo), entonces
decimos que los datos presentan asimetría negativa. En cambio, si hay más valores
extremadamente grandes que extremadamente pequeños (panel derecho), decimos que
los datos presentan asimetría positiva. Esa es la idea cualitativa que subyace a la
asimetría. Si hay relativamente más valores que son muy superiores a la media, la
distribución tiene una asimetría positiva o una asimetría hacia la derecha, con una cola
que se extiende hacia la derecha. La asimetría negativa o izquierda es lo contrario.
Una distribución simétrica tiene una asimetría de 0. El valor de asimetría para una
distribución con asimetría positiva es positivo y el valor para una distribución con
asimetría negativa es negativo.
[Detalle técnico adicional11 ]
Quizás sea más útil usar jamovi para calcular la asimetría: es una casilla de verificación
en las opciones de ‘Estadísticas’ en ‘Exploración’ - ‘Descriptivos’. Para la variable
afl.margins, la asimetría es de 0.780. Si divides la estimación de la asimetría por el
error estándar de la asimetría, tendrás una indicación del grado de asimetría de los
datos. Especialmente en muestras pequeñas (N < 50), una regla general sugiere que un
valor de 2 o menos puede significar que los datos no son muy asimétricos, y un valor
de más de 2 sugiere que hay suficiente asimetría en los datos para posiblemente limitar
su uso en algunos análisis estadísticos. Aunque no hay un acuerdo claro sobre esta
interpretación. Dicho esto, esto indica que los datos de márgenes ganadores de la AFL
son algo asimétricos ( 0.780
0.183 = 4.262).

11 Una fórmula para la asimetría de un conjunto de datos es la siguiente

1 𝑁 ̄ 3
𝑎𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎(𝑋) = ∑(𝑋 − 𝑋)
𝑁 𝜎̂ 3 𝑖=1 𝑖

donde N es el número de observaciones, 𝑋̄ es la media muestral y 𝜎̂ es la desviación estándar (es decir,

la versión “dividir por 𝑁 − 1”).
4.3. ASIMETRÍA Y APUNTAMIENTO 87

Mean − s.d. Mean Mean + s.d.

Figure 4.10: Ilustración de la desviación estándar de los datos de los márgenes ganadores
de la AFL. Las barras sombreadas del histograma muestran la proporción de datos que
se sitúan dentro de una desviación estándar de la media. En este caso, el 65,3 % del
conjunto de datos se encuentra dentro de este intervalo, lo que es bastante consistente
con la “regla de aproximadamente el 68%” comentada en el texto principal.
88 CHAPTER 4. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Negative Skew No Skew Positive Skew

Figure 4.11: Ilustración de la asimetría. A la izquierda tenemos un conjunto de datos

con asimetría negativa, en el medio tenemos un conjunto de datos sin asimetría y a la
derecha tenemos un conjunto de datos con asimetría positiva
4.4. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS PARA CADA GRUPO 89

Table 4.4: Colas finas a gruesas para ilustrar la curtosis

(a)

(b)

English informal term kurtosis value

”tails too thin” platykurtic negative
”tails neither thin or
fat” mesokurtic zero
”tails too fat” leptokurtic positive

La última medida a la que a veces se hace referencia, aunque muy raramente en la prác-
tica, es el apuntamiento de un conjunto de datos. En pocas palabras, el apuntamiento
es una medida de lo delgadas o gruesas que son las colas de una distribución, como se
ilustra en Figure 4.12. Por convención, decimos que la “curva normal” (líneas negras)
tiene apuntamiento cero, por lo que el grado de apuntamiento se evalúa en relación con
esta curva.
En esta figura, los datos de la izquierda tienen una distribución bastante plana, con
colas finas, por lo que el apuntamiento es negativo y decimos que los datos son plat-
icúrticos. Los datos de la derecha tienen una distribución con colas gruesas, por lo que
el apuntamiento es positivo y decimos que los datos son leptocúrticos. Pero los datos
del medio no tienen colas gruesas ni gordas, por lo que decimos que son mesocúrticos y
tienen apuntamiento cero. Esto se resume en Table 4.4:
[Detalle técnico adicional12 ]
Más concretamente, jamovi tiene una casilla de verificación para el apuntamiento justo
debajo de la casilla de verificación para la asimetría, y esto da un valor para el apun-
tamiento de 0.101 con un error estándar de 0.364. Esto significa que los datos de
márgenes ganadores de la AFL tienen solo un pequeño apuntamiento, lo cual está bien.

4.4 Estadísticos descriptivos para cada grupo

Es muy frecuente encontrarse con la necesidad de consultar estadísticos descriptivos
desglosados por alguna variable de agrupación. Esto es bastante fácil de hacer en jamovi.
Por ejemplo, supongamos que quiero ver los estadísticos descriptivos de algunos datos
de ensayos clínicos, desglosados por separado según el tipo de terapia. Se trata de un
nuevo conjunto de datos, que no habías visto antes. Los datos están almacenados en
el archivo Clinicaltrial.csv y los usaremos mucho más adelante en Chapter 13 (puedes
12 La ecuación para el apuntamiento es bastante similar en espíritu a las fórmulas que ya hemos visto

para la variancia y la asimetría. Salvo que donde la variancia incluía desviaciones al cuadrado y la
asimetría incluía desviaciones al cubo, la curtosis implica elevar las desviaciones a la cuarta potencia: 𝑏

1 𝑁 ̄ 4−3
𝑐𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠(𝑋) = ∑(𝑋 − 𝑋)
𝑁 𝜎̂ 4 𝑖=1 𝑖

Lo sé, a mí tampoco me interesa mucho. — 𝑏 El “-3” es algo que los estadísticos añaden para asegurarse
de que la curva normal tenga un apuntamiento cero. Parece un poco estúpido poner un “-3” al final de
la fórmula, pero existen buenas razones matemáticas para hacerlo.
90 CHAPTER 4. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Platykurtic Leptokurtic
Mesokurtic
("thin tails") ("fat tails")

Figure 4.12: Un ejemplo del apuntamiento. A la izquierda, tenemos una distribución

‘platicúrtica’ (curtosis = -0,95), lo que significa que la distribución tiene colas ‘finas’
o planas. En el centro tenemos una distribución ‘mesocúrtica’ (la curtosis es casi ex-
actamente 0) lo que significa que las colas no son ni finas ni gruesas. Finalmente, a
la derecha, tenemos una distribución ‘leptocúrtica’ (curtosis = 2.12) que indica que la
distribución tiene colas ‘gordas’. Observa que el apuntamiento se mide con respecto a
una curva normal (línea negra)
4.5. PUNTUACIONES ESTÁNDAR 91

encontrar una descripción completa de los datos al principio de ese capítulo). Vamos a
cargarlo y ver lo que tenemos (Figure 4.13):
Evidentemente, había tres fármacos: un placebo, algo llamado “anxifree” y algo llamado
“joyzepam”, y cada fármaco se le administró a 6 personas. Hubo 9 personas tratadas
con terapia cognitiva conductual (TCC) y 9 personas que no recibieron tratamiento
psicológico. Y podemos ver al mirar las ‘Descriptivas’ de la variable mood.gain que la
mayoría de las personas mostraron una mejora en el estado de ánimo (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 0.88),
aunque sin saber cuál es la escala aquí es difícil decir mucho más que eso. Aún así, no
está nada mal. En general, creo que he aprendido algo.
También podemos seguir adelante y ver otros estadísticos descriptivos, y esta vez por
separado para cada tipo de terapia. En jamovi, marca Desviación Estándar, Asimetría
y Apuntamiento en las opciones de ‘Estadísticas’. Al mismo tiempo, mueve la variable
de terapia al cuadro ‘Dividir por’ y deberías obtener algo como Figure 4.14.
¿Qué ocurre si tienes múltiples variables de agrupación? Supongamos que deseas obser-
var el aumento medio del estado de ánimo por separado para todas las combinaciones
posibles de fármaco y terapia. Es posible hacerlo añadiendo otra variable, fármaco, en
el cuadro ‘Dividir por’. Fácil, aunque a veces si divides demasiado no hay suficientes
datos en cada combinación de desglose para hacer cálculos significativos. En este caso,
jamovi lo indica diciendo algo como NaN o Inf. 13

4.5 Puntuaciones estándar

Supongamos que mi amigo está elaborando un nuevo cuestionario destinado a medir
el “mal humor”. La encuesta tiene 50 preguntas a las que puedes responder de forma
malhumorada o no. En una muestra grande (hipotéticamente, imaginemos un millón de
personas más o menos) los datos se distribuyen de forma bastante normal: la puntuación
media de mal humor es de 17 de cada $50 preguntas respondidas de forma malhumorada,
y la desviación estándar es de 5. En cambio, cuando hago el cuestionario respondo 35
de 50 preguntas de una forma malhumorada. Entonces, ¿hasta qué punto soy gruñona?
35
Una forma de verlo sería decir que tengo un mal humor de 50 , por lo que podría decir
que soy un 70% gruñona. Pero eso es un poco raro, si lo piensas. Si mi amigo hubiera
formulado sus preguntas de otra manera, la gente podría haberlas respondido de una
manera diferente, por lo que la distribución general de las respuestas podría subir o bajar
dependiendo de la forma precisa en que se formularan las preguntas. Por lo tanto, solo
tengo un 70% de mal humor con respecto a este conjunto de preguntas de la encuesta.
Incluso si fuera un cuestionario muy bueno, no es una afirmación muy informativa.
Una forma más sencilla de describir mi mal humor es compararme con otras personas.
Sorprendentemente, de la muestra de mi amigo de 1, 000, 000 de personas, solo 159
personas eran tan malhumoradas como yo (lo cual no es nada irreal, francamente) lo
que sugiere que estoy en el 0.016% superior de la gente malhumorada. Esto tiene mucho
más sentido que intentar interpretar los datos en bruto. Esta idea, la de que deberíamos
13 A veces, jamovi también presenta los números de una forma inusual. Si un número es muy pequeño,
o muy grande, jamovi cambia a una forma exponencial. Por ejemplo, 6,51e-4 es lo mismo que decir
que el punto decimal se mueve 4 posiciones a la izquierda, por lo que el número real es 0,000651. Si
hay un signo más (es decir, 6,51e+4), entonces el punto decimal se desplaza hacia la derecha, es decir,
65.100,00. Normalmente, solo se expresan de este modo los números muy pequeños o muy grandes, por
ejemplo, 6,51e-16, que sería bastante difícil de escribir de la manera normal.
92 CHAPTER 4. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Figure 4.13: Captura de pantalla de jamovi que muestra las variables almacenadas en
el archivo clinictrial.csv
4.5. PUNTUACIONES ESTÁNDAR 93

Figure 4.14: Captura de pantalla de jamovi que muestra descriptivos divididos por tipo
de terapia

describir mi mal humor en términos de la distribución general del mal humor de los seres
humanos, es la idea cualitativa a la que intenta llegar la estandarización. Una forma de
hacerlo es hacer exactamente lo que acabo de mostrar y describirlo todo en términos de
percentiles. Sin embargo, el problema es que “estás solo en la cima”. Supongamos que
mi amigo solo había recogido una muestra de 1000 personas (todavía es una muestra
bastante grande a efectos de probar un nuevo cuestionario, me gustaría añadir), y esta
vez hubiera obtenido, digamos, una media de 16 sobre 50 con una desviación estándar
de 5. El problema es que es casi con toda seguridad ni una sola persona en esa muestra
sería tan gruñona como yo.
Sin embargo, no todo está perdido. Un enfoque diferente es convertir mi puntuación
de mal humor en una puntuación estándar, también conocida como puntuación z.
La puntuación estándar se define como el número de desviaciones estándar por encima
de la media en la que se encuentra mi puntuación de mal humor. Para expresarlo en
“pseudomatemáticas”, la puntuación estándar se calcula así:

puntaje bruto − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

puntaje estándar =
desviación estándar

[Detalle técnico adicional14 ]

14 En matemáticas reales, la ecuación para la puntuación z es

𝑋𝑖 − 𝑋̄
𝑧𝑖 =
𝜎̂
94 CHAPTER 4. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Así que, volviendo a los datos de mal humor, ahora podemos transformar el mal humor
en bruto de Dani en una puntuación de mal humor estandarizada.

35 − 17
𝑧= = 3, 6
5
Para interpretar este valor, recuerda la heurística aproximada que proporcioné en la
sección sobre Desviación estándar en la que señalé que se espera que el 99,7 % de los
valores se encuentran dentro de 3 desviaciones estándar de la media. Así que el hecho de
que mi mal humor corresponda a una puntuación z de 3,6 indica que soy muy gruñona.
De hecho, esto sugiere que soy más gruñóna que el 99,98% de las personas. Me parece
correcto.
Además de permitirte interpretar una puntuación bruta en relación con una población
más amplia (y, por tanto, darle sentido a variables que se sitúan en escalas arbitrarias),
las puntuaciones estándar cumplen una segunda función útil. Las puntuaciones están-
dar se pueden comparar entre sí en situaciones en las que las puntuaciones brutas no
pueden. Supongamos, por ejemplo, que mi amigo también tiene otro cuestionario que
mide la extraversión utilizando un cuestionario de 24 ítems. La media general de esta
medida resulta ser 13 con una desviación estándar de 4 y yo obtuve una puntuación de
2. Como puedes imaginar, no tiene mucho sentido intentar comparar mi puntuación
bruta de 2 en el cuestionario de extraversión con mi puntuación bruta de 35 en el cues-
tionario de mal humor. Las puntuaciones brutas para las dos variables son “sobre” cosas
fundamentalmente diferentes, así que sería como comparar manzanas con naranjas.
¿Y las puntuaciones estándar? Bueno, esto es un poco diferente. Si calculamos las
puntuaciones estándar obtenemos (𝑧 = (35−17)5 = 3, 6) para el mal humor y (𝑧 = (2−13)
4 =
−2, 75) para la extraversión. Estos dos números se pueden comparar entre sí.15 Soy
mucho menos extrovertida que la mayoría de la gente (𝑧 = −2, 75) y mucho más gruñóna
que la mayoría de la gente (𝑧 = 3, 6). Pero el alcance de mi rareza es mucho más extremo
en el caso del mal humor, ya que 3, 6 es un número mayor que 2, 75. Dado que cada
puntuación estandarizada es una afirmación sobre el lugar que ocupa una observación
en relación con su propia población, es posible comparar puntuaciones estandarizados
entre variables completamente diferentes.

4.6 Resumen
Calcular algunos estadísticos descriptivos básicos es una de las primeras cosas que se
hacen cuando se analizan datos reales, y los estadísticos descriptivos son mucho más
sencillos de entender que los estadísticaos inferenciales, así que, como cualquier otro libro
de texto de estadística, he empezado con los descriptivos. En este capítulo, hablamos
de los siguientes temas:
• Medidas de tendencia central. En términos generales, las medidas de tendencia
central indican dónde se encuentran los datos. Hay tres medidas que suelen apare-
cer en la literatura: la media, la mediana y la moda.
15 Aunque suele estar justificada con cautela. No siempre se da el caso de que una desviación estándar

en la variable A corresponda al mismo “tipo” de cosas que una desviación estándar en la variable B. Usa
el sentido común cuando intentes determinar si las puntuaciones z de dos variables se pueden comparar
significativamente o no.
4.6. RESUMEN 95

• Medidas de variabilidad. Por el contrario, las medidas de variabilidad indican la

“dispersión” de los datos. Las medidas clave son: rango, desviación estándar y
rango intercuartílico.
• Asimetría y apuntamiento. También analizamos la asimetría en la distribución de
una variable y las distribuciones con colas finas o gruesas (apuntamiento).
• Estadísticos descriptivos para cada grupo. Dado que este libro se centra en el
análisis de datos en jamovi, dedicamos un poco de tiempo a hablar de cómo se
calculan los estadísticos descriptivos para los diferentes subgrupos.
• Puntuaciones estándar. La puntuación z es una bestia un poco inusual. No es
exactamente un estadístico descriptivo ni tampoco una inferencia. Asegúrate de
entender esta sección. Volverá a aparecer más adelante.
En el próximo capítulo hablaremos de cómo hacer dibujos. A todo el mundo le gustan
los dibujos bonitos, ¿verdad? Pero antes quiero terminar con un punto importante. Un
primer curso tradicional de estadística dedica solo una pequeña parte de la clase a la
estadística descriptiva, tal vez una o dos clases como mucho. La inmensa mayoría del
tiempo del profesorado se dedica a la estadística inferencial porque ahí es donde está
todo lo difícil. Eso tiene sentido, pero oculta la importancia práctica cotidiana de elegir
buenos descriptivos. Teniendo esto en cuenta…
96 CHAPTER 4. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
Chapter 5

Dibujando gráficos

Sobre todo mostrar los datos.

– Edward Tufte1
La visualización de datos es una de las tareas más importantes a las que se enfrenta el
analista de datos. Es importante por dos razones distintas pero estrechamente rela-
cionadas. En primer lugar, está la cuestión de dibujar “gráficos de presentación”,
mostrar tus datos de una manera limpia y visualmente atractiva hace que sea más
fácil para el lector entender lo que estás tratando de decirles. Igualmente importante,
quizás aún más importante, es el hecho de que dibujar gráficos te ayuda a comprender
los datos. Con ese fin, es importante dibujar “gráficos exploratorios” que te ayuden
a aprender sobre los datos a medida que los analizas. Estos puntos pueden parecer
bastante obvios, pero no puedo contar la cantidad de veces que he visto a la gente
olvidarlos.
Para dar una idea de la importancia de este capítulo, quiero comenzar con una ilus-
tración clásica de cuán poderoso puede ser un buen gráfico. Con ese fin, Figure 5.1
muestra un nuevo dibujo de una de las visualizaciones de datos más famosas de todos
los tiempos. Este es el mapa de muertes por cólera de John Snow de 1854. El mapa
es elegante en su simplicidad. De fondo tenemos un callejero que ayuda a orientar al
espectador. En la parte superior vemos una gran cantidad de pequeños puntos, cada
uno de los cuales representa la ubicación de un caso de cólera. Los símbolos más grandes
muestran la ubicación de las bombas de agua, etiquetadas por su nombre. Incluso la in-
spección más casual del gráfico deja muy claro que la fuente del brote es casi con certeza
la bomba de Broad Street. Al ver este gráfico, el Dr. Snow hizo arreglos para quitar el
mango de la bomba y puso fin al brote que había matado a más de 500 personas. Tal
es el poder de una buena visualización de datos.
Los objetivos de este capítulo son dos. Primero, discutir varios gráficos bastante están-
dar que usamos mucho al analizar y presentar datos, y segundo, mostrarte cómo crear
estos gráficos en jamovi. Los gráficos en sí tienden a ser bastante sencillos, por lo que,
en cierto sentido, este capítulo es bastante simple. Donde la gente suele tener dificul-
tades es en aprender a producir gráficos y, especialmente, aprender a producir buenos
gráficos. Afortunadamente, aprender a dibujar gráficos en jamovi es razonablemente
1 El origen de esta cita es el encantador libro de Tufte The Visual Display of Quantitative Information.

97
98 CHAPTER 5. DIBUJANDO GRÁFICOS

simple, siempre y cuando no seas demasiado exigente con el aspecto de tu gráfico. Lo

que quiero decir cuando digo esto es que jamovi tiene muchos gráficos predeterminados
muy buenos, o tramas, que la mayoría de las veces producen un gráfico limpio y de
alta calidad. Sin embargo, si deseas hacer algo no estándar, o si necesitas realizar cam-
bios muy específicos en la figura, la funcionalidad gráfica en jamovi aún no es capaz de
admitir trabajos avanzados o edición de detalles.

5.1 Histogramas
Comencemos con el humilde histograma. Los histogramas son una de las formas más
sencillas y útiles de visualizar datos. Tienen más sentido cuando tienes una variable de
escala de intervalo o razón (p. ej., los datos de afl.margins de Chapter 4 y lo que quieres
hacer es obtener una impresión general de la variable. La mayoría probablemente sabéis
cómo funcionan los histogramas). Funcionan, ya que se usan mucho, pero para que
estén completos, los describiré. Todo lo que debes hacer es dividir los valores posibles
en contenedores y luego contar el número de observaciones que caen dentro de cada
contenedor. Este conteo se conoce como la frecuencia o densidad del contenedor y se
muestra como una barra vertical.En los datos de márgenes ganadores de la AFL, hay 33
juegos en los que el margen ganador fue inferior a 10 puntos y es este hecho el que está
representado por la altura de la barra más a la izquierda que mostramos anteriormente
en Chapter 4, Figure 4.2. Con los gráficos anteriores, usamos un paquete de trazado
avanzado en R que, por ahora, va más allá de la capacidad de jamovi. Pero jamovi
nos acerca, y dibujar este histograma en jamovi es bastante sencillo. Abre las opciones
de ‘gráficos’ en ‘Exploración’ - ‘Descriptivas’ y haz clic en la casilla de verificación
‘histograma’, como en Figure 5.1. jamovi por defecto etiqueta el eje y como ‘densidad’ y
el eje x con el nombre de la variable. Los contenedores se seleccionan automáticamente
y no hay información de escala o conteo en el eje y, a diferencia de la Figure 4.2 anterior.
Pero esto no importa demasiado porque después de todo lo que realmente nos interesa
es nuestra impresión de la forma de la distribución: ¿se distribuye normalmente o hay
sesgo o curtosis? Nuestras primeras impresiones de estas características provienen de
dibujar un histograma.
Una característica adicional que proporciona jamovi es la capacidad de trazar una curva
de ‘Densidad’. Puedes hacer esto haciendo clic en la casilla de verificación ‘Densidad’
debajo de las opciones de ‘Gráficos’ (y desmarcando ‘Histograma’), y esto nos da el
gráfico que se muestra en Figure 5.3. Un gráfico de densidad visualiza la distribución
de datos en un intervalo continuo o período de tiempo. Este gráfico es una variación
de un histograma que usa suavizado de kernel para trazar valores, lo que permite
distribuciones más suaves al suavizar el ruido. Los picos de una gráfica de densidad
ayudan a mostrar dónde se concentran los valores en el intervalo. Una ventaja que
tienen los gráficos de densidad sobre los histogramas es que son mejores para determinar
la forma de distribución porque no se ven afectados por la cantidad de contenedores
utilizados (cada barra utilizada en un histograma típico). Un histograma compuesto
por solo 4 contenedores no produciría una forma de distribución lo suficientemente
distinguible como lo haría un histograma de 20 contenedores. Sin embargo, con gráficos
de densidad, esto no es un problema.
Aunque esta imagen necesitaría mucha limpieza para hacer un buen gráfico de pre-
sentación (es decir, uno que incluirías en un informe), hace un buen trabajo al describir
los datos. De hecho, la gran fortaleza de un histograma o gráfico de densidad es que (uti-
5.1. HISTOGRAMAS 99

Snow's cholera map of London

100 metres

Castle St E
Oxford Market Oxford St #2
Oxford St #1

Gt Marlborough

Crown Chapel

Broad St

Dean St
So Soho

Briddle St
Warwick

Vigo St Coventry St

Figure 5.1: Redibujo estilizado del mapa original del cólera de John Snow. Cada pe-
queño cuadrado naranja representa la ubicación de una muerte por cólera y cada círculo
azul muestra la ubicación de una bomba de agua. Como se aprecia claramente en el
gráfico, el brote de cólera se concentra en el surtidor de la calle Broad.
100 CHAPTER 5. DIBUJANDO GRÁFICOS

Figure 5.2: pantalla jamovi que muestra la casilla de verificación del histograma

lizado correctamente) muestra la distribución completa de los datos, por lo que puedes
tener una idea bastante clara de cómo se ve. La desventaja de los histogramas es que
no son muy compactos. A diferencia de algunas de las otras tramas de las que hablaré,
es difícil meter 20-30 histogramas en una sola imagen sin abrumar al espectador. Y, por
supuesto, si tus datos son de escala nominal, los histogramas son inútiles.

5.2 Diagramas de caja

Otra alternativa a los histogramas es un diagrama de caja, a veces llamado diagrama
de “caja y bigotes”. Al igual que los histogramas, son más adecuados para datos de escala
de razón o de intervalo. La idea que subyace a un diagrama de caja es proporcionar
una representación visual simple de la mediana, el rango intercuartílico y el rango de
los datos. Y debido a que lo hacen de una manera bastante compacta, los diagramas de
caja se han convertido en un gráfico estadístico muy popular, especialmente durante la
etapa exploratoria del análisis de datos cuando intentas comprender los datos tú misma.
Echemos un vistazo a cómo funcionan, usando nuevamente los datos de afl.margins
como ejemplo.
La forma más sencilla de describir un diagrama de caja es dibujar uno. Haz clic en la
casilla de verificación ‘Diagrama de caja’ y obtendrás el gráfico que se muestra en la
parte inferior derecha de Figure 5.4. jamovi ha dibujado el diagrama de caja más básico
posible. Así es como debe interpretarse este gráfico: la línea gruesa en el medio del
cuadro es la mediana; el cuadro en sí abarca el rango del percentil 25 al percentil 75; y
los “bigotes” salen al punto de datos más extremo que no excede un cierto límite. De
forma predeterminada, este valor es 1,5 veces el rango intercuartílico (RIC), calculado
5.2. DIAGRAMAS DE CAJA 101

Figure 5.3: Un gráfico de densidad de la variable afl.margins trazada en jamovi

102 CHAPTER 5. DIBUJANDO GRÁFICOS

Figure 5.4: un gráfico de caja de la variable afl.margins trazada en jamovi

5.2. DIAGRAMAS DE CAJA 103

como el percentil 25 - (1,5*IQR) para el límite inferior y el percentil 75 + (1,5*IQR)

para el límite superior. Cualquier observación cuyo valor se encuentre fuera de este
rango se traza como un círculo o un punto en lugar de estar cubierto por los bigotes, y
normalmente se lo denomina valor atípico. En nuestros datos de márgenes AFL hay
dos observaciones que caen fuera de este rango, y estas observaciones se trazan como
puntos (el límite superior es 107, y mirando la columna de datos en la hoja de cálculo
hay dos observaciones con valores más altos que este, 108 y 116, así que estos son los
puntos).

5.2.1 Diagramas de violín

Figure 5.5: un diagrama de violín de la variable afl.margins trazado en jamovi, que

también muestra un diagrama de caja y puntos de datos

Una variación del diagrama de caja tradicional es el diagrama de violín. Los diagramas
de violín son similares a los diagramas de caja, excepto que también muestran la den-
104 CHAPTER 5. DIBUJANDO GRÁFICOS

sidad de probabilidad de kernel de los datos en diferentes valores. Por lo general, los
diagramas de violín incluirán un marcador para la mediana de los datos y un cuadro
que indica el rango intercuartílico, como en los diagramas de caja estándar. En jamovi,
puedes conseguir este tipo de funcionalidad marcando las casillas de verificación ‘Violín’
y ‘Box plot’. Consulta Figure 5.5, que también tiene activada la casilla de verificación
‘Datos’ para mostrar los puntos de datos reales en el gráfico. Sin embargo, esto hace
que el gráfico esté demasiado recargado, en mi opinión. La claridad es simplicidad, por
lo que en la práctica sería mejor usar un simple diagrama de caja.

5.2.2 Dibujar múltiples diagramas de caja

Una última cosa. ¿Qué sucede si quieres dibujar varios diagramas de caja a la vez?
Supongamos, por ejemplo, que quisieras diagramas de caja separados que mostraran
los márgenes de AFL no solo para 2010 sino para todos los años entre 1987 y 2010.
Para hacer eso, lo primero que tendremos que hacer es encontrar los datos. Estos se
almacenan en el archivo aflmarginbyyear.csv. Carguémoslo en jamovi y veamos qué
contiene. Verás que es un conjunto de datos bastante grande. Contiene 4296 juegos y las
variables que nos interesan. Lo que queremos hacer es que jamovi dibuje diagramas de
caja para la variable de margen, pero graficados por separado para cada año. Para hacer
esto tienes que mover la variable del año al cuadro ‘Dividir por’, como en Figure 5.6.
El resultado se muestra en Figure 5.7. Esta versión del diagrama de caja, dividida
por año, da una idea de por qué a veces es útil elegir diagramas de caja en lugar de
histogramas. Es posible tener una buena idea del aspecto de los datos de un año a
otro sin abrumarse con demasiados detalles. Imagina lo que hubiera pasado si hubieras
intentado meter 24 histogramas en este espacio: no hay ninguna posibilidad de que el
lector aprenda nada útil.

5.2.3 Uso de diagramas de caja para detectar valores atípicos

Dado que el diagrama de caja separa automáticamente aquellas observaciones que se
encuentran fuera de un cierto rango, representándolas con un punto en jamovi, la gente a
menudo los usa como un método informal para detectar valores atípicos: observaciones
que están “sospechosamente” distantes del resto de los datos. Aquí hay un ejemplo.
Supongamos que dibujé el diagrama de caja para los datos de márgenes de AFL y
apareció como Figure 5.8. Está bastante claro que algo raro ocurre con dos de las
observaciones. ¡Aparentemente, hubo dos juegos en los que el margen superó los 300
puntos! Eso no me suena bien. Ahora que he comenzado a sospechar, es hora de
mirar un poco más de cerca los datos. En jamovi, puedes averiguar rápidamente cuáles
de estas observaciones son sospechosas y luego puedes volver a los datos sin procesar
para ver si ha habido un error en la entrada de datos. Una forma de hacer esto es
decirle a jamovi que etiquete los valores atípicos, marcando la casilla junto a la casilla
de verificación Diagrama de caja. Esto agrega una etiqueta de número de fila al lado
del valor atípico en el diagrama de caja, para que puedas mirar esa fila y encontrar el
valor extremo. Otra forma, más flexible, es configurar un filtro para que solo se incluyan
aquellas observaciones con valores por encima de un cierto umbral. En nuestro ejemplo,
el umbral es superior a 300, por lo que ese es el filtro que crearemos. Primero, haz clic
en el botón ‘Filtros’ en la parte superior de la ventana jamovi y luego escribe ‘margen
> 300’ en el campo de filtro, como en Figure 5.9.
Este filtro crea una nueva columna en la vista de hoja de cálculo donde solo se incluyen
5.2. DIAGRAMAS DE CAJA 105

Figure 5.6: captura de pantalla de jamovi que muestra la ventana ‘Dividir por’

Figure 5.7: diagramas de caja múltiples trazados en jamovi, para las variables de margen
por año
106 CHAPTER 5. DIBUJANDO GRÁFICOS

Figure 5.8: Un diagrama de caja que muestra dos valores atípicos muy sospechosos
5.2. DIAGRAMAS DE CAJA 107

aquellas observaciones que pasan el filtro. Una buena manera de identificar rápidamente
qué observaciones son estas es decirle a jamovi que produzca una ‘Tabla de frecuencia’
(en la ventana ‘Exploración’ - ‘Descriptivas’) para la variable ID (que debe ser una
variable nominal; de lo contrario, la tabla de frecuencia no se genera). En Figure 5.10
puedes ver que los valores de ID para las observaciones donde el margen era superior a
300 son 14 y 134. Estos son casos u observaciones sospechosas, donde debes volver a la
fuente de datos original para averiguar qué está pasando.

Figure 5.9: La pantalla de filtro jamovi

Suele ocurrir que alguien se equivoca de número. Aunque esto pueda parecer un ejemplo
tonto, debo subrayar que este tipo de cosas ocurren realmente a menudo. Los conjuntos
de datos del mundo real suelen estar plagados de errores estúpidos, especialmente cuando
alguien ha tenido que teclear algo en un ordenador en algún momento. De hecho, esta
fase en el análisis de datos tiene un nombre y, en la práctica, puede ocupar una gran
parte de nuestro tiempo: limpieza de datos. Consiste en buscar errores tipográficos
(“erratas”), datos faltantes y todo tipo de errores molestos en los archivos de datos
brutos.

En el caso de los valores menos extremos, incluso si se marcan en un gráfico de caja

como valores atípicos, la decisión de incluirlos o excluirlos en cualquier análisis depende
en gran medida de por qué crees que los datos son como son y para qué quieres uti-
lizarlos. En este caso hay que actuar con buen criterio. Si el valor atípico te parece
legítimo, consérvalo. En cualquier caso, volveré al tema nuevamente en Section 12.10
en Chapter 12.
108 CHAPTER 5. DIBUJANDO GRÁFICOS

Figure 5.10: tabla de frecuencias para ID que muestra los números de ID de los dos
valores atípicos sospechosos, 14 y 134

5.3 Gráficos de barras

Otra forma de gráfico que a menudo se desea trazar es el gráfico de barras. Utilicemos
el conjunto de datos afl.finalists con la variable afl.finalists que introduje en Section 4.1.6.
Lo que quiero hacer es dibujar un gráfico de barras que muestre la cantidad de finales
en las que ha jugado cada equipo durante el tiempo que abarca el conjunto de datos
afl.finalists. Hay muchos equipos, pero estoy particularmente interesada en solo cuatro:
Brisbane, Carlton, Fremantle y Richmond. Así que el primer paso es configurar un filtro
para que solo esos cuatro equipos se incluyan en el gráfico de barras. Esto es sencillo en
jamovi y puedes hacerlo usando la función ‘Filtros’ que usamos anteriormente. Abre la
pantalla ‘Filtros’ y escribe lo siguiente:

afl.finalistas == ‘Brisbane’ o afl.finalistas == ‘Carlton’ o afl.finalistas == ‘Fremantle’

o afl.finalistas == ‘Richmond’ 2

Cuando hayas hecho esto, verás, en la vista ‘Datos’, que jamovi ha filtrado todos los val-
ores excepto los que hemos especificado. A continuación, abre la ventana ‘Exploración’
- ‘Descriptivas’ y haz clic en la casilla de verificación ‘Gráfico de barras’ (recuerda mover
la variable ‘afl.finalists’ al cuadro ‘Variables’ para que jamovi sepa qué variable usar).
Luego deberías obtener un gráfico de barras, algo como el que se muestra en Figure 5.11.

2 jamovi usa el símbolo “==” aquí para significar “coincidencias”.

5.3. GRÁFICOS DE BARRAS 109

Figure 5.11: filtrar para incluir solo cuatro equipos de la AFL y dibujar un gráfico de
barras en jamovi
110 CHAPTER 5. DIBUJANDO GRÁFICOS

5.4 Guardar archivos de imagen usando jamovi

Espera, estarás pensando. ¿De qué sirve poder hacer dibujos bonitos en jamovi si no
puedo guardarlos y enviárselos a mis amigos para alardear de lo increíbles que son mis
datos? ¿Cómo guardo la imagen? Muy sencillo. Haz clic con el botón derecho del ratón
en la imagen del gráfico y expórtala a un archivo, ya sea como ‘png’, ‘eps’, ‘svg’ o ‘pdf’.
Todos estos formatos producen bonitas imágenes que luego puedes enviar o incluir en
tus tareas o trabajos.

5.5 Resumen
Tal vez soy una persona de mente simple, pero me encantan las fotos. Cada vez que
escribo un nuevo artículo científico, una de las primeras cosas que hago es sentarme
y pensar en cuáles serán las imágenes. En mi cabeza, un artículo no es más que una
secuencia de imágenes unidas por una historia. Todo lo demás es solo un escaparate.
Lo que realmente estoy tratando de decir aquí es que el sistema visual humano es una
herramienta de análisis de datos muy poderosa. Dale el tipo correcto de información y
proporcionará al lector humano una gran cantidad de conocimiento muy rápidamente.
No en vano tenemos el dicho “una imagen vale más que mil palabras”. Con eso en
mente, creo que este es uno de los capítulos más importantes del libro. Los temas
tratados fueron:
• Gráficos comunes. Gran parte del capítulo se centró en los gráficos estándar que
a los estadísticos les gusta producir: Histogramas, Diagramas de caja y Gráficos
de barras
• Guardar archivos de imagen usando jamovi. Es importante destacar que también
cubrimos cómo exportar sus imágenes.
Una última cosa a señalar. Si bien jamovi produce algunos gráficos predetermina-
dos realmente buenos, actualmente no es posible editarlos. Para gráficos más avan-
zados y capacidad de trazado, los paquetes disponibles en R son mucho más potentes.
Uno de los sistemas de gráficos más populares lo proporciona el paquete ggplot2 (ver
https://ggplot2.tidyverse.org/), que se basa libremente en “La gramática de los gráfi-
cos” (Wilkinson et al., 2006). No es para novatos. Necesitas tener un conocimiento
bastante bueno de R antes de poder comenzar a usarlo, e incluso entonces lleva un
tiempo dominarlo. Pero cuando esté listo, vale la pena tomarse el tiempo para aprender
por ti misma, porque es un sistema mucho más poderoso y más limpio.
Chapter 6

Cuestiones prácticas

El jardín de la vida nunca parece limitarse a las parcelas que los filósofos
han trazado para su conveniencia. Tal vez algunos tractores más bastarían.
– Roger Zelazny1
Este es un capítulo un tanto extraño, incluso para mis estándares. Mi objetivo en este
capítulo es hablar sobre las realidades de trabajar con datos un poco más honestamente
de lo que verás en cualquier otra parte del libro. El problema con los conjuntos de
datos del mundo real es que están desordenados. Muy a menudo, el archivo de datos
con el que comienzas no tiene las variables almacenadas en el formato correcto para
el análisis que quieres realizar. A veces puede puede que falten muchos valores en el
conjunto de datos. A veces, solo quieres analizar un subconjunto de los datos. Etcétera.
En otras palabras, hay un montón de manipulación de datos que necesitas hacer solo
para obtener las variables en el formato que necesitas. El propósito de este capítulo es
proporcionar una introducción básica a estos temas prácticos. Aunque el capítulo está
motivado por los tipos de problemas prácticos que surgen cuando se manipulan datos
reales, seguiré con la práctica que he adoptado durante la mayor parte del libro y me
basaré en conjuntos de datos muy pequeños que ilustran el problema subyacente. Como
este capítulo es esencialmente una colección de técnicas y no cuenta una sola historia
coherente, puede ser útil empezar con una lista de temas:
• Tabulación y tabulación cruzada de datos
• Expresiones lógicas en jamovi
• Transformar y recodificar una variable
• Otras funciones y operaciones matemáticas
• Extracción de un subconjunto de datos
Como puedes ver, la lista de temas que cubre el capítulo es bastante amplia y hay mucho
contenido. Aunque este es uno de los capítulos más largos y difíciles del libro, en realidad
solo estoy arañando la superficie de varios temas bastante diferentes e importantes.
Mi consejo, como siempre, es que leas el capítulo una vez e intentes seguirlo todo
lo que puedas. No te preocupe demasiado si no puedes entenderlo todo de una vez,
especialmente las últimas secciones. El resto del libro depende muy poco de este capítulo,
así que puedes conformarte con entender lo básico. Sin embargo, lo más probable es que
1 La cita proviene de Home is the Hangman, publicado en 1975.

111
112 CHAPTER 6. CUESTIONES PRÁCTICAS

Table 6.1: tabla de frecuencias para la variable locutor

(a)

(b)

levels Counts % of Total Cumulative %

makka-pakka 4 40% 40%
tombliboo 2 20% 60%
upsy-daisy 4 40% 100%

más adelante tengas que volver a este capítulo para entender algunos de los conceptos
a los que me refiero aquí.

6.1 Tabulación y tabulación cruzada de datos

Una tarea muy común al analizar datos es la construcción de tablas de frecuencia, o
tabulación cruzada de una variable contra otra. Esto se puede conseguir en jamovi y te
mostraré cómo en esta sección.

6.1.1 Creación de tablas para variables individuales

Comencemos con un ejemplo simple. Como padre de un niño pequeño, naturalmente
paso mucho tiempo viendo programas de televisión como In the Night Garden. En el
archivo nightgarden.csv, transcribí una breve sección del diálogo. El archivo contiene
dos variables de interés, locutor y enunciado. Abre este conjunto de datos en jamovi y
echa un vistazo a los datos en la vista de ‘hoja de cálculo’. Verás que los datos tienen
este aspecto:
variable ‘locutor’: upsy-daisy upsy-daisy upsy-daisy upsy-daisy tombliboo tombliboo
makka-pakka makka-pakka makka-pakka makka-pakka variable de ‘pronunciación’: pip
pip onk onk ee oo pip pip onk onk
¡Mirando esto queda muy claro lo que le pasó a mi cordura! Con estos como mis
datos, una tarea que podría necesitar hacer es construir un recuento de frecuencia de
la cantidad de palabras que habla cada personaje durante el programa. La pantalla
‘Descriptivas’ de jamovi tiene una casilla de verificación llamada ‘Tablas de frecuencia’
que hace exactamente esto, consulta Table 6.1.
El resultado aquí nos dice en la primera línea que lo que estamos viendo es una tabulación
de la variable locutor. En la columna ‘Niveles’ enumera los diferentes locutores que
existen en los datos, y en la columna ‘Recuentos’ te dice cuántas veces aparece ese
locutor en los datos. En otras palabras, es una tabla de frecuencias.
En jamovi, la casilla de verificación ‘Tablas de frecuencia’ solo producirá una tabla para
variables individuales. Para una tabla de dos variables, por ejemplo, combinar locu-
tor y enunciado para que podamos ver cuántas veces cada locutor dijo un enunciado
en particular, necesitamos una tabulación cruzada o una tabla de contingencia. En
jamovi, puedes hacer esto seleccionando el análisis ‘Frecuencias’ - ‘Tablas de contingen-
cia’ - ‘Muestras independientes’ y moviendo la variable del locutor al cuadro ‘Filas’ y
6.1. TABULACIÓN Y TABULACIÓN CRUZADA DE DATOS 113

la variable de expresiones al cuadro ‘Columnas’. Entonces deberías tener una tabla de

contingencia como la que se muestra en Figure 6.1.

Figure 6.1: tabla de contingencia para las variables locutor y enunciados

No te preocupes por la tabla “𝜒2 Tests” que se genera. Veremos esto más adelante en
Chapter 10. Al interpretar la tabla de contingencia recuerda que estos son recuentos,
por lo que el hecho de que la primera fila y la segunda columna de números correspondan
a un valor de 2 indica que Makka-Pakka (fila 1) dice “onk” (columna 2) dos veces en
este conjunto de datos.

6.1.2 Añadir porcentajes a una tabla de contingencia

La tabla de contingencia que se muestra en Figure 6.1 muestra una tabla de frecuencias
brutas. Es decir, un recuento del número total de casos para diferentes combinaciones
de niveles de las variables especificadas. Sin embargo, a menudo quieres que tus datos
se organicen en términos de porcentajes y recuentos. Puedes encontrar las casillas
de verificación para diferentes porcentajes en la opción ‘Celdas’ en la ventana ‘Tablas
de contingencia’. Primero, haz clic en la casilla de verificación ‘Fila’ y la tabla de
contingencia en la ventana de resultados cambiará a la de Figure 6.2.
Lo que estamos viendo aquí es el porcentaje de expresiones hechas por cada personaje.
En otras palabras, el 50% de las declaraciones de Makka-Pakka son “pip” y el otro
50% son “onk”. Comparemos esto con la tabla que obtenemos cuando calculamos los
porcentajes de columna (desmarca ‘Fila’ y marca ‘Columna’ en la ventana de opciones
de Celdas), ver Figure 6.3. En esta versión, lo que vemos es el porcentaje de caracteres
asociados con cada enunciado. Por ejemplo, cada vez que se hace la expresión “ee” (en
este conjunto de datos), el 100 % de las veces es un Tombliboo quien lo dice.
114 CHAPTER 6. CUESTIONES PRÁCTICAS

Figure 6.2: Tabla de contingencia para las variables locutor y enunciados, con porcenta-
jes de fila

Figure 6.3: Tabla de contingencia para las variables locutor y enunciados, con porcenta-
jes de columna
6.2. EXPRESIONES LÓGICAS EN JAMOVI 115

6.2 Expresiones lógicas en jamovi

Un concepto clave en el que se basan muchas transformaciones de datos en jamovi es la
idea de un valor lógico. Un valor lógico es una afirmación sobre si algo es verdadero o
falso. Esto se implementa en jamovi de una manera bastante sencilla. Hay dos valores
lógicos, a saber, VERDADERO y FALSO. A pesar de la simplicidad, los valores lógicos
son muy útiles. Veamos cómo funcionan.

6.2.1 Evaluar verdades matemáticas

En el libro clásico de George Orwell de 1984, uno de los lemas utilizados por el Partido
totalitario era “dos más dos es igual a cinco”. La idea es que la dominación política
de la libertad humana se completa cuando es posible subvertir incluso la más básica
de las verdades. Es un pensamiento aterrador, especialmente cuando el protagonista
Winston Smith finalmente se derrumba bajo la tortura y acepta la propuesta. “El
hombre es infinitamente maleable”, dice el libro. Estoy bastante segura de que esto no
es cierto para los humanos2 y definitivamente no es cierto para jamovi. jamovi no es
infinitamente maleable, tiene opiniones bastante firmes sobre el tema de lo que es y no
es cierto, al menos en lo que respecta a las matemáticas básicas. Si le pido que calcule
2 + 23 , siempre da la misma respuesta, ¡y no es un 5!
Por supuesto, hasta ahora jamovi solo está haciendo los cálculos. No le he pedido que
afirme explícitamente que 2 + 2 = 4 es una afirmación verdadera. Si quiero que jamovi
haga un juicio explícito, puedo usar un comando como este: 2 + 2 == 4
Lo que he hecho aquí es usar el operador de igualdad, ==, para obligar a jamovi a
hacer un juicio de “verdadero o falso”.4 el eslogan del Partido, así que escribe esto en
el cuadro Calcular nueva variable ‘fórmula’:

2 + 2 == 5

¿Y qué obtienes? Debería ser un conjunto completo de valores ‘falsos’ en la columna

de la hoja de cálculo para tu variable recién calculada. ¡Yupi! ¡Libertad y ponis para
todos! O algo así. De todos modos, valió la pena echar un vistazo a lo que sucede si
intentas obligar a jamovi a creer que dos más dos son cinco haciendo una afirmación
como 2 + 2 = 5. Sé que si hago esto en otro programa, digamos R, nos da un mensaje
de error. Pero espera, si haces esto en jamovi obtienes un conjunto completo de valores
‘falsos’. ¿Entonces qué está pasando? Bueno, parece que jamovi está siendo bastante
inteligente y se da cuenta de que está probando si es VERDADERO o FALSO que
2 + 2 = 5, independientemente de si usas el operador de igualdad correcto, ==, o el
signo igual “=”.
2 Ofrezco mis intentos de adolescente de ser “cool” como evidencia de que algunas cosas simplemente

no se pueden hacer.
3 puedes hacer esto en la pantalla Calcular nueva variable, ¡aunque calcular 2 + 2 para cada celda

de una nueva variable no es muy útil!

4 Ten en cuenta que este es un operador muy diferente al operador de igualdad =. Un error tipográfico

común que se comete cuando se intentan escribir comandos lógicos en jamovi (u otros idiomas, ya que
la distinción “= versus ==” es importante en muchos programas informáticos y estadísticos) es escribir
accidentalmente = cuando realmente quieres decir ==. Ten especial cuidado con esto, he estado
programando en varios lenguajes desde que era adolescente y todavía me equivoco mucho. Mmm. Creo
que veo por qué no era guay cuando era adolescente. Y por qué todavía sigo sin molar.
116 CHAPTER 6. CUESTIONES PRÁCTICAS

6.2.2 Operaciones lógicas

Ya hemos visto cómo funcionan las operaciones lógicas. Pero hasta ahora solo hemos
visto el ejemplo más sencillo posible. Probablemente no te sorprenderá descubrir que
podemos combinar operaciones lógicas con otras operaciones y funciones de una manera
más complicada, como esta: 3 × 3 + 4 × 4 == 5 × 5 o esto 𝑆𝑄𝑅𝑇 (25) == 5
No solo eso, sino que, como ilustra Table 6.2, existen otros operadores lógicos que puedes
usar y que corresponden a algunos conceptos matemáticos básicos. Esperamos que todos
estos se expliquen por sí mismos. Por ejemplo, el operador menor que < verifica si el
número de la izquierda es menor que el número de la derecha. Si es menor, entonces
jamovi devuelve una respuesta de VERDADERO, pero si los dos números son iguales,
o si el de la derecha es mayor, entonces jamovi devuelve una respuesta de FALSO.
Por el contrario, el operador menor que o igual a <= hará exactamente lo que dice.
Devuelve un valor de VERDADERO si el número del lado izquierdo es menor o igual
que el número del lado derecho. En este punto, espero que sea bastante obvio lo que
hacen el operador mayor que > y el operador mayor que o igual a >=.
El siguiente en la lista de operadores lógicos es el operador distinto de != que, como
todos los demás, hace lo que dice que hace. Devuelve un valor de VERDADERO cuando
las cosas en cualquier lado no son idénticas entre sí. Por lo tanto, dado que 2 + 2 no es
igual a 5, obtendríamos ‘verdadero’ como el valor de nuestra variable recién calculada.
Pruébalo y verás:

2 + 2 != 5

Aún no hemos terminado. Hay tres operaciones lógicas más que vale la pena conocer,
enumeradas en Table 6.3. Estos son el operador no !, el operador y and, y el operador
o or. Al igual que los otros operadores lógicos, su comportamiento es más o menos el
que cabría dados sus nombres. Por ejemplo, si te pido que evalúes la afirmación de que
“o bien 2 + 2 = 4 o 2 + 2 = 5”, dirías que es verdad. Dado que es una declaración de “o
esto o lo otro”, lo que necesitamos es que una de las dos partes sea verdadera. Eso es
lo que hace el operador or:5

(2 + 2 == 4) o (2 + 2 == 5)

Por otro lado, si te pido que evalúes la afirmación de que “ambos 2 + 2 = 4 y 2 + 2 = 5”,
dirías que es falso. Dado que se trata de una afirmación y necesitamos que ambas partes
sean verdaderas. Y eso es lo que hace el operador and:

(2 + 2 == 4) y (2 + 2 == 5)

Finalmente, está el operador not, que es simple pero molesto de describir en inglés. Si
te pido que evalúes mi afirmación de que “no es cierto que 2 + 2 = 5”, entonces dirías
5 He aquí una peculiaridad en jamovi. Cuando tenemos expresiones lógicas simples como las que ya

hemos visto, por ejemplo, 2 + 2 == 5, jamovi indica claramente ‘falso’ (o ‘verdadero’) en la columna
correspondiente de la hoja de cálculo. En realidad, jamovi almacena ‘falso’ como 0 y ‘verdadero’ como
1. Cuando tenemos expresiones lógicas más complejas, como (2+2 == 4) o (2+2 == 5), jamovi
simplemente muestra 0 o 1, dependiendo de si la expresión lógica se evalúa como falsa o verdadera.
6.2. EXPRESIONES LÓGICAS EN JAMOVI 117

Table 6.2: algunos operadores lógicos

(a)

(b)

example
operation operator input answer
less than 2 TRUE
less than or
equal to < 2<=2 TRUE
greater than > 2>3 FALSE
greater than or
equal to >= 2>=2 TRUE
equal to == 2==3 FALSE
not equal to != 2 != 3 TRUE

Table 6.3: algunos operadores lógicos más

(a)

(b)

example
operation operator input answer
not NOT NOT(1==1) FALSE
(1==1) or
or or (2==3) TRUE
(1==1) and
and and (2==3) FALSE
118 CHAPTER 6. CUESTIONES PRÁCTICAS

que mi afirmación es verdadera, porque en realidad mi afirmación es que “2 + 2 = 5 es

falso”. Y tengo razón. Si escribimos esto en jamovi usamos esto:

𝑁 𝑂(2 + 2 == 5)

En otras palabras, dado que 2 + 2 == 5 es una afirmación FALSA, debe darse el caso
de que 𝑁 𝑂(2 + 2 == 5) sea VERDADERA. Esencialmente, lo que realmente hemos
hecho es afirmar que “no falso” es lo mismo que “verdadero”. Obviamente, esto no es
del todo correcto en la vida real. Pero jamovi vive en un mundo mucho más blanco o
negro. Para jamovi todo es verdadero o falso. No se permiten matices de gris.
Por supuesto, en nuestro ejemplo de 2 + 2 = 5, realmente no necesitábamos usar el oper-
ador “no” 𝑁 𝑂𝑇 y el operador “igual a” == como dos operadores separados. Podríamos
haber usado el operador “no es igual a” ! = así:

2 + 2 != 5

6.2.3 Aplicando operaciones lógicas al texto

También quiero señalar brevemente que puedes aplicar estos operadores lógicos tanto a
texto como a datos lógicos. Pero hay que tener un poco más de cuidado a la hora de
entendercómo jamovi interpreta las diferentes operaciones. En esta sección hablaré de
cómo se aplica el operador igual a == al texto, ya que es el más importante. Obviamente,
el operador no igual a != da exactamente las respuestas opuestas a ==, por lo que
implícitamente también estoy hablando de eso, pero no daré comandos específicos que
muestren el uso de ! =.
Bien, veamos cómo funciona. En cierto sentido, es muy sencillo. Por ejemplo, puedo
preguntarle a jamovi si la palabra “gato” es lo mismo que la palabra “perro”, así:
“gato” == “perro” Esto es bastante obvio, y es bueno saber que incluso jamovi puede
darse cuenta. De manera similar, jamovi reconoce que un “gato” es un “gato”: “gato”
== “gato” Nuevamente, eso es exactamente lo que esperaríamos. Sin embargo, lo
que debes tener en cuenta es que jamovi no es nada tolerante en lo que respecta a la
gramática y el espaciado. Si dos cadenas difieren de alguna manera, jamovi dirá que
no son iguales entre sí, como con lo siguiente: ” cat” == “cat” “cat” == “CAT” “cat”
== “ca t”
También puedes usar otros operadores lógicos. Por ejemplo, jamovi también te per-
mite usar los operadores > y < para determinar cuál de las dos ‘cadenas’ de texto
viene primero, alfabéticamente hablando. Más o menos. En realidad, es un poco más
complicado que eso, pero empecemos con un ejemplo sencillo:
“gato” < “perro”
En jamovi, este ejemplo se evalúa como ‘verdadero’. Esto se debe a que “gato” viene
antes que “perro” en orden alfabético, por lo que jamovi considera que la afirmación es
verdadera. Sin embargo, si le pedimos a jamovi que nos diga si “gato” viene antes que
“zorro”, evaluará la expresión como falsa. Hasta aquí todo bien. Pero los datos de texto
son un poco más complicados de lo que sugiere el diccionario. ¿Qué pasa con “gato” y
“GATO”? ¿Cuál de estos viene primero? Pruébalo y descúbrelo:
6.3. TRANSFORMAR Y RECODIFICAR UNA VARIABLE 119

Table 6.4: caracteres de texto en el orden en que jamovi los procesa

(a)

(b)

! ” # $ % & ’ (
) * + , - . / 0
1 2 3 4 5 6 7 8
9 : ; < = > ? @
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z [ \ ] ̂ _ ‘
a b c d e g h i
j k l m n o p q
r s t u v w x y
z { | }

“GATO” < “gato”

De hecho, esto se evalúa como ‘verdadero’. En otras palabras, jamovi asume que las
letras mayúsculas van antes que las minúsculas. Me parece bien. Es probable que no
te sorprenda. Lo que podría sorprenderte es que jamovi asume que todas las letras
mayúsculas van antes que las minúsculas. Es decir, mientras que “ardilla” < “zorro”
es una afirmación verdadera, y el equivalente en mayúsculas “ARDILLA” < “ZORRO”
también es cierto, no es cierto decir que “ardilla” < “ZORRO” “, como ilustra el siguiente
extracto. Prueba esto:

“ardilla” < “ZORRO”

Esto se evalúa como ‘falso’, y puede parecer un poco contraintuitivo. Con eso en mente,
puede ser útil echar un vistazo rápido a Table 6.4 que enumera varios caracteres de
texto en el orden en que jamovi los procesa.

6.3 Transformar y recodificar una variable

En el análisis de datos del mundo real, no es infrecuente encontrarse con que una de
las variables no es exactamente equivalente a la variable que realmente quieres. Por
ejemplo, a menudo es conveniente tomar una variable de valor continuo (p. ej., la edad)
y dividirla en un número más pequeño de categorías (p. ej., más joven, mediana, mayor).
En otras ocasiones, es posible que necesites convertir una variable numérica en una
variable numérica diferente (p. ej., puede que quieras analizar el valor absoluto de la
variable original). En esta sección, describiré algunas formas clave de hacer estas cosas
en jamovi.
120 CHAPTER 6. CUESTIONES PRÁCTICAS

6.3.1 Crear una variable transformada

El primer truco a discutir es la idea de transformar una variable. Literalmente,
cualquier cosa que hagas a una variable es una transformación, pero en la práctica
lo que generalmente significa es que aplicas una función matemática relativamente sim-
ple a la variable original para crear una nueva variable que (a) describa mejor lo que
realmente te interesa, o (b) esté más de acuerdo con los supuestos de las pruebas estadís-
ticas que quieres hacer. Como hasta ahora no he hablado de las pruebas estadísticas ni
de sus supuestos, te mostraré un ejemplo basado en el primer caso.
Supongamos que he realizado un breve estudio en el que hago una sola pregunta a 10
personas: En una escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo),
¿en qué medida está de acuerdo con la afirmación de que “los dinosaurios son increíbles”?
Ahora vamos a cargar y ver los datos. El archivo de datos likert.omv contiene una única
variable con las respuestas brutas en escala Likert para estas 10 personas. Sin embargo,
si se piensa en ello, esta no es la mejor manera de representar estas respuestas. Debido a
la forma bastante simétrica en que configuramos la escala de respuesta, en cierto sentido
el punto medio de la escala debería haber sido codificado como 0 (sin opinión), y los dos
puntos finales deberían ser ‘3 (totalmente de acuerdo) y ´ 3 (totalmente en desacuerdo).
Al recodificar los datos de esta manera, refleja un poco más cómo pensamos realmente
sobre las respuestas. La recodificación aquí es bastante sencilla, simplemente restamos 4
de las puntuaciones brutas. En jamovi puedes hacer esto calculando una nueva variable:
haz clic en el botón ‘Datos’ - ‘Calcular’ y verás que se ha agregado una nueva variable
a la hoja de cálculo. Llamemos a esta nueva variable likert.centred (tecléalo) y luego
añade lo siguiente en el cuadro de fórmulas, como en Figure 6.4: ‘likert.raw - 4’

Figure 6.4: Crear una nueva variable calculada en jamovi

Una de las razones por las que puede ser útil tener los datos en este formato es que
6.3. TRANSFORMAR Y RECODIFICAR UNA VARIABLE 121

hay muchas situaciones en las que se puede preferir analizar la fuerza de la opinión por
separado de la dirección de la opinión. Podemos hacer dos transformaciones diferentes
en esta variable Likert centrada para distinguir entre estos dos conceptos diferentes.
Primero, para calcular la variable opinion.strength (fuerza de la opinión) coge el valor
absoluto de los datos centrados (usando la función ‘ABS’).6 En jamovi se crea una nueva
variable utilizando el botón ‘Calcular’. Llama a la variable opinion.strength y esta vez
haz clic en el botón fx situado al lado de la casilla ‘Fórmula’. Esto muestra las diferentes
‘Funciones’ y ‘Variables’ que puedes añadir a la casilla ‘Fórmula’, así que haz doble clic
en ‘ABS’ y luego doble clic en “likert.centred” y verás que la casilla ‘Fórmula’ se rellena
con ABS(likert.centred) y se ha creado una nueva variable en la vista de hoja de cálculo,
como en Figure 6.5.

Figure 6.5: Usar el botón 𝑓𝑥 para seleccionar funciones y variables

En segundo lugar, para calcular una variable que contiene solo la dirección de la opinión
e ignora la fuerza, queremos calcular el ‘signo’ de la variable. En jamovi podemos usar
la función IF para hacerlo. Crea otra nueva variable con el botón ‘Calcular’, llámala
opinion.sign, y luego escribe lo siguiente en el cuadro de función:
IF(likert.centred == 0, 0, likert.centred / opinion.strength) Cuando termines, verás que
todos los números negativos de la variable likert.centred se convierten en -1, todos los
números positivos se convierten en 1 y cero se queda como 0, así:
-1 1 -1 0 0 0 -1 1 1 1
Analicemos qué está haciendo este comando ‘IF’. En jamovi hay tres partes en una
declaración ‘IF’, escrita como ‘IF (expression, value, else)’. La primera parte, ‘expres-
6 El valor absoluto de un número es su distancia al cero, independientemente de si su signo es negativo

o positivo.
122 CHAPTER 6. CUESTIONES PRÁCTICAS

sion’, puede ser un enunciado lógico o matemático. En nuestro ejemplo, hemos especi-
ficado ‘likert.centred == 0’, que es VERDADERO para valores donde likert.centred es
cero. La siguiente parte, ‘value’, es el nuevo valor donde la expresión en la primera parte
es VERDADERA. En nuestro ejemplo, hemos dicho que para todos aquellos valores
donde likert.centred es cero, mantenlos en cero. En la siguiente parte, ‘else’, podemos
incluir un enunciado lógico o matemático que se usará si la parte uno se evalúa como
FALSO, es decir, donde likert.centred no es cero. En nuestro ejemplo hemos dividido
likert.centred por opinion.strength para dar ‘-1’ o ‘+1’ dependiendo del signo del valor
original en likert.centred.7
Y ya está. Ahora tenemos tres nuevas variables brillantes, todas las cuales son transfor-
maciones útiles de los datos originales de likert.raw.

6.3.2 Descomponer una variable en un número menor de niveles

discretos o categorías
Una tarea práctica que surge con bastante frecuencia es el problema de descomponer una
variable en un número menor de niveles o categorías discretos. Por ejemplo, supongamos
que estoy interesada en observar la distribución por edades de las personas en una
reunión social:
60,58,24,26,34,42,31,30,33,2,9
En algunas situaciones, puede ser muy útil agruparlos en un número reducido de cat-
egorías. Por ejemplo, podríamos agrupar los datos en tres grandes categorías: jóvenes
(0-20), adultos (21-40) y mayores (41-60). Se trata de una clasificación bastante tosca,
y las etiquetas que he adjuntado solo tienen sentido en el contexto de este conjunto
de datos (por ejemplo, visto de manera más general, una persona de 42 años no se
consideraría “mayor”). Podemos dividir esta variable con bastante facilidad usando
la función jamovi ‘IF’ que ya hemos usado. Esta vez tenemos que especificar declara-
ciones ‘IR’ anidadas, lo que significa simplemente que SI la primera expresión lógica
es VERDADERA, inserte un primer valor, pero SI una segunda expresión lógica es
VERDADERA, inserte un segundo valor, pero SI una tercera expresión lógica es VER-
DADERA , luego inserte un tercer valor. Esto se puede escribir como:
IF(Edad >= 0 y Edad <= 20, 1, IF(Edad >= 21 y Edad <= 40, 2, IF(Edad >= 41 y
Edad <= 60, 3 )))
Ten en cuenta que se utilizan tres paréntesis izquierdos durante el anidamiento, por
lo que todo el enunciado debe terminar con tres paréntesis derechos; de lo contrario,
obtendrás un mensaje de error. La captura de pantalla jamovi para esta manipulación
de datos, junto con una tabla de frecuencias adjunta, se muestra en Figure 6.6.
Es importante dedicar tiempo a averiguar si las categorías resultantes tienen algún
sentido para tu proyecto de investigación. Si no tienen ningún sentido para ti como
categorías significativas, es probable que cualquier análisis de datos que utilice esas
categorías no tenga ningún sentido. De forma más general, en la práctica, he observado
que la gente tiene un fuerte deseo de dividir sus datos (continuos y desordenados) en
unas pocas categorías (discretas y simples), y luego ejecutar análisis utilizando los datos
7 la razón por la que tenemos que usar el comando ‘IF’ y mantener cero como cero es que no puedes

simplemente usar likert.centred / opinion.strength para calcular el signo de likert.centred, porque dividir
matemáticamente cero por cero no funciona. Pruébalo y verás
6.3. TRANSFORMAR Y RECODIFICAR UNA VARIABLE 123

Figure 6.6: descomponer una variable en un número menor de niveles discretos usando
la función ‘IF’ de jamovi

categorizados en lugar de los datos originales.8 No me atrevería a decir que se trata

de una idea intrínsecamente mala, pero a veces tiene algunos inconvenientes bastante
graves, por lo que te aconsejaría cierta cautela si estás pensando en hacerlo.

6.3.3 Crear una transformación que puedea aplicarse a múltiples

variables
A veces se desea aplicar la misma transformación a más de una variable, por ejemplo,
cuando tienes varios elementos del cuestionario que deben volver a calcularse o codifi-
carse de la misma manera. Y una de las características interesantes de jamovi es que
puede crear una transformación, usando el botón ‘Datos’ - ‘Transformar’, que luego
se puede guardar y aplicar a múltiples variables. Volvamos al primer ejemplo anterior,
usando el archivo de datos likert.omv que contiene una sola variable con respuestas de es-
cala Likert brutas para 10 personas. Para crear una transformación que puedas guardar
y luego aplicar en múltiples variables (suponiendo que tengas más variables como esta
en tu archivo de datos), primero en el editor de hojas de cálculo, selecciona (es decir, haz
clic) la variable que quieres usar para crear inicialmente la transformación. En nuestro
ejemplo, esto es likert.raw. A continuación, haz clic en el botón ‘Transformar’ en la
8 si has leído más en el libro y estás releyendo esta sección, entonces un buen ejemplo de esto sería

alguien que elige hacer un ANOVA usando AgeCats como la variable de agrupación, en lugar de
ejecutar una regresión utilizando la edad como predictor. A veces hay buenas razones para hacer esto.
Por ejemplo, si la relación entre la edad y tu variable de resultado es altamente no lineal y no te sientes
cómoda intentando ejecutar una regresión no lineal. Sin embargo, a menos que realmente tengas una
buena razón para hacerlo, es mejor no hacerlo. Tiende a introducir todo tipo de problemas (p. ej., los
datos probablemente violarán la suposición de normalidad) y puedes perder mucho poder estadístico.
124 CHAPTER 6. CUESTIONES PRÁCTICAS

cinta ‘Datos’ de jamovi y verás algo como Figure 6.7.

Asigna un nombre a tu nueva variable, llamémosla opinion.strength y luego haz clic en
el cuadro de selección ‘usar transformación’ y selecciona ‘Crear nueva transformación…’.
Aquí es donde crearás y nombrarás la transformación que se puede volver a aplicar
a tantas variables como quieras. La transformación se nombra automáticamente para
nosotros como ‘Transformar 1’ (imaginativo, eh. Puedes cambiarlo si quieres). Luego
escribe la expresión “ABS($source - 4)” en el cuadro de texto de la función, como
en Figure 6.8, presiona Entrar o Retorno en tu teclado y listo, has creado una nueva
transformación y la has aplicado a la variable likert.raw. Bien, eh. Ten en cuenta que
en lugar de usar la etiqueta de la variable en la expresión, hemos usado ‘$source’. Esto
es para que podamos usar la misma transformación con tantas variables diferentes como
queramos; jamovi requiere que uses ‘$source’ para referirte a la variable de origen que
estás transformando. Tu transformación también se ha guardado y se puede reutilizar
en cualquier momento que quieras (siempre que guardes el conjunto de datos como un
archivo ‘.omv’; de lo contrario, ¡lo perderás!).
También puedes crear una transformación con el segundo ejemplo que vimos, la dis-
tribución por edades de las personas en una reunión social. ¡Adelante, sabes que quieres
hacerlo! Recuerda que dividimos esta variable en tres grupos: joven, adulto y mayor.
Esta vez vamos a conseguir lo mismo, pero usando el botón jamovi ‘Transformar’ -
‘Agregar condición de recodificación’. Con este conjunto de datos (vuelve a él o créalo
de nuevo si no lo guardaste) configura una nueva transformación de variable. Llama a
la variable transformada AgeCats y la transformación que crearás Agegroupings. Luego
haga clic en el gran signo “+” al lado del cuadro de función. Este es el botón ‘Agregar
condición’ y he pegado una gran flecha roja en Figure 6.9 para que puedas ver exac-
tamente dónde está. Vuelve a crear la transformación que se muestra en Figure 6.9 y
cuando hayas terminado, verás que aparecen los nuevos valores en la ventana de la hoja
de cálculo. Además, la transformación de grupos de edad se ha guardado y se puede
volver a aplicar en el momento que quieras. Ok, sé que es poco probable que tengas más
de una variable ‘Edad’, pero ahora ya entiendes cómo configurar transformaciones en
jamovi, así que puedes seguir esta idea con otros tipos de variables. Un escenario típico
para esto es cuando tienes una escala de cuestionario con, digamos, 20 ítems (variables)
y cada ítem se calificó originalmente de 1 a 6 pero, por alguna razón o peculiaridad
de los datos, decides volver a codificar todos los ítems como 1 a 3. Puedes hacerlo
fácilmente en jamovi creando y luego volviendo a aplicar tu transformación para cada
variable que quieras recodificar.

6.4 Otras funciones y operaciones matemáticas

En la sección sobre Transformar y recodificar una variable, analicé las ideas detrás de las
transformaciones de variables y mostré que muchas de las transformaciones que podrías
querer aplicar a tus datos se basan en funciones y operaciones matemáticas bastante
simples. En esta sección quiero volver a esa discusión y mencionar otras funciones
matemáticas y operaciones aritméticas que en realidad son bastante útiles para muchos
análisis de datos del mundo real. Table 6.5 ofrece una breve descripción general de
las diversas funciones matemáticas de las que quiero hablar aquí o más adelante. 9
Obviamente, esto ni siquiera se acerca a la catalogación de la gama de posibilidades
9 Dejaremos la función box-cox para más adelante
6.4. OTRAS FUNCIONES Y OPERACIONES MATEMÁTICAS 125

Figure 6.7: Creando una nueva transformación de variable usando el comando jamovi
‘Transformar’

Figure 6.8: especificando una transformación en jamovi, para guardarla como la imagi-
nativamente llamada ‘Transform 1’
126 CHAPTER 6. CUESTIONES PRÁCTICAS

Figure 6.9: transformación jamovi en tres categorías de edad, usando el botón ‘Agregar
condición’

Table 6.5: algunos operadores matemáticos

(a)

(b)

example
function input (answer)
square root SQRT(x) SQRT(25) 5
absolute value ABS(x) ABS(-23) 23
logarithm (base
10) LOG10(x) LOG10(1000) 3
logarithm (base
e) LN(x) LN(1000) 6.91
exponentiation EXP(x) EXP(6.908) 1e+03
BOXCOX(x, BOXCOX(6.908,
box-cox lamda) 3) 110
6.4. OTRAS FUNCIONES Y OPERACIONES MATEMÁTICAS 127

disponibles, pero sí cubre una gama de funciones que se utilizan regularmente en el

análisis de datos y que están disponibles en jamovi.

6.4.1 Logaritmos y exponenciales

Como mencioné anteriormente, jamovi tiene una gama útil de funciones matemáticas
incorporadas y no tendría mucho sentido intentar describirlas o enumerarlas todas. Me
he centrado mayoritariamente en aquellas funciones que son estrictamente necesarias
para este libro. Sin embargo, quiero hacer una excepción con logaritmos y exponen-
ciales. Aunque no se necesitan en ninguna otra parte de este libro, están en todas
partes en la estadística en general. Y no solo eso, hay muchas situaciones en las que es
conveniente analizar el logaritmo de una variable (es decir, hacer una “transformación
logarítmica” de la variable). Sospecho que muchos (quizás la mayoría) de los lectores
de este libro se habrán encontrado con logaritmos y exponenciales antes, pero por ex-
periencias pasadas sé que hay una proporción sustancial de estudiantes que asisten a
una clase de estadística en ciencias sociales que no han tocado los logaritmos desde el
instituto, y que agradecerían un repaso.
Para entender logaritmos y exponenciales, lo más fácil es calcularlos y ver cómo se
relacionan con otros cálculos simples. Hay tres funciones jamovi en particular de las que
quiero hablar, a saber, LN(), LOG10() y EXP(). Para empezar, consideremos LOG10(),
que se conoce como el “logaritmo en base 10”. El truco para entender un logaritmo es
entender que es básicamente lo “opuesto” a una potencia. Específicamente, el logaritmo
en base 10 está estrechamente relacionado con las potencias de 10. Comencemos notando
que 10 al cubo es 1000. Matemáticamente, escribiríamos esto:

103 = 1000

El truco para entender un logaritmo es reconocer que la afirmación de que “10 elevado
a 3 es igual a 1000” es equivalente a la afirmación de que “el logaritmo (en base 10) de
1000 es igual a 3”. Matemáticamente, lo escribimos de la siguiente manera,

log10 (1000) = 3

Bien, puesto que la función LOG10() está relacionada con las potencias de 10, es de
esperar que haya otros logaritmos (en bases distintas de 10) que también estén rela-
cionados con otras potencias. Y, por supuesto, es cierto: en realidad el número 10 no
tiene nada de especial desde el punto de vista matemático. Nos resulta útil porque los
números decimales se construyen alrededor del número 10, pero el malvado mundo de las
matemáticas se burla de nuestros números decimales. Lamentablemente, al universo no
le importa cómo escribimos los números. La consecuencia de esta indiferencia cósmica
es que no tiene nada de especial calcular logaritmos en base 10. Podrías, por ejemplo,
calcular tus logaritmos en base 2. Alternativamente, un tercer tipo de logaritmo, y que
vemos mucho más en estadística que la base 10 o la base 2, se llama logaritmo natural
y corresponde al logaritmo en base e. Como es posible que algún día te encuentres con
él, mejor te explico qué es e. El número e, conocido como número de Euler, es uno
de esos molestos números “irracionales” cuya expansión decimal es infinitamente larga,
y se considera uno de los números más importantes de las matemáticas. Los primeros
dígitos de e son:
128 CHAPTER 6. CUESTIONES PRÁCTICAS

𝑒 ≈ 2.718282

Hay bastantes situaciones en estadística que requieren que calculemos potencias de 𝑒,

aunque ninguna de ellas aparece en este libro. Elevar 𝑒 a la potencia 𝑥 se denomina
exponencial de 𝑥, por lo que es muy común ver 𝑒𝑥 escrito como exp(𝑥). Así que no
es de extrañar que jamovi tenga una función que calcula exponenciales, llamada EXP().
Como el número 𝑒 aparece tan a menudo en estadística, el logaritmo natural (es decir,
el logaritmo en base 𝑒) también tiende a aparecer. Los matemáticos suelen escribirlo
como log𝑒 (𝑥) o ln(𝑥). De hecho, jamovi funciona de la misma manera: la función LN()
corresponde al logaritmo natural.

Y con eso, creo que ya hemos tenido suficientes exponenciales y logaritmos para este
libro.

6.5 Extracción de un subconjunto de datos

Un tipo de tratamiento de datos muy importante es poder extraer un subconjunto
concreto de datos. Por ejemplo, es posible que solo te interese analizar los datos de una
condición experimental, o puedes querer observar de cerca los datos de personas mayores
de 50 años. Para hacer esto, el primer paso es hacer que jamovi filtre el subconjunto de
datos correspondientes a las observaciones que te interesan.

Esta sección vuelve al conjunto de datos nightgarden.csv. Si estás leyendo todo este
capítulo de una sola vez, entonces ya deberías tener este conjunto de datos cargado en
una ventana jamovi. Para esta sección, vamos a centrarnos en las dos variables locutor y
enunciado (consulta Tabulación y tabulación cruzada de datos si has olvidado cómo son
estas variables). Supongamos que lo que queremos es extraer solo las frases pronunciadas
por Makka-Pakka. Para ello, tenemos que especificuniversity holidaysar un filtro en
jamovi. En primer lugar, abre una ventana de filtro haciendo clic en ‘Filtros’ en la barra
de herramientas principal de ‘Datos’ de jamovi. A continuauniversity holidaysción, en
el cuadro de texto ‘Filtro 1’, junto al signo ‘=’, escribe lo siguiente:

locutor == ‘makka-pakka’

Cuando lo hayas hecho, verás que se ha añadido una nueva columna a la ventana de
la hoja de cálculo (véase Figure 6.10), etiquetada como ‘Filtro 1’, con los casos en los
que el locutor no es ‘makka-pakka’ en gris (es decir, filtrado) y, por el contrario, los
casos en los que el locutor es ‘makka-pakka’ tienen una marca de verificación verde que
indica que están filtrados. Puedes comprobarlo ejecutando ‘Exploración’ - ‘Descriptivos’
- ‘Tablas de frecuencia’ para la variable locutor y ver qué muestra. Pruébalo.

A partir de este sencillo ejemplo, también puedes crear filtros más complejos utilizando
expresiones lógicas en jamovi. Por ejemplo, supongamos que quisieras mantener solo
aquellos casos en los que el enunciado es “pip” o “oo”. En este caso, en el cuadro de
texto ‘Filtro 1’, junto al signo ‘=’, escribirías lo siguiente:

enunciado == ‘pip’ o enunciado == ‘oo’

6.6. RESUMEN 129

Figure 6.10: Creando un subconjunto de datos nightgarden usando la opción ‘Filtros’

de jamovi

6.6 Resumen
Obviamente, este capítulo no tiene ninguna coherencia. No es más que un conjunto de
temas y trucos que puede ser útil conocer, así que lo mejor que puedo hacer es repetir
esta lista:
• Tabulación y tabulación cruzada de datos
• Expresiones lógicas en jamovi
• Transformar y recodificar una variable
• Otras funciones y operaciones matemáticas
• [Extracción de un subconjunto de los datos]
130 CHAPTER 6. CUESTIONES PRÁCTICAS
 Part IV

Teoría estadística

131
Sobre los límites del
razonamiento lógico

# Preludio {.unnumbered}
La Parte IV del libro es, con mucho, la más teórica, ya que se centra sobre la teoría de
la inferencia estadística. Durante los próximos tres capítulos mi El objetivo es brindarle
una Introducción a la probabilidad teoría, muestreo y estimación en el capítulo sobre
Estimación de cantidades desconocidas de una muestra y estadística Prueba de hipótesis.
Sin embargo, antes de comenzar, quiero para decir algo sobre el panorama general. La
inferencia estadística es principalmente sobre el aprendizaje de los datos. El objetivo ya
no es simplemente describir nuestros datos, sino utilizar los datos para sacar conclusiones
sobre el mundo. Para motivar la discusión quiero pasar un poco de tiempo hablando
sobre un rompecabezas filosófico conocido como el acertijo de la inducción, porque habla
de un problema que aparecerá una y otra vez a lo largo el libro: la inferencia estadística
se basa en suposiciones. esto suena como una cosa mala. En la vida cotidiana, la gente
dice cosas como y las clases de psicología a menudo hablan de suposiciones. y sesgos
como cosas malas que debemos tratar de evitar. de amargo experiencia personal he
aprendido a nunca decir tales cosas alrededor filósofos!
Todo el arte de la guerra consiste en llegar a lo que está del otro lado de
la colina, o, en otras palabras, en aprender lo que no sabemos de lo que
hacemos. - Arthur Wellesley, primer duque de Wellington
Me dijeron que la cita anterior surgió como consecuencia de un carruaje cabalga por el
campo.10 Él y su compañero, J. W. Croker, estaban jugando un juego de adivinanzas,
cada uno tratando de predecir qué estaría al otro lado de cada colina. En todos los casos
resultó que Wellesley tenía razón y Croker estaba equivocado. Muchos años después
cuando Cuando se le preguntó a Wellesley sobre el juego, explicó que. De hecho, la
guerra no es especial a este respecto. Toda la vida es una adivinanza juego de una
forma u otra, y sobrellevar el día a día requiere que hagamos buenas conjeturas. Así
que digamos que W se refiere a una victoria de Wellesley y C se refiere a una victoria
de Croker. Después de tres colinas, nuestro conjunto de datos parece como esto:
𝑊𝑊𝑊
Nuestra conversación es así:
tu: tres seguidos no es un poco de un jugador. Es informativo y no veo
10 http://www.bartleby.com/344/400.html

133
134 Sobre los límites del razonamiento lógico

razón para preferir Wellesleys. Puedo organizar los datos en bloques de tres
para que puedas ver qué lote corresponde a las observaciones que teníamos
disponibles en cada paso en nuestro pequeño juego secundario. Después de
ver este nuevo lote, nuestra conversación continúa:

tú: Seis victorias seguidas para Duke Wellesley. Esto está empezando a
sentirse un un poco sospechoso Va a ganar el siguiente también.

yo: Supongo que no veo ninguna razón lógica por la que eso significa que
está bien con mi elección.

Por segunda vez tuviste razón, y por segunda vez yo me equivoqué. Wellesley gana
las siguientes tres colinas, extendiendo su récord de victorias contra Croker a 9-0. El
conjunto de datos disponible para nosotros ahora es este: 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 Y
nuestra conversación es así:

tu: Bien, esto es bastante obvio. Wellesley es mucho mejor en este juego.
Ambos coincidimos en que habría dicho que todas eran igualmente probables.
yo Asume que tú también lo habrías hecho, ¿verdad? Quiero decir, que no
tienes idea?

tu:supongo que si

yo: pues entonces el observaciones que hemos encontrado hasta ahora, ares
cambiado ¿después? Al comienzo de nuestro juego, te has encontrado con
discriminado entre estas dos posibilidades. Por lo tanto, estos dos posibil-
idades siguen siendo igualmente plausibles y no veo ninguna razón lógica
para prefieren uno sobre el otro. Así que sí, aunque estoy de acuerdo con-
tigo en que Wellesleyt pensar en un buena razón para pensar que todavía
está dispuesto a correr el riesgo. Su racha ganadora continúa durante las
próximas tres colinas. El puntaje en el juego Wellesley-Croker ahora es 12-0,
y el puntaje en nuestro juego ahora es 3-0. A medida que nos acercamos a
la cuarta ronda de nuestro juego, nuestro conjunto de datos es este: 𝑊 𝑊 𝑊
𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 y la conversación continúa:

tu: ah si! Tres victorias más para Wellesley y otra victoria para mí. ¡Ad-
mítelo, tenía razón sobre él! Supongo que mojado sé qué pensar. me siento
como húmedo ya descartado, 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝐶 y 𝑊 𝑊 𝑊
𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 𝑊 . ¿Son estos dos? igualmente sensato dado que
nuestras observaciones aportan la evidencia lógica de que la racha contin-
uará?

tu: creo que eres el experto en estadisticas y estás perdiendo. Estoy ganando.
Tal vez tú debería cambiar de estrategia.

yo: Hmm, ese es un buen punto y no me temo que no he observado que es una
serie de tres victorias para ti. Sus datos se verían así: 𝑌 𝑌 𝑌 . Lógicamente,
yo no pareces mucho evidencia, y no veo ninguna razón para pensar que su
estrategia está funcionando nada mejor que el mío. Si no fuera mejor en
¿nuestro?

tú: Bien, ahora creo que ves la evidencia lógica de eso.

Aprender sin hacer suposiciones es un mito 135

Aprender sin hacer suposiciones es un mito

Hay muchas maneras diferentes en las que podríamos diseccionar este diálogo, pero
dado que este es un libro de estadísticas dirigido a psicólogos y no una introducción a
la filosofía y psicología del razonamiento, Lo que he descrito anteriormente se refiere a
veces a como el enigma de la inducción. Parece totalmente razonable pensar que un El
récord de victorias de 12-0 de Wellesley es una evidencia bastante sólida de que lo hará.
ganar el juego 13, pero no es fácil proporcionar una lógica adecuada justificación de
esta creencia. Por el contrario, a pesar de la obviedad de la respuesta, no tiene ninguna
justificación lógica de.
El enigma de la inducción está más asociado con el trabajo filosófico de David Hume y,
más recientemente, de Nelson Goodman, pero puedes encontrar ejemplos del problema
que surge en campos tan diversos como la literatura (Lewis Carroll) y aprendizaje
automático (el teorema). Realmente hay algo raro en tratar de. El punto crítico es
que las suposiciones y los sesgos son inevitables si quieres aprender algo sobre el mundo.
No hay escape de esto, y es tan cierto para la estadística inferencia como lo es para
el razonamiento humano. En el diálogo yo apuntaba en sus inferencias perfectamente
sensibles como un ser humano, pero el común sentido de razonamiento en el que confiaste
no es diferente a lo que un hubiera hecho un estadístico. Tu mitad del diálogo se basó
en una suposición implícita de que existe alguna diferencia en habilidad entre Wellesley
y Croker, y lo que estabas haciendo era intentar para averiguar cuál sería esa diferencia
en el nivel de habilidad. My rechaza esa suposición por completo. Todo lo que estaba
dispuesto a aceptar es que hay secuencias de victorias y derrotas y eso no lo sabia
qué secuencias se observarían. A lo largo del diálogo mantuve insistiendo en que todos
los conjuntos de datos lógicamente posibles eran igualmente plausibles al comienzo del
juego Wellesely-Croker, y la única forma en que puedo alguna vez revisé mis creencias fue
eliminar esas posibilidades que eran objetivamente inconsistente con las observaciones.
Eso suena perfectamente sensato en sus propios términos. De hecho, incluso suena
como el sello distintivo del buen razonamiento deductivo. Como Sherlock Holmes, mi
enfoque era descartar lo que es imposible con la esperanza de que lo que quedaría es
la verdad. Sin embargo, como vimos, descartando lo imposible nunca me llevó a hacer
una predicción. En sus propios términos todo lo que dije en mi mitad del diálogo
fue completamente correcta. Una incapacidad para hacer cualquier predicciones es la
consecuencia lógica de hacer. En al final perdí nuestro juego porque hiciste algunas
suposiciones y esas las suposiciones resultaron ser correctas. La habilidad es una cosa
real, y porque creíste en la existencia de la habilidad fuiste capaz de aprender que
Wellesley tenía más que Croker. ¿Había confiado usted en un menos sensato suposición
para impulsar su aprendizaje, es posible que no haya ganado el juego.
En última instancia, hay dos cosas que debes quitar de esto. Primero, como a menudo
señalaré las suposiciones que sustentan una técnica estadística particular, y cómo se
puede verificar si esos las suposiciones son sensatas.
136 Sobre los límites del razonamiento lógico
Chapter 7

Introducción a la probabilidad

[Dios] nos ha concedido sólo el crepúsculo… de la Probabilidad.

– John Locke
Hasta este punto del libro, hemos tratado algunas de las ideas clave del diseño experi-
mental y hemos hablado un poco de cómo resumir un conjunto de datos. Para mucha
gente, esto es todo lo que hay en estadística: recopilar todos los números, calcular las
medias, hacer dibujos y ponerlos en un informe en algún sitio. Es como coleccionar
sellos pero con números. Sin embargo, la estadística abarca mucho más que eso. De
hecho, la estadística descriptiva es una de las partes más pequeñas de la estadística y
una de las menos potentes. La parte más importante y útil de la estadística es que
proporciona información que permite hacer inferencias sobre los datos.
Una vez que empiezas a pensar en la estadística en estos términos, que la estadística está
ahí para ayudarnos a sacar conclusiones de los datos, empiezas a ver ejemplos de ello
en todas partes. Por ejemplo, aquí hay un pequeño extracto de un artículo de periódico
del Sydney Morning Herald (30 de octubre de 2010):
“Tengo un trabajo difícil”, dijo la Primera Ministra en respuesta a una en-
cuesta que reveló que su gobierno es ahora la administración laborista más
impopular de la historia, con un voto en las primarias de solo el 23 por
ciento.
Este tipo de comentario es totalmente anodino en los periódicos o en la vida cotidiana,
pero pensemos en lo que implica. Una empresa de sondeos ha realizado una encuesta,
por lo general bastante grande porque se lo puede permitir. Me da pereza buscar la
encuesta original, así que imaginemos que han llamado al azar a 1000 votantes de New
South Wales (NSW), y 230 (23%) de ellos afirman que tienen la intención de votar
por el Partido Laborista Australiano (ALP). En las elecciones federales de 2010, la
Comisión Electoral Australiana informó de 4.610.795 votantes inscritos en NSW, por lo
que desconocemos las opiniones de los 4.609.795 votantes restantes (alrededor del 99,98
% de los votantes). Incluso suponiendo que nadie mintiera a la empresa encuestadora, lo
único que podemos afirmar con un 100 % de seguridad es que el verdadero voto del ALP
en las primarias se sitúa entre 230/4610795 (alrededor del 0,005%) y 4610025/4610795
(alrededor del 99,83%). Entonces, ¿en qué se basan la empresa de encuestas, el periódico
y los lectores para llegar a la conclusión de que el voto primario del ALP es solo del

137
138 CHAPTER 7. INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD

23%?
La respuesta a la pregunta es bastante obvia. Si llamo a 1000 personas al azar y 230 de
ellas dicen que tienen intención de votar al ALP, parece muy poco probable que estas
sean las únicas 230 personas de todo el público votante que realmente tienen la intención
de votar por ALP. En otras palabras, asumimos que los datos recopilados por la empresa
encuestadora son bastante representativos de la población en general. Pero, ¿hasta qué
punto? ¿Nos sorprendería descubrir que el verdadero voto ALP en las primarias es en
realidad el 24%? 29%? 37%? En este punto, la intuición cotidiana empieza a fallar un
poco. Nadie se sorprendería del 24 % y todo el mundo se sorprendería del 37 %, pero
es un poco difícil decir si el 29 % es plausible. Necesitamos herramientas más potentes
que mirar los números y adivinar.
La estadística inferencial nos proporciona las herramientas que necesitamos para
responder este a tipo de preguntas y, dado que este tipo de preguntas constituyen el
núcleo de la empresa científica, ocupan la mayor parte de los cursos introductorios sobre
estadística y métodos de investigación. Sin embargo, la teoría de la inferencia estadística
se basa en la teoría de la probabilidad. Y es a la teoría de la probabilidad a la que
debemos referirnos ahora. Esta discusión de la teoría de la probabilidad es básicamente
un detalle de fondo. No hay mucha estadística en sí en este capítulo, y no es necesario
comprender este material con tanta profundidad como los otros capítulos de esta parte
del libro. Sin embargo, dado que la teoría de la probabilidad sustenta gran parte de la
estadística, merece la pena cubrir algunos de los aspectos básicos.

7.1 ¿En qué se diferencian la probabilidad y la es-

tadística?
Antes de empezar a hablar de la teoría de la probabilidad, conviene dedicar un momento
a reflexionar sobre la relación entre probabilidad y estadística. Ambas disciplinas están
estrechamente relacionadas pero no son idénticas. La teoría de la probabilidad es “la
doctrina de las probabilidades”. Es una rama de las matemáticas que nos dice con qué
frecuencia ocurrirán diferentes tipos de sucesos. Por ejemplo, todas estas preguntas
pueden responderse usando la teoría de la probabilidad:
• ¿Qué probabilidad hay de que una moneda salga cara 10 veces seguidas?
• Si tiro un dado de seis caras dos veces, ¿qué probabilidad hay de que saque dos
seises?
• ¿Qué probabilidad hay de que cinco cartas extraídas de una baraja perfectamente
barajada sean todas corazones?
• ¿Qué probabilidad hay de que gane la lotería?
Fíjate que todas estas preguntas tienen algo en común. En cada caso, se conoce la
“verdad del mundo” y mi pregunta se refiere a “qué tipo de sucesos” ocurrirán. En la
primera pregunta, sé que la moneda es justa, por lo que hay un 50% de probabilidades de
que salga cara. En la segunda pregunta, sé que la probabilidad de sacar un 6 en un solo
dado es de 1 entre 6. En la tercera pregunta, sé que la baraja se barajó correctamente.
Y en la cuarta pregunta sé que la lotería sigue unas reglas específicas. Entiendes la idea.
El punto crítico es que las preguntas probabilísticas empiezan con un modelo conocido
del mundo, y usamos ese modelo para hacer algunos cálculos. El modelo subyacente
puede ser bastante simple. Por ejemplo, en el ejemplo del lanzamiento de una moneda,
7.2. ¿QUÉ SIGNIFICA PROBABILIDAD? 139

podemos escribir el modelo así:

𝑃 (𝑐𝑎𝑟𝑎) = 0.5

que se puede leer como “la probabilidad de que salga cara es 0,5”. Como veremos más
adelante, del mismo modo que los porcentajes son números que van del 0% al 100%,
las probabilidades son números que van del 0 al 1. Cuando utilizo este modelo de
probabilidad para responder a la primera pregunta, en realidad no sé exactamente lo
que va a pasar. Puede que salga, como dice la pregunta. Pero tal vez obtenga tres caras.
Esa es la clave. En la teoría de la probabilidad se conoce el modelo, pero no los datos.
Eso es probabilidad. ¿Y la estadística? Las preguntas estadísticas funcionan al revés.
En estadística no sabemos la verdad sobre el mundo. Lo único que tenemos son los
datos y es a partir de ellos que queremos saber la verdad sobre el mundo. Las preguntas
estadísticas tienden a parecerse más a estas:
• Si mi amigo lanza una moneda 10 veces y sale 10 caras, ¿me está gastando una
broma?
• Si cinco cartas de la parte superior de la baraja son corazones, ¿qué probabilidad
hay de que la baraja se haya barajado?
• Si el cónyuge del comisario de lotería gana la lotería, ¿qué probabilidad hay de
que la lotería estuviera amañada?
Esta vez lo único que tenemos son datos. Lo que sé es que vi a mi amigo lanzar la
moneda 10 veces y que salió cara todas las veces. Y lo que quiero deducir es si debo o
no concluir que lo que acabo de ver era realmente una moneda justa lanzada 10 veces
seguidas, o si debo sospechar que mi amigo me está gastando una broma. Los datos
que tengo son los siguientes:
HHHHHHHHHHHH
y lo que intento es averiguar en qué “modelo del mundo” debo confiar. Si la moneda
es justa, entonces el modelo que debo adoptar es el que dice que la probabilidad de
que salga cara es 0.5, es decir P(cara) = 0,5. Si la moneda no es justa, debo concluir
que la probabilidad de cara no es 0,5, lo que escribiríamos como 𝑃 (𝑐𝑎𝑟𝑎) ≠ 0, 5. En
otras palabras, el problema de la inferencia estadística consiste en averiguar cuál de
estos modelos de probabilidad es correcto. Evidentemente, la pregunta estadística no es
la misma que la pregunta de probabilidad, pero están profundamente conectadas entre
sí. Debido a esto, una buena introducción a la teoría estadística comenzará con una
discusión de lo que es la probabilidad y cómo funciona.

7.2 ¿Qué significa probabilidad?

Empecemos con la primera de estas preguntas. ¿Qué es “probabilidad”? Puede pare-
certe sorprendente, pero aunque los estadísticos y los matemáticos (en su mayoría) están
de acuerdo en cuáles son las reglas de la probabilidad, hay mucho menos consenso so-
bre el significado real de la palabra. Parece extraño porque todos nos sentimos muy
cómodos usando palabras como “azar”, “posible” y “probable”, y no parece que sea una
pregunta muy difícil de responder. Pero si alguna vez has tenido esa experiencia en
la vida real, es posible que se salgas de la conversación con la sensación de que no lo
140 CHAPTER 7. INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD

has entendido del todo y que (como muchos conceptos cotidianos) resulta que no sabes
realmente de qué se trata.
Así que voy a intentarlo. Supongamos que quiero apostar en un partido de fútbol entre
dos equipos de robots, el Arduino Arsenal y el C Milan. Después de pensarlo, decido
que hay un 80% de probabilidad de que el Arduino Arsenal gane. ¿Qué quiero decir con
eso? Aquí hay tres posibilidades:
• Son equipos de robots, así que puedo hacer que jueguen una y otra vez, y si lo
hiciera, el Arduino Arsenal ganaría 8 de cada 10 juegos en promedio.
• Para cualquier partido, estaría de acuerdo en que apostar en este partido solo es
“justo” si una apuesta de $1 al C Milan da un beneficio de $5 (es decir, recupero
mi $1 más una recompensa de $4 por acertar), al igual que una apuesta de $4 al
Arduino Arsenal (es decir, mi apuesta de $4 más una recompensa de $1).
• Mi “creencia” o “confianza” subjetiva en una victoria del Arduino Arsenal es
cuatro veces mayor que mi creencia en una victoria del C Milan.
Cada una de ellas parece sensata. Sin embargo, no son idénticas y no todos los estadís-
ticos las respaldarían todas. La razón es que existen diferentes ideologías estadísticas
(sí, de verdad) y dependiendo de a cuál te suscribas, podrías decir que algunas de esas
afirmaciones no tienen sentido o son irrelevantes. En esta sección presento brevemente
los dos enfoques principales que existen en la literatura. No son ni mucho menos los
únicos enfoques, pero son los dos grandes.

7.2.1 La vista frecuentista

El primero de los dos enfoques principales de la probabilidad, y el más dominante en
estadística, se conoce como la visión frecuentista y define la probabilidad como una
frecuencia a largo plazo. Supongamos que intentamos lanzar una moneda al aire
una y otra vez. Por definición, se trata de una moneda que tiene 𝑃 (𝐶) = 0, 5. ¿Qué
podríamos observar? Una posibilidad es que los primeros 20 lanzamientos tengan este
aspecto:
T,H,H,H,H,T,T,H,H,H,H,T,H,H,T,T,T,T,T,H
En este caso, 11 de estos 20 lanzamientos (55%) han salido cara. Supongamos ahora
que llevo la cuenta del número de caras (que llamaré 𝑁𝐻 ) que he visto, en los primeros
N lanzamientos, y calculo la proporción de caras 𝑁𝑁𝐻 cada vez. La Table 7.1 muestra lo
que obtendría (literalmente lancé monedas para producir esto):
Observa que al principio de la secuencia, la proporción de caras fluctúa enormemente,
empezando por .00 y subiendo hasta .80. Más tarde, se tiene la impresión de que se
atenúa un poco, y cada vez más los valores se acercan a la respuesta “correcta” de .50.
Esta es la definición frecuentista de probabilidad en pocas palabras. Lanzar una moneda
una y otra vez, y a medida que N crece (se acerca al infinito, denotado 𝑁 → ∞ ) la
proporción de caras convergerá al 50%. Hay algunos tecnicismos sutiles que preocupan a
los matemáticos, pero cualitativamente hablando, así es como los frecuentistas definen
la probabilidad. Desafortunadamente, no tengo un número infinito de monedas o la
paciencia infinita necesaria para lanzar una moneda un número infinito de veces. Sin
embargo, tengo un ordenador y los ordenadores destacan en tareas repetitivas sin sentido.
Así que le pedí a mi ordenador que simulara lanzar una moneda 1000 veces y luego hice
un dibujo de lo que ocurre con la proporción 𝑁𝑁𝐻 a medida que aumenta 𝑁 . De hecho,
lo hice cuatro veces para asegurarme de que no fuera una casualidad. Los resultados se
7.2. ¿QUÉ SIGNIFICA PROBABILIDAD? 141

Table 7.1: Lanzamiento de monedas y proporción de caras

(a)
(b)

number of flips number of heads proportion

1 0 0.00
2 1 0.50
3 2 0.67
4 3 0.75
5 4 0.80
6 4 0.67
7 4 0.57
8 5 0.63
9 6 0.67
10 7 0.70
11 8 0.73
12 8 0.67
13 9 0.69
14 10 0.71
15 10 0.67
16 10 0.63
17 10 0.59
18 10 0.56
19 10 0.53
20 11 0.55
142 CHAPTER 7. INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD

muestran en Figure 7.1. Como puedes ver, la proporción de caras observadas deja de
fluctuar y se estabiliza. Cuando lo hace, el número en el que finalmente se asienta es la
verdadera probabilidad de caras.

La definición frecuentista de probabilidad tiene algunas características deseables. En

primer lugar, es objetiva. La probabilidad de un suceso está necesariamente funda-
mentada en el mundo. Las afirmaciones sobre la probabilidad sólo tienen sentido si se
refieren a (una secuencia de) sucesos que ocurren en el universo físico.1 En segundo
lugar, no es ambigua. Si dos personas observan la misma secuencia de acontecimientos
e intentan calcular la probabilidad de un suceso, inevitablemente obtendrán la misma
respuesta.

Sin embargo, también tiene características indeseables. En primer lugar, las secuencias
infinitas no existen en el mundo físico. Supongamos que cogemos una moneda del
bolsillo y empezamos a lanzarla. Cada vez que cae, impacta contra el suelo. Cada
impacto desgasta un poco la moneda. Al final, la moneda se destruye. Por tanto,
cabe preguntarse si realmente tiene sentido pretender que una secuencia “infinita” de
lanzamientos de monedas es siquiera un concepto significativo u objetivo. No podemos
decir que una “secuencia infinita” de sucesos sea algo real en el universo físico, porque el
universo físico no permite nada infinito. Y lo que es más grave, la definición frecuentista
tiene un alcance limitado. Hay muchas cosas a las que los seres humanos asignan
probabilidades en el lenguaje cotidiano, pero que no pueden (ni siquiera en teoría)
asignarse a una secuencia hipotética de sucesos. Por ejemplo, si un meteorólogo sale
en la televisión y dice “la probabilidad de que llueva en Adelaide el 2 de noviembre
de 2048 es del 60%”, los seres humanos lo aceptamos de buen grado. Pero no está
claro cómo definir esto en términos frecuentistas. Solo hay una ciudad, Adelaide, y solo
un 2 de noviembre de 2048. Aquí no hay una secuencia infinita de eventos, solo algo
único. La probabilidad frecuentista nos prohibe hacer afirmaciones probabilísticas sobre
un único suceso. Desde la perspectiva frecuentista, mañana lloverá o no lloverá. No
existe una “probabilidad” asociada a un único suceso no repetible. Ahora bien, hay que
decir que los frecuentistas pueden utilizar algunos trucos muy ingeniosos para evitar
esto. Una posibilidad es que lo que quiere decir el meteorólogo sea algo así como “Hay
una categoría de días para los que predigo un 60% de probabilidad de lluvia, y si nos
fijamos solo en los días para los que hago esta predicción, entonces el 60% de esos días
lloverá de verdad”. Es muy extraño y contraintuitivo pensar de este modo, pero los
frecuentistas a veces lo hacen. Y aparecerá más adelante en este libro (por ejemplo, en
Section 8.5).

7.2.2 La vista bayesiana

El punto de vista bayesiano de la probabilidad suele denominarse subjetivista y,
aunque ha sido un punto de vista minoritario entre los estadísticos, ha ido ganando
terreno en las últimas décadas. Hay muchos tipos de bayesianismo, por lo que es difícil
decir exactamente cuál es “la” visión bayesiana. La forma más común de pensar en la
probabilidad subjetiva es definir la probabilidad de un acontecimiento como el grado
de creencia que un agente inteligente y racional asigna a la verdad de ese suceso. Desde
1 Esto no significa que los frecuentistas no puedan hacer afirmaciones hipotéticas, por supuesto. Lo

que ocurre es que si se quiere hacer una afirmación sobre la probabilidad, debe ser posible volver a
describir esa afirmación en términos de una secuencia de sucesos potencialmente observables, junto con
las frecuencias relativas de los distintos resultados que aparecen dentro de esa secuencia.
7.2. ¿QUÉ SIGNIFICA PROBABILIDAD? 143

0.7 0.7
Proportion of heads

Proportion of heads
0.6 0.6

0.5 0.5

0.4 0.4

0.3 0.3
0 250 500 750 1000 0 250 500 750 1000
Number of flips Number of flips

0.7 0.7
Proportion of heads

Proportion of heads

0.6 0.6

0.5 0.5

0.4 0.4

0.3 0.3
0 250 500 750 1000 0 250 500 750 1000
Number of flips Number of flips

Figure 7.1: Una ilustración de cómo funciona la probabilidad frecuentista. Si lanzas una
moneda al aire una y otra vez, la proporción de caras que has visto se estabiliza y con-
verge a la probabilidad real de 0.5. Cada panel muestra cuatro experimentos simulados
diferentes. En cada caso simulamos que lanzamos una moneda 1000 veces y llevamos la
cuenta de la proporción de lanzamientos que salieron cara a medida que avanzábamos.
Aunque en realidad ninguna de estas secuencias terminó con un valor exacto de .5, si hu-
biéramos ampliado el experimento a un número infinito de lanzamientos de la moneda,
hubiera llegado a ese valor
144 CHAPTER 7. INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD

esa perspectiva, las probabilidades no existen en el mundo sino en los pensamientos y

suposiciones de las personas y otros seres inteligentes.
Sin embargo, para que este enfoque funcione necesitamos alguna forma de opera-
cionalizar el “grado de creencia”. Una forma de hacerlo es formalizarlo en términos
de “juego racional”, aunque hay muchas otras formas. Supongamos que creo que hay
un 60% de probabilidades de que llueva mañana. Si alguien me ofrece una apuesta en
la que si llueve mañana gano $5, pero si no llueve pierdo $5 está claro que, desde mi
perspectiva, es una apuesta bastante buena. En cambio, si creo que la probabilidad
de que llueva es solo del 40%, entonces es una mala apuesta. Así que podemos
operacionalizar la noción de “probabilidad subjetiva” en términos de qué apuestas estoy
dispuesta a aceptar.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas del enfoque bayesiano? La principal ventaja es
que permite asignar probabilidades a cualquier suceso que se desee. No es necesario
limitarse a los sucesos repetibles. La principal desventaja (para mucha gente) es que no
podemos ser puramente objetivos. Especificar una probabilidad requiere que especifique-
mos una entidad que tenga el grado de creencia relevante. Esta entidad puede ser un
ser humano, un extraterrestre, un robot o incluso un estadístico. Pero tiene que haber
un agente inteligente que crea en las cosas. Para mucha gente esto es incómodo, parece
que hace que la probabilidad sea arbitraria. Aunque el enfoque bayesiano exige que el
agente en cuestión sea racional (es decir, que obedezca a las reglas de la probabilidad),
permite que cada uno tenga sus propias creencias. Yo puedo creer que la moneda es
justa y tú no, aunque ambos seamos racionales. La visión frecuentista no permite que
dos observadores atribuyan diferentes probabilidades a un mismo suceso. Cuando eso
ocurre, al menos uno de ellos debe estar equivocado. La visión bayesiana no impide
que esto ocurra. Dos observadores con diferentes conocimientos previos pueden legíti-
mamente tener diferentes creencias sobre el mismo suceso. En resumen, mientras que
la visión frecuentista a veces se considera demasiado estrecha (prohibe muchas cosas
a las que queremos asignar probabilidades), la visión bayesiana a veces se considera
demasiado amplia (permite demasiadas diferencias entre los observadores).

7.2.3 ¿Cual es la diferencia? ¿Y quién tiene razón?

Ahora que has visto cada uno de estos dos puntos de vista de forma independiente, es
útil que te asegures que puedes compararlos. Vuelve al hipotético partido de fútbol de
robots del principio de la sección. ¿Qué crees que dirían un frecuentista y un bayesiano
sobre estas tres afirmaciones? ¿Qué afirmación diría un frecuentista que es la definición
correcta de probabilidad? ¿Por cuál optaría un bayesiano? ¿Algunas de estas afirma-
ciones carecerían de sentido para un frecuentista o un bayesiano? Si has entendido las
dos perspectivas, deberías tener alguna idea de cómo responder a estas preguntas.
Bien, suponiendo que entiendas la diferencia, te estarás preguntando cuál de ellos tiene
razón. Sinceramente, no sé si hay una respuesta correcta. Hasta donde yo sé, no hay
nada matemáticamente incorrecto en la forma en que los frecuentistas piensan sobre
las secuencias de acontecimientos, y no hay nada matemáticamente incorrecto en la
forma en que los bayesianos definen las creencias de un agente racional. De hecho,
cuando profundizas en los detalles, bayesianos y frecuentistas coinciden en muchas cosas.
Muchos métodos frecuentistas conducen a decisiones que los bayesianos están de acuerdo
en que tomaría un agente racional. Muchos métodos bayesianos tienen muy buenas
propiedades frecuentistas.
7.3. TEORÍA BÁSICA DE LA PROBABILIDAD 145

En general, soy pragmática, así que usaré cualquier método estadístico en el que con-
fíe. Resulta que prefiero los métodos bayesianos por razones que explicaré al final del
libro. Pero no me opongo fundamentalmente a los métodos frecuentistas. No todo el
mundo está tan relajado. Por ejemplo, consideremos a Sir Ronald Fisher, una de las
figuras más destacadas de la estadística del siglo XX y un opositor vehemente a todo lo
bayesiano, cuyo artículo sobre los fundamentos matemáticos de la estadística se refería
a la probabilidad bayesiana como “una jungla impenetrable [que] detiene el progreso
hacia la precisión de los conceptos estadísticos” (Fisher, 1922b, p. 311). O el psicólogo
Paul Meehl, quien sugiere que confiar en los métodos frecuentistas podría convertirte en
“un libertino intelectual potente pero estéril que deja en su alegre camino una larga cola
de doncellas violadas pero ninguna descendencia científica viable” (Meehl, 1967, p. 114).
La historia de la estadística, como se puede deducir, no está exenta de entretenimiento.
En cualquier caso, aunque personalmente prefiero la visión bayesiana, la mayoría de los
análisis estadísticos se basan en el enfoque frecuentista. Mi razonamiento es pragmático.
El objetivo de este libro es cubrir aproximadamente el mismo territorio que una clase
típica de estadística de grado en psicología, y si quieres entender las herramientas es-
tadísticas utilizadas por la mayoría de los psicólogos y psicólogas, necesitarás una buena
comprensión de los métodos frecuentistas. Te prometo que no es un esfuerzo en vano.
Incluso si al final quieres pasarte a la perspectiva bayesiana, deberías leer al menos un
libro sobre la visión frecuentista “ortodoxa”. Además, no no voy a ignorar por completo
la perspectiva bayesiana. De vez en cuando añadiré algún comentario desde un punto
de vista bayesiano, y volveré a tratar el tema con más profundidad en Chapter 16.

7.3 Teoría básica de la probabilidad

A pesar de las discusiones ideológicas entre bayesianos y frecuentistas, resulta que la
mayoría de la gente está de acuerdo en las reglas que deben seguir las probabilidades.
Hay muchas maneras diferentes de llegar a estas reglas. El método más utilizado se
basa en el trabajo de Andrey Kolmogorov, uno de los grandes matemáticos soviéticos
del siglo XX. No entraré en muchos detalles, pero intentaré darte una idea de cómo
funciona. Y para ello voy a tener que hablar de mis pantalones.

7.3.1 Introducción a las distribuciones de probabilidad

Una de las verdades más inquietantes de mi vida es que solo tengo 5 pares de pantalones.
Tres vaqueros, la mitad inferior de un traje y un pantalón de chándal. Y lo que es más
triste, les he puesto nombres: los llamo 𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , 𝑋4 y 𝑋5 . De verdad, por eso me
llaman Mister Imaginative. Ahora, en un día cualquiera, elijo exactamente un pantalón
para ponerme. Ni siquiera yo soy tan estúpido como para intentar llevar dos pares
de pantalones, y gracias a años de entrenamiento ya nunca salgo a la calle sin usar
pantalones. Si tuviera que describir esta situación usando el lenguaje de la teoría de
la probabilidad, me referiría a cada par de pantalones (es decir, cada 𝑋) como un
suceso elemental. La característica clave de los sucesos elementales es que cada
vez que hacemos una observación (p. ej., cada vez que me pongo unos pantalones), el
resultado será uno y solo uno de estos sucesos. Como he dicho, estos días siempre
llevo exactamente un pantalón, así que mis pantalones satisfacen esta restricción. Del
mismo modo, el conjunto de todos los sucesos posibles se denomina espacio muestral.
Es cierto que algunas personas lo llamarían “armario”, pero eso es porque se niegan a
pensar en mis pantalones en términos probabilísticos. Qué triste.
146 CHAPTER 7. INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD

Table 7.2: una distribución de probabilidad para el uso de pantalones

(a)

(b)

Which trousers? Label Probability

Blue jeans 𝑋1 𝑃 (𝑋1 ) = .5
Grey jeans 𝑋2 𝑃 (𝑋2 ) = .3
Black jeans 𝑋3 𝑃 (𝑋3 ) = .1
Black suit 𝑋4 𝑃 (𝑋4 ) = 0
Blue tracksuit 𝑋5 𝑃 (𝑋5 ) = .1

Bien, ahora que tenemos un espacio muestral (un armario), que se construye a partir de
muchos sucesos elementales posibles (pantalones), lo que queremos hacer es asignar una
probabilidad a uno de estos sucesos elementales. Para un suceso 𝑋, la probabilidad
de ese suceso 𝑃 (𝑋) es un número comprendido entre 0 y 1. Cuanto mayor sea el valor
de 𝑃 (𝑋), más probable es que ocurra el suceso. Así, por ejemplo, si 𝑃 (𝑋) = 0 significa
que el suceso 𝑋 es imposible (es decir, nunca me pongo esos pantalones). Por otro lado,
si 𝑃 (𝑋) = 1 significa que el suceso 𝑋 seguramente ocurrirá (es decir, siempre llevo esos
pantalones). Para valores de probabilidad intermedios significa que a veces llevo esos
pantalones. Por ejemplo, si 𝑃 (𝑋) = 0.5 significa que llevo esos pantalones la mitad de
las veces.

Llegados a este punto, casi hemos terminado. Lo último que debemos reconocer es que
“siempre pasa algo”. Cada vez que me pongo unos pantalones, realmente acabo llevando
pantalones (loco, ¿no?). Lo que significa esta afirmación un tanto trillada, en términos
probabilísticos, es que las probabilidades de los sucesos elementales tienen que sumar 1.
Esto se conoce como la ley de probabilidad total, aunque a ninguna de nosotras nos
importe realmente. Y lo que es más importante, si se cumplen estos requisitos, lo que
tenemos es una distribución de probabilidad. Por ejemplo, la Table 7.2 muestra un
ejemplo de una distribución de probabilidad.

Cada uno de los sucesos tiene una probabilidad comprendida entre 0 y 1, y si sumamos
las probabilidades de todos los sucesos, suman 1. Impresionante. Incluso podemos
dibujar un bonito gráfico de barras (ver Section 5.3) para visualizar esta distribución,
como se muestra en la Figure 7.2. Y, llegados a este punto, todos hemos conseguido algo.
Aprendiste lo que es una distribución de probabilidad y yo, por fin, encontré una manera
de crear un gráfico que se centre por completo en mis pantalones. ¡Todo el mundo gana!
Lo único que tengo que decir es que la teoría de la probabilidad permite hablar tanto
de sucesos no elementales como de los elementales. La forma más fácil de ilustrar
el concepto es con un ejemplo. En el ejemplo de los pantalones, es perfectamente
legítimo referirse a la probabilidad de que yo lleve vaqueros. En este escenario, el
suceso “Dani lleva vaqueros” se dice que ha ocurrido siempre que el suceso elemental que
realmente ocurrió sea uno de los apropiados. En este caso “vaqueros azules”, “vaqueros
negros” o “vaqueros grises”. En términos matemáticos definimos el suceso “vaqueros”
𝐸 como el conjunto de sucesos elementales (𝑋1, 𝑋2, 𝑋3). Si se produce alguno de
estos sucesos elementales, también se dice que se ha producido 𝐸. Habiendo decidido
escribir la definición del E de esta manera, es bastante sencillo establecer cuál es la
7.4. LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL 147

Table 7.3: algunas reglas que cumplen las probabilidades

(a)

(b)

English Notation Formula

not A 𝑃 (¬𝐴) 1 − 𝑃 (𝐴)
A or B 𝑃 (𝐴 ∪ 𝐵) 𝑃 (𝐴)+𝑃 (𝐵)−𝑃 (𝐴∩𝐵)
A and B 𝑃 (𝐴 ∩ 𝐵) 𝑃 (𝐴|𝐵)𝑃 (𝐵)

probabilidad P(E) y, puesto que las probabilidades de los vaqueros azules, grises y
negros respectivamente son .5, .3 y $ .1$, la probabilidad de que lleve vaqueros es igual
a .9. es: simplemente lo sumamos todo. En este caso concreto,
𝑃 (𝐸) = 𝑃 (𝑋1 ) + 𝑃 (𝑋2 ) + 𝑃 (𝑋3 )
Llegados a este punto, puede que estés pensando que todo esto es terriblemente obvio y
sencillo y estarías en lo cierto. En realidad, lo único que hemos hecho es envolver unas
cuantas intuiciones de sentido común con algunas matemáticas básicas. Sin embargo, a
partir de estos sencillos principios es posible construir algunas herramientas matemáticas
extremadamente potentes. No voy a entrar en detalles en este libro, pero lo que sí voy
a hacer es enumerar, en la Table 7.3, algunas de las otras reglas que satisfacen las
probabilidades. Estas reglas se pueden derivar de los supuestos básicos que he descrito
anteriormente, pero como en realidad no usamos estas reglas para nada en este libro,
no lo haré aquí.

7.4 La distribución binomial

Como puedes imaginar, las distribuciones de probabilidad varían enormemente y existe
una gran variedad de distribuciones. Sin embargo, no todas tienen la misma impor-
tancia. De hecho, la mayor parte del contenido de este libro se basa en una de cinco
distribuciones: la distribución binomial, la distribución normal, la distribución t, la dis-
tribución 𝜒2 (“ji-cuadrado”) y la distribución F . Por ello, lo que haré en las próximas
secciones será una breve introducción a estas cinco distribuciones, prestando especial
atención a la binomial y la normal. Empezaré por la distribución binomial ya que es la
más sencilla de las cinco.

7.4.1 Introducción a la distribución binomial

La teoría de la probabilidad se originó en el intento de describir cómo funcionan los
juegos de azar, por lo que parece apropiado que nuestra discusión sobre la distribución
binomial incluya una discusión sobre tirar dados y lanzar monedas. Imaginemos un
sencillo “experimento”. En mi mano tengo 20 dados idénticos de seis caras. En una cara
de cada dado hay una imagen de una calavera, las otras cinco caras están en blanco.
Si tiro los 20 dados, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga exactamente 4 calaveras?
Suponiendo que los dados sean justos, sabemos que la probabilidad de que salga una
calavera es de 1 entre 6. Dicho de otro modo, la probabilidad de que salga una calavera
con un solo dado es de aproximadamente 0,167. Esta información es suficiente para
responder a nuestra pregunta, así que veamos cómo se hace.
148 CHAPTER 7. INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD

0.5

0.4
Probability of event

0.3

0.2

0.1

0.0

Blue jeans Grey jeans Black jeans Black suit Blue track
Event

Figure 7.2: una representación visual de la distribución de probabilidad de los ‘pan-

talones’. Hay cinco ‘sucesos elementales’, correspondientes a los cinco pantalones que
tengo. Cada suceso tiene alguna probabilidad de ocurrir - esta probabilidad es un
número entre 0 y 1. La suma de estas probabilidades es 1
7.4. LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL 149

Como de costumbre, tendremos que introducir algunos nombres y alguna notación. De-
jaremos que 𝑁 denote el número de lanzamientos de dados en nuestro experimento,
cantidad que suele denominarse parámetro de tamaño de nuestra distribución bino-
mial. También usaremos 𝜃 para referirnos a la probabilidad de que un solo dado salga
calavera, cantidad que generalmente se denomina probabilidad de éxito de la bino-
mial.2 Finalmente, usaremos 𝑋 para referirnos a los resultados de nuestro experimento,
es decir, el número de calaveras que obtengo al tirar los dados. Dado que el valor real
de 𝑋 se debe al azar, nos referimos a él como variable aleatoria. En cualquier caso,
ahora que tenemos toda esta terminología y notación podemos usarla para plantear el
problema con un poco más de precisión. La cantidad que queremos calcular es la prob-
abilidad de que 𝑋 = 4 dado que sabemos que 𝜃 = .167 y 𝑁 = 20. La “forma” general
de lo que me interesa calcular podría escribirse como

𝑃 (𝑋|𝜃, 𝑁 )

y nos interesa el caso especial donde 𝑋 = 4, 𝜃 = .167 y 𝑁 = 20.

[Detalle técnico adicional 3 ]
Sí, sí. Sé lo que estás pensando: notación, notación, notación. Realmente, ¿a quién le
importa? Muy pocos lectores de este libro están aquí por la notación, así que probable-
mente debería continuar y hablar de cómo utilizar la distribución binomial. He incluido
la fórmula de la distribución binomial en una nota a pie de página 4 , ya que algunos
lectores pueden querer jugar con ella por sí mismos, pero como a la mayoría de la gente
probablemente no le importe mucho y porque no necesitamos la fórmula en este libro,
no hablaré de ella en detalle. En su lugar, solo quiero mostrarte cómo es la distribución
binomial.
Para ello, la Figure 7.3 muestra las probabilidades binomiales para todos los valores
posibles de 𝑋 para nuestro experimento de lanzamiento de dados, desde 𝑋 = 0 (sin
calaveras) hasta 𝑋 = 20 (todas las calaveras). Ten en cuenta que esto es básicamente
un gráfico de barras, y no difiere en nada del gráfico de “probabilidad de los pantalones”
que dibujé en la Figure 7.2. En el eje horizontal tenemos todos los sucesos posibles
y en el eje vertical podemos leer la probabilidad de cada uno de esos sucesos. Así, la
probabilidad de sacar calaveras de 4 de 20 es de aproximadamente 0, 20 (la respuesta
real es 0, 2022036, como veremos en un momento). En otras palabras, esperarías que
ocurriera alrededor del 20% de las veces que repitieras este experimento.
2 ten en cuenta que el término “éxito” es bastante arbitrario y no implica realmente que el resultado

sea algo deseable. Si 𝜃 se refiriera a la probabilidad de que un pasajero resulte herido en un accidente
de autobús, seguiría llamándola probabilidad de éxito, pero eso no significa que quiera que la gente
resulte herida en accidentes de autobús.
3 Para los lectores que sepan un poco de cálculo, daré una explicación un poco más precisa. Del

mismo modo que las probabilidades son números no negativos que deben sumar 1, las densidades de
probabilidad son números no negativos que deben integrarse en 1 (donde la integral se toma a lo largo
de todos los valores posibles de X). Para calcular la probabilidad de que X se encuentre entre a y b
calculamos la integral definida de la función de densidad sobre el intervalo correspondiente, ∫ _𝑎𝑏 𝑝(𝑥)𝑑𝑥.
Si no recuerdas o nunca has aprendido cálculo, no te preocupes. No es necesario para este libro.
4 En la ecuación de la binomial, 𝑋! es la función factorial (es decir, multiplicar todos los números

enteros de 1 a 𝑋):
𝑁!
𝑃 (𝑋|𝜃, 𝑁) = 𝜃𝑋 (1 − 𝜃)𝑁−𝑋
𝑋!(𝑁 − 𝑋)!
Si esta ecuación no tiene mucho sentido para ti, no te preocupes.
150 CHAPTER 7. INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD

0.20

0.15
Probability

0.10

0.05

0.00

0 5 10 15 20

Number of skulls observed

Figure 7.3: La distribución binomial con parámetro de tamaño de 𝑁 = 20 y una prob-

abilidad de éxito subyacente de 𝜃 = 16 . Cada barra vertical representa la probabilidad
de un resultado específico (es decir, un valor posible de X). Como se trata de una dis-
tribución de probabilidad, cada una de las probabilidades debe ser un número entre 0
y 1, y las alturas de las barras también deben sumar 1.
7.4. LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL 151

Para que nos hagamos una idea de cómo cambia la distribución binomial cuando mod-
ificamos los valores de 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 y 𝑁 , supongamos que, en lugar de tirar los dados, lo que
hago es lanzar monedas. Esta vez, mi experimento consiste en lanzar una moneda al
aire repetidamente y el resultado que me interesa es el número de caras que observo.
En este escenario, la probabilidad de éxito ahora es 𝜃 = 12 . Supongamos que lanzo la
moneda 𝑁 = 20 veces. En este ejemplo, he cambiado la probabilidad de éxito pero he
mantenido el mismo tamaño del experimento. ¿Cómo afecta esto a nuestra distribución
binomial? Bueno, como muestra la Figure 7.4, el efecto principal de esto es desplazar
toda la distribución, como era de esperar. Bien, ¿y si lanzamos una moneda 𝑁 = 100
veces? Bueno, en ese caso obtenemos la Figure 7.4 (b). La distribución se mantiene
aproximadamente en el centro, pero hay un poco más de variabilidad en los posibles
resultados.

(a)

0.15
Probability

0.10

0.05

0.00
0 5 10 15 20
Number of skulls observed

(b)
0.08

0.06
Probability

0.04

0.02

0.00
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Number of skulls observed

Figure 7.4: dos distribuciones binomiales, en un escenario en el que lanzo una moneda
justa, por lo que la probabilidad de éxito subyacente es 𝜃 = 12 . En el panel (a), lancé la
moneda 𝑁 = 20 veces. En el panel (b) la moneda se lanzó 𝑁 = 100 veces
152 CHAPTER 7. INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD

7.5 La distribución normal

Aunque la distribución binomial es conceptualmente la más sencilla de entender, no es
la más importante. Ese honor particular corresponde a la distribución normal, tam-
bién conocida como “la curva de campana” o “distribución gaussiana”. Una distribu-
ción normal se describe utilizando dos parámetros: la media de la distribución µ y la
desviación estándar de la distribución 𝜎.
[Detalle técnico adicional 5 ]
Intentemos hacernos una idea de lo que significa que una variable se distribuya nor-
malmente. Para ello, observa la Figure 7.5 que representa una distribución normal con
media 𝜇 = 0 y desviación estándar 𝜎 = 1. Puedes ver de dónde viene el nombre “curva
de campana”; se parece un poco a una campana. Observa que, a diferencia de los gráficos
que he dibujado para ilustrar la distribución binomial, la imagen de la distribución nor-
mal de la Figure 7.5 muestra una curva suave en lugar de barras “tipo histograma”. No
se trata de una elección arbitraria, ya que la distribución normal es continua, mientras
que la binomial es discreta. Por ejemplo, en el ejemplo del dado de la sección anterior
era posible obtener 3 calaveras o 4 calaveras, pero era imposible obtener 3,9 calaveras.
Las figuras que dibujé en el apartado anterior reflejan este hecho. En la Figure 7.3,
por ejemplo, hay una barra situada en 𝑋 = 3 y otra en 𝑋 = 4 pero no hay nada en
medio. Las cantidades continuas no tienen esta restricción. Por ejemplo, supongamos
que hablamos del tiempo. La temperatura en un agradable día de primavera podría ser
de 23 grados, 24 grados, 23,9 grados o cualquier valor intermedio, ya que la temperatura
es una variable continua. Por tanto, una distribución normal podría ser muy adecuada
para describir las temperaturas primaverales6
Teniendo esto en cuenta, veamos si podemos intuir cómo funciona la distribución nor-
mal. En primer lugar, veamos qué ocurre cuando jugamos con los parámetros de la
distribución. Para ello, en la Figure 7.6 se representan distribuciones normales con
medias diferentes pero con la misma desviación estándar. Como era de esperar, todas
estas distribuciones tienen la misma “anchura”. La única diferencia entre ellas es que
se han desplazado a la izquierda o a la derecha. Por lo demás, son idénticas. Por el
contrario, si aumentamos la desviación estándar manteniendo la media constante, el
pico de la distribución se mantiene en el mismo lugar, pero la distribución se ensancha,
como se puede ver en la Figure 7.7. Sin embargo, observa que cuando ampliamos la
distribución, la altura del pico disminuye. Esto tiene que suceder, del mismo modo que
las alturas de las barras que usamos para dibujar una distribución binomial discreta
deben sumar 1, el área total bajo la curva de la distribución normal debe ser igual a
1. Antes de continuar, quiero señalar una característica importante de la distribución
normal. Independientemente de cuál sea la media real y la desviación estándar, 68, 3%
5Al igual que en el caso de la distribución binomial, he incluido la fórmula de la distribución normal

en este libro, porque creo que es lo suficientemente importante como para que todo el que aprenda
estadística deba al menos echarle un vistazo, pero como éste es un texto introductorio no quiereo
centrarme en ella, así que la he escondido en esta nota a pie de página:

1 (𝑋−𝜇)2
−
𝑝(𝑋|𝜇, 𝜎) = √ 𝑒 2𝜎2
𝜎 2𝜋

6 en la práctica, la distribución normal es tan práctica que la gente tiende a utilizarla incluso cuando

la variable no es realmente continua. Siempre que haya suficientes categorías (p. ej., las respuestas
de una escala Likert a un cuestionario), es una práctica bastante habitual usar la distribución normal
como aproximación. Esto funciona mucho mejor de lo que parece.
7.5. LA DISTRIBUCIÓN NORMAL 153

0.4

0.3
Probability Density

0.2

0.1

0.0

−3 −2 −1 0 1 2 3

Observed Value

Figure 7.5: La distribución normal con media 𝜇 = 0 y desviación estándar 𝜎 = 1. El eje

x corresponde al valor de alguna variable, y el eje y nos dice algo sobre la probabilidad de
que observemos ese valor. Sin embargo, fíjate que el eje y está etiquetado como Densidad
de probabilidad y no como Probabilidad. Hay una característica sutil y algo frustrante
de las distribuciones continuas que hace que el eje 𝑦 se comporte de forma un poco
extraña:- la altura de la curva aquí no es realmente la probabilidad de observar un valor
de x en particular. Por otro lado, es cierto que la altura de la curva indica qué valores
de 𝑥 son más probables (¡los más altos!). (ver la sección Densidad de probabilidad para
más detalles)
154 CHAPTER 7. INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD

del área cae dentro de 1 desviación estándar de la media. Del mismo modo, 95, 4%
de la distribución cae dentro de 2 desviaciones estándar de la media, y (99, 7%) de la
distribución está dentro de 3 desviaciones estándar. Esta idea se ilustra en la Figure 7.8;
ver también la Figure 7.9.

0.4

0.3
Probability Density

0.2

0.1

0.0

0 2 4 6 8 10

Observed Value

Figure 7.6: ilustración de lo que ocurre cuando se modifica la media de una distribución
normal. La línea continua representa una distribución normal con una media de 𝜇 = 4.
La línea discontinua muestra una distribución normal con una media de 𝜇 = 7. En
ambos casos, la desviación estándar es 𝜎 = 1. Como es lógico, las dos distribuciones
tienen la misma forma, pero la línea discontinua está desplazada hacia la derecha.

7.5.1 Densidad de probabilidad

Hay algo que he intentado ocultar a lo largo de mi discusión sobre la distribución normal,
algo que algunos libros de texto introductorios omiten por completo. Puede que tengan
razón al hacerlo. Esta “cosa” que estoy ocultando es extraña y contraintuitiva, incluso
7.5. LA DISTRIBUCIÓN NORMAL 155

0.4

0.3
Probability Density

0.2

0.1

0.0

0 2 4 6 8 10

Observed Value

Figure 7.7: ilustración de lo que ocurre cuando se cambia la desviación estándar de una
distribución normal. Ambas distribuciones representadas en esta figura tienen una me-
dia de 𝜇 = 5, pero tienen diferentes desviaciones estándar. La línea continua representa
una distribución con desviación estándar 𝜎 = 1 y la línea discontinua muestra una dis-
tribución con desviación estándar 𝜎 = 2. Por consiguiente, ambas distribuciones están
‘centradas’ en el mismo punto, pero la línea discontinua es más ancha que la continua.
156 CHAPTER 7. INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD

Shaded area = 68.3% Shaded area = 95.4%

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4

(a) (b)

Figure 7.8: El área bajo la curva indica la probabilidad de que una observación se encuen-
tre dentro de un intervalo determinado. Las líneas continuas representan distribuciones
normales con media 𝜇 = 0 y desviación estándar 𝜎 = 1. Las áreas sombreadas ilustran
las ‘áreas bajo la curva’ de dos casos importantes. En el panel (a), podemos ver que
hay un 68,3% de probabilidad de que una observación caiga dentro de una desviación
estándar de la media. En el panel (b), vemos que hay un 95,4 % de probabilidad de que
una observación se sitúe a dos desviaciones estándar de la media

para los estándares distorsionados que se aplican en estadística. Afortunadamente, no

es algo que haya que entender a un nivel profundo para hacer estadística básica. Más
bien, es algo que empieza a ser importante más adelante, cuando se va más allá de lo
básico. Así que, si no tiene mucho sentido, no te preocupes demasiado, pero intenta
asegurarte de que entiendes lo esencial.
A lo largo de mi exposición sobre la distribución normal ha habido una o dos cosas
que no acaban de tener sentido. Quizás te hayas dado cuenta de que el eje y de estas
figuras está etiquetado como “Densidad de probabilidad” en lugar de densidad. Tal vez
te hayas dado cuenta de que he utilizado 𝑃 (𝑋) en lugar de 𝑃 (𝑋) al dar la fórmula de
la distribución normal.
Resulta que lo que se presenta aquí no es en realidad una probabilidad, es otra cosa.
Para entender qué es ese algo, hay que dedicar un poco de tiempo a pensar qué significa
realmente decir que 𝑋 es una variable continua. Digamos que estamos hablando de la
temperatura exterior. El termómetro me dice que hace 23 grados, pero sé que eso no es
realmente cierto. No son exactamente 23 grados. Tal vez sean 23.1 grados, pienso. Pero
sé que eso tampoco es realmente cierto porque puede que sean $ 23.09 $ grados. Pero
sé que… bueno, entiendes la idea. Lo complicado de las cantidades realmente continuas
es que nunca se sabe exactamente lo que son.
Ahora piensa en lo que esto implica cuando hablamos de probabilidades. Supongamos
que la temperatura máxima de mañana se muestra a partir de una distribución normal
con una media 23 y desviación estándar 1. ¿Cuál es la probabilidad de que la tem-
peratura sea exactamente de 23 grados? La respuesta es “cero”, o posiblemente “un
7.5. LA DISTRIBUCIÓN NORMAL 157

Shaded area = 15.9% Shaded area = 34.1%

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4

(a) (b)

Figure 7.9: Dos ejemplos más de la ‘idea del área bajo la curva’. Hay una probabilidad
del 15,9 % de que una observación esté una desviación estándar por debajo de la media
o menos (panel (a)), y una probabilidad del 34,1 % de que la observación esté entre
una desviación estándar por debajo de la media y la media (panel (b) ). Fijate que
si sumas estas dos cifras, obtienes 15,9 % + 34,1 % = 50 %. Para datos distribuidos
normalmente, existe un 50% de probabilidad de que una observación se sitúe por debajo
de la media. Y, por supuesto, eso también implica que hay un 50% de probabilidades
de que se sitúe por encima de la media.
158 CHAPTER 7. INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD

número tan cercano a cero que bien podría ser cero”. ¿A qué se debe esto? Es como
intentar lanzar un dardo a una diana infinitamente pequeña. Por muy buena puntería
que tengas, nunca acertarás. En la vida real, nunca obtendrás un valor de exactamente
$ 23 $. Siempre será algo como $ 23,1 $ o $ 22,99998 $ o algo así. En otras palabras, no
tiene ningún sentido hablar de la probabilidad de que la temperatura sea exactamente
de 23 grados. Sin embargo, en el lenguaje cotidiano, si te dijera que afuera había $23
grados y resultara que hace $22,9998, probablemente no me llamarías mentirosa. Porque
en el lenguaje cotidiano “23 grados” suele significar algo así como “algo entre 22, 5 y
23, 5 grados”. Y aunque no parece muy significativo preguntar sobre la probabilidad de
que la temperatura sea exactamente de 23 grados, sí parece sensato preguntar sobre la
probabilidad de que la temperatura esté entre 22, 5 y 23, 5, o entre 20 y 30. , o cualquier
otro rango de temperaturas.
El objetivo de esta discusión es dejar claro que, cuando hablamos de distribuciones
continuas, no tiene sentido hablar de la probabilidad de un valor concreto. Sin embargo,
de lo que sí podemos hablar es de la probabilidad de que el valor se encuentre dentro
de un rango concreto de valores. Para averiguar la probabilidad asociada a un rango
particular, lo que hay que hacer es calcular el “área bajo la curva”. Ya hemos visto este
concepto, en la Figure 7.8 las áreas sombreadas muestran probabilidades reales (p. ej.,
en la Figure 7.8 muestra la probabilidad de observar un valor que se encuentra dentro
de 1 desviación estándar de la media).
Vale, eso explica parte de la historia. He explicado un poco acerca de cómo las dis-
tribuciones continuas de probabilidad deben ser interpretadas (es decir, el área bajo la
curva es la clave). Pero, ¿qué significa realmente la fórmula para ppxq que he descrito
antes? Obviamente, 𝑃 (𝑥) no describe una probabilidad, pero ¿qué es? El nombre de
esta cantidad 𝑃 (𝑥) es densidad de probabilidad y, en términos de los gráficos que
hemos estado dibujando, corresponde a la altura de la curva. Las densidades en sí mis-
mas no son significativas, pero están “amañadas” para garantizar que el área bajo la
curva siempre se pueda interpretar como probabilidades genuinas. Para ser sincera, eso
es todo lo que necesitas saber por ahora.7

7.6 Otras distribuciones útiles

La distribución normal es la que más utiliza en estadística (por razones que veremos en
breve), y la distribución binomial es muy útil para muchos propósitos. Pero el mundo de
la estadística está lleno de distribuciones de probabilidad, algunas de las cuales veremos
de pasada. En concreto, las tres que aparecerán en este libro son la distribución t, la
distribución 𝜒2 y la distribución F. No daré fórmulas para ninguna de ellas, ni hablaré de
ellas con demasiado detalle, pero mostraré algunas imágenes: Figure 7.10, Figure 7.11
y Figure 7.12.
• La distribución 𝑡 es una distribución continua que se parece mucho a una distribu-
ción normal, consulta la Figure 7.10. Observa que las “colas” de la distribución t
7 Para los lectores que sepan un poco de cálculo, daré una explicación un poco más precisa. De la

misma manera que las probabilidades son números no negativos que deben sumar 1, las densidades de
probabilidad son números no negativos que deben integrarse a 1 (donde la integral se toma a través
de todos los valores posibles de X). Para calcular la probabilidad de que X se encuentre entre a y b
calculamos la integral definida de la función de densidad sobre el intervalo correspondiente, ∫ _𝑎𝑏 𝑝(𝑥)𝑑𝑥.
Si no recuerdas o nunca has aprendido cálculo, no te preocupes por esto. No es necesario para este
libro.
7.6. OTRAS DISTRIBUCIONES ÚTILES 159

0.4

0.3
Probability Density

0.2

0.1

0.0

−4 −2 0 2 4

Observed Value

Figure 7.10: Una distribución 𝑡 con 3 grados de libertad (línea continua). Se parece a
una distribución normal, pero no es exactamente lo mismo. Para comparar, he trazado
una distribución normal estándar como línea discontinua
160 CHAPTER 7. INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD

0.25

0.20
Probability Density

0.15

0.10

0.05

0.00

0 2 4 6 8 10

Observed Value

Figure 7.11: distribución 𝜒2 con 3 grados de libertad. Fíjate que los valores observados
siempre deben ser mayores que cero y que la distribución está bastante sesgada. Estas
son las características clave de una distribución ji-cuadrado
7.6. OTRAS DISTRIBUCIONES ÚTILES 161

0.6
Probability Density

0.4

0.2

0.0

0 2 4 6 8 10

Observed Value

Figure 7.12: Una distribución 𝐹 con 3 y 5 grados de libertad. Cualitativamente

hablando, se parece bastante a una distribución ji-cuadrado, pero no son iguales en
general.
162 CHAPTER 7. INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD

son “más pesadas” (es decir, se extienden más hacia afuera) que las colas de la dis-
tribución normal. Esa es la diferencia importante entre ambas. Esta distribución
suele aparecer en situaciones en las que se cree que los datos en realidad siguen
una distribución normal, pero se desconoce la media o la desviación estándar. Nos
encontraremos con esta distribución nuevamente en Chapter 11.
• La distribución 𝜒2 es otra distribución que aparece en muchos lugares diferentes.
La situación en la que la veremos será cuando hagamos un análisis de datos
categóricos en Chapter 10, pero es una de esas cosas que aparecen por todas partes.
Cuando se profundiza en las matemáticas (¿y a quién no le gusta hacerlo?), resulta
que la razón principal por la que la distribución 𝜒2 aparece por todas partes es
que si tienes un montón de variables que se distribuyen normalmente, se elevan al
cuadrado sus valores y luego se suman (un procedimiento conocido como “suma
de cuadrados”), esta suma tiene una distribución 𝜒2 . Te sorprendería saber con
qué frecuencia este hecho resulta útil. De todos modos, así es como se ve una
distribución 𝜒2 : Figure 7.11.
• La distribución 𝐹 se parece un poco a una distribución 𝜒2 , y surge siempre que
se necesita comparar dos distribuciones 𝜒2 entre sí. Hay que reconocer que esto
no suena exactamente como algo que cualquier persona en su sano juicio querría
hacer, pero resulta ser muy importante en el análisis de datos del mundo real.
¿Recuerdas cuando dije que 𝜒2 resulta ser la distribución clave cuando tomamos
una “suma de cuadrados”? Bueno, lo que eso significa es que si quieres comparar
dos “sumas de cuadrados” diferentes, probablemente estés hablando de algo que
tiene una distribución F. Por supuesto, aún no te he dado un ejemplo de algo que
involucre una suma de cuadrados, pero lo haré en Chapter 13. Y ahí es donde
veremos la distribución F. Ah, y hay una imagen en la Figure 7.12.
Bien, es hora de terminar esta sección. Hemos visto tres distribuciones nuevas: 𝜒2 ),
𝑡 y 𝐹 . Todas son distribuciones continuas y están estrechamente relacionadas con la
distribución normal. Lo principal para nuestros propósitos es que comprendas la idea
básica de que estas distribuciones están profundamente relacionadas entre sí y con la
distribución normal. Más adelante en este libro nos encontraremos con datos que se
distribuyen normalmente, o que al menos se supone que se distribuyen normalmente.
Lo que quiero que entiendas ahora es que, si asumes que tus datos se distribuyen nor-
malmente, no deberías sorprenderte al ver las distribuciones 𝜒2 , 𝑡 y 𝐹 apareciendo por
todas partes cuando empieces a intentar hacer tu análisis de datos.

7.7 Resumen
En este capítulo hemos hablado de la probabilidad. Hemos hablado sobre lo que significa
probabilidad y de por qué los estadísticos no se ponen de acuerdo sobre su significado.
Hemos hablado de las reglas que deben cumplir las probabilidades. Hemos introducido
la idea de distribución de probabilidad y hemos dedicado una buena parte del capítulo
a hablar de algunas de las distribuciones de probabilidad más importantes con las que
trabajan los estadísticos. El desglose por secciones es el siguiente:
• Teoría de la probabilidad versus estadística: ¿En qué se diferencian la probabilidad
y la estadística?
• [La visión frecuentista] versus [La visión bayesiana] de la probabilidad
• Teoría básica de la probabilidad
• La distribución binomial, La distribución normal y Otras distribuciones útiles
7.7. RESUMEN 163

Como era de esperar, mi cobertura no es en absoluto exhaustiva. La teoría de la probabil-

idad es una gran rama de las matemáticas por derecho propio, totalmente independiente
de su aplicación a la estadística y el análisis de datos. Como tal, hay miles de libros
escritos sobre el tema y las universidades suelen ofrecer múltiples clases dedicadas por
completo a la teoría de la probabilidad. Incluso la tarea “más sencilla” de documentar
las distribuciones de probabilidad estándar es un gran tema. He descrito cinco distribu-
ciones de probabilidad estándar en este capítulo, pero en mi estantería tengo un libro
de 45 capítulos titulado “Distribuciones estadísticas” (M. Evans et al., 2011) que con-
tiene muchas más. Afortunadamente para ti, muy poco de esto es necesario. Es poco
probable que necesites conocer docenas de distribuciones estadísticas cuando salgas a
hacer análisis de datos del mundo real, y definitivamente no las necesitarás para este
libro, pero nunca está de más saber que hay otras posibilidades por ahí.
Retomando este último punto, hay un sentido en el que todo este capítulo es una
especie de digresión. Muchas clases de psicología de grado sobre estadística pasan por
alto este contenido muy rápidamente (sé que la mía lo hizo), e incluso las clases más
avanzadas a menudo “olvidan” revisar los fundamentos básicos del campo. La mayoría
de los psicólogos académicos no conocerían la diferencia entre probabilidad y densidad, y
hasta hace poco muy pocos habrían sido conscientes de la diferencia entre probabilidad
bayesiana y frecuentista. Sin embargo, creo que es importante comprender estas cosas
antes de pasar a las aplicaciones. Por ejemplo, hay muchas reglas sobre lo que está
“permitido” decir cuando se hace inferencia estadística y muchas de ellas pueden parecer
arbitrarias y extrañas. Sin embargo, empiezan a tener sentido si se entiende que existe
esta distinción entre bayesianos y frecuentistas. Del mismo modo, en Chapter 11 vamos
a hablar de algo llamado la prueba t, y si realmente quieres comprender la mecánica de
la prueba t, te ayudará tener una idea de cómo es realmente una distribución t. Espero
que te hagas una idea.
164 CHAPTER 7. INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD
Chapter 8

Estimación de cantidades
desconocidas de una muestra

Al principio del último capítulo destaqué la distinción fundamental entre estadística

descriptiva y estadística inferencial. Como se explica en Chapter 4, la función de la
estadística descriptiva es resumir de manera concisa lo que sabemos. Por el contrario,
el propósito de la estadística inferencial es “aprender lo que no sabemos a partir de lo
que sabemos”. Ahora que tenemos una base en la teoría de la probabilidad, estamos
en una buena posición para pensar en el problema de la inferencia estadística. ¿Qué
tipo de cosas nos gustaría aprender? ¿Y cómo las aprendemos? Estas son las preguntas
que constituyen el nucleo de la estadística inferencial, y tradicionalmente se dividen en
dos “grandes ideas”: estimación y prueba de hipótesis. El objetivo de este capítulo es
presentar la primera de estas grandes ideas, la teoría de la estimación, pero primero
hablaré sobre la teoría del muestreo porque la teoría de la estimación no tiene sentido
hasta que se entiende el muestreo. Como consecuencia, este capítulo se divide natural-
mente en dos partes: las tres primeras secciones se centran en la teoría del muestreo y
las dos últimas secciones hacen uso de la teoría del muestreo para discutir cómo piensan
los estadísticos acerca de la estimación.

8.1 Muestras, poblaciones y muestreo

En el preludio de la parte IV, hablé del enigma de la inducción y destaqué el hecho de
que todo aprendizaje requiere hacer suposiciones. Aceptando que esto es cierto, nuestra
primera tarea consiste en plantear algunas hipótesis bastante generales sobre los datos
que tengan sentido. Aquí es donde entra en juego la teoría del muestreo. Si la teoría
de la probabilidad es la base sobre la que se construye toda la teoría estadística, la teoría
del muestreo es el marco alrededor del cual se puede construir el resto de la casa. La
teoría del muestreo juega un papel fundamental a la hora de especificar los supuestos en
los que se basan las inferencias estadísticas. Y para hablar de “hacer inferencias” de la
forma en que los estadísticos piensan en ello, debemos ser un poco más explícitas acerca
de lo que estamos haciendo inferencias a partir de (la muestra) y sobre lo que estamos
haciendo inferencias (la población).
En casi todas las situaciones de interés, lo que tenemos a nuestra disposición como in-

165
166CHAPTER 8. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DESCONOCIDAS DE UNA MUESTRA

vestigadoras es una muestra de datos. Podríamos haber realizado un experimento con

un número determinado de participantes, una empresa de sondeos podría haber llamado
por teléfono a un número determinado de personas para preguntarles sobre las inten-
ciones de voto, etc. De esta forma, el conjunto de datos de que disponemos es finito e
incompleto. Es imposible que todas las personas del mundo participen en nuestro exper-
imento; por ejemplo, una empresa de sondeos no tiene el tiempo ni el dinero para llamar
a todos los votantes del país. En nuestro debate anterior sobre estadística descriptiva
en Chapter 4, esta muestra era lo único que nos interesaba. Nuestro único objetivo era
encontrar formas de describir, resumir y representar gráficamente esa muestra. Esto
está a punto de cambiar.

8.1.1 Definir una población

Una muestra es algo concreto. Puede abrir un archivo de datos y allí están los datos
de tu muestra. Una población, en cambio, es una idea más abstracta. Se refiere al
conjunto de todas las personas posibles, o todas las observaciones posibles, sobre las
que se quieren sacar conclusiones y, por lo general, es mucho más grande que la muestra.
En un mundo ideal, el investigador comenzaría el estudio con una idea clara de cuál es
la población de interés, ya que el proceso de diseñar un estudio y probar hipótesis con
los datos depende de la población sobre la que se quiere hacer afirmaciones.
A veces es fácil establecer la población de interés. Por ejemplo, en el ejemplo de la
“empresa de sondeos” que abrió el capítulo, la población estaba compuesta por todos los
votantes inscritos en el momento del estudio, millones de personas. La muestra era un
conjunto de 1000 personas que pertenecientes todas ellas a dicha población. En la may-
oría de los estudios, la situación es mucho menos sencilla. En un experimento psicológico
típico, determinar la población de interés es un poco más complicado. Supongamos que
realizo un experimento con 100 estudiantes universitarios como participantes. Mi obje-
tivo, como científica cognitiva, es intentar aprender algo sobre el funcionamiento de la
mente. Entonces, ¿cuál de los siguientes contaría como “la población”?
• ¿Todos los estudiantes de psicología de la Universidad de Adelaida?
• ¿Los estudiantes de psicología en general, de cualquier parte del mundo?
• ¿Australianos que viven actualmente?
• ¿Australianos de edades similares a las de mi muestra?
• ¿Cualquier persona viva en la actualidad?
• ¿Cualquier ser humano, pasado, presente o futuro?
• ¿Cualquier organismo biológico con un grado de inteligencia suficiente que opere
en un medio terrestre?
• ¿Cualquier ser inteligente?
Cada una de ellas define un grupo real de entidades poseedoras de mente, todas las cuales
podrían interesarme como científica cognitiva, y no está nada claro cuál debería ser la
verdadera población de interés. Como otro ejemplo, consideremos el juego Wellesley-
Croker que discutimos en el Preludio de la parte IV. La muestra aquí es una secuencia
específica de 12 victorias y 0 derrotas para Wellesley. ¿Cual es la población? De nuevo,
no es obvio cuál es la población.
• ¿Todos los resultados hasta que Wellesley y Croker llegaron a su destino?
• ¿Todos los resultados si Wellesley y Croker hubieran jugado al juego durante el
resto de sus vidas?
8.1. MUESTRAS, POBLACIONES Y MUESTREO 167

• ¿Todos los resultados si Wellseley y Croker vivieran para siempre y jugaran al

juego hasta que el mundo se quedara sin colinas?
• ¿Todos los resultados si creáramos un conjunto infinito de universos paralelos y la
pareja Wellesely/Croker adivinara las mismas 12 colinas en cada universo?

8.1.2 Muestras aleatorias simples

Independientemente de cómo definas la población, el punto crítico es que la muestra
es un subconjunto de la población y nuestro objetivo es utilizar nuestro conocimiento
de la muestra para hacer inferencias sobre las propiedades de la población. La relación
entre ambos depende del procedimiento por el que se seleccionó la muestra. Este pro-
cedimiento se denomina método de muestreo y es importante entender por qué es
importante.
Para simplificar, imaginemos que tenemos una bolsa con 10 fichas. Cada ficha lleva
impresa una letra única para que podamos distinguir las 10 fichas. Las fichas son de
dos colores, blanco y negro. Este conjunto de fichas es la población de interés y se
representa gráficamente a la izquierda de Figure 8.1. Como puedes ver en la imagen,
hay 4 fichas negras y 6 blancas, pero en la vida real no lo sabríamos a menos que
miráramos en la bolsa. Ahora imagina que haces el siguiente “experimento”: agitas la
bolsa, cierras los ojos y sacas 4 fichas sin volver a meter ninguna en la bolsa. Primero
sale la ficha a (negra), luego la c (blanca), después la j (blanca) y finalmente la b (negra).
Si quisieras, podrías volver a meter todas las fichas en la bolsa y repetir el experimento,
como se muestra en el lado derecho de Figure 8.1. Cada vez se obtienen resultados
diferentes, pero el procedimiento es idéntico en todos los casos. El hecho de que el mismo
procedimiento pueda llevar a resultados diferentes cada vez lo denominamos proceso
aleatorio.1 Sin embargo, como agitamos la bolsa antes de sacar ninguna ficha, parece
razonable pensar que todas las fichas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas.
Un procedimiento en el que cada miembro de la población tiene la misma probabilidad
de ser seleccionado se denomina muestra aleatoria simple. El hecho de que no
hayamos vuelto a meter las fichas en la bolsa después de sacarlas significa que no se
puede observar lo mismo dos veces y, en tales casos, se dice que las observaciones se han
muestreado sin reemplazo.
Para asegurarte de que comprendes la importancia del procedimiento de muestreo, con-
sidera una forma alternativa en la que podría haberse realizado el experimento. Supong-
amos que mi hijo de 5 años hubiera abierto la bolsa y decidido sacar cuatro fichas negras
sin volver a meter ninguna en la bolsa. Este esquema de muestreo sesgado se representa
en Figure 8.2. Consideremos ahora el valor probatorio de ver 4 fichas negras y 0 blancas.
Está claro que depende del esquema de muestreo, ¿no? Si sabemos que el sistema de
muestreo está sesgado para seleccionar solo fichas negras, entonces una muestra com-
puesta solo por fichas negras no nos dice mucho sobre la población. Por esta razón, a
los estadísticos les gusta mucho cuando un conjunto de datos puede considerarse una
muestra aleatoria simple, porque facilita mucho el análisis de datos.
Merece la pena mencionar un tercer procedimiento. Esta vez cerramos los ojos, agita-
mos la bolsa y sacamos una ficha. Esta vez, sin embargo, anotamos la observación y
luego volvemos a meter la ficha en la bolsa. Volvemos a cerrar los ojos, agitamos la
1 La definición matemática correcta de aleatoriedad es extraordinariamente técnica y va mucho más

allá del alcance de este libro. No seremos técnicas aquí y diremos que un proceso tiene un elemento de
aleatoriedad siempre que sea posible repetir el proceso y obtener respuestas diferentes cada vez.
168CHAPTER 8. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DESCONOCIDAS DE UNA MUESTRA

Figure 8.1: muestreo aleatorio simple sin reemplazo de una población finita

Figure 8.2: Muestreo sesgado sin reemplazo de una población finita

8.1. MUESTRAS, POBLACIONES Y MUESTREO 169

bolsa y sacamos una ficha. Repetimos este procedimiento hasta tener 4 fichas. Los con-
juntos de datos generados de esta forma siguen siendo muestras aleatorias simples, pero
como volvemos a meter las fichas en la bolsa inmediatamente después de extraerlas, se
denomina muestra con reemplazo. La diferencia entre esta situación y la primera es
que es posible observar al mismo miembro de la población varias veces, como se ilustra
en Figure 8.3.

Figure 8.3: Muestreo aleatorio simple con reemplazo de una población finita

Según mi experiencia, la mayoría de los experimentos de psicología suelen ser muestreos

sin reemplazo, porque no se permite que la misma persona participe en el experimento
dos veces. Sin embargo, la mayor parte de la teoría estadística se basa en el supuesto de
que los datos proceden de una muestra aleatoria simple con reemplazo. En la vida real,
esto rara vez importa. Si la población de interés es grande (por ejemplo, tiene más de
10 entidades), la diferencia entre el muestreo con y sin reemplazo es demasiado pequeña
como para preocuparse por ella. En cambio, la diferencia entre muestras aleatorias
simples y muestras sesgadas no es tan fácil de descartar.

8.1.3 La mayoría de las muestras no son muestras aleatorias

simples
Como se puede ver en la lista de posibles poblaciones que he mostrado antes, es casi
imposible obtener una muestra aleatoria simple de la mayoría de las poblaciones de
interés. Cuando realizo experimentos, consideraría un pequeño milagro que mis partic-
ipantes fueran una muestra aleatoria de los estudiantes de psicología de la Universidad
de Adelaida, aunque esta es, con diferencia, la población más reducida a la que podría
querer generalizar. Un análisis exhaustivo de otros tipos de sistemas de muestreo queda
fuera del alcance de este libro, pero para que te hagas una idea de lo que hay, enumeraré
algunos de los más importantes.
170CHAPTER 8. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DESCONOCIDAS DE UNA MUESTRA

• Muestreo estratificado. Supongamos que tu población está (o puede estar) divi-

dida en varias subpoblaciones o estratos diferentes. Por ejemplo, puede que estés
realizando un estudio en varios sitios diferentes. En lugar de intentar obtener
muestras aleatorias de la población en su conjunto, se intenta recoger una mues-
tra aleatoria separada de cada uno de los estratos. El muestreo estratificado a ve-
ces es más fácil de realizar que el muestreo aleatorio simple, sobre todo cuando la
población ya está dividida en estratos distintos. También puede ser más eficaz que
el muestreo aleatorio simple, especialmente cuando algunas de las subpoblaciones
son poco frecuentes. Por ejemplo, cuando se estudia la esquizofrenia, sería mucho
mejor dividir la población en dos 2 estratos (esquizofrénicos y no esquizofrénicos)
y luego muestrear un número igual de personas de cada grupo. Si seleccionaras
personas al azar, tendrías tan pocas personas esquizofrénicas en la muestra que tu
estudio sería inútil. Este tipo específico de muestreo estratificado se conoce como
sobremuestreo porque intenta deliberadamente sobrerrepresentar a grupos poco
frecuentes.
• El muestreo de bola de nieve es una técnica especialmente útil cuando se toman
muestras de una población “oculta” o de difícil acceso y es especialmente habit-
ual en ciencias sociales. Por ejemplo, supongamos que los investigadores quieren
realizar una encuesta de opinión entre personas transgénero. Es posible que el
equipo de investigación solo disponga de los datos de contacto de unas pocas per-
sonas trans, por lo que la encuesta comienza pidiéndoles que participen (etapa 1).
Al final de la encuesta, se pide a los participantes que faciliten los datos de con-
tacto de otras personas que puedan querer participar. En la etapa 2 se encuesta a
esos nuevos contactos. El proceso continúa hasta que los investigadores disponen
de datos suficientes. La gran ventaja del muestreo de bola de nieve es que ob-
tiene datos en situaciones que de otro modo serían imposibles de obtener. Desde
el punto de vista estadístico, la principal desventaja es que la muestra es muy
poco aleatoria, y poco aleatoria en aspectos difíciles de abordar. En la vida real,
la desventaja es que el procedimiento puede ser poco ético si no se maneja bien,
porque las poblaciones ocultas suelen estar oculatas por una razón. He elegido a
las personas transgénero como ejemplo para destacar este problema. Si no se tiene
cuidado, se puede acabar delatando a personas que no quieren ser delatadas (muy,
muy mala forma), e incluso si no se comete ese error, puede resultar intrusivo
usar las redes sociales de las personas para estudiarlas. Sin duda, es muy difícil
obtener el consentimiento informado de las personas antes de ponerse en contacto
con ellas, pero en muchos casos el simple hecho de ponerse en contacto con ellas
y decirles “oye, queremos estudiarte” puede resultar hiriente. Las redes sociales
son cosas complejas, y sólo porque puedas usarlas para obtener datos no siempre
significa que debas hacerlo.
• Muestreo de conveniencia es más o menos lo que parece. Las muestras se eligen de
forma que convenga a la investigadora y no se seleccionan al azar de la población
de interés. El muestreo de bola de nieve es un tipo de muestreo de convenien-
cia, pero hay muchos otros. Un ejemplo común en psicología son los estudios
que se basan en estudiantes universitarios de psicología. Estas muestras son gen-
eralmente no aleatorias en dos aspectos. En primer lugar, recurrir a estudiantes
universitarios de psicología significa automáticamente que los datos se limitan a

2 Nada en la vida es tan sencillo. No existe una división obvia de las personas en categorías binarias

como “esquizofrénico” y “no esquizofrénico”. Pero este no es un texto de psicología clínica, así que os
ruego que me perdonéis algunas simplificaciones aquí y allá.
8.1. MUESTRAS, POBLACIONES Y MUESTREO 171

una única subpoblación. En segundo lugar, los estudiantes suelen elegir en qué
estudios participarán, por lo que la muestra es un subconjunto de estudiantes de
psicología autoseleccionados y no un subconjunto seleccionado al azar. En la vida
real, la mayoría de los estudios son muestras de conveniencia de una forma u otra.
Esto es a veces una limitación grave, pero no siempre.

8.1.4 ¿CQué importancia tiene no tener una muestra aleatoria

simple?
De acuerdo, la recogida de datos en el mundo real no suele consistir en agradables
muestras aleatorias simples. ¿Eso importa? Un poco de reflexión te dejará claro que
puede importar si tus datos no son una muestra aleatoria simple. Piensa en la diferencia
entre Figure 8.1 y Figure 8.2. Sin embargo, no es tan malo como parece. Algunos tipos
de muestras sesgadas no plantean ningún problema. Por ejemplo, cuando utiliza una
técnica de muestreo estratificado, realmente sabes cuál es el sesgo porque lo has creado
deliberadamente, a menudo para aumentar la eficacia de tu estudio, y existen técnicas
estadísticas que puedes utilizar para ajustar los sesgos que has introducido (no tratadas
en este libro). Así que en esas situaciones no es un problema.

Sin embargo, en términos más generales, es importante recordar que el muestreo aleato-
rio es un medio para alcanzar un fin, y no el fin en sí mismo. Supongamos que has
recurrido a una muestra de conveniencia y, como tal, puedes suponer que está sesgada.
Un sesgo en tu método de muestreo es solo un problema si te lleva a sacar conclusiones
equivocadas. Visto desde esa perspectiva, yo diría que no necesitamos que la muestra
se genere aleatoriamente en todos los aspectos, solo necesitamos que sea aleatoria con
respecto al fenómeno psicológicamente relevante de interés. Supongamos que estoy ha-
ciendo un estudio sobre la capacidad de memoria de trabajo. En el estudio 1, puedo
tomar muestras aleatorias de todos los seres humanos vivos, con una excepción: solo
puedo tomar muestras de personas nacidas un lunes. En el estudio 2, puedo tomar
muestras al azar de la población australiana. Quiero generalizar mis resultados a la
población de todos los seres humanos vivos. ¿Qué estudio es mejor? La respuesta, obvi-
amente, es el estudio 1. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna razón para pensar que
“nacer un lunes” tenga alguna relación interesante con la capacidad de la memoria de
trabajo. En cambio, se me ocurren varias razones por las que “ser australiano” podría
ser importante. Australia es un país rico e industrializado con un sistema educativo muy
bien desarrollado. Las personas que crecen en ese sistema habrán tenido experiencias
vitales mucho más parecidas a las de las personas que diseñaron las pruebas de capaci-
dad de memoria de trabajo. Esta experiencia compartida podría traducirse fácilmente
en creencias similares sobre cómo “hacer un examen”, una suposición compartida sobre
cómo funciona la experimentación psicológica, etc. Estas cosas podrían ser realmente
importantes. Por ejemplo, el estilo de “hacer exámenes” podría haber enseñado a los
participantes australianos a dirigir su atención exclusivamente a materiales de examen
bastante abstractos mucho más que a las personas que no han crecido en un entorno sim-
ilar. Por tanto, esto podría dar lugar a una imagen engañosa de lo que es la capacidad
de memoria de trabajo.

Hay dos puntos ocultos en esta discusión. En primer lugar, al diseñar tus propios estu-
dios, es importante pensar en qué población te interesa y esforzarte por muestrear de
forma adecuada esa población. En la práctica, una suele verse obligada a conformarse
con una “muestra de conveniencia” (por ejemplo, los profesores de psicología recogen
172CHAPTER 8. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DESCONOCIDAS DE UNA MUESTRA

muestras de las estudiantes de psicología porque es la forma menos costosa de recopilar

datos, y nuestras arcas no están precisamente rebosantes de oro), pero si es así una
debería al menos dedicar algún tiempo a pensar cuáles pueden ser los peligros de esta
práctica. En segundo lugar, si vas a criticar el estudio de otra persona porque ha uti-
lizado una muestra de conveniencia en lugar de realizar un laborioso muestreo aleatorio
de toda la población humana, al menos ten la cortesía de ofrecer una teoría específica
sobre cómo esto podría haber distorsionado los resultados.

8.1.5 Parámetros poblacionales y estadísticas muestrales

Bueno. Dejando a un lado las espinosas cuestiones metodológicas asociadas a la obten-
ción de una muestra aleatoria, consideremos una cuestión ligeramente diferente. Hasta
ahora hemos hablado de poblaciones como lo haría un científico. Para una psicóloga,
una población podría ser un grupo de personas. Para un ecologista, una población po-
dría ser un grupo de osos. En la mayoría de los casos, las poblaciones que preocupan
a los científicos son cosas concretas que existen en el mundo real. Los estadísticos, sin
embargo, son un grupo curioso. Por un lado, les interesan los datos del mundo real y la
ciencia real igual que a los científicos. Por otro lado, también operan en el ámbito de la
abstracción pura, al igual que los matemáticos. En consecuencia, la teoría estadística
tiende a ser un poco abstracta en cuanto a la definición de población. Del mismo modo
que los investigadores psicológicos operacionalizan nuestras ideas teóricas abstractas en
términos de mediciones concretas (Section 2.1), los estadísticos operacionalizan el con-
cepto de “población” en términos de objetos matemáticos con los que saben trabajar.
Estos objetos ya los hemos visto en Chapter 7. Se llaman distribuciones de probabilidad.
La idea es bastante sencilla. Digamos que estamos hablando de puntuaciones de CI.
Para un psicólogo, la población de interés es un grupo de seres humanos reales que
tienen puntuaciones de CI. Un estadístico “simplifica” esto definiendo operativamente
la población como la distribución de probabilidad representada en Figure 8.4 (a). Las
pruebas de CI están diseñadas para que el CI promedio sea 100, la desviación estándar
de las puntuaciones de CI sea 15 y la distribución de las puntuaciones de CI sea normal.
Estos valores se denominan parámetros poblacionales porque son características de
toda la población. Es decir, decimos que la media poblacional µ es 100 y la desviación
estándar poblacional � es 15.

1500
15
Probability Density

0.02
Frequency

Frequency

10 1000

0.01
5 500

0.00 0 0
60 80 100 120 140 60 80 100 120 140 60 80 100 120 140

IQ score IQ score IQ score

Figure 8.4: La distribución poblacional de puntuaciones de CI (panel (a)) y dos muestras

extraídas al azar de ella. En el panel (b) tenemos una muestra de 100 observaciones, y
en el panel (c) tenemos una muestra de 10,000 observaciones
8.2. LA LEY DE LOS GRANDES NÚMEROS 173

Supongamos que hago un experimento. Selecciono 100 personas al azar y les administro
una prueba de CI, lo que me da una muestra aleatoria simple de la población. Mi
muestra consistiría en una colección de números como esta:
106 101 98 80 74 … 107 72 100
Cada una de estas puntuaciones de CI es una muestra de una distribución normal con
media 100 y desviación estándar 15. Así que si trazo un histograma de la muestra,
obtengo algo como lo que se muestra en Figure 8.4 (b). Como puedes ver, el histograma
tiene aproximadamente la forma correcta, pero es una aproximación muy burda a la
distribución real de la población que se muestra en Figure 8.4 (a). Cuando calculo
la media de mi muestra, obtengo un número bastante cercano a la media poblacional
100, pero no idéntico. En este caso, resulta que las personas de mi muestra tienen
una media de CI de 98,5 y la desviación estándar de sus puntuaciones de CI es 15,9.
Estos estadísticos muestrales son propiedades de mi conjunto de datos y, aunque
son bastante similares a los valores reales de la población, no son iguales. En general,
los estadísticos muestrales son las cosas que puedes calcular a partir de tu conjunto de
datos y los parámetros poblacionales son las cosas sobre las que quieres aprender. Más
adelante en este capítulo hablaré de [Estimar los parámetros poblacionales] utilizando
tus estadísticos muestrales y también de [Estimar un intervalo de confianza], pero antes
de llegar a eso hay algunas ideas más sobre la teoría del muestreo que debes conocer.

8.2 La ley de los grandes números

En la sección anterior, te mostré los resultados de un experimento ficticio sobre el CI
con un tamaño de muestra de N = 100. Los resultados fueron algo alentadores, ya que
la media poblacional real es 100 y la media muestral de 98,5 es una aproximación bas-
tante razonable. En muchos estudios científicos ese nivel de precisión es perfectamente
aceptable, pero en otras situaciones necesitas ser mucho más precisa. Si queremos que
los estadísticos muestrales se acerquen mucho más a los parámetros poblacionales, ¿qué
podemos hacer? La respuesta obvia es recopilar más datos. Supongamos que realizamos
un experimento mucho mayor, esta vez midiendo el CI de 10.000 personas. Podemos
simular los resultados de este experimento usando jamovi. El archivo IQsim.omv es
un archivo de datos de jamovi. En este archivo he generado 10,000 números aleato-
rios muestreados a partir de una distribución normal para una población con media
= 100 y sd = 15. Esto se ha hecho calculando una nueva variable usando la función
= NORM(100,15). Un histograma y un gráfico de densidad muestran que esta mues-
tra más grande es una aproximación mucho mejor a la verdadera distribución de la
población que la más pequeña. Esto se refleja en los estadísticos muestrales. La media
del CI de la muestra más grande es de 99,68 y la desviación estándar es 14,90. Estos
valores ahora están muy próximos a la población real. Ver Figure 8.5.
Me da un poco de vergüenza decirlo, pero lo que quiero que entiendas es que las muestras
grandes suelen dar mejor información. Me da un poco de vergüenza decirlo porque es
tan obvio que no hace falta decirlo. De hecho, es un punto tan obvio que cuando Jacob
Bernoulli, uno de los fundadores de la teoría de la probabilidad, formalizó esta idea allá
por 1713, fue un poco idiota al respecto. Así es como describió el hecho de que todos
compartimos esta intuición:
Porque hasta el más estúpido de los hombres, por algún instinto de la nat-
uraleza, por sí mismo y sin ninguna instrucción (lo cual es algo notable),
174CHAPTER 8. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DESCONOCIDAS DE UNA MUESTRA

Figure 8.5: Una muestra aleatoria extraída de una distribución normal usando jamovi
8.3. DISTRIBUCIONES MUESTRALES Y EL TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE175

está convencido de que cuantas más observaciones se han hecho, menor es

el peligro de desviarse de propia la meta. (Stigler, 1986, p. 65).
De acuerdo, el pasaje resulta un poco condescendiente (por no decir sexista), pero
su argumento principal es correcto. Es obvio que con más datos se obtienen mejores
respuestas. La pregunta es: ¿por qué? No es sorprendente que esta intuición que todos
compartimos resulte ser correcta, y los estadísticos se refieren a ella como la ley de los
grandes números. La ley de los grandes números es una ley matemática que se aplica
a muchos estadísticos muestrales diferentes, pero la forma más sencilla de entenderla
es como una ley sobre promedios. La media muestral es el ejemplo más obvio de un
estadístico que se basa en el promedio (porque eso es lo que es la media… un promedio),
así que veámosla. Cuando se aplica a la media muestral, la ley de los grandes números
establece que a medida que aumenta la muestra, la media muestral tiende a acercarse
a la verdadera media de la población. O, para decirlo con un poco más de precisión, a
medida que el tamaño de la muestra “se acerca” al infinito (escrito como 𝑁 ⟶ ∞), la
media muestral se acerca a la media poblacional 𝑋̄ ⟶ 𝜇) 3
No pretendo someterte a una prueba de que la ley de los grandes números es cierta,
pero es una de las herramientas más importantes de la teoría estadística. La ley de los
grandes números es lo que podemos usar para justificar nuestra creencia de que recoger
cada vez más datos nos llevará finalmente a la verdad. Para cualquier conjunto de datos
concreto, los estadísticos muestrales que calculemos a partir de él serán erróneos, pero
la ley de los grandes números nos dice que si seguimos recopilando más datos, esos
estadísticos muestrales tenderán a acercarse cada vez más a los verdaderos parámetros
poblacionales.

8.3 Distribuciones muestrales y el teorema central

del límite
La ley de los grandes números es una herramienta muy poderosa, pero no va a ser
suficiente para responder a todas nuestras preguntas. Entre otras cosas, lo único que
nos da es una “garantía a largo plazo”. A largo plazo, si de alguna manera pudiéramos
recopilar una cantidad infinita de datos, la ley de los grandes números nos garantizaría
que nuestros estadísticos muestrales serían correctos. Pero, como dijo John Maynard
Keynes en economía, una garantía a largo plazo sirve de poco en la vida real.
[El] largo plazo es una guía engañosa de la actualidad. A largo plazo, todos
estaremos muertos. Los economistas se imponen una tarea demasiado fácil,
demasiado inútil, si en las estaciones tempestuosas solo pueden decirnos que
cuando la tormenta ha pasado hace tiempo, el océano vuelve a estar plano.
(Keynes, 1923, p. 80).
Como en economía, también en psicología y estadística. No basta con saber que al final
llegaremos a la respuesta correcta cuando calculemos la media muestral. Saber que un
3 Técnicamente, la ley de los grandes números se aplica a cualquier estadístico muestral que pueda

describirse como un promedio de cantidades independientes. Esto es cierto para la media muestral.
Sin embargo, también es posible escribir muchos otros estadísticos muestrales como promedios de una
forma u otra. La varianza de una muestra, por ejemplo, se puede reescribir como un tipo de promedio
y, por tanto, está sujeta a la ley de los grandes números. Sin embargo, el valor mínimo de una muestra
no se puede escribir como un promedio de nada y, por lo tanto, no se rige por la ley de los grandes
números.
176CHAPTER 8. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DESCONOCIDAS DE UNA MUESTRA

Table 8.1: Diez repeticiones del experimento CI, cada una con un tamaño de muestra
de $( N = 5 )$

(a)

(b)

Person Person Person Person Person Sample

1 2 3 4 5 Mean
Rep. 1 90 82 94 99 110 95.0
Rep. 2 78 88 111 111 117 101.0
Rep. 3 111 122 91 98 86 101.6
Rep. 4 98 96 119 99 107 103.8
Rep. 5 105 113 103 103 98 104.4
Rep. 6 81 89 93 85 114 92.4
Rep. 7 100 93 108 98 133 106.4
Rep. 8 107 100 105 117 85 102.8
Rep. 9 86 119 108 73 116 100.4
Rep. 10 95 126 112 120 76 105.8

conjunto de datos infinitamente grande me dirá el valor exacto de la media poblacional

es un consuelo frío cuando mi conjunto de datos real tiene un tamaño de muestra de
𝑁 = 100. En la vida real, por tanto, debemos saber algo sobre el comportamiento de
la media muestral cuando se calcula a partir de un conjunto de datos más modesto.

8.3.1 Distribución muestral de la media

Teniendo esto en cuenta, abandonemos la idea de que nuestros estudios tendrán tamaños
de muestra de 10.000 y consideremos en su lugar un experimento muy modesto. Esta
vez tomaremos una muestra de 𝑁 = 5 personas y mediremos sus puntuaciones de CI.
Como antes, puedo simular este experimento en la función jamovi = NORM(100,15),
pero esta vez solo necesito 5 ID de participantes, no 10,000. Estos son los cinco números
que generó jamovi:
90 82 94 99 110
El CI medio en esta muestra resulta ser exactamente 95. No es sorprendente que sea mu-
cho menos preciso que el experimento anterior. Ahora imaginemos que decido replicar
el experimento. Es decir, repito el experimento lo más fielmente posible y tomo al azar
una muestra de 5 personas nuevas y mido su CI. De nuevo, jamovi me permite simular
los resultados de este procedimiento y genera estos cinco números:
78 88 111 111 117
Esta vez, el CI medio en mi muestra es 101. Si repito el experimento 10 veces, obtengo
los resultados que se muestran en Table 8.1 y, como se puede ver, la media de la muestra
varía de una repetición a otra.
Supongamos ahora que decido seguir así, replicando este experimento de “cinco puntua-
ciones de CI” una y otra vez. Cada vez que reproduzco el experimento anoto la media
8.3. DISTRIBUCIONES MUESTRALES Y EL TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE177

muestral. Con el tiempo, estaría acumulando un nuevo conjunto de datos, en el que

cada experimento genera un único punto de datos. Las primeras 10 observaciones de
mi conjunto de datos son las medias muestrales enumeradas en Table 8.1, por lo que mi
conjunto de datos comienza así:
95,0 101,0 101,6 103,8 104,4 …
¿Y si continuara así durante 10,000 repeticiones y luego dibujara un histograma? Bueno,
eso es exactamente lo que hice, y puedes ver los resultados en Figure 8.6. Como ilustra
esta imagen, el promedio de 5 puntuaciones de CI suele estar entre 90 y 110. Pero
lo que es más importante, lo que pone de relieve es que si replicamos un experimento
una y otra vez, ¡lo que obtenemos al final es una distribución de medias muestrales!
(Table 8.1)) Esta distribución tiene un nombre especial en estadística, se llama dis-
tribución muestral de la media.
Las distribuciones muestrales son otra idea teórica importante en estadística, y son
cruciales para comprender el comportamiento de las muestras pequeñas. Por ejemplo,
cuando realicé el primer experimento de “cinco puntuaciones de CI”, la media de la mues-
tra resultó ser 95. Sin embargo, lo que nos dice la distribución muestral en Figure 8.6
es que el experimento de “cinco puntuaciones de CI” no es muy preciso. Si repito el ex-
perimento, la distribución muestral me dice que puedo esperar ver una media muestral
entre 80 y 120.

8.3.2 ¡Existen distribuciones muestrales para cualquier estadís-

tico muestral!
Una cosa que hay que tener en cuenta cuando se piensa en distribuciones muestrales es
que cualquier estadística muestral que quiera calcular tiene una distribución muestral.
Por ejemplo, supongamos que cada vez que repito el experimento de las “cinco puntua-
ciones de CI” escribo la puntuación de CI más alta del experimento. Esto me daría un
conjunto de datos que empezaría así:
110 117 122 119 113 …
Hacer esto una y otra vez me daría una distribución muestral muy diferente, a saber, la
distribución muestral del máximo. La distribución muestral del máximo de 5 puntua-
ciones de CI se muestra en Figure 8.7. No es de extrañar que si eliges a 5 personas al
azar y luego encuentras a la persona con la puntuación de cociente intelectual más alta,
vaya a tener un CI superior al promedio. La mayoría de las veces acabarás con alguien
cuyo CI se mida en el rango de 100 a 140.

8.3.3 El teorema central del límite

A estas alturas espero que tengas una idea bastante clara de lo que son las distribuciones
muestrales y, en particular, de lo que es la distribución muestral de la media. En esta
sección quiero hablar de cómo cambia la distribución muestral de la media en función
del tamaño de la muestra. Intuitivamente, ya sabes parte de la respuesta. Si solo tienes
unas pocas observaciones, es probable que la media muestral sea bastante inexacta. Si
replicas un experimento pequeño y vuelves a calcular la media, obtendrás una respuesta
muy diferente. En otras palabras, la distribución muestral es bastante amplia. Si
replicas un experimento grande y vuelves a calcular la media muestral, probablemente
obtendrás la misma respuesta que obtuviste la última vez, por lo que la distribución
178CHAPTER 8. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DESCONOCIDAS DE UNA MUESTRA

60 80 100 120 140

IQ score

Figure 8.6: La distribución muestral de la media del ‘experimento de las cinco puntua-
ciones de CI’. Si se toma una muestra de 5 personas al azar y se calcula su CI promedio,
es casi seguro que se obtendrá un número entre 80 y 120, aunque hay bastantes personas
que tienen CI superiores a 120 o inferiores a 80. A modo de comparación, la línea negra
muestra la distribución poblacional de las puntuaciones de CI
8.3. DISTRIBUCIONES MUESTRALES Y EL TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE179

60 80 100 120 140

IQ score

Figure 8.7: La distribución muestral del máximo para el ‘experimento de las cinco
puntuaciones de CI’. Si tomas una muestra de 5 personas al azar y seleccionas a la que
tenga la puntuación de CI más alta, probablemente verás a alguien con un CI entre 100
y 140.
180CHAPTER 8. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DESCONOCIDAS DE UNA MUESTRA

Sample size = 1 Sample size = 2 Sample size = 10

60 80 100 120 140 60 80 100 120 140 60 80 100 120 140

IQ Score IQ Score IQ Score

(a) (b) (c)

Figure 8.8: Ilustración de cómo la distribución muestral de la media depende del tamaño
de la muestra. En cada panel, he generado 10 000 muestras de datos de coeficiente
intelectual y he calculado la media de CI observada en cada uno de estos conjuntos
de datos. Los histogramas de estos gráficos muestran la distribución de estas medias
(es decir, la distribución muestral de la media). Cada puntuación individual de CI se
extrajo de una distribución normal con una media de 100 y una desviación estándar de
15, que se muestra como la línea negra continua. En el panel (a), cada conjunto de datos
contiene una única observación, por lo que la media de cada muestra es la puntuación
de CI de una sola persona. En consecuencia, la distribución muestral de la media es, por
supuesto, idéntica a la distribución poblacional de las puntuaciones de CI. Sin embargo,
cuando aumentamos el tamaño de la muestra a 2, la media de cualquier muestra tiende
a estar más cerca de la media de la población que la puntuación de CI de cualquier
persona, por lo que el histograma (es decir, la distribución muestral) es un poco más
estrecho que la distribución de la población. En el momento en que aumentamos el
tamaño de la muestra a 10 (panel (c)), podemos ver que la distribución de las medias
muestrales tiende a agruparse bastante estrechamente en torno a la media real de la
población.
8.3. DISTRIBUCIONES MUESTRALES Y EL TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE181

muestral será muy estrecha. Puedes ver esto visualmente en Figure 8.8, que muestra que
cuanto mayor es el tamaño de la muestra, más estrecha es la distribución de muestreo.
Podemos cuantificar este efecto calculando la desviación estándar de la distribución de
muestreo, que se denomina error estándar. El error estándar de un estadístico se suele
denotar SE, y como normalmente nos interesa el error estándar de la media muestral,
a menudo usamos el acrónimo SEM. Como se puede ver con solo mirar la imagen, a
medida que aumenta el tamaño de la muestra 𝑁 , el SEM disminuye.
Bien, esa es una parte de la historia. Sin embargo, hay algo que he pasado por alto
hasta ahora. Todos mis ejemplos hasta ahora se han basado en los experimentos de
“puntuaciones de CI”, y como las puntuaciones de CI se distribuyen de forma aproxi-
madamente normal, he supuesto que la distribución de la población es normal. ¿Y si no
es normal? ¿Qué ocurre con la distribución muestral de la media? Lo sorprendente es
que, sea cual sea la forma de la distribución de la población, a medida que N aumenta,
la distribución muestral de la media empieza a parecerse más a una distribución normal.
Para que te hagas una idea, he realizado algunas simulaciones. Para ello, empecé con la
distribución “en rampa” que se muestra en el histograma en Figure 8.9. Como se puede
ver al comparar el histograma de forma triangular con la curva de campana trazada por
la línea negra, la distribución de la población no se parece mucho a una distribución
normal. A continuación, simulé los resultados de un gran número de experimentos. En
cada experimento, tomé 𝑁 = 2 muestras de esta distribución y calculé la media mues-
tral. Figure 8.9 (b) representa el histograma de estas medias muestrales (es decir, la
distribución muestral de la media para 𝑁 = 2). Esta vez, el histograma produce una
distribución en forma de 𝜒2 . Sigue sin ser normal, pero está mucho más cerca de la línea
negra que la distribución de la población en Figure 8.9 (a). Cuando aumento el tamaño
de la muestra a 𝑁 = 4, la distribución muestral de la media es muy cercana a la normal
(Figure 8.9 (c)), y cuando llegamos a un tamaño de muestra de N = 8 es casi perfecta-
mente normal. En otras palabras, mientras el tamaño de la muestra no sea pequeño, la
distribución muestral de la media será aproximadamente normal, ¡independientemente
de cómo sea la distribución de la población!
A partir de estas cifras, parece que tenemos pruebas de todas las afirmaciones siguientes
sobre la distribución muestral de la media.
• La media de la distribución muestral es la misma que la media de la población
• La desviación estándar de la distribución muestral (es decir, el error estándar)
disminuye a medida que aumenta el tamaño de la muestra
• La forma de la distribución muestral se vuelve normal a medida que aumenta el
tamaño de la muestra.
Resulta que no solo todas estas afirmaciones son ciertas, sino que hay un teorema muy
famoso en estadística que demuestra las tres cosas, conocido como el teorema central
del límite. Entre otras cosas, el teorema central del límite nos dice que si la distribución
de la población tiene media 𝜇 y desviación estándar 𝜎, entonces la distribución muestral
de la media también tiene media 𝜇 y el error estándar de la media es

𝜎
𝑆𝐸𝑀 = √
𝑁

Como dividimos la desviación estándar de la población 𝜎 por la raíz cuadrada del tamaño
de la muestra N, el SEM se hace más pequeño a medida que aumenta el tamaño de la
182CHAPTER 8. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DESCONOCIDAS DE UNA MUESTRA

(a) Sample size = 1 (b) Sample size = 2

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
Sample Mean Sample Mean
(c) Sample size = 4 (d) Sample size = 8

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
Sample Mean Sample Mean

Figure 8.9: Demostración del teorema central del límite. En el panel (a), tenemos
una distribución de población no normal, y los paneles (b)-(d) muestran la distribución
muestral de la media para muestras de tamaño 2, 4 y 8 para datos extraídos de la
distribución en el panel (a). Como se puede ver, aunque la distribución original de la
población no es normal, la distribución muestral de la media se aproxima bastante a la
normalidad cuando se tiene una muestra de 4 observaciones.
8.4. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS POBLACIONALES 183

muestra. También nos dice que la forma de la distribución muestral se vuelve normal.4
Este resultado es útil para todo tipo de cosas. Nos dice por qué los experimentos
grandes son más fiables que los pequeños, y como nos da una fórmula explícita para el
error estándar, nos dice cuánto más fiable es un experimento grande. Nos dice por qué la
distribución normal es, bueno, normal. En los experimentos reales, muchas de las cosas
que queremos medir son en realidad promedios de muchas cantidades diferentes (por
ejemplo, podría decirse que la inteligencia “general” medida por el CI es un promedio
de una gran cantidad de habilidades y capacidades “específicas”), y cuando esto ocurre,
la cantidad promediada debería seguir una distribución normal. Debido a esta ley
matemática, la distribución normal aparece una y otra vez en los datos reales.

8.4 Estimación de los parámetros poblacionales

En todos los ejemplos de CI de las secciones anteriores conocíamos de antemano los
parámetros de la población. Como se enseña a todos los estudiantes universitarios en su
primera lección sobre la medición de la inteligencia, las puntuaciones del CI se definen
con una media de 100 y una desviación estándar de 15. Sin embargo, esto es un poco
mentira. ¿Cómo sabemos que las puntuaciones de CI tienen una media poblacional
real de 100? Bueno, lo sabemos porque las personas que diseñaron los tests los han
administrado a muestras muy grandes y luego han “amañado” las reglas de puntuación
para que su muestra tenga una media de 100. Eso no es malo, por supuesto, es una parte
importante del diseño de una medida psicológica. Sin embargo, es importante tener en
cuenta que esta media teórica de 100 solo se aplica a la población que los diseñadores
de los tests usaron para diseñarlos. De hecho, los buenos diseñadores de tests harán
todo lo posible para proporcionar “normas de tests” que puedan aplicarse a muchas
poblaciones diferentes (por ejemplo, diferentes grupos de edad, nacionalidades, etc.).
Esto es muy práctico, pero, por supuesto, casi todos los proyectos de investigación de in-
terés implican analizar una población de personas diferente a la utilizada en las normas
de la prueba. Por ejemplo, supongamos que queremos medir el efecto de la intoxicación
por plomo de bajo nivel en el funcionamiento cognitivo en Port Pirie, una ciudad in-
dustrial del sur de Australia con una fundición de plomo. Tal vez decidas comparar las
puntuaciones de CI entre las personas de Port Pirie con una muestra comparable de
Whyalla, una ciudad industrial del sur de Australia con una refinería de acero.5 Inde-
4 Como de costumbre, estoy siendo un poco descuidada aquí. El teorema central del límite es un

poco más general de lo que parece en esta sección. Como en la mayoría de los textos de introducción
a la estadística, he tratado una situación en la que se cumple el teorema central del límite: cuando se
toma la media de muchos sucesos independientes extraídos de la misma distribución. Sin embargo, el
teorema central del límite es mucho más amplio que esto. Por ejemplo, hay toda una clase de cosas
llamadas “estadísticos U”, todas las cuales cumplen el teorema central del límite y, por lo tanto, se
distribuyen normalmente para muestras de gran tamaño. La media es uno de esos estadísticos, pero no
es el único.
5 Ten en cuenta que si realmente estuvieras interesada en esta cuestión, tendrías que ser mucho más

cuidadosa que yo. No se puede comparar sin más las puntuaciones de CI de Whyalla con las de Port
Pirie y suponer que cualquier diferencia se debe a la intoxicación por plomo. Aunque fuera cierto que
las únicas diferencias entre las dos ciudades correspondieran a las diferentes refinerías (y no lo es, ni
mucho menos), hay que tener en cuenta que la gente ya cree que la contaminación por plomo provoca
déficits cognitivos. Si volvemos a Chapter 2, esto significa que hay diferentes efectos de demanda para
la muestra de Port Pirie que para la muestra de Whyalla. En otras palabras, es posible que los datos
muestren una diferencia de grupo ilusoria en tus datos, causada por el hecho de que la gente cree que
existe una diferencia real. Me parece bastante inverosímil pensar que los lugareños no se darían cuenta
de lo que se estaba intentando hacer si un grupo de investigadores apareciera en Port Pirie con batas
184CHAPTER 8. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DESCONOCIDAS DE UNA MUESTRA

pendientemente de la ciudad en la que estés pensando, no tiene mucho sentido suponer

simplemente que la media real de CI de la población sea 100. Que yo sepa, nadie ha
elaborado datos normativos razonables que puedan aplicarse automáticamente a las ciu-
dades industriales del sur de Australia. Tendremos que estimar los parámetros de la
población a partir de una muestra de datos. ¿Y cómo lo hacemos?

8.4.1 Estimación de la media poblacional

Supongamos que vamos a Port Pirie y 100 de los lugareños tienen la amabilidad de
someterse a un test de CI. La puntuación media de CI entre estas personas resulta ser
𝑋̄ = 98.5. Entonces, ¿cuál es el verdadero CI medio de toda la población de Port Pirie?
Obviamente, no sabemos la respuesta a esa pregunta. Podría ser 97,2, pero también
podría ser 103,5. Nuestro muestreo no es exhaustivo, así que no podemos dar una
respuesta definitiva. No obstante, si me obligaran a punta de pistola a dar una “mejor
estimación”, tendría que decir que es 98.5. Esa es la esencia de la estimación estadística:
dar la mejor estimación posible.
En este ejemplo, la estimación del parámetro de población desconocido es sencilla. Cal-
culo la media muestral y la utilizo como mi estimación de la media poblacional. Es
bastante sencillo, y en la siguiente sección explicaré la justificación estadística de esta
respuesta intuitiva. Sin embargo, por el momento lo que quiero hacer es asegurarme
de que reconoces que el estadístico muestral y la estimación del parámetro poblacional
son cosas conceptualmente diferentes. Un estadístico muestral es una descripción de
tus datos, mientras que la estimación es una conjetura sobre la población. Teniendo
esto en cuenta, los estadísticos suelen utilizar diferentes notaciones para referirse a ellos.
Por ejemplo, si la media poblacional verdadera se denota 𝜇, entonces usaríamos 𝜇̂ para
referirnos a nuestra estimación de la media poblacional. En cambio, la media muestral
se denota 𝑋̄ o, a veces, m. Sin embargo, en muestras aleatorias simples la estimación de
la media poblacional es idéntica a la media muestral. Si observo una media muestral de
𝑋̄ = 98, 5, entonces mi estimación de la media poblacional también es 𝜇̂ = 98, 5. Para
ayudar a mantener clara la notación, aquí hay una tabla práctica (Table 8.2):

8.4.2 Estimación de la desviación estándar de la población

Hasta ahora, la estimación parece bastante sencilla, y puede que te preguntes por qué
te he obligado a leer todo eso sobre la teoría del muestreo. En el caso de la media,
nuestra estimación del parámetro poblacional (es decir, 𝜇)̂ resultó ser idéntica al es-
̄ Sin embargo, esto no siempre es cierto.
tadístico muestral correspondiente (es decir, 𝑋).
Para verlo, pensemos en cómo construir una estimación de la desviación estándar
poblacional, que denotaremos 𝜎.̂ ¿Qué utilizaremos como estimación en este caso? Tu
primer pensamiento podría ser que podríamos hacer lo mismo que hicimos al estimar la
media, y sólo tienes que utilizar el estadístico muestral como nuestra estimación. Eso
es casi lo correcto, pero no del todo.
He aquí por qué. Supongamos que tengo una muestra que contiene una única obser-
de laboratorio y tests de CI, y aún menos verosímil pensar que mucha gente estaría bastante resentida
contigo por hacerlo. Esas personas no cooperarán tanto en las pruebas. Otras personas de Port Pirie
podrían estar más motivadas para hacerlo bien porque no quieren que su ciudad natal quede mal. Es
probable que los efectos motivacionales que se aplicarían en Whyalla sean más débiles, porque la gente
no tiene el mismo concepto de “intoxicación por mineral de hierro” que de “intoxicación por plomo”.
La psicología es difícil.
8.4. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS POBLACIONALES 185

Table 8.2: Notación para la media

(a)

(b)

Do we know what it
Symbol What is it? is?
Yes, calculated from
𝑋̂ Sample mean the raw data
True population Almost never known
𝜇 mean for sure
Yes, identical to the
Estimate of the sample mean in simple
𝜇̂ population mean random samples

vación. Para este ejemplo, es útil considerar una muestra en la que no tengas ninguna
intuición sobre cuáles podrían ser los valores reales de la población, así que usemos algo
completamente ficticio. Supongamos que la observación en cuestión mide la cromulencia
de mis zapatos. Resulta que mis zapatos tienen una cromulencia de 20. Así que aquí
está mi muestra:
Se trata de una muestra perfectamente legítima, aunque tenga un tamaño muestral
de 𝑁 = 1. Tiene una media muestral de 20 y dado que cada observación de esta
muestra es igual a la media muestral (¡obviamente!) tiene una desviación estándar
muestral de 0. Como descripción de la muestra parece bastante correcta, la muestra
contiene una única observación y, por tanto, no se observa ninguna variación dentro
de la muestra. Una desviación estándar muestral de 𝑠 = 0 es la respuesta correcta en
este caso. Pero como estimación de la desviación estándar de la población parece una
completa locura, ¿verdad? Es cierto que tú y yo no sabemos nada en absoluto sobre lo
que es la “cromulencia”, pero sabemos algo sobre datos. La única razón por la que no
vemos ninguna variabilidad en la muestra es que la muestra es demasiado pequeña para
mostrar ninguna variación. Por lo tanto, si tenemos un tamaño de muestra de 𝑁 = 1,
parece que la respuesta correcta es simplemente decir “ni idea”.
Observa que no tienes la misma intuición cuando se trata de la media muestral y la
media poblacional. Si nos vemos obligadas a hacer una suposición sobre la media de
la población, no nos parecerá una locura adivinar que la media de la población es 20.
Claro, probablemente no te sentirías muy segura de esa suposición porque solo tienes
una observación con la que trabajar, pero sigue siendo la mejor suposición que puedes
hacer.
Ampliemos un poco este ejemplo. Supongamos que ahora hago una segunda observación.
Mi conjunto de datos ahora tiene 𝑁 = 2 observaciones de la cromulencia de los zapatos,
y la muestra completa tiene ahora este aspecto:

20, 22

Esta vez, nuestra muestra es lo suficientemente grande como para que podamos observar
cierta variabilidad: ¡dos observaciones es el número mínimo necesario para observar
186CHAPTER 8. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DESCONOCIDAS DE UNA MUESTRA

cualquier variabilidad! Para nuestro nuevo conjunto de datos, la media muestral es

𝑋̄ = 21 y la desviación estándar muestral es 𝑠 = 1. ¿Qué intuiciones tenemos sobre la
población? Una vez más, en lo que respecta a la media poblacional, la mejor suposición
que podemos hacer es la media muestral. Si tuviéramos que adivinar, probablemente
diríamos que la cromulencia media de la población es de 21. ¿Qué pasa con la desviación
estándar? Esto es un poco más complicado. La desviación estándar de la muestra solo se
basa en dos observaciones, y si eres como yo, probablemente tengas la intuición de que,
con solo dos observaciones, no le hemos dado a la población “suficientes oportunidades”
para que nos revele su verdadera variabilidad. a nosotros. No es solo que sospechemos
que la estimación es incorrecta, después de todo, con solo dos observaciones esperamos
que lo sea en cierta medida. Lo que nos preocupa es que el error sea sistemático. En
concreto, sospechamos que es probable que la desviación estándar de la muestra sea
menor que la desviación estándar de la población.
Esta intuición parece correcta, pero estaría bien poder demostrarlo de alguna manera.
De hecho, existen pruebas matemáticas que confirman esta intuición, pero a menos que
se tengan los conocimientos matemáticos adecuados, no sirven de mucho. En cambio,
lo que haré será simular los resultados de algunos experimentos. Con eso en mente,
volvamos a nuestros estudios sobre el CI. Supongamos que la media real de CI de la
población es de 100 y la desviación estándar es de 15. Primero realizaré un experimento
en el que mediré 𝑁 = 2 puntuaciones de CI y calcularé la desviación estándar de la
muestra. Si hago esto una y otra vez y trazo un histograma de estas desviaciones es-
tándar muestrales, lo que tengo es la distribución muestral de la desviación estándar.
He representado esta distribución en Figure 8.10. Aunque la verdadera desviación es-
tándar de la población es 15, la media de las desviaciones estándar muestrales es solo
8.5. Observa que este es un resultado muy diferente al que encontramos en Figure 8.8
(b) cuando trazamos la distribución muestral de la media, donde la media poblacional
es 100 y la media de las medias muestrales también es 100 .
[1] 8.498853
Ahora ampliemos la simulación. En lugar de limitarnos a la situación en la que 𝑁 = 2,
repitamos el ejercicio para tamaños de muestra de 1 a 10. Si representamos gráficamente
la media muestral promedio y la desviación estándar muestral promedio en función del
tamaño de la muestra, obtendremos los resultados que se muestran en Figure 8.11. En
el lado izquierdo (panel (a)) he representado la media muestral promedio y en el lado
derecho (panel (b)) he representado la desviación estándar promedio. Los dos gráficos
son bastante diferentes: en promedio, la media muestral promedio es igual a la media
poblacional. Es un estimador insesgado, que es esencialmente la razón por la que
la mejor estimación de la media poblacional es la media muestral.6 El gráfico de la
derecha es bastante diferente: en promedio, la desviación estándar muestral 𝑠 es menor
que la desviación estándar poblacional 𝜎. Se trata de un estimador sesgado. En otras
palabras, si queremos hacer una “mejor estimación” 𝜎̂ sobre el valor de la desviación
estándar poblacional 𝜎̂ debemos asegurarnos de que nuestra estimación es un poco mayor
que la desviación estándar muestral 𝑠.
La solución a este sesgo sistemático es muy sencilla. Así es como funciona. Antes
de abordar la desviación estándar, veamos la varianza. Si recuerdas la sección sobre
6 Debo señalar que estoy ocultando algo aquí. La insesgadez es una característica deseable para un

estimador, pero hay otras cosas que importan además del sesgo. Sin embargo, está fuera del alcance de
este libro discutir esto en detalle. Solo quiero llamar tu atención sobre el hecho de que hay una cierta
complejidad oculta aquí.
8.4. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS POBLACIONALES 187

Population Standard deviation

0 10 20 30 40 50 60
Sample standard deviation

Figure 8.10: Distribución muestral de la desviación estándar muestral para un experi-

mento de ‘dos puntuaciones de CI’. La verdadera desviación estándar de la población
es 15 (línea discontinua), pero como se puede ver en el histograma, la gran mayoría de
los experimentos producirán una desviación estándar muestral mucho menor que esta.
En promedio, este experimento produciría una desviación estándar estimada de solo 8,4,
¡muy por debajo del valor real! En otras palabras, la desviación estándar de la muestra
es una estimación sesgada de la desviación estándar de la población.
188CHAPTER 8. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DESCONOCIDAS DE UNA MUESTRA

106
15

Average Sample Standard Deviation

104
Average Sample Mean

10
102

100
5

98

96 0
2 4 6 8 10 2 4 6 8 10

Sample Size Sample Size

(a) (b)

Figure 8.11: Ilustración del hecho de que la media muestral es un estimador insesgado
de la media poblacional (panel a), pero la desviación estándar muestral es un estimador
sesgado de la desviación estándar poblacional (panel b). Para la figura, generé conjun-
tos de datos simulados de $ 10,000 $ con 1 observación cada uno, $ 10,000 $ más con 2
observaciones, y así sucesivamente hasta un tamaño de muestra de 10. Cada conjunto
de datos estaba formado por datos de CI falsos, es decir, los datos se distribuían nor-
malmente con una media poblacional real de 100 y una desviación estándar de 15. En
promedio, las medias muestrales resultan ser 100, independientemente del tamaño de
la muestra (panel a). Sin embargo, las desviaciones estándar de la muestra resultan ser
sistemáticamente demasiado pequeñas (panel b), sobre todo para tamaños de muestra
pequeños.
8.4. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS POBLACIONALES 189

[Estimación de los parámetros de la población], la varianza de la muestra se define

como la media de las desviaciones al cuadrado de la media de la muestra. Es decir:

1 𝑁
𝑠2 = ∑(𝑋 − 𝑋)̄ 2
𝑁 𝑖=1 𝑖

La varianza muestral 𝑠2 es un estimador sesgado de la varianza poblacional 𝜎2 . Pero

resulta que solo tenemos que hacer un pequeño ajuste para transformar esto en un
estimador insesgado. Todo lo que tenemos que hacer es dividir por 𝑁 − 1 en lugar de
por 𝑁 .
Se trata de un estimador insesgado de la varianza poblacional 𝜎. Además, esto re-
sponde finalmente a la pregunta que planteamos en [Estimación de los parámetros de
la población]. ¿Por qué jamovi nos da respuestas ligeramente diferentes para la var-
ianza? Es porque jamovi calcula 𝜎̂ 2 no 𝑠2 , por eso. Una historia similar se aplica a
la desviación estándar. Si dividimos entre 𝑁 − 1 en lugar de 𝑁 , nuestra estimación
de la desviación estándar de la población es insesgada, y cuando usamos la función de
desviación estándar de jamovi, lo que está haciendo es calcular 𝜎̂ no $ s$.7
Un último punto. En la práctica, mucha gente tiende a referirse a 𝜎̂ (es decir, la
fórmula en la que dividimos por 𝑁 − 1) como la desviación estándar de la muestra.
Técnicamente, esto es incorrecto. La desviación estándar de la muestra debería ser igual
a s (es decir, la fórmula en la que dividimos por N). No son lo mismo, ni conceptual
ni numéricamente. Una es una propiedad de la muestra, la otra es una característica
estimada de la población. Sin embargo, en casi todas las aplicaciones de la vida real, lo
que realmente nos importa es la estimación del parámetro de la población, por lo que
la gente siempre informa 𝜎̂ en lugar de s. Este es el número correcto para informar, por
supuesto. Es solo que la gente tiende a ser un poco imprecisa con la terminología cuando
lo escriben, porque “desviación estándar de la muestra” es más corta que “desviación
estándar estimada de la población”. No es gran cosa, y en la práctica hago lo mismo
que todo el mundo. Sin embargo, creo que es importante mantener los dos conceptos
separados. Nunca es buena idea confundir “propiedades conocidas de la muestra” con
“suposiciones sobre la población de la que procede”. En el momento en que empiezas a
pensar que 𝑠 y 𝜎̂ son lo mismo, empiezas a hacer exactamente eso.
7 Dividiendo por 𝑁 − 1 obtenemos una estimación insesgada de la varianza poblacional:
𝑁
1 ̄ 2
𝜎̂ 2 = ∑(𝑋𝑖 − 𝑋)
𝑁 − 1 𝑖=1

, y lo mismo para la desviación estándar:

√ 𝑁
√ 1
𝜎̂ = √ ̄ 2
∑(𝑋𝑖 − 𝑋)
𝑁 − 1 𝑖=1
⎷
. Bien, estoy ocultando algo más aquí. En un giro extraño y contraintuitivo, dado que 𝜎̂ 2 es un estimador
insesgado de 𝜎2 , se supondría que sacar la raíz cuadrada estaría bien y 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎 ̂ sería un estimador
insesgado de �. ¿Cierto? Extrañamente, no lo es. En realidad, hay un sesgo sutil, pequeño en 𝜎.̂ Esto
es simplemente extraño: 𝜎̂ 2 es una estimación insesgada de la varianza poblacional 𝜎2 , pero cuando
sacas la raíz cuadrada, resulta que 𝜎̂ es un estimador sesgado de la desviación estándar de la población
�. Raro, raro, raro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es 𝜎̂ sesgada? La respuesta técnica es “porque las
transformaciones no lineales (por ejemplo, la raíz cuadrada) no conmutan con la expectativa”, pero
eso suena como un galimatías para todos los que no han hecho un curso de estadística matemática.
Afortunadamente, a efectos prácticos no importa. El sesgo es pequeño, y en la vida real todo el mundo
utiliza 𝜎̂ y funciona bien. A veces las matemáticas son simplemente molestas.
190CHAPTER 8. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DESCONOCIDAS DE UNA MUESTRA

Table 8.3: Notación para la desviación estándar

(a)

(b)

Do we know what it
Symbol What is it? is?
Sample standard Yes, calculated from
𝑠 deviation the raw data
Population standard Almost never known
𝜎 deviation for sure
Estimate of the Yes, but not the same
population standard as the sample standard
𝜎̂ deviation deviation

Table 8.4: Notación para la varianza

(a)
(b)

Do we know what it
Symbol What is it? is?
Yes, calculated from
𝑠2 Sample variance the raw data
Almost never known
𝜎2 Population variance for sure
Estimate of the Yes, but not the same
𝜎̂ 2 population variance as the sample variance

Para terminar esta sección, aquí hay otro par de tablas para ayudar a mantener las
cosas claras (Table 8.3 y Table 8.4).

8.5 Estimación de un intervalo de confianza

Estadística significa nunca tener que decir que estás seguro
– Origen desconocido 8
Hasta este punto del capítulo, he descrito los fundamentos de la teoría del muestreo
en la que se basan los estadísticos para hacer conjeturas sobre los parámetros de la
población a partir de una muestra de datos. Como ilustra esta discusión, una de las
razones por las que necesitamos toda esta teoría del muestreo es que cada conjunto de
datos nos deja algo de incertidumbre, por lo que nuestras estimaciones nunca van a ser
perfectamente precisas. Lo que ha faltado en este debate es un intento de cuantificar la
cantidad de incertidumbre que acompaña a nuestra estimación. No basta con adivinar
8 Esta cita aparece en muchas camisetas y sitios web, e incluso se menciona en algunos artículos

académicos (p. ej., http://www.amstat.org/publications/jse/v10n3/friedman.html , pero nunca encon-

tré la fuente original.
8.5. ESTIMACIÓN DE UN INTERVALO DE CONFIANZA 191

que, por ejemplo, el CI medio de los estudiantes universitarios de psicología es de 115

dólares (sí, me acabo de inventar esa cifra). También queremos poder decir algo que
exprese el grado de certeza que tenemos en nuestra conjetura. Por ejemplo, estaría bien
poder decir que hay un 95% de probabilidades de que la verdadera media se encuentre
entre 109 y 121. El nombre para esto es un intervalo de confianza para la media.
Si se conocen las distribuciones muestrales, construir un intervalo de confianza para
la media es bastante fácil. Así es como funciona. Supongamos que la media real de
la población es 𝜇 y la desviación estándar es 𝜎. Acabo de terminar mi estudio que
tiene N participantes, y la media del CI entre esos participantes es 𝑋.̄ Sabemos por
nuestra discusión de El teorema central del límite que la distribución muestral de la
media es aproximadamente normal. También sabemos por nuestra discusión sobre la
distribución normal en Section 7.5 que existe una probabilidad de 95% de que una
cantidad distribuida normalmente caiga dentro de aproximadamente dos desviaciones
estándar de la media real.
Para ser más precisos, la respuesta más correcta es que existe una probabilidad del
95% de que una cantidad distribuida normalmente caiga dentro de 1, 96 desviaciones
estándar de la media real. A continuación, recordemos que la desviación estándar de
la distribución muestral se denomina error estándar y el error estándar de la media se
escribe como SEM. Cuando juntamos todas estas piezas, aprendemos que existe una
probabilidad del 95% de que la media muestral 𝑋̄ que hemos observado realmente se
encuentre dentro de 1, 96 errores estándar de la media poblacional.
Por supuesto, el número 1.96 no tiene nada de especial. Resulta que es el multiplicador
que hay que utilizar si se desea un intervalo de confianza de 95%. Si hubieras querido
un intervalo de confianza de 70%, habrías usado 1, 04 como número mágico en lugar de
1, 96.
[Detalle técnico adicional 9 ]
Por supuesto, no hay nada especial en el número 1,96. Resulta que es el multiplicador
que necesita usar si desea un intervalo de confianza del 95%. Si hubiera querido un
intervalo de confianza del 70 %, habría utilizado 1,04 como número mágico en lugar de
1,96.
9 Matemáticamente, escribimos esto como:

𝜇 − (1.96 × 𝑆𝐸𝑀) ≤ 𝑋̄ ≤ 𝜇 + (1.96 × 𝑆𝐸𝑀)

donde el SEM es igual a √𝜎𝑁 N y podemos estar seguras al 95% de que esto es cierto. Sin embargo, eso no
responde a la pregunta que realmente nos interesa. La ecuación anterior nos dice lo que debemos esperar
sobre la media muestral dado que sabemos cuáles son los parámetros de la población. Lo que queremos
es que funcione al revés. Queremos saber qué debemos creer sobre los parámetros poblacionales, dado
que hemos observado una muestra concreta. Sin embargo, no es demasiado difícil hacer esto. Usando
un poco de álgebra de secundaria, una forma astuta de reescribir nuestra ecuación es la siguiente:

𝑋̄ − (1.96 × 𝑆𝐸𝑀) ≤ 𝜇 ≤ 𝑋̄ + (1.96 × 𝑆𝐸𝑀)

Lo que esto nos dice es que el rango de valores tiene una probabilidad del 95% de contener la media
poblacional µ. Nos referimos a este rango como un intervalo de confianza del 95 %, denominado
𝐶𝐼95 . En resumen, siempre que N sea lo suficientemente grande (lo suficientemente grande par que
creamos que la distribución muestral de la media es normal), entonces podemos escribir esto como
nuestra fórmula para el intervalo de confianza del 95%:
𝜎
𝐶𝐼95 = 𝑋̄ ± (1, 96 × √ )
𝑁
192CHAPTER 8. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DESCONOCIDAS DE UNA MUESTRA

8.5.1 Interpretar un intervalo de confianza

Lo más difícil de los intervalos de confianza es entender lo que significan. Cuando la
gente se encuentra por primera vez con intervalos de confianza, el primer instinto casi
siempre es decir que “hay un 95% de probabilidad de que la media real se encuentre
dentro del intervalo de confianza”. Es sencillo y parece captar la idea de sentido común
de lo que significa decir que tengo un “95% de confianza”. Por desgracia, no es del todo
correcto. La definición intuitiva depende en gran medida de las creencias personales
sobre el valor de la media de la población. Digo que tengo un 95% de confianza porque
esas son mis creencias. En la vida cotidiana eso está perfectamente bien, pero si recuer-
das la sección ¿Qué significa probabilidad?, te darás cuenta de que hablar de creencias
personales y confianza es una idea bayesiana. Sin embargo, los intervalos de confianza
no son herramientas bayesianas. Como todo lo demás en este capítulo, los intervalos
de confianza son herramientas frecuentistas, y si vas a utilizar métodos frecuentistas,
entonces no es apropiado darles una interpretación bayesiana. Si utilizas métodos fre-
cuentistas, debes adoptar interpretaciones frecuentistas. Bien, si esa no es la respuesta
correcta, ¿cuál es? Recuerda lo que dijimos sobre la probabilidad frecuentista. La única
forma que tenemos de hacer “afirmaciones de probabilidad” es hablar de una secuencia
de sucesos y contar las frecuencias de los diferentes sucesos. Desde esa perspectiva,
la interpretación de un intervalo de confianza del 95% debe tener algo que ver con la
replicación. En concreto, si replicamos el experimento una y otra vez y calculamos un
intervalo de confianza del 95% para cada repetición, entonces el 95% de esos intervalos
contendrían la media verdadera. De manera más general, el 95% de todos los interva-
los de confianza construidos mediante este procedimiento deberían contener la media
poblacional verdadera. Esta idea se ilustra en Figure 8.12, que muestra 50 intervalos
de confianza construidos para un experimento de “medida de 10 puntuaciones de CI”
(panel superior) y otros 50 intervalos de confianza para un experimento de “medida
de 25 puntuaciones de CI” (panel inferior). Esperaríamos que alrededor de 95 de nue-
stros intervalos de confianza contuvieran la verdadera media poblacional, y eso es lo
que encontramos en Figure 8.12. La diferencia fundamental aquí es que la afirmación
bayesiana hace una declaración de probabilidad sobre la media de la población (es de-
cir, se refiere a nuestra incertidumbre sobre la media de la población), lo que no está
permitido según la interpretación frecuentista de la probabilidad porque no se puede
“replicar” una población. En la afirmación frecuentista, la media poblacional es fija y
no se pueden hacer afirmaciones probabilísticas sobre ella. Sin embargo, los intervalos
de confianza son repetibles, por lo que podemos replicar experimentos. Por lo tanto, un
frecuentista puede hablar de la probabilidad de que el intervalo de confianza (una vari-
able aleatoria) contenga la media real, pero no puede hablar de la probabilidad de que
la media poblacional real (no es un suceso repetible) se encuentre dentro del intervalo de
confianza. Sé que esto parece un poco pedante, pero es importante. Importa porque la
diferencia en la interpretación conduce a una diferencia en las matemáticas. Existe una
alternativa bayesiana a los intervalos de confianza, conocida como intervalos creíbles.
En la mayoría de las situaciones, los intervalos creíbles son bastante similares a los in-
tervalos de confianza, pero en otros casos son drásticamente diferentes. Sin embargo,
como prometí, hablaré más sobre la perspectiva bayesiana en Chapter 16.

8.5.2 Cálculo de intervalos de confianza en jamovi

jamovi incluye una forma sencilla de calcular los intervalos de confianza para la media
como parte de la funcionalidad ‘Descriptivos’. En ‘Descriptivos’-‘Estadísticas’ hay una
8.5. ESTIMACIÓN DE UN INTERVALO DE CONFIANZA 193

(a) Sample Size = 10

120

110
* ** * * *
Mean IQ

100

90

80
0 10 20 30 40 50

Replication Number

(b) Sample Size = 25

120

110
* * *
Mean IQ

100

90

80
0 10 20 30 40 50

Replication Number

Figure 8.12: Intervalos de confianza del 95%. El panel superior (a) muestra 50 réplicas
simuladas de un experimento en el que medimos el CI de 10 personas. El punto marca
la posición de la media muestral y la línea muestra el intervalo de confianza del 95%.
La mayoría de los 50 intervalos de confianza contienen media real (es decir, 100), pero
algunos, en azul y marcados con asteriscos, no la contienen. El gráfico inferior (panel
b) muestra una simulación similar, pero esta vez simulamos réplicas de un experimento
que mide el CI de 25 personas.
194CHAPTER 8. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DESCONOCIDAS DE UNA MUESTRA

casilla de verificación tanto para ‘Error estándar de la media’ como para el ‘Intervalo
de confianza para la media’, por lo que puedes usar esto para averiguar el intervalo
de confianza del 95% (que es el valor predeterminado). Así, por ejemplo, si cargo el
archivo IQsim.omv, marco la casilla ‘Intervalo de confianza para la media’, puedo ver el
intervalo de confianza asociado con el CI medio simulado: IC del 95 % inferior = 99,39
y IC del 95 % superior = 99,97. Así, en nuestros datos de muestra grande con N = 10
000, la puntuación media del CI es 99,68 con un IC del 95 % de 99,39 a 99,97.
Cuando se trata de trazar intervalos de confianza en jamovi, puede especificar que la
media se incluya como opción en un diagrama de caja. Además, cuando aprendamos
sobre pruebas estadísticas específicas, por ejemplo, en Chapter 13, veremos que también
podemos trazar intervalos de confianza como parte del análisis de datos. Eso está muy
bien, así que te mostraremos cómo hacerlo más adelante.

8.6 Resumen
En este capítulo hemos tratado dos temas principales. La primera mitad del capítulo
trata sobre la teoría del muestreo, y la segunda mitad trata sobre cómo podemos usar
la teoría del muestreo para construir estimaciones de los parámetros de la población. El
desglose de las secciones es el siguiente:
• Ideas básicas sobre Muestras, poblaciones y muestreo
• Teoría estadística del muestreo: La ley de los grandes números y Distribuciones
muestrales y el teorema central del límite
• [Estimación de parámetros poblacionales]. Medias y desviaciones estándar
• Estimación de un intervalo de confianza
Como siempre, hay muchos temas relacionados con el muestreo y la estimación que no
se tratan en este capítulo, pero creo que para una clase de introducción a la psicología
es bastante completo. Para la mayoría de los investigadores aplicados, no necesitará
mucha más teoría que esta. Una cuestión importante que no he tocado en este capítulo
es qué hacer cuando no se dispone de una muestra aleatoria simple. Hay mucha teoría
estadística a la que se puede recurrir para manejar esta situación, pero va mucho más
allá del alcance de este libro.
Chapter 9

Prueba de hipótesis

El proceso de inducción consiste en asumir la ley más simple que se pueda

armonizar con nuestra experiencia. Este proceso, sin embargo, no tiene
fundamento lógico sino sólo psicológico. Está claro que no hay motivos
para creer que el curso más simple de los acontecimientos vaya a suceder
realmente. Es una hipótesis que el sol saldrá mañana, lo que significa que
no sabemos si saldrá. – Ludwig Wittgenstein 1
En el último capítulo discutí las ideas en las que se basa la estimación, que es una de
las dos “grandes ideas” de la estadística inferencial. Ahora es el momento de centrar
nuestra atención en la otra gran idea, que es la prueba de hipótesis. En su forma más
abstracta, la prueba de hipótesis es realmente una idea muy simple. El investigador tiene
una teoría sobre el mundo y quiere determinar si los datos apoyan o no esa teoría. Sin
embargo, los detalles son complicados y la mayoría de la gente considera que la teoría
de la prueba de hipótesis es la parte más frustrante de la estadística. La estructura
del capítulo es la siguiente. En primer lugar, describiré cómo funcionan las prueba
de hipótesis con bastante detalle, utilizando un ejemplo sencillo para mostrar cómo se
“construye” una prueba de hipótesis. Intentaré no ser demasiado dogmática centrarme
en la lógica subyacente del procedimiento de prueba.2 Luego, dedicaré un poco de
tiempo a hablar sobre los diversos dogmas, reglas y herejías que rodean la teoría de la
prueba de hipótesis.

9.1 Una colección de hipótesis

Al final todos sucumbimos a la locura. Para mí, ese día llegará cuando por fin me ascien-
dan a catedrática. Instalada en mi torre de marfil, felizmente protegida por la cátedra,
podré por fin despedirme de mis sentidos (por así decirlo) y dedicarme a esa línea de
1 La cita proviene del texto de Wittgenstein (1922), Tractatus Logico-Philosphicus.
2 Nota técnica. La descripción que sigue difiere sutilmente de la descripción estándar que se da en
muchos textos introductorios. La teoría ortodoxa de la prueba de hipótesis nula surgió del trabajo de
Sir Ronald Fisher y Jerzy Neyman a principios del siglo XX; pero Fisher y Neymar en realidad tenían
puntos de vista muy diferentes sobre cómo debería funcionar. El tratamiento estándar de las pruebas
de hipótesis que utilizan la mayoría de los textos es un híbrido de los dos enfoques. El tratamiento
aquí es un poco más al estilo de Neyman que la visión ortodoxa, especialmente en lo que respecta al
significado del valor p.

195
196 CHAPTER 9. PRUEBA DE HIPÓTESIS

investigación psicológica más improductiva, la búsqueda de la percepción extrasensorial

(PES).3
Supongamos que este glorioso día ha llegado. Mi primer estudio es sencillo y consiste
en probar si existe la clarividencia. Cada participante se sienta en una mesa y un
experimentador le muestra una tarjeta. La tarjeta es negra por un lado y blanca por el
otro. El experimentador retira la tarjeta y la coloca sobre una mesa en una habitación
contigua. La tarjeta se coloca con el lado negro hacia arriba o el lado blanco hacia
arriba de forma totalmente aleatoria, y la aleatorización se produce después de que el
experimentador haya salido de la habitación con el participante. Entra un segundo
experimentador y le pregunta al participante qué lado de la tarjeta está ahora hacia
arriba. Es un experimento de una sola vez. Cada persona ve solo una tarjeta y da solo
una respuesta, y en ningún momento el participante está en contacto con alguien que
sepa la respuesta correcta. Mi conjunto de datos, por lo tanto, es muy sencillo. He
hecho la pregunta a N personas y un número 𝑋 de ellas ha dado la respuesta correcta.
Para concretar, supongamos que he hecho la prueba a 𝑁 = 100 personas y 𝑋 = 62 de
ellas han dado la respuesta correcta. Un número sorprendentemente grande, sin duda,
pero ¿es lo suficientemente grande como para que pueda afirmar que he encontrado
pruebas de la PES? Esta es la situación en la que las pruebas de hipótesis resultan
útiles. Sin embargo, antes de hablar de cómo probar hipótesis, debemos tener claro qué
entendemos por hipótesis.

9.1.1 Hipótesis de investigación versus hipótesis estadísticas

La primera distinción que debes tener clara es entre hipótesis de investigación e hipóte-
sis estadísticas. En mi estudio sobre la PES, mi objetivo científico general es demostrar
que existe la clarividencia. En esta situación, tengo un objetivo de investigación claro:
espero descubrir pruebas de la PES. En otras situaciones, podría ser mucho más neutral
que eso, por lo que podría decir que mi objetivo de investigación es determinar si existe
o no la clarividencia. Independientemente de cómo me presente, lo que quiero decir es
que una hipótesis de investigación implica hacer una afirmación científica sustantiva y
comprobable. Si eres psicóloga, tus hipótesis de investigación se refieren fundamental-
mente a constructos psicológicos. Cualquiera de las siguientes contaría como hipótesis
de investigación:
• Escuchar música reduce la capacidad de prestar atención a otras cosas. Se trata
de una afirmación sobre la relación causal entre dos conceptos psicológicamente
significativos (escuchar música y prestar atención a las cosas), por lo que es una
hipótesis de investigación perfectamente razonable.
• La inteligencia está relacionada con la personalidad. Al igual que la anterior, se
trata de una afirmación relacional sobre dos constructos psicológicos (inteligencia
y personalidad), pero la afirmación es más débil: correlacional, no causal.
• La inteligencia es la velocidad de procesamiento de la información. Esta hipótesis
tiene un carácter bastante diferente. En realidad, no es una afirmación relacional
en absoluto. Es una afirmación ontológica sobre el carácter fundamental de la
3 Mis disculpas a cualquiera que realmente crea en estas cosas, pero según mi lectura de la literatura
sobre PES no es razonable pensar que esto sea real. Sin embargo, para ser justos, algunos de los
estudios están rigurosamente diseñados, por lo que en realidad es un área interesante para pensar sobre
el diseño de la investigación psicológica. Y, por supuesto, es un país libre, así que puedes dedicar tu
tiempo y esfuerzo a demostrar que me equivoco si quieres, pero no creo que sea un uso muy práctico
de tu intelecto.
9.1. UNA COLECCIÓN DE HIPÓTESIS 197

inteligencia (y estoy bastante segura de que en realidad es ésta). Normalmente

es más fácil pensar en cómo construir experimentos para probar hipótesis de in-
vestigación del tipo “¿afecta 𝑋 a 𝑌 ?” que abordar afirmaciones como “¿qué es
𝑋?” Y en la práctica, lo que suele ocurrir es que se encuentran formas de probar
las afirmaciones relacionales que se derivan de las ontológicas. Por ejemplo, si
creo que la inteligencia es la velocidad de procesamiento de la información en el
cerebro, mis experimentos consistirán a menudo en buscar relaciones entre medi-
das de inteligencia y medidas de velocidad. En consecuencia, la mayoría de las
preguntas de investigación cotidianas tienden a ser de naturaleza relacional, pero
casi siempre están motivadas por preguntas ontológicas más profundas sobre el
estado de naturaleza.
Ten en cuenta que en la práctica, mis hipótesis de investigación podrían solaparse mucho.
Mi objetivo final en el experimento de PES podría ser probar una afirmación ontológica
como “la PES existe”, pero podría restringirme operativamente a una hipótesis más lim-
itada como “algunas personas pueden ‘ver’ objetos de manera clarividente”. Dicho esto,
hay algunas cosas que realmente no cuentan como hipótesis de investigación adecuadas
en ningún sentido significativo:
• El amor es un campo de batalla. Esto es demasiado vago para ser comproba-
ble. Aunque está bien que una hipótesis de investigación tenga cierto grado de
vaguedad, tiene que ser posible operacionalizar tus ideas teóricas. Tal vez no soy lo
bastante creativa para verlo, pero no veo cómo se puede convertir esto en un diseño
de investigación concreto. Si eso es cierto, entonces esta no es una hipótesis de in-
vestigación científica, es una canción pop. Eso no significa que no sea interesante.
Muchas preguntas profundas que se hacen los humanos entran en esta categoría.
Quizá algún día la ciencia sea capaz de construir teorías comprobables sobre el
amor, o comprobar si Dios existe, etcétera. Pero ahora mismo no podemos, y yo
no apostaría por ver nunca una aproximación científica satisfactoria a ninguna de
las dos cosas.
• La primera regla del club de la tautología es la primera regla del club de la tautología.
No es una afirmación sustantiva de ningún tipo. Es cierta por definición. Ningún
estado de la naturaleza concebible podría ser incompatible con esta afirmación.
Decimos que se trata de una hipótesis infalsable, y como tal está fuera del dominio
de la ciencia. Independientemente de lo que se haga en ciencia, tus afirmaciones
deben tener la posibilidad de ser erróneas.
• En mi experimento más gente dirá “sí” que “no”. Esto falla como hipótesis de
investigación porque es una afirmación sobre el conjunto de datos, no sobre la
psicología (a menos, por supuesto, que tu pregunta de investigación real sea si
las personas tienen algún tipo de sesgo hacia el “sí”). En realidad, esta hipótesis
empieza a parecer más una hipótesis estadística que una hipótesis de investigación.
Como puedes ver, las hipótesis de investigación pueden ser algo complicadas a veces y,
en última instancia, son afirmaciones científicas. Las hipótesis estadísticas no son
ninguna de estas dos cosas. Las hipótesis estadísticas deben ser precisas y deben corre-
sponder a afirmaciones concretas sobre las características del mecanismo de generación
de datos (es decir, la “población”). Aun así, la intención es que las hipótesis estadís-
ticas guarden una relación clara con las hipótesis de investigación sustantivas que te
interesan. Por ejemplo, en mi estudio sobre PES, mi hipótesis de investigación es que
algunas personas son capaces de ver a través de las paredes o lo que sea. Lo que quiero
hacer es “mapear” esto en una afirmación sobre cómo se generaron los datos. Así que
198 CHAPTER 9. PRUEBA DE HIPÓTESIS

Table 9.1: Investigación e hipótesis estadísticas

(a)

(b)

Dani’s research hypothesis: ”ESP exists”

Dani’s statistical hypothesis: 𝜃 ≠ 0.5

vamos a pensar en lo que sería esa afirmación. La cantidad que me interesa dentro
del experimento es 𝑃 (𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎), la probabilidad verdadera pero desconocida con la que
los participantes en mi experimento responden la pregunta correctamente. Usemos la
letra griega 𝜃 (theta) para referirnos a esta probabilidad. Aquí hay cuatro hipótesis
estadísticas diferentes:

• Si la PES no existe y si mi experimento está bien diseñado, entonces mis partic-

ipantes solo están adivinando. Así que debería esperar que acierten la mitad de
las veces, y entonces mi hipótesis estadística es que la verdadera probabilidad de
elegir correctamente es 𝜃 = 0.5.
• Alternativamente, supongamos que la PES existe y que los participantes pueden
ver la tarjeta. Si eso es cierto, la gente obtendrá mejores resultados que el azar y
la hipótesis estadística es que 𝜃 > 0, 5.
• Una tercera posibilidad es que la PES exista, pero los colores estén todos invertidos
y la gente no se dé cuenta (vale, es una locura, pero nunca se sabe). Si es así, es
de esperar que los resultados sean inferiores al azar. Esto correspondería a una
hipótesis estadística de que 𝜃 < 0.5.
• Por último, supongamos que la PES existe pero no tengo idea si la gente ve el
color correcto o el incorrecto. En ese caso, la única afirmación que podría hacer
sobre los datos sería que la probabilidad de acertar la respuesta correcta no es
igual a 0,5. Esto corresponde a la hipótesis estadística de que 𝜃 ≠ 0.5.

Todos estos son ejemplos legítimos de una hipótesis estadística porque son afirmaciones
sobre un parámetro de la población y están relacionados de forma significativa con mi
experimento.

Lo que esta discusión deja claro, espero, es que cuando se intenta construir una prueba
de hipótesis estadística, el investigador tiene que tener en cuenta dos hipótesis muy
distintas. En primer lugar, tiene una hipótesis de investigación (una afirmación sobre
la psicología), que corresponde a una hipótesis estadística (una afirmación sobre la
población que genera los datos). En mi ejemplo de PES, podrían ser las que se muestran
en Table 9.1.

Y una cosa clave que hay que reconocer es lo siguiente. Una prueba de hipótesis estadís-
tica es una prueba de la hipótesis estadística, no de la hipótesis de investigación. Si el
estudio está mal diseñado, se rompe el vínculo entre la hipótesis de investigación y la
hipótesis estadística. Para poner un ejemplo tonto, supongamos que mi estudio de PES
se realizara en una situación en la que el participante pudiera ver realmente la tarjeta
reflejada en una ventana. Si eso sucede, podrías encontrar pruebas muy sólidas de que
𝜃 ≠ 0.5, pero esto no nos diría nada sobre si “la PES existe”.
9.2. DOS TIPOS DE ERRORES 199

9.1.2 Hipótesis nulas e hipótesis alternativas

Hasta aquí, todo bien. Tengo una hipótesis de investigación que corresponde a lo que
quiero creer sobre el mundo, y puedo mapearla en una hipótesis estadística que cor-
responde a lo que quiero creer sobre cómo se generaron los datos. Es en este punto
donde las cosas se vuelven contraintuitivas para mucha gente. Porque lo que estoy a
punto de hacer es inventar una nueva hipótesis estadística (la hipótesis “nula”, 𝐻0 )
que corresponde exactamente a lo contrario de lo que quiero creer, y luego centrarme
exclusivamente en ella casi en detrimento de lo que realmente me interesa (que ahora se
llama la hipótesis “alternativa”, H1). En nuestro ejemplo de PES, la hipótesis nula es
que 𝜃 = 0.5, ya que eso es lo que esperaríamos si la PES no existiera. Mi esperanza, por
supuesto, es que la PES es totalmente real, y por lo tanto la alternativa a esta hipótesis
nula es 𝜃 ≠ 0.5. En esencia, lo que estamos haciendo aquí es dividir los posibles valores
de 𝜃 en dos grupos: aquellos valores que realmente espero que no sean ciertos (la nula) y
aquellos valores con los que estaría contenta si resultaran ser correctos (la alternativa).
Una vez hecho esto, lo importante es reconocer que el objetivo de una prueba de hipóte-
sis no es demostrar que la hipótesis alternativa es (probablemente) cierta. El objetivo
es demostrar que la hipótesis nula es (probablemente) falsa. A la mayoría de la gente
esto le parece bastante extraño.
según mi experiencia, la mejor manera de pensar en ello es imaginar que una prueba de
hipótesis es un juicio penal4 , el juicio de la hipótesis nula. La hipótesis nula es el
acusado, el investigador es el fiscal y la prueba estadística es el juez. Al igual que en un
juicio penal, existe la presunción de inocencia. La hipótesis nula se considera cierta a
menos que tú, la investigadora, puedas probar más allá de toda duda razonable que es
falsa. Eres libre de diseñar tu experimento como quieras (dentro de lo razonable, obvi-
amente) y tu objetivo al hacerlo es maximizar la probabilidad de que los datos generen
una condena por el delito de ser falsos. El truco está en que la prueba estadística es-
tablece las reglas del juicio y esas reglas están diseñadas para proteger la hipótesis nula,
concretamente para garantizar que, si la hipótesis nula es realmente cierta, las posibili-
dades de una condena falsa están garantizadas para ser bajas. Esto es muy importante.
Después de todo, la hipótesis nula no tiene abogado, y dado que el investigador está
intentando desesperadamente demostrar que es falsa, alguien tiene que protegerla.

9.2 Dos tipos de errores

Antes de entrar en detalles sobre cómo se construye una prueba estadística, es útil en-
tender la filosofía que hay detrás. Lo he insinuado al señalar la similitud entre una
prueba de hipótesis nula y un juicio penal, pero ahora debo ser explícita. Idealmente,
nos gustaría construir nuestra prueba de forma que nunca cometiéramos errores. Por
desgracia, dado que el mundo está desordenado, esto nunca es posible. A veces sim-
plemente tienes mala suerte. Por ejemplo, supongamos que lanzamos una moneda 10
veces seguidas y sale cara las 10 veces. Eso parece una prueba muy sólida para llegar a
la conclusión de que la moneda está sesgada, pero, por supuesto, hay una probabilidad
de 1 entre 1024 de que esto ocurriera incluso si la moneda fuera totalmente justa. En
otras palabras, en la vida real siempre tenemos que aceptar que existe la posibilidad de
que nos hayamos equivocado. En consecuencia, el objetivo de las pruebas de hipótesis
estadística no es eliminar los errores, sino minimizarlos.
4 esta analogía solo funciona si procedes de un sistema jurídico acusatorio como Reino Unido/Estados

Unidos/Australia. Según tengo entendido, el sistema inquisitorial francés es bastante diferente.

200 CHAPTER 9. PRUEBA DE HIPÓTESIS

Table 9.2: prueba estadística de hipótesis nula (NHST)

(a)

(b)

retain 𝐻0 reject 𝐻0
𝐻0 is true correct decision error (type I)
𝐻0 is false error (type II) correct decision

Llegados a este punto, debemos ser un poco más precisas sobre lo que entendemos por
“errores”. En primer lugar, digamos lo obvio. O bien la hipótesis nula es verdadera, o
bien es falsa, y nuestra prueba mantendrá la hipótesis nula o la rechazará.5 Así que,
como ilustra Table 9.2, después de ejecutar la prueba y hacer nuestra elección, podría
haber ocurrido una de cuatro cosas:
Por consiguiente, en realidad hay dos tipos de error. Si rechazamos una hipótesis nula
que en realidad es cierta, cometemos un error de tipo I. Por otro lado, si mantenemos
la hipótesis nula cuando en realidad es falsa, cometemos un error de tipo II.
¿Recuerdas que dije que las pruebas estadísticas eran como un juicio penal? Pues lo
decía en serio. Un juicio penal requiere que se demuestre “más allá de toda duda
razonable” que el acusado lo hizo. Todas las normas probatorias están (al menos en
teoría) diseñadas para garantizar que no haya (casi) ninguna probabilidad de condenar
injustamente a un acusado inocente. El juicio está diseñado para proteger los derechos
de un acusado, como dijo el famoso jurista inglés William Blackstone, es “mejor que
escapen diez culpables a que sufra un inocente”. En otras palabras, un juicio penal no
trata de la misma manera los dos tipos de error. Castigar al inocente se considera mucho
peor que dejar libre al culpable. Una prueba estadística es más o menos lo mismo. El
principio de diseño más importante de la prueba es controlar la probabilidad de un error
de tipo I, para mantenerla por debajo de una probabilidad fija. Esta probabilidad, que
se denota 𝛼, se llama nivel de significación de la prueba. Y lo diré de nuevo, porque
es fundamental para todo el montaje: se dice que una prueba de hipótesis tiene un nivel
de significación 𝛼 si la tasa de error tipo I no es mayor que 𝛼.
¿Y qué pasa con la tasa de error tipo II? Bueno, también nos gustaría tenerla bajo
control, y denotamos esta probabilidad por 𝛽. Sin embargo, es mucho más común
referirse a la potencia de la prueba, que es la probabilidad con la que rechazamos una
hipótesis nula cuando realmente es falsa, que es 1 − 𝛽. Para que no nos equivoquemos,
5 un inciso sobre el lenguaje que utilizas para hablar sobre la prueba de hipótesis. En primer lugar, hay

que evitar la palabra “demostrar”. Una prueba estadística realmente no demuestra que una hipótesis
sea verdadera o falsa. La prueba implica certeza y, como dice el refrán, la estadística significa nunca
tener que decir que estás seguro. En eso casi todo el mundo está de acuerdo. Sin embargo, más allá
de eso, hay bastante confusión. Algunas personas sostienen que solo se pueden hacer afirmaciones
como “rechazó la nula”, “no rechazó la nula” o posiblemente “retuvo la nula”. Según esta línea de
pensamiento, no se pueden decir cosas como “acepta la alternativa” o “acepta la nula”. Personalmente
creo que esto es demasiado fuerte. En mi opinión, confunde la prueba de hipótesis nulas con la visión
falsacionista del proceso científico de Karl Popper. Aunque hay similitudes entre el falsacionismo y la
prueba de hipótesis nula, no son equivalentes. Sin embargo, aunque personalmente creo que está bien
hablar de aceptar una hipótesis (con la condición de que “aceptar” no significa que sea necesariamente
cierta, especialmente en el caso de la hipótesis nula), mucha gente no estará de acuerdo. Y lo que
es más, deberías ser consciente de que esta rareza particular existe para que no te pille desprevenida
cuando escribas tus propios resultados.
9.3. PRUEBAS ESTADÍSTICAS Y DISTRIBUCIONES MUESTRALES 201

Table 9.3: prueba estadística de hipótesis nula (NHST) - detalle adicional

(a)

(b)

retain 𝐻0 reject 𝐻0
1-𝛼 (probability of
𝐻0 is true correct retention) 𝛼 (type I error rate)
𝛽 (type II error 1 − 𝛽 (power of the
𝐻0 is false rate) test)

aquí tenemos de nuevo la misma tabla pero con los números correspondientes añadidos
(Table 9.3):
Una prueba de hipótesis “potente” es aquella que tiene un valor pequeño de 𝛽, mientras
mantiene 𝛼 fijo en algún nivel (pequeño) deseado. Por convención, los científicos utilizan
tres niveles 𝛼 diferentes: .05, .01 y .001. Fíjate en la asimetría aquí; las pruebas están
diseñadas para garantizar que el nivel de 𝛼 se mantiene bajo, pero no hay ninguna
garantía correspondiente con respecto a 𝛽. Sin duda, nos gustaría que la tasa de error
de tipo II fuera pequeña y tratamos de diseñar pruebas que la mantengan pequeña,
pero esto suele ser secundario frente a la abrumadora necesidad de controlar la tasa de
error de tipo I. Como habría dicho Blackstone si fuera estadístico, es “mejor retener
10 hipótesis nulas falsas que rechazar una única verdadera”. Para ser sincera, no sé si
estoy de acuerdo con esta filosofía. Hay situaciones en las que creo que tiene sentido y
situaciones en las que creo que no, pero eso no viene al caso. Es como se construyen las
pruebas.

9.3 Pruebas estadísticas y distribuciones muestrales

Llegados a este punto, tenemos que empezar a hablar en concreto de cómo se construye
una prueba de hipótesis. Para ello, volvamos al ejemplo de la PES. Ignoremos los datos
reales que obtuvimos, por el momento, y pensemos en la estructura del experimento.
Independientemente de cuáles sean los números reales, la forma de los datos es que 𝑋 de
𝑁 personas identificaron correctamente el color de la carta oculta. Además, supongamos
por el momento que la hipótesis nula es realmente cierta, que la PES no existe y que la
probabilidad real de que alguien elija el color correcto es exactamente 𝜃 = 0, 5. ¿Cómo
esperaríamos que fueran los datos? Bueno, obviamente esperaríamos que la proporción
de personas que dan la respuesta correcta fuera bastante cercana al 50%. O, para
𝑋
expresarlo en términos más matemáticos, diríamos que 𝑁 es aproximadamente 0, 5.
Por supuesto, no esperaríamos que esta fracción fuera exactamente 0.5. Si, por ejemplo,
probamos 𝑁 = 100 personas y 𝑋 = 53 de ellas acertaron la pregunta, probablemente nos
veríamos obligadas a admitir que los datos son bastante coherentes con la hipótesis nula.
Por otro lado, si 𝑋 = 99 de nuestros participantes acertaron la pregunta, estaríamos
bastante seguras de que la hipótesis nula es errónea. Del mismo modo, si solo 𝑋 = 3
personas acertaron la respuesta, estaríamos igualmente seguras de que la hipótesis nula
era incorrecta. Seamos un poco más técnicas. Tenemos una cantidad 𝑋 que podemos
calcular observando nuestros datos. Tras observar el valor de 𝑋, decidimos si creemos
que la hipótesis nula es correcta o si rechazamos la hipótesis nula a favor de la alternativa.
202 CHAPTER 9. PRUEBA DE HIPÓTESIS

El nombre de esta cosa que calculamos para guiar nuestras decisiones es la prueba
estadística.
Una vez elegida la prueba estadística, el siguiente paso es establecer con precisión qué
valores de la prueba estadística harían que se rechazara la hipótesis nula y qué valores
harían que la mantuviéramos. Para ello, debemos determinar cuál sería la distribución
muestral de la prueba estadística si la hipótesis nula fuera realmente cierta (ya
hemos hablado de las distribuciones muestrales en Section 8.3.1 ¿Por qué necesitamos
esto? Porque esta distribución nos dice exactamente qué valores de X nos llevaría a
esperar nuestra hipótesis nula. Y, por tanto, podemos usar esta distribución como
una herramienta para evaluar hasta qué punto la hipótesis nula concuerda con nuestros
datos.
¿Cómo determinamos realmente la distribución muestral de la prueba estadística? Para
muchas pruebas de hipótesis, este paso es bastante complicado, y más adelante en el
libro verás que soy un poco evasiva al respecto para algunas de las pruebas (algunas ni
yo misma las entiendo). Sin embargo, a veces es muy fácil. Y, afortunadamente para
nosotras, nuestro ejemplo PES nos proporciona uno de los casos más fáciles. Nuestro
parámetro poblacional 𝜃 es simplemente la probabilidad global de que la gente responda
correctamente a la pregunta, y nuestra prueba estadística 𝑋 es el recuento del número de
personas que lo hicieron de una muestra de tamaño N. Ya hemos visto una distribución
como esta antes, en Section 7.4, ¡y eso es exactamente lo que describe la distribución
binomial! Así que, para usar la notación y la terminología que introduje en esa sección,
diríamos que la hipótesis nula predice que 𝑋 se distribuye binomialmente, lo cual se
escribe

𝑋 ∑ 𝐵𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙(𝜃, 𝑁 )

Dado que la hipótesis nula establece que 𝜃 = 0.5 y nuestro experimento tiene 𝑁 = 100
personas, tenemos la distribución muestral que necesitamos. Esta distribución muestral
se representa en Figure 9.1. En realidad, no hay sorpresas, la hipótesis nula dice que
𝑋 = 50 es el resultado más probable, y dice que es casi seguro que veamos entre 40 y
60 respuestas correctas.

9.4 Tomando decisiones

Bien, estamos muy cerca de terminar. Hemos construido una prueba estadística (𝑋) y
la elegimos de tal manera que estamos bastante seguras de que si 𝑋 está cerca de 𝑁2
entonces deberíamos mantener la nula, y si no, debemos rechazarla. La pregunta que
queda es la siguiente. ¿Exactamente qué valores de la prueba estadística deberíamos
asociar con la hipótesis nula y exactamente qué valores van con la hipótesis alternativa?
En mi estudio PES, por ejemplo, he observado un valor de 𝑋 = 62. ¿Qué decisión debo
tomar? ¿Debo optar por creer en la hipótesis nula o en la hipótesis alternativa?

9.4.1 Regiones críticas y valores críticos

Para responder a esta pregunta necesitamos introducir el concepto de región crítica
para la prueba estadística X. La región crítica de la prueba corresponde a aquellos
valores de X que nos llevarían a rechazar la hipótesis nula (razón por la cual la región
9.4. TOMANDO DECISIONES 203

Sampling Distribution for X if the Null is True

0.08

0.06
Probability

0.04

0.02

0.00

0 20 40 60 80 100

Number of correct responses (X)

Figure 9.1: La distribución muestral para nuestra prueba estadística 𝑋 cuando la hipóte-
sis nula es verdadera. Para nuestro escenario PES se trata de una distribución binomial.
No es de extrañar, dado que la hipótesis nula dice que la probabilidad de una respuesta
correcta es 𝜃 = .5, la distribución muestral dice que el valor más probable es 50 (de 100)
respuestas correctas. La mayor parte de la masa de probabilidad se encuentra entre 40
y 60
204 CHAPTER 9. PRUEBA DE HIPÓTESIS

crítica también se denomina a veces región de rechazo). ¿Cómo encontramos esta región
crítica? Consideremos lo que sabemos:
• 𝑋 debe ser muy grande o muy pequeña para rechazar la hipótesis nula
• Si la hipótesis nula es verdadera, la distribución muestral de 𝑋 es 𝐵𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙(0.5, 𝑁 )
• Si 𝛼 = .05, la región crítica debe cubrir el 5% de esta distribución muestral.
Es importante que comprendas este último punto. La región crítica corresponde a
aquellos valores de 𝑋 para los que rechazaríamos la hipótesis nula, y la distribución
muestral en cuestión describe la probabilidad de que obtuviéramos un valor particular
de 𝑋 si la hipótesis nula fuera realmente cierta. Ahora, supongamos que elegimos una
región crítica que cubre 20% de la distribución muestral, y supongamos que la hipótesis
nula es realmente cierta. ¿Cuál sería la probabilidad de rechazar incorrectamente la
nula? La respuesta es, por supuesto, 20%. Y, por tanto, habríamos construido una
prueba que tuviera un nivel � de 0.2. Si queremos 𝛼 = .05, la región crítica solo puede
cubrir el 5% de la distribución muestral de nuestra prueba estadística.
Resulta que esas tres cosas resuelven el problema de forma única. Nuestra región crítica
consiste en los valores más extremos, conocidos como las colas de la distribución. Esto
se ilustra en Figure 9.2. Si queremos 𝛼 = .05 entonces nuestras regiones críticas corre-
sponden a 𝑋 ≤ 40 y 𝑋 ≥ 60.6 Es decir, si el número de personas que dicen ” verdadero”
está entre 41 y 59, entonces deberíamos mantener la hipótesis nula. Si el número está
entre 0 y 40, o entre 60 y 100, debemos rechazar la hipótesis nula. Los números 40 y
60 suelen denominarse valores críticos, ya que definen los bordes de la región crítica.
En este punto, nuestra prueba de hipótesis está prácticamente completa:
1. Elegimos un nivel � (por ejemplo, 𝛼 = .05);
2. Obtenemos alguna prueba estadística (por ejemplo, 𝑋) que haga un buen trabajo
(en algún sentido significativo) al comparar 𝐻0 con 𝐻1 ;
3. Calculamos la distribución muestral de la prueba estadística suponiendo que la
hipótesis nula es verdadera (en este caso, binomial); y entonces
4. Calculamos la región crítica que produce un nivel � apropiado (0-40 y 60-100).
Todo lo que tenemos que hacer ahora es calcular el valor de la prueba estadística para
los datos reales (por ejemplo, X = 62) y luego compararlo con los valores críticos para
tomar nuestra decisión. Dado que 62 es mayor que el valor crítico de 60, rechazaríamos
la hipótesis nula. O, dicho de otro modo, decimos que la prueba produjo un resultado
estadísticamente significativo.

9.4.2 Una nota sobre la “significación” estadística

Al igual que otras técnicas ocultas de adivinación, el método estadístico tiene
una jerga privada deliberadamente concebida para ocultar sus métodos a los
no practicantes.
– Atribuido a GO Ashley 7
6 Estrictamente hablando, la prueba que acabo de construir tiene 𝛼 = .057, que es un poco demasiado

generosa. Sin embargo, si hubiera elegido 39 y 61 como límites de la región crítica, ésta solo cubriría
3.5% de la distribución. Pensé que tiene más sentido usar 40 y 60 como mis valores críticos, y estar
dispuesta a tolerar una tasa de error tipo I de 5.7%, ya que eso es lo más cerca que puedo llegar a un
valor de 𝛼 = .05.
7 Internet parece bastante convencido de que Ashley dijo esto, aunque no puedo encontrar a nadie

dispuesto a dar una fuente para la afirmación.

9.4. TOMANDO DECISIONES 205

Critical Regions for a Two−sided Test

lower critical region upper critical region

(2.5% of the distribution) (2.5% of the distribution)

0 20 40 60 80 100

Number of correct responses (X)

Figure 9.2: La región crítica asociada con la prueba de hipótesis para el estudio PES,
para una prueba de hipótesis con un nivel de significación de 𝛼 = .05. El gráfico muestra
la distribución muestral de 𝑋 bajo la hipótesis nula (es decir, igual que Figure 9.1).
Las barras grises corresponden a aquellos valores de 𝑋 para los que mantendríamos la
hipótesis nula. Las barras azules (sombreadas más oscuras) muestran la región crítica,
aquellos valores de 𝑋 para los que rechazaríamos la hipótesis nula. Debido a que la
hipótesis alternativa es bilateral (es decir, permite tanto 𝜃 < .5 como 𝜃 > .5, la región
crítica cubre ambas colas de la distribución. Para asegurar un nivel de 𝛼 de $.05 $,
debemos asegurarnos de que cada una de las dos regiones abarca 2.5% de la distribución
muestral
206 CHAPTER 9. PRUEBA DE HIPÓTESIS

Llegados a este punto, conviene hacer una breve digresión sobre la palabra “significativo”.
El concepto de significación estadística es en realidad muy sencillo, pero tiene un nombre
muy desafortunado. Si los datos nos permiten rechazar la hipótesis nula, decimos que “el
resultado es estadísticamente significativo”, que a menudo se abrevia como “el resultado
es significativo”. Esta terminología es bastante antigua y se remonta a una época en la
que “significativo” solo significaba algo así como “indicado”, en lugar de su significado
moderno, que es mucho más cercano a “importante”. Como resultado, muchos lectores
modernos se confunden mucho cuando comienzan a aprender estadística porque piensan
que un “resultado significativo” debe ser importante. No significa eso en absoluto. Lo
único que significa “estadísticamente significativo” es que los datos nos han permitido
rechazar una hipótesis nula. Si el resultado es realmente importante o no en el mundo
real es una cuestión muy diferente, y depende de muchas otras cosas.

9.4.3 La diferencia entre pruebas unilaterales y bilaterales

Hay una cosa más que quiero señalar sobre la prueba de hipótesis que acabo de construir.
Si nos tomamos un momento para pensar en las hipótesis estadísticas que he estado
usando,
𝐻0 ∶ 𝜃 = 0.5
𝐻1 ∶ 𝜃 ≠ 0.5
nos damos cuenta de que la hipótesis alternativa cubre tanto la posibilidad de que $
�< .5$ como la posibilidad de que 𝜃 .5. Esto tiene sentido si realmente creo que PES
podría producir un rendimiento mejor que el azar o un rendimiento peor que el azar
(y hay algunas personas que piensas así). En lenguaje estadístico, este es un ejemplo
de una prueba bilateral. Se llama así porque la hipótesis alternativa cubre el área
a ambos “lados” de la hipótesis nula y, en consecuencia, la región crítica de la prueba
cubre ambas colas de la distribución muestral (2.5 % a cada lado si � = .05), como se
ilustró anteriormente en Figure 9.2. Sin embargo, esa no es la única posibilidad. Es
posible que solo estés dispuesta a creer en PES si produce un rendimiento mejor que
el azar. Si es así, entonces mi hipótesis alternativa solo cubriría la posibilidad de que
𝜃 > .5, y como consecuencia la hipótesis nula ahora se convierte en

𝐻0 ∶ 𝜃 ≤ 0.5

𝐻1 ∶ 𝜃 > 0.5
Cuando esto ocurre, tenemos lo que se llama una prueba unilateral y la región crítica
solo cubre una cola de la distribución muestral. Esto se ilustra en Figure 9.3.

9.5 El valor p de una prueba

En cierto sentido, nuestra prueba de hipótesis está completa. Hemos construido una
prueba estadística, calculado su distribución muestral si la hipótesis nula es verdadera
y a continuación construido la región crítica para la prueba. Sin embargo, en realidad
he omitido el número más importante de todos, el valor p. A este tema nos referimos
ahora. Hay dos formas algo diferentes de interpretar el valor p, una propuesta por Sir
Ronald Fisher y la otra por Jerzy Neyman. Ambas versiones son legítimas, aunque
reflejan formas muy diferentes de pensar sobre las pruebas de hipótesis. La mayoría
de los libros de texto introductorios tienden a dar solo la versión de Fisher, pero creo
9.5. EL VALOR P DE UNA PRUEBA 207

Critical Region for a One−sided Test

critical region
(5% of the distribution)

0 20 40 60 80 100

Number of correct responses (X)

Figure 9.3: La región crítica para una prueba unilateral. En este caso, la hipótesis
alternativa es que 𝜃 ≥ .5 por lo que solo rechazaríamos la hipótesis nula para valores
grandes de 𝑋. Como consecuencia, la región crítica solo cubre la cola superior de la
distribución muestral, concretamente el 5% superior de la distribución. Contrasta esto
con la versión bilateral en Figure 9.2
208 CHAPTER 9. PRUEBA DE HIPÓTESIS

Table 9.4: Rechazo de la hipótesis nula a diferentes niveles de alfa

(a)

(b)

Value of
𝛼 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01
Reject the
null? Yes Yes Yes No No

que es una lástima. En mi opinión, la versión de Neyman es más limpia y en realidad

refleja mejor la lógica de la prueba de hipótesis nula. Sin embargo, puede que no estés
de acuerdo, así que he incluido ambas. Empezaré con la versión de Neyman.

9.5.1 Una visión más suave de la toma de decisiones

Un problema con el procedimiento de prueba de hipótesis que he descrito es que no
distingue entre un resultado que es “apenas significativo” y los que son “altamente
significativos”. Por ejemplo, en mi estudio de PES, los datos que obtuve apenas cayeron
dentro de la región crítica, por lo que obtuve un efecto significativo, pero por muy poco.
Por el contrario, supongamos que hubiera realizado un estudio en el que 𝑋 = 97 de mis
𝑁 = 100 participantes hubieran acertado la respuesta. Obviamente, esto también sería
significativo, pero con un margen mucho mayor, por lo que no habría ambigüedad al
respecto. El procedimiento que ya he descrito no distingue entre ambos. Si adopto la
convención estándar de permitir 𝛼 = .05 como tasa de error Tipo I aceptable, entonces
ambos resultados son significativos.
Aquí es donde el valor p resulta útil. Para entender cómo funciona, supongamos que
realizamos muchas pruebas de hipótesis en el mismo conjunto de datos, pero con un valor
diferente de � en cada caso. Cuando hacemos eso para mis datos de PES originales, lo
que obtendríamos es algo como Table 9.4.
Cuando probamos los datos PES (𝑋 = 62 éxitos de 𝑁 = 100 observaciones), usando 𝛼
niveles de .03 y superiores, siempre nos encontramos rechazando la hipótesis nula. Para
niveles de 𝛼 de .02 e inferiores, siempre terminamos manteniendo la hipótesis nula. Por
lo tanto, en algún lugar entre .02 y .03 debe haber un valor más pequeño que 𝛼 que nos
permita rechazar la hipótesis nula para estos datos. Este es el valor de 𝑝. Resulta que
los datos PES tienen 𝑝 = .021. En resumen, 𝑝 se define como la tasa de error Tipo I más
pequeña (𝛼) que debemos estar dispuestas a tolerar si queremos rechazar la hipótesis
nula.
Si resulta que p describe una tasa de error que te parece intolerable, entonces debes
mantener la hipótesis nula. Si te sientes cómoda con una tasa de error igual a 𝑝, entonces
está bien rechazar la hipótesis nula a favor de tu alternativa preferida.
En efecto, 𝑝 es un resumen de todas las posibles pruebas de hipótesis que podrías haber
realizado, tomadas a través de todos los valores posibles de �. Y como consecuencia
tiene el efecto de “suavizar” nuestro proceso de decisión. Para aquellas pruebas en las
que p ď � habría rechazado la hipótesis nula, mientras que para aquellas pruebas en
las que p ą � habría mantenido la nula. En mi estudio PES obtuve 𝑋 = 62 y como
consecuencia terminé con 𝑝 = .021. Así que la tasa de error que debo tolerar es de 2.1%.
9.6. INFORMAR LOS RESULTADOS DE UNA PRUEBA DE HIPÓTESIS 209

Por el contrario, supongamos que mi experimento arrojó 𝑋 = 97. ¿Qué sucede con mi
valor p ahora? Esta vez se ha reducido a 𝑝 = 1.36 x 10−25 , que es una tasa de error de
Tipo I minúscula, minúscula8 . En este segundo caso, podrías rechazar la hipótesis nula
con mucha más confianza, porque solo tengo que estar “dispuesta” a tolerar una tasa
de error tipo I de aproximadamente $ 1 $ en $ 10 $ billones de billones para justificar
mi decisión de rechazar.

9.5.2 La probabilidad de datos extremos

La segunda definición del valor p proviene de Sir Ronald Fisher, y en realidad es esta la
que suele aparecer en la mayoría de los libros de texto de introducción a la estadística.
¿Te das cuenta de que, cuando construí la región crítica, correspondía a las colas (es
decir, valores extremos) de la distribución muestral? Eso no es una coincidencia, casi
todas las pruebas “buenas” tienen esta característica (buenas en el sentido de minimizar
nuestra tasa de error tipo II, 𝛽). La razón es que una buena región crítica casi siempre
corresponde a aquellos valores de la prueba estadística que es menos probable que se
observen si la hipótesis nula es cierta. Si esta regla es cierta, podemos definir el valor
p como la probabilidad de que hubiéramos observado una prueba estadística que sea al
menos tan extrema como la que realmente obtuvimos. En otras palabras, si los datos
son extremadamente inverosímiles según la hipótesis nula, entonces es probable que la
hipótesis nula sea errónea.

9.5.3 Un error común

De acuerdo, puedes ver que hay dos formas bastante diferentes pero legítimas de inter-
pretar el valor 𝑝, una basada en el enfoque de Neyman para la prueba de hipótesis y
la otra basada en el de Fisher. Desgraciadamente, hay una tercera explicación que la
gente da a veces, especialmente cuando están aprendiendo estadística por primera vez,
y es absoluta y completamente incorrecta. Este enfoque erróneo consiste en referirse al
valor de 𝑝 como “la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera”. Es una forma
de pensar intuitivamente atractiva, pero errónea en dos aspectos clave. En primer lugar,
la prueba de hipótesis nula es una herramienta frecuentista y el enfoque frecuentista de
la probabilidad no permite asignar probabilidades a la hipótesis nula. Según esta visión
de la probabilidad, la hipótesis nula o es cierta o no lo es, no puede tener un “5% de
probabilidad” de ser cierta. En segundo lugar, incluso dentro del enfoque bayesiano,
que sí permite asignar probabilidades a las hipótesis, el valor de p no correspondería a
la probabilidad de que la nula sea cierta. Esta interpretación es totalmente incoherente
con las matemáticas de cómo se calcula el valor p. Dicho sin rodeos, a pesar del atractivo
intuitivo de pensar así, no hay justificación para interpretar un valor 𝑝 de esta manera.
No lo hagas nunca.

9.6 Informar los resultados de una prueba de hipóte-

sis
Cuando se escriben los resultados de una prueba de hipótesis, suele haber varios elemen-
tos que hay que informar, pero varían bastante de una prueba a otra. A lo largo del
8 ¡Eso es 𝑝 = .0000000000000000000000000136 para las personas a las que no les gusta la notación

científica!
210 CHAPTER 9. PRUEBA DE HIPÓTESIS

resto del libro, dedicaré algo de tiempo a hablar sobre cómo informar de los resultados
de diferentes pruebas (consulta Section 10.1.9 para ver un ejemplo especialmente detal-
lado, para que puedas hacerte una idea de cómo se hace normalmente). Sin embargo,
independientemente de la prueba que estés haciendo, lo único que siempre tienes que
hacer es decir algo sobre el valor de 𝑝 y si el resultado fue significativo o no.
El hecho de tener que hacer esto no es sorprendente, es el objetivo de la prueba. Lo
que puede sorprender es que haya cierta controversia sobre cómo hacerlo exactamente.
Dejando a un lado a las personas que están completamente en desacuerdo con todo el
marco en el que se basa la prueba de hipótesis nula, existe cierta tensión sobre si se
debe informar o no el valor exacto de 𝑝 que se ha obtenido, o si sólo se debe indicar
que 𝑝 < 𝛼 para un nivel de significación que se ha elegido de antemano (por ejemplo,
𝑝 < .05).

9.6.1 La cuestión
Para ver por qué esto es un problema, la clave es reconocer que los valores p son terrible-
mente convenientes. En la práctica, el hecho de que podamos calcular el valor p significa
que en realidad no tenemos que especificar ningún nivel 𝛼 para realizar la prueba. En
su lugar, lo que puedes hacer es calcular su valor p e interpretarlo directamente. Si
obtienes 𝑝 = 0, 062, significa que tendrías que estar dispuesta a tolerar una tasa de error
de tipo I de 6, 2% para justificar el rechazo de la hipótesis nula. Si tú personalmente
encuentras 6.2% intolerable entonces retienes la hipótesis nula. Por lo tanto, se argu-
menta, ¿por qué no nos limitamos a comunicar el valor real de 𝑝 y dejamos que el lector
decida por sí mismo cuál es la tasa de error de Tipo I aceptable? Este enfoque tiene
la gran ventaja de “suavizar” el proceso de toma de decisiones. De hecho, si aceptas la
definición de Neyman del valor p, ese es el punto central del valor p. Ya no tenemos un
nivel de significación fijo de 𝛼 = .05 como una línea brillante que separa las decisiones
de “aceptar” de las de “rechazar”, y esto elimina el problema bastante patológico de
verse obligado a tratar 𝑝 = .051 de una manera fundamentalmente diferente a 𝑝 = .049.
Esta flexibilidad es a la vez una ventaja y un inconveniente del valor 𝑝. La razón por
la que a mucha gente no le gusta la idea de comunicar un valor 𝑝 exacto es que le da
demasiada libertad al investigador. En particular, le permite cambiar de opinión sobre
la tolerancia de error que está dispuesto a tolerar después de ver los datos. Por ejemplo,
consideremos mi experimento PES. Supongamos que realicé mi prueba y terminé con
un valor de 𝑝 de .09. ¿Debo aceptar o rechazar? Para ser sincera, todavía no me he
molestado en pensar qué nivel de error Tipo I estoy “realmente” dispuesta a aceptar.
No tengo una opinión sobre ese tema. Pero sí tengo una opinión sobre si la PES existe
o no, y definitivamente tengo una opinión sobre si mi investigación debería publicarse
en una revista científica de prestigio. Y sorprendentemente, ahora que he mirado los
datos, estoy empezando a pensar que una tasa de error de 9% no es tan mala, especial-
mente cuando se compara con lo molesto que sería tener que admitirle al mundo que mi
experimento ha fracasado. Así que, para evitar que parezca que lo inventé a posteriori,
ahora digo que mi 𝛼 es .1, con el argumento de que una tasa de error tipo I de 10% no
es tan mala y en ese nivel mi prueba es significativa! Yo gano.
En otras palabras, lo que me preocupa es que aunque tenga las mejores intenciones y
sea la persona más honesta, la tentación de “matizar” las cosas aquí y allá es muy, muy
fuerte. Como puede atestiguar cualquiera que haya realizado un experimento alguna
vez, es un proceso largo y difícil y, a menudo, te apegas mucho a tus hipótesis. Es difícil
9.6. INFORMAR LOS RESULTADOS DE UNA PRUEBA DE HIPÓTESIS 211

Table 9.5: Traducciones típicas de los niveles del valor p

(a)

(b)

Usual English
notation Signif. stars translation The null is...
The test
wasn’t
p > .05 significant Retained
The test was
significant at
𝛼 = .05 but
not at 𝛼 = .01
p < .05 * or 𝛼 = .001. Rejected
The test was
significant at
𝛼 = .05 and 𝛼
= .01 but not
p < .01 ** at 𝛼 = .001. Rejected
The test was
significant at
p < .001 *** all levels Rejected

dejarlo ir y admitir que el experimento no encontró lo que querías que encontrara. Y

ese es el peligro. Si usamos el valor p “en bruto”, la gente empezará a interpretar los
datos en términos de lo que quieren creer, no de lo que los datos dicen en realidad y, si
permitimos eso, ¿por qué nos molestamos en hacer ciencia? ? ¿Por qué no dejar que todo
el mundo crea lo que quiera sobre cualquier cosa, independientemente de los hechos?
Vale, eso es un poco extremo, pero de ahí viene la preocupación. Según este punto de
vista, realmente hay que especificar el valor 𝛼 de antemano y luego solo informar de si
la prueba fue significativa o no. Es la única manera de mantenernos honestos.

9.6.2 Dos soluciones propuestas

En la práctica, es bastante raro que un investigador especifique un único nivel � de
antemano. En su lugar, la convención es que los científicos se basen en tres niveles de
significación estándar: .05, .01 y .001. Al comunicar los resultados, se indica cuál de
estos niveles de significación (si es que hay alguno) permite rechazar la hipótesis nula.
Esto se resume en Table 9.5. Esto nos permite suavizar un poco la regla de decisión, ya
que 𝑝 < .01 implica que los datos cumplen con un estándar probatorio más estricto que
𝑝 < .05. Sin embargo, dado que estos niveles se fijan de antemano por convención, se
evita que la gente elija su nivel � después de ver los datos.
Sin embargo, mucha gente todavía prefiere comunicar valores de p exactos. Para muchas
personas, la ventaja de permitir que el lector tome sus propias decisiones sobre cómo
interpretar p = 0,06 supera cualquier desventaja. Sin embargo, en la práctica, incluso
entre aquellos investigadores que prefieren valores de p exactos, es bastante común
212 CHAPTER 9. PRUEBA DE HIPÓTESIS

escribir 𝑝 < .001 en lugar de informar un valor exacto para p pequeño. Esto se debe en
parte a que una gran cantidad de software en realidad no imprime el valor p cuando es
tan pequeño (p. ej., SPSS solo escribe 𝑝 = .000 siempre que 𝑝 < .001), y en parte porque
un valor muy pequeño de p puede ser engañoso. La mente humana ve un número como
.0000000001 y es difícil suprimir la sensación visceral de que las pruebas a favor de la
hipótesis alternativa son casi seguras. En la práctica, sin embargo, esto suele ser erróneo.
La vida es algo grande, desordenado y complicado, y todas las pruebas estadísticas que
se han inventado se basan en simplificaciones, aproximaciones y suposiciones. Como
consecuencia, probablemente no sea razonable salir de ningún análisis estadístico con
una sensación de confianza mayor de la que implica 𝑝 < .001. En otras palabras,
𝑝 < .001 es en realidad un código para “en lo que respecta a esta prueba, las pruebas
son abrumadoras”.
A la luz de todo esto, es posible que te preguntes qué debes hacer exactamente. Hay
bastantes consejos contradictorios sobre el tema, con algunas personas que sostienen que
debes informar el valor p exacto y otras que debes usar el enfoque escalonado ilustrado
en Table 9.1. Como resultado, el mejor consejo que puedo dar es sugerir que mires
los artículos/informes escritos en tu campo y veas cuál parece ser la convención. Si no
parece haber ningún patrón coherente, utiliza el método que prefieras.

9.7 Ejecutando la prueba de hipótesis en la práctica

Llegados a este punto, algunas os estaréis preguntando si se trata de una prueba de
hipótesis “real” o solo de un ejemplo de juguete que me he inventado. Es real. En la
discusión anterior construí la prueba a partir de los primeros principios, pensando que
era el problema más simple que podrías encontrarte en la vida real. Sin embargo, esta
prueba ya existe. Se llama prueba binomial, y jamovi la implementa como uno de los
análisis estadísticos disponibles cuando pulsas el botón ‘Frecuencias’. Para probar la
hipótesis nula de que la probabilidad de respuesta es la mitad de 𝑝 = .5,9 y usando
datos en los que 𝑥 = 62 de 𝑛 = 100 personas dieron la respuesta correcta respuesta,
disponible en el archivo de datos binomialtest.omv, obtenemos los resultados que se
muestran en Figure 9.4.
En este momento, esta salida te parece bastante desconocida, pero puedes ver que te
está diciendo más o menos las cosas correctas. En concreto, el valor p de 0, 02 es menor
que la elección habitual de 𝛼 = 0, 05, por lo que puedes rechazar la hipótesis nula.
Hablaremos mucho más sobre cómo leer este tipo de salida a medida que avancemos, y
después de un tiempo, con suerte, lo encontrarás bastante fácil de leer y comprender.

9.8 Tamaño del efecto, tamaño de la muestra y po-

tencia
En secciones anteriores, he hecho hincapié en el hecho de que el principal principio de
diseño que subyace a las pruebas de hipótesis estadísticas es que intentamos controlar
nuestra tasa de error Tipo I. Cuando fijamos 𝛼 = .05 estamos intentando asegurarnos
9 Ten en cuenta que la p aquí no tiene nada que ver con un valor de 𝑝. El argumento 𝑝 en la prueba

binomial de jamovi corresponde a la probabilidad de dar una respuesta correcta, según la hipótesis nula.
En otras palabras, es el valor 𝜃.
9.8. TAMAÑO DEL EFECTO, TAMAÑO DE LA MUESTRA Y POTENCIA 213

Figure 9.4: análisis de prueba binomial y resultados en jamovi

que solo 5% de las hipótesis nulas verdaderas se rechacen incorrectamente. Sin em-
bargo, esto no significa que no nos importen los errores de tipo II. De hecho, desde
la perspectiva del investigador, el error de no rechazar la nula cuando en realidad es
falsa es extremadamente molesto. Teniendo eso en cuenta, un objetivo secundario de
las pruebas de hipótesis es tratar de minimizar 𝛽, la tasa de error de Tipo II, aunque
normalmente no hablamos en términos de minimizar los errores de Tipo II. En su lugar,
hablamos de maximizar la potencia de la prueba. Dado que la potencia se define como
1 − 𝛽, es lo mismo.

9.8.1 La función de potencia

Pensemos un momento en qué es realmente un error de tipo II. Un error de tipo II
se produce cuando la hipótesis alternativa es verdadera, pero sin embargo no somos
capaces de rechazar la hipótesis nula. Lo ideal sería poder calcular un único número
𝛽 que nos indicara la tasa de error de Tipo II, de la misma manera que podemos
establecer 𝛼 = .05 para la tasa de error de Tipo I. Desafortunadamente, esto es mucho
más complicado. Para ver esto, observa que en mi estudio PES la hipótesis alternativa
en realidad corresponde a un montón de posibles valores de 𝜃. De hecho, la hipótesis
alternativa corresponde a cada valor de 𝜃 excepto 0,5. Supongamos que la probabilidad
real de que alguien elija la respuesta correcta es del 55% (es decir, 𝜃 = .55). Si es
así, entonces la verdadera distribución muestral para 𝑋 no es la misma que predice
la hipótesis nula, ya que el valor más probable para 𝑋 ahora es 55 de 100. No solo
eso, toda la distribución muestral se ha desplazado, como se muestra en Figure 9.5.
Las regiones críticas, por supuesto, no cambian. Por definición, las regiones críticas se
basan en lo que predice la hipótesis nula. Lo que vemos en esta figura es el hecho de
214 CHAPTER 9. PRUEBA DE HIPÓTESIS

Sampling Distribution for X if θ =.55

lower critical region upper critical region

(2.5% of the distribution) (2.5% of the distribution)

0 20 40 60 80 100

Number of correct responses (X)

Figure 9.5: Distribución muestral bajo la hipótesis alternativa para un valor de

parámetro poblacional de 𝜃 = 0.55. Una proporción razonable de la distribución se
encuentra en la región de rechazo.
9.8. TAMAÑO DEL EFECTO, TAMAÑO DE LA MUESTRA Y POTENCIA 215

que cuando la hipótesis nula es errónea, una proporción mucho mayor de la distribución
muestral cae en la región crítica. Y, por supuesto, eso es lo que debería suceder. ¡La
probabilidad de rechazar la hipótesis nula es mayor cuando la hipótesis nula es realmente
falsa! Sin embargo 𝜃 = .55 no es la única posibilidad consistente con la hipótesis
alternativa. Supongamos que el verdadero valor de 𝜃 es en realidad 0, 7. ¿Qué sucede
con la distribución muestral cuando esto ocurre? La respuesta, que se muestra en
Figure 9.6, es que casi la totalidad de la distribución muestral ahora se ha movido a la
región crítica. Por tanto, si 𝜃 = 0, 7, la probabilidad de que rechacemos correctamente
la hipótesis nula (es decir, la potencia de la prueba) es mucho mayor que si 𝜃 = 0, 55.
En resumen, aunque 𝜃 = .55 y 𝜃 = .70 forman parte de la hipótesis alternativa, la tasa
de error de Tipo II es diferente.

Sampling Distribution for X if θ =.70

lower critical region upper critical region

(2.5% of the distribution) (2.5% of the distribution)

0 20 40 60 80 100

Number of correct responses (X)

Figure 9.6: Distribución muestral bajo la hipótesis alternativa para un valor del
parámetro poblacional de 𝜃 = 0.70. Casi toda la distribución se encuentra en la región
de rechazo.
216 CHAPTER 9. PRUEBA DE HIPÓTESIS

Lo que todo esto significa es que la potencia de una prueba (es decir, 1 − 𝛽) depende
del verdadero valor de 𝜃. Para ilustrar esto, he calculado la probabilidad esperada de
rechazar la hipótesis nula para todos los valores de 𝜃 y la he representado en Figure 9.7.
Este gráfico describe lo que normalmente se denomina función de potencia de la prueba.
Es un buen resumen de lo buena que es la prueba, porque en realidad nos dice la
potencia (1 − 𝛽) para todos los valores posibles de 𝜃. Como se puede ver, cuando el
valor verdadero de 𝜃 está muy cerca de 0, 5, la potencia de la prueba cae bruscamente,
pero cuando está más lejos, la potencia es grande.

9.8.2 La función de potencia

Dado que todos los modelos son erróneos, el científico debe estar alerta a lo
que es erróneo de manera importante. No es apropiado preocuparse por los
ratones cuando hay tigres en el exterior
- Caja de George (Box 1976, p. 792)
El gráfico que se muestra en Figure 9.7 refleja un aspecto básico de las pruebas de
hipótesis. Si el estado real del mundo es muy diferente de lo que predice la hipótesis
nula, la potencia será muy alta, pero si el estado real del mundo es similar a la hipóte-
sis nula (pero no idéntico), la potencia de la prueba será muy baja. Por lo tanto, es
útil poder tener alguna forma de cuantificar lo “similar” que es el verdadero estado del
mundo a la hipótesis nula. Un estadístico que hace esto se llama medida del tamaño
del efecto (p. ej., Cohen (1988); Ellis (2010)). El tamaño del efecto se define de forma
ligeramente diferente en diferentes contextos (por lo que esta sección solo habla en térmi-
nos generales), pero la idea cualitativa que intenta captar es siempre la misma (ver, por
ejemplo, Table 9.6). ¿Cuán grande es la diferencia entre los parámetros poblacionales
verdaderos y los valores de los parámetros asumidos por la hipótesis nula? En nuestro
ejemplo PES, si dejamos que 𝜃0 = 0.5 denote el valor asumido por la hipótesis nula y
dejamos que 𝜃 denote el valor verdadero, entonces una medida simple del tamaño del
efecto podría ser algo así como la diferencia entre el valor verdadero y el nulo (es decir,
𝜃 − 𝜃0 ), o posiblemente solo la magnitud de esta diferencia, 𝑎𝑏𝑠(𝜃 − 𝜃0 ).
¿Por qué calcular el tamaño del efecto? Supongamos que has realizado el experimento,
has recogido los datos y has obtenido un efecto significativo al realizar la prueba de
hipótesis. ¿No basta con decir que se ha obtenido un efecto significativo? ¿Seguro que
ese es el objetivo de las pruebas de hipótesis? Bueno, más o menos. Sí, el objetivo de
hacer una prueba de hipótesis es intentar demostrar que la hipótesis nula es errónea,
pero eso no es lo único que nos interesa. Si la hipótesis nula afirmaba que 𝜃 = .5 y
demostramos que es errónea, en realidad sólo hemos contado la mitad de la historia.
Rechazar la hipótesis nula implica que creemos que 𝜃 ≠ .5, pero hay una gran diferencia
entre 𝜃 = .51 y 𝜃 = .8. Si encontramos que 𝜃 = .8, entonces no solo descubrimos que la
hipótesis nula es errónea, sino que parece ser muy errónea. Por otro lado, supongamos
que hemos rechazado con éxito la hipótesis nula, pero parece que el verdadero valor de
𝜃 es solo 0,51 (esto solo sería posible con un estudio muy grande). Claro que la hipótesis
nula es errónea, pero no está nada claro que nos importe porque el tamaño del efecto es
muy pequeño. En el contexto de mi estudio sobre la percepción extrasensorial, es posible
que sí nos importe, ya que cualquier demostración de poderes psíquicos reales sería muy
interesante10 , pero en otros contextos, una diferencia de 1% generalmente no es muy
10 Ten en cuenta que la p aquí no tiene nada que ver con un valor de 𝑝. El argumento 𝑝 en la prueba

binomial de jamovi corresponde a la probabilidad de dar una respuesta correcta, según la hipótesis nula.
9.8. TAMAÑO DEL EFECTO, TAMAÑO DE LA MUESTRA Y POTENCIA 217

Power function for the Test (N=100)

1.00
Probability of Rejecting the Null

0.75

0.50

0.25

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

True value of θ

Figure 9.7: La probabilidad de que rechacemos la hipótesis nula, representada como

una función del valor verdadero de 𝜃. Obviamente, la prueba es más poderosa (mayor
probabilidad de rechazo correcto) si el valor verdadero de 𝜃 es muy diferente del valor
que especifica la hipótesis nula (es decir, 𝜃 = .5). Observa que cuando 𝜃 en realidad es
igual a .5 (representado como un punto negro), la hipótesis nula es de hecho verdadera
y rechazar la hipótesis nula en este caso sería un error de Tipo I
218 CHAPTER 9. PRUEBA DE HIPÓTESIS

Table 9.6: Una guía básica para entender la relación entre la significación estadística y los
tamaños del efecto. Básicamente, si no se obtiene un resultado significativo, el tamaño
del efecto carece de sentido porque no hay pruebas de que sea real. Por otro lado, si se
obtiene un efecto significativo pero el tamaño del efecto es pequeño, es muy probable
que el resultado (aunque sea real) no sea tan interesante. Sin embargo, esta guía es muy
rudimentaria. Depende mucho de lo que se esté estudiando exactamente. Los pequeños
efectos pueden tener una enorme importancia práctica en algunas situaciones. Así que
no te tomes esta tabla demasiado en serio. Como mucho, es una guía aproximada.

(a)

(b)

big effect size small effect size

difference is real, difference is real, but
and of practical might not be
significant result importance interesting
non-significant result no effect observed no effect observed

interesante, aunque sea una diferencia real. Por ejemplo, supongamos que estamos
estudiando las diferencias en los resultados de los exámenes de la escuela secundaria
entre hombres y mujeres y resulta que los resultados de las mujeres son 1% más altas
en promedio que los de los hombres. Si tengo datos de miles de estudiantes, es casi
seguro que esta diferencia será estadísticamente significativa, pero independientemente
de lo pequeño que sea el valor p, simplemente no es muy interesante. Difícilmente
querrías ir por ahí proclamando una crisis en la educación de los chicos basándote en
una diferencia tan pequeña, ¿verdad? Por este motivo cada vez es más habitual (lenta,
pero inexorablemente) comunicar algún tipo de medida estándar del tamaño del efecto
junto con los resultados de la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis en sí te dice
si debes creer que el efecto que has observado es real (es decir, que no se debe al azar),
mientras que el tamaño del efecto te dice si debes preocuparte o no.

9.8.3 Aumentando la potencia de tu estudio

No es de extrañar que los científicos estén obsesionados con maximizar la potencia de sus
experimentos. Queremos que nuestros experimentos funcionen y, por tanto, maximizar
la probabilidad de rechazar la hipótesis nula si es falsa (y por supuesto, por lo general,
queremos creer que es falsa). Como hemos visto, un factor que influye en la potencia es
el tamaño del efecto. Así que lo primero que puedes hacer para aumentar tu potencia
es aumentar el tamaño del efecto. En la práctica, esto significa que hay que diseñar el
estudio de forma que aumente el tamaño del efecto. Por ejemplo, en mi estudio sobre
la percepción extrasensorial podría creer que los poderes psíquicos funcionan mejor en
una habitación tranquila y oscura con menos distracciones que nublen la mente. Por
lo tanto, trataría de realizar mis experimentos en un entorno así. Si puedo reforzar
de algún modo las capacidades de PES de las personas, entonces el valor real de 𝜃
aumentará 11 y, por tanto, el tamaño de mi efecto será mayor. En resumen, un diseño

En otras palabras, es el valor 𝜃.

11 Observa que el verdadero parámetro poblacional 𝜃 no corresponde necesariamente a un hecho

inmutable de la naturaleza. En este contexto, 𝜃 no es más que la probabilidad real de que la gente
9.8. TAMAÑO DEL EFECTO, TAMAÑO DE LA MUESTRA Y POTENCIA 219

experimental inteligente es una forma de aumentar la potencia, ya que puede alterar el

tamaño del efecto.
Por desgracia, a menudo ocurre que incluso con el mejor de los diseños experimentales
sólo se obtiene un efecto pequeño. Tal vez, por ejemplo, la PES exista realmente ,
pero incluso en las mejores condiciones es muy, muy débil. En esas circunstancias, lo
mejor para aumentar la potencia es aumentar el tamaño de la muestra. En general,
cuantas más observaciones tengas disponibles, más probable es que puedas discriminar
entre dos hipótesis. Si realizara mi experimento de PES con 10 participantes y 7 de
ellos adivinaron correctamente el color de la carta oculta, no estarías muy impresionada.
Pero si lo realizara con 10.000 participantes, y 7.000 de ellos acertaran la respuesta,
sería mucho más probable que pensaras que había descubierto algo. En otras palabras,
la potencia aumenta con el tamaño de la muestra. Esto se ilustra en Figure 9.8, que
muestra la potencia de la prueba para un parámetro verdadero de 𝜃 = 0.7 para todos
los tamaños de muestra 𝑁 desde 1 hasta 100, donde asumo que la hipótesis nula predice
que 𝜃0 = 0.5.
Dado que la potencia es importante, siempre que te plantees realizar un experimento,
sería bastante útil saber cuánta potencia es probable que tengas. Nunca se puede saber
con seguridad, ya que es imposible conocer el tamaño del efecto real. Sin embargo, a
menudo (bueno, a veces) es posible adivinar cuál debería ser. Si es así, puedes adivinar
qué tamaño de muestra necesitas. Esta idea se llama análisis de potencia, y si es
posible hacerlo, resulta muy útil. Puede decirte algo sobre si tienes suficiente tiempo o
dinero para poder llevar a cabo el experimento con éxito. Cada vez es más frecuente
ver a gente que defiende que el análisis de potencia debería ser una parte obligatoria del
diseño experimental, por lo que merece la pena conocerlo. Sin embargo, no hablo del
análisis de potencia en este libro. Esto es en parte por una razón aburrida y en parte
por una razón sustantiva. La razón aburrida es que todavía no he tenido tiempo de
escribir sobre el análisis de potencia. La sustantiva es que todavía desconfío un poco
del análisis de potencia. Hablando como investigadora, muy rara vez me he encontrado
en situación de poder hacer uno. O bien (a) mi experimento es un poco atípico y no sé
cómo definir el tamaño del efecto correctamente, o (b) literalmente tengo tan poca idea
sobre cuál será el tamaño del efecto que no sabría cómo interpretar las respuestas. No
solo eso, después de extensas conversaciones con alguien que se gana la vida haciendo
consultoría estadística (mi esposa, por cierto), no puedo evitar darme cuenta de que
en la práctica, la única vez que alguien le pide un análisis de potencia es cuando está
ayudando a alguien a escribir una solicitud de subvención. En otras palabras, la única
vez que un científico parece querer un análisis de potencia en la vida real es cuando se
ve obligados a hacerlo por un proceso burocrático. No forma parte del trabajo diario
de nadie. En resumen, siempre he sido de la opinión de que, aunque la potencia es
un concepto importante, el análisis de potencia no es tan útil como la gente lo hace
parecer, excepto en los raros casos en los que (a) alguien ha descubierto cómo calcular
la potencia para tu diseño experimental real y (b) tienes una idea bastante buena de
cuál es probable que sea el tamaño del efecto.12 Tal vez otras personas hayan tenido
mejores experiencias que yo, pero personalmente nunca he estado en una situación en

adivine correctamente el color de la carta de la otra habitación. Como tal, el parámetro poblacional
puede verse influido por todo tipo de cosas. Por supuesto, todo esto suponiendo que la PES exista.
12 Una posible excepción es cuando se estudia la efectividad de un nuevo tratamiento médico y se

especifica de antemano cuál sería un tamaño de efecto importante de detectar, por ejemplo, por encima
de cualquier tratamiento existente. De esta forma se puede obtener cierta información sobre el valor
potencial de un nuevo tratamiento.
220 CHAPTER 9. PRUEBA DE HIPÓTESIS

1.00

0.75
Probability of Rejecting the Null

0.50

0.25

0.00

0 25 50 75 100
Sample size, N

Figure 9.8: La potencia de nuestra prueba en función del tamaño de la muestra 𝑁 . En

este caso, el valor verdadero de 𝜃 es 0,7 pero la hipótesis nula es que 𝜃 = 0, 5. En
general, 𝑁 más grande significa mayor potencia. (Los pequeños zig-zags en esta función
se producen debido a algunas interacciones extrañas entre 𝜃, 𝛼 y el hecho de que la
distribución binomial es discreta, no importa para ningún propósito serio)
9.9. ALGUNAS CUESTIONES A TENER EN CUENTA 221

la que tanto (a) como (b) fueran ciertas. Puede que en el futuro me convenzan de lo
contrario, y probablemente una versión futura de este libro incluya una discusión más
detallada del análisis de potencia, pero por ahora esto es todo lo que puedo decir sobre
el tema.

9.9 Algunas cuestiones a tener en cuenta

Lo que te he descrito en este capítulo es el marco ortodoxo de las pruebas de significación
de hipótesis nula (PSHN). Comprender cómo funciona PSHN es una necesidad absoluta
porque ha sido el enfoque dominante de la estadística inferencial desde que cobró im-
portancia a principios del siglo XX. Es en lo que la gran mayoría de los científicos en
activo confían para sus análisis de datos, por lo que incluso si lo odias, debes conocerlo.
Sin embargo, el enfoque no está exento de problemas. Hay una serie de peculiaridades
en el marco, rarezas históricas sobre cómo llegó a ser, disputas teóricas sobre si el marco
es correcto o no, y muchas trampas prácticas para los incautos. No voy a entrar en
muchos detalles sobre este tema, pero creo que vale la pena discutir brevemente algunas
de estas cuestiones.

9.9.1 Neyman contra Fisher

Lo primero que debe tener en cuenta es que la PSHN ortodoxa es en realidad una
combinación de dos enfoques bastante diferentes para las pruebas de hipótesis, uno
propuesto por Sir Ronald Fisher y el otro por Jerzy Neyman (ver Lehmann (2011) para
un resumen histórico). La historia es confusa porque Fisher y Neyman eran personas
reales cuyas opiniones cambiaron con el tiempo, y en ningún momento ninguno de
ellos ofreció “la declaración definitiva” de cómo debemos interpretar su trabajo muchas
décadas después. Dicho esto, he aquí un rápido resumen de lo que considero que son
estos dos enfoques.
Primero, hablemos del enfoque de Fisher. Hasta donde yo sé, Fisher suponía que solo se
tenía una hipótesis (la nula) y que lo que se quería hacer era averiguar si la hipótesis nula
era inconsistente con los datos. Desde su perspectiva, lo que deberías hacer es comprobar
si los datos son “suficientemente improbables” según la nula. De hecho, si recuerdas
nuestra discusión anterior, así es como Fisher define el valor p. Según Fisher, si la
hipótesis nula proporcionara una explicación muy pobre de los datos, entonces podrías
rechazarla con seguridad. Pero, como no tenemos ninguna otra hipótesis con la que
compararla, no hay forma de “aceptar la alternativa” porque no tenemos necesariamente
una alternativa explícita. Eso es más o menos todo.
Por el contrario, Neyman pensaba que el objetivo de las pruebas de hipótesis era servir
de guía para la acción y su enfoque era algo más formal que el de Fisher. Su punto
de vista era que hay varias cosas que se pueden hacer (aceptar la nula o aceptar la
alternativa) y el objetivo de la prueba era decir cuál es compatible con los datos. Desde
esta perspectiva, es fundamental especificar correctamente la hipótesis alternativa. Si
no se sabe cuál es la hipótesis alternativa, entonces no sabe lo potente que es la prueba,
ni siquiera qué acción tiene sentido. Su marco requiere realmente una competición entre
diferentes hipótesis. Para Neyman, el valor 𝑝 no medía directamente la probabilidad
de los datos (o datos más extremos) bajo la nula, era más una descripción abstracta
sobre qué “posibles pruebas” te decían que aceptaras la nula, y qué “posibles pruebas”
te decían que aceptaras la alternativa.
222 CHAPTER 9. PRUEBA DE HIPÓTESIS

Como puedes ver, lo que tenemos hoy es una mezcla extraña de los dos. Hablamos de
tener tanto una hipótesis nula como una alternativa (Neyman), pero generalmente 13
definimos el valor de 𝑝 en términos de datos extremos (Fisher), pero seguimos teniendo 𝛼
valores (Neyman). Algunas de las pruebas estadísticas han especificado explícitamente
alternativas (Neyman), pero otras son bastante vagas al respecto (Fisher). Y, según
algunas personas al menos, no se nos permite hablar de aceptar la alternativa (Fisher).
Es un lío, pero espero que esto al menos explique por qué es un lío.

9.9.2 Bayesianos versus frecuentistas

Anteriormente en este capítulo, fui bastante enfática sobre el hecho de que no puedes
interpretar el valor p como la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. PSHN
es fundamentalmente una herramienta frecuentista (consulta Chapter 7) y, como tal, no
permite asignar probabilidades a las hipótesis. La hipótesis nula es cierta o no lo es. El
enfoque bayesiano de la estadística interpreta la probabilidad como un grado de creencia,
por lo que es totalmente correcto decir que existe una probabilidad del 10% de que la
hipótesis nula sea cierta. Eso es solo un reflejo del grado de confianza que tienes en
esta hipótesis. Esto no está permitido dentro del enfoque frecuentista. Recuerda, si
eres frecuentista, una probabilidad solo se puede definir en términos de lo que sucede
después de un gran número de repeticiones independientes (es decir, una frecuencia de
largo plazo). Si esta es tu interpretación de la probabilidad, hablar de la “probabilidad”
de que la hipótesis nula sea cierta es un completo galimatías: una hipótesis nula o es
verdadera o es falsa. Es imposible hablar de una frecuencia de largo plazo para esta
afirmación. Hablar de “la probabilidad de la hipótesis nula” es tan absurdo como “el
color de la libertad”. No tiene uno.
Lo más importante es que no se trata de una cuestión puramente ideológica. Si decides
que eres bayesiana y que te parece bien hacer afirmaciones probabilísticas sobre hipótesis,
tienes que seguir las reglas bayesianas para calcular esas probabilidades. Hablaré más
sobre esto en Chapter 16, pero por ahora lo que quiero señalarte es que el valor p es una
terrible aproximación a la probabilidad de que 𝐻0 sea cierta. Si lo que quieres saber es
la probabilidad de la nula, ¡entonces el valor p no es lo que estás buscando!

9.9.3 Trampas
Como puedes ver, la teoría que subyace a las pruebas de hipótesis es un lío, e incluso
ahora hay discusiones en estadística sobre cómo “debería” funcionar. Sin embargo, los
desacuerdos entre los estadísticos no son nuestra verdadera preocupación aquí. Nuestra
verdadera preocupación es el análisis práctico de datos. Y aunque el enfoque “ortodoxo”
de la prueba de significancia de la hipótesis nula tiene muchos inconvenientes, incluso
una bayesiana impenitente como yo estaría de acuerdo en que pueden ser útiles si se usan
de manera responsable. La mayoría de las veces dan respuestas sensatas y se pueden
utilizar para aprender cosas interesantes. Dejando a un lado las diversas ideologías y
confusiones históricas que hemos discutido, el hecho es que el mayor peligro en toda la
estadística es la irreflexión. No me refiero a la estupidez, sino literalmente a la irreflexión.
La prisa por interpretar un resultado sin dedicar tiempo a pensar qué dice realmente
cada prueba sobre los datos y comprobar si es coherente con la interpretación que se ha
hecho. Ahí es donde está la mayor trampa.
13 Aunque este libro describe la definición del valor de 𝑝 tanto de Neyman como de Fisher, la mayoría

no lo hace. La mayoría de los libros de texto introductorios solo le darán la versión de Fisher.
9.10. RESUMEN 223

Para dar un ejemplo de esto, considera el siguiente ejemplo (ver Gelman & Stern (2006)).
Supongamos que estoy realizando mi estudio sobre PES y he decidido analizar los datos
por separado para los participantes masculinos y femeninos. De los participantes mas-
culinos, 33 de 50 adivinaron correctamente el color de la carta. Se trata de un efecto
significativo (𝑝 = .03). Las mujeres acertaron 29 de cada 50. No es un efecto significa-
tivo (𝑝 = .32). Al observar esto, es muy tentador que la gente empiece a preguntarse por
qué existe una diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a sus habilidades psíquicas.
Sin embargo, esto es erróneo. Si lo piensas bien, en realidad no hemos realizado una
prueba que compare explícitamente a los hombres con las mujeres. Todo lo que hemos
hecho es comparar a los hombres con el azar (la prueba binomial fue significativa) y
comparar a las mujeres con el azar (la prueba binomial no fue significativa). Si queremos
argumentar que hay una diferencia real entre los hombres y las mujeres, probablemente
deberíamos realizar una prueba de la hipótesis nula de que no hay diferencia. Podemos
hacerlo usando una prueba de hipótesis diferente,14 pero cuando lo hacemos resulta que
no tenemos pruebas de que los hombres y las mujeres sean significativamente diferentes
(𝑝 = .54). ¿Crees que hay alguna diferencia fundamental entre los dos grupos? Por
supuesto que no. Lo que sucedió aquí es que los datos de ambos grupos (hombres y
mujeres) están bastante en el límite. Por pura casualidad, uno de ellos acabó en el lado
mágico de la línea 𝑝 = .05, y el otro no. Eso no implica que los hombres y las mujeres
sean diferentes. Este error es tan común que siempre hay que tener cuidado con él. La
diferencia entre significativo y no significativo no es prueba de una diferencia real. Si
quieres decir que hay una diferencia entre dos grupos, tienes que probar esa diferencia.
El ejemplo anterior es solo eso, un ejemplo. Lo he seleccionado porque es muy común,
pero lo más importante es que el análisis de datos puede ser difícil de hacer bien. Piensa
qué es lo que quieres probar, por qué quieres probarlo y si las respuestas que da tu prueba
podrían tener algún sentido en el mundo real.

9.10 Resumen
Las pruebas de hipótesis nulas son uno de los elementos más ubicuos de la teoría estadís-
tica. La inmensa mayoría de artículos científicos presentan los resultados de una u otra
prueba de hipótesis. Como consecuencia, es casi imposible desenvolverse en el mundo
de la ciencia sin tener al menos una comprensión superficial de lo que significa un valor
p, lo que hace que este sea uno de los capítulos más importantes del libro. Como de
costumbre, terminaré el capítulo con un resumen rápido de las ideas clave de las que
hemos hablado:
• Una colección de hipótesis. Hipótesis de investigación e hipótesis estadísticas.
Hipótesis nula y alternativa.
• Dos tipos de errores. Tipo I y Tipo II.
• [Estadísticas de prueba y distribuciones muestrales].
• Contraste de hipótesis para [Tomar decisiones]
• El valor p de una prueba. valores p como decisiones “suaves”
• [Comunicar los resultados de una prueba de hipótesis]
• [Ejecución de la prueba de hipótesis en la práctica]
• Tamaño del efecto, tamaño de la muestra y potencia
• [Algunos temas a considerar] con respecto a la prueba de hipótesis
14 En este caso, la prueba de independencia ji-cuadrado de Pearson (ver Chapter 10)
224 CHAPTER 9. PRUEBA DE HIPÓTESIS

Más adelante en el libro, en Chapter 16, revisaré la teoría de las pruebas de hipótesis
nulas desde una perspectiva bayesiana y presentaré una serie de herramientas nuevas
que puedes usar si no te gusta mucho el enfoque ortodoxo. Pero, por ahora, hemos ter-
minado con la teoría estadística abstracta y podemos empezar a hablar de herramientas
específicas de análisis de datos.
 Part V

Instrumentos estadística

225
Chapter 10

Análisis de datos categóricos

Ahora que hemos cubierto la teoría básica de las pruebas de hipótesis, es hora de comen-
zar a buscar pruebas específicas que se usan habitualmente en psicología. ¿Por dónde
empezar? No todos los libros de texto se ponen de acuerdo sobre por dónde empezar,
pero yo voy a empezar con “𝜒2 tests” (este capítulo, pronunciado “chi-square”1 y ”
pruebas t” en Chapter 11). Ambas herramientas se usan con mucha frecuencia en la
práctica científica, y aunque no son tan potentes como la “regresión” y el “análisis de
varianza” que trataremos en capítulos posteriores, son mucho más fáciles de entender.

El término “datos categóricos” no es más que otro nombre para “datos de escala nom-
inal”. No es nada que no hayamos discutido ya, sólo que en el contexto del análisis
de datos, la gente tiende a usar el término “datos categóricos” en lugar de “datos de
escala nominal”. No sé por qué. En cualquier caso, análisis de datos categóricos se
refiere a una colección de herramientas que puedes usar cuando tus datos son de escala
nominal. Sin embargo, hay muchas herramientas diferentes que se pueden usar para el
análisis de datos categóricos, y este capítulo cubre solo algunas de las más comunes.

10.1 La prueba de bondad de ajuste 𝜒2 (ji-cuadrado)

La prueba de bondad de ajuste 𝜒2 es una de las pruebas de hipótesis más antiguas que
existen. Fue inventada por Karl Pearson alrededor del cambio de siglo (Pearson, 1900),
con algunas correcciones hechas más tarde por Sir Ronald Fisher (Fisher, 1922a). Com-
prueba si una distribución de frecuencias observadas de una variable nominal coincide
con una distribución de frecuencias esperadas. Por ejemplo, supongamos que un grupo
de pacientes se sometió a un tratamiento experimental y se les evaluó la salud para
ver si su condición mejoró, permaneció igual o empeoró. Se podría usar una prueba
de bondad de ajuste para determinar si los números en cada categoría (mejorado, sin
cambios, empeorado) coinciden con los números que se esperarían dada la opción de
tratamiento estándar. Pensemos en esto un poco más, con algo de psicología.

1 también conocido como “ji-cuadrado”.

227
228 CHAPTER 10. ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS

Table 10.1: Número de veces que se eligió cada palo

(a)

(b)

clubs diamonds hearts spades

35 51 64 50

10.1.1 Los datos de las cartas

A lo largo de los años, se han realizado muchos estudios que muestran que a los humanos
les resulta difícil simular la aleatoriedad. Por mucho que intentemos “actuar” al azar,
pensamos en términos de patrones y estructura y, por lo tanto, cuando se nos pide que
“hagamos algo al azar”, lo que la gente realmente hace es cualquier cosa menos aleatorio.
Como consecuencia, el estudio de la aleatoriedad humana (o la no aleatoriedad, según
sea el caso) abre muchas preguntas psicológicas profundas sobre cómo pensamos sobre
el mundo. Con esto en mente, consideremos un estudio muy simple. Supongamos que
le pido a la gente que imagine un mazo de cartas barajado y que elija mentalmente una
carta de este mazo imaginario “al azar”. Después de que hayan elegido una carta, les
pido que seleccionen mentalmente una segunda. Para ambas opciones, lo que vamos a
ver es el palo (corazones, tréboles, picas o diamantes) que eligió la gente. Después de
pedir, digamos, 𝑁 = 200 personas que haga esto, me gustaría ver los datos y averiguar
si las cartas que las personas pretendían seleccionar eran realmente aleatorias o no. Los
datos están contenidos en el archivo randomness.csv en el que, cuando lo abres en jamovi
y echas un vistazo a la vista de hoja de cálculo, verás tres variables. Estas son: una
variable id que asigna un identificador único a cada participante, y las dos variables
elección_1 y elección_2 que indican los palos de cartas que eligieron las personas.
Por el momento, concentrémonos en la primera elección que hizo la gente. Usaremos
la opción Tablas de frecuencia en ‘Exploración’ - ‘Descriptivos’ para contar la cantidad
de veces que observamos a las personas elegir cada palo. Esto es lo que obtenemos
(Table 10.1):
Esa pequeña tabla de frecuencias es bastante útil. Al mirarla, hay un indicio de que es
más probable que la gente elija corazones que tréboles, pero no es del todo obvio si eso
es cierto o si se debe al azar. Así que probablemente tendremos que hacer algún tipo
de análisis estadístico para averiguarlo, que es de lo que voy a hablar en la siguiente
sección.
Excelente. A partir de este momento, trataremos esta tabla como los datos que bus-
camos analizar. Sin embargo, dado que voy a tener que hablar sobre estos datos en
términos matemáticos (¡lo siento!), podría ser una buena idea aclarar cuál es la notación.
En notación matemática, acortamos la palabra legible por humanos “observado” a la
letra 𝑂, y usamos subíndices para indicar la posición de la observación. Entonces, la
segunda observación en nuestra tabla se escribe como 𝑂2 en matemáticas. La relación
entre las descripciones en español y los símbolos matemáticos se ilustra en Table 10.2.
Espero que haya quedado claro. También vale la pena señalar que los matemáticos
prefieren hablar de cosas generales en lugar de específicas, por lo que también verás la
notación 𝑂𝑖 , que se refiere al número de observaciones que se encuentran dentro de la
i-ésima categoría (donde i podría ser 1, 2, 3 o 4). Finalmente, si queremos referirnos al
10.1. LA PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE 𝜒2 (JI-CUADRADO) 229

Table 10.2: Relación entre las descripciones en español y los símbolos matemáticos

(a)

(b)

math.
label index, i symbol the value
clubs, ♣ 1 𝑂1 35
diamonds, ♢ 2 𝑂2 51
hearts, ♡ 3 𝑂3 64
spades, ♠ 4 𝑂4 50

conjunto de todas las frecuencias observadas, los estadísticos agrupan todos los valores
observados en un vector 2 , al que me referiré como 𝑂.

𝑂 = (𝑂1 , 𝑂2 , 𝑂3 , 𝑂4 )

Una vez más, esto no es nada nuevo o interesante. Es solo notación. Si digo que 𝑂 =
(35, 51, 64, 50) todo lo que estoy haciendo es describir la tabla de frecuencias observadas
(es decir, observadas), pero me estoy refiriendo a ella usando notación matemática.

10.1.2 La hipótesis nula y la hipótesis alternativa

Como se indicó en la última sección, nuestra hipótesis de investigación es que “la gente
no elige cartas al azar”. Lo que vamos a querer hacer ahora es traducir esto en al-
gunas hipótesis estadísticas y luego construir una prueba estadística de esas hipótesis.
La prueba que te voy a describir es la prueba de bondad de ajuste de Pearson 𝜒2
(ji-cuadrado) y, como ocurre a menudo, tenemos que comenzar construyendo cuidadosa-
mente nuestra hipótesis nula. En este caso, es bastante fácil. Primero, expresemos la
hipótesis nula en palabras:

𝐻0 ∶ Los cuatro palos se eligen con la misma probabilidad

Ahora, debido a que esto es estadística, tenemos que poder decir lo mismo de manera
matemática. Para hacer esto, usemos la notación 𝑃𝑗 para referirnos a la verdadera
probabilidad de que se elija el j-ésimo palo. Si la hipótesis nula es verdadera, entonces
cada uno de los cuatro palos tiene un 25% de posibilidades de ser seleccionado. En
otras palabras, nuestra hipótesis nula afirma que 𝑃1 = .25, 𝑃2 = .25, 𝑃 3 = .25 y
finalmente que 𝑃4 = .25. Sin embargo, de la misma manera que podemos agrupar
nuestras frecuencias observadas en un vector O que resume todo el conjunto de datos,
podemos usar P para referirnos a las probabilidades que corresponden a nuestra hipótesis
nula. Entonces, si permito que el vector 𝑃 = (𝑃1 , 𝑃2 , 𝑃3 , 𝑃4 ) se refiera a la colección de
probabilidades que describen nuestra hipótesis nula, entonces tenemos:

𝐻0 ∶ 𝑃 = (.25, .25, .25, .25)

2 un vector es una secuencia de elementos de datos del mismo tipo básico.
230 CHAPTER 10. ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS

En este caso particular, nuestra hipótesis nula corresponde a un vector de probabili-

dades P en el que todas las probabilidades son iguales entre sí. Pero esto no tiene por
qué ser así. Por ejemplo, si la tarea experimental fuera que las personas imaginaran que
estaban sacando de una baraja que tenía el doble de tréboles que cualquier otro palo,
entonces la hipótesis nula correspondería a algo así como 𝑃 = (.4, .2, .2, .2). Mientras
las probabilidades sean todas positivas y sumen 1, entonces es una opción perfectamente
legítima para la hipótesis nula. Sin embargo, el uso más común de la prueba de bon-
dad de ajuste es probar la hipótesis nula de que todas las categorías tienen la misma
probabilidad, por lo que nos ceñiremos a eso para nuestro ejemplo.
¿Qué pasa con nuestra hipótesis alternativa, 𝐻1 ? Todo lo que realmente nos interesa
es demostrar que las probabilidades involucradas no son todas idénticas (es decir, las
elecciones de las personas no fueron completamente aleatorias). En consecuencia, las
versiones “humanas” de nuestras hipótesis son las siguientes:
𝐻0 ∶ Los cuatro palos se eligen con la misma probabilidad 𝐻1 ∶ Al menos una de las probabilidades de elec
… y la versión “apta para matemáticos” es:
𝐻0 ∶ 𝑃 = (.25, .25, .25, .25) 𝐻1 ∶ 𝑃 ≠ (.25, .25, .25, .25)

10.1.3 La prueba estadística de “bondad de ajuste”

En este punto, tenemos nuestras frecuencias observadas O y una colección de proba-
bilidades P correspondientes a la hipótesis nula que queremos probar. Lo que ahora
queremos hacer es construir una prueba de la hipótesis nula. Como siempre, si quere-
mos probar 𝐻0 contra 𝐻1 , vamos a necesitar una prueba estadística. El truco básico
que utiliza una prueba de bondad de ajuste es construir una prueba estadística que
mida cuán “cercanos” están los datos a la hipótesis nula. Si los datos no se parecen a
lo que “esperaría” ver si la hipótesis nula fuera cierta, entonces probablemente no sea
cierta. Bien, si la hipótesis nula fuera cierta, ¿qué esperaríamos ver? O, para usar la
terminología correcta, ¿cuáles son las frecuencias esperadas? Hay 𝑁 = 200 observa-
ciones y (si el valor nulo es verdadero) la probabilidad de que cualquiera de ellas elija un
corazón es 𝑃3 = 0, 25, así que supongo que esperamos 200𝑥0, 25 = 50 corazones, ¿ver-
dad? O, más específicamente, si dejamos que Ei se refiera a “el número de respuestas
de la categoría i que esperamos si el valor nulo es verdadero”, entonces

𝐸𝑖 = 𝑁 × 𝑃𝑖

Esto es bastante fácil de calcular. Si hay 200 observaciones que pueden clasificarse
en cuatro categorías, y pensamos que las cuatro categorías son igualmente probables,
entonces, en promedio, esperaríamos ver 50 observaciones en cada categoría, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo traducimos esto en una prueba estadística? Claramente, lo que queremos
hacer es comparar el número esperado de observaciones en cada categoría (𝐸𝑖 ) con
el número observado de observaciones en esa categoría (𝑂𝑖 ). Y sobre la base de esta
comparación deberíamos poder llegar a una buena prueba estadística. Para empezar,
calculemos la diferencia entre lo que la hipótesis nula esperaba que encontráramos y lo
que realmente encontramos. Es decir, calculamos la puntuación de diferencia “observada
menos esperada”, 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 . Esto se ilustra en Table 10.3.
10.1. LA PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE 𝜒2 (JI-CUADRADO) 231

Table 10.3: frecuencias esperadas y observadas

(a)

(b)

♣ ♢ ♡ ♠
expected
frequency 𝐸𝑖 50 50 50 50
observed
frequency 𝑂𝑖 35 51 64 50
difference
score
𝑂𝑖 − 𝐸 𝑖 -15 1 14 0

Table 10.4: elevar al cuadrado las diferencias en las puntuaciones

(a)

(b)

♣ ♢ ♡ ♠
225 1 196 0

Así, según nuestros cálculos, está claro que la gente eligió más corazones y menos tréboles
de lo que predijo la hipótesis nula. Sin embargo, un momento de reflexión sugiere que
estas diferencias en bruto no son exactamente lo que estamos buscando. Intuitivamente,
parece que es tan malo cuando la hipótesis nula predice muy pocas observaciones (que es
lo que sucedió con los corazones) como cuando predice demasiadas (que es lo que sucedió
con los tréboles). Entonces es un poco extraño que tengamos un número negativo para
los tréboles y un número positivo para los corazones. Una manera fácil de arreglar esto
es elevar todo al cuadrado, de modo que ahora calculemos las diferencias al cuadrado,
(𝐸𝑖 − 𝑂𝑖 )2 . Como antes, podemos hacer esto a mano (Table 10.4).

Ahora estamos progresando. Lo que tenemos ahora es una colección de números que son
grandes cuando la hipótesis nula hace una mala predicción (tréboles y corazones), pero
son pequeños cuando hace una buena (diamantes y picas). A continuación, por algunas
razones técnicas que explicaré en un momento, también dividamos todos estos números
2
por la frecuencia esperada Ei, de modo que en realidad estemos calculando (𝐸𝑖 −𝑂𝐸𝑖
𝑖)
.
Dado que 𝐸𝑖 = 50 para todas las categorías en nuestro ejemplo, no es un cálculo muy
interesante, pero hagámoslo de todos modos (Table 10.5).

En efecto, lo que tenemos aquí son cuatro puntuaciones de “error” diferentes, cada una
de las cuales nos indica la magnitud del “error” que cometió la hipótesis nula cuando
intentamos usarla para predecir nuestras frecuencias observadas. Entonces, para con-
vertir esto en una prueba estadística útil, una cosa que podríamos hacer es simplemente
sumar estos números. El resultado se denomina estadístico de bondad de ajuste,
conocido convencionalmente como 𝜒2 (ji-cuadrado) o GOF. Podemos calcularlo como
en Table 10.6.
232 CHAPTER 10. ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS

Table 10.5: dividir las diferencias de puntuaciones al cuadrado por la frecuencia esperada
para proporcionar una puntuación de 'error'

(a)

(b)

♣ ♢ ♡ ♠
4.50 0.02 3.92 0.00

∑((𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 − 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜)2 /𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜)

Esto nos da un valor de 8,44.

[Detalle técnico adicional 3 ]
Como hemos visto en nuestros cálculos, en nuestro conjunto de datos de cartas ten-
emos un valor de 𝜒2 = 8,44. Entonces, ahora la pregunta es si este es un valor lo
suficientemente grande como para rechazar el la hipótesis nula.

10.1.4 La distribución muestral del estadístico GOF

Para determinar si un valor particular de 𝜒2 es o no lo suficientemente grande como
para justificar el rechazo de la hipótesis nula, necesitaremos averiguar cuál sería la
distribución muestral para 𝜒2 si la hipótesis nula fuera cierta. Así que eso es lo que
voy a hacer en esta sección. Te mostraré con bastante detalle cómo se construye esta
distribución muestral y luego, en la siguiente sección, la usaré para construir una prueba
de hipótesis. Si quieres ir al grano y estás dispuesta a confiar en que la distribución
muestral es una distribución 𝜒2 (ji-cuadrado) con 𝑘−1 grados de libertad, puedes omitir
el resto de esta sección. Sin embargo, si deseas comprender por qué la prueba de bondad
de ajuste funciona de la forma en que lo hace, sigue leyendo.
Bien, supongamos que la hipótesis nula es realmente cierta. Si es así, entonces la ver-
dadera probabilidad de que una observación caiga en la i-ésima categoría es 𝑃𝑖 . Después
de todo, esa es más o menos la definición de nuestra hipótesis nula. Pensemos en lo
que esto realmente significa. Esto es como decir que la “naturaleza” toma la decisión
sobre si la observación termina o no en la categoría i al lanzar una moneda ponderada
(es decir, una donde la probabilidad de obtener cara es 𝑃𝑗 ). Y, por lo tanto, podemos
pensar en nuestra frecuencia observada 𝑂𝑖 imaginando que la naturaleza lanzó N de
estas monedas (una para cada observación en el conjunto de datos), y exactamente 𝑂𝑖
de ellas salieron cara. Obviamente, esta es una forma bastante extraña de pensar en el
experimento. Pero lo que hace (espero) es recordarte que en realidad hemos visto este
3 si hacemos que k se refiera al número total de categorías (es decir, k = 4 para los datos de nuestras

cartas), entonces el estadístico 𝜒2 está dado por:

𝑘
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 )2
𝜒2 = ∑
𝑖=1
𝐸𝑖

Intuitivamente, está claro que si 𝑐ℎ𝑖2 es pequeño, entonces los datos observados Oi están muy cerca de
lo que predijo la hipótesis nula 𝐸𝑖 , por lo que vamos a necesitar un gran estadístico 𝜒2 para rechazar
la hipótesis nula.
10.1. LA PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE 𝜒2 (JI-CUADRADO) 233

escenario antes. Es exactamente la misma configuración que dio lugar a Section 7.4 en
Chapter 7. En otras palabras, si la hipótesis nula es verdadera, se deduce que nuestras
frecuencias observadas se generaron muestreando a partir de una distribución binomial:

𝑂𝑖 ∑ 𝐵𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙(𝑃𝑖 , 𝑁 )

Ahora bien, si recuerdas nuestra discusión sobre Section 8.3.3, la distribución bino-
mial empieza a parecerse bastante a la distribución normal, especialmente cuando 𝑁 es
grande y cuando 𝑃𝑖 no está demasiado cerca a 0 o 1. En otras palabras, siempre que 𝑁𝑖𝑃
sea lo suficientemente grande. O, dicho de otro modo, cuando la frecuencia esperada
Ei es lo suficientemente grande, entonces la distribución teórica de 𝑂𝑖 es aproximada-
mente normal. Mejor aún, si 𝑂𝑖 se distribuye normalmente, entonces también lo es
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 )/√(𝐸𝑖 ) . Dado que 𝐸𝑖 es un valor fijo, restando Ei y dividiendo por ? Ei
cambia la media y la desviación estándar de la distribución normal, pero eso es todo
lo que hace. Bien, ahora echemos un vistazo a cuál es realmente nuestro estadístico
de bondad de ajuste. Lo que estamos haciendo es tomar un montón de cosas que es-
tán normalmente distribuidas, elevarlas al cuadrado y sumarlas. Espera. ¡También lo
hemos visto antes! Como discutimos en la sección sobre Section 7.6, cuando tomas
un montón de cosas que tienen una distribución normal estándar (es decir, media 0 y
desviación estándar 1), las elevas al cuadrado y luego las sumas, la cantidad resultante
tiene una distribución ji-cuadrado. Así que ahora sabemos que la hipótesis nula predice
que la distribución muestral del estadístico de bondad de ajuste es una distribución de
ji-cuadrado. Genial.
Hay un último detalle del que hablar, a saber, los grados de libertad. Si recuerdas
Section 7.6, dije que si el número de cosas que está sumando es k, entonces los grados
de libertad para la distribución de ji-cuadrado resultante es k. Sin embargo, lo que
dije al comienzo de esta sección es que los grados de libertad reales para la prueba de
bondad de ajuste de ji-cuadrado son 𝑘 − 1. ¿Por qué? La respuesta aquí es que lo que
se supone que estamos mirando es el número de cosas realmente independientes que
se suman. Y, como continuaré hablando en la siguiente sección, aunque hay k cosas
que estamos agregando solo 𝑘 − 1 de ellas son realmente independientes, por lo que los
grados de libertad en realidad son solo 𝑘 − 1. Ese es el tema de la siguiente sección4 .

10.1.5 Grados de libertad

Cuando introduje la distribución de ji-cuadrado en Section 7.6, fui un poco imprecisa
sobre lo que “grados de libertad” significa realmente. Obviamente, es importante.
Si observamos Figure 10.1, podemos ver que si cambiamos los grados de libertad, la
distribución de ji-cuadrado cambia de forma bastante sustancial. ¿Pero qué es exac-
tamente? Una vez más, cuando presenté la distribución y expliqué su relación con la
distribución normal, ofrecí una respuesta: es el número de “variables normalmente dis-
tribuidas” que estoy elevando al cuadrado y sumando. Pero, para la mayoría de las
personas, eso es algo abstracto y no del todo útil. Lo que realmente necesitamos hacer
4 si reescribes la ecuación para el estadístico de bondad de ajuste como una suma de k - 1 cosas

independientes, obtienes la distribución muestral “adecuada”, que es ji-cuadrado con k - 1 grados de

libertad. Está fuera del alcance de un libro introductorio mostrar las matemáticas con tanto detalle.
Todo lo que quería hacer es darte una idea de por qué el estadístico de bondad de ajuste está asociado
con la distribución de ji-cuadrado.
234 CHAPTER 10. ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS

df = 3
df = 4
df = 5

0 2 4 6 8 10 12

Observed Value

Figure 10.1: distribuciones 𝜒2 (ji-cuadrado) con diferentes valores para los ‘grados de
libertad’
10.1. LA PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE 𝜒2 (JI-CUADRADO) 235

es tratar de comprender los grados de libertad en términos de nuestros datos. Así que
aquí va.
La idea básica detrás de los grados de libertad es bastante sencilla. Se calculan contando
el número de “cantidades” distintas que se utilizan para describir los datos y restando
todas las “restricciones” que esos datos deben satisfacer.5 Esto es un poco vago, así que
usemos los datos de nuestras cartas como un ejemplo concreto. Describimos nuestros
datos utilizando cuatro números, 𝑂1, 𝑂2, 𝑂3 y O4 correspondientes a las frecuencias
observadas de las cuatro categorías diferentes (corazones, tréboles, diamantes, picas).
Estos cuatro números son los resultados aleatorios de nuestro experimento. Pero mi
experimento en realidad tiene una restricción fija incorporada: el tamaño de la muestra
𝑁 . 6 Es decir, si sabemos
cuántas personas eligieron corazones, cuántas eligieron diamantes y cuántas eligieron
tréboles, entonces podríamos averiguar exactamente cuántas eligieron espadas. En otras
palabras, aunque nuestros datos se describen usando cuatro números, en realidad solo
corresponden a 4 − 1 = 3 grados de libertad. Una forma ligeramente diferente de
pensar al respecto es notar que hay cuatro probabilidades que nos interesan (nuevamente,
correspondientes a las cuatro categorías diferentes), pero estas probabilidades deben
sumar uno, lo que impone una restricción. Por lo tanto los grados de libertad son
4−1 = 3. Independientemente de si deseas pensar en términos de frecuencias observadas
o en términos de probabilidades, la respuesta es la misma. En general, cuando se ejecuta
la prueba de bondad de ajuste 𝜒2 (ji-cuadrado) para un experimento con 𝑘 grupos, los
grados de libertad serán 𝑘 − 1.

10.1.6 Probando la hipótesis nula

El paso final en el proceso de construcción de nuestra prueba de hipótesis es averiguar
cuál es la región de rechazo. Es decir, qué valores de 𝜒2 nos llevarían a rechazar la
hipótesis nula. Como vimos anteriormente, los valores grandes de 𝜒2 implican que la
hipótesis nula no ha hecho un buen trabajo al predecir los datos de nuestro experimento,
mientras que los valores pequeños de 𝜒2 implican que en realidad se ha hecho bastante
bien. Por lo tanto, una estrategia bastante sensata sería decir que hay algún valor crítico
tal que si 𝜒2 es mayor que el valor crítico, rechazamos el valor nulo, pero si 𝜒2 es menor
que este valor, mantenemos la hipótesis nula. En otras palabras, para usar el lenguaje
que introdujimos en Chapter 9, la prueba de bondad de ajuste ji-cuadrado es siempre
una prueba unilateral. Correcto, entonces todo lo que tenemos que hacer es averiguar
cuál es este valor crítico. Y es bastante sencillo. Si queremos que nuestra prueba tenga
un nivel de significación de 𝛼 = .05 (es decir, estamos dispuestas a tolerar una tasa de
error Tipo I de 5), entonces tenemos que elegir nuestro valor crítico de modo que solo
5 Me siento obligada a señalar que esto es una simplificación excesiva. Funciona bien en bastantes

situaciones, pero de vez en cuando nos encontraremos con valores de grados de libertad que no son
números enteros. No dejes que esto te preocupe demasiado; cuando te encuentres con esto, recuerda
que los “grados de libertad” son en realidad un concepto un poco confuso, y que la bonita y simple
historia que te estoy contando aquí no es toda la historia. Para una clase introductoria, por lo general
es mejor ceñirse a la historia simple, pero creo que es mejor advertirte que esperes que esta historia
simple se desmorone. Si no te hiciera esta advertencia, podrías comenzar a confundirte cuando veas
𝑑𝑓 = 3.4 o algo así, pensando (incorrectamente) que has entendido mal algo de lo que te he enseñado
en lugar de darte cuenta (correctamente) de que hay algo que no te he contado.
6 en la práctica, el tamaño de la muestra no siempre es fijo. Por ejemplo, podemos ejecutar el

experimento durante un período fijo de tiempo y la cantidad de personas que participan depende de
cuántas personas se presenten. Eso no importa para los propósitos actuales.
236 CHAPTER 10. ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS

haya una probabilidad del 5% de que 𝜒2 pueda llegar a ser tan grande si la hipótesis
nula es cierta. Esto se ilustra en Figure 10.2.

The critical value is 7.82

The observed GOF

value is 8.44)

0 2 4 6 8 10 12

Observed Value

Figure 10.2: Ilustración de cómo funciona la prueba de hipótesis para la prueba de

bondad de ajuste 𝜒2 (ji-cuadrado)

Ah, pero te escucho preguntar, ¿cómo encuentro el valor crítico de una distribución
ji-cuadrado con 𝑘 − 1 grados de libertad? Hace muchos años, cuando tomé por primera
vez una clase de estadística de psicología, solíamos buscar estos valores críticos en un
libro de tablas de valores críticos, como el de Figure 10.3. Mirando esta figura, podemos
ver que el valor crítico para una distribución 𝜒2 con 3 grados de libertad y p=0.05 es
7.815.
Así, si nuestro estadístico 𝜒2 calculado es mayor que el valor crítico de 7.815, entonces
podemos rechazar la hipótesis nula (recuerda que la hipótesis nula, 𝐻0 , es que los cuatro
palos se eligen con la misma probabilidad). Como en realidad ya lo calculamos antes
(es decir, 𝜒2 = 8,44), podemos rechazar la hipótesis nula. Y eso es todo, básicamente.
Ahora conoces la “prueba de 𝜒2 de Pearson para la bondad de ajuste”. Qué suerte
10.1. LA PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE 𝜒2 (JI-CUADRADO) 237

Figure 10.3: Tabla de valores críticos para la distribución ji-cuadrado

tienes.

10.1.7 Haciendo la prueba en jamovi

No es sorprendente que jamovi proporcione un análisis que hará estos cálculos por ti.
Usemos el archivo Randomness.omv. En la barra de herramientas principal de ‘Análisis’,
selecciona ‘Frecuencias’ - ‘Pruebas de proporción de una muestra’ - ‘𝑁 Resultados’.
Luego, en la ventana de análisis que aparece, mueve la variable que deseas analizar
(opción 1) al cuadro ‘Variable’. Además, haz clic en la casilla de verificación ‘Recuentos
esperados’ para que se muestren en la tabla de resultados. Cuando hayas terminado
todo esto, deberías ver los resultados del análisis en jamovi como en Figure 10.4. No
sorprende entonces que jamovi proporcione los mismos recuentos y estadísticos esperados
que calculamos a mano anteriormente, con un valor de 𝜒2 de $ (8.44$ con 3 gl y 𝑝 = 0.038.
Ten en cuenta que ya no necesitamos buscar un valor umbral de valor p crítico, ya que
jamovi nos da el valor p real del 𝜒𝑐 𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜2 por 3

10.1.8 Especificando una hipótesis nula diferente

En este punto, es posible que te preguntes qué hacer si deseas realizar una prueba de
bondad de ajuste, pero tu hipótesis nula no es que todas las categorías sean igualmente
probables. Por ejemplo, supongamos que alguien hubiera hecho la predicción teórica de
que las personas deberían elegir cartas rojas 60% del tiempo y cartas negras 40% del
tiempo (no tengo ni idea de por qué predecirías eso), pero no tenía otras preferencias.
Si ese fuera el caso, la hipótesis nula sería esperar que 30% de las opciones fueran cora-
zones, 30% diamantes, 20% picas y 20% tréboles. En otras palabras, esperaríamos que
los corazones y los diamantes aparecieran 1,5 veces más que las picas y los tréboles (la
238 CHAPTER 10. ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS

Figure 10.4: Una prueba de proporciones de una muestra de 𝜒2 en jamovi, con una
tabla que muestra las frecuencias y proporciones tanto observadas como esperadas

Table 10.6: recuentos esperados para una hipótesis nula diferente

(a)

(b)

♣ ♢ ♡ ♠
expected
frequency 𝐸𝑖 40 60 60 40

proporción 30% : 20% es lo mismo que 1,5 : 1). Esto me parece una teoría tonta, y
es bastante fácil probar esta hipótesis nula explícitamente especificada con los datos de
nuestro análisis jamovi. En la ventana de análisis (etiquetada como ‘Prueba de propor-
ción (N resultados)’ en Figure 10.4, puedes expandir las opciones para ‘Proporciones
esperadas’. Si haces esto, hay opciones para introducir diferentes valores de relación para
la variable que has seleccionado, en nuestro caso esta es la opción 1. Cambia la relación
para reflejar la nueva hipótesis nula, como en Figure 10.5, y fíjate cómo cambian los
resultados.
Los recuentos esperados ahora se muestran en Table 10.6.
y el estadístico 𝜒2 es 4,74, 3 gl, 𝑝 = 0, 182. Ahora, los resultados de nuestras hipótesis
actualizadas y las frecuencias esperadas son diferentes a las de la última vez. Como
consecuencia, nuestra prueba estadística 𝜒2 es diferente, y nuestro valor p también es
diferente. Desgraciadamente, el valor p es $ 0,182 $, por lo que no podemos rechazar la
hipótesis nula (consulta Section 9.5 para recordar por qué). Lamentablemente, a pesar
10.1. LA PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE 𝜒2 (JI-CUADRADO) 239

Figure 10.5: cambiar las proporciones esperadas en la prueba de proporciones de una

muestra de
𝑐ℎ𝑖2 en jamovi

de que la hipótesis nula corresponde a una teoría muy tonta, estos datos no aportan
pruebas suficientes en su contra.

10.1.9 Cómo informar los resultados de la prueba

Así que ahora sabes cómo funciona la prueba y sabes cómo hacer la prueba usando una
maravillosa caja de informática mágica con sabor a jamovi. Lo siguiente que necesitas
saber es cómo escribir los resultados. Después de todo, no tiene sentido diseñar y
ejecutar un experimento y luego analizar los datos si no se lo cuentas a nadie. Así que
ahora hablemos de lo que debes hacer al informar tu análisis. Sigamos con nuestro
ejemplo de palos de cartas. Si quisieras escribir este resultado para un artículo o algo
así, entonces la forma convencional de informar esto sería escribir algo como esto:
De los 200 participantes en el experimento, 64 seleccionaron corazones para
su primera opción, 51 seleccionaron diamantes, 50 seleccionaron picas y 35
seleccionaron tréboles. Se realizó una prueba de bondad de ajuste de ji-
cuadrado para comprobar si las probabilidades de elección eran idénticas
para los cuatro palos. Los resultados fueron significativos (𝜒2 (3) = 8.44, 𝑝 <
.05), lo que sugiere que las personas no eligieron cartas puramente al azar.
Esto es bastante sencillo y, es de esperar que parezca bastante anodino. Dicho esto, hay
algunas cosas que debes tener en cuenta sobre esta descripción:
• La prueba estadística va precedida por la estadística descriptiva. Es decir, le
he dicho al lector algo sobre el aspecto de los datos antes de pasar a hacer la
prueba. En general, esta es una buena práctica. Recuerda siempre que tu lector
no conoce tus datos tan bien como tú. Así que, a menos que se los describas
correctamente, las pruebas estadísticas no tendrán ningún sentido para ellos y se
sentirán frustrados y llorarán.
240 CHAPTER 10. ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS

• La descripción te dice cuál es la hipótesis nula que se está probando. A decir

verdad, los escritores no siempre lo hacen, pero suele ser una buena idea en situa-
ciones de ambigüedad, o cuando no se puede confiar en que los lectores conozcan a
fondo las herramientas estadísticas que se utilizan. Muy a menudo, es posible que
el lector no sepa (o recuerde) todos los detalles de la prueba que estás utilizando,
¡así que es una especie de cortesía “recordárselos”! En lo que respecta a la prueba
de bondad de ajuste, generalmente puedes confiar en que una audiencia científica
sepa cómo funciona (ya que se trata en la mayoría de las clases de introducción a
la estadística). Sin embargo, sigue siendo una buena idea ser explícito al estable-
cer la hipótesis nula (¡brevemente!) porque la hipótesis nula puede ser diferente
dependiendo de para qué estés usando la prueba. Por ejemplo, en el ejemplo de
las cartas, mi hipótesis nula era que las probabilidades de los cuatro palos eran
idénticas (es decir, 𝑃 1 = 𝑃 2 = 𝑃 3 = 𝑃 4 = 0, 25), pero esa hipótesis no tiene nada
de especial. Podría haber probado fácilmente la hipótesis nula de que 𝑃1 = 0.7 y
𝑃 2 = 𝑃 3 = 𝑃 4 = 0.1 usando una prueba de bondad de ajuste. Por lo tanto, es
útil para el lector que le expliques cuál era tu hipótesis nula. Además, fíjate que
describí la hipótesis nula en palabras, no en matemáticas. Eso es perfectamente
aceptable. Puedes describirlo en matemáticas si lo deseas, pero dado que la may-
oría de los lectores encuentran que las palabras son más fáciles de leer que los
símbolos, la mayoría de los escritores tienden a describir la hipótesis nula usando
palabras si pueden.
• Se incluye un “bloque de estadísticos”. Cuando informé los resultados de la prueba
en sí, no solo dije que el resultado era significativo, incluí un “bloque de estadísti-
cos” (es decir, la parte densa de aspecto matemático entre paréntesis) que aporta
toda la información estadística “clave”. Para la prueba de bondad de ajuste ji-
cuadrado, la información que se informa es la prueba estadística (que el estadístico
de bondad de ajuste fue 8.44), la información sobre la distribución utilizada en la
prueba (𝜒2 con 3 grados de libertad que normalmente se abrevia a 𝜒2 (3)), y luego
la información sobre si el resultado fue significativo (en este caso 𝑝 < .05). La
información particular que debe incluirse en el bloque de estadísticos es diferente
para cada prueba, por lo que cada vez que presente una nueva prueba, te mostraré
cómo debería ser el bloque de estadísticos.7 Sin embargo, el principio general es
que siempre debes proporcionar suficiente información para que el lector pueda
verificar los resultados de la prueba por sí mismo si realmente lo desea.
• Los resultados son interpretados. Además de indicar que el resultado era significa-
tivo, proporcioné una interpretación del resultado (es decir, que la gente no eligió
al azar). Esto también es una gentileza para el lector, porque le dice algo sobre
lo que debe creer acerca de lo que está pasando en sus datos. Si no incluyes algo
como esto, es muy difícil para tu lector entender lo que está pasando.8

7 Bueno, más o menos. Las convenciones sobre cómo se deben presentarse las estadísticas tienden a

diferir un poco de una disciplina a otra. He tendido a ceñirme a cómo se hacen las cosas en psicología,
ya que es a lo que me dedico. Pero creo que el principio general de proporcionar suficiente información
al lector para que pueda comprobar los resultados es bastante universal.
8 para algunas personas, este consejo puede sonar extraño, o al menos contradictorio con los consejos

“habituales” sobre cómo redactar un informe técnico. Por lo general, a los estudiantes se les dice que la
sección de “resultados” de un informe sirve para describir los datos e informar del análisis estadístico,
y que la sección de “discusión” sirve para interpretarlos. Eso es cierto, pero creo que la gente suele
interpretarlo de forma demasiado literal. Yo suelo hacer una interpretación rápida y sencilla de los
datos en la sección de resultados, para que el lector entienda lo que nos dicen los datos. Luego, en la
discusión, intento contar una historia más amplia sobre cómo mis resultados encajan con el resto de
la literatura científica. En resumen, no dejes que el consejo de “la interpretación va en la discusión”
10.1. LA PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE 𝜒2 (JI-CUADRADO) 241

Como con todo lo demás, tu principal preocupación debe ser explicar las cosas a tu
lector. Recuerda siempre que el objetivo de informar tus resultados es comunicarlo a
otro ser humano. No puedo decirte cuántas veces he visto la sección de resultados de
un informe o una tesis o incluso un artículo científico que es simplemente un galimatías,
porque el escritor se ha centrado únicamente en asegurarse de haber incluido todos los
números y se olvidó de realmente comunicarse con el lector humano.
Satanás se deleita por igual en las estadísticas y en citar las escrituras9 –

convierta tu sección de resultados en una basura incomprensible. Ser entendido por tu lector es mucho
más importante.
9 si has estado leyendo con mucha atención y eres una pedante matemática como yo, hay una cosa

sobre la forma en que escribí la prueba de ji-cuadrado en la última sección que podría estar molestándote
un poco. Hay algo que no cuadra al escribir “𝜒2 (3) = 8.44”, estarás pensando. Después de todo, es
el estadístico de bondad de ajuste lo que equivale a 8,44, así que ¿no debería haber escrito 𝑋2 = 8, 44
o tal vez 𝐺𝑂𝐹 = 8, 44? Esto parece combinar la distribución muestral (es decir, 𝜒2 con gl = 3) con
la prueba estadística (es decir, 𝑋2 ). Lo más probable es que pensaras que era un error tipográfico, ya
que 𝜒 y X se parecen bastante. Curiosamente, no lo es. Escribir 𝜒2 (3)= 8,44 es esencialmente una
forma muy condensada de escribir “la distribución muestral de la prueba estadística es 𝜒2 (3). y el
valor de la prueba estadística es 8,44”. En cierto sentido, esto es algo estúpido. Hay muchas pruebas
estadísticas diferentes que resultan tener una distribución muestral de ji-cuadrado. El estadístico 𝑋2
que hemos usado para nuestra prueba de bondad de ajuste es solo uno de muchos (aunque uno de
los más comunes). En un mundo sensato y perfectamente organizado, siempre tendríamos un nombre
distinto para la prueba estadística y la distribución muestral. De esa manera, el bloque de estadísticos
en sí mismo te diría exactamente qué fue lo que calculó el investigador. A veces esto sucede. Por
ejemplo, la prueba estadística utilizada en la prueba de bondad de ajuste de Pearson se escribe 𝑋2 ,
pero hay una prueba estrechamente relacionada conocida como G-test𝑎 (Sokal & Rohlf, 1994), en la
que la prueba estadística se escribe como 𝐺. Da la casualidad de que la prueba de bondad de ajuste
de Pearson y la prueba G prueban la misma hipótesis nula, y la distribución muestral es exactamente
la misma (es decir, ji-cuadrado con 𝑘 − 1 grados de libertad). Si hubieras hecho una prueba G para
los datos de las cartas en lugar de una prueba de bondad de ajuste, habrías terminado con una prueba
estadística de 𝐺 = 8.65, que es ligeramente diferente del valor $X^ 2 = 8,44 $ que obtuve antes y
que produce un valor p ligeramente más pequeño de $p = 0,034 $. Supongamos que la convención
fuera informar de la prueba estadística, luego la distribución muestral y luego el valor p. Si eso fuera
cierto, estas dos situaciones producirían diferentes bloques de estadísticos: mi resultado original sería
𝑋2 = 8.44, 𝜒2 (3), 𝑝 = .038, mientras que la nueva versión usando la prueba G se escribiría como
𝐺 = 8.65, 𝜒2 (3), 𝑝 = .034. Sin embargo, la norma de información condensada, el resultado original
se escribe 𝜒2 (3) = 8.44, 𝑝 = .038, y el nuevo se escribe 𝜒2 (3) = 8.65, 𝑝 = .034, por lo que en realidad
no está claro qué prueba realicé. Entonces, ¿por qué no vivimos en un mundo en el que el contenido
del bloque de estadísticos especifica de forma única qué pruebas se realizaron? La razón profunda
es que la vida es un lío. Nosotras (como usuarias de herramientas estadísticas) queremos que sea
agradable, ordenada y organizada. Queremos que esté diseñada, como si fuera un producto, pero no
es así como funciona la vida. La estadística es una disciplina intelectual tanto como cualquier otra, y
como tal es un proyecto distribuido masivamente, en parte colaborativo y en parte competitivo que
nadie realmente entiende por completo. Las cosas que tú y yo usamos como herramientas de análisis
de datos no fueron creadas por un acto de los dioses de la estadística. Fueron inventadas por muchas
personas diferentes, publicadas como artículos en revistas académicas, implementadas, corregidas y
modificadas por muchas otras personas y luego explicadas a los estudiantes en libros de texto por otra
persona. Como consecuencia, hay muchas pruebas estadísticas que ni siquiera tienen nombre y, como
consecuencia, reciben el mismo nombre que la distribución muestral correspondiente. Como veremos
más adelante, cualquier prueba estadística que siga una distribución 𝜒2 se denomina comúnmente
“estadístico ji-cuadrado”, cualquier estadístico que siga una distribución 𝑡 se denomina “estadístico t”,
etcétera. Pero, como ilustra el ejemplo de 𝜒2 versus 𝐺, dos cosas diferentes con la misma distribución
muestral siguen siendo, bueno, diferentes. Como consecuencia, a veces es una buena idea tener claro
cuál fue la prueba real que se ejecutó, especialmente si estás haciendo algo inusual. Si solo dices “prueba
de ji-cuadrado”, en realidad no está claro de qué prueba estás hablando. Aunque, dado que las dos
pruebas de ji-cuadrado más comunes son la prueba de bondad de ajuste y la prueba de independencia, la
mayoría de los lectores con entrenamiento en estadística probablemente puedan adivinar. Sin embargo,
es algo a tener en cuenta. – 𝑎 Para complicar las cosas, la prueba G es un caso especial de toda una
clase de pruebas que se conocen como pruebas de razón de verosimilitud. No cubro las pruebas de
razón de verosimilitud en este libro, pero es muy útil conocerlas.
242 CHAPTER 10. ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS

HG pozos

10.2 La prueba de independencia (o asociación) 𝜒2

GUARDBOT 1: ¡Alto!
GUARDBOT 2: ¿Eres robot o humano?
LEELA: Robot… seremos.
FRY: ¡Ah, sí! ¡Solo dos robots robóticos! ¿eh?
GUARDBOT 1: Administrar la prueba.
GUARDBOT 2: ¿Cuál de las siguientes opciones preferirías? ¿A: Un ca-
chorro, B: Una linda flor de tu amorcito, o C: Un gran archivo de datos con
el formato adecuado?
GUARDBOT 1: ¡Elige!
Futurama, “Miedo a un planeta bot”
El otro día estaba viendo un documental animado que examinaba las pintorescas cos-
tumbres de los nativos del planeta Chapek 9. Al parecer, para acceder a su capital,
el visitante debe demostrar que es un robot y no un ser humano. Para determinar
si un visitante es humano o no, los nativos le preguntan si prefiere cachorros, flores o
archivos de datos grandes y bien formateados. “Muy ingenioso”, pensé, “pero, ¿y si
los humanos y los robots tienen las mismas preferencias? Entonces probablemente no
sería una prueba muy buena, ¿verdad?” Resulta que tengo en mis manos los datos de
las prueba que las autoridades civiles de Chapek 9 utilizaron para comprobarlo. Lo que
hicieron fue muy sencillo. Encontraron un grupo de robots y un grupo de humanos y
les preguntaron qué preferían. Guardé sus datos en un archivo llamado chapek9.omv,
que ahora podemos cargar en jamovi. Además de la variable ID que identifica a cada
persona, hay dos variables de texto nominales, especie y elección. En total, hay 180
entradas en el conjunto de datos, una para cada persona (contando tanto a los robots
como a los humanos como “personas”) a quienes se les pidió que hicieran una elección.
En concreto, hay 93 humanos y 87 robots, y la opción preferida por abrumadora may-
oría es el archivo de datos. Puedes comprobarlo tú misma pidiéndole a jamovi las tablas
de frecuencia, en el botón ‘Exploración’ - ‘Descriptivos’. Sin embargo, este resumen no
aborda la pregunta que nos interesa. Para hacerlo, necesitamos una descripción más
detallada de los datos. Lo que queremos es ver las opciones desglosadas por especies.
Es decir, necesitamos tabular los datos de forma cruzada (ver Section 6.1). En jamovi,
hacemos esto usando el análisis ‘Frecuencias’ - ‘Tablas de contingencia’ - ‘Muestras
independientes’, y deberíamos obtener una tabla parecida a Table 10.7.
De ello se desprende claramente que la gran mayoría de los humanos eligieron el archivo
de datos, mientras que los robots tendieron a ser mucho más equilibrados en sus pref-
erencias. Dejando a un lado por el momento la pregunta de por qué los humanos son
más propensos a elegir el archivo de datos (lo cual parece bastante extraño, hay que
reconocerlo), lo primero que tenemos que hacer es determinar si la discrepancia entre las
elecciones de los humanos y las de los robots en el conjunto de datos es estadísticamente
significativa.

10.2.1 Construyendo nuestra prueba de hipótesis

¿Cómo analizamos estos datos? En concreto, dado que mi hipótesis de investigación es
que “los humanos y los robots responden a la pregunta de forma diferente”, ¿cómo puedo
10.2. LA PRUEBA DE INDEPENDENCIA (O ASOCIACIÓN) 𝜒2 243

Table 10.7: tabulación cruzada de los datos

(a)

(b)

Robot Human Total

Puppy 13 15 28
Flower 30 13 43
Data 44 65 109
Total 87 93 180

Table 10.8: Notación para describir los datos

(a)
(b)

Robot Human Total

Puppy 𝑂11 𝑂12 𝑅1
Flower 𝑂21 𝑂22 𝑅2
Data 𝑂31 𝑂32 𝑅3
Total 𝐶1 𝐶2 N

construir una prueba de la hipótesis nula de que “los humanos y los robots responden a
la pregunta de la misma manera”? Como antes, comenzamos estableciendo una notación
para describir los datos (Table 10.8).

En esta notación decimos que 𝑂𝑖𝑗 es un recuento (frecuencia observada) del número
de encuestados que son de la especie j (robots o humanos) que dieron la respuesta i
(cachorro, flor o datos) cuando se les pidió que hicieran una elección. El número total
de observaciones se escribe 𝑁 , como de costumbre. Finalmente, he usado 𝑅𝑖 para indicar
los totales de las filas (p. ej., 𝑅1 es el número total de personas que eligieron la flor) y
𝐶𝑗 para indicar los totales de las columnas (p. ej., 𝐶1 es el total número de robots).10

Pensemos ahora en lo que dice la hipótesis nula. Si los robots y los humanos responden
de la misma manera a la pregunta, significa que la probabilidad de que “un robot diga
cachorro” es la misma que la probabilidad de que “un humano diga cachorro”, y así
sucesivamente para las otras dos posibilidades. Entonces, si usamos 𝑃𝑖𝑗 para denotar
“la probabilidad de que un miembro de la especie j dé una respuesta i”, entonces nuestra
hipótesis nula es que:

10 Nota técnica. La forma en que describí la prueba supone que los totales de las columnas son fijos (es

decir, el investigador tenía la intención de encuestar a 87 robots y 93 humanos) y los totales de las filas
son aleatorios (es decir, resulta que 28 personas eligieron el cachorro). Para usar la terminología de mi
libro de texto de estadística matemáticas [@ Hogg2005], técnicamente debería referirme a esta situación
como una prueba ji-cuadrado de homogeneidad y reservar el término prueba de independencia de ji-
cuadrado para la situación en la que tanto los totales de fila como de columna son resultados aleatorios
del experimento. En los borradores iniciales de este libro, eso es exactamente lo que hice. Sin embargo,
resulta que estas dos pruebas son idénticas, por lo que las he unido.
244 CHAPTER 10. ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS

𝐻0 ∶ Todo lo siguiente es verdadero:

𝑃11 = 𝑃12 (misma probabilidad de decir “cachorro”),
𝑃21 = 𝑃22 (misma probabilidad de decir “flor”), y
𝑃31 = 𝑃32 (misma probabilidad de decir “datos”).

Y en realidad, dado que la hipótesis nula afirma que las probabilidades verdaderas de
elección no dependen de la especie de la persona que hace la elección, podemos dejar
que Pi se refiera a esta probabilidad, por ejemplo, P1 es la probabilidad verdadera de
elegir al cachorro.
A continuación, de la misma manera que hicimos con la prueba de bondad de ajuste,
lo que debemos hacer es calcular las frecuencias esperadas. Es decir, para cada uno de
los recuentos observados 𝑂𝑖𝑗 , necesitamos averiguar qué nos diría la hipótesis nula que
debemos esperar. Vamos a denotar esta frecuencia esperada por 𝐸𝑖𝑗 . Esta vez, es un
poco más complicado. Si hay un total de 𝐶𝑗 personas que pertenecen a la especie 𝑗, y
la verdadera probabilidad de que cualquiera (independientemente de la especie) elija la
opción 𝑖 es 𝑃𝑖 , entonces la frecuencia esperada es simplemente:

𝐸𝑖𝑗 = 𝐶𝑗 × 𝑃𝑖

Ahora bien, todo esto está muy bien, pero tenemos un problema. A diferencia de la
situación que tuvimos con la prueba de bondad de ajuste, la hipótesis nula en realidad
no especifica un valor particular para Pi.
Es algo que tenemos que estimar (ver Chapter 8) a partir de los datos. Afortunadamente,
es bastante fácil. Si 28 de 180 personas seleccionaron las flores, una estimación natural
28
de la probabilidad de elegir flores es 180 , que es aproximadamente .16. Si expresamos
esto en términos matemáticos, lo que estamos diciendo es que nuestra estimación de la
probabilidad de elegir la opción i es solo el total de la fila dividido por el tamaño total
de la muestra:

𝑅𝑖
𝑃𝑖̂ =
𝑁
Por lo tanto, nuestra frecuencia esperada se puede escribir como el producto (es decir,
la multiplicación) del total de filas y el total de columnas, dividido por el número total
de observaciones:11

𝑅𝑖 × 𝐶 𝑗
̂ =
𝐸𝑖𝑗
𝑁
12
[Detalle técnico adicional ]
Como antes, los valores grandes de 𝑋 2 indican que la hipótesis nula proporciona una
mala descripción de los datos, mientras que los valores pequeños de 𝑋 2 sugieren que
11 Técnicamente, 𝐸 ̂
𝑖𝑗 aquí es una estimación, por lo que probablemente debería escribir 𝐸𝑖𝑗 . Pero
como nadie más lo hace, yo tampoco lo haré.
12 Ahora que ya sabemos cómo calcular las frecuencias esperadas, es sencillo definir una prueba es-

tadística, siguiendo exactamente la misma estrategia que usamos en la prueba de bondad de ajuste. De
hecho, es prácticamente el mismo estadístico. Para una tabla de contingencia con r filas y c columnas,
10.2. LA PRUEBA DE INDEPENDENCIA (O ASOCIACIÓN) 𝜒2 245

hace un buen trabajo al explicar los datos. Por lo tanto, al igual que la última vez,
queremos rechazar la hipótesis nula si 𝑋 2 es demasiado grande.
No es sorprendente que este estadístico tenga una distribución 𝜒2 . Todo lo que tenemos
que hacer es averiguar cuántos grados de libertad hay, lo que en realidad no es demasiado
difícil. Como mencioné antes, se puede pensar (normalmente) que los grados de libertad
son iguales al número de puntos de datos que estás analizando, menos el número de
restricciones. Una tabla de contingencia con r filas y c columnas contiene un total de 𝑟𝑐
frecuencias observadas, por lo que ese es el número total de observaciones. ¿Qué pasa
con las restricciones? Aquí, es un poco más complicado. La respuesta es siempre la
misma

𝑑𝑓 = (𝑟 − 1)(𝑐 − 1)

pero la explicación de por qué los grados de libertad toman este valor es diferente
dependiendo del diseño experimental. Por ejemplo, supongamos que hubiéramos querido
encuestar exactamente a 87 robots y 93 humanos (totales de las columnas fijados por
el experimentador), pero hubiéramos dejado que los totales de fila variaran libremente
(los totales de fila son variables aleatorias). Pensemos en las restricciones que se aplican
en este caso. Bien, puesto que hemos fijado deliberadamente los totales de las columnas
por Acto del Experimentador, tenemos restricciones de 𝑐 allí mismo. Pero, en realidad
hay más que eso. ¿Recuerdas que nuestra hipótesis nula tenía algunos parámetros libres
(es decir, tuvimos que estimar los valores de Pi)? Esos también importan. No voy a
explicar por qué en este libro, pero cada parámetro libre en la hipótesis nula es como una
restricción adicional. Entonces, ¿cuántas hay? Bueno, dado que estas probabilidades
tienen que sumar 1, solo hay 𝑟 − 1 de estas. Así que nuestros grados de libertad totales
son:

𝑑𝑓 = (número de observaciones) - (número de restricciones)

= (𝑟 × 𝑐) − (𝑐 + (𝑟 − 1))

= 𝑟𝑐 − 𝑐 − 𝑟 + 1

= (𝑟 − 1)(𝑐 − 1)

Por otra parte, supongamos que lo único que el experimentador fijó fue el tamaño total
de la muestra N. Es decir, quer interrogamos a las primeras 180 personas que vimos y
resultó que 87 eran robots y 93 eran humanos. Esta vez, nuestro razonamiento sería
ligeramente diferente, pero nos llevaría a la misma respuesta. Nuestra hipótesis nula
sigue siendo 𝑟 − 1 parámetros libres correspondientes a las probabilidades de elección,
la ecuación que define nuestro estadístico 𝑋2 es
𝑟 𝑐 (𝐸𝑖𝑗 − 𝑂𝑖𝑗 )2
𝑋2 = ∑ ∑
𝑖=1 𝑗=1
𝐸𝑖𝑗

La única diferencia es que tengo que incluir dos signos de suma (es decir, ∑ ) para indicar que estamos
sumando sobre ambas filas y columnas.
246 CHAPTER 10. ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS

pero ahora también tiene 𝑐 − 1 parámetros libres correspondientes a las probabilidades

de especie, porque también tendríamos que estimar la probabilidad de que una persona
muestreada al azar resulte ser un robot.13 Finalmente, dado que en realidad fijamos
el número total de observaciones N, esa es una restricción más. Por lo tanto, ahora
tenemos rc observaciones y (𝑐 − 1) + (𝑟 − 1) + 1 restricciones. ¿Cuál es el resultado?

𝑑𝑓 = (número de observaciones) - (número de restricciones)

= (𝑟 × 𝑐) − ((𝑐 − 1) + (𝑟 − 1) + 1)

= (𝑟 − 1)(𝑐 − 1)

Increíble.

10.2.2 Haciendo la prueba en jamovi

Bien, ahora que sabemos cómo funciona la prueba, veamos cómo se hace en jamovi. Por
muy tentador que sea guiarte a través de los tediosos cálculos para que te veas obligada
a aprenderlo por el camino largo, creo que no tiene sentido. Ya te mostré cómo hacerlo
de la manera larga para la prueba de bondad de ajuste en la última sección, y como la
prueba de independencia no es conceptualmente diferente, no aprenderás nada nuevo
haciéndola de la manera larga. Así que en su lugar voy a ir directamente a mostrarte la
manera más fácil. Después de ejecutar la prueba en jamovi (‘Frecuencias’ - ‘Tablas de
contingencia’ - ‘Muestras independientes’), todo lo que tienes que hacer es mirar debajo
de la tabla de contingencia en la ventana de resultados de jamovi y allí está el estadístico
𝜒2 para ti. Muestra un valor estadístico 𝜒2 de 10,72, con 2 gl y valor p = 0,005.
Ha sido fácil, ¿verdad? También puedes pedirle a jamovi que te muestre los recuentos
esperados: sólo tienes que hacer clic en la casilla de verificación ‘Recuentos’ - ‘Esper-
ados’ en las opciones de ‘Celdas’ y los recuentos esperados aparecerán en la tabla de
contingencia. Y mientras lo haces, sería útil disponer de una medida del tamaño del
efecto. Elegiremos la 𝑉 de Cramer, y puedes especificarlo desde una casilla de verifi-
cación en las opciones de ‘Estadísticas’, y da un valor para la 𝑉 de Cramer de 0, 24. Ver
Figure 10.6. Hablaremos de esto más adelante.
Esta salida nos da suficiente información para escribir el resultado:
El 𝜒2 de Pearson reveló una asociación significativa entre especie y elección
(𝜒2 (2) = 10.7, 𝑝 < .01). Los robots parecían más propensos a decir que pre-
fieren las flores, pero los humanos eran más propensos a decir que preferían
los datos.
Fíjate en que, una vez más, he dado un poco de interpretación para ayudar al lector
humano a entender qué está pasando con los datos. Más adelante, en mi sección de
discusión, proporcionaría un poco más de contexto. Para ilustrar la diferencia, esto es
lo que probablemente diría más adelante:
El hecho de que los humanos parezcan preferir más los archivos de datos en
bruto que los robots es algo contraintuitivo. Sin embargo, en su contexto
13 un problema que a muchas nos preocupa en la vida real.
10.3. LA CORRECCIÓN DE CONTINUIDAD 247

Figure 10.6: Prueba de 𝜒2 de muestras independientes en jamovi usando los datos de

Chapek 9

tiene cierto sentido, ya que la autoridad civil de Chapek 9 tiene una desafor-
tunada tendencia a matar y diseccionar a los humanos cuando son identifi-
cados. Por lo tanto, lo más probable es que los participantes humanos no
respondieran honestamente a la pregunta, para evitar consecuencias poten-
cialmente indeseables. Esto debería considerarse una debilidad metodológica
importante.
Esto podría clasificarse como un ejemplo bastante extremo de un efecto de reactividad,
supongo. Obviamente, en este caso el problema es lo suficientemente grave como para
que el estudio sea más o menos inútil como herramienta para comprender las diferen-
cias de preferencias entre humanos y robots. Sin embargo, espero que esto ilustre la
diferencia entre obtener un resultado estadísticamente significativo (nuestra hipótesis
nula se rechaza a favor de la alternativa) y encontrar algo de valor científico (los datos
no nos dicen nada de interés sobre nuestra hipótesis de investigación debido a un gran
problema metodológico).

10.3 La corrección de continuidad

Bien, es hora de una pequeña digresión. Te he estado mintiendo un poco hasta ahora.
Hay un pequeño cambio que necesitas hacer en los cálculos cuando sólo tengas 1 grado
de libertad. Se llama “corrección de continuidad” o, a veces, corrección de Yates.
Recuerda lo que señalé antes: la prueba 𝜒2 se basa en una aproximación, concretamente
en el supuesto de que la distribución binomial empieza a parecerse a una distribución
normal para 𝑁 grandes. Uno de los problemas de esto es que a menudo no funciona del
248 CHAPTER 10. ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS

todo bien, especialmente cuando solo se tiene 1 grado de libertad (por ejemplo, cuando
se realiza una prueba de independencia en una tabla de contingencia de 2 × 2). La
razón principal principal es que la verdadera distribución muestral para el estadístico
𝑋 2 es en realidad discreta (¡porque se trata de datos categóricos!) pero la distribución
𝜒2 es continua. Esto puede introducir problemas sistemáticos. En concreto, cuando N
es pequeño y cuando 𝑑𝑓 = 1, el estadístico de bondad de ajuste tiende a ser “demasiado
grande”, lo que significa que en realidad tiene un valor � mayor de lo que piensas (o, de
manera equivalente, los valores p son un poco demasiado pequeño).

Por lo que he podido leer en el artículo de Yates14 , la corrección es básicamente un

truco. No se deriva de ninguna teoría basada en principios. Más bien, se basa en un
examen del comportamiento de la prueba y en la observación de que la versión corregida
parece funcionar mejor. Puedes especificar esta corrección en jamovi desde una casilla de
verificación en las opciones de ‘Estadísticas’, donde se llama ‘corrección de continuidad
𝜒2 ’.

10.4 Tamaño del efecto

Como ya hemos comentado en Section 9.8, cada vez es más habitual pedir a los inves-
tigadores que informen sobre alguna medida del tamaño del efecto. Supongamos que
hemos realizado la prueba de ji-cuadrado, que resulta ser significativa. Ahora sabes
que existe alguna asociación entre las variables (prueba de independencia) o alguna
desviación de las probabilidades especificadas (prueba de bondad de ajuste). Ahora de-
seas informar una medida del tamaño del efecto. Es decir, dado que hay una asociación
o desviación, ¿cuán fuerte es?

Hay varias medidas diferentes que puedes elegir para informar y varias herramientas
diferentes que puedes usar para calcularlas. No voy a hablar de todas ellas, sino que me
centraré en las medidas del tamaño del efecto que se informan con más frecuencia.

Por defecto, las dos medidas que la gente tiende a informar con más frecuencia son el
estadístico 𝜙 y la versión algo superior, conocida como 𝑉 de Cramer.

14 Yates (1934) sugirió una solución simple, en la que redefine el estadístico de bondad de ajuste como:

(|𝐸𝑖 − 𝑂𝑖 | − 0.5)2
𝜒2 = ∑
𝑖
𝐸𝑖

Básicamente, solo resta 0.5 en todas partes.

10.5. SUPUESTOS DE LA(S) PRUEBA(S) 249

15
[Detalle técnico adicional ]
Y ya está. Esta parece ser una medida bastante popular, presumiblemente porque es
fácil de calcular y da respuestas que no son completamente tontas. Con 𝑉 de Cramer, se
sabe que el valor realmente oscila entre 0 (ninguna asociación) a 1 (asociación perfecta).

10.5 Supuestos de la(s) prueba(s)

Todas las pruebas estadísticas se basan en supuestos y suele ser una buena idea compro-
bar que se cumplen. En el caso de las pruebas de ji-cuadrado analizadas hasta ahora en
este capítulo, los supuestos son:
• Las frecuencias esperadas son suficientemente grandes. ¿Recuerdas que en la sec-
ción anterior vimos que la distribución muestral 𝜒2 surge porque la distribución
binomial es bastante parecida a una distribución normal? Pues bien, como co-
mentamos en Chapter 7, esto solo es cierto cuando el número de observaciones es
suficientemente grande. En la práctica, esto significa es que todas las frecuencias
esperadas deben ser razonablemente grandes. ¿Cómo de razonablemente grandes?
Las opiniones difieren, pero el supuesto por defecto parece ser que, en general,
te gustaría ver todas las frecuencias esperadas mayores de 5, aunque para tablas
más grandes, probablemente estaría bien si al menos el 80% de las frecuencias
esperadas están por encima de 5 y ninguna está por debajo de 1. Sin embargo,
por lo que he podido descubrir (p. ej., Cochran (1954)), estos parecen haber sido
propuestos como pautas generales, no reglas estrictas y rápidas, y parecen ser algo
conservadoras (Larntz, 1978) .
• Los datos son independientes entre sí. Un supuesto algo oculto de la prueba de
ji-cuadrado es que tienes que creer de verdad que las observaciones son indepen-
dientes. Esto es lo que quiero decir. Supongamos que estoy interesada en la
proporción de bebés nacidos en un hospital en particular que son niños. Me paseo
por las salas de maternidad y observo a 20 niñas y solo 10 niños. Parece una
diferencia bastante convincente, ¿verdad? Pero más tarde, resulta que en realidad
había entrado en la misma sala 10 veces y, en realidad, solo había visto a 2 niñas
y 1 niño. No es tan convincente, ¿verdad? Mis 30 observaciones originales no eran
en absoluto independientes y, de hecho, solo equivalían a 3 observaciones inde-
pendientes. Obviamente, este es un ejemplo extremo (y muy tonto), pero ilustra
la cuestión básica. La no independencia “estropea las cosas”. A veces, hace que
rechace falsamente la hipótesis nula, como ilustra el ejemplo tonto del hospital,
15 Matemáticamente, son muy sencillos. Para calcular el estadístico 𝜙, basta con dividir el valor de

𝑋2 por el tamaño de la muestra y sacar la raíz cuadrada:

𝑋2
𝜙=√
𝑁
La idea es que el estadístico 𝜙 oscila entre 0 (ninguna asociación) y 1 (asociación perfecta), pero no
siempre lo hace cuando la tabla de contingencia es mayor que $2 ×2 $, lo que es un auténtico incordio.
Para tablas más grandes, es posible obtener 𝜙 > 1, lo cual es bastante insatisfactorio. Así que, para
corregir esto, la gente suele preferir informar el estadístico 𝑉 propuesto por Cramer (1946). Es un
ajuste bastante simple de 𝜙. Si tienes una tabla de contingencia con r filas y c columnas, defines
𝑘 = 𝑚𝑖𝑛(𝑟, 𝑐) como el menor de los dos valores. Si es así, entonces el estadístico 𝑉 de Cramer es

𝑋2
𝑉 =√
𝑁(𝑘 − 1)
250 CHAPTER 10. ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS

Table 10.9: tabla de contingencia de los datos de salem.csv

(a)

(b)

happy FALSE TRUE

on.fire FALSE 3 10
TRUE 3 0

pero también puede ocurrir al contrario. Para dar un ejemplo un poco menos es-
túpido, consideremos lo que pasaría si hubiera hecho el experimento con las cartas
de forma ligeramente diferente. En lugar de pedir a 200 personas que imaginen la
selección de una carta al azar, supongamos que pido a 50 personas que seleccio-
nen 4 cartas. Una posibilidad sería que todos seleccionen un corazón, un trébol,
un diamante y una pica (de acuerdo con la “heurística de la representatividad”
(Tversky & Kahneman, 1974). Se trata de un comportamiento muy poco aleatorio
de las personas, pero en este caso obtendría una frecuencia observada de 50 para
los cuatro palos. Para este ejemplo, el hecho de que las observaciones no sean
independientes (porque las cuatro cartas que elija estarán relacionadas entre sí)
en realidad conduce al efecto opuesto, manteniendo falsamente la hipótesis nula.
Si te encuentras en una situación en la que se viola la independencia, puedes utilizar
la prueba de McNemar (de la que hablaremos) o la prueba de Cochran (de la que no
hablaremos). Del mismo modo, si los recuentos esperados son demasiado pequeños,
consulta la prueba exacta de Fisher. A continuación abordaremos estos temas.

10.6 La prueba exacta de Fisher

¿Qué hacer si los recuentos en las celdas son demasiado pequeños, pero aún así quieres
probar la hipótesis nula de que las dos variables son independientes? Una respuesta sería
“recopilar más datos”, pero eso es demasiado simplista. Hay muchas situaciones en las
que sería inviable o poco ético hacerlo. Si es así, los estadísticos tienen una especie de
obligación moral de proporcionar a los científicos mejores pruebas. En este caso, Fisher
(1922a) proporcionó amablemente la respuesta correcta a la pregunta. Para ilustrar la
idea básica, supongamos que estamos analizando los datos de un experimento de campo
que analiza el estado emocional de las personas que han sido acusadas de brujería,
algunas de las cuales están siendo quemadas en la hoguera.16 Desafortunadamente para
el científico (pero afortunadamente para la población en general), en realidad es bastante
difícil encontrar personas en el proceso de ser prendidas fuego, por lo que los recuentos
son terriblemente pequeños en algunos casos. Una tabla de contingencia de los datos
de salem.csv ilustra el punto (Table 10.9).
Observando estos datos, sería difícil no sospechar que las personas que no están en llamas
tienen más probabilidades de ser felices que las que están en llamas. Sin embargo, la
prueba de ji-cuadrado hace que esto sea muy difícil de comprobar debido al pequeño
tamaño de la muestra. Así que, hablando como alguien que no quiere que le prendan
fuego, realmente me gustaría poder obtener una respuesta mejor que esta. Aquí es donde
16 Este ejemplo se basa en un artículo de broma publicado en el Journal of Irreproducible Results
10.7. LA PRUEBA DE MCNEMAR 251

Table 10.10: Notación para la prueba exacta de Fisher

(a)

(b)

Happy Sad Total

Set on fire 𝑂11 𝑂12 𝑅1
Not set on fire 𝑂21 𝑂22 𝑅2
Total 𝐶1 𝐶2 𝑁

la prueba exacta de Fisher (Fisher, 1922a) es muy útil.

La prueba exacta de Fisher funciona de forma algo diferente a la prueba de ji-cuadrado
(o, de hecho, a cualquiera de las otras pruebas de hipótesis de las que hablo en este
libro) en la medida en que no tiene una prueba estadística, pero calcula el valor p
“directamente”. Explicaré los fundamentos de cómo funciona la prueba para una tabla
de contingencia de 2 × 2. Como antes, vamos a tener un poco de notación (Table 10.10).
Para construir la prueba, Fisher trata los totales de fila y columna (𝑅1 , 𝑅2 , 𝐶1 y 𝐶2 )
como cantidades fijas conocidas y luego calcula la probabilidad de que hubiéramos
obtenido las frecuencias observadas que obtuvimos (𝑂11 , 𝑂12 , 𝑂21 and 𝑂22 ) dados esos
totales. En la notación que desarrollamos en Chapter 7 esto se escribe:

𝑃 (𝑂11 , 𝑂12 , 𝑂21 , 𝑂22 | 𝑅1 , 𝑅2 , 𝐶1 , 𝐶2 )

y, como puedes imaginar, es un ejercicio un poco complicado averiguar cuál es esta
probabilidad. Pero resulta que esta probabilidad viene descrita por una distribución
conocida como distribución hipergeométrica. Lo que tenemos que hacer para calcular
nuestro valor p es calcular la probabilidad de observar esta tabla en particular o una
tabla “más extrema”. 17 En la década de 1920, calcular esta suma era desalentador
incluso en las situaciones más simples, pero hoy en día es bastante fácil siempre que las
tablas no sean demasiado grandes y el tamaño de la muestra no sea demasiado grande.
La cuestión conceptualmente complicada es averiguar qué significa decir que una tabla
de contingencia es más “extrema” que otra. La solución más sencilla es decir que la
tabla con la probabilidad más baja es la más extrema. Esto nos da el valor p.
Puedes especificar esta prueba en jamovi desde una casilla de verificación en las opciones
de ‘Estadísticas’ del análisis de ‘Tablas de contingencia’. Cuando se hace esto con los
datos del archivo salem.csv, el estadístico de la prueba exacta de Fisher se muestra
en los resultados. Lo que más nos interesa aquí es el valor p, que en este caso es lo
suficientemente pequeño (p = 0,036) para justificar el rechazo de la hipótesis nula de
que las personas que se queman son tan felices como las que no. Ver Figure 10.7.

10.7 La prueba de McNemar

Supongamos que te han contratado para trabajar para el Partido Político Genérico Aus-
traliano (PPGA), y parte de tu trabajo consiste en averiguar la eficacia de los anuncios
17 No es sorprendente que la prueba exacta de Fisher esté motivada por la interpretación de Fisher

de un valor p, ¡no por la de Neyman! Consulta Section 9.5.

252 CHAPTER 10. ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS

Figure 10.7: análisis de prueba exacta de Fisher en jamovi

10.7. LA PRUEBA DE MCNEMAR 253

Table 10.11: Tabla de contingencia con datos de anuncios políticos del PPGA

(a)

(b)

Before After Total

Yes 30 10 40
No 70 90 160
Total 100 100 200

Table 10.12: tabula los datos de una manera diferente cuando tienes datos de medidas
repetidas

(a)
(b)

Before: Yes Before: No Total

After: Yes 5 5 10
After: No 25 65 90
Total 30 70 100

políticos del PPGA. Así que decides reunir una muestra de 𝑁 = 100 personas y pedirles
que vean los anuncios de AGPP. Antes de que vean nada, les preguntas si tienen in-
tención de votar al PPGA, y después de ver los anuncios, les vuelves a preguntar para
ver si alguien ha cambiado de opinión. Obviamente, si eres buena en tu trabajo, tam-
bién harías muchas otras cosas, pero consideremos sólo este sencillo experimento. Una
forma de describir los datos es mediante la tabla de contingencia que se muestra en
Table 10.11.

A primera vista, se podría pensar que esta situación se presta a la prueba de inde-
pendencia 𝜒2 de Pearson (según La prueba de independencia (o asociación) 𝜒2 ). Sin
embargo, un poco de reflexión revela que tenemos un problema. Tenemos 100 partici-
pantes, pero 200 observaciones. Esto se debe a que cada persona nos ha proporcionado
una respuesta tanto en la columna del antes como en la del después. Esto significa
que las 200 observaciones no son independientes entre sí. Si el votante A dice “sí” la
primera vez y el votante B dice “no”, entonces es de esperar que el votante A tenga más
probabilidades de decir “sí” la segunda vez que el votante B. La consecuencia de esto es
que la prueba habitual 𝜒2 no dará respuestas fiables debido a la violación del supuesto
de independencia. Ahora bien, si esta fuera una situación realmente poco común, no
me molestaría en hacerte perder el tiempo hablando de ella. Pero no es poco común en
absoluto. Este es un diseño estándar de medidas repetidas, y ninguna de las pruebas
que hemos considerado hasta ahora puede manejarlo.

La solución al problema fue publicada por McNemar (1947). El truco consiste en comen-
zar tabulando los datos de una forma ligeramente distinta (Table 10.12).

A continuación, pensemos en cuál es nuestra hipótesis nula: es que la prueba del “antes”
y la prueba del “después” tienen la misma proporción de personas que dicen “Sí, votaré
254 CHAPTER 10. ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS

por PPGA”. Debido a la forma en que hemos reescrito los datos, significa que ahora
estamos probando la hipótesis de que los totales de fila y los totales de columna provienen
de la misma distribución. Así, la hipótesis nula en la prueba de McNemar es que tenemos
“homogeneidad marginal”. Es decir, que los totales de fila y los totales de columna tienen
la misma distribución: 𝑃𝑎 + 𝑃𝑏 = 𝑃𝑎 + 𝑃𝑐 y de manera similar que 𝑃𝑐 + 𝑃𝑑 = 𝑃𝑏 + 𝑃𝑑 .
Observa que esto significa que la hipótesis nula en realidad se simplifica a Pb = Pc. En
otras palabras, en lo que respecta a la prueba de McNemar, ¡solo importan las entradas
fuera de la diagonal de esta tabla (es decir, b y c)! Después de observar esto, la prueba
de homogeneidad marginal de McNemar no es diferente a una prueba habitual de
𝜒2 . Después de aplicar la corrección de Yates, nuestra prueba estadística se convierte
en:

(|𝑏𝑐| − 0.5)2
𝜒2 =
𝑏+𝑐

o, para volver a la notación que usamos anteriormente en este capítulo:

(|𝑂12 − 𝑂21 | − 0.5)2

𝜒2 =
𝑂12 + 𝑂21

y este estadístico tiene un 𝜒2 (aproximadamente) con gl = 1. Sin embargo, recuerda

que, al igual que las otras pruebas de 𝜒2 , es solo una aproximación, por lo que debes
tener un número de recuentos esperados razonablemente grande para que funcione.

10.7.1 Haciendo la prueba de McNemar en jamovi

Ahora que ya sabes en qué consiste la prueba de McNemar, hagamos una. El archivo
agpp.csv contiene los datos sin procesar de los que he hablado anteriormente. El con-
junto de datos de agpp contiene tres variables, una variable de id que etiqueta a cada
participante en el conjunto de datos (veremos por qué es útil en un momento), una
variable response_before que registra la respuesta de la persona cuando se le hizo la
pregunta la primera vez, y una variable response_after que muestra la respuesta que
dio cuando se le hizo la misma pregunta por segunda vez. Ten en cuenta que cada par-
ticipante aparece solo una vez en este conjunto de datos. Ves a ‘Análisis’ - ‘Frecuencias’
- ‘Tablas de contingencia’ - Análisis de ‘Muestras emparejadas’ en jamovi, y mueve re-
sponse_before al cuadro ‘Rows’ y response_after al cuadro ‘Columns’. Obtendrás
entonces una tabla de contingencia en la ventana de resultados, con el estadístico de la
prueba de McNemar justo debajo, ver Figure 10.8.

Y hemos terminado. Acabamos de realizar una prueba de McNemar para determinar

si las personas tenían la misma probabilidad de votar PPGA después de los anuncios
que antes. La prueba fue significativa (𝜒2 (1) = 12.03, 𝑝 < .001), lo que sugiere que no
lo fueron. Y, de hecho, parece que los anuncios tuvieron un efecto negativo: era menos
probable que las personas votaran por el PPGA después de ver los anuncios. Lo cual
tiene mucho sentido si consideras la calidad de un típico anuncio político.
10.8. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE MCNEMAR Y LA INDEPENDENCIA?255

Figure 10.8: salida de prueba de McNemar en jamovi

10.8 ¿Cuál es la diferencia entre McNemar y la inde-

pendencia?
Volvamos al principio del capítulo y examinemos de nuevo el conjunto de datos de las
cartas. Si recuerdas, el diseño experimental real que describí implicaba que las personas
hicieran dos elecciones. Como tenemos información sobre la primera elección y la se-
gunda elección que todos hicieron, podemos construir la siguiente tabla de contingencia
que compara la primera elección con la segunda elección (Table 10.13).
Supongamos que quisiera saber si la elección que haces la segunda vez depende de la
elección que hiciste la primera vez. Aquí es donde es útil una prueba de independencia,
y lo que estamos tratando de hacer es ver si hay alguna relación entre las filas y las
columnas de esta tabla.

Table 10.13: tabulación cruzada de la primera contra la segunda opción con los datos
de Randomness.omv (cartas)

(a)

(b)

Before: Yes Before: No Total

After: Yes 𝑎 𝑏 𝑎+𝑏
After: No 𝑐 𝑑 𝑐+𝑑
Total 𝑎+𝑐 𝑏+𝑑 𝑛
256 CHAPTER 10. ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS

Supongamos que quisiera saber si, en promedio, las frecuencias de las elecciones de palo
fueron diferentes la segunda vez que la primera vez. En esa situación, lo que realmente
estoy intentando ver es si los totales de las filas son diferentes de los totales de las
columnas. Es entonces cuando se utiliza la prueba de McNemar.
En Figure 10.9 se muestran los diferentes estadísticos producidos por esos distintos
análisis. ¡Observe que los resultados son diferentes! No se trata de la misma prueba.

10.9 Resumen
Las ideas clave discutidas en este capítulo son:
• La prueba de bondad de ajuste 𝜒2 (ji-cuadrado) se usa cuando tienes una tabla
de frecuencias observadas de diferentes categorías, y la hipótesis nula te da un
conjunto de probabilidades “conocidas” para compararlas.
• La prueba de independencia (o asociación) 𝜒2 se usa cuando se tiene una tabla de
contingencia (tabulación cruzada) de dos variables categóricas. La hipótesis nula
es que no existe relación o asociación entre las variables.
• Tamaño del efecto para una tabla de contingencia se puede medir de varias man-
eras. En particular, observamos el estadístico 𝑉 de Cramer.
• Ambas versiones de la prueba de Pearson se basan en dos supuestos: que las
frecuencias esperadas son suficientemente grandes y que las observaciones son
independientes (Supuestos de la(s) prueba(s). La prueba exacta de Fisher se
puede usar cuando las frecuencias esperadas son pequeñas La prueba de McNemar
se puede utilizar para algunos tipos de violaciones de la independencia.
Si estás interesada en obtener más información sobre el análisis de datos categóricos,
una buena primera opción sería Agresti (1996) que, como sugiere el título, ofrece una
Introducción al análisis de datos categóricos. Si el libro introductorio no es suficiente
para ti (o no puedes resolver el problema en el que estás trabajando), podrías considerar
Agresti (2002), Análisis de datos categóricos. Este último es un texto más avanzado,
por lo que probablemente no sea prudente pasar directamente de este libro a aquel.
10.9. RESUMEN 257

Figure 10.9: Independiente vs. Emparejado (McNemar) con los datos de Random-
ness.omv (cartas)
258 CHAPTER 10. ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS
Chapter 11

Comparar dos medias

En Chapter 10 cubrimos la situación en la que tu variable de resultado está en una

escala nominal y tu variable predictora también está en una escala nominal. Muchas
situaciones del mundo real tienen esa característica, por lo que encontrarás que las
pruebas de ji-cuadrado en particular se usan bastante. Sin embargo, es mucho más
probable que te encuentres en una situación en la que tu variable de resultado sea una
escala de intervalo o mayor, y lo que te interese es si el valor promedio de la variable de
resultado es mayor en un grupo u otro. Por ejemplo, una psicóloga podría querer saber
si los niveles de ansiedad son más altos entre los padres que entre los que no son padres,
o si la capacidad de la memoria de trabajo se reduce al escuchar música (en relación
con no escuchar música). En un contexto médico, podríamos querer saber si un nuevo
medicamento aumenta o disminuye la presión arterial. Un científico agrícola podría
querer saber si agregar fósforo a las plantas nativas australianas las matará.1 En todas
estas situaciones, nuestra variable de resultado es una variable continua, con escala de
intervalo o de razón, y nuestro predictor es una variable de “agrupación” binaria. En
otras palabras, queremos comparar las medias de los dos grupos.

La respuesta estándar al problema de comparar medias es usar una prueba t, de la

cual hay diversas variedades dependiendo exactamente de qué pregunta quieras resolver.
Como consecuencia, la mayor parte de este capítulo se centra en diferentes tipos de
pruebas t: pruebas t de una muestra, pruebas t de muestras independientes y pruebas t
de muestras relacionadas. Luego hablaremos sobre las pruebas unilaterales y, después de
eso, hablaremos un poco sobre la d de Cohen, que es la medida estándar del tamaño del
efecto para una prueba t. Las últimas secciones del capítulo se centran en los supuestos
de las pruebas t y los posibles remedios si se violan. Sin embargo, antes de discutir
cualquiera de estas cosas útiles, comenzaremos con una discusión sobre la prueba z.

1 La experimentación informal en mi jardín sugiere que sí. Los nativos australianos están adaptados

a niveles bajos de fósforo en relación con cualquier otro lugar de la Tierra, por lo que si compraste una
casa con un montón de plantas exóticas y desea plantar nativas, manténlas separadas; los nutrientes
para las plantas europeas son veneno para las australianas.

259
260 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

11.1 La prueba z de una muestra

En esta sección describiré una de las pruebas más inútiles de toda la estadística: la
prueba z. En serio, esta prueba casi nunca se usa en la vida real. Su único propósito
real es que, al enseñar estadística, es un trampolín muy conveniente en el camino hacia
la prueba t, que es probablemente la herramienta más (sobre) utilizada en estadística.

11.1.1 El problema de inferencia que aborda la prueba

Para presentar la idea que subyace a la prueba z, usemos un ejemplo sencillo. Un
amigo mío, el Dr. Zeppo, califica su clase de introducción a la estadística en una curva.
Supongamos que la calificación promedio en su clase es de 67.5 y la desviación estándar
es de 9.5. De sus muchos cientos de estudiantes, resulta que 20 de ellos también reciben
clases de psicología. Por curiosidad, me pregunto si los estudiantes de psicología tienden
a obtener las mismas calificaciones que todos los demás (es decir, $67.5 $ promedio) o si
tienden a obtener una puntuación más alta o más baja. Me envía por correo electrónico
el archivo zeppo.csv, que uso para ver las calificaciones de esos estudiantes, en la vista
de hoja de cálculo jamovi, y luego calculo la media en ‘Exploración’ - ‘Descriptivos’ 2 .
El valor medio es 72.3.
50 60 60 64 66 66 67 69 70 74 76 76 77 79 79 79 81 82 82 89
Mmm. Puede ser que los estudiantes de psicología estén sacando notas un poco más
altas de lo normal. Esa media muestral de 𝑋̄ = 72, 3 es un poco más alta que la media
hipotética de la población de 𝜇 = 67, 5 pero, por otro lado, un tamaño muestral de
𝑁 = 20 no es tan grande. Tal vez sea pura casualidad.
Para responder a la pregunta, ayuda poder escribir qué es lo que creo que sé. En primer
lugar, sé que la media muestral es 𝑋̄ = 72, 3. Si estoy dispuesta a asumir que los
estudiantes de psicología tienen la misma desviación estándar que el resto de la clase,
entonces puedo decir que la desviación estándar de la población es 𝜎 = 9.5. También
supondré que dado que el Dr. Zeppo está calificando en una curva, las calificaciones de
los estudiantes de psicología se distribuyen normalmente.
A continuación, ayuda tener claro lo que quiero aprender de los datos. En este caso mi
hipótesis de investigación se relaciona con la media poblacional 𝜇 para las calificaciones
de los estudiantes de psicología, la cual se desconoce. Específicamente quiero saber si
𝜇 = 67.5 o no. Dado que esto es lo que sé, ¿podemos idear una prueba de hipótesis para
resolver nuestro problema? Los datos, junto con la distribución hipotética de la que se
cree que surgen, se muestran en Figure 11.1. No es del todo obvio cuál es la respuesta
correcta, ¿verdad? Para ello, vamos a necesitar algunos estadísticos.

11.1.2 Construyendo la prueba de hipótesis

El primer paso para construir una prueba de hipótesis es tener claro cuáles son las
hipótesis nula y alternativa. Esto no es demasiado difícil. Nuestra hipótesis nula, 𝐻0 ,
es que la verdadera media poblacional 𝜇 para las calificaciones de los estudiantes de
psicología es 67, 5%, y nuestra hipótesis alternativa es que la media poblacional no es
67, 5%. Si escribimos esto en notación matemática, estas hipótesis se convierten en:
2 para hacer esto, tuve que cambiar el nivel de medida de 𝑋 a ‘Continuo’, ya que durante la aper-

tura/importación del archivo csv jamovi lo convirtió en una variable de nivel nominal, que no es
adecuada para mi análisis
11.1. LA PRUEBA Z DE UNA MUESTRA 261

50 60 70 80 90

Grades

Figure 11.1: La distribución teórica (línea sólida) a partir de la cual se supone que se
generaron las calificaciones (barras) de los estudiantes de psicología

𝐻0 ∶ 𝜇 = 67.5

𝐻1 ∶ 𝜇 ≠ 67.5

aunque, para ser sincera, esta notación no añade mucho a nuestra comprensión del
problema, es solo una forma compacta de escribir lo que estamos tratando de aprender
de los datos. Las hipótesis nulas 𝐻0 alternativa 𝐻1 para nuestra prueba se ilustran en
Figure 11.2. Además de ofrecernos estas hipótesis, el escenario descrito anteriormente
nos proporciona una buena cantidad de conocimientos previos que podrían ser útiles.
En concreto, hay dos datos especiales que podemos añadir:
1. Las calificaciones de psicología se distribuyen normalmente.
2. Se sabe que la verdadera desviación estándar de estas puntuaciones 𝜎 es 9,5.
Por el momento, actuaremos como si estos fueran hechos absolutamente fiables. En
la vida real, este tipo de conocimiento de fondo absolutamente fiable no existe, por lo
que si queremos confiar en estos hechos, solo tendremos que suponer que estas cosas
son ciertas. Sin embargo, dado que estas suposiciones pueden o no estar justificadas,
es posible que debamos verificarlas. Sin embargo, por ahora, mantendremos las cosas
simples.
El siguiente paso es averiguar cuál sería una buena opción para la prueba estadística,
algo que nos ayudara a discriminar entre 𝐻0 y 𝐻1 . Dado que todas las hipótesis se
refieren a la media de la población 𝜇, la media de la muestra 𝑋̄ sería un punto de partida
muy útil. Lo que podríamos hacer es observar la diferencia entre la media muestral 𝑋̄
y el valor que predice la hipótesis nula para la media poblacional. En nuestro ejemplo,
eso significaría que calculamos 𝑋̄ − 67.5. De forma más general, si hacemos que 𝜇0 se
262 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

null hypothesis alternative hypothesis

µ = µ0 µ ... µ0

σ = σ0 σ = σ0

Value of X Value of X

Figure 11.2: Ilustración gráfica de las hipótesis nula y alternativa asumidas por la
prueba 𝑧 de una muestra (es decir, la versión de dos colas). Tanto la hipótesis nula
como la alternativa suponen que la distribución de la población es normal y, además,
suponen que se conoce la desviación estándar de la población (fijada en algún valor
$𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎0 ). La hipótesis nula (izquierda) es que la media poblacional 𝜇 es igual a algún
valor especificado 𝜇0 . La hipótesis alternativa (derecha) es que la media poblacional
difiere de este valor, 𝜇 ≠ 𝜇0

refiera al valor que la hipótesis nula afirma que es nuestra media poblacional, entonces
querríamos calcular

𝑋̄ − 𝜇0

Si esta cantidad es igual o está muy cerca de 0, las cosas pintan bien para la hipótesis
nula. Si esta cantidad está muy lejos de 0, entonces parece menos probable que valga
la pena mantener la hipótesis nula. Pero, ¿a qué distancia de cero debería estar para
que rechacemos H0?
Para averiguarlo debemos ser un poco más astutos, y necesitaremos confiar en esos
dos conocimientos previos que anoté anteriormente; es decir, que los datos sin procesar
se distribuyen normalmente y que conocemos el valor de la desviación estándar de la
población 𝜎. Si la hipótesis nula es realmente verdadera y la media verdadera es 𝜇0 ,
entonces estos hechos juntos significan que conocemos la distribución completa de la
población de los datos: una distribución normal con media 𝜇0 y desviación estándar 𝜎
.3
Bien, si eso es cierto, ¿qué podemos decir sobre la distribución de 𝑋?̄ Bueno, como
discutimos anteriormente (ver Section 8.3.3), la distribución muestral de la media 𝑋̄
3 adoptando la notación de Section 7.5, un estadístico podría escribir esto como:
𝑋 ∑ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(𝜇0 , 𝜎2 )
11.1. LA PRUEBA Z DE UNA MUESTRA 263

también es normal, y tiene media 𝜇. Pero la desviación estándar de esta distribución

muestral
̄ que se denomina error estándar de la media, es 4
𝑠𝑒(𝑋),

𝜎
𝑠𝑒(𝑋)̄ = √
𝑁

Ahora viene el truco. Lo que podemos hacer es convertir la media muestral 𝑋̄ en una
puntuación estándar (ver Section 4.5). Esto se escribe convencionalmente como z, pero
por ahora me referiré a él como 𝑧𝑋̄ . La razón para usar esta notación expandida es
ayudarte a recordar que estamos calculando una versión estandarizada de una media
muestral, no una versión estandarizada de una sola observación, que es a lo que general-
mente se refiere una puntuación z). Cuando lo hacemos, la puntuación z para nuestra
media muestral es

𝑋̄ − 𝜇0
𝑧𝑋̄ =
𝑆𝐸(𝑋)̄
o, equivalentemente

𝑋̄ − 𝜇0
𝑧𝑋̄ =
√𝜎
𝑁

Esta puntuación z es nuestra prueba estadística. Lo bueno de usar esto como nuestra
prueba estadística es que, como todas las puntuaciones z, tiene una distribución normal
estándar:5

En otras palabras, independientemente de la escala en la que se encuentren los datos

originales, el estadístico z siempre tiene la misma interpretación: es igual a la cantidad de
errores estándar que separan la media muestral observada 𝑋̄ de la media poblacional 𝜇0
predicha por la hipótesis nula. Mejor aún, independientemente de cuáles sean realmente
los parámetros poblacionales para las puntuaciones sin procesar, las regiones críticas del
5 % para la prueba z son siempre las mismas, como se ilustra en Figure 11.3. Y lo que
esto significaba, en los tiempos en que la gente hacía todas sus estadísticas a mano, es
que alguien podía publicar una tabla como Table 11.1. Esto, a su vez, significó que los
investigadores pudieran calcular su estadístico z a mano y luego buscar el valor crítico
en un libro de texto.

𝑧𝑋̄ ∑ 𝑁 𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(0, 1)

4 En otras palabras, si la hipótesis nula es verdadera, entonces la distribución muestral de la media

se puede escribir de la siguiente manera:

𝑋̄ ∑ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(𝜇0 , 𝐸𝑆(𝑋))
̄

5 Nuevamente, ver Section 4.5 si has olvidado por qué esto es cierto.
264 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

Table 11.1: valores críticos para diferentes niveles alfa

(a)

(b)

critical z value
desired 𝛼 level two-sided test one-sided test
.1 1.644854 1.281552
.05 1.959964 1.644854
.01 2.575829 2.326348
.001 3.290527 3.090232

11.1.3 Un ejemplo práctico, a mano

Ahora, como mencioné anteriormente, la prueba z casi nunca se usa en la práctica. Se
usa tan raramente en la vida real que la instalación básica de jamovi no tiene una función
integrada para ello. Sin embargo, la prueba es tan increíblemente simple que es muy
fácil hacerla manualmente. Volvamos a los datos de la clase del Dr. Zeppo. Habiendo
cargado los datos de calificaciones, lo primero que debo hacer es calcular la media de la
muestra, lo cual ya hice (72.3). Ya tenemos la desviación estándar poblacional conocida
(𝜎 = 9.5), y el valor de la media poblacional que especifica la hipótesis nula (𝜇0 = 67.5),
y conocemos el tamaño de la muestra (𝑁 = 20) ).

(a) Two Sided Test (b) One Sided Test

−1.96 0 1.96 0 1.64

Value of z Statistic Value of z Statistic

Figure 11.3: Regiones de rechazo para la prueba z de dos colas (panel (a)) y la prueba
z de una cola (panel (b))

A continuación, calculemos el error estándar (verdadero) de la media (fácil de hacer con

una calculadora):
11.1. LA PRUEBA Z DE UNA MUESTRA 265

𝑠𝑑.𝑡𝑟𝑢𝑒
𝑠𝑒𝑚.𝑡𝑟𝑢𝑒 = √
𝑁

9.5
=√
20

= 2.124265

Y finalmente, calculamos nuestro puntuación z:

𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒.𝑚𝑒𝑎𝑛 − 𝑚𝑢.𝑛𝑢𝑙𝑙
𝑧.𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
𝑠𝑒𝑚.𝑡𝑟𝑢𝑒

(72.3 − 67.5)
=
2.124265

= 2.259606

En este punto, tradicionalmente buscaríamos el valor 2.26 en nuestra tabla de valores

críticos. Nuestra hipótesis original era de dos colas (realmente no teníamos ninguna
teoría sobre si los estudiantes de psicología serían mejores o peores en estadística que
otros estudiantes), por lo que nuestra prueba de hipótesis también es bilateral (o de dos
colas). Mirando la pequeña tabla que mostré anteriormente, podemos ver que 2.26 es
mayor que el valor crítico de 1.96 que se requeriría para ser significativo en 𝛼 = .05, pero
menor que el valor de 2.58 que se requeriría que sea significativo a un nivel de 𝛼 = .01.
Por lo tanto, podemos concluir que tenemos un efecto significativo, que podríamos
escribir diciendo algo como esto:
Con una nota media de 73, 2 en la muestra de estudiantes de psicología, y
asumiendo una desviación estándar poblacional real de 9, 5, podemos con-
cluir que los estudiantes de psicología tienen puntuaciones en estadística sig-
nificativamente diferentes a la media de la clase (𝑧 = 2, 26, 𝑁 = 20, 𝑝 < .05).

11.1.4 Supuestos de la prueba z

Como he dicho antes, todas las pruebas estadísticas hacen suposiciones. Algunas prue-
bas hacen suposiciones razonables, mientras que otras no. La prueba que acabo de
describir, la prueba z de una muestra, hace tres suposiciones básicas. Estas son:
• Normalidad. Como suele describirse, la prueba z supone que la verdadera dis-
tribución de la población es normal.6 Suele ser un supuesto bastante razonable,
6 En realidad, esto es demasiado fuerte. Estrictamente hablando, la prueba z solo requiere que la

distribución muestral de la media se distribuya normalmente. Si la población es normal, necesariamente

se deduce que la distribución muestral de la media también es normal. Sin embargo, como vimos al
hablar del teorema central del límite, es muy posible (incluso habitual) que la distribución muestral
sea normal incluso si la distribución poblacional en sí misma no es normal. Sin embargo, a la luz de
lo ridículo que resulta suponer que se conoce la verdadera desviación estándar, no tiene mucho sentido
entrar en detalles al respecto.
266 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

y también es un supuesto que podemos verificar si nos sentimos preocupados al

respecto (consulta la Sección sobre [Comprobación de la normalidad de una mues-
tra]).
• Independencia. El segundo supuesto de la prueba es que las observaciones en
su conjunto de datos no están correlacionadas entre sí, o relacionadas entre sí
de alguna manera divertida. Esto no es tan fácil de verificar estadísticamente,
depende un poco de un buen diseño experimental. Un ejemplo obvio (y estúpido)
de algo que viola este supuesto es un conjunto de datos en el que “copias” la
misma observación una y otra vez en tu archivo de datos para que termines con
un “tamaño de muestra” masivo, que consiste solo en una observación genuina.
De manera más realista, debes preguntarte si es realmente plausible imaginar
que cada observación es una muestra completamente aleatoria de la población
que te interesa. En la práctica, este supuesto nunca se cumple, pero hacemos
todo lo posible para diseñar estudios que minimicen los problemas de los datos
correlacionados.
• Desviación estándar conocida. El tercer supuesto de la prueba z es que el investi-
gador conoce la verdadera desviación estándar poblacional. Esto es una estupidez.
En ningún problema de análisis de datos del mundo real, conoces la desviación
estándar � de alguna población pero ignoras por completo la media 𝜇. En otras
palabras, este supuesto siempre es incorrecto.

En vista de la estupidez de suponer que se conoce 𝛼, veamos si podemos vivir sin ello.
¡Esto nos saca del lúgubre dominio de la prueba z y nos lleva al reino mágico de la
prueba t, con unicornios, hadas y duendes!

11.2 La prueba t de una muestra

Después de pensarlo un poco, decidí que no sería seguro asumir que las calificaciones de
los estudiantes de psicología necesariamente tienen la misma desviación estándar que los
otros estudiantes en la clase del Dr. Zeppo. Después de todo, si considero la hipótesis
de que no tienen la misma media, ¿por qué debería creer que tienen la misma desviación
estándar? En vista de esto, realmente debería dejar de asumir que conozco el verdadero
valor de 𝜎. Esto viola los supuestos de mi prueba z, por lo que, en cierto sentido, vuelvo
al punto de partida. Sin embargo, no es que me falten opciones. Después de todo,
todavía tengo mis datos sin procesar, y esos datos sin procesar me dan una estimación
de la desviación estándar de la población, que es 9,52. En otras palabras, aunque no
puedo decir que sé que 𝜎 = 9, 5, puedo decir que 𝜎̂ = 9,52.

Está bien, genial. Lo más obvio que podría pensar hacer es ejecutar una prueba z, pero
usando la desviación estándar estimada de 9.52 en lugar de confiar en mi suposición de
que la verdadera desviación estándar es 9.5. Y probablemente no te sorprenda saber
que esto aún nos daría un resultado significativo. Este enfoque está cerca, pero no es
del todo correcto. Debido a que ahora confiamos en una estimación de la desviación
estándar poblacional, necesitamos hacer algunos ajustes por el hecho de que tenemos
cierta incertidumbre sobre cuál es realmente la desviación estándar poblacional real. Tal
vez nuestros datos sean solo una casualidad… tal vez la verdadera desviación estándar
poblacional sea 11, por ejemplo. Pero si eso fuera realmente cierto, y ejecutamos la
prueba z asumiendo 𝜎 = 11, entonces el resultado terminaría siendo no significativo.
Esto es un problema, y es uno que vamos a tener que abordar.
11.2. LA PRUEBA T DE UNA MUESTRA 267

null hypothesis alternative hypothesis

µ = µ0 µ ... µ0

σ = ?? σ = ??

Value of X Value of X

Figure 11.4: Ilustración gráfica de las hipótesis nula y alternativa asumidas por la prueba
t de una muestra (bilateral). Ten en cuenta la similitud con la prueba z (Figure 11.2).
La hipótesis nula es que la media poblacional 𝜇 es igual a algún valor especificado 𝜇0 , y
la hipótesis alternativa es que no lo es. Al igual que la prueba z, asumimos que los datos
se distribuyen normalmente, pero no asumimos que la desviación estándar poblacional
𝜎 se conoce de antemano

11.2.1 Introducción a la prueba t

Esta ambigüedad es molesta y fue resuelta en 1908 por un tipo llamado William Sealy
Gosset (Student, 1908), que en ese momento trabajaba como químico para la cervecería
Guinness (ver J. F. Box (1987)). Debido a que Guinness vio con malos ojos que sus
empleados publicaran análisis estadísticos (aparentemente sintieron que era un secreto
comercial), publicó el trabajo bajo el seudónimo de “Un estudiante” y, hasta el día de
hoy, el nombre completo de la prueba t es en realidad Prueba t de Student. Lo
más importante que descubrió Gosset es cómo debemos tener en cuenta el hecho de que
no estamos completamente seguras de cuál es la verdadera desviación estándar.7 La
respuesta es que cambia sutilmente la distribución muestral. En la prueba t, nuestra
prueba estadística, ahora llamada estadístico t, se calcula exactamente de la misma
manera que mencioné anteriormente. Si nuestra hipótesis nula es que la verdadera media
es 𝜇, pero nuestra muestra tiene una media 𝑋̄ y nuestra estimación de la desviación
estándar poblacional es 𝜎,̂ entonces nuestro estadístico t es :

𝑋̄ − 𝜇
𝑡=
√𝜎̂
𝑁

Lo único que ha cambiado en la ecuación es que en lugar de usar el valor verdadero

conocido 𝜎, usamos la estimación 𝜎.̂ Y si esta estimación se ha construido a partir de N
observaciones, entonces la distribución muestral se convierte en una distribución t con
7 Bueno, más o menos. Según entiendo la historia, Gosset solo proporcionó una solución parcial; Sir

Ronald Fisher proporcionó la solución general al problema.

268 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

df = 2 df = 10

−4 −2 0 2 4 −4 −2 0 2 4

Value of t−statistic Value of t−statistic

Figure 11.5: La distribución t con 2 grados de libertad (izquierda) y 10 grados de lib-

ertad (derecha), con una distribución normal estándar (es decir, media 0 y desviación
estándar 1) representada como líneas de puntos a efectos comparativos. Observa que la
distribución t tiene colas más pesadas (leptocúrticas, mayor curtosis) que la distribución
normal; este efecto es bastante exagerado cuando los grados de libertad son muy pe-
queños, pero despreciable para valores más grandes. En otras palabras, para 𝑑𝑓 grandes,
la distribución t es esencialmente idéntica a una distribución normal

𝑁 −1 grados de libertad (gl). La distribución t es muy similar a la distribución normal,

pero tiene colas “más pesadas”, como se explicó anteriormente en Section 7.6 y se ilustró
en Figure 11.5. Ten en cuenta, sin embargo, que a medida que gl aumenta, la distribución
t empieza a ser idéntica a la distribución normal estándar. Así es como debería ser: si
tienes un tamaño de muestra de $N = 70 000 000 $, entonces tu “estimación” de la
desviación estándar sería bastante perfecta, ¿verdad? Por lo tanto, debes esperar que
para 𝑁 grandes, la prueba t se comporte exactamente de la misma manera que una
prueba z. ¡Y eso es exactamente lo que sucede!

11.2.2 Haciendo la prueba en jamovi

Como era de esperar, la mecánica de la prueba t es casi idéntica a la mecánica de la
prueba z. Así que no tiene mucho sentido pasar por el tedioso ejercicio de mostrarte
cómo hacer los cálculos usando comandos de bajo nivel. Es prácticamente idéntico
a los cálculos que hicimos anteriormente, excepto que usamos la desviación estándar
estimada y luego probamos nuestra hipótesis usando la distribución t en lugar de la
distribución normal. Entonces, en lugar de pasar por los cálculos en tedioso detalle por
segunda vez, pasaré directamente a mostraros cómo se realizan realmente las pruebas
t. jamovi viene con un análisis dedicado para pruebas t que es muy flexible (puedes
ejecutar muchos tipos diferentes de pruebas t). Es bastante sencillo de usar; todo lo
que tienes que hacer es especificar ‘Análisis’ - ‘T-Tests’ - ‘One Sample T-Test’, mover
la variable que te interesa (X) al cuadro ‘Variables’ y escribir el valor medio para la
hipótesis nula (‘67.5’) en el cuadro ‘Hipótesis’ - ‘Valor de la prueba’. Bastante fácil.
11.2. LA PRUEBA T DE UNA MUESTRA 269

Consulta Figure 11.6, que, entre otras cosas a las que llegaremos en un momento, te da
una prueba t = 2.25, con 19 grados de libertad y un valor p asociado de $ 0.036 $.

Figure 11.6: jamovi hace la prueba t de una muestra

También se informan otras dos cosas que podrían interesarte: el intervalo de confianza
del 95% y una medida del tamaño del efecto (hablaremos más sobre los tamaños del
efecto más adelante). Eso parece bastante sencillo. Ahora, ¿qué hacemos con este
resultado? Bueno, ya que estamos fingiendo que realmente nos importa mi ejemplo de
juguete, nos alegramos al descubrir que el resultado es estadísticamente significativo (es
decir, un valor de p por debajo de 0,05). Podríamos informar del resultado diciendo
algo así:
Con una nota media de 72, 3, los estudiantes de psicología obtuvieron una
puntuación ligeramente superior a la nota media de 67, 5 (𝑡(19) = 2, 25,
𝑝 = 0, 036); la diferencia de medias fue de 4, 80 y el intervalo de confianza
de 95% fue de 0, 34 a 9, 26.
…donde 𝑡(19) es la notación abreviada de un estadístico t que tiene 19 grados de libertad.
Dicho esto, a menudo sucede que no se informa el intervalo de confianza, o se hace usando
una forma mucho más reducida que la que he utilizado aquí. Por ejemplo, no es raro
ver el intervalo de confianza incluido como parte del bloque de estadísticos después de
informar la diferencia media, así:

𝑡(19) = 2.25, 𝑝 = .036, 𝐶𝐼95 = [0.34, 9.26]

Con tanta jerga metida en media línea, sabes que debes ser muy inteligente.8
8 Más en serio, tiendo a pensar que lo contrario es cierto. Desconfío mucho de los informes técnicos
270 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

11.2.3 Supuestos de la prueba t de una muestra

Bien, entonces, ¿qué supuestos hace la prueba t de una muestra? Bueno, dado que la
prueba t es básicamente una prueba z con el supuesto de desviación estándar conocida
eliminada, no deberías sorprenderte al ver que hace los mismos supuestos que la prueba
z, menos la desviación estándar conocida. Eso es
• Normalidad. Seguimos suponiendo que la distribución poblacional es normal9
y, como se indicó anteriormente, existen herramientas estándar que puedes usar
para comprobar si se cumple este supuesto ([Comprobar la normalidad de una
muestra]), y otras pruebas que puedes hacer en su lugar si se viola este supuesto
([Prueba de datos no normales]).
• Independencia. Una vez más, debemos suponer que las observaciones de nuestra
muestra se generan independientemente unas de otras. Consulta la discusión ante-
rior sobre la prueba z para obtener información específica (Supuestos de la prueba
z).
En general, estos dos supuestos no son irrazonables y, como consecuencia, la prueba t
de una muestra se usa bastante en la práctica como una forma de comparar una media
muestral con una media poblacional hipotética.

11.3 La prueba t de muestras independientes (prueba

de Student)
Aunque la prueba t de una muestra tiene sus usos, no es el ejemplo más típico de una
prueba t10 . Una situación mucho más común surge cuando tienes dos grupos diferentes
de observaciones. En psicología, esto tiende a corresponder a dos grupos diferentes de
participantes, donde cada grupo corresponde a una condición diferente en tu estudio.
Para cada persona en el estudio, mides alguna variable de resultado de interés, y la
pregunta de investigación que estás haciendo es si los dos grupos tienen o no la misma
media poblacional. Esta es la situación para la que está diseñada la prueba t de muestras
independientes.

11.3.1 Los datos

Supongamos que tenemos 33 estudiantes asistiendo a las clases de estadística del
Dr. Harpo, y el Dr. Harpo no califica con una curva. En realidad, la calificación del
Dr. Harpo es un poco misteriosa, por lo que realmente no sabemos nada sobre cuál es
que llenan sus secciones de resultados con nada más que números. Puede que sea sólo que soy una
idiota arrogante, pero a menudo siento que un autor que no intenta explicar e interpretar su análisis
al lector, o bien no lo entiende por sí mismo o bien es un poco perezoso. Tus lectores son inteligentes,
pero no infinitamente pacientes. No les molestes si puedes evitarlo.
9 un comentario técnico. De la misma manera que podemos debilitar los supuestos de la prueba

z para que solo estemos hablando de la distribución muestral, podemos debilitar los supuestos de la
prueba t para que no tengamos que asumir la normalidad poblacional. Sin embargo, para la prueba
t es más complicado hacer esto. Como antes, podemos reemplazar el supuesto de normalidad de la
población con el supuesto de que la distribución muestral de 𝑋̄ es normal. Sin embargo, recuerda que
también confiamos en una estimación muestral de la desviación estándar, por lo que también requerimos
que la distribución muestral de 𝜎̂ sea ji-cuadrado. Eso hace que las cosas sean más desagradables, y
esta versión rara vez se usa en la práctica. Afortunadamente, si la distribución poblacional es normal,
entonces se cumplen estos dos supuestos.
10Aunque es el más simple, por eso empecé con él.
11.3. LA PRUEBA T DE MUESTRAS INDEPENDIENTES (PRUEBA DE STUDENT)271

Table 11.2: cuadro resumen de descriptivos

(a)

(b)

mean std dev N

Anastasia’s
students 74.53 9.00 15
Bernadette’s
students 69.06 5.77 18

la calificación promedio para la clase en general. En la clase hay dos tutores, Anastasia
y Bernadette. Hay 𝑁1 = 15 estudiantes en las tutorías de Anastasia y 𝑁2 = 18 en las
tutorías de Bernadette. La pregunta de investigación que me interesa es si Anastasia
o Bernadette son mejores tutoras, o si no hay mucha diferencia. El Dr. Harpo me
envía por correo electrónico las calificaciones del curso en el archivo harpo.csv. Como
de costumbre, cargaré el archivo en jamovi y veré qué variables contiene: hay tres
variables, ID, calificación y tutor. La variable de calificación contiene la calificación
de cada estudiante, pero no se importa a jamovi con el atributo de nivel de medición
correcto, por lo que necesito cambiar esto para que se considere una variable continua
(ver Section 3.6). La variable tutor es un factor que indica quién fue la tutora de cada
estudiante, ya sea Anastasia o Bernadette.
Podemos calcular las medias y las desviaciones estándar, utilizando el análisis ‘Explo-
ración’ - ‘descriptivo’, y aquí hay un pequeño cuadro resumen (Table 11.2).
Para darte una idea más detallada de lo que está pasando aquí, he trazado diagramas de
caja y violín en jamovi, con puntuaciones medias agregadas al diagrama con un pequeño
cuadrado sólido. Estos gráficos muestran la distribución de calificaciones para ambas
tutoras (Figure 11.7),

11.3.2 Introducción a la prueba

La prueba t de muestras independientes se presenta de dos formas diferentes, la de
Student y la de Welch. La prueba t de Student original, que es la que describiré en esta
sección, es la más simple de las dos pero se basa en supuestos mucho más restrictivos
que la prueba t de Welch. Suponiendo por el momento que deseas ejecutar una prueba
bilateral, el objetivo es determinar si se extraen dos “muestras independientes” de datos
de poblaciones con la misma media (la hipótesis nula) o diferentes medias (la hipótesis
alternativa). Cuando decimos muestras “independientes”, lo que realmente queremos
decir aquí es que no existe una relación especial entre las observaciones en las dos
muestras. Esto probablemente no tenga mucho sentido en este momento, pero será más
claro cuando hablemos más adelante sobre la prueba t de muestras relacionadas. Por
ahora, señalemos que si tenemos un diseño experimental en el que los participantes se
asignan aleatoriamente a uno de dos grupos, y queremos comparar el rendimiento medio
de los dos grupos en alguna medida de resultado, entonces una prueba t de muestras
independientes (en lugar de una prueba t de muestras pareadas) es lo que buscamos.
Bien, dejemos que 𝜇1 denote la media poblacional real para el grupo 1 (p. ej., los
estudiantes de Anastasia), y 𝜇2 será la media poblacional real para el grupo 2 (p. ej.,
272 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

Figure 11.7: diagramas de caja y violín que muestran la distribución de calificaciones de

los estudiantes en las clases de Anastasia y Bernadette. Visualmente, esto sugiere que los
estudiantes de la clase de Anastasia pueden estar obteniendo calificaciones ligeramente
mejores en promedio, aunque también parecen un poco más variables.
11.3. LA PRUEBA T DE MUESTRAS INDEPENDIENTES (PRUEBA DE STUDENT)273

los estudiantes de Bernadette),11 y, como de costumbre, dejaremos que 𝑋1̄ y 𝑋2̄ denoten
las medias muestrales observadas para ambos grupos. Nuestra hipótesis nula establece
que las medias de las dos poblaciones son idénticas (𝜇1 = 𝜇2 ) y la alternativa a esto es
que no lo son (𝜇1 ≠ 𝜇2 ) (Figure 11.8). Escrito en lenguaje matemático, esto es:
null hypothesis alternative hypothesis

µ µ1 µ2

Value of X Value of X

Figure 11.8: Ilustración gráfica de las hipótesis nula y alternativa asumidas por la prueba
t de Student. La hipótesis nula supone que ambos grupos tienen la misma media 𝜇,
mientras que la alternativa supone que tienen medias diferentes 𝜇1 y 𝜇2 . Observa que
se supone que las distribuciones de la población son normales y que, aunque la hipótesis
alternativa permite que el grupo tenga diferentes medias, se supone que tienen la misma
desviación estándar.

𝐻0 ∶ 𝜇 1 = 𝜇 2
𝐻0 ∶ 𝜇 1 ≠ 𝜇 2
Para construir una prueba de hipótesis que maneje este escenario, comenzamos obser-
vando que si la hipótesis nula es verdadera, entonces la diferencia entre las medias
poblacionales es exactamente cero, 𝜇1 − 𝜇2 = 0. Como consecuencia, una prueba es-
tadística se basará en la diferencia entre las medias de las dos muestras. Porque si la
hipótesis nula es verdadera, esperaríamos que 𝑋̄ 1 − 𝑋̄ 2 sea bastante cercano a cero. Sin
embargo, tal como vimos con nuestras pruebas de una muestra (es decir, la prueba z de
una muestra y la prueba t de una muestra), debemos ser precisos acerca la proximidad
11 Casi siempre surge una pregunta divertida en este punto: ¿a qué diablos se refiere la población en

este caso? ¿Es el grupo de estudiantes que realmente recibe la clase del Dr. Harpo (los 33)? ¿El conjunto
de personas que podrían recibir la clase (un número desconocido de ellos)? ¿O algo mas? ¿Importa cuál
de estos escojamos? En una clase introductoria de estadística del comportamiento murmurar mucho en
este punto, pero como mis alumnos me hacen esta pregunta todos los años, daré una respuesta breve.
Técnicamente sí, sí importa. Si cambias tu definición de lo que realmente es la población del “mundo
real”, entonces la distribución muestral de tu media observada 𝑋̄ también cambia. La prueba t se basa
en el supuesto de que las observaciones se muestrean al azar de una población infinitamente grande y,
en la medida en que la vida real no sea así, entonces la prueba t puede ser incorrecta. En la práctica, sin
embargo, esto no suele ser un gran problema. Aunque el supuesto casi siempre es incorrecto, no conduce
a una gran cantidad de comportamiento patológico de la prueba, por lo que tendemos a ignorarlo.
274 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

a cero de esta diferencia. Y la solución al problema es más o menos la misma. Calcu-

lamos una estimación del error estándar (SE), como la última vez, y luego dividimos la
diferencia entre las medias por esta estimación. Por tanto nuestro estadístico t será
de la forma:

𝑋1̄ − 𝑋2̄
𝑡=
𝑆𝐸

Solo necesitamos averiguar cuál es realmente esta estimación del error estándar. Esto es
un poco más complicado que en el caso de cualquiera de las dos pruebas que hemos visto
hasta ahora, por lo que debemos analizarlo con mucho más cuidado para comprender
cómo funciona.

11.3.3 Una “estimación conjunta” de la desviación estándar

En la “prueba t de Student” original, asumimos que los dos grupos tienen la misma
desviación estándar poblacional. Es decir, sin importar si las medias de la población
son las mismas, asumimos que las desviaciones estándar de la población son idénticas,
𝜎1 = 𝜎2 . Dado que asumimos que las dos desviaciones estándar son iguales, quitamos
los subíndices y nos referimos a ambos como 𝜎. ¿Cómo debemos estimar esto? ¿Cómo
debemos construir una única estimación de una desviación estándar cuando tenemos
dos muestras? La respuesta es, básicamente, los promediamos. Bueno, más o menos.
En realidad, lo que hacemos es calcular un promedio ponderado de las estimaciones de
varianza, que usamos como nuestra estimación combinada de la varianza. El peso
asignado a cada muestra es igual al número de observaciones en esa muestra, menos 1.
12
[Detalle técnico adicional ]
12 Matemáticamente, podemos escribir esto como
𝑤1 = 𝑁1 − 1
𝑤2 = 𝑁2 − 1
Ahora que hemos asignado pesos a cada muestra calculamos la estimación combinada de la varianza
2 2
̂
cogiendo el promedio ponderado de las dos estimaciones de varianza, 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎 ̂
y 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎
1 2

𝑤1 𝜎̂ 12 + 𝑤2 𝜎̂ 22
𝜎̂ 𝑝2 =
𝑤1 + 𝑤2
Finalmente, convertimos la estimación de la varianza agrupada a una estimación de desviación estándar
agrupada, haciendo la raíz cuadrada.

𝑤1 𝜎̂ 12 + 𝑤2 𝜎̂ 22
𝜎̂ 𝑝 = √
𝑤1 + 𝑤2
Y si mentalmente sustituyes (𝑤1 = 𝑁1 − 1) y 𝑤2 = 𝑁2 − 1 en esta ecuación obtendrá una fórmula muy
fea. Una fórmula muy fea que en realidad parece ser la forma “estándar” de describir la estimación de
la desviación estándar agrupada. Sin embargo, no es mi forma favorita de pensar en las desviaciones
estándar agrupadas. Prefiero pensarlo así. Nuestro conjunto de datos en realidad corresponde a un
conjunto de N observaciones que se clasifican en dos grupos. Así que usemos la notación 𝑋𝑖𝑘 para
referirnos a la calificación recibida por el i-ésimo estudiante en el k-ésimo grupo de tutoría. Es decir,
(𝑋11 es la calificación que recibió el primer estudiante en la clase de Anastasia, 𝑋21 es su segundo
estudiante, y así sucesivamente. Y tenemos dos medias grupales separadas 𝑋̄ 1 y 𝑋̄ 2 , a las que podríamos
referirnos “genéricamente” usando la notación 𝑋̄ 𝑘 , es decir, la calificación media para el k-ésimo grupo
de tutoría. Hasta ahora, todo bien. Ahora, dado que cada estudiante cae en una de las dos tutorías,
podemos describir su desviación de la media del grupo como la diferencia
𝑋𝑖𝑘 − 𝑋̄ 𝑘
11.4. COMPLETANDO LA PRUEBA 275

11.4 Completando la prueba

Independientemente de cómo quieras pensarlo, ahora tenemos nuestra estimación agru-
pada de la desviación estándar. De ahora en adelante, quitaré el subíndice p y me
referiré a esta estimación como 𝜎.̂ Excelente. Ahora volvamos a pensar en la maldita
prueba de hipótesis, ¿de acuerdo? La razón principal para calcular esta estimación
agrupada era que sabíamos que sería útil a la hora de calcular la estimación del error
estándar. Pero ¿error estándar de qué? En la prueba t de una muestra, fue el error
estándar de la media muestral, 𝑠𝑒(𝑋), ̄ y dado que 𝑠𝑒(𝑋)̄ = √𝜎 así es como se veía
𝑁
el denominador de nuestra estadística t. Esta vez, sin embargo, tenemos dos medias
muestrales. Y lo que nos interesa, específicamente, es la diferencia entre las dos 𝑋̄ 1 − 𝑋̄ 2
Como consecuencia, el error estándar por el que debemos dividir es de hecho el error
estándar de la diferencia entre medias.
13
[Detalle técnico adicional ]

Tal como vimos con nuestra prueba de una muestra, la distribución muestral de este
estadístico t es una distribución t (sorprendente, ¿no es así?) siempre que la hipótesis
nula sea verdadera y se cumplan todos los supuestos de la prueba. Los grados de
libertad, sin embargo, son ligeramente diferentes. Como de costumbre, podemos pensar
que los grados de libertad son iguales al número de puntos de datos menos el número
de restricciones. En este caso, tenemos N observaciones (𝑁1 en la muestra 1 y 𝑁2 en la
muestra 2) y 2 restricciones (las medias de la muestra). Entonces, los grados de libertad
totales para esta prueba son 𝑁 − 2.

Entonces, ¿por qué no usar estas desviaciones (es decir, ¿en qué medida la calificación de cada estudiante
difiere de la calificación media en su tutoría?). Recuerda, una varianza es solo el promedio de un montón
de desviaciones al cuadrado, así que hagamos eso. Matemáticamente, podríamos escribirlo así

𝑓𝑟𝑎𝑐∑(𝑋𝑖𝑘 − 𝑋̄ 𝑘 )2 𝑁
𝑖𝑘

donde la notación “∑𝑖𝑘 ” es una forma perezosa de decir “calcular una suma mirando a todos los
estudiantes en todas las tutorías”, ya que cada “𝑖𝑘 ” corresponde a un estudiante.𝑎 Pero, como vimos
en Section 8.5, calcular la varianza dividiendo por N produce una estimación sesgada de la varianza de
la población. Y previamente necesitábamos dividir por (𝑁 − 1) para arreglar esto. Sin embargo, como
mencioné en ese momento, la razón por la que existe este sesgo es que la estimación de la varianza se
basa en la media muestral y, en la medida en que la media muestral no es igual a la media poblacional,
puede sesgar sistemáticamente nuestra estimación de la media. ¡Pero esta vez nos basamos en dos
medias muestrales! ¿Significa esto que tenemos más sesgos? Sí, eso significa. ¿Significa esto que ahora
debemos dividir por (𝑁 − 2) en lugar de (𝑁 − 1), para calcular nuestra estimación de la varianza
agrupada? Pues sí
∑ (𝑋𝑖𝑘 − 𝑋̄ 𝑘 )2
𝜎̂ 𝑝2 = 𝑖𝑘
𝑁 −2
Ah, y si sacas la raíz cuadrada de esto entonces obtienes 𝜎̂ 𝑝 , la estimación de la desviación estándar
agrupada. En otras palabras, el cálculo de la desviación estándar agrupada no es nada especial. No
es muy diferente al cálculo de la desviación estándar normal. — 𝑎 Se introducirá una notación más
correcta en Chapter 13.
13 Siempre que las dos variables realmente tengan la misma desviación estándar, nuestra estimación

del error estándar es

1 1
𝑆𝐸(𝑋̄ 1 − 𝑋̄ 2 ) = 𝜎√
̂ +
𝑁1 𝑁2
y nuestro estadístico t es por lo tanto
𝑋̄ 1 − 𝑋̄ 2
𝑡=
𝑆𝐸(𝑋̄ 1 − 𝑋̄ 2 )
276 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

11.4.1 Haciendo la prueba en jamovi

No es sorprendente que puedas ejecutar una prueba t de muestras independientes fá-
cilmente en jamovi. La variable de resultado de nuestra prueba es la nota del alumno,
y los grupos se definen en función de la tutora de cada clase. Así que probablemente
no te sorprendas mucho de que todo lo que tienes que hacer en jamovi es ir al análisis
relevante (“Análisis” - “T-Tests” - “Independent Samples T-Test”) y mover la variable
de calificación al cuadro ‘Variables dependientes’ y la variable de la tutora en el cuadro
‘Variable de agrupación’, como se muestra en Figure 11.9.

Figure 11.9: prueba t independiente en jamovi, con opciones verificadas para obtener
resultados útiles

La salida tiene una forma muy familiar. Primero, te dice qué prueba se ejecutó y te
dice el nombre de la variable dependiente que usaste. Luego informa los resultados
de la prueba. Al igual que la última vez, los resultados de la prueba consisten en un
estadístico t, los grados de libertad y el valor p. La sección final informa dos cosas: te
ofrece un intervalo de confianza y un tamaño del efecto. Hablaré sobre los tamaños del
efecto más adelante. Del intervalo de confianza, sin embargo, debería hablar ahora.
Es muy importante tener claro a qué se refiere realmente este intervalo de confianza. Es
un intervalo de confianza para la diferencia entre las medias de los grupos. En nuestro
ejemplo, los estudiantes de Anastasia obtuvieron una calificación promedio de $74,53 $
y los estudiantes de Bernadette tuvieron una calificación promedio de $69,06 $, por lo
que la diferencia entre las medias de las dos muestras es $5,48 $. Pero, por supuesto,
la diferencia entre las medias de la población puede ser mayor o menor que esto. El
intervalo de confianza informado en Figure 11.10 te dice que si replicamos este estudio
una y otra vez, entonces $ 95 % $ del tiempo, la verdadera diferencia en las medias
estaría entre $ 0.20 $ y $ 10.76 $. Consulta Section 8.5 para recordar qué significan los
11.4. COMPLETANDO LA PRUEBA 277

intervalos de confianza.
En cualquier caso, la diferencia entre los dos grupos es significativa (apenas), por lo que
podríamos escribir el resultado usando un texto como este:
La nota media en la clase de Anastasia fue de 74, 5% (desviación están-
dar = 9, 0), mientras que la media en la clase de Bernadette fue de 69, 1%
(desviación estándar = 5, 8). La prueba t de Student de muestras indepen-
dientes mostró que esta diferencia de 5.4% fue significativa (𝑡(31) = 2.1, 𝑝 <
.05, 𝐶𝐼95 = [0.2, 10.8], 𝑑 = .74), lo que sugiere que se ha producido una
diferencia genuina en los resultados del aprendizaje.
Observa que he incluido el intervalo de confianza y el tamaño del efecto en el bloque de
estadísticos. La gente no siempre lo hace. Como mínimo, esperarías ver el estadístico
t, los grados de libertad y el valor p. Entonces deberías incluir algo como esto como
mínimo: 𝑡(31) = 2.1, 𝑝 < .05. Si los estadísticos se salieran con la suya, todos también
informarían el intervalo de confianza y probablemente también la medida del tamaño del
efecto, porque son cosas útiles que hay que saber. Pero la vida real no siempre funciona
de la forma en que los estadísticos quieren que lo haga, por lo que debes hacer un juicio
en función de si crees que ayudará a tus lectores y, si estás escribiendo un artículo
científico, el estándar editorial de la revista en cuestión. Algunas revistas esperan que
informes los tamaños del efecto, otras no. Dentro de algunas comunidades científicas
es una práctica estándar informar intervalos de confianza, en otras no lo es. Tendrás
que averiguar qué espera tu audiencia. Pero, para que quede claro, si estás en mi clase,
mi posición por defecto es que normalmente merce la pena incluir tanto el tamaño del
efecto como el intervalo de confianza.

11.4.2 Valores t positivos y negativos

Antes de pasar a hablar de los supuestos de la prueba t, hay un punto adicional que
quiero señalar sobre el uso de las pruebas t en la práctica. El primero se relaciona con el
signo del estadístico t (es decir, si es un número positivo o negativo). Una preocupación
muy común que tienen los estudiantes cuando empiezan a realizar su primera prueba
t es que a menudo terminan con valores negativos para el estadístico t y no saben
cómo interpretarlo. De hecho, no es nada raro que dos personas que trabajan de forma
independiente terminen con resultados casi idénticos, excepto que una persona tiene un
valor de t negativo y la otra tiene un valor de t positivo. Si estás ejecutando una prueba
bilateral, los valores p serán idénticos. En una inspección más detallada, los estudiantes
notarán que los intervalos de confianza también tienen signos opuestos. Está bien.
Siempre que esto suceda, encontrarás que las dos versiones de los resultados surgen de
formas ligeramente diferentes de ejecutar la prueba t. Lo que está pasando aquí es muy
simple. El estadístico t que calculamos aquí es siempre de la forma

media 1-media 2
𝑡=
𝑆𝐸

Si “media 1” es mayor que “media 2”, el estadístico t será positivo, mientras que si
“media 2” es mayor, el estadístico t será negativo. De manera similar, el intervalo de
confianza que informa jamovi es el intervalo de confianza para la diferencia “(media 1)
menos (media 2)”, que será la inversa de lo que obtendrías si estuvieras calculando el
intervalo de confianza para la diferencia “( media 2) menos (media 1)”.
278 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

De acuerdo, eso es bastante sencillo cuando lo piensas, pero ahora considera nuestra
prueba t que compara la clase de Anastasia con la clase de Bernadette. ¿Cuál de-
beríamos llamar “media 1” y cuál deberíamos llamar “media 2”. Es arbitrario. Sin
embargo, necesitas designar uno de ellos como “media 1” y el otro como “media 2”. No
es sorprendente que la forma en que jamovi maneja esto también sea bastante arbitraria.
En versiones anteriores del libro, solía tratar de explicarlo, pero después de un tiempo
me di por vencida, porque en realidad no es tan importante y, para ser honesta, nunca
puedo recordarme. Cada vez que obtengo un resultado significativo en la prueba t y
quiero averiguar cuál es la media más grande, no trato de averiguarlo mirando el estadís-
tico t. ¿Por qué me molestaría en hacer eso? Es una tontería ¡Es más fácil simplemente
mirar las medias del grupo real ya que la salida de jamovi realmente las muestra!
Esto es lo importante. Debido a que realmente no importa lo que te muestre jamovi,
generalmente trato de informar el estadístico t de tal manera que los números coincidan
con el texto. Supongamos que lo que quiero escribir en mi informe es: La clase de
Anastasia tuvo calificaciones más altas que la clase de Bernadette. El enunciado aquí
implica que el grupo de Anastasia es el primero, por lo que tiene sentido informar
del estadístico t como si la clase de Anastasia correspondiera al grupo 1. Si es así,
escribiría La clase de Anastasia tuvo calificaciones más altas que la clase de Bernadette
(𝑡(31) = 2.1, 𝑝 = .04).
(En realidad, no subrayaría la palabra “más alto” en la vida real, solo lo hago para
enfatizar el punto de que “más alto” corresponde a valores t positivos). Por otro lado,
supongamos que la frase que quiero usar tiene la clase de Bernadette en primer lugar.
Si es así, tiene más sentido tratar a su clase como el grupo 1, y si es así, la redacción
sería así: La clase de Bernadette tenía calificaciones más bajas que la clase de Anastasia
(𝑡(31) = −2.1, 𝑝 = .04).
Debido a que estoy hablando de un grupo que tiene puntuaciones “más bajas” esta vez,
es más sensato usar la forma negativa del estadístico t. Simplemente hace que se lea de
manera más limpia.
Una última cosa: ten en cuenta que no puedes hacer esto para otros tipos de pruebas
estadísticas. Funciona para las pruebas t, pero no tendría sentido para las pruebas de
ji-cuadrado, las pruebas F o, de hecho, para la mayoría de las pruebas de las que hablo
en este libro. ¡Así que no generalices demasiado este consejo! ¡En realidad, solo estoy
hablando de pruebas t y nada más!

11.4.3 Supuestos de la prueba

Como siempre, nuestra prueba de hipótesis se basa en algunos supuestos. Entonces,
¿qué son? Para la prueba t de Student hay tres supuestos, algunos de los cuales vimos
anteriormente en el contexto de la prueba t de una muestra (consulta Supuestos de la
prueba t de una muestra):
• Normalidad. Al igual que la prueba t de una muestra, se supone que los datos
se distribuyen normalmente. Específicamente, asumimos que ambos grupos están
normalmente distribuidos14 . En la sección sobre [Comprobación de la normalidad
14 Estrictamente hablando, es la diferencia en las medias lo que debería distribuirse normalmente,

pero si ambos grupos tienen datos normalmente distribuidos, entonces la diferencia en las medias
también estará normalmente repartido. En la práctica, el teorema central del límite nos asegura que,
en general, las distribuciones de las medias de las dos muestras que se prueban se aproximarán a las
11.5. LA PRUEBA T DE MUESTRAS INDEPENDIENTES (PRUEBA DE WELCH) {##SEC-THE-INDEPEN

de una muestra], analizaremos cómo probar la normalidad, y en [Prueba de datos

no normales], analizaremos las posibles soluciones.
• Independencia. Una vez más, se supone que las observaciones se muestrean de
forma independiente. En el contexto de la prueba de Student, esto tiene dos
aspectos. En primer lugar, suponemos que las observaciones dentro de cada mues-
tra son independientes entre sí (exactamente lo mismo que para la prueba de una
muestra). Sin embargo, también asumimos que no hay dependencias entre mues-
tras. Si, por ejemplo, resulta que incluiste a algunos participantes en ambas condi-
ciones experimentales de tu estudio (por ejemplo, al permitir accidentalmente que
la misma persona se inscribiera en diferentes condiciones), entonces hay algunas
dependencias de muestras cruzadas que necesitarías tener en cuenta.
• Homogeneidad de varianza (también llamada “homocedasticidad”). El tercer
supuesto es que la desviación estándar de la población es la misma en ambos gru-
pos. Puedes probar este supuesto usando la prueba de Levene, de la que hablaré
más adelante en el libro (en Section 13.6.1). Sin embargo, hay una solución muy
simple para este supuesto si estás preocupada, del cual hablaré en la siguiente
sección.

11.5 La prueba t de muestras independientes (prueba

de Welch) {##sec-the-independent-samples-t-
test-welch-test}
El mayor problema con el uso de la prueba de Student en la práctica es el tercer
supuesto enumerado en la sección anterior. Se supone que ambos grupos tienen la
misma desviación estándar. Esto rara vez es cierto en la vida real. Si dos muestras no
tienen las mismas medias, ¿por qué deberíamos esperar que tengan la misma desviación
estándar? Realmente no hay razón para esperar que este supuesto sea cierto. Más
adelanate hablaremos de cómo puedes verificar este supuesto, ya que aparece en varios
lugares, no solo en la prueba t. Pero ahora hablaré sobre una forma diferente de la
prueba t [@ Welch1947] que no se basa en este supuesto. En Figure 11.10 se muestra
una ilustración gráfica de lo que asume la prueba t de Welch sobre los datos, para pro-
porcionar un contraste con la versión de la prueba de Student en Figure 11.8. Admito
que es un poco extraño hablar sobre la cura antes de hablar sobre el diagnóstico, pero da
la casualidad de que la prueba de Welch se puede especificar como una de las opciones
de ‘Prueba T de muestras independientes’ en jamovi, así que éste es probablemente el
mejor lugar para hablar de ello.
La prueba de Welch es muy similar a la prueba de Student. Por ejemplo, el estadístico
t que usamos en la prueba de Welch se calcula de la misma manera que para la prueba
de Student. Es decir, calculamos la diferencia entre las medias muestrales y luego la
dividimos por alguna estimación del error estándar de esa diferencia.

𝑋̄ 1 − 𝑋̄ 2
𝑡=
𝑆𝐸(𝑋̄ 1 − 𝑋̄ 2 )

La principal diferencia es que los cálculos del error estándar son diferentes. Si las dos
distribuciones normales a medida que los tamaños de las muestras aumentan, independientemente de
las distribuciones de los datos subyacentes.
280 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

null hypothesis alternative hypothesis

µ µ1

µ2

Value of X Value of X

Figure 11.10: Ilustración gráfica de las hipótesis nula y alternativa asumidas por la
prueba t de Welch. Al igual que la prueba de Student (Figure 11.9), asumimos que
ambas muestras se extraen de una población normal; pero la hipótesis alternativa ya no
requiere que las dos poblaciones tengan la misma varianza

poblaciones tienen diferentes desviaciones estándar, entonces es una tontería tratar de

calcular una estimación de la desviación estándar agrupada, porque está promediando
manzanas y naranjas.15
16
[Detalle técnico adicional ]
La segunda diferencia entre Welch y Student es que los grados de libertad se calculan
de forma muy diferente. En la prueba de Welch, los “grados de libertad” ya no tienen
que ser un número entero, y no se corresponde del todo con la heurística “número de
puntos de datos menos el número de restricciones” que he estado utilizando ahora.

11.5.1 Haciendo la prueba de Welch en jamovi

Si marcas la casilla de verificación de la prueba de Welch en el análisis que hicimos
anteriormente, esto es lo que te da (Figure 11.11).
La interpretación de esta salida debería ser bastante obvia. Lee el resultado de la
prueba de Welch de la misma manera que lo harías con la prueba de Student. Tienes
15 Bueno, supongo que puedes promediar manzanas y naranjas, y lo que obtienes al final es un delicioso

batido de frutas. Pero nadie piensa realmente que un batido de frutas sea una buena manera de describir
las frutas originales, ¿verdad?
16 pero aún se puede estimar el error estándar de la diferencia entre las medias muestrales, sólo que

tiene un aspecto diferente

𝜎̂ 2 𝜎̂ 2
𝑆𝐸(𝑋̄ 1 − 𝑋̄ 2 ) = √ 1 + 2
𝑁1 𝑁2
La razón por la que se calcula de esta manera va más allá del alcance de este libro. Lo que importa
para nuestros propósitos es que el estadístico t que surge de la prueba t de Welch es en realidad algo
diferente al que surge de la prueba t de Student.
11.6. LA PRUEBA T DE MUESTRAS PAREADAS 281

Figure 11.11: resultados que muestran la prueba de Welch junto con la prueba t de
Student predeterminada en jamovi

tus estadísticos descriptivos, los resultados de las pruebas y alguna otra información.
Así que todo eso es bastante fácil.
Excepto, excepto… nuestro resultado ya no es significativo. Cuando ejecutamos la
prueba de Student, obtuvimos un efecto significativo, pero la prueba de Welch en el
mismo conjunto de datos no lo es (𝑡(23.02) = 2.03, 𝑝 = .054). ¿Qué significa esto? ¿De-
bería cundir el pánico? ¿Se está quemando el cielo? Probablemente no. El hecho de
que una prueba sea significativa y la otra no, no significa gran cosa, sobre todo porque
he manipulado los datos para que esto sucediera. Como regla general, no es una buena
idea esforzarse por intentar interpretar o explicar la diferencia entre un valor p de $
0,049 y un valor p de $ 0,051. Si esto sucede en la vida real, la diferencia en estos
valores p se debe casi con seguridad al azar. Lo que importa es que tengas un poco de
cuidado al pensar qué prueba usas. La prueba de Student y la prueba de Welch tienen
diferentes fortalezas y debilidades. Si las dos poblaciones realmente tienen varianzas
iguales, entonces la prueba de Student es un poco más potente (menor tasa de error
de tipo II) que la prueba de Welch. Sin embargo, si no tienen las mismas varianzas,
entonces se violan los supuestos de la prueba de Student y es posible que no puedas
confiar en ella; podrías terminar con una tasa de error Tipo I más alta. Así que es un
intercambio. Sin embargo, en la vida real tiendo a preferir la prueba de Welch, porque
casi nadie cree que las varianzas de la población sean idénticas.

11.5.2 Supuestos de la prueba

Los supuestos de la prueba de Welch son muy similares a los realizados por la prueba
t de Student (ver Supuestos de la prueba, excepto que la prueba de Welch no asume
homogeneidad de varianzas. Esto deja solo el supuesto de normalidad y el supuesto de
independencia. Los detalles de estos supuestos son los mismos para la prueba de Welch
que para la prueba de Student.

11.6 La prueba t de muestras pareadas

Independientemente de si estamos hablando de la prueba de Student o la prueba de
Welch, una prueba t de muestras independientes está diseñada para usarse en una
situación en la que tienes dos muestras que son, bueno, independientes entre sí. Esta
situación surge naturalmente cuando los participantes se asignan aleatoriamente a una
de dos condiciones experimentales, pero proporciona una aproximación muy pobre a
otros tipos de diseños de investigación. En particular, un diseño de medidas repetidas,
282 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

en el que se mide a cada participante (con respecto a la misma variable de resultado)

en ambas condiciones experimentales, no es adecuado para el análisis mediante pruebas
t de muestras independientes. Por ejemplo, podríamos estar interesadas en saber si
escuchar música reduce la capacidad de la memoria de trabajo de las personas. Con
ese fin, podríamos medir la capacidad de la memoria de trabajo de cada persona en dos
condiciones: con música y sin música. En un diseño experimental como este, 17 cada
participante aparece en ambos grupos. Esto requiere que abordemos el problema de una
manera diferente, usando la prueba t de muestras pareadas.

11.6.1 Los datos

El conjunto de datos que usaremos esta vez proviene de la clase de la Dra. Chico.18 En
su clase, los estudiantes realizan dos pruebas importantes, una al principio del semestre
y otra más tarde. Por lo que cuenta, ella dirige una clase muy dura, que la mayoría de los
estudiantes consideran un gran reto. Pero ella argumenta que al establecer evaluaciones
difíciles, se alienta a los estudiantes a trabajar más duro. Su teoría es que la primera
prueba es un poco como una “llamada de atención” para los estudiantes. Cuando
se den cuenta de lo difícil que es realmente su clase, trabajarán más duro para la
segunda prueba y obtendrán una mejor calificación. ¿Tiene razón? Para probar esto,
importemos el archivo chico.csv a jamovi. Esta vez jamovi hace un buen trabajo durante
la importación de atribuir correctamente los niveles de medida. El conjunto de datos
chico contiene tres variables: una variable id que identifica a cada estudiante en la clase,
la variable grade_test1 que registra la calificación del estudiante para la primera prueba
y la variable grade_test2 que tiene las calificaciones para la segunda prueba.
Si miramos la hoja de cálculo de jamovi, parece que la clase es difícil (la mayoría de las
calificaciones están entre 50% y 60%), pero parece que hay una mejora desde la primera
prueba hasta la segunda.
Si echamos un vistazo rápido a los estadísticos descriptivos, en Figure 11.12, vemos
que esta impresión parece confirmarse. Entre los 20 estudiantes, la calificación media
para la primera prueba es del 57 %, pero aumenta al 58 % para la segunda prueba.
Aunque, dado que las desviaciones estándar son 6,6 % y 6,4 % respectivamente, se
empieza a sentir que tal vez la mejora es simplemente ilusoria; tal vez solo una variación
aleatoria. Esta impresión se refuerza cuando ves las medias y los intervalos de confianza
trazados en Figure 11.13a. Si nos basáramos únicamente en este gráfico y observáramos
la amplitud de esos intervalos de confianza, tendríamos la tentación de pensar que la
aparente mejora del rendimiento de los estudiantes es pura casualidad.
Sin embargo, esta impresión es incorrecta. Para ver por qué, echa un vistazo al gráfico
de dispersión de las calificaciones de la prueba 1 frente a las calificaciones de la prueba
2, que se muestra en Figure 11.13b. En este gráfico, cada punto corresponde a las
dos calificaciones de un estudiante determinado. Si su calificación para la prueba 1
(coordenada x) es igual a su calificación para la prueba 2 (coordenada y), entonces el
punto cae en la línea. Los puntos que caen por encima de la línea son los estudiantes
que tuvieron mejor rendimiento en la segunda prueba. Desde un punto de vista crítico,
17 este diseño es muy similar al que motivó la prueba de McNemar (Section 10.7). Esto no debería ser

una sorpresa. Ambos son diseños estándar de medidas repetidas que involucran dos medidas. La única
diferencia es que esta vez nuestra variable de resultado está en una escala de intervalo (capacidad de
la memoria de trabajo) en lugar de una variable de escala nominal binaria (una pregunta de sí o no).
18 En este punto tenemos a los Drs. Harpo, Chico y Zeppo. No hay premios por adivinar quién es el

Dr. Groucho.
11.6. LA PRUEBA T DE MUESTRAS PAREADAS 283

Figure 11.12: descriptivos para las dos variables de prueba de grado en el conjunto de
datos de chico

casi todos los puntos de datos se sitúan por encima de la línea diagonal: casi todos
los estudiantes parecen haber mejorado su calificación, aunque solo sea un poco. Esto
sugiere que deberíamos observar la mejora realizada por cada estudiante de una prueba a
la siguiente y tratarla como nuestros datos brutos. Para hacer esto, necesitaremos crear
una nueva variable para la mejora que hace cada estudiante y agregarla al conjunto de
datos de chico. La forma más sencilla de hacer esto es calcular una nueva variable, con
la expresión calificación prueba2 - calificación prueba1.
Una vez que hayamos calculado esta nueva variable de mejora, podemos dibujar un
histograma que muestre la distribución de estas puntuaciones de mejora, que se muestra
en Figure 11.14. Si nos fijamos en el histograma, está muy claro que hay una mejora
real aquí. La gran mayoría de los estudiantes obtuvo una puntuación más alta en la
prueba 2 que en la prueba 1, lo que se refleja en el hecho de que casi todo el histograma
está por encima de cero.

11.6.2 ¿Qué es la prueba t de muestras pareadas?

A la luz de la exploración anterior, pensemos en cómo construir una prueba t apropi-
ada. Una posibilidad sería intentar ejecutar una prueba t de muestras independientes
utilizando grade_test1 y grade_test2 como las variables de interés. Sin embargo, esto
es claramente lo incorrecto, ya que la prueba t de muestras independientes asume que
no existe una relación particular entre las dos muestras. Sin embargo, está claro que
esto no es cierto en este caso debido a la estructura de medidas repetidas de los datos.
Para usar el lenguaje que introduje en la última sección, si intentáramos hacer una
prueba t de muestras independientes, estaríamos fusionando las diferencias dentro del
284 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

(a) (b)

Figure 11.13: Nota media para la prueba 1 y la prueba 2, con intervalos de confianza del
95% asociados (a). Diagrama de dispersión que muestra las calificaciones individuales
para la prueba 1 y la prueba 2 (b).

sujeto (que es lo que nos interesa probar) con la variabilidad entre sujetos (que no
nos interesa).
La solución al problema es obvia, espero, ya que ya hicimos todo el trabajo duro en
la sección anterior. En lugar de ejecutar una prueba t de muestras independientes en
grade_test1 y grade_test2, ejecutamos una prueba t de una muestra en la variable
de diferencia dentro del sujeto, mejora. Para formalizar esto un poco, si 𝑋𝑖1 es la pun-
tuación que obtuvo el i-ésimo participante en la primera variable, y 𝑋𝑖2 es la puntuación
que obtuvo la misma persona en la segunda, entonces la puntuación de diferencia es:

𝐷𝑖 = 𝑋𝑖1 − 𝑋𝑖2

Ten en cuenta que las puntuaciones de diferencia son la variable 1 menos la variable
2 y no al revés, por lo que si queremos que la mejora corresponda a una diferencia
de valor positivo, en realidad queremos que la “prueba 2” sea nuestra “variable 1”.
Igualmente, diríamos que 𝜇𝐷 = 𝜇1 − 𝜇2 es la media poblacional para esta variable
diferencia. Entonces, para convertir esto en una prueba de hipótesis, nuestra hipótesis
nula es que esta diferencia de medias es cero y la hipótesis alternativa es que no lo es.

𝐻0 ∶ 𝜇 𝐷 = 0
𝐻1 ∶ 𝜇 𝐷 ≠ 0

Asumiendo que estamos hablando de una prueba bilateral. Esto es más o menos idéntico
a la forma en que describimos las hipótesis para la prueba t de una muestra. La única
diferencia es que el valor específico que predice la hipótesis nula es 0. Por lo tanto,
nuestro estadístico t también se define más o menos de la misma manera. Si hacemos
que 𝐷̄ denote la media de las puntuaciones de diferencia, entonces
11.6. LA PRUEBA T DE MUESTRAS PAREADAS 285

Figure 11.14: Histograma que muestra la mejora realizada por cada estudiante en la
clase del Dr. Chico. Ten en cuenta que casi toda la distribución está por encima de cero:
la gran mayoría de los estudiantes mejoraron su rendimiento des la primera prueba a la
segunda
286 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

𝐷̄
𝑡=
𝑆𝐸(𝐷)̄

que es

𝐷̄
𝑡= 𝜎̂ 𝐷
√
𝑁

donde 𝜎̂𝐷 es la desviación estándar de las puntuaciones de diferencia. Dado que esta
es solo una prueba t ordinaria de una muestra, sin nada especial, los grados de libertad
siguen siendo 𝑁 − 1. Y eso es todo. La prueba t de muestras pareadas realmente no
es una prueba nueva en absoluto. Es una prueba t de una muestra, pero aplicada a
la diferencia entre dos variables. En realidad es muy simple. La única razón por la
que merece una discusión tan larga como la que acabamos de ver es que debes poder
reconocer cuándo una prueba de muestras pareadas es apropiada y comprender por qué
es mejor que una prueba t de muestras independientes.

11.6.3 Haciendo la prueba en jamovi

¿Cómo se hace una prueba t de muestras pareadas en jamovi? Una posibilidad es seguir
el proceso que describí anteriormente. Es decir, crea una variable de “diferencia” y luego
ejecutas una prueba t de una muestra sobre eso. Como ya hemos creado una variable
llamada mejora, hagámoslo y veamos qué obtenemos, Figure 11.15.

Figure 11.15: resultados que muestran una prueba t de una muestra en puntajes de
diferencia emparejados

El resultado que se muestra en Figure 11.15 tiene (obviamente) el mismo formato que
tenía la última vez que usamos el análisis de prueba t de una muestra (Section 11.2),
y confirma nuestra intuición. Hay una mejora promedio de 1.4% de la prueba 1 a la
prueba 2, y esto es significativamente diferente de 0 (𝑡(19) = 6.48, 𝑝 < .001).
Sin embargo, supongamos que eres perezosa y no quieres hacer todo el esfuerzo de
crear una nueva variable. O tal vez solo quieras mantener clara la diferencia entre las
pruebas de una muestra y muestras pareadas. Si es así, puedes usar el análisis ‘Prueba
T de muestras emparejadas’ de jamovi, obteniendo los resultados que se muestran en
Figure 11.16.
Las cifras son idénticas a las de la prueba de una muestra, lo que, por supuesto, tiene
que ser así, dado que la prueba t de muestras pareadas no es más que una prueba de
una muestra.
11.7. PRUEBAS UNILATERALES 287

Figure 11.16: resultados que muestran una prueba t de muestra pareada. Comparar
con Figure 11.15

11.7 Pruebas unilaterales

Al presentar la teoría de las pruebas de hipótesis nulas, mencioné que hay algunas
situaciones en las que es apropiado especificar una prueba unilateral (ver Section 9.4.3).
Hasta ahora, todas las pruebas t han sido pruebas bilaterales. Por ejemplo, cuando es-
pecificamos una prueba t de una muestra para las calificaciones en la clase del Dr. Zeppo,
la hipótesis nula fue que la verdadera media era 67.5%. La hipótesis alternativa era que
la verdadera media era mayor o menor que 67.5%. Supongamos que solo nos interesa
saber si la media real es mayor que 67, 5% y no tenemos ningún interés en probar si
la media real es menor que 67, 5%. Si es así, nuestra hipótesis nula sería que la ver-
dadera media es 67, 5% o menos, y la hipótesis alternativa sería que la verdadera media
es mayor que 67, 5%. En jamovi, para el análisis ‘Prueba T de una muestra’, puedes
especificar esto haciendo clic en la opción ‘> Valor de prueba’, en ‘Hipótesis’. Cuando
hayas hecho esto, obtendrás los resultados que se muestran en Figure 11.17.

Figure 11.17: resultados de jamovi que muestran una ‘Prueba T de una muestra’ donde
la hipótesis real es unilateral, es decir, que la media real es mayor que 67.5%

Ten en cuenta que hay algunos cambios con respecto a la salida que vimos la última
vez. Lo más importante es el hecho de que la hipótesis real ha cambiado, para reflejar
la prueba diferente. La segunda cosa a tener en cuenta es que aunque el estadístico t y
los grados de libertad no han cambiado, el valor p sí lo ha hecho. Esto se debe a que
la prueba unilateral tiene una región de rechazo diferente de la prueba bilateral. Si has
olvidado por qué es esto y qué significa, puede que te resulte útil volver a leer Chapter 9
y Section 9.4.3 en particular. La tercera cosa a tener en cuenta es que el intervalo de
confianza también es diferente: ahora informa un intervalo de confianza “unilateral” en
lugar de uno bilateral. En un intervalo de confianza de dos colas, estamos tratando de
encontrar los números a y b de modo que estemos seguros de que, si tuviéramos que
repetir el estudio muchas veces, entonces 95% del tiempo la media estaría entre a y b.
288 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

En un intervalo de confianza unilateral, estamos tratando de encontrar un solo número

a tal que estemos seguros de que 95% del tiempo la verdadera media sería mayor que a
(o menor que a si seleccionaste la Medida 1 < Medida 2 en la sección ‘Hipótesis’).
Así es como se hace una prueba t unilateral de una muestra. Sin embargo, todas
las versiones de la prueba t pueden ser unilaterales. Para una prueba t de muestras
independientes, podrías tener una prueba unilateral si solo estás interesada en probar
si el grupo A tiene puntuaciones más altas que el grupo B, pero no tienes interés en
averiguar si el grupo B tiene puntuaciones más altas que el grupo R. Supongamos
que, para la clase del Dr. Harpo, quisieras ver si los estudiantes de Anastasia tenían
calificaciones más altas que las de Bernadette. Para este análisis, en las opciones de
‘Hipótesis’, especifica que ‘Grupo 1 > Grupo2’. Deberías obtener los resultados que se
muestran en Figure 11.18.

Figure 11.18: resultados de jamovi que muestran una ‘Prueba t de muestras indepen-
dientes’ donde la hipótesis real es unilateral, es decir, que los estudiantes de Anastasia
obtuvieron calificaciones más altas que los de Bernadette

Una vez más, la salida cambia de forma predecible. La definición de la hipótesis alter-
nativa ha cambiado, el valor p ha cambiado y ahora informa un intervalo de confianza
unilateral en lugar de uno bilateral.
¿Qué pasa con la prueba t de muestras pareadas? Supongamos que quisiéramos probar
la hipótesis de que las calificaciones suben de la prueba 1 a la prueba 2 en la clase del
Dr. Zeppo y no estamos preparados para considerar la idea de que las calificaciones
bajan. En jamovi, harías esto especificando, en la opción ‘Hipótesis’, que grade_test2
(‘Medida 1’ en jamovi, porque copiamos esto primero en el cuadro de pares de variables)
> grade test1 (‘Medida 2’ en jamovi). Deberías obtener los resultados que se muestran
en Figure 11.19.
Una vez más, la salida cambia de forma predecible. La hipótesis ha cambiado, el valor
p ha cambiado y el intervalo de confianza ahora es unilateral.

11.8 Tamaño del efecto

La medida del tamaño del efecto más utilizada para una prueba t es la d de Cohen
(Cohen, 1988). En principio, se trata de una medida muy sencilla, pero que presenta
algunos inconvenientes cuando se profundiza en los detalles. El propio Cohen la definió
principalmente en el contexto de una prueba t de muestras independientes, específica-
mente la prueba de Student. En ese contexto, una forma natural de definir el tamaño
11.8. TAMAÑO DEL EFECTO 289

Figure 11.19: resultados de jamovi que muestran una ‘Prueba T de muestras empare-
jadas’ donde la hipótesis real es unilateral, es decir, calificación prueba2 (‘Medida 1’) >
calificación prueba1 (‘Medida 2’)

Table 11.3: Una guía (muy) aproximada para interpretar la d de Cohen. Mi recomen-
dación personal es no usarlos a ciegas. El estadístico d tiene una interpretación natural
en sí mismo. Vuelve a describir la diferencia de medias como el número de desviaciones
estándar que separa esas medias. Por lo tanto, generalmente es una buena idea pensar
en lo que eso significa en términos prácticos. En algunos contextos, un efecto 'pequeño'
podría ser de gran importancia práctica. En otras situaciones, un efecto 'grande' puede
no ser tan interesante

(a)

(b)

d-value rough interpretation

about 0.2 ”small” effect
about 0.5 ”moderate” effect
about 0.8 ”large” effect

del efecto es dividir la diferencia entre las medias por una estimación de la desviación
estándar. En otras palabras, estamos buscando calcular algo similar a esto:

(media 1) − (media 2)
𝑑=
desviación estándar

y sugirió una guía aproximada para interpretar 𝑑 en Table 11.3.

Se podría pensar que no hay ninguna ambigüedad, pero no es así. Esto se debe en gran
parte a que Cohen no fue demasiado específico sobre lo que pensó que debería usarse
como la medida de la desviación estándar (en su defensa, estaba tratando de hacer
un punto más amplio en su libro, no criticar los pequeños detalles). Como comenta
@ McGrath2006, hay varias versiones diferentes de uso común, y cada autor tiende a
adoptar una notación ligeramente diferente. En aras de la simplicidad (en oposición
a la precisión), usaré d para referirme a cualquier estadístico que calcule a partir de
la muestra, y usaré 𝛿 para referirme a un teórico efecto poblacional. Obviamente, eso
significa que hay varias cosas diferentes, todas llamadas d.
Mi sospecha es que el único momento en el que querrías la d de Cohen es cuando estás
ejecutando una prueba t, y jamovi tiene una opción para calcular el tamaño del efecto
para todos los diferentes tipos de prueba t que proporciona.
290 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

11.8.1 d de Cohen de una muestra

La situación más sencilla de considerar es la correspondiente a una prueba t de una
muestra. En este caso, se trata de una media muestral 𝑋̄ y una media poblacional
(hipotética) 𝜇0 con la que compararla. No solo eso, en realidad solo hay una forma
sensata de estimar la desviación estándar de la población. Simplemente usamos nuestra
estimación habitual 𝜎.̂ Por lo tanto, terminamos con la siguiente como la única forma
de calcular 𝑑

𝑋̄ − 𝜇0
𝑑=
𝜎̂

Cuando volvemos a mirar los resultados en Figure 11.6, el valor del tamaño del efecto
es 𝑑 = 0, 50 de Cohen. Entonces, en general, los estudiantes de psicología de la clase
del Dr. Zeppo obtienen calificaciones (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 72, 3%) que son alrededor de 0,5 desvia-
ciones estándar más altas que el nivel que esperarías (67, 5%) si tuvieran un rendimiento
igual que otros estudiantes. A juzgar por la guía aproximada de Cohen, este es un
tamaño de efecto moderado.

11.8.2 d de Cohen a partir de una prueba t de Student

La mayoría de los debates sobre la 𝑑 de Cohen se centran en una situación que es
análoga a la prueba t de Student de muestras independientes, y es en este contexto que
la historia se vuelve más complicada, ya que hay varias versiones diferentes de 𝑑 que
es posible que quieras utilizar en esta situación. Para entender por qué hay múltiples
versiones de 𝑑, es útil tomarse el tiempo para escribir una fórmula que corresponda al
verdadero tamaño del efecto poblacional 𝛿. Es bastante sencilla,

𝜇1 − 𝜇2
𝛿=
𝜎

donde, como es habitual, 𝜇1 y 𝜇2 son las medias poblacionales correspondientes al

grupo 1 y al grupo 2 respectivamente, y 𝜎 es la desviación estándar (igual para ambas
poblaciones). La forma obvia de estimar 𝛿 es hacer exactamente lo mismo que hicimos en
la prueba t, es decir, usar las medias muestrales como la línea superior y una desviación
estándar combinada para la línea inferior.

𝑋̄ 1 − 𝑋̄ 2
𝑑=
𝜎̂𝑝

donde 𝜎̂𝑝 es exactamente la misma medida de desviación estándar agrupada que aparece
en la prueba t. Esta es la versión más utilizada de la d de Cohen cuando se aplica al
resultado de una prueba t de Student, y es la que se proporciona en jamovi. A veces se
la denomina estadístico 𝑔 de Hedges (Hedges, 1981).
Sin embargo, hay otras posibilidades que describiré brevemente. En primer lugar, es
posible que tengas razones para querer usar solo uno de los dos grupos como base
para calcular la desviación estándar. Este enfoque (a menudo llamado △ de Glass,
pronunciado delta) solo tiene sentido cuando tienes una buena razón para tratar a uno
de los dos grupos como un reflejo más puro de la “variación natural” del otro. Esto
11.8. TAMAÑO DEL EFECTO 291

puede suceder si, por ejemplo, uno de los dos grupos es un grupo de control. En segundo
lugar, recuerda que en el cálculo habitual de la desviación estándar agrupada dividimos
entre 𝑁 − 2 para corregir el sesgo en la varianza de la muestra. En una versión de la
d de Cohen se omite esta corrección y en su lugar se divide por 𝑁 . Esta versión tiene
sentido principalmente cuando intentas calcular el tamaño del efecto muestral en lugar
de estimar el tamaño del efecto poblacional. Finalmente, hay una versión llamada g de
Hedge, basada en Hedges & Olkin (1985), que señala que existe un pequeño sesgo en la
estimación habitual (agrupada) para la d de Cohen.19

En cualquier caso, ignorando todas aquellas variaciones que podrías utilizar si quisieras,
echemos un vistazo a la versión por defecto en jamovi. En Figure 11.10 la de de Cohen es
𝑑 = 0.74, lo que indica que las calificaciones de los estudiantes en la clase de Anastasia
son, en promedio, 0.74 desviaciones estándar más altas que las calificaciones de los
estudiantes en la clase de Bernadette. Para una prueba de Welch, el tamaño del efecto
estimado es el mismo (Figure 11.12).

11.8.3 d de Cohen a partir de una prueba de muestras pareadas

Finalmente, ¿qué debemos hacer para una prueba t de muestras pareadas? En este
caso, la respuesta depende de lo que estés tratando de hacer. jamovi asume que deseas
medir los tamaños de su efecto en relación con la distribución de las puntuaciones de
diferencia, y la medida de d que calcula es:

𝐷̄
𝑑=
𝜎̂𝐷

donde 𝜎̂𝐷 es la estimación de la desviación estándar de las diferencias. En Figure 11.16

la de de Cohen es 𝑑 = 1, 45, lo que indica que las puntuaciones de la calificación en el
momento 2 son, en promedio, 1, 45 desviaciones estándar más altas que las puntuaciones
de la calificación en el momento 1.

Esta es la versión de 𝑑 de Cohen que se informa en el análisis ‘Prueba T de muestras

emparejadas’ de jamovi. La única pega es averiguar si esta es la medida que deseas o
no. En la medida en que te importen las consecuencias prácticas de tu investigación,
a menudo querrás medir el tamaño del efecto en relación con las variables originales,
no las puntuaciones de diferencia (p. ej., la mejora del 1% en la clase del Dr. Chico
con el tiempo es bastante pequeña cuando se compara con la cantidad de variación
entre estudiantes en las calificaciones), en cuyo caso usa las mismas versiones de la d de
Cohen que usarías para una prueba de Student o Welch. No es tan sencillo hacer esto
en jamovi; básicamente, debes cambiar la estructura de los datos en la vista de hoja de
cálculo, por lo que no entraré en eso aquí 20 , pero la d de Cohen para esta situación es
bastante diferente: es $ 0.22 $ que es bastante pequeña cuando se evalúa en la escala
de las variables originales.

19 Introducen (𝑁−3)
una pequeña corrección al multiplicar el valor habitual de 𝑑 por (𝑁−2.25) .
20 si estás interesada, puedes ver cómo se hizo esto en el archivo chico2.omv
292 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

11.9 Comprobando la normalidad de una muestra

Todas las pruebas que hemos discutido hasta ahora en este capítulo han asumido que
los datos están normalmente distribuidos. Este supuesto suele ser bastante razonable,
porque el teorema cntral del límite (ver Section 8.3.3) tiende a garantizar que muchas
cantidades del mundo real se distribuyan normalmente. Cada vez que sospeches que
tu variable es en realidad un promedio de muchas cosas diferentes, existe una gran
probabilidad de que se distribuya normalmente, o al menos lo suficientemente cerca de
lo normal como para que puedas usar pruebas t. Sin embargo, la vida no viene con
garantías y, además, hay muchas formas en las que puedes terminar con variables que
son muy anormales. Por ejemplo, cada vez que pienses que tu variable es en realidad
el mínimo de muchas cosas diferentes, es muy probable que termine bastante sesgada.
En psicología, los datos de tiempo de respuesta (TR) son un buen ejemplo de esto. Si
supones que hay muchas cosas que podrían desencadenar una respuesta de un partici-
pante humano, entonces la respuesta real ocurrirá la primera vez que ocurra uno de estos
eventos desencadenantes.21 Esto significa que los datos de TR son sistemáticamente no
normales. De acuerdo, entonces, si todas las pruebas asumen la normalidad, y la mayor
parte, pero no siempre, la satisfacen (al menos aproximadamente) los datos del mundo
real, ¿cómo podemos verificar la normalidad de una muestra? En esta sección analizo
dos métodos: gráficos QQ y la prueba de Shapiro-Wilk.

11.9.1 Gráficos QQ
Una forma de verificar si una muestra viola el supuesto de normalidad es dibujar un
“Gráfico QQ” (Gráfico Cuantil-Cuantil). Esto te permite verificar visualmente si estás
viendo alguna infracción sistemática. En un gráfico QQ, cada observación se representa
como un solo punto. La coordenada x es el cuantil teórico en el que debería caer
la observación si los datos se distribuyeran normalmente (con la media y la varianza
estimadas a partir de la muestra), y en la coordenada y está el cuantil real de los datos
dentro de la muestra. Si los datos son normales, los puntos deben formar una línea
recta. Por ejemplo, veamos qué sucede si generamos datos tomando muestras de una
distribución normal y luego dibujando un gráfico QQ. Los resultados se muestran en
Figure 11.20.
Como puedes ver, estos datos forman una línea bastante recta; ¡lo cual no es una sorpresa
dado que los cogimos como muestra de una distribución normal! Por el contrario, echa
un vistazo a los dos conjuntos de datos que se muestran en Figure 11.21. Los paneles
superiores muestran el histograma y un gráfico QQ para un conjunto de datos que está
muy sesgado: el gráfico QQ se curva hacia arriba. Los paneles inferiores muestran los
mismos gráficos para un conjunto de datos de cola pesada (es decir, alta curtosis): en
este caso, el gráfico QQ se aplana en el medio y se curva bruscamente en cada extremo.

11.9.2 Gráficos QQ para pruebas t independientes y pareadas

En nuestros análisis anteriores mostramos cómo realizar en jamovi una prueba t in-
dependiente (Figure 11.10) y una prueba t de muestras pareadas (Figure 11.16). Y
para estos análisis, jamovi proporciona una opción para mostrar un gráfico QQ para las
puntuaciones de diferencia (que jamovi llama “residuales”), que es una mejor manera
de verificar el supuesto de normalidad. Cuando seleccionamos esta opción para estos
21 esta es una simplificación excesiva.
11.9. COMPROBANDO LA NORMALIDAD DE UNA MUESTRA 293

Normally Distributed Data Normal Q−Q Plot

2
20

Standardized Residuals
15
Frequency

10
−1

5 −2

−3
0

−2 0 2 −2 −1 0 1 2

Value Sample Quantiles

Figure 11.20: Histograma (panel (a)) y gráfico QQ normal (panel (b)) de normal.data,
una muestra distribuida normalmente con 100 observaciones. El estadístico de Shapiro-
Wilk asociado con estos datos es 𝑊 = .99, lo que indica que no se detectaron desviaciones
significativas de la normalidad (𝑝 = .54)

análisis, obtenemos los gráficos QQ que se muestran en Figure 11.22 y Figure 11.23,
respectivamente. Mi interpretación es que estos gráficos muestran que las puntuaciones
de diferencia están razonablemente distribuidas normalmente, ¡así que estamos listos
para comenzar!

11.9.3 Pruebas de Shapiro-Wilk

Los diagramas QQ ofrecen una buena manera de verificar informalmente la normalidad
de tus datos, pero a veces querrás hacer algo un poco más formal y la prueba de
Shapiro-Wilk [@ Shapiro1965] es probablemente lo que estás buscando .22 Como era
de esperar, la hipótesis nula que se prueba es que un conjunto de 𝑁 observaciones se
distribuye normalmente.
23
[Detalle técnico adicional ]
Para obtener el estadístico de Shapiro-Wilk en las pruebas t de jamovi, marca la opción
22 O eso, o la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que probablemente sea más tradicional que la de

Shapiro-Wilk. Aunque la mayoría de las cosas que he leído parecen sugerir que Shapiro-Wilk es la
mejor prueba de normalidad, Kolomogorov Smirnov es una prueba de propósito general de equivalencia
distribucional que se puede adaptar para manejar otros tipos de pruebas de distribución. En jamovi se
prefiere la prueba de Shapiro-Wilk.
23 la prueba estadística que calcula se denota convencionalmente como 𝑊 y se calcula de la siguiente

manera. Primero, clasificamos las observaciones en orden creciente y dejamos que 𝑋1̄ sea el valor más
pequeño de la muestra, 𝑋2 el segundo más pequeño y así sucesivamente. Entonces el valor de 𝑊 viene
dado por
𝑁
(∑ 𝑎𝑖 𝑋𝑖 )2
𝑊 = 𝑁 𝑖=1
∑ (𝑋𝑖 − 𝑋) ̄ 2
𝑖=1
donde 𝑋̄ es la media de las observaciones, y los valores de 𝑎𝑖 son … algo complicado que está fuera del
alcance de un texto introductorio.
294 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

Skewed Distributed Data Normal Q−Q Plot

2
20

Standardized Residuals
Frequency

10

0 1 2 3 −2 −1 0 1 2

Value Sample Quantiles

Heavy−Tailed Distributed Data Normal Q−Q Plot

10
60

5
Standardized Residuals

40
Frequency

20
−5

0 −10

−10 −5 0 5 10 −2 −1 0 1 2

Value Sample Quantiles

Figure 11.21: en la fila superior, un histograma y un gráfico QQ normal de las obser-

vaciones de 100 en un conjunto de datos sesgados. La asimetría de los datos aquí es
de 1.88 y se refleja en un gráfico QQ que se curva hacia arriba. Como consecuencia, el
estadístico de Shapiro-Wilk es 𝑊 = .80, lo que refleja una desviación significativa de la
normalidad (𝑝 < .001). La fila inferior muestra los mismos gráficos para un conjunto de
datos de cola pesada, que nuevamente consta de 100 observaciones. En este caso, las
colas pesadas en los datos producen una curtosis alta ($ 6,57 $) y hacen que el gráfico
QQ se aplane en el medio y se curve bruscamente a ambos lados. El estadístico resul-
tante de Shapiro-Wilk es 𝑊 = .75, lo que nuevamente refleja una falta de normalidad
significativa (𝑝 < .001)
11.9. COMPROBANDO LA NORMALIDAD DE UNA MUESTRA 295

Figure 11.22: diagrama QQ para el análisis de prueba t independiente que se muestra

en Figure 11.10
296 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

Figure 11.23: gráfico QQ para el análisis de prueba t de muestras emparejadas que se

muestra en Figure 11.16
11.9. COMPROBANDO LA NORMALIDAD DE UNA MUESTRA 297

Sampling distribution of W
(for normally distributed data)

N = 10
N = 20
N = 50

0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00

Value of W

Figure 11.24: Distribución muestral del estadístico 𝑊 de Shapiro-Wilk, bajo la hipótesis

nula de que los datos se distribuyen normalmente, para muestras de tamaño 10, 20 y
50. Nótese que valores pequeños de 𝑊 indican desviación de la normalidad
298 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

de ‘Normalidad’ que se encuentra en ‘Supuestos’. En los datos muestreados aleatoria-

mente (𝑁 = 100) que usamos para el gráfico QQ, el valor del estadístico de la prueba
de normalidad de Shapiro-Wilk fue 𝑊 = 0, 99 con un valor p de 0, 54. Entonces, como
es lógico, no tenemos evidencia de que estos datos se aparten de la normalidad. Al
informar los resultados de una prueba de Shapiro-Wilk, debes (como de costumbre) ase-
gurarte de incluir la prueba estadística 𝑊 y el valor p, aunque dado que la distribución
muestral depende tanto de 𝑁 , probablemente estaría bien incluir 𝑁 también.

11.9.4 Ejemplo
Mientras tanto, probablemente valga la pena mostrarte un ejemplo de lo que sucede
con el gráfico QQ y la prueba de Shapiro-Wilk cuando los datos no son normales. Para
eso, veamos la distribución de nuestros datos de márgenes ganadores de la AFL, que
si recuerdas Chapter 4, no parecían provenir de una distribución normal en absoluto.
Esto es lo que sucede con el gráfico QQ (Figure 11.25).

Figure 11.25: gráfico QQ que muestra la no normalidad de los datos de márgenes

ganadores de la AFL
11.10. COMPROBACIÓN DE DATOS NO NORMALES 299

Y cuando ejecutamos la prueba de Shapiro-Wilk en los datos de márgenes de AFL,

obtenemos un valor para la prueba estadística de normalidad de Shapiro-Wilk de 𝑊 =
0.94 y valor p = 9.481x10−07 . ¡Claramente un efecto significativo!

11.10 Comprobación de datos no normales

Bien, supongamos que los datos resultan ser sustancialmente no normales, pero aún así
queremos ejecutar algo como una prueba t. Esta situación se da a menudo en la vida
real. Para los datos de los márgenes ganadores de la AFL, por ejemplo, la prueba de
Shapiro-Wilk dejó muy claro que se viola el supuesto de normalidad. Esta es la situación
en la que conviene utilizar las pruebas de Wilcoxon.
Al igual que la prueba t, la prueba de Wilcoxon viene en dos formas, de una muestra
y de dos muestras, y se utilizan más o menos en las mismas situaciones que las prue-
bas t correspondientes. A diferencia de la prueba t, la prueba de Wilcoxon no asume
normalidad, lo cual es bueno. De hecho, no hace ninguna suposición sobre qué tipo de
distribución está involucrada. En la jerga estadística, esto lo convierte en pruebas no
paramétricas. Aunque evitar el supuesto de normalidad es bueno, existe un inconve-
niente: la prueba de Wilcoxon suele ser menos potente que la prueba t (es decir, una
mayor tasa de error de tipo II). No discutiré las pruebas de Wilcoxon con tanto detalle
como las pruebas t, pero os daré una breve descripción general.

11.10.1 Prueba U de Mann-Whitney de dos muestras

Comenzaré describiendo la prueba U de Mann-Whitney, ya que en realidad es más
simple que la versión de una muestra. Supongamos que estamos viendo las puntuaciones
de 10 personas en algún examen. Como mi imaginación ahora me ha fallado por com-
pleto, supongamos que es una “prueba de asombro” y que hay dos grupos de personas,
“A” y “B”. Tengo curiosidad por saber qué grupo es más impresionante. Los datos es-
tán incluidos en el archivo awesome.csv, y hay dos variables además de la variable ID
habitual: puntuaciones y grupo.
Mientras no haya vínculos (es decir, personas con exactamente la misma puntuación
de genialidad), la prueba que queremos hacer es muy simple. Todo lo que tenemos
que hacer es construir una tabla que compare cada observación del grupo A con cada
observación del grupo B. Siempre que el dato del grupo A sea más grande, colocamos
una marca de verificación en la tabla (Table 11.4).
Luego contamos el número de marcas de verificación. Esta es nuestra prueba estadís-
tica, W. 24 La distribución muestral real para W es algo complicada y me saltearé los
detalles. Para nuestros propósitos, es suficiente notar que la interpretación de W es
cualitativamente la misma que la interpretación de 𝑡 o 𝑧. Es decir, si queremos una
prueba bilateral, rechazamos la hipótesis nula cuando W es muy grande o muy pequeño,
pero si tenemos una hipótesis unidireccional (es decir, unilateral), entonces solo usamos
una u otra.
En jamovi, si ejecutamos una ‘Prueba T de muestras independientes’ con puntuaciones
como variable dependiente y grupo como la variable de agrupación, y luego en las
opciones de ‘pruebas’ marcas la opción de 𝑈 Mann-Whitney, obtendremos resultados
24 en realidad, hay dos versiones diferentes de la prueba estadística que difieren entre sí por un valor

constante. La versión que he descrito es la que calcula jamovi.

300 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

Table 11.4: Comparación de observaciones por grupo para una prueba U de Mann-
Whitney de dos muestras

(a)

(b)

group B
14.5 10.4 12.4 11.7 13.0
group 6.4 . . . . .
A 10.7 . ✓ . . .
11.9 . ✓ . ✓ .
7.3 . . . . .
10 . . . . .

Table 11.5: Comparación de observaciones por grupo para una prueba U de Wilcoxon
de una muestra

(a)

(b)

all differences
positive −24 −14 −10 7 −6 −38 2 −35 −30 5
differ-
7 . . . ✓ ✓ . ✓ . . ✓
ences
2 . . . . . . ✓ . . .
5 . . . . . . ✓ . . ✓

que muestran que 𝑈 = 3 (es decir, el mismo número de marcas de verificación que se
muestra arriba), y un valor p = 0.05556. Ver Figure 11.26.

11.10.2 Prueba de Wilcoxon de una muestra

¿Qué pasa con la prueba de Wilcoxon de una muestra (o de manera equivalente, la
prueba de Wilcoxon de muestras pareadas)? Supongamos que estoy interesada en saber
si recibir una clase de estadística tiene algún efecto sobre la felicidad de los estudiantes.
Mis datos están en el archivo luck.csv. Lo que he medido aquí es la felicidad de cada
estudiante antes de recibir la clase y después de recibir la clase, y la puntuación de
cambio es la diferencia entre los dos. Tal como vimos con la prueba t, no hay una
diferencia fundamental entre hacer una prueba de muestras pareadas usando antes y
después, versus hacer una prueba de una muestra usando las puntuaciones de cambio.
Como antes, la forma más sencilla de pensar en la prueba es construir una tabulación.
La forma de hacerlo esta vez es tomar esas puntuaciones de cambio que son diferencias
positivas y tabularlas con respecto a toda la muestra completa. Lo que termina es una
tabla que se parece a Table 11.5.
Contando las marcas de verificación esta vez obtenemos una una prueba estadística
de 𝑊 = 7. Como antes, si nuestra prueba es bilateral, rechazamos la hipótesis nula
cuando W es muy grande o muy pequeña. En cuanto a ejecutarlo en jamovi, es más
11.11. RESUMEN 301

Figure 11.26: pantalla jamovi que muestra los resultados de la prueba 𝑈 Mann-Whitney

o menos lo que cabría esperar. Para la versión de una muestra, especifica la opción
‘Clasificación de Wilcoxon’ en ‘Pruebas’ en la ventana de análisis ‘Prueba T de una
muestra’. Esto te da Wilcoxon 𝑊 = 7, valor p = 0.03711. Como esto demuestra,
tenemos un efecto significativo. Evidentemente, tomar una clase de estadística tiene un
efecto en tu felicidad. Cambiar a una versión de la prueba con muestras emparejadas
no nos dará una respuesta diferente, por supuesto; ver Figure 11.27.

11.11 Resumen
• La prueba t de una muestra se utiliza para comparar la media de una sola muestra
con un valor hipotético para la media poblacional.
• Se utiliza una prueba t de muestras independientes para comparar las medias de
dos grupos y prueba la hipótesis nula de que tienen la misma media. Viene en dos
formas: La prueba t de muestras independientes (prueba de Student) (#sec-the-
independent-samples-t-test-student-test) asume que los grupos tienen la misma
desviación estándar, Las muestras independientes prueba t (prueba de Welch) no
lo hace.
• [La prueba t de muestras relacionadas] se usa cuando tienes dos puntuaciones de
cada persona y deseas probar la hipótesis nula de que las dos puntuaciones tienen la
misma media. Es equivalente a tomar la diferencia entre las dos puntuaciones para
cada persona y luego ejecutar una prueba t de una muestra en las puntuaciones
de diferencia.
• [Las pruebas unilaterales] son perfectamente legítimas siempre que estén planifi-
cadas previamente (¡como todas las pruebas!).
• Los cálculos de Tamaño del efecto para la diferencia entre las medias se pueden
302 CHAPTER 11. COMPARAR DOS MEDIAS

Figure 11.27: pantalla jamovi que muestra los resultados de las pruebas no paramétricas
de Wilcoxon de una muestra y muestras emparejadas

calcular a través del estadístico d de Cohen.

• [Comprobación de la normalidad de una muestra] mediante gráficos QQ y la
prueba de Shapiro-Wilk.
• Si tus datos no son normales, puedes usar las pruebas de Mann-Whitney o
Wilcoxon en lugar de las pruebas t para [Prueba de datos no normales].
Chapter 12

Correlación y regresión lineal

El objetivo de este capítulo es presentar la correlación y la regresión lineal. Estas

son las herramientas estándar en las que confían los estadísticos para analizar la relación
entre predictores continuos y resultados continuos.

12.1 Correlaciones
En esta sección hablaremos sobre cómo describir las relaciones entre variables en los
datos. Para ello, queremos hablar principalmente de la correlación entre variables.
Pero primero, necesitamos algunos datos (Table 12.1).

12.1.1 Los datos

Pasemos a un tema cercano al corazón de todos los padres: el sueño. El conjunto de
datos que usaremos es ficticio, pero está basado en hechos reales. Supongamos que
tengo curiosidad por saber cuánto afectan los hábitos de sueño de mi hijo pequeño a
mi estado de ánimo. Digamos que puedo calificar mi mal humor con mucha precisión,
en una escala de 0 (nada malhumorado) a 100 (malhumorado como un anciano o una
anciana muy, muy gruñona). Y supongamos también que he estado midiendo mi mal
humor, mis patrones de sueño y los patrones de sueño de mi hijo desde hace bastante
tiempo. Digamos, por 100 días. Y, siendo un nerd, guardé los datos como un archivo
llamado parenthood.csv. Si cargamos los datos podemos ver que el archivo contiene
cuatro variables dani.sleep, baby.sleep, dani.grump y day. Ten en cuenta que cuando
cargues este conjunto de datos por primera vez, es posible que jamovi no haya adiv-
inado correctamente el tipo de datos para cada variable, en cuyo caso debes corregirlo:
dani.sleep, baby.sleep, dani.grump y day pueden especificarse como variables continuas,
e ID es una variable nominal (entera).1
A continuación, echaré un vistazo a algunos estadísticos descriptivos básicos y, para
dar una descripción gráfica de cómo son cada una de las tres variables interesantes,
Figure 12.1 presenta histogramas. Una cosa a tener en cuenta: el hecho de que jamovi
pueda calcular docenas de estadísticos diferentes no significa que debas informarlos todos.
1 he observado que en jamovi también puedes especificar un tipo de variable ‘ID’, pero para nuestros

propósitos no importa cómo especifiquemos la variable ID dado que no lo incluiremos en ningún análisis.

303
304 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

Table 12.1: datos para el análisis de correlación:- estadísticas descriptivas para los datos
de paternidad

(a)

(b)

std.
variable min max mean median dev IQR
Dani’s
grumpiness 41 91 63.71 62 10.05 14
Dani’s
hours
slept 4.84 9.00 6.97 7.03 1.02 1.45
Dani’s
son’s
hours
slept 3.25 12.07 8.05 7.95 2.07 3.21

Si estuviera escribiendo esto para un informe, probablemente elegiría los estadísticos que
son de mayor interés para mí (y para mis lectores) y luego los colocaría en una tabla
agradable y simple como la de la Tabla 12.1.2 Ten en cuenta que cuando lo puse en
una tabla, le di a todo nombres “legibles por humanos”. Esta es siempre una buena
práctica. Nota también que no estoy durmiendo lo suficiente. Esta no es una buena
práctica, pero otros padres me dicen que es bastante estándar.

(a) (b) (c)

Figure 12.1: Histogramas de jamovi para las tres variables interesantes en el conjunto
de datos de paternidad

12.1.2 La fuerza y la dirección de una relación

Podemos dibujar diagramas de dispersión para tener una idea general de cuán es-
trechamente relacionadas están dos variables. Sin embargo, idealmente, podríamos
querer decir un poco más al respecto. Por ejemplo, comparemos la relación entre
2 En realidad, incluso esa tabla es más de lo que me molestaría. En la práctica, la mayoría de las

personas eligen una medida de tendencia central y una sola medida de variabilidad.
12.1. CORRELACIONES 305

baby.sleep y dani.grump (Figure 12.1a), izquierda, con la de dani.sleep y dani.grump

(Figure 12.1b), derecha. Al mirar estos dos gráficos uno al lado del otro, está claro que
la relación es cualitativamente la misma en ambos casos: ¡más sueño equivale a menos
mal humor! Sin embargo, también es bastante obvio que la relación entre dani.sleep y
dani.grump es más fuerte que la relación entre baby.sleep y dani.grump. El gráfico de
la derecha es “más ordenado” que el de la izquierda. Lo que parece es que si quieres
predecir cuál es mi estado de ánimo, te ayudaría un poco saber cuántas horas durmió
mi hijo, pero sería más útil saber cuántas horas dormí yo.

(a) (b)

Figure 12.2: Gráficos de dispersión de jamovi que muestran la relación entre baby.sleep
y dani.grump (izquierda) y la relación entre dani.sleep y dani.grump (derecha)

Por el contrario, consideremos los dos diagramas de dispersión que se muestran en

Figure 12.3. Si comparamos el diagrama de dispersión de “baby.sleep v dani.grump”
(izquierda) con el diagrama de dispersión de “’baby.sleep v dani.sleep” (derecha), la
fuerza general de la relación es la misma, pero la dirección es diferente. Es decir, si mi
hijo duerme más, yo duermo más (relación positiva, lado derecho), pero si él duerme
más, yo me pongo menos gruñón (relación negativa, lado izquierdo).

12.1.3 El coeficiente de correlación

Podemos hacer estas ideas un poco más explícitas introduciendo la idea de un coefi-
ciente de correlación (o, más específicamente, el coeficiente de correlación de Pearson),
que tradicionalmente se denota como r. El coeficiente de correlación entre dos variables
𝑋 y 𝑌 (a veces denominado 𝑟𝑋𝑌 ), que definiremos con más precisión en la siguiente
sección, es una medida que varía de -1 a 1. Cuando 𝑟 = −1 significa que tenemos una
relación negativa perfecta, y cuando 𝑟 = 1 significa que tenemos una relación positiva
perfecta. Cuando 𝑟 = 0, no hay ninguna relación. Si observas Figure 12.4, puedes ver
varios gráficos que muestran cómo son las diferentes correlaciones.
[Detalle técnico adicional 3 ]
3 la fórmula para el coeficiente de correlación de Pearson se puede escribir de varias maneras difer-

entes. Creo que la forma más sencilla de escribir la fórmula es dividirla en dos pasos. En primer lugar,
introduzcamos la idea de una covarianza. La covarianza entre dos variables 𝑋 y 𝑌 es una general-
306 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

(a) (b)

Figure 12.3: Diagramas de dispersión de jamovi que muestran la relación entre

baby.sleep y dani.grump (izquierda), en comparación con la relación entre baby.sleep y
dani.sleep (derecha)

Al estandarizar la covarianza, no solo mantenemos todas las buenas propiedades de la

covarianza discutidas anteriormente, sino que los valores reales de r están en una escala
significativa: r = 1 implica una relación positiva perfecta y 𝑟 = −1 implica una relación
negativa perfecta. Me extenderé un poco más sobre este punto más adelante, en la
sección sobre [Interpretación de una correlación]. Pero antes de hacerlo, veamos cómo
calcular correlaciones en jamovi.

ización de la noción de varianza y es una forma matemáticamente simple de describir la relación entre
dos variables que no es muy informativa para los humanos

𝑁
1 ̄ ̄
𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌 ) = ∑(𝑋 − 𝑋)(𝑌 𝑖 −𝑌)
𝑁 − 1 𝑖=1 𝑖

Porque estamos multiplicando (es decir, tomando el “producto” de) una cantidad que depende de X por
una cantidad que depende de Y y luego promediando 𝑎 , puedes pensar en la fórmula para la covarianza
como un “producto cruzado promedio” entre 𝑋 y 𝑌 . La covarianza tiene la buena propiedad de
que, si 𝑋 y 𝑌 no están relacionados en absoluto, entonces la covarianza es exactamente cero. Si la
relación entre ellos es positiva (en el sentido que se muestra en Figure 12.4, entonces la covarianza
también es positiva, y si la relación es negativa, la covarianza también es negativa. En otras palabras,
la covarianza captura la idea cualitativa básica de la correlación. Desafortunadamente, la magnitud
bruta de la covarianza no es fácil de interpretar, ya que depende de las unidades en las que se expresan
𝑋 y 𝑌 y, peor aún, las unidades reales en las que se expresa la covarianza misma son realmente raras.
Por ejemplo, si 𝑋 se refiere a la variable dani.sleep (unidades: horas) y 𝑌 se refiere a la variable
dani.grump (unidades: grumps), entonces las unidades para su covarianza son $horas ×gruñones
.𝑌 𝑛𝑜𝑡𝑒𝑛𝑔𝑜𝑛𝑖𝑖𝑑𝑒𝑎𝑑𝑒𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑒𝑠𝑜𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟𝑎.𝐸𝑙𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑛𝑑𝑒𝑃 𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛𝑟𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑒𝑠𝑡𝑒𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖
En otras palabras, la correlación entre 𝑋 y 𝑌 se puede escribir de la siguiente manera:

𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌 )
𝑟𝑋𝑌 =
𝜎̂ 𝑋 𝜎̂ 𝑌

—𝑎 Tal como vimos con la varianza y la desviación estándar, en la práctica dividimos por 𝑁 − 1 en
lugar de 𝑁. 𝑏 Esta es una simplificación excesiva, pero servirá para nuestros propósitos.
12.1. CORRELACIONES 307

Positive Correlations Negative Correlations

0 0

0.33 −0.33

0.66 −0.66

1 −1

Figure 12.4: Ilustración del efecto de variar la fuerza y la dirección de una correlación.
En la columna de la izquierda, las correlaciones son 0, .33, .66 y 1. En la columna de la
derecha, las correlaciones son 0, −.33, −.66 y −1
308 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

12.1.4 Cálculo de correlaciones en jamovi

El cálculo de correlaciones en jamovi se puede hacer haciendo clic en el botón ‘Regresión’
- ‘Matriz de correlación’. Transfiere las cuatro variables continuas al cuadro de la derecha
para obtener el resultado en Figure 12.5.

Figure 12.5: Una captura de pantalla jamovi que muestra las correlaciones entre las
variables en el archivo parenthood.csv

12.1.5 Interpretar una correlación

Naturalmente, en la vida real no se ven muchas correlaciones de 1. Entonces, ¿cómo
deberías interpretar una correlación de, digamos, r = .4? La verdad es que realmente
depende de para qué deseas usar los datos y de qué tan fuertes tienden a ser las cor-
relaciones en tu campo. Un amigo mío en ingeniería argumentó una vez que cualquier
correlación menor a .95 es completamente inútil (creo que estaba exagerando, incluso
para la ingeniería). Por otro lado, hay casos reales, incluso en psicología, en los que
realmente deberías esperar correlaciones tan fuertes. Por ejemplo, uno de los conjuntos
de datos de referencia utilizados para probar las teorías de cómo las personas juzgan
las similitudes es tan limpio que cualquier teoría que no pueda lograr una correlación
de al menos .9 realmente no se considera exitosa. Sin embargo, al buscar (digamos)
correlatos elementales de inteligencia (por ejemplo, tiempo de inspección, tiempo de
respuesta), si obtienes una correlación superior a .3, lo está haciendo muy bien. En
resumen, la interpretación de una correlación depende mucho del contexto. Dicho esto,
la guía aproximada que se presenta en Table 12.2 es bastante típica.
Sin embargo, algo que nunca se puede enfatizar lo suficiente es que siempre debes mirar
el diagrama de dispersión antes de adjuntar cualquier interpretación a los datos. Una
correlación podría no significar lo que crees que significa. La ilustración clásica de esto
12.1. CORRELACIONES 309

Table 12.2: una guía aproximada* para interpretar las correlaciones

(a)

(b)

Correlation Strength Direction

-1.00 to -0.90 Very strong Negative
-0.90 to -0.70 Strong Negative
-0.70 to -0.40 Moderate Negative
-0.40 to -0.20 Weak Negative
-0.20 to 0.00 Negligible Negative
0.00 to 0.20 Negligible Positive
0.20 to 0.40 Weak Positive
0.40 to 0.70 Moderate Positive
0.70 to 0.90 Strong Positive
0.90 to 1.00 Very strong Positive
*Note that I say a rough guide. There aren’t hard and fast rules
for what counts as strong or weak relationships. It depends on
the context

es el “Cuarteto de Anscombe” (Anscombe, 1973), una colección de cuatro conjuntos de

datos. Cada conjunto de datos tiene dos variables, 𝑋 y 𝑌 . Para los cuatro conjuntos
de datos, el valor medio para 𝑋 es 9 y el valor medio para 𝑌 es 7, 5. Las desviaciones
estándar de todas las variables 𝑋 son casi idénticas, al igual que las de las variables Y.
Y en cada caso la correlación entre 𝑋 y 𝑌 es 𝑟 = 0.816. Puedes verificar esto tú misma,
ya que lo guardé en un archivo llamado anscombe.csv.
Una pensaría que estos cuatro conjuntos de datos serían bastante similares entre sí.
Pero no lo son. Si dibujamos diagramas de dispersión de 𝑋 contra 𝑌 para las cuatro
variables, como se muestra en Figure 12.6, vemos que los cuatro son espectacularmente
diferentes entre sí. La lección aquí, que mucha gente parece olvidar en la vida real, es
“siempre representar gráficamente tus datos sin procesar” (ver Chapter 5).

12.1.6 Correlaciones de rango de Spearman

El coeficiente de correlación de Pearson es útil para muchas cosas, pero tiene deficiencias.
Destaca una cuestión en particular: lo que realmente mide es la fuerza de la relación
lineal entre dos variables. En otras palabras, lo que le da es una medida de la medida en
que todos los datos tienden a caer en una sola línea perfectamente recta. A menudo, esta
es una aproximación bastante buena a lo que queremos decir cuando decimos “relación”,
por lo que es bueno calcular la correlación de Pearson. A veces, sin embargo, no lo es.
Una situación muy común en la que la correlación de Pearson no es lo correcto surge
cuando un aumento en una variable 𝑋 realmente se refleja en un aumento en otra
variable Y , pero la naturaleza de la relación no es necesariamente lineal. Un ejemplo de
esto podría ser la relación entre el esfuerzo y la recompensa al estudiar para un examen.
310 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

Figure 12.6: Diagramas de dispersión del cuarteto de Anscombe en jamovi. Los cuatro
conjuntos de datos tienen una correlación de Pearson de r = .816, pero son cualitativa-
mente diferentes entre sí.
12.1. CORRELACIONES 311

Si no te esfuerzas (𝑋) en aprender una materia, deberías esperar una calificación de

0% (𝑌 ). Sin embargo, un poco de esfuerzo causará una mejora masiva. El solo hecho
de asistir a las clases significa que aprendes bastante, y si solo llegas a las clases y
garabateas algunas cosas, tu calificación podría subir al 35%, todo sin mucho esfuerzo.
Sin embargo, no obtienes el mismo efecto en el otro extremo de la escala. Como todo el
mundo sabe, se necesita mucho más esfuerzo para obtener una calificación de 90% que
para obtener una calificación de 55%. Lo que esto significa es que, si tengo datos que
analizan el esfuerzo de estudio y las calificaciones, hay muchas posibilidades de que las
correlaciones de Pearson sean engañosas.
Para ilustrar, considera los datos representados en Figure 12.7, que muestran la relación
entre las horas trabajadas y la calificación recibida por 10 estudiantes que reciben alguna
clase. Lo curioso de este conjunto de datos (muy ficticios) es que aumentar tu esfuerzo
siempre aumenta tu nota. Puede ser por mucho o por poco, pero aumentar el esfuerzo
nunca disminuirá tu calificación. Si ejecutamos una correlación estándar de Pearson,
muestra una fuerte relación entre las horas trabajadas y la calificación recibida, con un
coeficiente de correlación de 0.91. Sin embargo, esto en realidad no refleja el hecho de
que aumentar las horas trabajadas siempre aumenta la calificación. Aquí que queremos
poder decir que la correlación es perfecta pero para una noción algo diferente de lo
que es una “relación”. Lo que estamos buscando es algo que capte el hecho de que
aquí hay una relación ordinal perfecta. Es decir, si el estudiante 1 trabaja más horas
que el estudiante 2, entonces podemos garantizar que el estudiante 1 obtendrá la mejor
calificación. Eso no es lo que dice una correlación de 𝑟 = .91.
¿Cómo debemos abordar esto? En realidad, es muy fácil. Si estamos buscando rela-
ciones ordinales, todo lo que tenemos que hacer es tratar los datos como si fueran una
escala ordinal. Así, en lugar de medir el esfuerzo en términos de “horas trabajadas”,
clasifiquemos nuestros 10 estudiantes en orden de horas trabajadas. Es decir, el estudi-
ante 1 hizo la menor cantidad de trabajo de todos (2 horas), por lo que obtuvo el rango
más bajo (rango = 1). El estudiante 4 fue el siguiente más perezoso, dedicando solo 6
horas de trabajo durante todo el semestre, por lo que obtiene el siguiente rango más
bajo (rango = 2). Ten en cuenta que estoy usando “rango = 1” para hacer referencia
a “rango bajo”. A veces, en el lenguaje cotidiano, hablamos de “rango = $ 1 $” para
hacer referencia a “rango superior” en lugar de “rango inferior”. Así que ten cuidado,
puedes clasificar “del valor más pequeño al valor más grande” (es decir, pequeño equiv-
ale a rango 1) o puedes clasificar “del valor más grande al valor más pequeño” (es decir,
grande equivale a rango 1). En este caso, estoy clasificando de menor a mayor, pero
como es muy fácil olvidar de qué manera configuraste las cosas, ¡tienes que esforzarte
un poco para recordar!
Bien, echemos un vistazo a nuestros estudiantes cuando los clasificamos de peor a mejor
en términos de esfuerzo y recompensa Table 12.3.
Mmm. Estos son idénticos. El estudiante que se esforzó más obtuvo la mejor calificación,
el estudiante que se esforzó menos obtuvo la peor calificación, etc. Como muestra la tabla
anterior, estas dos clasificaciones son idénticas, por lo que si ahora las correlacionamos
obtenemos una relación perfecta, con una correlación de 1.0.
Lo que acabamos de reinventar es la correlación de orden de rango de Spearman,
generalmente denominada 𝜌 para distinguirla de la correlación r de Pearson. Podemos
calcular el 𝜌 de Spearman usando jamovi simplemente haciendo clic en la casilla de
verificación ‘Spearman’ en la pantalla ‘Correlation Matrix’.
312 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

Figure 12.7: La relación entre las horas trabajadas y la calificación recibida para un
conjunto de datos de juguete que consta de solo 10 estudiantes (cada punto corresponde
a un estudiante). La línea que pasa por el medio muestra la relación lineal entre las
dos variables. Esto produce una fuerte correlación de Pearson de 𝑟 = .91. Sin embargo,
lo interesante a tener en cuenta aquí es que en realidad existe una relación monótona
perfecta entre las dos variables. En este ejemplo de juguete, aumentar las horas traba-
jadas siempre aumenta la calificación recibida, como lo ilustra la línea continua. Esto se
refleja en una correlación de Spearman de 𝜌 = 1. Sin embargo, con un conjunto de datos
tan pequeño, la pregunta es qué versión describe mejor la relación real involucrada.
12.2. GRÁFICO DE DISPERSIÓN 313

Table 12.3: Estudiantes clasificados en términos de esfuerzo y recompensa

(a)

(b)

rank (hours rank (grade

worked) received)
student 1 1 1
student 2 10 10
student 3 6 6
student 4 2 2
student 5 3 3
student 6 5 5
student 7 4 4
student 8 8 8
student 9 7 7
student 10 9 9

12.2 Gráfico de dispersión

Los diagramas de dispersión son una herramienta simple pero efectiva para visu-
alizar la relación entre dos variables, como vimos con las figuras en la sección sobre
Correlaciones. Es esta última aplicación la que generalmente tenemos en mente cuando
usamos el término “diagrama de dispersión”. En este tipo de gráfico, cada observación
corresponde a un punto. La ubicación horizontal del punto traza el valor de la ob-
servación en una variable y la ubicación vertical muestra su valor en la otra variable.
En muchas situaciones, realmente no tienes una opinión clara sobre cuál es la relación
causal (por ejemplo, A causa B, o B causa A, o alguna otra variable C controla tanto A
como B). Si ese es el caso, realmente no importa qué variable representas gráficamente
en el eje x y cuál representas en el eje y. Sin embargo, en muchas situaciones tienes
una idea bastante clara de qué variable crees que es más probable que sea causal, o al
menos tienes algunas sospechas que van en esa dirección. Si es así, entonces es usual
representar la variable de causa en el eje x y la variable de efecto en el eje y. Con eso
en mente, veamos cómo dibujar diagramas de dispersión en jamovi, usando el mismo
conjunto de datos de paternidad (es decir, parenthood.csv) que usé cuando introduje
las correlaciones.
Supongamos que mi objetivo es dibujar un diagrama de dispersión que muestre la
relación entre la cantidad de sueño que duermo (dani.sleep) y lo malhumorada que
estoy al día siguiente (dani.grump). Podemos obtener el gráfico que buscamos de dos
maneras diferentes en jamovi. La primera forma es usar la opción ‘Gráfica’ debajo del
botón ‘Regresión’ - ‘Matriz de correlación’, dándonos el resultado que se muestra en Fig-
ure 12.8. Ten en cuenta que jamovi dibuja una línea a través de los puntos, hablaremos
de esto un poco más adelante en la sección sobre ¿Qué es un modelo de regresión lineal?.
Trazar un diagrama de dispersión de esta manera también te permite especificar ‘Den-
sidades para variables’ y esta opción agrega una curva de densidad que muestra cómo
se distribuyen los datos en cada variable.
314 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

Figure 12.8: Diagrama de dispersión a través del comando ‘Matriz de correlación’ en

jamovi

La segunda forma de hacerlo es usar uno de los módulos complementarios de jamovi.

Este módulo se llama ‘scatr’ y puedes instalarlo haciendo clic en el icono grande ‘+’
en la parte superior derecha de la pantalla de jamovi, abriendo la librería de jamovi,
desplazándote hacia abajo hasta encontrar ‘scatr’ y haciendo clic en ‘instalar’. Cuando
hayas hecho esto, encontrarás un nuevo comando ‘Gráfico de dispersión’ disponible en
el botón ‘Exploración’. Este gráfico es un poco diferente al primero, ver Figure 12.9,
pero la información relevante es la misma.

12.2.1 Opciones más elaboradas

A menudo querrás ver las relaciones entre varias variables a la vez, usando una matriz
de diagrama de dispersión (en jamovi a través del comando ‘Matriz de correlación’
- ‘Gráfica’). Simplemente agrega otra variable, por ejemplo, baby.sleep a la lista de
variables a correlacionar, y jamovi creará una matriz de diagrama de dispersión para ti,
como la de Figure 12.10.

12.3 ¿Qué es un modelo de regresión lineal?

Reducidos a lo esencial, los modelos de regresión lineal son básicamente una versión un
poco más elegante de la correlación de Pearson (consulta Correlaciones), aunque, como
veremos, los modelos de regresión son herramientas mucho más poderosas.
Dado que las ideas básicas de la regresión están estrechamente relacionadas con la
correlación, volveremos al archivo parenthood.csv que estábamos usando para ilustrar
12.3. ¿QUÉ ES UN MODELO DE REGRESIÓN LINEAL? 315

Figure 12.9: Diagrama de dispersión a través del módulo adicional ‘scatr’ en - jamovi
316 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

Figure 12.10: una matriz de diagramas de dispersión producidos usando jamovi

12.3. ¿QUÉ ES UN MODELO DE REGRESIÓN LINEAL? 317

cómo funcionan las correlaciones. Recuerda que, en este conjunto de datos, estábamos
tratando de averiguar por qué Dani está tan malhumorada todo el tiempo y nuestra
hipótesis de trabajo era que no estoy durmiendo lo suficiente. Dibujamos algunos dia-
gramas de dispersión para ayudarnos a examinar la relación entre la cantidad de sueño
que duermo y mi mal humor al día siguiente, como en Figure 12.9, y como vimos an-
teriormente, esto corresponde a una correlación de $r = -.90 $, pero nos encontramos
imaginando en secreto algo que se parece más a Figure 12.11 (a). Es decir, dibujamos
mentalmente una línea recta a través de la mitad de los datos. En estadística, esta línea
que estamos dibujando se llama línea de regresión. Ten en cuenta que la línea de
regresión pasa por la mitad de los datos. No nos imaginamos nada parecido al gráfico
que se muestra en Figure 12.11 (b).
Esto no es muy sorprendente. La línea que he dibujado en Figure 12.11 (b) no “encaja”
muy bien con los datos, por lo que no tiene mucho sentido proponerla como una forma de
resumir los datos, ¿verdad? Esta es una observación muy simple, pero resulta ser muy
poderosa cuando empezamos a tratar de envolverla con un poco de matemática. Para
hacerlo, comencemos con un repaso de algunas matemáticas de la escuela secundaria.
La fórmula de una línea recta generalmente se escribe así

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥

O, al menos, así era cuando fui a la escuela secundaria hace tantos años. Las dos
variables son 𝑥 y 𝑦, y tenemos dos coeficientes, 𝑎 y 𝑏.4 El coeficiente a representa
la intersección de y de la línea, y el coeficiente b representa la pendiente de la línea.
Profundizando más en nuestros recuerdos decadentes de la escuela secundaria (lo siento,
para algunas de nosotras la escuela secundaria fue hace mucho tiempo), recordamos que
la intersección se interpreta como “el valor de y que obtienes cuando 𝑥 = 0”. De manera
similar, una pendiente de b significa que si aumentas el valor de x en 1 unidad, entonces
el valor de y sube b unidades, y una pendiente negativa significa que el valor de y bajaría
en lugar de subir. Ah, sí, ahora me acuerdo de todo. Ahora que lo hemos recordado no
debería sorprendernos descubrir que usamos exactamente la misma fórmula para una
línea de regresión. Si 𝑌 es la variable de resultado (la VD) y X es la variable predictora
(la 𝑉 𝐼), entonces la fórmula que describe nuestra regresión se escribe así

𝑌𝑖̂ = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋𝑖

Mmm. Parece la misma fórmula, pero hay algunas partes extra en esta versión. Ase-
gurémonos de entenderlos. En primer lugar, fíjate que he escrito 𝑋𝑖 y 𝑌𝑖 en lugar de
simplemente 𝑋 y 𝑌 . Esto se debe a que queremos recordar que estamos tratando con
datos reales. En esta ecuación, 𝑋𝑖 es el valor de la variable predictora para la i-ésima
observación (es decir, la cantidad de horas de sueño que dormí el día i de mi pequeño
estudio), y 𝑌𝑖 es el valor correspondiente de la variable de resultado (es decir, mi mal
humor ese día). Y aunque no lo he dicho explícitamente en la ecuación, lo que estamos
asumiendo es que esta fórmula funciona para todas las observaciones en el conjunto de
datos (es decir, para todo i). En segundo lugar, observa que escribí 𝑌𝑖̂ y no 𝑌𝑖 . Esto
se debe a que queremos hacer la distinción entre los datos reales 𝑌𝑖 y la estimación 𝑌𝑖̂
(es decir, la predicción que hace nuestra línea de regresión). En tercer lugar, cambié
4 también se escribe a veces como 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 donde m es el coeficiente de pendiente y 𝑐 es el

coeficiente de intersección (constante).

318 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

The Best Fitting Regression Line

Not The Best Fitting Regression Line!

90 90

80 80
My grumpiness (0−100)

My grumpiness (0−100)
70 70

60 60

50 50

40 40
5 6 7 8 9 5 6 7 8 9
My sleep (hours) My sleep (hours)

(a) (b)

Figure 12.11: El panel (a) muestra el diagrama de dispersión de sueño-mal humor de

Figure 12.9 con la línea de regresión de mejor ajuste dibujada en la parte superior. No
es sorprendente que la línea pase por la mitad de los datos. Por el contrario, el panel
(b) muestra los mismos datos, pero con una elección muy pobre de la línea de regresión
dibujada en la parte superior.
12.4. ESTIMACIÓN DE UN MODELO DE REGRESIÓN LINEAL 319

las letras utilizadas para describir los coeficientes de a y 𝑏 a 𝑏0 y 𝑏1 . Así es como a los
estadísticos les gusta referirse a los coeficientes en un modelo de regresión. No tengo ni
idea de por qué eligieron b, pero eso es lo que hicieron. En cualquier caso, 𝑏0 siempre
se refiere al término de intersección y 𝑏1 se refiere a la pendiente.
Excelente, excelente. A continuación, no puedo dejar de notar que, independientemente
de si estamos hablando de la línea de regresión buena o mala, los datos no caen per-
fectamente en la línea. O, dicho de otra forma, los datos 𝑌𝑖 no son idénticos a las
predicciones del modelo de regresión 𝑌𝑖̂ . Dado que a los estadísticos les encanta adjun-
tar letras, nombres y números a todo, nos referiremos a la diferencia entre la predicción
del modelo y ese punto de datos real como un valor residual, y lo llamaremos 𝜖𝑖 .5 En
términos matemáticos, los residuales se definen como

𝜖𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌𝑖̂

lo que a su vez significa que podemos escribir el modelo de regresión lineal completo
como

𝑌𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋𝑖 + 𝜖𝑖

12.4 Estimación de un modelo de regresión lineal

Bien, ahora volvamos a dibujar nuestras imágenes, pero esta vez agregaré algunas líneas
para mostrar el tamaño del residual para todas las observaciones. Cuando la línea de
regresión es buena, nuestros residuales (las longitudes de las líneas negras continuas) son
bastante pequeñas, como se muestra en Figure 12.12 (a), pero cuando la línea de regre-
sión es mala, los residuales son mucho más grandes, como puedes ver en Figure 12.12 (b).
Mmm. Tal vez lo que “queremos” en un modelo de regresión son residuales pequeños.
Sí, eso tiene sentido. De hecho, creo que me atreveré a decir que la línea de regresión
de “mejor ajuste” es la que tiene los residuales más pequeños. O, mejor aún, dado que
a los estadísticos parece gustarles sacar cuadrados de todo, ¿por qué no decir eso?
Los coeficientes de regresión estimados, 𝑏̂0 y 𝑏̂1 , son aquellos que minimizan la
suma de los residuales al cuadrado, que podemos escribir como ∑𝑖 (𝑌𝑖 − 𝑌𝑖̂ )2
o como ∑𝑖 𝜖2𝑖 .
Sí, sí, eso suena aún mejor. Y como lo he marcado así, probablemente signifique que esta
es la respuesta correcta. Y dado que esta es la respuesta correcta, probablemente valga
la pena tomar nota del hecho de que nuestros coeficientes de regresión son estimaciones
(¡estamos tratando de adivinar los parámetros que describen una población!), razón
por la cual agregué los sombreritos, para que obtengamos 𝑏̂0 y 𝑏̂1 en lugar de 𝑏0 y 𝑏1 .
Finalmente, también debo señalar que, dado que en realidad hay más de una forma de
estimar un modelo de regresión, el nombre más técnico para este proceso de estimación
es regresión de mínimos cuadrados ordinarios (OLS, por sus siglas en inglés).
En este punto, ahora tenemos una definición concreta de lo que cuenta como nuestra
“mejor” elección de coeficientes de regresión, 𝑏̂0 y 𝑏̂1 . La pregunta natural a hacer a
continuación es, si nuestros coeficientes de regresión óptimos son aquellos que minimizan
5 El símbolo 𝜖 es la letra griega epsilon. Es tradicional usar 𝜖𝑖 o 𝑒𝑖 para indicar un residual.
320 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

Regression Line Close to the Data

Regression Line Distant from the Data

90 90

80 80
My grumpiness (0−100)

My grumpiness (0−100)
70 70

60 60

50 50

40 40
5 6 7 8 9 5 6 7 8 9
My sleep (hours) My sleep (hours)

(a) (a)

Figure 12.12: Una representación de los residuales asociados con la línea de regresión de
mejor ajuste (panel a) y los residuales asociados con una línea de regresión pobre (panel
b). Los residuales son mucho más pequeños para la línea de regresión buena. Una vez
más, esto no es una sorpresa dado que la línea buena es la que pasa por la mitad de los
datos.
12.5. REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 321

la suma de los residuales al cuadrado, ¿cómo encontramos estos maravillosos números?

La respuesta a esta pregunta es complicada y no te ayuda a entender la lógica de la
regresión.6 Esta vez te voy a dejar libre. En lugar de mostrarte primero el camino largo
y tedioso y luego “revelarte” el maravilloso atajo que ofrece jamovi, vayamos directo al
grano y usemos jamovi para hacer todo el trabajo pesado.

12.4.1 Regresión lineal en jamovi

Para ejecutar mi regresión lineal, abre el análisis ‘Regresión’ - ‘Regresión lineal’ en
jamovi, utilizando el archivo de datos parenthood.csv. Luego especifica dani.grump
como la ‘Variable dependiente’ y dani.sleep como la variable ingresada en el cuadro
‘Covariables’. Esto da los resultados que se muestran en Figure 12.13, mostrando una
intersección 𝑏̂0 = 125, 96 y la pendiente 𝑏̂1 = −8, 94. En otras palabras, la línea de
regresión de mejor ajuste que tracé en Figure 12.11 tiene esta fórmula:

𝑌𝑖̂ = 125, 96 + (−8, 94𝑋𝑖 )

12.4.2 Interpretando el modelo estimado

Lo más importante es entender cómo interpretar estos coeficientes. Comencemos con
𝑏̂1 , la pendiente. Si recordamos la definición de la pendiente, un coeficiente de regresión
de 𝑏̂1 = −8.94 significa que si aumento Xi en 1, entonces estoy disminuyendo Yi en
8.94. Es decir, cada hora adicional de sueño que gane mejorará mi estado de ánimo,
reduciendo mi mal humor en 8,94 puntos de mal humor. ¿Qué pasa con la intersección?
Bueno, dado que 𝑏̂0 corresponde al “valor esperado de 𝑌𝑖 cuando 𝑋𝑖 es igual a 0”, es
bastante sencillo. Implica que si duermo cero horas (𝑋𝑖 = 0), entonces mi mal humor
se saldrá de la escala, a un valor insano de (𝑌𝑖 = 125.96). Creo que es mejor evitarlo.

12.5 Regresión lineal múltiple

El modelo de regresión lineal simple que hemos discutido hasta este punto asume que
hay una sola variable predictora que te interesa, en este caso dani.sleep. De hecho,
hasta este punto, todas las herramientas estadísticas de las que hemos hablado han
asumido que tu análisis utiliza una variable predictora y una variable de resultado. Sin
embargo, en muchos (quizás la mayoría) de los proyectos de investigación, en realidad
tienes múltiples predictores que deseas examinar. Si es así, sería bueno poder extender
el marco de regresión lineal para poder incluir múltiples predictores. ¿Quizás sería
necesario algún tipo de modelo de regresión múltiple?
6 O al menos, asumo que no ayuda a la mayoría de las personas. Pero en el caso de que alguien que

lea esto sea un verdadero maestro de kung fu de álgebra lineal (y para ser justos, siempre tengo algunas
de estas personas en mi clase de introducción a la estadística), te ayudará saber que la solución al
′ ′
problema de estimación resulta ser 𝑏̂ = (𝑋 𝑋)−1 𝑋 𝑦, donde 𝑏̂ es un vector que contiene los coeficientes
de regresión estimados, 𝑋 es la “matriz de diseño” que contiene las variables predictoras (más una
columna adicional que contiene todos unos; estrictamente 𝑋 es una matriz de los regresores, pero aún
no he discutido la distinción), e y es una vector que contiene la variable de resultado. Para todos los
demás, esto no es exactamente útil y puede ser francamente aterrador. Sin embargo, dado que bastantes
cosas en la regresión lineal se pueden escribir en términos de álgebra lineal, verás un montón de notas
al pie como esta en este capítulo. Si puedes seguir las matemáticas en ellas, genial. Si no, ignóralas.
322 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

Figure 12.13: una captura de pantalla de jamovi que muestra un análisis de regresión
lineal simple

La regresión múltiple es conceptualmente muy sencilla. Todo lo que hacemos es agregar

más términos a nuestra ecuación de regresión. Supongamos que tenemos dos variables
que nos interesan; quizás queramos usar tanto dani.sleep como baby.sleep para predecir
la variable dani.grump. Como antes, hacemos que 𝑌𝑖 se refiera a mi mal humor en el i-
ésimo día. Pero ahora tenemos dos variables $ X $: la primera corresponde a la cantidad
de sueño que dormí y la segunda corresponde a la cantidad de sueño que durmió mi
hijo. Así que dejaremos que 𝑋𝑖1 se refiera a las horas que dormí el i-ésimo día y 𝑋𝑖2
se refiera a las horas que durmió el bebé ese día. Si es así, entonces podemos escribir
nuestro modelo de regresión así:

𝑌𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋𝑖1 + 𝑏2 𝑋𝑖2 + 𝜖𝑖

Como antes, 𝜖𝑖 es el residual asociado con la i-ésima observación, 𝜖𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌𝑖̂ . En este

modelo, ahora tenemos tres coeficientes que deben estimarse: b0 es la intersección, b1
es el coeficiente asociado con mi sueño y b2 es el coeficiente asociado con el sueño de mi
hijo. Sin embargo, aunque el número de coeficientes que deben estimarse ha cambiado,
la idea básica de cómo funciona la estimación no ha cambiado: nuestros coeficientes
estimados 𝑏̂0 , 𝑏̂1 y 𝑏̂2 son los que minimizan la seuma de los residuales al cuadrado.

12.5.1 Haciéndolo en jamovi

La regresión múltiple en jamovi no es diferente a la regresión simple. Todo lo que ten-
emos que hacer es agregar variables adicionales al cuadro ‘Covariables’ en jamovi. Por
ejemplo, si queremos usar dani.sleep y baby.sleep como predictores en nuestro intento
12.6. CUANTIFICANDO EL AJUSTE DEL MODELO DE REGRESIÓN 323

Table 12.4: agregar múltiples variables como predictores en una regresión

(a)

(b)

(Intercept) dani.sleep baby.sleep

125.97 -8.95 0.01

de explicar por qué estoy tan malhumorado, entonces mueve baby.sleep al cuadro ‘Co-
variables’ junto a dani.sleep. Por defecto, jamovi asume que el modelo debe incluir una
intersección. Los coeficientes que obtenemos esta vez se muestran en Table 12.4.
El coeficiente asociado con dani.sleep es bastante grande, lo que sugiere que cada hora
de sueño que pierdo me vuelve mucho más gruñona. Sin embargo, el coeficiente de sueño
del bebé es muy pequeño, lo que sugiere que en realidad no importa cuánto duerma mi
hijo. Lo que importa en cuanto a mi mal humor es cuánto duermo. Para tener una idea
de cómo es este modelo de regresión múltiple, Figure 12.14 muestra un gráfico 3D que
representa las tres variables, junto con el propio modelo de regresión.
[Detalle técnico adicional7 ]

12.6 Cuantificando el ajuste del modelo de regresión

Ahora sabemos cómo estimar los coeficientes de un modelo de regresión lineal. El
problema es que aún no sabemos si este modelo de regresión es bueno. Por ejemplo, el
modelo de regresión.1 afirma que cada hora de sueño mejorará bastante mi estado de
ánimo, pero podría ser una tontería. Recuerda, el modelo de regresión solo produce una
predicción 𝑌𝑖̂ sobre cómo es mi estado de ánimo, pero mi estado de ánimo real es 𝑌𝑖 . Si
estos dos están muy cerca, entonces el modelo de regresión ha hecho un buen trabajo.
Si son muy diferentes, entonces ha hecho un mal trabajo.

12.6.1 El valor de 𝑅2
Una vez más, pongamos un poco de matemática alrededor de esto. En primer lugar,
tenemos la suma de los residuales al cuadrado

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 = ∑(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖̂ )2

𝑖

que esperamos que sea bastante pequeña. Específicamente, lo que nos gustaría es que
sea muy pequeña en comparación con la variabilidad total en la variable de resultado.
7 la fórmula general: la ecuación que di en el texto principal muestra cómo es un modelo de regresión

múltiple cuando incluye dos predictores. Entonces, no es sorprendente que si deseas más de dos predic-
tores, todo lo que tienes que hacer es agregar más términos X y más coeficientes b. En otras palabras,
si tienes K variables predictoras en el modelo, la ecuación de regresión se verá así
𝐾
𝑌𝑖 = 𝑏0 + (∑ 𝑏𝑘 𝑋𝑖𝑘 ) + 𝜖𝑖
𝑘=1
 324 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

90

80
dan.grum

70

60
p

50

12
10 5
8 6
ba

7
by

6 p
.

ee
sle

8 . s l
ep

4 n
da
9
Figure 12.14: una visualización en 3D de un modelo de regresión múltiple. Hay dos
predictores en el modelo, dani.sleep y baby.sleep y la variable de resultado es dani.grump.
Juntas, estas tres variables forman un espacio 3D. Cada observación (punto) es un punto
en este espacio. De la misma manera que un modelo de regresión lineal simple forma
una línea en el espacio 2D, este modelo de regresión múltiple forma un plano en el
espacio 3D. Cuando estimamos los coeficientes de regresión, lo que intentamos hacer es
encontrar un plano que esté lo más cerca posible de todos los puntos azules.
12.6. CUANTIFICANDO EL AJUSTE DEL MODELO DE REGRESIÓN 325

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 = ∑(𝑌𝑖 − 𝑌 ̄ )2
𝑖

Ya que estamos aquí, calculemos estos valores nosotras mismas, aunque no a mano.
Usemos algo como Excel u otro programa de hoja de cálculo estándar. Hice esto abriendo
el archivo parenthood.csv en Excel y guardándolo como parenthood rsquared.xls para
poder trabajar en él. Lo primero que debes hacer es calcular los valores de 𝑌 ̂ , y para el
modelo simple que usa solo un único predictor, haríamos lo siguiente:
1. crea una nueva columna llamada ‘Y.pred’ usando la fórmula ‘= 125.97 + (-8.94
× dani.sleep)’
2. calcula el SS(resid) creando una nueva columna llamada ‘(YY.pred)^2’ utilizando
la fórmula ’ = (dani.grump - Y.pred)^2 ’.
3. Luego, en la parte inferior de esta columna, calcula la suma de estos valores, es
decir, ’ sum( ( YY.pred)^2 ) .
4. En la parte inferior de la columna dani.grump, calcula el valor medio para
dani.grump (NB Excel usa la palabra ‘PROMEDIO’ en lugar de ‘promedio’ en su
función).
5. Luego crea una nueva columna, llamada ’ (Y - mean(Y))^2 )’ usando la fórmula ’
= (dani.grump - AVERAGE(dani.grump))^2 ’.
6. Luego, en la parte inferior de esta columna, calcula la suma de estos valores, es
decir, ‘sum( (Y - mean(Y))^2 )’.
7. Calcula R.squared escribiendo en una celda en blanco lo siguiente: ‘= 1 - (SS(resid)
/ SS(tot) )’.
Esto da un valor para 𝑅2 de ‘0.8161018’. El valor 𝑅2 , a veces llamado coeficiente de
determinación8 tiene una interpretación simple: es la proporción de la varianza en la
variable de resultado que puede ser explicada por el predictor. Entonces, en este caso, el
hecho de que hayamos obtenido 𝑅2 = .816 significa que el predictor (my.sleep) explica
81.6% de la varianza del resultado (my.grump).
Naturalmente, no necesitas escribir todos estos comandos en Excel tú misma si deseas
obtener el valor de 𝑅2 para tu modelo de regresión. Como veremos más adelante en la
sección sobre [Ejecutar las pruebas de hipótesis en jamovi], todo lo que necesitas hacer
es especificar esto como una opción en jamovi. Sin embargo, dejemos eso a un lado por
el momento. Hay otra propiedad de 𝑅2 que quiero señalar.

12.6.2 La relación entre regresión y correlación

En este punto podemos revisar mi afirmación anterior de que la regresión, en esta forma
tan simple que he discutido hasta ahora, es básicamente lo mismo que una correlación.
Anteriormente, usamos el símbolo 𝑟 para indicar una correlación de Pearson. ¿Podría
haber alguna relación entre el valor del coeficiente de correlación 𝑟 y el valor de 𝑅2 de
la regresión lineal? Por supuesto que la hay: la correlación al cuadrado 𝑟2 es idéntica al
valor de 𝑅2 para una regresión lineal con un solo predictor. En otras palabras, ejecutar
una correlación de Pearson es más o menos equivalente a ejecutar un modelo de regresión
lineal que usa solo una variable predictora.
8Y por “a veces” me refiero a “casi nunca”. En la práctica, todo el mundo lo llama simplemente

“R-cuadrado”.
326 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

12.6.3 El valor 𝑅2 ajustado

Una última cosa a señalar antes de continuar. Es bastante común que las personas
informen una medida ligeramente diferente del rendimiento del modelo, conocida como
“𝑅2 ajustado”. La razón que subyace al cálculo del valor de 𝑅2 ajustado es la observación
de que agregar más predictores al modelo siempre hará que el valor de 𝑅2 aumente (o
al menos no disminuya).
[Detalle técnico adicional9 ]
Este ajuste es un intento de tener en cuenta los grados de libertad. La gran ventaja
del valor de 𝑅2 ajustado es que cuando agregas más predictores al modelo, el valor de
𝑅2 ajustado solo aumentará si las nuevas variables mejoran el rendimiento del modelo
más de lo esperado por casualidad. La gran desventaja es que el valor ajustado de 𝑅2
no se puede interpretar de la forma elegante en que se puede interpretar 𝑅2 . 𝑅2 tiene
una interpretación simple como la proporción de varianza en la variable de resultado
que se explica por el modelo de regresión. Que yo sepa, no existe una interpretación
equivalente para 𝑅2 ajustado.
Entonces, una pregunta obvia es si debes informar 𝑅2 o ajustar 𝑅2 . Esto es proba-
blemente una cuestión de preferencia personal. Si te importa más la interpretabilidad,
entonces 𝑅2 es mejor. Si te importa más corregir el sesgo, probablemente sea mejor
ajustar 𝑅2 . Personalmente, prefiero 𝑅2 . Mi sensación es que es más importante poder
interpretar la medida del rendimiento del modelo. Además, como veremos en Pruebas
de hipótesis para modelos de regresión, si te preocupa que la mejora en 𝑅2 que obtienes
al agregar un predictor se deba solo al azar y no porque sea un mejor modelo, bueno,
tenemos pruebas de hipótesis para eso.

12.7 Pruebas de hipótesis para modelos de regresión

Hasta ahora hemos hablado sobre qué es un modelo de regresión, cómo se estiman los
coeficientes de un modelo de regresión y cómo cuantificamos el rendimiento del modelo
(el último de estos, por cierto, es básicamente nuestra medida del tamaño del efecto).
Lo siguiente de lo que tenemos que hablar es de las pruebas de hipótesis. Hay dos
tipos diferentes (pero relacionados) de pruebas de hipótesis de las que debemos hablar:
aquellas en las que probamos si el modelo de regresión como un todo está funcionando
significativamente mejor que un modelo nulo, y aquellas en las que probamos si un
coeficiente de regresión particular es significativamente diferente de cero.

12.7.1 Probando el modelo como un todo

Bien, supongamos que has estimado tu modelo de regresión. La primera prueba de
hipótesis que puedes probar es la hipótesis nula de que no existe una relación entre
los predictores y el resultado, y la hipótesis alternativa de que los datos se distribuyen
exactamente de la manera que predice el modelo de regresión.
9 el valor 𝑅2 ajustado introduce un ligero cambio en el cálculo, como se muestra a continuación.

Para un modelo de regresión con 𝐾 predictores, ajustado a un conjunto de datos que contiene 𝑁
observaciones, el 𝑅2 ajustado es:
𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 𝑁 −1
adj.𝑅2 = 1 − ( × )
𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 𝑁𝐾 − 1
12.7. PRUEBAS DE HIPÓTESIS PARA MODELOS DE REGRESIÓN 327

[Detalle técnico adicional10 ]

Veremos mucho más del estadístico F en Chapter 13, pero por ahora solo ten en cuenta
que podemos interpretar valores grandes de F como una indicación de que la hipótesis
nula está funcionando mal en comparación con la hipótesis alternativa. En un momento
te mostraré cómo hacer la prueba en jamovi de la manera más fácil, pero primero
echemos un vistazo a las pruebas para los coeficientes de regresión individuales.

12.7.2 Pruebas para coeficientes individuales

La prueba F que acabamos de presentar es útil para comprobar que el modelo en su
conjunto funciona mejor que el azar. Si tu modelo de regresión no produce un resultado
significativo para la prueba F, probablemente no tengas un modelo de regresión muy
bueno (o, muy posiblemente, no tengas muy buenos datos). Sin embargo, mientras que
fallar esta prueba es un indicador bastante fuerte de que el modelo tiene problemas,
pasar la prueba (es decir, rechazar el valor nulo) no implica que el modelo sea bueno.
¿Por qué ocurre eso, te estarás preguntando? La respuesta se puede encontrar mirando
los coeficientes del modelo Regresión lineal múltiple que ya hemos visto (Table 12.4)
No puedo dejar de notar que el coeficiente de regresión estimado para la variable
baby.sleep es pequeño (0.01), en relación al valor que obtenemos para dani.sleep (−8.95).
Dado que estas dos variables están en la misma escala (ambas se miden en “horas dormi-
das”), me parece que esto es esclarecedor. De hecho, estoy empezando a sospechar que
en realidad solo la cantidad de sueño que duermo es lo que importa para predecir mi
mal humor. Podemos reutilizar una prueba de hipótesis que discutimos anteriormente,
la prueba t. La prueba que nos interesa tiene una hipótesis nula de que el verdadero
coeficiente de regresión es cero (𝑏 = 0), que debe probarse contra la hipótesis alternativa
de que no lo es (𝑏 ≠ 0). Eso es:
10 formalmente, nuestro “modelo nulo” corresponde al modelo de “regresión” bastante trivial en el

que incluimos 0 predictores y solo incluimos el término de intersección 𝑏0 : 𝐻0 ∶ 𝑌0 = 𝑏0 + 𝜖𝑖 Si nuestro

modelo de regresión tiene 𝐾 predictores, el “modelo alternativo” se describe utilizando la fórmula
habitual para un modelo de regresión múltiple:
𝐾
𝐻1 ∶ 𝑌𝑖 = 𝑏0 + (∑ 𝑏𝑘 𝑋𝑖𝑘 ) + 𝜖𝑖
𝑘=1

¿Cómo podemos contrastar estas dos hipótesis? El truco es entender que es posible dividir la varianza
total 𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 en la suma de la varianza residual SCres y la varianza del modelo de regresión SCmod. Me
saltaré los tecnicismos, ya que llegaremos a eso más adelante cuando veamos ANOVA en Chapter 13.
Pero ten en cuenta que 𝑆𝑆𝑚𝑜𝑑 = 𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 − 𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 Y podemos convertir las sumas de cuadrados en medias
cuadráticas dividiendo por los grados de libertad.
𝑆𝑆𝑚𝑜𝑑
𝑀𝑆𝑚𝑜𝑑 =
𝑑𝑓𝑚𝑜𝑑

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠
𝑀𝑆𝑟𝑒𝑠 =
𝑑𝑓𝑟𝑒𝑠
Entonces, ¿cuántos grados de libertad tenemos? Como es de esperar, el gl asociado con el modelo está
estrechamente relacionado con la cantidad de predictores que hemos incluido. De hecho, resulta que
𝑑𝑓𝑚 𝑜𝑑 = 𝐾. Para los residuales, los grados de libertad totales son 𝑑𝑓𝑟 𝑒𝑠 = 𝑁 − 𝐾 − 1. Ahora que
tenemos nuestras medias cuadráticas, podemos calcular un estadístico F como este
𝑀𝑆𝑚𝑜𝑑
𝐹 =
𝑀𝑆𝑟𝑒𝑠

y los grados de libertad asociados con esto son $K $ y 𝑁 − 𝐾 − 1.

328 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

𝐻0 ∶ 𝑏 = 0
𝐻1 ∶ 𝑏 ≠ 0

¿Cómo podemos probar esto? Bueno, si el teorema central del límite es bueno con
nosotros, podríamos suponer que la distribución muestral de 𝑏,̂ el coeficiente de regresión
estimado, es una distribución normal con la media centrada en 𝑏. Lo que eso significaría
es que si la hipótesis nula fuera cierta, entonces la distribución muestral de 𝑏̂ tiene una
media cero y una desviación estándar desconocida. Suponiendo que podemos llegar a
una buena estimación del error estándar del coeficiente de regresión, 𝑠𝑒(𝑏), ̂ entonces
tenemos suerte. Esa es exactamente la situación para la que introdujimos la prueba t
de una muestra en Chapter 11. Así que definamos un estadístico t como este

𝑏̂
𝑡=
𝑆𝐸(𝑏)̂

Pasaré por alto las razones, pero nuestros grados de libertad en este caso son 𝑑𝑓 =
𝑁 − 𝐾 − 1. De manera irritante, la estimación del error estándar del coeficiente de
̂ no es tan fácil de calcular como el error estándar de la media que
regresión, 𝑠𝑒(𝑏),
usamos para las pruebas t más sencillas en Chapter 11. De hecho, la fórmula es algo
fea y no muy útil de ver.11 Para nuestros propósitos, es suficiente señalar que el error
estándar del coeficiente de regresión estimado depende de las variables predictoras y de
resultado, y es algo sensible a las violaciones del supuesto de homogeneidad de varianzas
(discutido en breve).
En cualquier caso, este estadístico t se puede interpretar de la misma manera que los
estadísticos t que analizamos en Chapter 11. Suponiendo que tienes una alternativa de
dos colas (es decir, no te importa si b > 0 o b < 0), entonces son los valores extremos
de t (es decir, mucho menos que cero o mucho mayor que cero) que sugieren que debes
rechazar la hipótesis nula.

12.7.3 Ejecutando las pruebas de hipótesis en jamovi

Para calcular todos los estadísticos de los que hemos hablado hasta ahora, todo lo que
necesitas hacer es asegurarte de que las opciones relevantes estén marcadas en jamovi y
luego ejecutar la regresión. Si hacemos eso, como en Figure 12.15, obtenemos una gran
cantidad de resultados útiles.
Los ‘Coeficientes del modelo’ en la parte inferior de los resultados del análisis jamovi que
se muestran en Figure 12.15 proporcionan los coeficientes del modelo de regresión. Cada
fila de esta tabla se refiere a uno de los coeficientes del modelo de regresión. La primera
fila es el término de intersección, y las últimas miran cada uno de los predictores. Las
columnas te ofrecen toda la información relevante. La primera columna es la estimación
real de 𝑏 (por ejemplo, 125, 97 para la intersección y -8,95 para el predictor dani.sleep).
La segunda columna es la estimación del error estándar 𝜎̂𝑏 . Las columnas tercera y
cuarta proporcionan los valores inferior y superior para el intervalo de confianza del
11 solo para lectores avanzados. El vector de residuales es 𝜖 = 𝑦 − 𝑋𝑏.̂ Para K predictores más la
′
𝜖 𝜖
intersección, la varianza residual estimada es 𝜎̂ 2 = (𝑁−𝐾−1) . La matriz de covarianza estimada de los
′
coeficientes es 𝜎̂ 2 (𝑋 𝑋)−1 , cuya diagonal principal es 𝑠𝑒(𝑏)̂ , nuestros errores estándar estimados.
12.7. PRUEBAS DE HIPÓTESIS PARA MODELOS DE REGRESIÓN 329

Figure 12.15: una captura de pantalla de jamovi que muestra un análisis de regresión
lineal múltiple, con algunas opciones útiles marcadas

95% alrededor de la estimación b (más sobre esto más adelante). La quinta columna te
̂
da el estadístico t, y vale la pena notar que en esta tabla 𝑡 = 𝑠𝑒(𝑏𝑏)̂ cada vez. Finalmente,
la última columna te muestra el valor p real para cada una de estas pruebas.12

Lo único que la tabla de coeficientes en sí no incluye son los grados de libertad utilizados
en la prueba t, que siempre es 𝑁 − 𝐾 − 1 y se enumeran en la parte superior de la
tabla, etiquetada como ‘Medidas de ajuste del modelo’. Podemos ver en esta tabla que
el modelo funciona significativamente mejor de lo que cabría esperar por casualidad
(𝐹 (2, 97) = 215.24, 𝑝 < .001), lo cual no es tan sorprendente: el valor 𝑅2 = .81 indica
que el modelo de regresión representa 81% de la variabilidad en la medida de resultado
(y 82% para el 𝑅2 ajustado). Sin embargo, cuando volvemos a mirar las pruebas t para
cada uno de los coeficientes individuales, tenemos pruebas bastante sólidas de que la
variable sueño del bebé no tiene un efecto significativo. Todo el trabajo en este modelo
lo realiza la variable dani.sleep. En conjunto, estos resultados sugieren que este modelo
de regresión es en realidad el modelo incorrecto para los datos. Probablemente sea mejor
que deje por completo el predictor del sueño del bebé. En otras palabras, el modelo de
regresión simple con el que comenzamos es el mejor modelo.

12 ten en cuenta que, aunque jamovi ha realizado varias pruebas aquí, no ha realizado una corrección

de Bonferroni ni nada (consulta Chapter 13). Estas son pruebas t estándar de una muestra con una
alternativa bilateral. Si quieres realizar correcciones para varias pruebas, debes hacerlo tú misma.
330 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

12.8 Sobre los coeficientes de regresión

Antes de pasar a discutir los supuestos subyacentes a la regresión lineal y lo que puedes
hacer para verificar si se cumplen, hay dos temas más que quiero discutir brevemente,
los cuales se relacionan con los coeficientes de regresión. Lo primero de lo que hablar es
de calcular los intervalos de confianza para los coeficientes. Después de eso, discutiré la
cuestión un tanto turbia de cómo determinar qué predictor es el más importante.

12.8.1 Intervalos de confianza para los coeficientes

Como cualquier parámetro poblacional, los coeficientes de regresión b no pueden esti-
marse con total precisión a partir de una muestra de datos; eso es parte de por qué
necesitamos pruebas de hipótesis. Dado esto, es muy útil poder informar intervalos de
confianza que capturen nuestra incertidumbre sobre el verdadero valor de 𝑏. Esto es
especialmente útil cuando la pregunta de investigación se centra en gran medida en un
intento de averiguar qué tan fuertemente la variable 𝑋 está relacionada con la variable
𝑌 , ya que en esas situaciones el interés está principalmente en el peso de regresión 𝑏.

[Detalle técnico adicional13 ]

En jamovi ya habíamos especificado el ‘intervalo de confianza del 95%’ como se muestra

en Figure 12.15, aunque podríamos haber elegido fácilmente otro valor, digamos un
‘intervalo de confianza del 99%’ si eso es lo que decidimos.

12.8.2 Cálculo de coeficientes de regresión estandarizados

Una cosa más que quizás quieras hacer es calcular los coeficientes de regresión “es-
tandarizados”, a menudo denominados 𝛽. La lógica de los coeficientes estandarizados es
la siguiente. En muchas situaciones, tus variables están en escalas diferentes. Supong-
amos, por ejemplo, que mi modelo de regresión pretende predecir las puntuaciones de
𝐼𝑄 de las personas utilizando su nivel educativo (número de años de educación) y sus
ingresos como predictores. Obviamente, el nivel educativo y los ingresos no están en la
misma escala. La cantidad de años de escolaridad solo puede variar en decenas de años,
mientras que los ingresos pueden variar en $ 10,000 dólares (o más). Las unidades de
medida tienen una gran influencia en los coeficientes de regresión. Los coeficientes b
solo tienen sentido cuando se interpretan a la luz de las unidades, tanto de las variables
predictoras como de la variable resultado. Esto hace que sea muy difícil comparar los
coeficientes de diferentes predictores. Sin embargo, hay situaciones en las que realmente
deseas hacer comparaciones entre diferentes coeficientes. Específicamente, es posible que
quieras algún tipo de medida estándar de qué predictores tienen la relación más fuerte
con el resultado. Esto es lo que pretenden hacer los coeficientes estandarizados.

La idea básica es bastante simple; los coeficientes estandarizados son los coeficientes
que habrías obtenido si hubieras convertido todas las variables a puntuaciones z antes

13 Afortunadamente, los intervalos de confianza para los pesos de regresión se pueden construir de la
forma habitual 𝐶𝐼(𝑏) = 𝑏̂ ± (𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 × 𝑆𝐸(𝑏)) ̂ donde 𝑠𝑒(𝑏)̂ es el error estándar del coeficiente de regresión
y t_crit es el valor crítico relevante de la distribución t apropiada. Por ejemplo, si lo que queremos es
un intervalo de confianza del 95 %, entonces el valor crítico es el cuantil 97, 5 de la distribución at con
𝑁 − 𝐾 − 1 grados de libertad. En otras palabras, este es básicamente el mismo enfoque para calcular
los intervalos de confianza que hemos usado en todo momento.
12.8. SOBRE LOS COEFICIENTES DE REGRESIÓN 331

de ejecutar la regresión.14 La idea aquí es que, al convertir todos los predictores en

puntuaciones z, todos entran en la regresión en la misma escala, eliminando así el
problema de tener variables en diferentes escalas. Independientemente de cuáles fueran
las variables originales, un valor 𝛽 de 1 significa que un aumento en el predictor de
1 desviación estándar producirá un aumento correspondiente de 1 desviación estándar
en la variable de resultado. Por lo tanto, si la variable A tiene un valor absoluto
de 𝛽 mayor que la variable B, se considera que tiene una relación más fuerte con el
resultado. O al menos esa es la idea. Vale la pena ser un poco cauteloso aquí, ya que
esto depende en gran medida del supuesto de que “un cambio de 1 desviación estándar”
es fundamentalmente lo mismo para todas las variables. No siempre es obvio que esto
sea cierto.
[Detalle técnico adicional15 ]
Para simplificar aún más las cosas, jamovi tiene una opción que calcula los coeficientes
𝛽 por ti usando la casilla de verificación ‘Estimación estandarizada’ en las opciones
‘Coeficientes del modelo’, ver los resultados en Figure 12.16.

Figure 12.16: Coeficientes estandarizados, con intervalos de confianza del 95%, para
regresión lineal múltiple
14 Estrictamente, estandarizas todos los regresores. Es decir, cada “cosa” que tiene asociado un

coeficiente de regresión en el modelo. Para los modelos de regresión de los que he hablado hasta ahora,
cada variable predictora se asigna exactamente a un regresor y viceversa. Sin embargo, eso no es
cierto en general y veremos algunos ejemplos de esto más adelante en Chapter 14. Pero, por ahora, no
necesitamos preocuparnos demasiado por esta distinción.
15 Dejando de lado los problemas de interpretación, veamos cómo se calcula. Lo que podrías hacer es

estandarizar todas las variables tú misma y luego ejecutar una regresión, pero hay una forma mucho
más sencilla de hacerlo. Resulta que el coeficiente 𝛽 para un predictor 𝑋 y un resultado 𝑌 tiene una
fórmula muy simple, a saber, 𝛽𝑋 = 𝑏𝑋 × 𝜎𝜎𝑋 donde 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎𝑋 es la desviación estándar del predictor, y
𝑌
�Y es la desviación estándar de la variable de resultado Y. Esto simplifica mucho las cosas.
332 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

Estos resultados muestran claramente que la variable dani.sleep tiene un efecto mucho
más fuerte que la variable baby.sleep. Sin embargo, este es un ejemplo perfecto de una
situación en la que probablemente tendría sentido utilizar los coeficientes b originales
en lugar de los coeficientes estandarizados 𝛽. Después de todo, mi sueño y el sueño del
bebé ya están en la misma escala: número de horas dormidas. ¿Por qué complicar las
cosas al convertirlos en puntuaciones z?

12.9 Supuestos de regresión

El modelo de regresión lineal que he estado discutiendo se basa en varios supuestos.
En Comprobación de modelos hablaremos mucho más sobre cómo comprobar que se
cumplen estos supuestos, pero primero echemos un vistazo a cada uno de ellos.
• Llinealidad. Un supuesto bastante fundamental del modelo de regresión lineal es
que la relación entre 𝑋 y 𝑌 en realidad es lineal. Independientemente de si se
trata de una regresión simple o una regresión múltiple, asumimos que las relaciones
involucradas son lineales.
• Independencia: los residuales son independientes entre sí. En realidad, se trata
de un supuesto general, en el sentido de que “no hay nada más divertido en los
residuales”. Si ocurre algo extraño (p. ej., todos los residuales dependen en gran
medida de alguna otra variable no medida), podría estropear las cosas. La indepen-
dencia no es algo que puedas verificar directa y específicamente con herramientas
de diagnóstico, pero si tus diagnósticos de regresión están en mal estado, piensa
detenidamente en la independencia de tus observaciones y residuales.
• Nnormalidad. Como muchos de los modelos en estadística, la regresión lineal
simple o múltiple básica se basa en un supuesto de normalidad. Específicamente,
asume que los residuales se distribuyen normalmente. En realidad, está bien si
los predictores 𝑋 y las variables de resultado 𝑌 no son normales, siempre que los
residuales 𝜖 sean normales. Consulta la sección [Comprobación de la normalidad
de los residuos].
• Ecalidad (u ‘homogeneidad’) de la varianza. Estrictamente hablando, el modelo
de regresión asume que cada residual 𝜖𝑖 se genera a partir de una distribución
normal con media 0 y (más importante para los propósitos actuales) con una
desviación estándar 𝜎 que es la misma para cada residual. En la práctica, es
imposible probar el supuesto de que todos los residuales se distribuyen de manera
idéntica. En cambio, lo que nos importa es que la desviación estándar del residual
sea la misma para todos los valores de 𝑌 ̂ y (si somos especialmente diligentes)
para todos los valores de cada predictor 𝑋 en el modelo.
Entonces, tenemos cuatro supuestos principales para la regresión lineal (que forman
claramente el acrónimo ‘LINE’). Y además hay un par de cosas que también debemos
verificar:
• Predictores no correlacionados. La idea aquí es que, en un modelo de regresión
múltiple, no deseas que tus predictores estén demasiado correlacionados entre sí.
Esto no es “técnicamente” un supuesto del modelo de regresión, pero en la práctica
es necesario. Los predictores que están demasiado correlacionados entre sí (lo que
se conoce como “colinealidad”) pueden causar problemas al evaluar el modelo.
Consulta la sección Comprobación de la colinealidad.
• No hay valores atípicos “malos”. Nuevamente, en realidad no es un supuesto
12.10. COMPROBACIÓN DEL MODELO 333

técnico del modelo (o más bien, está implícito en todos los demás), pero hay un
supuesto implícito de que tu modelo de regresión no está muy influenciado por
uno o dos puntos de datos anómalos porque esto plantea dudas sobre la idoneidad
del modelo y la fiabilidad de los datos en algunos casos. Consulta la sección sobre
Datos atípicos y anómalos.

12.10 Comprobación del modelo

Esta sección se centra en el diagnóstico de regresión, un término que se refiere al arte
de verificar que se hayan cumplido los supuestos de tu modelo de regresión, descubrir
cómo arreglar el modelo si se violan los supuestos y, en general, comprobar que no pasa
nada “divertido”. Me refiero a esto como el “arte” de la verificación de modelos por una
buena razón. No es fácil, y aunque hay muchas herramientas fácilmente disponibles que
puedes usar para diagnosticar y tal vez incluso arreglar los problemas que afectan a tu
modelo (¡si es que hay alguno!), realmente hay que tener cierto criterio al hacer esto.
En esta sección, describo varias cosas diferentes que puedes hacer para comprobar que
tu modelo de regresión está haciendo lo que se supone que debe hacer. No cubre
todas las cosas que podrías hacer, pero aún así es mucho más detallado de lo que se
hace a menudo en la práctica, ¡desafortunadamente! Pero es importante que tengas
una idea de las herramientas que tienes a tu disposición, así que trataré de presentar
algunas de ellas aquí. Finalmente, debo señalar que esta sección se basa en gran medida
en @ Fox2011, el libro asociado con el paquete ‘car’ que se usa para realizar análisis
de regresión en R. El paquete ‘car’ se destaca por proporcionar algunas herramientas
excelentes para el diagnóstico de regresión, y el libro mismo habla de ellos de una manera
admirablemente clara. No quiero sonar demasiado efusiva al respecto, pero creo que vale
la pena leer @ Fox2011, incluso si algunas de las técnicas de diagnóstico avanzadas solo
están disponibles en R y no en jamovi.

12.10.1 Tres tipos de residuales

La mayoría de los diagnósticos de regresión giran en torno a la observación de los
residuales, y existen varios tipos diferentes de residuales que podríamos considerar. En
particular, en esta sección se hace referencia a los siguientes tres tipos de residuales:
“residuales ordinarios”, “residuales estandarizados” y “residuales estudentizados”. Hay
un cuarto tipo al que verás que se hace referencia en algunas de las Figuras, y ese es el
“residual de Pearson”. Sin embargo, para los modelos de los que estamos hablando en
este capítulo, el residual de Pearson es idéntico al residual ordinario.
El primer y más simple tipo de residuales que nos interesan son los residuales ordi-
narios. Estos son los residuales brutos reales de los que he estado hablando a lo largo
de este capítulo hasta ahora. El residual ordinario es simplemente la diferencia entre el
valor predicho 𝑌𝑖̂ y el valor observado 𝑌𝑖 . He estado usando la notación 𝜖𝑖 para referirme
al residual ordinario i-ésimo y así, con esto en mente, tenemos la ecuación muy simple

𝜖𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌𝑖̂

Por supuesto, esto es lo que vimos antes y, a menos que me refiera específicamente a
algún otro tipo de residual, este es del que estoy hablando. Así que no hay nada nuevo
334 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

aquí. Solo quería repetirme. Una desventaja de usar residuales ordinarios es que siem-
pre están en una escala diferente, dependiendo de cuál sea la variable de resultado y qué
tan bueno sea el modelo de regresión. Es decir, a menos que hayas decidido ejecutar
un modelo de regresión sin un término de intersección, los residuales ordinarios tendrán
media 0 pero la varianza es diferente para cada regresión. En muchos contextos, espe-
cialmente donde solo estás interesada en el patrón de los residuales y no en sus valores
reales, es conveniente estimar los residuales estandarizados, que se normalizan de
tal manera que tienen una desviación estándar de 1.
[Detalle técnico adicional16 ]
El tercer tipo de residuales son los residuales estudentizados (también llamados
“residuales jackknifed”) y son incluso más sofisticados que los residuales estandarizados.
Nuevamente, la idea es coger el residuo ordinario y dividirlo por alguna cantidad para
estimar alguna noción estandarizada del residual. 17
Antes de continuar, debo señalar que a menudo no es necesario obtener estos residuales
por ti misma, a pesar de que son la base de casi todos los diagnósticos de regresión.
La mayoría de las veces, las diversas opciones que proporcionan los diagnósticos, o las
comprobaciones de supuestos, se encargarán de estos cálculos por ti. Aun así, siempre
es bueno saber cómo obtener estas cosas tú misma en caso de que alguna vez necesites
hacer algo no estándar.

12.10.2 Verificando la linealidad de la relación

Deberíamos verificar la linealidad de las relaciones entre los predictores y los resultados.
Hay diferentes cosas que podrías hacer para verificar esto. En primer lugar, nunca está
de más trazar la relación entre los valores predichos 𝑌𝑖̂ y los valores observados 𝑌𝑖 para
la variable de resultado, como se ilustra en Figure 12.17. Para dibujar esto en jamovi,
guardamos los valores predichos en el conjunto de datos y luego dibujamos un diagrama
de dispersión de los valores observados contra los predichos (ajustados). Esto te da
una especie de “vista general”: si este gráfico se ve aproximadamente lineal, entonces
probablemente no lo estemos haciendo tan mal (aunque eso no quiere decir que no
haya problemas). Sin embargo, si puedes ver grandes desviaciones de la linealidad aquí,
entonces sugiere que necesitas hacer algunos cambios.
En cualquier caso, para obtener una imagen más detallada, a menudo es más informativo
16 la forma en que los calculamos es dividir el residal ordinario por una estimación de la desviación

estándar (poblacional) de estos residuales. Por razones técnicas, la fórmula para esto es
′ 𝜖𝑖
𝜖𝑖 =
𝜎√1
̂ − ℎ𝑖
donde 𝜎̂ en este contexto es la desviación estándar de la población estimada de los residuales ordinarios,
y ℎ𝑖 es el “valor sombrero” de la 𝑖ésima observación. Todavía no te he explicado los valores sombrero,
así que esto no tendrá mucho sentido. Por ahora, basta con interpretar los residuales estandarizados
como si hubiéramos convertido los residuales ordinarios en puntuaciones z.
17 La fórmula para hacer los cálculos esta vez es sutilmente diferente 𝜖∗ = 𝜖𝑖
𝑖 𝜎̂ √1−ℎ
Fíjate que
(−𝑖) 𝑖
nuestra estimación de la desviación estándar aquí se escribe 𝜎̂ (−𝑖) . Esto corresponde a la estimación
de la desviación estándar residual que habría obtenido si hubiera eliminado la i-ésima observación del
conjunto de datos. Esto parece una pesadilla de calcular, ya que parece estar diciendo que tienes que
ejecutar N nuevos modelos de regresión (incluso un ordenador moderno podría quejarse un poco de
eso, especialmente si tienes un gran conjunto de datos). Afortunadamente, esta desviación estándar
′2
estimada en realidad viene dada por la siguiente ecuación: 𝜎̂ (−𝑖) = 𝜎̂ √
𝑁𝐾−1−𝜖𝑖
𝑁𝐾−2
12.10. COMPROBACIÓN DEL MODELO 335

Figure 12.17: diagrama jamovi de los valores pronosticados contra los valores observados
de la variable de resultado. Una línea recta (-ish) es lo que esperamos ver aquí. Esto se
ve bastante bien, lo que sugiere que no hay nada muy mal.
336 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

observar la relación entre los valores pronosticados y los residuales mismos. Nuevamente,
en jamovi puedes guardar los residuales en el conjunto de datos y luego dibujar un
diagrama de dispersión de los valores pronosticados contra los valores residuales, como en
Figure 12.18. Como puedes ver, no solo dibuja el diagrama de dispersión que muestra el
valor pronosticado contra los residuales, sino que también puede trazar una línea a través
de los datos que muestra la relación entre los dos. Idealmente, debería ser una línea
recta y perfectamente horizontal. En la práctica, buscamos una línea razonablemente
recta o plana. Es una cuestión de criterio.

Figure 12.18: diagrama jamovi de los valores pronosticados contra los residuales, con
una línea que muestra la relación entre los dos. Si esto es horizontal y recto (-ish),
entonces podemos sentirnos razonablemente seguros de que el “residual promedio” para
todos los “valores pronosticados” es más o menos el mismo.

Se producen versiones algo más avanzadas del mismo gráfico al marcar ‘Gráficos de
residuales’ en las opciones de análisis de regresión ‘Comprobaciones de supuestos’ en
jamovi. Estos son útiles no solo para verificar la linealidad, sino también para verificar
la normalidad y el supuesto de homogeneidad de varianzas, y los analizamos con más
detalle en Section 12.10.3. Esta opción no solo dibuja gráficos que comparan los valores
pronosticados con los residuales, sino que también lo hace para cada predictor individual.
12.10. COMPROBACIÓN DEL MODELO 337

12.10.3 Comprobación de la normalidad de los residuales

Como muchas de las herramientas estadísticas que hemos discutido en este libro, los
modelos de regresión se basan en un supuesto de normalidad. En este caso, asumimos
que los residuales se distribuyen normalmente. Lo primero que podemos hacer es dibujar
un gráfico QQ a través de la opción ‘Comprobaciones de supuestos’ - ‘Comprobaciones
de supuestos’ - ‘Gráfico QQ de residuales’. El resultado se muestra en Figure 12.19, que
muestra los residuales estandarizados representados en función de sus cuantiles teóricos
según el modelo de regresión.

Figure 12.19: Gráfico de los cuantiles teóricos según el modelo, contra los cuantiles de
los residuos estandarizados, producidos en jamovi

Otra cosa que debemos verificar es la relación entre los valores predichos (ajustados)
y los residuales mismos. Podemos hacer que jamovi haga esto usando la opción ‘Grá-
ficos de residuales’, que proporciona un gráfico de dispersión para cada variable pre-
dictora, la variable de resultado y los valores pronosticados contra los residuales, ver
Figure 12.20. En estas parcelas buscamos una distribución bastante uniforme de ‘pun-
tos’, sin agrupamientos ni patrones claros de los ‘puntos’. Mirando estos gráficos, no
hay nada particularmente preocupante ya que los puntos están distribuidos de manera
338 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

bastante uniforme en todo el gráfico. Puede haber un poco de falta de uniformidad

en el gráfico (b), pero no es una desviación fuerte y probablemente no valga la pena
preocuparse.

Figure 12.20: Gráficos de residuales producidos en jamovi

Si estábamos preocupadas, en muchos casos la solución a este problema (y muchos

otros) es transformar una o más de las variables. Discutimos los conceptos básicos de
la transformación de variables en Section 6.3, pero quiero hacer una nota especial de
una posibilidad adicional que no expliqué completamente antes: la transformación de
Box-Cox. La función Box-Cox es bastante simple y se usa mucho. 18
Puedes calcularlo usando la función BOXCOX en la pantalla de variables ‘Calcular’ en
jamovi.

12.10.4 Comprobación de la igualdad de varianzas

Todos los modelos de regresión de los que hemos hablado hacen un supuesto de igualdad
(es decir, homogeneidad) de la varianza: se supone que la varianza de los residuales es
constante. Para representar esto gráficamente en jamovi primero necesitamos calcular
la raíz cuadrada del tamaño (absoluto) del residual19 y luego representar esto contra los
valores predichos, como en Figure 12.21. Ten en cuenta que este gráfico en realidad usa
los residuales estandarizados en lugar de los brutos, pero es irrelevante desde nuestro
punto de vista. Lo que queremos ver aquí es una línea recta horizontal que atraviesa el
𝜆
18 𝑓(𝑥, 𝜆)= 𝑥 𝜆−1 para todos los valores de 𝜆 excepto 𝜆 = 0. Cuando 𝜆 = 0 simplemente cogemos el
logaritmo natural (es decir, ln(𝑥).
19 En jamovi, puedes calcular esta nueva variable usando la fórmula ‘SQRT(ABS(Residuals))’
12.10. COMPROBACIÓN DEL MODELO 339

centro de la gráfica.20

Figure 12.21: diagrama jamovi de los valores predichos (predicciones del modelo) frente
a la raíz cuadrada de los residuales estandarizados absolutos. Este gráfico se utiliza para
diagnosticar violaciones de la homogeneidad de varianzas. Si la varianza es realmente
constante, entonces la línea que pasa por el medio debe ser horizontal y plana (más o
menos).

12.10.5 Comprobación de la colinealidad

Otro diagnóstico de regresión lo proporcionan los factores de inflación de varianza
(FIV), que son útiles para determinar si los predictores en tu modelo de regresión están
20 Está un poco más allá del alcance de este capítulo hablar sobre cómo tratar las violaciones de

la homogeneidad de varianzas, pero te daré una idea rápida de lo que debes tener en cuenta. Lo
principal de lo que preocuparse, si se viola la homogeneidad de varianzas, es que las estimaciones
del error estándar asociadas con los coeficientes de regresión ya no son completamente fiables, por lo
que tus pruebas de 𝑡 para los coeficientes no son del todo correctas. Una solución simple al problema
es hacer uso de una “matriz de covarianza corregida por heteroscedasticidad” al estimar los errores
estándar. Estos a menudo se denominan estimadores sándwich, y se pueden estimar en R (pero no
directamente en jamovi).
340 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

demasiado correlacionados entre sí o no. Hay un factor de inflación de varianza asociado

con cada predictor 𝑋𝑘 en el modelo. 21
Si solo tienes dos predictores, los valores de FIV siempre serán los mismos, como pode-
mos ver si hacemos clic en la casilla de verificación ‘Colinealidad’ en las opciones ‘Re-
gresión’ - ‘Supuestos’ en jamovi. Tanto para dani.sleep como para baby.sleep el FIV es
de 1.65. Y dado que la raíz cuadrada de 1.65 es 1.28, vemos que la correlación entre
nuestros dos predictores no está causando mucho problema.
Para dar una idea de cómo podríamos terminar con un modelo que tiene mayores prob-
lemas de colinealidad, supongamos que tuvieras que ejecutar un modelo de regresión
mucho menos interesante, en el que intentaras predecir el día en que se recopilaron los
datos, en función de todas las demás variables en el conjunto de datos. Para ver por
qué esto sería un pequeño problema, echemos un vistazo a la matriz de correlación para
las cuatro variables (Figure 12.22).

Figure 12.22: matriz de correlación en jamovi para las cuatro variables

¡Tenemos algunas correlaciones bastante grandes entre algunas de nuestras variables

predictoras! Cuando ejecutamos el modelo de regresión y observamos los valores FIV,
vemos que la colinealidad está causando mucha incertidumbre sobre los coeficientes.
Primero, ejecuta la regresión, como en Figure 12.23 y puedes ver a partir de los valores
FIV que, sí, ahí hay una colinealidad muy fina.

12.10.6 Datos atípicos y anómalos

Un peligro con el que puedes encontrarte con los modelos de regresión lineal es que
tu análisis puede ser desproporcionadamente sensible a un pequeño número de obser-
vaciones “inusuales” o “anómalas”. Discutí esta idea anteriormente en Section 5.2.3
21 La 1
fórmula para el 𝑘-ésimo FIV es: 𝑉 𝐼𝐹𝑘 = 2
1−𝑅−𝑘
donde 𝑅(2 − 𝑘) se refiere al valor R-cuadrado
que obtendrías si ejecutaras una regresión utilizando 𝑋𝑘 como variable de resultado y todas las demás
variables X como predictores. La idea aquí es que 𝑅(2 − 𝑘) es una muy buena medida de hasta qué
punto 𝑋𝑘 se correlaciona con todas las demás variables del modelo. Mejor aún, la raíz cuadrada del
FIV es bastante interpretable: te dice cuánto más amplio es el intervalo de confianza para el coeficiente
correspondiente 𝑏𝑘 , en relación con lo que cabría esperar si todos los predictores fueran buenos y no
estuvieran correlacionados entre sí.
12.10. COMPROBACIÓN DEL MODELO 341

Figure 12.23: estadísticos de colinealidad para regresión múltiple, producidas en jamovi

cuando comenté los valores atípicos que se identifican automáticamente mediante la

opción de diagrama de caja en ‘Exploración’ - ‘Descriptivos’, pero esta vez necesitamos
ser mucho más precisas. En el contexto de la regresión lineal, hay tres formas concep-
tualmente distintas en las que una observación puede llamarse “anómala”. Las tres son
interesantes, pero tienen implicaciones bastante diferentes para tu análisis.
El primer tipo de observación inusual es un valor atípico. La definición de un valor
atípico (en este contexto) es una observación que es muy diferente de lo que predice el
modelo de regresión. Se muestra un ejemplo en Figure 12.24. En la práctica, opera-
cionalizamos este concepto diciendo que un valor atípico es una observación que tiene un
residual muy grande, 𝜖∗𝑖 . Los valores atípicos son interesantes: un valor atípico grande
puede corresponder a datos basura, por ejemplo, las variables pueden haberse registrado
incorrectamente en el conjunto de datos, o puede detectarse algún otro defecto. Ten en
cuenta que no debes descartar una observación solo porque es un valor atípico. Pero el
hecho de que sea un caso atípico es a menudo una señal para mirar con más de talle ese
caso y tratar de descubrir por qué es tan diferente.
La segunda forma en que una observación puede ser inusual es si tiene un alto apalan-
camiento, lo que sucede cuando la observación es muy diferente de todas las demás
observaciones. Esto no necesariamente tiene que corresponder a un residual grande.
Si la observación resulta ser inusual en todas las variables precisamente de la misma
manera, en realidad puede estar muy cerca de la línea de regresión. Un ejemplo de esto
se muestra en Figure 12.24. El apalancamiento de una observación se operacionaliza
en términos de su valor sombrero, generalmente escrito ℎ𝑖 . La fórmula para el valor
sombrero es bastante complicada22 pero su interpretación no lo es: ℎ𝑖 es una medida
22 Nuevamente, para los fanáticos del álgebra lineal: la “matriz sombrero” se define como la matriz 𝐻
342 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

Outlier
Outcome

Predictor

Figure 12.24: Una ilustración de valores atípicos. La línea continua muestra la línea de
regresión con la observación de valores atípicos anómalos incluida. La línea discontinua
traza la línea de regresión estimada sin incluir la observación anómala de valores atípicos.
La línea vertical desde el punto del valor atípico hasta la línea de regresión discontinua
ilustra el gran error residual del valor atípico. El valor atípico tiene un valor inusual
en el resultado (ubicación del eje y) pero no en el predictor (ubicación del eje x), y se
encuentra muy lejos de la línea de regresión
12.10. COMPROBACIÓN DEL MODELO 343

de hasta qué punto la i-ésima observación “controla” hacia dónde se dirige la línea de
regresión.

High leverage
Outcome

Predictor

Figure 12.25: Una ilustración de puntos de alto apalancamiento. La observación anó-

mala en este caso es inusual tanto en términos del predictor (eje x) como del resultado
(eje y), pero esta inusualidad es muy consistente con el patrón de correlaciones que ex-
iste entre las otras observaciones. La observación cae muy cerca de la línea de regresión
y no la distorsiona mucho.

En general, si una observación se encuentra muy alejada de las demás en términos de

las variables predictoras, tendrá un valor de sombrero grande (como guía aproximada,
el apalancamiento alto es cuando el valor de sombrero es más de 2 o 3 veces el promedio;

que convierte el vector de valores observados 𝑦 en un vector de valores predichos 𝑦,̂ tal que 𝑦̂ = 𝐻𝑦. El
nombre proviene del hecho de que esta es la matriz que “le pone un sombrero a y”. El valor sombrero
de la i-ésima observación es el i-ésimo elemento diagonal de esta matriz (así que técnicamente deberías
′ ′
escribirlo como ℎ𝑖𝑖 en lugar de ℎ𝑖 ). Y así es como se calcula: 𝐻 = 𝑋(𝑋 𝑋)1 𝑋 .
344 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

y ten en cuenta que la suma de los valores sombrero está limitada a ser igual a 𝐾 + 1).
También vale la pena analizar con más detalle los puntos de alto apalancamiento, pero
es mucho menos probable que sean motivo de preocupación a menos que también sean
valores atípicos.

Esto nos lleva a nuestra tercera medida de inusualidad, la influencia de una observación.
Una observación de alta influencia es un valor atípico que tiene un alto apalancamiento.
Es decir, es una observación que es muy diferente a todas las demás en algún aspecto, y
también se encuentra muy lejos de la línea de regresión. Esto se ilustra en Figure 12.26.
Nota el contraste con las dos figuras anteriores. Los valores atípicos no mueven mucho
la línea de regresión y tampoco los puntos de alto apalancamiento. Pero algo que es
un valor atípico y tiene un alto apalancamiento, bueno, eso tiene un gran efecto en la
línea de regresión. Por eso llamamos a estos puntos de alta influencia, y es por eso que
son la mayor preocupación. Operacionalizamos la influencia en términos de una medida
conocida como distancia de Cook. 23

Para tener una distancia de Cook grande, una observación debe ser un valor atípico
bastante sustancial y tener un alto apalancamiento. Como guía aproximada, la distancia
de Cook superior a 1 a menudo se considera grande (eso es lo que normalmente uso como
una regla rápida).

En jamovi, la información sobre la distancia de Cook se puede calcular haciendo clic en la

casilla de verificación ‘Distancia de Cook’ en las opciones ‘Comprobaciones de supuestos’
- ‘Resumen de datos’. Cuando haces esto, para el modelo de regresión múltiple que hemos
estado usando como ejemplo en este capítulo, obtienes los resultados que se muestran
en Figure 12.27.

Puedes ver que, en este ejemplo, el valor medio de la distancia de Cook es $ 0.01 $, y el
rango es de $ 0.00 $ a $ 0.11 $, por lo que esto se aleja de la regla general mencionada
anteriormente de que una distancia de Cook mayor que 1 se considera grande.

Una pregunta obvia para hacer a continuación es, si tienes valores grandes de distancia
de Cook, ¿qué debes hacer? Como siempre, no hay una regla estricta y rápida. Prob-
ablemente, lo primero que debes hacer es intentar ejecutar la regresión con el valor
atípico con la mayor distancia de Cook24 excluido y ver qué sucede con el rendimiento
del modelo y con los coeficientes de regresión. Si realmente son sustancialmente difer-
entes, es hora de comenzar a profundizar en tu conjunto de datos y las notas que sin
duda escribías mientras realizabas tu estudio. Trata de averiguar por qué el dato es
tan diferente. Si estás convencida de que este punto de datos está distorsionando grave-
mente sus resultados, entonces podrías considerar excluirlo, pero eso no es ideal a menos
que tengas una explicación sólida de por qué este caso en particular es cualitativamente
diferente de los demás y, por lo tanto, merece ser manejado por separado.

2
23 𝐷 𝜖∗
𝑖 ℎ𝑖
𝑖 = 𝐾+1 × 1−ℎ Observa que esto es una multiplicación de algo que mide el valor atípico de la
𝑖
observación (la parte de la izquierda) y algo que mide el apalancamiento de la observación (la parte de
la derecha).
24 en jamovi, puedes guardar los valores de distancia de Cook en el conjunto de datos y luego dibujar

un diagrama de caja de los valores de distancia de Cook para identificar los valores atípicos específicos.
O podrías usar un programa de regresión más poderoso, como el paquete ‘car’ en R, que tiene más
opciones para el análisis de diagnóstico de regresión avanzado.
12.10. COMPROBACIÓN DEL MODELO 345

Outcome

High influence

Predictor

Figure 12.26: Una ilustración de puntos de alta influencia. En este caso, la observación
anómala es muy inusual en la variable predictora (eje x) y se aleja mucho de la línea de
regresión. Como consecuencia, la línea de regresión está muy distorsionada, aunque (en
este caso) la observación anómala es completamente típica en términos de la variable
de resultado (eje y)
346 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

Figure 12.27: salida de jamovi que muestra la tabla de estadísticos de distancia de Cook

12.11 Selección de modelo

Un problema bastante importante que persiste es el problema de la “selección del mod-
elo”. Es decir, si tenemos un conjunto de datos que contiene varias variables, ¿cuáles
debemos incluir como predictores y cuáles no? En otras palabras, tenemos un problema
de selección de variables. En general, la selección de modelos es un asunto complejo,
pero se simplifica un poco si nos restringimos al problema de elegir un subconjunto de las
variables que deberían incluirse en el modelo. Sin embargo, no voy a tratar de abarcar
este tema con mucho detalle. En su lugar, hablaré sobre dos principios generales en los
que debes pensar y luego analizaré una herramienta concreta que proporciona jamovi
para ayudarte a seleccionar un subconjunto de variables para incluir en tu modelo. En
primer lugar, los dos principios:
• Es bueno tener una base sustantiva real para tus elecciones. Es decir, en muchas
situaciones, tú, la investigadora, tienes buenas razones para seleccionar un pequeño
número de posibles modelos de regresión que son de interés teórico. Estos modelos
tendrán una interpretación sensata en el contexto de tu campo. Nunca restes
importancia a esto. La estadística sirve al proceso científico, no al revés.
• En la medida en que tus elecciones se basen en la inferencia estadística, existe
un equilibrio entre la simplicidad y la bondad de ajuste. A medida que agregas
más predictores al modelo, lo haces más complejo. Cada predictor agrega un
nuevo parámetro libre (es decir, un nuevo coeficiente de regresión), y cada nuevo
parámetro aumenta la capacidad del modelo para “absorber” variaciones aleato-
rias. Por lo tanto, la bondad del ajuste (por ejemplo, 𝑅2 ) continúa aumentando,
a veces de manera trivial o por casualidad, a medida que agregas más predictores
sin importar qué. Si deseas que tu modelo pueda generalizarse bien a nuevas
observaciones, debes evitar incluir demasiadas variables.
Este último principio a menudo se conoce como la navaja de Occam y a menudo
se resume en la siguiente frase: no multipliques las entidades más allá de lo necesario.
En este contexto, significa no introducir un montón de predictores en gran medida
12.11. SELECCIÓN DE MODELO 347

irrelevantes solo para aumentar tu R2. Mmm. Sí, el original era mejor.

En cualquier caso, lo que necesitamos es un criterio matemático real que implemente

el principio cualitativo detrás de la navaja de Occam en el contexto de la selección de
un modelo de regresión. Pues resulta que hay varias posibilidades. Del que hablaré
es del criterio de información de Akaike (Akaike, 1974) simplemente porque está
disponible como una opción en jamovi. 25

Cuanto menor sea el valor de AIC, mejor será el rendimiento del modelo. Si ignoramos
los detalles de bajo nivel, es bastante obvio lo que hace el AIC. A la izquierda tenemos un
término que aumenta a medida que empeoran las predicciones del modelo; a la derecha
tenemos un término que aumenta a medida que aumenta la complejidad del modelo.
El mejor modelo es el que se ajusta bien a los datos (residuales bajos, lado izquierdo)
usando la menor cantidad de predictores posible (K bajo, lado derecho). En resumen,
esta es una implementación simple de la navaja de Ockham.

AIC se puede agregar a la tabla de resultados ‘Model Fit Measures’ cuando se hace clic en
la casilla de verificación ‘AIC’, y una forma bastante torpe de evaluar diferentes modelos
es ver si el valor ‘AIC’ es más bajo si eliminas uno o más de los predictores en el modelo
de regresión. Esta es la única forma implementada actualmente en jamovi, pero existen
alternativas en otros programas más potentes, como R. Estos métodos alternativos
pueden automatizar el proceso de eliminar (o agregar) variables predictoras de forma
selectiva para encontrar el mejor AIC. Aunque estos métodos no están implementados
en jamovi, los mencionaré brevemente a continuación para que los conozcas.

12.11.1 Eliminación hacia atrás

En la eliminación hacia atrás, comienzas con el modelo de regresión completo, incluidos
todos los predictores posibles. Luego, en cada “paso” probamos todas las formas posibles
de eliminar una de las variables, y se acepta la que sea mejor (en términos del valor AIC
más bajo). Este se convierte en nuestro nuevo modelo de regresión, y luego intentamos
todas las eliminaciones posibles del nuevo modelo, eligiendo nuevamente la opción con
el AIC más bajo. Este proceso continúa hasta que terminamos con un modelo que tiene
un valor de AIC más bajo que cualquiera de los otros modelos posibles que podrías
producir eliminando uno de tus predictores.

12.11.2 Selección hacia adelante

Como alternativa, también puedes probar la selección hacia adelante. Esta vez
comenzamos con el modelo más pequeño posible como punto de partida y solo consid-
eramos las posibles adiciones al modelo. Sin embargo, hay una complicación. También
debes especificar cuál es el modelo más grande posible que estás dispuesta a aceptar.

Aunque la selección hacia atrás y hacia adelante pueden llevar a la misma conclusión,
no siempre es así.

25 en el contexto de un modelo de regresión lineal (¡e ignorando los términos que no dependen del

modelo de ninguna manera!), el AIC para un modelo que tiene un predictor con K variables más una
intersección es 𝐴𝐼𝐶 = 𝑆𝑆𝜎𝑟𝑒𝑠
̂2
+ 2𝐾
348 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

12.11.3 Una advertencia

Los métodos automatizados de selección de variables son seductores, especialmente
cuando están agrupados en funciones (bastante) simples en poderosos programas es-
tadísticos. Brindan un elemento de objetividad a la selección de tu modelo, y eso es
bueno. Desafortunadamente, a veces se usan como excusa para la desconsideración. Ya
no tienes que pensar detenidamente qué predictores agregar al modelo y cuál podría
ser la base teórica para su inclusión. Todo se soluciona con la magia de AIC. Y si em-
pezamos a lanzar frases como la navaja de de Ockham, parece que todo está envuelto
en un pequeño y bonito paquete con el que nadie puede discutir.
O, quizás no. En primer lugar, hay muy poco acuerdo sobre lo que cuenta como un
criterio de selección de modelo adecuado. Cuando me enseñaron la eliminación hacia
atrás como estudiante universitaria, usamos pruebas F para hacerlo, porque ese era el
método predeterminado que usaba el software. He descrito el uso de AIC, y dado que
este es un texto introductorio, ese es el único método que he descrito, pero el AIC no es
la Palabra de los Dioses de la Estadística. Es una aproximación, derivada bajo ciertos
supuestos, y se garantiza que funcionará solo para muestras grandes cuando se cumplan
esos supuestos. Modifica esos supuestos y obtendrás un criterio diferente, como el BIC,
por ejemplo (también disponible en jamovi). Vuelve a adoptar un enfoque diferente
y obtendrás el criterio NML. Decide que eres un bayesiano y obtienes una selección
de modelo basada en razones de probabilidades posteriores. Luego hay un montón de
herramientas específicas de regresión que no he mencionado. Y así sucesivamente. Todos
estos métodos diferentes tienen fortalezas y debilidades, y algunos son más fáciles de
calcular que otros (AIC es probablemente el más fácil de todos, lo que podría explicar
su popularidad). Casi todos producen las mismas respuestas cuando la respuesta es
“obvia”, pero hay bastante desacuerdo cuando el problema de selección del modelo se
vuelve difícil.
¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, podrías pasar varios años aprendiendo por
ti misma la teoría de la selección de modelos, aprendiendo todos los entresijos de ella
para que finalmente puedas decidir qué es lo que personalmente crees que es lo correcto.
Hablando como alguien que realmente hizo eso, no lo recomendaría. Probablemente
saldrás aún más confundida que cuando empezaste. Una mejor estrategia es mostrar un
poco de sentido común. Si estás mirando los resultados de un procedimiento de selección
automatizado hacia atrás o hacia adelante, y el modelo que tiene sentido está cerca de
tener el AIC más pequeño pero es derrotado por poco por un modelo que no tiene
ningún sentido, entonces confía en tu instinto. La selección de modelos estadísticos es
una herramienta inexacta y, como dije al principio, la interpretabilidad es importante.

12.11.4 Comparación de dos modelos de regresión

Una alternativa al uso de procedimientos automatizados de selección de modelos es que el
investigador seleccione explícitamente dos o más modelos de regresión para compararlos
entre sí. Puedes hacer esto de diferentes maneras, según la pregunta de investigación
que estés tratando de responder. Supongamos que queremos saber si la cantidad de
sueño que mi hijo durmió o no tiene alguna relación con mi mal humor, más allá de
lo que podríamos esperar de la cantidad de sueño que dormí. También queremos ase-
gurarnos de que el día en que tomamos la medida no influya en la relación. Es decir,
estamos interesadas en la relación entre baby.sleep y dani.grump, y desde esa perspec-
tiva dani.sleep y day son variables molestas o covariables que queremos controlar. En
12.11. SELECCIÓN DE MODELO 349

esta situación, lo que nos gustaría saber es si dani.grump ~ dani.sleep + day + baby
.sleep (que llamaré Modelo 2 o M2) es un mejor modelo de regresión para estos datos
que dani.grump ~ dani.sleep + day (que llamaré Modelo 1 o M1). Hay dos formas
diferentes en que podemos comparar estos dos modelos, una basada en un criterio de
selección de modelo como AIC, y la otra basada en una prueba de hipótesis explícita.
Primero te mostraré el enfoque basado en AIC porque es más simple y se deriva natu-
ralmente de la discusión en la última sección. Lo primero que debo hacer es ejecutar las
dos regresiones, anotar el AIC para cada una y luego seleccionar el modelo con el valor
de AIC más pequeño, ya que se considera que es el mejor modelo para estos datos. De
hecho, no lo hagas todavía. Sigue leyendo porque en jamovi hay una manera fácil de
obtener los valores de AIC para diferentes modelos incluidos en una tabla.26
Un enfoque algo diferente del problema surge del marco de prueba de hipótesis. Supón
que tienes dos modelos de regresión, donde uno de ellos (Modelo 1) contiene un sub-
conjunto de los predictores del otro (Modelo 2). Es decir, el Modelo 2 contiene todos
los predictores incluidos en el Modelo 1, además de uno o más predictores adicionales.
Cuando esto sucede, decimos que el Modelo 1 está anidado dentro del Modelo 2, o
posiblemente que el Modelo 1 es un submodelo del Modelo 2. Independientemente de
la terminología, lo que esto significa es que podemos pensar en el Modelo 1 como una
hipótesis nula y el Modelo 2 como una hipótesis alternativa. Y, de hecho, podemos
construir una prueba F para esto de una manera bastante sencilla. 27
Bien, esa es la prueba de hipótesis que usamos para comparar dos modelos de regresión
entre sí. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos en jamovi? La respuesta es usar la opción
26 Mientras estoy en este tema, debo señalar que la evidencia empírica sugiere que BIC es un mejor

criterio que AIC. En la mayoría de los estudios de simulación que he visto, BIC trabaja mucho mejor
al seleccionar el modelo correcto.
27 podemos ajustar ambos modelos a los datos y obtener una suma de cuadrados residual para ambos
(1) (2)
modelos. Los denotaré como 𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 y 𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 respectivamente. El superíndice aquí solo indica de qué
modelo estamos hablando. Entonces nuestro estadístico F es
(1) (2)
𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 −𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠
𝐹 = 𝑘
2
𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠
𝑁𝑝−1

donde 𝑁 es el número de observaciones, 𝑝 es el número de predictores en el modelo completo (sin incluir

la intersección) y 𝑘 es la diferencia en el número de parámetros entre los dos modelos. 𝑑 Los grados de
libertad aquí son 𝑘 y 𝑁 − 𝑝 − 1. Ten en cuenta que a menudo es más conveniente pensar en la diferencia
entre esos dos valores de SC como una suma de cuadrados en sí. Eso es
(1) (2)
𝑆𝑆Δ = 𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 − 𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠

La razón por la que esto es útil es que podemos expresar 𝑆𝑆Δ como una medida de hasta qué punto
los dos modelos hacen diferentes predicciones sobre la variable de resultado. Específicamente,
(2) (1)
𝑆𝑆Δ = ∑ (𝑦𝑖̂ − 𝑦𝑖̂ )2
𝑖

donde 𝑦𝑖̂ (1) es el valor previsto para 𝑦𝑖 según el modelo 𝑀1 y 𝑦𝑖̂ (2) es el valor previsto para $y_i $
según modelo 𝑀2 . — 𝑑 Vale la pena señalar de paso que este mismo estadístico F se puede usar para
probar una gama mucho más amplia de hipótesis que las que estoy mencionando aquí. Muy brevemente,
observa que el modelo anidado M1 corresponde al modelo completo M2 cuando restringimos algunos
de los coeficientes de regresión a cero. A veces es útil construir submodelos colocando otros tipos de
restricciones en los coeficientes de regresión. Por ejemplo, quizás dos coeficientes diferentes tengan
que sumar cero. También puedes construir pruebas de hipótesis para ese tipo de restricciones, pero es
un poco más complicado y la distribución muestral de F puede terminar siendo algo conocido como
distribución F no central, que está mucho más allá del alcance de este libro. Todo lo que quiero hacer
es alertarte de esta posibilidad.
350 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL

‘Model Builder’ y especificar los predictores del Modelo 1 dani.sleep y day en el ‘Bloque
1’ y luego agregar el predictor adicional del Modelo 2 (baby.sleep) en el ‘Bloque 2’, como
en Figure 12.27. Esto muestra, en la tabla de ‘Comparaciones de modelos’, que para
las comparaciones entre el Modelo 1 y el Modelo 2, 𝐹 (1, 96) = 0.00, 𝑝 = 0.954. Como
tenemos p > .05 mantenemos la hipótesis nula (M1). Este enfoque de regresión, en
el que agregamos todas nuestras covariables en un modelo nulo, luego agregamos las
variables de interés en un modelo alternativo y luego comparamos los dos modelos en
un marco de prueba de hipótesis, a menudo se denomina regresión jerárquica .
También podemos usar esta opción de ‘Comparación de modelos’ para construir una
tabla que muestra el AIC y BIC para cada modelo, lo que facilita la comparación e
identificación de qué modelo tiene el valor más bajo, como en Figure 12.28.

Figure 12.28: Comparación de modelos en jamovi usando la opción ‘Creador de modelos’

12.12 Resumen
• ¿Quieres saber qué tan fuerte es la relación entre dos variables? Calcular correla-
ciones
• Dibujo [diagramas de dispersión]
• Ideas básicas sobre ¿Qué es un modelo de regresión lineal? y Estimación de un
modelo de regresión lineal
• Regresión lineal múltiple
• Cuantificando el ajuste del modelo de regresión usando 𝑅2 .
• Pruebas de hipótesis para modelos de regresión
• En Sobre los coeficientes de regresión hablamos sobre calcular Intervalos de confi-
anza para los coeficientes y Cálculo de coeficientes de regresión estandarizados
• Los Supuestos de regresión y Comprobación del modelo (#sec-Model-checking)
12.12. RESUMEN 351

• Regresión Selección de modelo

352 CHAPTER 12. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL
Chapter 13

Comparación de varias medias

(ANOVA unidireccional)

Este capítulo presenta una de las herramientas más utilizadas en estadística psicológica,
conocida como “análisis de la varianza”, pero generalmente denominada ANOVA. La
técnica básica fue desarrollada por Sir Ronald Fisher a principios del siglo XX y es a
él a quien le debemos la terminología bastante desafortunada. El término ANOVA es
un poco engañoso, en dos aspectos. En primer lugar, aunque el nombre de la técnica
se refiere a las varianzas, ANOVA se ocupa de investigar las diferencias en las medias.
En segundo lugar, hay diferentes cosas que se conocen como ANOVA, algunas de las
cuales tienen poca relación. Más adelante en el libro, encontraremos diferentes métodos
ANOVA que se aplican en situaciones bastante diferentes, pero para los propósitos de
este capítulo solo consideraremos la forma más simple de ANOVA, en la que tenemos
varios grupos diferentes de observaciones, y nos interesa averiguar si esos grupos difieren
en términos de alguna variable de resultado de interés. Esta es la pregunta que se aborda
mediante un ANOVA unifactorial.
La estructura de este capítulo es la siguiente: primero presentaré un conjunto de datos
ficticios que usaremos como ejemplo a lo largo del capítulo. Después de presentar los
datos, describiré la mecánica de cómo funciona realmente un ANOVA unifactorial Cómo
funciona ANOVA y luego me centraré en cómo puedes ejecutar uno en jamovi [Ejecutar
un ANOVA en jamovi]. Estas dos secciones son el núcleo del capítulo.
El resto del capítulo analiza algunos temas importantes que inevitablemente surgen
cuando se ejecuta un ANOVA, a saber, cómo calcular los tamaños del efecto, las pruebas
post hoc y las correcciones para comparaciones múltiples y los supuestos en las que se
basa el ANOVA. También hablaremos sobre cómo verificar esos supuestos y algunas de
las cosas que puedes hacer si se violan los supuestos. Luego hablaremos de ANOVA de
medidas repetidas.

13.1 Un conjunto de datos ilustrativos

Imagina que llevas a cabo un ensayo clínico en el que estás probando un nuevo fármaco
antidepresivo llamado Joyzepam. Con el fin de construir una prueba justa de la eficacia

353
354CHAPTER 13. COMPARACIÓN DE VARIAS MEDIAS (ANOVA UNIDIRECCIONAL)

del fármaco, el estudio implica la administración de tres fármacos separados. Uno es

un placebo y el otro es un medicamento antidepresivo/ansiolítico existente llamado
Anxifree. Se reclutan 18 participantes con depresión moderada a severa para la prueba
inicial. Debido a que los fármacos a veces se administran junto con la terapia psicológica,
tu estudio incluye a 9 personas que se someten a terapia cognitiva conductual (TCC)
y 9 que no la reciben. A los participantes se les asigna aleatoriamente (doble ciego,
por supuesto) un tratamiento, de modo que haya 3 personas con TCC y 3 personas sin
terapia asignadas a cada uno de los 3 medicamentos. Un psicólogo evalúa el estado de
ánimo de cada persona después de 3 meses de tratamiento con cada medicamento, y
la mejora general en el estado de ánimo de cada persona se evalúa en una escala que
va de −5 a +5. Con ese diseño del estudio, ahora carguemos el archivo de datos en
Clinicaltrial.csv. Podemos ver que este conjunto de datos contiene las tres variables
fármaco, terapia y humor.ganancia.

Para los objetivos de este capítulo, lo que realmente nos interesa es el efecto de los fárma-
cos sobre el estado de ánimo. Lo primero que debes hacer es calcular algunos estadísticos
descriptivos y dibujar algunos gráficos. En el capítulo Chapter 4 te mostramos cómo
hacer esto, y algunos de los estadísticos descriptivos que podemos calcular en jamovi se
muestran en Figure 13.1

Figure 13.1: ?(caption)

Como el gráfico muestra, hay una mayor mejora en el estado de ánimo de los partici-
pantes en el grupo de Joyzepam que en el grupo de Anxifree o en el grupo de placebo. El
grupo Anxifree muestra una mayor mejora del estado de ánimo que el grupo de control,
pero la diferencia no es tan grande. La pregunta que queremos responder es si estas
diferencias son “reales” o solo se deben al azar.
13.2. CÓMO FUNCIONA ANOVA 355

13.2 Cómo funciona ANOVA

Para responder a la pregunta planteada por los datos de nuestro ensayo clínico, vamos
a ejecutar un ANOVA unifactorial. Comenzaré mostrándote cómo hacerlo de la manera
difícil, construyendo la herramienta estadística desde cero y mostrándote cómo podrías
hacerlo si no tuvieras acceso a ninguna de las geniales funciones de ANOVA integradas
en jamovi. Y espero que lo leas atentamente, intenta hacerlo de la manera larga una o
dos veces para asegurarte de que realmente comprendes cómo funciona ANOVA, y luego,
una vez que hayas comprendido el concepto, nunca vuelvas a hacerlo de esta manera.
El diseño experimental que describí en la sección anterior sugiere que nos interesa com-
parar el cambio de estado de ánimo promedio para los tres fármacos diferentes. En ese
sentido, estamos hablando de un análisis similar a la prueba t (ver Chapter 11) pero
involucrando a más de dos grupos. Si hacemos que 𝜇𝑃 denote la media de la población
para el cambio de estado de ánimo inducido por el placebo, y que 𝜇𝐴 y 𝜇𝐽 denote las
medias correspondientes para nuestros dos fármacos, Anxifree y Joyzepam, entonces
la (algo pesimista) hipótesis nula que queremos probar es que las medias de las tres
poblaciones son idénticas. Es decir, ninguno de los dos fármacos es más efectivo que un
placebo. Podemos escribir esta hipótesis nula como:

𝐻0 ∶ es cierto que 𝜇𝑃 = 𝜇𝐴 = 𝜇𝐽

Como consecuencia, nuestra hipótesis alternativa es que al menos uno de los tres
tratamientos es diferente de los demás. Es un poco complicado escribir esto matemática-
mente, porque (como veremos) hay bastantes maneras diferentes en las que la hipótesis
nula puede ser falsa. Así que por ahora escribiremos la hipótesis alternativa así:

𝐻1 ∶ eso 𝑒𝑠 𝑛𝑜 es cierto que 𝜇𝑃 = 𝜇𝐴 = 𝜇𝐽

Esta hipótesis nula es mucho más difícil de probar que cualquiera de las que hemos
visto anteriormente. ¿Cómo lo haremos? Una forma sensata sería “hacer un ANOVA”,
ya que ese es el título del capítulo, pero no está particularmente claro por qué un
“análisis de varianzas” nos ayudará a aprender algo útil sobre las medias. De hecho,
esta es una de las mayores dificultades conceptuales que tienen las personas cuando se
encuentran por primera vez con ANOVA. Para ver cómo funciona, me parece más útil
comenzar hablando de variancias, específicamente variabilidad entregrupo y variabilidad
intragrupo (Figure 13.2).

13.2.1 Dos fórmulas para la varianza de Y

En primer lugar, comencemos introduciendo algo de notación. Usaremos G para
referirnos al número total de grupos. Para nuestro conjunto de datos hay tres fármacos,
por lo que hay 𝐺 = 3 grupos. A continuación, usaremos 𝑁 para referirnos al tamaño
total de la muestra; hay un total de 𝑁 = 18 personas en nuestro conjunto de datos. De
manera similar, usemos 𝑁𝑘 para indicar el número de personas en el k-ésimo grupo. En
nuestro ensayo clínico falso, el tamaño de la muestra es 𝑁𝑘 = 6 para los tres grupos.1
1 cuando todos los grupos tienen el mismo número de observaciones, se dice que el diseño experimental

está “equilibrado”. El equilibrio no es un gran problema para ANOVA unifactorial, que es el tema de
este capítulo. Es más importante cuando haces ANOVA más complicados.
356CHAPTER 13. COMPARACIÓN DE VARIAS MEDIAS (ANOVA UNIDIRECCIONAL)

Between−group variation Within−group variation

(i.e. differences amongst group means) (i.e. deviations from group means)

group 1 group 2 group 3 group 1 group 2 group 3

(a) (b)

Figure 13.2: Ilustración gráfica de la variación ‘entre grupos’ (panel (a)) y la variación
‘intra grupos’ (panel (b)). A la izquierda, las flechas muestran las diferencias en las
medias de los grupos. A la derecha, las flechas resaltan la variabilidad dentro de cada
grupo.

Finalmente, usaremos Y para indicar la variable de resultado. En nuestro caso, Y se

refiere al cambio de estado de ánimo. Específicamente, usaremos Yik para referirnos al
cambio de estado de ánimo experimentado por el i-ésimo miembro del k-ésimo grupo.
De manera similar, usaremos 𝑌 ̄ para el cambio de estado de ánimo promedio, recogido
entre las 18 personas en el experimento, y 𝑌𝑘̄ para referirnos al cambio de estado de
ánimo promedio experimentado por las 6 personas en el grupo 𝑘.
Ahora que hemos resuelto nuestra notación, podemos comenzar a escribir fórmulas. Para
empezar, recordemos la fórmula para la varianza que usamos en Section 4.2, en aquellos
días más amables cuando solo hacíamos estadística descriptiva. La varianza muestral
de Y se define de la siguiente manera
𝑁
1 𝐺 𝑘
𝑉 𝑎𝑟(𝑌 ) = ∑ ∑(𝑌 − 𝑌 ̄ )2
𝑁 𝑘=1 𝑖=1 𝑖𝑘

Esta fórmula parece bastante idéntica a la fórmula para la varianza en Section 4.2. La
única diferencia es que ahora tengo dos sumas aquí: estoy sumando entre grupos (es
decir, valores para 𝑘) y las personas dentro de los grupos (es decir, valores para 𝑖). Esto
es puramente un detalle cosmético. Si, en cambio, hubiera usado la notación 𝑌𝑝 para
referirme al valor de la variable de resultado para la persona p en la muestra, tendría
una sola suma. La única razón por la que tenemos una suma doble aquí es porque
clasifiqué a las personas en grupos y luego asigné números a las personas dentro de los
grupos.
Un ejemplo concreto podría sernos útil. Consideremos Table 13.1, en el que tenemos un
total de 𝑁 = 5 personas clasificadas en 𝐺 = 2 grupos. Arbitrariamente, digamos que las
personas “geniales” son el grupo 1 y las personas “no geniales” son el grupo 2. Resulta
que tenemos tres personas geniales (𝑁1 = 3) y dos personas no geniales (𝑁2 = 2)
13.2. CÓMO FUNCIONA ANOVA 357

Table 13.1: mal humor en personas en grupos geniales y no geniales

(a)

(b)

group index
person num. in grumpiness
name P group k group 𝑌𝑖𝑘 or 𝑌𝑝
Ann 1 cool 1 1 20
Ben 2 cool 1 2 55
Cat 3 cool 1 3 21
Tim 4 uncool 2 1 91
Egg 5 uncool 2 2 22

Ten en cuenta que he construido dos esquemas de etiquetado diferentes aquí. Tenemos
una variable de “persona” p, por lo que sería perfectamente sensato referirse a Yp como
el mal humor de la p-ésima persona en la muestra. Por ejemplo, la tabla muestra que
Tim es el cuarto, entonces diríamos 𝑝 = 4. Así, cuando hablamos del mal humor 𝑌 de
esta persona “Tim”, quienquiera que sea, podríamos referirnos a su mal humor diciendo
que 𝑌𝑝 = 91, para la persona 𝑝 = 4. Sin embargo, esa no es la única forma en que
podemos referirnos a Tim. Como alternativa, podemos señalar que Tim pertenece al
grupo “no geniales” (𝑘 = 2) y, de hecho, es la primera persona que figura en el grupo no
geniales (𝑖 = 1). Así que es igualmente válido referirse al mal humor de Tim diciendo
que 𝑌𝑖𝑘 = 91, donde 𝑘 = 2 y 𝑖 = 1.
En otras palabras, cada persona p corresponde a una única combinación ik, por lo que la
fórmula que di arriba es en realidad idéntica a nuestra fórmula original para la varianza,
que sería
1 𝑁
𝑉 𝑎𝑟(𝑌 ) = ∑(𝑌 − 𝑌 ̄ )2
𝑁 𝑝=1 𝑝

En ambas fórmulas, lo único que hacemos es sumar todas las observaciones de la muestra.
La mayoría de las veces solo usaríamos la notación Yp más simple; la ecuación que usa 𝑌𝑝
es claramente la más simple de las dos. Sin embargo, al hacer un ANOVA es importante
hacer un seguimiento de qué participantes pertenecen a qué grupos, y necesitamos usar
la notación Yik para hacer esto.

13.2.2 De varianzas a sumas de cuadrados

Bien, ahora que sabemos cómo se calcula la varianza, definamos algo llamado suma de
cuadrados total , que se denota como SCtot. Es muy simple. En lugar de promediar
las desviaciones al cuadrado, que es lo que hacemos cuando calculamos la varianza,
simplemente las sumamos.2
2 Por lo tanto, la fórmula para la suma de cuadrados total es casi idéntica a la fórmula para la

varianza
𝐺 𝑁𝑘
𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 = ∑ ∑(𝑌𝑖𝑘 − 𝑌 ̄ )2
𝑘=1 𝑖=1
358CHAPTER 13. COMPARACIÓN DE VARIAS MEDIAS (ANOVA UNIDIRECCIONAL)

Cuando hablamos de analizar las varianzas en el contexto de ANOVA, lo que realmente

estamos haciendo es trabajar con las sumas de cuadrados totales en lugar de la varianza
real. 3
A continuación, podemos definir una tercera noción de variación que recoge solo las
diferencias entre grupos. Hacemos esto observando las diferencias entre las medias de
grupo 𝑌𝑘̄ y la media total 𝑌 ̄ . 4
No es difícil mostrar que la variación total entre las personas en el experimento (𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡
es en realidad la suma de las diferencias entre los grupos 𝑆𝑆𝑏 y la variación dentro de
los grupos 𝑆𝑆𝑤 . Es decir,

𝑆𝑆𝑤 + 𝑆𝑆𝑏 = 𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡

Sí.
Bien, entonces, ¿qué hemos descubierto? Hemos descubierto que la variabilidad total
asociada con la variable de resultado (𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 ) se puede dividir matemáticamente en la
suma de “la variación debida a las diferencias en las medias de la muestra para los
diferentes grupos” (𝑆𝑆𝑏 ) más “todo el resto de la variación” (𝑆𝑆𝑤 ) 5 .
¿Cómo me ayuda eso a averiguar si los grupos tienen diferentes medias poblacionales?
Um. Espera. Espera un segundo. Ahora que lo pienso, esto es exactamente lo que
estábamos buscando. Si la hipótesis nula es verdadera, esperaría que todas las medias
de la muestra fueran bastante similares entre sí, ¿verdad? Y eso implicaría que esperaría
que el valor de 𝑆𝑆𝑏 fuera realmente pequeño, o al menos esperaría que fuera mucho más
pequeño que “la variación asociada con todo lo demás”, 𝑆𝑆𝑤 . Mmm. Detecto que se
acerca una prueba de hipótesis.

13.2.3 De sumas de cuadrados a la prueba F

Como vimos en la última sección, la idea detrás de ANOVA es comparar los valores
de dos sumas de cuadrados 𝑆𝑆𝑏 y 𝑆𝑆𝑤 entre sí. Si la variación entre grupos 𝑆𝑆𝑏 es
grande en relación con la variación dentro del grupo 𝑆𝑆𝑤 , entonces tenemos razones
3 Una cosa muy positiva acerca de la suma de cuadrados total es que podemos dividirla en dos
tipos diferentes de variación. Primero, podemos hablar de la suma de cuadrados intragrupo, en la que
buscamos ver qué tan diferente es cada persona individual de su propia media de grupo
𝐺 𝑁𝑘
𝑆𝑆𝑤 = ∑ ∑(𝑌𝑖𝑘 − 𝑌𝑘̄ )2
𝑘=1 𝑖=1

donde 𝑌𝑘̄ es la media del grupo. En nuestro ejemplo, 𝑌𝑘̄ sería el cambio de estado de ánimo promedio
experimentado por aquellas personas que recibieron el k-ésimo fármaco. Así, en lugar de comparar
individuos con el promedio de todas las personas en el experimento, solo los estamos comparando con
aquellas personas del mismo grupo. Como consecuencia, esperaríamos que el valor de 𝑆𝑆𝑤 fuera menor
que la suma de cuadrados total, porque ignora por completo las diferencias de grupo, es decir, si los
fármacos tendrán efectos diferentes en el estado de ánimo de las personas.
4 para cuantificar el alcance de esta variación, lo que hacemos es calcular la suma de cuadrados entre

grupos
𝐺 𝑁𝑘
𝑆𝑆𝑏 = ∑ ∑(𝑌𝑘̄ − 𝑌 ̄ )2
𝑘=1 𝑖=1

= 𝑠𝑢𝑚𝐺 ̄ ̄ 2
𝑘=1 𝑁𝑘 (𝑌𝑘 − 𝑌 )
5 SS_w también se conoce en un ANOVA independiente como la varianza del error, o 𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
13.2. CÓMO FUNCIONA ANOVA 359

para sospechar que las medias poblacionales para los diferentes grupos no son idénticas
entre sí. Para convertir esto en una prueba de hipótesis viable, se necesita “jugar” un
poco. Lo que haré será mostrarte primero lo que hacemos para calcular nuestra prueba
estadística, la razón de F, y luego trataré de darte una idea de por qué lo hacemos de
esta manera.
Para convertir nuestros valores SC en una razón de F, lo primero que debemos calcular
son los grados de libertad asociados con los valores 𝑆𝑆𝑏 y 𝑆𝑆𝑤 . Como es habitual,
los grados de libertad corresponden al número de “datos” únicos que contribuyen a
un cálculo particular, menos el número de “restricciones” que deben satisfacer. Para
la variabilidad dentro de los grupos, lo que estamos calculando es la variación de las
observaciones individuales (𝑁 datos) alrededor de las medias del grupo (𝐺 restricciones).
Por el contrario, para la variabilidad entre grupos, nos interesa la variación de las medias
de los grupos (datos G) alrededor de la media total (restricción 1). Por lo tanto, los
grados de libertad aquí son:

𝑑𝑓𝑏 = 𝐺 − 1
𝑑𝑓𝑤 = 𝑁 𝐺

Bueno, eso parece bastante simple. Lo que hacemos a continuación es convertir nuestro
valor de sumas de cuadrados en un valor de “medias cuadráticas”, lo que hacemos
dividiendo por los grados de libertad:

𝑆𝑆𝑏
𝑀 𝑆𝑏 =
𝑑𝑓𝑏
𝑆𝑆𝑤
𝑀 𝑆𝑤 =
𝑑𝑓𝑤

Finalmente, calculamos la razón F dividiendo la MC entre grupos por la MC intra

grupos:

𝑀 𝑆𝑏
𝐹 =
𝑀 𝑆𝑤

A un nivel muy general, la explicación del estadístico F es sencilla. Los valores más
grandes de F significan que la variación entre grupos es grande en relación con la
variación dentro de los grupos. Como consecuencia, cuanto mayor sea el valor de F,
más evidencia tendremos en contra de la hipótesis nula. Pero, ¿qué tamaño tiene que
tener 𝐹 para rechazar realmente 𝐻0 ? Para comprender esto, necesitas una compren-
sión un poco más profunda de qué es ANOVA y cuáles son realmente los valores de las
medias cuadráticas.
La siguiente sección trata eso con un poco de detalle, pero para quien no tenga interés
en los detalles de lo que realmente mide la prueba, iré al grano. Para completar nuestra
prueba de hipótesis, necesitamos conocer la distribución muestral de F si la hipótesis
nula es verdadera. No es sorprendente que la distribución muestral para el estadístico
F bajo la hipótesis nula sea una distribución 𝐹 . Si recuerdas nuestra discusión sobre la
distribución F en Chapter 7, la distribución 𝐹 tiene dos parámetros, correspondientes a
360CHAPTER 13. COMPARACIÓN DE VARIAS MEDIAS (ANOVA UNIDIRECCIONAL)

Table 13.2: todas las cantidades clave involucradas en un ANOVA organizadas en una
tabla ANOVA 'estándar'. Se muestran las fórmulas para todas las cantidades (excepto
el valor p que tiene una fórmula muy fea y sería terriblemente difícil de calcular sin una
computadora)

(a)
(b)

between groups within groups

df 𝑑𝑓𝑏 = 𝐺 − 1 𝑑𝑓𝑤 = 𝑁 − 𝐺
𝑆𝑆𝑏 = 𝑆𝑆𝑤 =
𝐺 𝐺 𝑁𝑘
sum of squares ∑𝑘=1 𝑁𝑘 (𝑌𝑘̄ − 𝑌 ̄ )2 ∑𝑘=1 ∑𝑖=1 (𝑌𝑖𝑘 − 𝑌𝑘̄ )2
𝑆𝑆𝑏 𝑆𝑆𝑤
mean squares 𝑀 𝑆𝑏 = 𝑑𝑓𝑏 𝑀 𝑆𝑤 = 𝑑𝑓𝑤
𝑀𝑆𝑏
F-statistic 𝐹 = 𝑑𝑓𝑏 -
p-value [complicated] -

los dos grados de libertad involucrados. El primero 𝑑𝑓1 son los grados de libertad entre
grupos 𝑑𝑓𝑏 , y el segundo 𝑑𝑓2 son los grados de libertad intra grupos 𝑑𝑓𝑤 .
En Table 13.2 se muestra un resumen de todas las cantidades clave involucradas en un
ANOVA unifactorial, incluidas las fórmulas que muestran cómo se calculan.
[Detalle técnico adicional 6 ]
6 En un nivel básico, ANOVA es una competición entre dos modelos estadísticos diferentes, 𝐻0 y 𝐻1 .
Cuando describí las hipótesis nula y alternativa al comienzo de la sección, fui un poco imprecisa acerca
de cuáles son realmente estos modelos. Arreglaré eso ahora, aunque probablemente no te agradaré
por hacerlo. Si recuerdas, nuestra hipótesis nula era que todas las medias de los grupos son idénticas
entre sí. Si es así, entonces una forma natural de pensar en la variable de resultado 𝑌𝑖𝑘 es describir
las puntuaciones individuales en términos de una sola media poblacional µ, más la desviación de esa
media poblacional. Esta desviación generalmente se denota 𝜖𝑖𝑘 y tradicionalmente se le llama el error o
residual asociado con esa observación. PEro ten cuidado. Tal como vimos con la palabra “significativo”,
la palabra “error” tiene un significado técnico en estadística que no es exactamente igual a su definición
cotidiana en español. En el lenguaje cotidiano, “error” implica un error de algún tipo, pero en estadística
no (o al menos, no necesariamente). Con eso en mente, la palabra “residual” es un término mejor que
la palabra “error”. En estadística, ambas palabras significan “variabilidad sobrante”, es decir, “cosas”
que el modelo no puede explicar. En cualquier caso, así es como se ve la hipótesis nula cuando la
escribimos como un modelo estadístico
𝑌𝑖𝑘 = 𝜇 + 𝜖𝑖𝑘
donde asumimos (discutido más adelante) que los valores residuales 𝜖𝑖𝑘 se distribuyen normalmente,
con media 0 y una desviación estándar 𝜎 que es igual para todos los grupos. Para usar la notación que
presentamos en Chapter 7, escribiríamos esta suposición así
𝜖𝑖𝑘 ∑ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(0, 𝜎2 )
¿Qué pasa con la hipótesis alternativa, 𝐻1 ? ? La única diferencia entre la hipótesis nula y la hipótesis
alternativa es que permitimos que cada grupo tenga una media poblacional diferente. Así, si dejamos
que 𝜇𝑘 denote la media de la población para el k-ésimo grupo en nuestro experimento, entonces el
modelo estadístico correspondiente a 𝐻1 es
𝑌𝑖𝑘 = 𝜇𝑘 + 𝜖𝑖𝑘
donde, una vez más, asumimos que los términos de error se distribuyen normalmente con media 0 y
desviación estándar 𝜎. Es decir, la hipótesis alternativa también asume que 𝜖 ∼ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(0, 𝜎2 ) Bueno,
una vez que hemos descrito los modelos estadísticos que sustentan 𝐻0 y 𝐻1 con más detalle, ahora
es bastante sencillo decir qué miden los valores de las medias cuadráticas y qué significa esto para la
13.2. CÓMO FUNCIONA ANOVA 361

13.2.4 Un ejemplo resuelto

La discusión anterior fue bastante abstracta y un poco técnica, por lo que creo que en
este punto podría ser útil ver un ejemplo resuelto. Para ello, volvamos a los datos de los
ensayos clínicos que introduje al principio del capítulo. Los estadísticos descriptivos que
calculamos al principio nos dicen las medias de nuestro grupo: una mejora promedio
en el estado de ánimo de $ 0.45 $ para el placebo, $ 0.72 $ para Anxifree y $ 1.48 $
para Joyzepam. Con eso en mente, imaginemos que estamos en 1899 7 y comencemos
haciendo algunos cálculos con lápiz y papel. Solo haré esto para las primeras observa-
ciones de 5 porque no estamos en 1899 y soy muy vaga. Comencemos por calcular 𝑆𝑆𝑤 ,
las sumas de cuadrados intra grupo. Primero, elaboremos una tabla para ayudarnos
con nuestros cálculos (Table 13.3)
En este punto, lo único que he incluido en la tabla son los datos sin procesar. Es
decir, la variable de agrupación (el fármaco) y la variable de resultado (el estado de
ánimo.ganancia) para cada persona. Ten en cuenta que la variable de resultado aquí
̄ en nuestra ecuación anterior. El próximo paso en el cálculo es
corresponde al valor 𝑌𝑖𝑘
anotar, para cada persona en el estudio, la media del grupo correspondiente, 𝑌𝑘̄ . Esto es
un poco repetitivo pero no particularmente difícil dado que ya calculamos esas medias
de grupo al hacer nuestros estadísticos descriptivos, ver Table 13.4.
Ahora que los hemos escrito, necesitamos calcular, nuevamente para cada persona, la
desviación de la media del grupo correspondiente. Es decir, queremos restar 𝑌𝑖𝑘 − 𝑌𝑘̄ .
Después de haber hecho eso, necesitamos elevar todo al cuadrado. Cuando hacemos eso,
esto es lo que obtenemos (Table 13.5)

interpretación de 𝐹 . No te aburriré con la justificación de esto, pero resulta que la media cuadrática
intra grupos, 𝑀𝑆𝑤 , puede verse como un estimador de la varianza del error 𝜎2 . La media cuadrática
entre grupos 𝑀𝑆𝑏 también es un estimador, pero lo que estima es la varianza del error más una cantidad
que depende de las verdaderas diferencias entre las medias de los grupos. Si llamamos a esta cantidad
𝑄, podemos ver que el estadístico F es básicamente 𝑎

𝑄̂ + 𝜎̂ 2
𝐹 =
𝜎̂ 2
donde el valor verdadero 𝑄 = 0 si la hipótesis nula es verdadera, y Q < 0 si la hipótesis alternativa es
verdadera (p. ej., Hays (1994), cap. 10). Por lo tanto, como mínimo, el valor 𝐹 debe ser mayor que
1 para tener alguna posibilidad de rechazar la hipótesis nula. Ten en cuenta que esto no significa que
sea imposible obtener un valor F menor que 1. Lo que significa es que si la hipótesis nula es verdadera,
la distribución muestral de la razón F tiene una media de 1,[^b] por lo que necesitamos ver valores
F mayores que 1 para rechazar con seguridad el valor nulo. Para ser un poco más precisas sobre la
distribución muestral, observa que si la hipótesis nula es verdadera, tanto la media cuadrática entre
grupos como la media cuadrática intra grupos son estimadores de la varianza de los residuales 𝜖𝑖𝑘 . Si
esos residuales se distribuyen normalmente, entonces podrías sospechar que la estimación de la varianza
de 𝜖𝑖𝑘 tiene una distribución de ji cuadrado, porque (como se discutió en Section 7.6) eso es lo que la
distribución ji cuadrado es: lo que obtienes cuando elevas al cuadrado un montón de cosas normalmente
distribuidas y las sumas. Y dado que la distribución F es (nuevamente, por definición) lo que obtienes
cuando calculas la relación entre dos cosas que están distribuidas en 𝜒2 , tenemos nuestra distribución
muestral. Obviamente, estoy pasando por alto un montón de cosas cuando digo esto, pero en términos
generales, de aquí es de donde proviene nuestra distribución muestral. — 𝑎 Si sigues leyendo Chapter 14
y observas cómo se define el “efecto de tratamiento” en el nivel k de un factor en términos de $�_k $
(ver sección sobre ANOVA factorial 2: diseños balanceados, interacciones permitidas]), resulta que 𝑄
𝐺
(∑𝑘=1 𝑁𝑘 𝛼2
𝑘) 𝑏
se refiere a una media ponderada de los efectos del tratamiento al cuadrado, 𝑄 = (𝐺−1) O, si
queremos ser rigurosos con la precisión, 1 + 𝑑𝑓 2−2
2
7 O, para ser precisas, imagina que “es 1899 y no tenemos amigos y nada mejor que hacer con nuestro

tiempo que hacer algunos cálculos que no habría tenido ningún sentido en 1899 porque ANOVA no
existió hasta alrededor de la década de 1920”.
362CHAPTER 13. COMPARACIÓN DE VARIAS MEDIAS (ANOVA UNIDIRECCIONAL)

Table 13.3: Un ejemplo resuelto...1

(a)

(b)

group k outcome 𝑌𝑖𝑘

placebo 0.5
placebo 0.3
placebo 0.1
anxifree 0.6
anxifree 0.4

Table 13.4: Un ejemplo resuelto...2

(a)
(b)

group k outcome 𝑌𝑖𝑘 group mean 𝑌𝑘̄

placebo 0.5 0.45
placebo 0.3 0.45
placebo 0.1 0.45
anxifree 0.6 0.72
anxifree 0.4 0.72

Table 13.5: Un ejemplo resuelto...3

(a)

(b)

dev.
from
group squared
outcome group mean deviation
group k 𝑌𝑖𝑘 mean 𝑌𝑘̄ 𝑌𝑖𝑘 − 𝑌𝑘̄ (𝑌𝑖𝑘 − 𝑌𝑘̄ )2
placebo 0.5 0.45 0.05 0.0025
placebo 0.3 0.45 -0.15 0.0225
placebo 0.1 0.45 -0.35 0.1225
anxifree 0.6 0.72 -0.12 0.0136
anxifree 0.4 0.72 -0.32 0.1003
13.2. CÓMO FUNCIONA ANOVA 363

Table 13.6: Un ejemplo resuelto...4

(a)

(b)

squared
group grand deviation deviation
group k mean 𝑌𝑘̄ mean 𝑌 ̄ 𝑌𝑘̄ − 𝑌 ̄ (𝑌𝑘̄ − 𝑌 ̄ )2
placebo 0.45 0.88 -0.43 0.19
anxifree 0.72 0.88 -0.16 0.03
joyzepam 1.48 0.88 0.60 0.36

El último paso es igualmente sencillo. Para calcular la suma de cuadrados intra grupo,
simplemente sumamos las desviaciones al cuadrado de todas las observaciones:

𝑆𝑆𝑤 = 0.0025 + 0.0225 + 0.1225 + 0.0136 + 0.1003

= 0.2614

Por supuesto, si realmente quisiéramos obtener la respuesta correcta, tendríamos que

hacer esto para las 18 observaciones en el conjunto de datos, no solo para las primeras
cinco. Podríamos continuar con los cálculos de lápiz y papel si quisiéramos, pero es
bastante tedioso. Como alternativa, no es demasiado difícil hacer esto en una hoja de
cálculo como OpenOffice o Excel. Inténtalo y hazlo tú misma. El que hice yo, en Excel,
está en el archivo clinictrial_anova.xls. Cuando lo hagas, deberías terminar con un valor
de suma de cuadrados intra grupo de $ 1.39 $.
Bueno. Ahora que hemos calculado la variabilidad intra grupos, 𝑆𝑆𝑤 , es hora de centrar
nuestra atención en la suma de cuadrados entre grupos, 𝑆𝑆𝑏 . Los cálculos aquí son muy
similares. La principal diferencia es que en lugar de calcular las diferencias entre una
observación Yik y una media de grupo 𝑌𝑘̄ para todas las observaciones, calculamos las
diferencias entre las medias de grupo 𝑌𝑘̄ y la media general 𝑌 ̄ (en este caso 0.88) para
todos los grupos (Table 13.6).
Sin embargo, para los cálculos entre grupos necesitamos multiplicar cada una de estas
desviaciones al cuadrado por 𝑁𝑘 , el número de observaciones en el grupo. Hacemos esto
porque cada observación en el grupo (todas las 𝑁𝑘 ) está asociada con una diferencia
entre grupos. Así, si hay seis personas en el grupo de placebo y la media del grupo de
placebo difiere de la media general en $0,19 $, entonces la variación total entre grupos
asociada con estas seis personas es $6 ×0,19 = 1,14 $. Así que tenemos que ampliar
nuestra tabla de cálculos (Table 13.7).
Y ahora nuestra suma de cuadrados entre grupos se obtiene sumando estas “desviaciones
cuadráticas ponderadas” sobre los tres grupos en el estudio:

𝑆𝑆𝑏 = 1.14 + 0.18 + 2.16

= 3.48
364CHAPTER 13. COMPARACIÓN DE VARIAS MEDIAS (ANOVA UNIDIRECCIONAL)

Table 13.7: Un ejemplo resuelto...5

(a)

(b)

squared weighted
devia- squared
tions sample dev
group k ... (𝑌𝑘̄ − 𝑌 ̄ )2 size 𝑁𝑘 𝑁𝑘 (𝑌𝑘̄ − 𝑌 ̄ )2
placebo ... 0.19 6 1.14
anxifree ... 0.03 6 0.18
joyzepam ... 0.36 6 2.16

Como puedes ver, los cálculos entre grupos son mucho más cortos8 . Ahora que hemos
calculado nuestros valores de sumas de cuadrados, 𝑆𝑆𝑏 y 𝑆𝑆𝑤 , el resto del ANOVA es
bastante sencillo. El siguiente paso es calcular los grados de libertad. Como tenemos
𝐺 = 3 grupos y 𝑁 = 18 observaciones en total, nuestros grados de libertad se pueden
calcular mediante una simple resta:

𝑑𝑓𝑏 = 𝐺 − 1 = 2
𝑑𝑓𝑤 = 𝑁 𝐺 = 15

A continuación, dado que ahora hemos calculado los valores de las sumas de cuadrados y
los grados de libertad, tanto para la variabilidad intra grupos como para la variabilidad
entre grupos, podemos obtener los valores de las medias cuadráticas dividiendo uno por
el otro:

𝑆𝑆𝑏 3.48
𝑀 𝑆𝑏 = = = 1.74
𝑑𝑓𝑏 2
𝑆𝑆𝑤 1.39
𝑀 𝑆𝑤 = = = 0.09
𝑑𝑓𝑤 15

Ya casi hemos terminado. Las medias cuadráticas se pueden usar para calcular el valor
F, que es la prueba estadística que nos interesa. Hacemos esto dividiendo el valor de
MC entre grupos por el valor de MC intra grupos.

𝑀 𝑆𝑏 1.74
𝐹 = =
𝑀 𝑆𝑤 0.09
= 19, 3

¡Guauuu! Esto es muy emocionante, ¿verdad? Ahora que tenemos nuestra prueba
estadística, el último paso es averiguar si la prueba en sí nos da un resultado significativo.
8 En el ensayo clínico de Excel anova.xls, el valor de SCb resultó ser ligeramente diferente, 3, 45, que

el que se muestra en el texto anterior (¡redondeando errores!)

13.3. EJECUTANDO UN ANOVA EN JAMOVI 365

Table 13.8: La tabla de resultados de ANOVA

(a)

(b)

sum of mean F-
df squares squares statistic p-value
between
groups 2 3.48 1.74 19.3 0.000071
within
groups 15 1.39 0.09 - -

Como se discutió en Chapter 9 en los “viejos tiempos”, lo que haríamos sería abrir un
libro de texto de estadística o pasar a la sección posterior que en realidad tendría una
tabla de búsqueda enorme y encontraríamos el valor umbral 𝐹 correspondiente a un
valor particular de alfa (la región de rechazo de la hipótesis nula), por ejemplo 0, 05,
0, 01 o 0, 001, para 2 y 15 grados de libertad. Hacerlo de esta manera nos daría un valor
umbral de F para un alfa de 0.001 de 11.34. Como esto es menor que nuestro valor 𝐹
calculado, decimos que 𝑝 < 0.001. Pero esos era antes, y ahora el sofisticado software
de estadística calcula el valor p exacto por ti. De hecho, el valor p exacto es 0.000071.
Entonces, a menos que estemos siendo extremadamente conservadores con respecto a
nuestra tasa de error Tipo I, estamos prácticamente seguras de que podemos rechazar
la hipótesis nula.

En este punto, básicamente hemos terminado. Habiendo completado nuestros cálculos,

es tradicional organizar todos estos números en una tabla ANOVA como la de la Tabla
13.1. Para los datos de nuestro ensayo clínico, la tabla ANOVA se vería como Table 13.8.

En estos días, probablemente no querrás construir una de estas tablas tú misma, pero
encontrarás que casi todo el software estadístico (incluido jamovi) tiende a organizar
la salida de un ANOVA en una tabla como esta, por lo que es una buena idea para
acostumbrarse a leerlas. Sin embargo, aunque el software generará una tabla ANOVA
completa, casi nunca se incluye la tabla completa en tu redacción. Una forma bastante
estándar de informar del apartado de estadística sería escribir algo como esto:

ANOVA de un factor mostró un efecto significativo de la droga en el estado

de ánimo (F(2,15) = 19.3, p < .001).

Ains. Tanto trabajo para una frase corta.

13.3 Ejecutando un ANOVA en jamovi

Estoy bastante segura de saber lo que estás pensando después de leer la última sección,
especialmente si seguiste mi consejo e hiciste todo eso con lápiz y papel (es decir, en
una hoja de cálculo) tú misma. Hacer los cálculos de ANOVA tú misma apesta. Hay
muchos cálculos que necesitamos hacer en el camino, y sería tedioso tener que hacer
esto una y otra vez cada vez que quisieras hacer un ANOVA.
366CHAPTER 13. COMPARACIÓN DE VARIAS MEDIAS (ANOVA UNIDIRECCIONAL)

13.3.1 Uso de jamovi para especificar tu ANOVA

Para facilitarte la vida, jamovi puede hacer ANOVA… ¡hurra! Ves a ‘ANOVA’ - Análisis
‘ANOVA’ y mueve la variable mood.gain para que esté en el cuadro ‘Variable dependi-
ente’, y luego mueve la variable de fármaco para que esté en el cuadro ‘Factores fijos’.
Esto debería dar los resultados como se muestra en Figure 13.3. 9 Ten en cuenta que
también marqué la casilla de verificación 𝜂2 , pronunciada “eta” al cuadrado, en la opción
‘Tamaño del efecto’ y esto también se muestra en la tabla de resultados. Volveremos a
los tamaños del efecto un poco más tarde.

Figure 13.3: tabla de resultados jamovi para ANOVA de aumento del estado de ánimo
por fármaco administrado

La tabla de resultados de jamovi te muestra los valores de las sumas de cuadrados, los
grados de libertad y un par de otras cantidades que no nos interesan en este momento.
Ten en cuenta, sin embargo, que jamovi no usa los nombres “entre grupos” y “intra
grupo”. En su lugar, intenta asignar nombres más significativos. En nuestro ejemplo
particular, la varianza entre grupos corresponde al efecto que el fármaco tiene sobre la
variable de resultado, y la varianza intra grupos corresponde a la variabilidad “sobrante”,
por lo que se denomina residual. Si comparamos estos números con los números que
calculé a mano en [Un ejemplo práctico], puedes ver que son más o menos iguales,
aparte de los errores de redondeo. La suma de cuadrados entre grupos es 𝑆𝑆𝑏 = 3.45,
la suma de cuadrados intra grupos es 𝑆𝑆𝑤 = 1.39, y los grados de libertad son 2 y
15 respectivamente. También obtenemos el valor F y el valor p y, nuevamente, estos
son más o menos iguales, sumando o restando errores de redondeo, a los números que
calculamos nosotras mismas al hacerlo de la manera larga y tediosa.

13.4 Tamaño del efecto

Hay algunas formas diferentes de medir el tamaño del efecto en un ANOVA, pero las
medidas más utilizadas son 𝜂2 (eta al cuadrado) y 𝜂2 parcial. Para un análisis de
varianza unifactorial, son idénticos entre sí, así que por el momento solo explicaré 𝜂2 .
La definición de 𝜂2 es realmente muy simple

𝑆𝑆𝑏
𝜂2 =
𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
9 los resultados de jamovi son más precisos que los del texto anterior, debido a errores de redondeo.
13.5. COMPARACIONES MÚLTIPLES Y PRUEBAS POST HOC 367

Eso es todo. Entonces, cuando miro la tabla ANOVA en Figure 13.3, veo que 𝑆𝑆𝑏 = 3, 45
y 𝑆𝑆𝑡 𝑜𝑡 = 3, 45 + 1, 39 = 4, 84. Así obtenemos un valor de 𝜂2 de

3.45
𝜂2 = = 0.71
4.84

La interpretación de 𝜂2 es igualmente sencilla. Se refiere a la proporción de la vari-

abilidad en la variable de resultado (mood.gain) que se puede explicar en términos del
predictor (fármaco). Un valor de 𝜂2 = 0 significa que no existe ninguna relación entre los
dos, mientras que un valor de 𝜂2 = 1 significa que la relación es perfecta. Mejor aún, el
valor de 𝜂2 está muy relacionado con 𝑅2 , como se explicó anteriormente en Section 12.6.1,
y tiene una interpretación equivalente. Aunque muchos libros de texto de estadística
sugieren 𝜂2 como la medida predeterminada del tamaño del efecto en ANOVA, hay una
<a href=“https://daniellakens.blogspot.com/2015/06/why-you-should-use” interesante.
-omega-squared.html” target=“_blank”>entrada de blog de Daniel Lakens que sugiere
que eta cuadrado quizás no sea la mejor medida del tamaño del efecto en el análisis de
datos del mundo real, porque puede ser un estimador sesgado. Acertadamente, también
hay una opción en jamovi para especificar omega-cuadrado (𝜔2 ), que es menos sesgado,
junto con eta-cuadrado.

13.5 Comparaciones múltiples y pruebas post hoc

Cada vez que ejecutes un ANOVA con más de dos grupos y termines con un efecto sig-
nificativo, lo primero que probablemente querrás preguntar es qué grupos son realmente
diferentes entre sí. En nuestro ejemplo de fármacos, nuestra hipótesis nula fue que los
tres fármacos (placebo, Anxifree y Joyzepam) tienen exactamente el mismo efecto sobre
el estado de ánimo. Pero si lo piensas bien, la hipótesis nula en realidad afirma tres
cosas diferentes a la vez aquí. En concreto, afirma que:
• El fármaco de tu competidor (Anxifree) no es mejor que un placebo (es decir,
𝜇𝐴 = 𝜇𝑃 )
• Tu fármaco (Joyzepam) no es mejor que un placebo (es decir, 𝜇𝐽 = 𝜇𝑃 )
• Anxifree y Joyzepam son igualmente efectivos (es decir, 𝜇𝐽 = 𝜇𝐴 )
Si alguna de esas tres afirmaciones es falsa, entonces la hipótesis nula también es falsa.
Entonces, ahora que hemos rechazado nuestra hipótesis nula, estamos pensando que al
menos una de esas cosas no es cierta. ¿Pero cuál? Las tres proposiciones son de interés.
Dado que deseas saber si tu nuevo fármaco Joyzepam es mejor que un placebo, sería
bueno saber cómo actúa en relación a una alternativa comercial existente (es decir, Anx-
ifree). Incluso sería útil comprobar el rendimiento de Anxifree frente al placebo. Incluso
si Anxifree ya ha sido ampliamente probado contra placebos por otros investigadores,
aún puede ser muy útil verificar que tu estudio esté produciendo resultados similares a
trabajos anteriores.
Cuando caracterizamos la hipótesis nula en términos de estas tres proposiciones distintas,
queda claro que hay ocho “estados del mundo” posibles entre los que debemos distinguir
(Table 13.9).
Al rechazar la hipótesis nula, hemos decidido que no creemos que el número 1 sea el
verdadero estado del mundo. La siguiente pregunta es, ¿cuál de las otras siete posibil-
idades creemos que es correcta? Cuando te enfrentas a esta situación, por lo general
368CHAPTER 13. COMPARACIÓN DE VARIAS MEDIAS (ANOVA UNIDIRECCIONAL)

Table 13.9: La hipótesis nula y ocho posibles 'estados del mundo'

(a)

(b)

is is is which hy-
possibility: 𝜇𝑃 = 𝜇 𝐴 ? 𝜇𝑃 = 𝜇𝐽 ? 𝜇𝐴 = 𝜇𝐽 ? pothesis?
1 ✓ ✓ ✓ null
2 ✓ ✓ alternative
3 ✓ ✓ alternative
4 ✓ alternative
5 ✓ ✓ ✓ alternative
6 ✓ alternative
7 ✓ alternative
8 alternative

ayuda mirar los datos. Por ejemplo, si observamos las gráficas en Figure 13.1, es tenta-
dor concluir que Joyzepam es mejor que el placebo y mejor que Anxifree, pero no hay
una diferencia real entre Anxifree y el placebo. Sin embargo, si queremos obtener una
respuesta más clara sobre esto, podría ser útil realizar algunas pruebas.

13.5.1 Ejecución de pruebas t “por pares”

¿Cómo podríamos solucionar nuestro problema? Dado que tenemos tres pares separa-
dos de medias (placebo versus Anxifree, placebo versus Joyzepam y Anxifree versus
Joyzepam) para comparar, lo que podríamos hacer es ejecutar tres pruebas t separadas
y ver qué sucede. Esto es fácil de hacer en jamovi. Puedes ir a las opciones de ANOVA
‘Pruebas post hoc’, mueve la variable ‘fármaco’ al cuadro activo de la derecha y luego
haz clic en la casilla de verificación ‘Sin corrección’. Esto producirá una tabla ordenada
que muestra todas las comparaciones de la prueba t por pares entre los tres niveles de
la variable del fármaco, como en Figure 13.4

13.5.2 Correcciones para pruebas múltiples

En la sección anterior, insinué que hay un problema con ejecutar montones y montones
de pruebas t. El problema es que, al ejecutar estos análisis, lo que estamos haciendo
es una “expedición de pesca”. Estamos realizando montones de pruebas sin mucha
orientación teórica con la esperanza de que algunas de ellas resulten significativas. Este
tipo de búsqueda sin teoría de diferencias entre grupos se conoce como análisis post
hoc (“post hoc” en latín significa “después de esto”).10
Está bien ejecutar análisis post hoc, pero hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, se
debe evitar el análisis que realicé en la sección anterior, ya que cada prueba t individual
está diseñada para tener una tasa de error Tipo I del 5 % (es decir, 𝛼 = .05) y realicé tres
10 si tienes alguna base teórica para querer investigar algunas comparaciones pero no otras, la historia

es diferente. En esas circunstancias, en realidad no estás ejecutando análisis “post hoc” en absoluto,
estás haciendo “comparaciones planificadas”. Hablo de esta situación más adelante en el libro: Sec-
tion 14.9, pero por ahora quiero mantener las cosas simples.
13.5. COMPARACIONES MÚLTIPLES Y PRUEBAS POST HOC 369

Figure 13.4: Pruebas t por pares no corregidas como comparaciones post hoc en jamovi

de estas pruebas. Imagina lo que hubiera pasado si mi ANOVA involucrara 10 grupos

diferentes, y hubiera decidido ejecutar 45 pruebas t “post hoc” para tratar de averiguar
cuáles eran significativamente diferentes entre sí, esperaría que 2 o 3 de ellas resultaran
significativas solo por casualidad. Como vimos en Chapter 9, el principio organizador
central que subyace a la prueba de hipótesis nula es que buscamos controlar nuestra
tasa de error Tipo I, pero ahora que estoy ejecutando muchas pruebas t a la vez para
determinar la fuente de mis resultados de ANOVA, mi tasa de error Tipo I real se ha
salido completamente de control.
La solución habitual a este problema es introducir un ajuste en el valor p, cuyo objetivo
es controlar la tasa de error total en toda la familia de pruebas (ver Shaffer (1995)).
Un ajuste de esta forma, que generalmente (pero no siempre) se aplica porque una está
haciendo un análisis post hoc, a menudo se denomina ** corrección para comparaciones
múltiples **, aunque a veces se denomina “inferencia simultánea”. En cualquier caso,
hay bastantes formas diferentes de hacer este ajuste. Discutiré algunas de ellas en esta
sección y en Section 14.8 el próximo capítulo, pero debes tener en cuenta que existen
muchos otros métodos (consulta, por ejemplo, Hsu (1996)).

13.5.3 Correcciones de Bonferroni

El más simple de estos ajustes se llama la corrección de Bonferroni (Dunn, 1961), y es
muy, muy simple. Supongamos que mi análisis post hoc consta de m pruebas separadas,
y quiero asegurarme de que la probabilidad total de cometer cualquier error de tipo I
sea como máximo 𝛼.11 Si es así, entonces la corrección de Bonferroni simplemente dice
“multiplique todos sus valores p sin procesar por m”. Si dejamos que 𝑝 denote el valor
′
p original y que 𝑝𝑗 sea el valor corregido, entonces la corrección de Bonferroni dice que:

′
𝑝𝑗 = 𝑚 × 𝑝
11 vale la pena señalar de paso que no todos los métodos de ajuste intentan hacer esto. Lo que he

descrito aquí es un enfoque para controlar lo que se conoce como “Family-wise Type I error rate”. Sin
embargo, existen otras pruebas post hoc que buscan controlar la “tasa de descubrimiento falso”, que
es algo diferente.
370CHAPTER 13. COMPARACIÓN DE VARIAS MEDIAS (ANOVA UNIDIRECCIONAL)

′
Y por lo tanto, si usas la corrección de Bonferroni, rechazarías la hipótesis nula si 𝑝𝑗 < 𝛼.
La lógica de esta corrección es muy sencilla. Estamos haciendo m pruebas diferentes,
por lo que si lo organizamos para que cada prueba tenga una tasa de error de tipo I de
𝛼
𝑚 como máximo, entonces la tasa de error de tipo I total en estas pruebas no puede ser
mayor que 𝛼. Eso es bastante simple, tanto que en el artículo original, el autor escribe:
El método dado aquí es tan simple y tan general que estoy seguro de que debe
haber sido usado antes. Sin embargo, no lo encuentro, por lo que solo puedo
concluir que quizás su misma simplicidad ha impedido que los estadísticos
se den cuenta de que es un método muy bueno en algunas situaciones (Dunn
(1961), pp 52-53).
Para usar la corrección de Bonferroni en jamovi, simplemente haz clic en la casilla de
verificación ‘Bonferroni’ en las opciones de ‘Corrección’ y verás otra columna añadida a
la tabla de resultados de ANOVA que muestra los valores p ajustados para la corrección
de Bonferroni (Table 13.8). Si comparamos estos tres valores p con los de las pruebas t
por pares sin corregir, está claro que lo único que ha hecho jamovi es multiplicarlos por
3.

13.5.4 Correcciones de Holm

Aunque la corrección de Bonferroni es el ajuste más simple que existe, no suele ser el
mejor. Un método que se usa a menudo es la corrección de Holm (Holm, 1979).
La idea detrás de la corrección de Holm es pretender que está haciendo las pruebas
secuencialmente, comenzando con el valor p más pequeño (sin procesar) y avanzando
hacia el más grande. Para el j-ésimo mayor de los valores p, el ajuste es cualquiera

′
𝑝𝑗 = 𝑗 × 𝑝 𝑗

(es decir, el valor de p más grande permanece sin cambios, el segundo valor de p más
grande se duplica, el tercer valor de p más grande se triplica, y así sucesivamente), o

′ ′
𝑝𝑗 = 𝑝𝑗+1

el que sea más grande. Esto puede ser un poco confuso, así que hagámoslo un poco más
despacio. Esto es lo que hace la corrección de Holm. Primero, ordena todos sus valores
p en orden, de menor a mayor. Para el valor p más pequeño, todo lo que tiene que
hacer es multiplicarlo por 𝑚 y listo. Sin embargo, para todos los demás es un proceso
de dos etapas. Por ejemplo, cuando pasa al segundo valor p más pequeño, primero lo
multiplica por 𝑚 − 1. Si esto produce un número que es mayor que el valor p ajustado
que obtuvo la última vez, entonces lo conserva. Pero si es más pequeño que el último,
copia el último valor p. Para ilustrar cómo funciona esto, considera Table 13.10 que
muestra los cálculos de una corrección de Holm para una colección de cinco valores p.
Esperemos que eso aclare las cosas.
Aunque es un poco más difícil de calcular, la corrección de Holm tiene algunas
propiedades muy buenas. Es más potente que Bonferroni (es decir, tiene una tasa de
error de tipo II más baja) pero, aunque parezca contradictorio, tiene la misma tasa
de error tipo I. Como consecuencia, en la práctica casi nunca se utiliza la corrección
de Bonferroni, ya que siempre es superada por la corrección de Holm, un poco más
13.6. LOS SUPUESTOS DE ANOVA UNIFACTORIAL 371

Table 13.10: valores de p corregidos por Holm

(a)

(b)

raw p rank j p×j Holm p

.001 5 .005 .005
.005 4 .020 .020
.019 3 .057 .057
.022 2 .044 .057
.103 1 .103 .103

elaborada. Debido a esto, la corrección de Holm debería ser tu ir a corrección de

comparación múltiple. Figure 13.4 también muestra los valores p corregidos de Holm
y, como puedes ver, el valor p más grande (correspondiente a la comparación entre
Anxifree y el placebo) no se modifica. Con un valor de .15, es exactamente el mismo
que el valor que obtuvimos originalmente cuando no aplicamos ninguna corrección. Por
el contrario, el valor de p más pequeño (Joyzepam frente a placebo) se ha multiplicado
por tres.

13.5.5 Redacción de la prueba post hoc

Finalmente, después de ejecutar el análisis post hoc para determinar qué grupos son
significativamente diferentes entre sí, puedes escribir el resultado de esta manera:
Las pruebas post hoc (usando la corrección de Holm para ajustar p) indicaron
que Joyzepam produjo un cambio de humor significativamente mayor que
Anxifree (p = .001) y el placebo ((𝑝 = 9.0×10−5 ). No encontramos evidencia
de que Anxifree funcionara mejor que el placebo (𝑝 = .15).
O, si no te gusta la idea de informar valores p exactos, entonces cambiarías esos números
por 𝑝 < .01, 𝑝 < .001 y 𝑝 > .05 respectivamente. De todas formas, la clave es que
indiques que utilizaste la corrección de Holm para ajustar los valores p. Y, por supuesto,
asumo que en otra parte del artículo has incluido los estadísticos descriptivos relevantes
(es decir, las medias del grupo y las desviaciones estándar), ya que estos valores p por
sí solos no son muy informativos.

13.6 Los supuestos de ANOVA unifactorial

Como cualquier prueba estadística, el análisis de varianza se basa en algunas suposi-
ciones sobre los datos, específicamente los residuales. Hay tres suposiciones clave que
debes tener en cuenta: normalidad, homogeneidad de varianzas e independencia.
12
[Detalle técnico adicional ]
12 si recuerdas [Un ejemplo práctico], que espero que al menos hayas leído por encima incluso si no lo

leíste todo, describí los modelos estadísticos que sustentan ANOVA de esta manera:
𝐻0 ∶ 𝑌𝑖𝑘 = 𝜇 + 𝜖𝑖𝑘
𝐻1 ∶ 𝑌𝑖𝑘 = 𝜇𝑘 + 𝜖𝑖𝑘
372CHAPTER 13. COMPARACIÓN DE VARIAS MEDIAS (ANOVA UNIDIRECCIONAL)

Entonces, ¿cómo verificamos si la suposición sobre los residuales es correcta? Bueno,

como indiqué anteriormente, hay tres afirmaciones distintas subyacentes en esta
declaración, y las consideraremos por separado.
• Homogeneidad de varianzas. Fíjate que solo tenemos un valor para la
desviación estándar de la población (es decir, 𝜎), en lugar de permitir que cada
grupo tenga su propio valor (es decir, 𝜎𝑘 ). Esto se conoce como el supuesto de
homogeneidad de varianzas (a veces llamado homocedasticidad). ANOVA asume
que la desviación estándar de la población es la misma para todos los grupos.
Hablaremos de esto extensamente en la sección Comprobación del supuesto de
homogeneidad de varianzas.
• Normalidad. Se supone que los residuales se distribuyen normalmente. Como
vimos en Section 11.9, podemos evaluar esto mirando gráficos QQ (o ejecutando
una prueba de Shapiro-Wilk). Hablaré más sobre esto en un contexto ANOVA en
la sección Comprobación del supuesto de normalidad.
• Independencia. La suposición de independencia es un poco más complicada. Lo
que básicamente significa es que conocer un residual no dice nada sobre ningún
otro residual. Se supone que todos los valores de 𝜖𝑖𝑘 han sido generados sin ninguna
“consideración” o “relación con” ninguno de los otros. No hay una manera obvia
o simple de probar esto, pero hay algunas situaciones que son violaciones claras
de esto. Por ejemplo, si tienes un diseño de medidas repetidas, donde cada partic-
ipante en tu estudio aparece en más de una condición, entonces la independencia
no se cumple. ¡Hay una relación especial entre algunas observaciones, a saber,
aquellas que corresponden a la misma persona! Cuando eso sucede, debes usar un
ANOVA unifactorial de medidas repetidas.

13.6.1 Comprobación del supuesto de homogeneidad de varian-

zas
¡Hacer la prueba preliminar de las varianzas es como hacerse a la mar en
un bote de remos para averiguar si las condiciones son lo suficientemente
tranquilas para que un trasatlántico salga del puerto!
– Caja de Jorge (G. E. P. Box, 1953)
Hay más de una manera de probar el supuesto de homogeneidad de varianzas. La prueba
más utilizada para esto que he visto en la literatura es la prueba de Levene (Levene,
1960), y la prueba de Brown-Forsythe estrechamente relacionada (Brown & Forsythe,
1974).
Independientemente de si estás haciendo la prueba estándar de Levene o la prueba de
En estas ecuaciones 𝜇 se refiere a una única media general poblacional que es la misma para todos
los grupos, y µk es la media poblacional del k-ésimo grupo. Hasta este punto, nos ha interesado
principalmente si nuestros datos se describen mejor en términos de una media general única (la hipótesis
nula) o en términos de diferentes medias específicas de grupo (la hipótesis alternativa). ¡Esto tiene
sentido, por supuesto, ya que esa es en realidad la pregunta de investigación importante! Sin embargo,
todos nuestros procedimientos de prueba se han basado implícitamente en una suposición específica
sobre los residuales, 𝜖_𝑖𝑘, a saber, que
𝜖𝑖𝑘 ∑ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(0, 𝜎2 )
Ningún procedimiento matemático funciona correctamente sin esta suposición. O, para ser precisos,
puedes hacer todos los cálculos y terminarás con un estadístico F, pero no tienes ninguna garantía de
que esta F realmente mida lo que crees que está midiendo, por lo que cualquier conclusión que puedas
sacar en base a la prueba F podría ser incorrecta.
13.6. LOS SUPUESTOS DE ANOVA UNIFACTORIAL 373

Brown-Forsythe, la prueba estadística, que a veces se denota 𝐹 pero también a veces se

escribe como 𝑊 , se calcula exactamente de la misma manera que la F para el ANOVA,
simplemente usando 𝑍𝑖𝑘 en lugar de 𝑌𝑖𝑘 . Con eso en mente, podemos pasar a ver cómo
ejecutar la prueba en jamovi.
13
[Detalle técnico adicional ]

13.6.2 Ejecutando la prueba de Levene en jamovi

Bien, entonces, ¿cómo hacemos la prueba de Levene? Realmente simple: en la opción
“Comprobaciones de supuestos” de ANOVA, simplemente haz clic en la casilla de ver-
ificación “Pruebas de homogeneidad”. Si observamos el resultado, que se muestra en
Figure 13.5, vemos que la prueba no es significativa (𝐹2,15 = 1.45, 𝑝 = .266), por lo
que parece que el supuesto de homogeneidad de varianzas está bien. Sin embargo, ¡las
apariencias pueden engañar! Si el tamaño de tu muestra es bastante grande, entonces
la prueba de Levene podría mostrar un efecto significativo (es decir, p < .05) incluso
cuando el supuesto de homogeneidad varianzas no se viole hasta el punto de afectar la
solidez de ANOVA. Este era el punto al que George Box se refería en la cita anterior.
De manera similar, si el tamaño de tu muestra es bastante pequeño, es posible que no
se satisfaga el supuesto de homogeneidad de varianzas y, sin embargo, una prueba de
Levene podría no ser significativa (es decir, p > 0,05). Lo que esto significa es que, junto
con cualquier prueba estadística del cumplimiento del supuesto, siempre debes trazar la
desviación estándar alrededor de las medias para cada grupo/categoría en el análisis…
solo para ver si son bastante similares (es decir, homogeneidad de varianzas) o no.

13.6.3 Eliminar el supuesto de homogeneidad de varianzas

En nuestro ejemplo, el supuesto de homogeneidad de varianzas resultó ser bastante
seguro: la prueba de Levene resultó no significativa (a pesar de que también deberíamos
mirar el gráfico de las desviaciones estándar), por lo que probablemente no tengamos
que preocuparnos. Sin embargo, en la vida real no siempre somos tan afortunados.
¿Cómo realizamos nuestro ANOVA cuando se viola el supuesto de homogeneidad de
varianzas? Si recuerdas nuestra discusión sobre las pruebas t, vimos este problema
13 la prueba de Levene es sorprendentemente simple. Supongamos que tenemos nuestra variable de
resultado 𝑌𝑖𝑘 . Todo lo que hacemos es definir una nueva variable, que llamaré 𝑍𝑖𝑘 , correspondiente a
la desviación absoluta de la media del grupo

𝑍𝑖𝑘 = 𝑌𝑖𝑘 − 𝑌𝑘̄

Vale, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, pensemos un momento qué es realmente 𝑍𝑖𝑘 y qué estamos
tratando de probar. El valor de 𝑍𝑖𝑘 es una medida de cómo la 𝑖-ésima observación en el 𝑘-ésimo grupo
se desvía de la media de su grupo. Y nuestra hipótesis nula es que todos los grupos tienen la misma
varianza, es decir, ¡las mismas desviaciones generales de las medias del grupo! Entonces, la hipótesis
nula en una prueba de Levene es que las medias poblacionales de 𝑍 son idénticas para todos los grupos.
Mmm. Entonces, lo que necesitamos ahora es una prueba estadística de la hipótesis nula de que todas
las medias de los grupos son ìguales. ¿Donde hemos visto eso antes? Ah, claro, eso es ANOVA, y todo
lo que hace la prueba de Levene es ejecutar un ANOVA en la nueva variable 𝑍𝑖𝑘 . ¿Qué pasa con la
prueba de Brown-Forsythe? ¿Hace algo particularmente diferente? No. El único cambio con respecto a
la prueba de Levene es que construye la variable transformada Z de una manera ligeramente diferente,
utilizando desviaciones respecto a las medianas del grupo en lugar de desviaciones respecto a las medias
del grupo. Es decir, para la prueba de Brown-Forsythe:

𝑍𝑖𝑘 = 𝑌𝑖𝑘 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑘 (𝑌 )

donde 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑘 (𝑌 ) es la mediana del grupo k.

374CHAPTER 13. COMPARACIÓN DE VARIAS MEDIAS (ANOVA UNIDIRECCIONAL)

Figure 13.5: salida de prueba de Levene para ANOVA unidireccional en jamovi

antes. La prueba t de Student asume varianzas iguales, por lo que la solución fue usar
la prueba t de Welch, que no lo hace. De hecho, Welch (1951) también mostró cómo
podemos resolver este problema para ANOVA (la prueba unifactorial de Welch).
Se implementa en jamovi utilizando el análisis ANOVA unifactorial. Se trata de un
enfoque de análisis específico solo para ANOVA unifactorial, y para ejecutar el ANOVA
unifactorial de Welch para nuestro ejemplo, volveríamos a ejecutar el análisis como antes,
pero esta vez usamos el comando de análisis jamovi ANOVA - ANOVA unifactorial, y
marcas la opción para la prueba de Welch (ver Figure 13.6). Para comprender lo que
está sucediendo aquí, comparemos estos números con lo que obtuvimos anteriormente
cuando Ejecutando un ANOVA en jamovi originalmente. Para ahorrarte la molestia de
retroceder, esto es lo que obtuvimos la última vez: 𝐹 (2, 15) = 18, 611, 𝑝 = 0, 00009, que
también se muestra como la prueba de Fisher en el ANOVA unifactorial que se muestra
en Figure 13.6.
Bien, originalmente nuestro ANOVA nos dio el resultado 𝐹 (2, 15) = 18, 6, mientras
que la prueba unifactorial de Welch nos dio 𝐹 (2, 9, 49) = 26, 32. En otras palabras, la
prueba de Welch ha reducido los grados de libertad dentro de los grupos de 15 a 9,49 y
el valor F ha aumentado de 18,6 a 26,32.

13.6.4 Comprobación del supuesto de normalidad

Probar el supuesto de normalidad es relativamente sencillo. Cubrimos la mayor parte
de lo que necesitas saber en Section 11.9. Lo único que realmente necesitamos hacer es
dibujar un gráfico QQ y, además, si está disponible, ejecutar la prueba de Shapiro-Wilk.
El gráfico QQ se muestra en Figure 13.7 y me parece bastante normal. Si la prueba
de Shapiro-Wilk no es significativa (es decir, 𝑝 > 0, 05), esto indica que no se viola
el supuesto de normalidad. Sin embargo, al igual que con la prueba de Levene, si el
tamaño de la muestra es grande, una prueba significativa de Shapiro-Wilk puede ser
de hecho un falso positivo, donde la suposición de normalidad no se viola en ningún
sentido problemático sustantivo para el análisis. Y, del mismo modo, una muestra muy
pequeña puede producir falsos negativos. Por eso es importante una inspección visual
13.6. LOS SUPUESTOS DE ANOVA UNIFACTORIAL 375

Figure 13.6: prueba de Welch como parte del análisis ANOVA unifactorial en jamovi

del gráfico QQ.

Además de inspeccionar el gráfico QQ en busca de desviaciones de la normalidad, la

prueba de Shapiro-Wilk para nuestros datos muestra un efecto no significativo, con p =
0,6053 (ver Figure 13.6. Por lo tanto, esto respalda la evaluación del gráfico QQ; ambas
comprobaciones no encuentran indicios de que se viole la normalidad.

13.6.5 Eliminando el supuesto de normalidad

Ahora que hemos visto cómo verificar la normalidad, nos preguntamos qué podemos
hacer para abordar las violaciones de la normalidad. En el contexto de un ANOVA uni-
factorial, la solución más fácil probablemente sea cambiar a una prueba no paramétrica
(es decir, una que no se base en ningún supuesto particular sobre el tipo de distribución
involucrada). Hemos visto pruebas no paramétricas antes, en Chapter 11. Cuando solo
tienes dos grupos, la prueba de Mann-Whitney o Wilcoxon proporciona la alternativa
no paramétrica que necesitas. Cuando tengas tres o más grupos, puedes usar la prueba
de suma de rangos de Kruskal-Wallis (Kruskal & Wallis, 1952). Esa es la prueba
de la que hablaremos a continuación.

13.6.6 La lógica detrás de la prueba de Kruskal-Wallis

La prueba de Kruskal-Wallis es sorprendentemente similar a ANOVA, en algunos as-
pectos. En ANOVA comenzamos con 𝑌𝑖𝑘 , el valor de la variable de resultado para la
i-ésima persona en el k-ésimo grupo. Para la prueba de Kruskal Wallis, lo que haremos
es ordenar por rango todos estos valores de 𝑌𝑖𝑘 y realizar nuestro análisis en los datos
376CHAPTER 13. COMPARACIÓN DE VARIAS MEDIAS (ANOVA UNIDIRECCIONAL)

Figure 13.7: gráfico QQ en el análisis ANOVA unifactorial en jamovi

13.6. LOS SUPUESTOS DE ANOVA UNIFACTORIAL 377

14
clasificados.

13.6.7 Detalles adicionales

La descripción en la sección anterior ilustra la lógica que subyace a la prueba de Kruskal-
Wallis. A nivel conceptual, esta es la forma correcta de pensar en cómo funciona la
prueba.15
¡Pero espera hay mas! La historia que he contado hasta ahora solo es cierta cuando
no hay vínculos en los datos sin procesar. Es decir, si no hay dos observaciones que
14 Dejemos que R_{ik} se refiera a la clasificación otorgada al i-ésimo miembro del k-ésimo grupo.

Ahora, calculemos 𝑅̄ 𝑘 , el rango promedio dado a las observaciones en el grupo k-ésimo

1
𝑅̄ 𝑘 = ∑ 𝑅𝑖𝑘
𝑁𝑘 𝑖

y también calcula 𝑅,̄ el rango medio general

1
𝑅̄ = ∑ ∑ 𝑅𝑖𝑘
𝑁 𝑖 𝑘

Ahora que hemos hecho esto, podemos calcular las desviaciones al cuadrado del rango medio general
𝑅.̄ Cuando hacemos esto para las puntuaciones individuales, es decir, si calculamos (𝑅𝑖𝑘 − 𝑅)̄ 2 , lo que
tenemos es una medida “no paramétrica” de cuánto se desvía la ik-ésima observación del rango medio
general . Cuando calculamos la desviación al cuadrado de las medias del grupo de las medias generales,
̄ 2 , entonces lo que tenemos es una medida no paramétrica de cuánto el
es decir, si calculamos (𝑅𝑖𝑘 − 𝑅)
grupo se desvía del rango medio general. Con esto en mente, seguiremos la misma lógica que hicimos
con ANOVA y definiremos nuestras medidas de sumas de cuadrados ordenadas, como lo hicimos antes.
Primero, tenemos nuestras “sumas de cuadrados totales ordenadas”
̄ 2
𝑅𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 = ∑ ∑(𝑅𝑖𝑘 − 𝑅)
𝑘 𝑖

y podemos definir las “sumas de cuadrados ordenadas entre grupos” como este

𝑅𝑆𝑆𝑏 = ∑ 𝑘 ∑(𝑅̄ 𝑘 − 𝑅)
̄ 2
𝑖

= ∑ 𝑁𝑘 (𝑅̄ 𝑘 − 𝑅)
̄ 2
𝑘

Entonces, si la hipótesis nula es verdadera y no hay ninguna diferencia verdadera entre los grupos,
esperarías que las sumas ordenadas entre grupos 𝑅𝑆𝑆𝑏 fueran muy pequeñas, mucho más pequeñas
que las sumas ordenadas totales 𝑅𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 . Cualitativamente, esto es muy similar a lo que encontramos
cuando construimos el estadístico F de ANOVA, pero por razones técnicas, el estadístico de Kruskal-
Wallis, generalmente denominado K, se construye de una manera ligeramente diferente,
𝑅𝑆𝑆𝑏
𝐾 = (𝑁 − 1) ×
𝑅𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡
y si la hipótesis nula es verdadera, entonces la distribución muestral de K es aproximadamente ji
cuadrada con 𝐺 − 1 grados de libertad (donde $G $ es el número de grupos). Cuanto mayor sea el valor
de K, menos consistentes serán los datos con la hipótesis nula, por lo que esta es una prueba unilateral.
Rechazamos 𝐻0 cuando K es suficientemente grande.
15 Sin embargo, desde una perspectiva puramente matemática es innecesariamente complicado. No te

mostraré la derivación, pero puedes usar un poco de ingenio algebraicos𝑏 para ver que la ecuación para
K puede ser
12
𝐾= ∑ 𝑁𝑘 𝑅̄ 𝑘2 − 3(𝑁 + 1)
𝑁(𝑁 − 1) 𝑘
Es esta última ecuación la que a veces ves para K. Es mucho más fácil de calcular que la versión que
describí en la sección anterior, pero es solo que no tiene sentido para los humanos reales. Probablemente
sea mejor pensar en K como lo describí anteriormente, como un análogo de ANOVA basado en rangos.
Pero ten en cuenta que la prueba estadística que se calcula termina con un aspecto bastante diferente
al que usamos para nuestro ANOVA original. — 𝑏 Un término técnico
378CHAPTER 13. COMPARACIÓN DE VARIAS MEDIAS (ANOVA UNIDIRECCIONAL)

Table 13.11: tabla de frecuencias de aumento del estado de ánimo a partir de los datos
de Clinicaltrials.csv

(a)

(b)

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.7 1.8
1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1

tengan exactamente el mismo valor. Si hay empates, entonces tenemos que introducir
un factor de corrección a estos cálculos. En este punto, asumo que incluso el lector más
diligente ha dejado de preocuparse (o al menos se ha formado la opinión de que el factor
de corrección de empates es algo que no requiere su atención inmediata). Así que te
diré muy rápidamente cómo se calcula y omitiré los tediosos detalles sobre por qué se
hace de esta manera. Supongamos que construimos una tabla de frecuencias para los
datos sin procesar y que fj sea el número de observaciones que tienen el j-ésimo valor
único. Esto puede sonar un poco abstracto, así que aquí hay un ejemplo concreto de la
tabla de frecuencias de mood.gain del conjunto de datos Clinicaltrials.csv (Table 13.11)

Observando esta tabla, fíjate que la tercera entrada en la tabla de frecuencias tiene un
valor de 2. Dado que esto corresponde a una ganancia de estado de ánimo de 0,3, esta
tabla nos dice que el estado de ánimo de dos personas aumentó en 0,3. 16

Y entonces jamovi usa un factor de corrección por empates para calcular el estadístico
de Kruskall-Wallis corregido por empates. Y por fin hemos terminado con la teoría de la
prueba de Kruskal-Wallis. Estoy segura de que estáis aliviadas de que os haya curado de
la ansiedad existencial que surge naturalmente cuando os dais cuenta de que no sabeis
cómo calcular el factor de corrección por empates para la prueba de Kruskal-Wallis.
¿Verdad?

13.6.8 Cómo ejecutar la prueba Kruskal-Wallis en jamovi

A pesar del horror por el que hemos pasado al tratar de entender lo que realmente hace la
prueba Kruskal Wallis, resulta que ejecutar la prueba es bastante sencillo, ya que jamovi
tiene un análisis como parte del conjunto de análisis ANOVA llamado ‘No paramétrico’
- ‘ANOVA unifactorial (Kruskall-Wallis)’ La mayoría de las veces tendrás datos como el
conjunto de datos clinictrial.csv, en el que tienes tu variable de resultado mood.gain y
una variable de agrupación de fármacos. Si es así, puedes continuar y ejecutar el análisis
en jamovi. Lo que esto nos da es un Kruskal-Wallis 𝜒2 = 12.076, 𝑑𝑓 = 2, 𝑝 = 0.00239,
como en Figure 13.8

16 Más concretamente, en la notación matemática que introduje anteriormente, esto nos dice que

𝑓3 = 2. Hurra. Entonces, ahora que sabemos esto, el factor de corrección por empates (FCE) es:

∑𝑗 𝑓𝑗3 − 𝑓𝑗
𝑇 𝐶𝐹 = 1 −
𝑁3 − 𝑁

El valor del estadístico de Kruskal-Wallis corregido por empates se obtiene dividiendo el valor de K por
esta cantidad. Es esta versión corregida por empates la que calcula jamovi.
13.7. ANOVA UNIFACTORIAL DE MEDIDAS REPETIDAS 379

Figure 13.8: ANOVA no paramétrico unifactorial de Kruskall-Wallis en jamovi

13.7 ANOVA unifactorial de medidas repetidas

La prueba ANOVA unifactorial de medidas repetidas es un método estadístico para
probar diferencias significativas entre tres o más grupos donde se utilizan los mismos
participantes en cada grupo (o cada participante se empareja con participantes en otros
grupos experimentales). Por esta razón, siempre debe haber un número igual de pun-
tuaciones (datos) en cada grupo experimental. Este tipo de diseño y análisis también
puede denominarse ‘ANOVA relacionado’ o ‘ANOVA intrasujeto’.
La lógica que subyace a un ANOVA de medidas repetidas es muy similar a la de un
ANOVA independiente (a veces llamado ANOVA ‘entre sujetos’). Recordarás que an-
teriormente mostramos que en un ANOVA entre sujetos, la variabilidad total se divide
en variabilidad entre grupos (𝑆𝑆𝑏 ) y variabilidad intra grupos (𝑆𝑆𝑤 ), y después de que
cada uno se divide por los grados de libertad respectivos para dar MCe y MCi (ver
Tabla 13.1) la F se calcula como:

𝑀 𝑆𝑏
𝐹 =
𝑀 𝑆𝑤

En un ANOVA de medidas repetidas, la F se calcula de manera similar, pero mientras

que en un ANOVA independiente la variabilidad dentro del grupo (𝑆𝑆𝑤 ) se usa como
base para el denominador 𝑀 𝑆𝑤 , en un ANOVA de medidas repetidas el 𝑆𝑆𝑤 se divide en
dos partes. Como estamos usando los mismos sujetos en cada grupo, podemos eliminar
la variabilidad debida a las diferencias individuales entre los sujetos (referidos como
SCsujetos) de la variabilidad dentro de los grupos. No entraremos en demasiados detalles
técnicos sobre cómo se hace esto, pero esencialmente cada sujeto se convierte en un
380CHAPTER 13. COMPARACIÓN DE VARIAS MEDIAS (ANOVA UNIDIRECCIONAL)

Table 13.12: Puntuaciones de tareas de reconocimiento de palabras en pacientes con

accidente cerebrovascular

(a)

(b)

Participant Speech Conceptual Syntax

1 8 7 6
2 7 8 6
3 9 5 3
4 5 4 5
5 6 6 2
6 8 7 4

nivel de un factor llamado sujetos. La variabilidad en este factor intra-sujetos se calcula

entonces de la misma manera que cualquier factor entre sujetos. Y luego podemos restar
SCsujetos de 𝑆𝑆𝑤 para proporcionar un término de SCerror más pequeño:

ANOVA independiente: 𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑆𝑆𝑤

ANOVA de medidas repetidas: 𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑆𝑆𝑤 − 𝑆𝑆𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠

Este cambio en el término 𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 a menudo conduce a una prueba estadística más
potente, pero esto depende de si la reducción en el 𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 compensa la reducción en
los grados de libertad del término de error (a medida que los grados de libertad van de
(𝑛 − 𝑘) 17 a (𝑛 − 1)(𝑘 − 1) (teniendo en cuenta que hay más sujetos en el diseño ANOVA
independiente).

13.7.1 ANOVA de medidas repetidas en jamovi

Primero, necesitamos algunos datos. Geschwind (1972) ha sugerido que la naturaleza
exacta del déficit de lenguaje de un paciente después de un accidente cerebrovascular se
puede utilizar para diagnosticar la región específica del cerebro que se ha dañado. Una
investigadora está interesada en identificar las dificultades de comunicación específicas
experimentadas por seis pacientes que padecen afasia de Broca (un déficit del lenguaje
comúnmente experimentado después de un accidente cerebrovascular) (Table 13.12).
Los pacientes debían completar tres tareas de reconocimiento de palabras. En la primera
tarea (producción del habla), los pacientes debían repetir palabras sueltas leídas en voz
alta por la investigadora. En la segunda tarea (conceptual), diseñada para evaluar la
comprensión de palabras, los pacientes debían relacionar una serie de imágenes con su
nombre correcto. En la tercera tarea (sintaxis), diseñada para evaluar el conocimiento
del orden correcto de las palabras, se pidió a los pacientes que reordenaran oraciones
sintácticamente incorrectas. Cada paciente completó las tres tareas. El orden en que los
pacientes realizaron las tareas fue contrabalanceado entre los participantes. Cada tarea
consistió en una serie de 10 intentos. El número de intentos completados con éxito por
17(n - k) : (número de sujetos - número de grupos)
13.7. ANOVA UNIFACTORIAL DE MEDIDAS REPETIDAS 381

cada paciente se muestra en Table 13.11. Introduce estos datos en jamovi listos para el
análisis (o coge un atajo y carga el archivo broca.csv).
Para realizar un ANOVA relacionado unifactorial en jamovi, abre el cuadro de diálogo
ANOVA de medidas repetidas unifactoriales, como en Figure 13.9, a través de ANOVA
- ANOVA de medidas repetidas.
Después:
• Introduce un nombre de factor de medidas repetidas. Esta debe ser una etiqueta
que elijas para describir las condiciones repetidas por todos los participantes. Por
ejemplo, para describir las tareas de habla, conceptuales y sintácticas realizadas
por todos los participantes, una etiqueta adecuada sería ‘Tarea’. Ten en cuenta que
este nuevo nombre del factor representa la variable independiente en el análisis.
• Agrega un tercer nivel en el cuadro de texto Factores de medidas repetidas, ya que
hay tres niveles que representan las tres tareas: discurso, conceptual y sintaxis.
Cambia las etiquetas de los niveles respectivamente.
• Luego, mueve cada uno de los niveles de las variables al cuadro de texto de la
celda de medidas repetidas.
• Finalmente, en la opción Comprobaciones de supuestos, marca el cuadro de texto
“Comprobaciones de esfericidad”.
La salida jamovi para un ANOVA unifactorial de medidas repetidas se produce como
se muestra en Figure 13.10 a Figure 13.13. El primer resultado que debemos observar
es la prueba de esfericidad de Mauchly, que prueba la hipótesis de que las varianzas de
las diferencias entre las condiciones son iguales (lo que significa que la dispersión de las
puntuaciones de la diferencia entre las condiciones del estudio es aproximadamente la
misma). En Figure 13.10, el nivel de significación de la prueba de Mauchly es 𝑝 = .720.
Si la prueba de Mauchly no es significativa (es decir, p > 0,05, como es el caso en
este análisis), entonces es razonable concluir que las varianzas de las diferencias no son
significativamente diferentes (es decir, son aproximadamente iguales y se puede asumir
la esfericidad).
Si por el contrario la prueba de Mauchly hubiera sido significativa (p < .05) entonces
concluiríamos que existen diferencias significativas entre la varianza de las diferencias, y
no se cumple el requisito de esfericidad. En este caso, deberíamos aplicar una corrección
al valor F obtenido en el análisis ANOVA relacionado unifactorial:
• Si el valor de Greenhouse-Geisser en la tabla “Pruebas de esfericidad” es > 0,75,
debes utilizar la corrección de Huynh-Feldt
• Pero si el valor de Greenhouse-Geisser es < .75, entonces debes usar la corrección
de Greenhouse-Geisser.
Ambos valores F corregidos se pueden especificar en las casillas de verificación Correc-
ciones de esfericidad en las opciones de Comprobaciones de supuestos, y los valores F
corregidos se muestran luego en la tabla de resultados, como en la Figura 13.11.
En nuestro análisis, vimos que la significación de la prueba de esfericidad de Mauchly
fue p = .720 (es decir, p > 0.05). Por lo tanto, esto significa que podemos suponer que
se ha cumplido el requisito de esfericidad, por lo que no es necesario corregir el valor
F. Por lo tanto, podemos usar los valores de la corrección de esfericidad ‘Ninguno’ para
la medida repetida ‘Tarea’: 𝐹 = 6.93, 𝑑𝑓 = 2, 𝑝 = .013, y podemos concluir que el
número de pruebas exitosas completado en cada tarea de lenguaje varió significativa-
382CHAPTER 13. COMPARACIÓN DE VARIAS MEDIAS (ANOVA UNIDIRECCIONAL)

Figure 13.9: cuadro de diálogo ANOVA de medidas repetidas en jamovi

13.7. ANOVA UNIFACTORIAL DE MEDIDAS REPETIDAS 383

Figure 13.10: Salida de ANOVA unifactorial de medidas repetidas - Prueba de esferici-

dad de Mauchly

Figure 13.11: Salida de ANOVA unifactorial de medidas repetidas - Pruebas de efectos

intrasujetos
384CHAPTER 13. COMPARACIÓN DE VARIAS MEDIAS (ANOVA UNIDIRECCIONAL)

mente dependiendo de si la tarea se basaba en el habla, la comprensión o la sintaxis

(𝐹 (2, 10) = 6.93, 𝑝 = .013).

Las pruebas post-hoc también se pueden especificar en jamovi para ANOVA de medidas
repetidas de la misma manera que para ANOVA independiente. Los resultados se
muestran en Figure 13.12. Estos indican que existe una diferencia significativa entre
Habla y Sintaxis, pero no entre otros niveles.

Figure 13.12: Pruebas post-hoc en medidas repetidas ANOVA en jamovi

Los estadísticos descriptivos (medias marginales) se pueden revisar para ayudar a inter-
pretar los resultados, producidos en la salida jamovi como en Figure 13.13. La compara-
ción del número medio de intentos completados con éxito por los participantes muestra
que las personas con afasia de Broca se desempeñan razonablemente bien en las tareas
de producción del habla (media = 7,17) y comprensión del lenguaje (media = 6,17). Sin
embargo, su desempeño fue considerablemente peor en la tarea de sintaxis (media =
4.33), con una diferencia significativa en las pruebas post-hoc entre el desempeño de la
tarea de habla y sintaxis.

Figure 13.13: Salida de ANOVA de medidas repetidas unifactoriales - Estadísticos de-

scriptivos
13.8. LA PRUEBA ANOVA NO PARAMÉTRICA DE MEDIDAS REPETIDAS DE FRIEDMAN385

13.8 La prueba ANOVA no paramétrica de medidas

repetidas de Friedman
La prueba de Friedman es una versión no paramétrica de un ANOVA de medidas repeti-
das y se puede usar en lugar de la prueba de Kruskall-Wallis cuando se prueban las
diferencias entre tres o más grupos en los que los mismos participantes están en cada
grupo, o cada participante está emparejado con participantes en otras condiciones. Si la
variable dependiente es ordinal, o si no se cumple el supuesto de normalidad, se puede
utilizar la prueba de Friedman.
Al igual que con la prueba de Kruskall-Wallis, las matemáticas subyacentes son com-
plicadas y no se presentarán aquí. A los fines de este libro, es suficiente señalar que
jamovi calcula la versión con corrección de empates de la prueba de Friedman, y en
Figure 13.14 hay un ejemplo que usa los datos de Afasia de Broca que ya hemos visto.

Figure 13.14: el cuadro de diálogo ‘ANOVA de medidas repetidas (no paramétrico)’ y

los resultados en jamovi

Es bastante sencillo ejecutar una prueba de Friedman en jamovi. Simplemente selec-

ciona Análisis - ANOVA - ANOVA de medidas repetidas (no paramétrico), como en
Figure 13.14. Luego resalta y transfiere los nombres de las variables de medidas repeti-
das que deseas comparar (Habla, Conceptual, Sintaxis) al cuadro de texto ‘Medidas:’.
Para producir estadísticos descriptivos (medias y medianas) para las tres variables de
medidas repetidas, haz clic en el botón Descriptivos.
Los resultados de jamovi muestran los estadísticos descriptivos, el valor de ji-cuadrado,
los grados de libertad y el valor p (Figure 13.14). Dado que el valor p es menor que el
nivel utilizado convencionalmente para determinar la importancia (p < 0,05), podemos
concluir que los afásicos de Broca se desempeñan razonablemente bien en las tareas de
386CHAPTER 13. COMPARACIÓN DE VARIAS MEDIAS (ANOVA UNIDIRECCIONAL)

producción del habla (mediana = 7,5) y comprensión del lenguaje (mediana = 6,5). Sin
embargo, su desempeño fue considerablemente peor en la tarea de sintaxis (mediana =
4.5), con una diferencia significativa en las pruebas post-hoc entre el desempeño de la
tarea de Habla y Sintaxis.

13.9 Sobre la relación entre ANOVA y la prueba t de

Student
Hay una última cosa que quiero señalar antes de terminar. Es algo que mucha gente
encuentra un poco sorprendente, pero vale la pena conocerlo. Un ANOVA con dos
grupos es idéntico a la prueba t de Student. No es solo que sean similares, sino que en
realidad son equivalentes en todos los aspectos relevantes. No intentaré demostrar que
esto es cierto, pero os haré una sola demostración concreta. Supongamos que, en lugar
de ejecutar un ANOVA en nuestro modelo de fármacos mood.gain ~, lo hacemos usando
la terapia como predictor. Si ejecutamos este ANOVA obtenemos un estadístico F de
𝐹 (1, 16) = 1, 71 y un valor p = 0, 21. Dado que solo tenemos dos grupos, en realidad
no necesitábamos recurrir a un ANOVA, podríamos haber decidido ejecutar una prueba
t de Student. Veamos qué sucede cuando hacemos esto: obtenemos un estadístico
t de 𝑡(16) = −1.3068 y un valor de 𝑝 = 0.21. Curiosamente, los valores de p son
idénticos. Nuevamente obtenemos un valor de 𝑝 = .21. Pero, ¿qué pasa con la prueba
estadística? Después de ejecutar una prueba t en lugar de un ANOVA, obtenemos una
respuesta algo diferente, a saber, 𝑡(16) = −1, 3068. Sin embargo, la relación es bastante
sencilla. Si elevamos al cuadrado el estadístico t, obtenemos el estadístico F de antes:
−1.30682 = 1.7077

13.10 Resumen
Hemos tratado bastante en este capítulo, pero aún falta mucho 18 . Obviamente, no
he discutido cómo ejecutar un ANOVA cuando nos interesa más de una variable de
agrupación, pero eso se discutirá con mucho detalle en Chapter 14. En términos de lo
que hemos discutido, los temas clave fueron:
• La lógica básica que subyace a Cómo funciona ANOVA y [Ejecutar un ANOVA
en jamovi]
• Cómo calcular un Tamaño del efecto para un ANOVA.
• Comparaciones múltiples y pruebas post hoc para pruebas múltiples.
• Los supuestos de ANOVA unifactorial
• [Comprobación del supuesto de homogeneidad de varianza] y qué hacer si se in-
fringe: [Eliminación del supuesto de homogeneidad de varianza]
• Comprobación del supuesto de normalidad y qué hacer si se infringe: [Eliminación
del supuesto de normalidad]
• ANOVA unifactorial de medidas repetidas y el equivalente no paramétrico, La
prueba ANOVA no paramétrica de medidas repetidas de Friedman

18 Al igual que con todos los capítulos de este libro, me he basado en fuentes diferentes, pero el texto

destacado que más me ha influido Sahai & Ageel (2000). No es un libro para principiantes, pero es un
libro excelente para lectores más avanzados con interés en comprender las matemáticas que subyacen
a ANOVA.
Chapter 14

ANOVA factorial

En el transcurso de los últimos capítulos hemos hecho bastante. Hemos analizado las
pruebas estadísticas que puedes usar cuando tienes una variable de predicción nominal
con dos grupos (por ejemplo, la prueba t en Chapter 11) o con tres o más grupos
(Chapter 13). Chapter 12 introdujo una idea nueva y potente, que consiste en crear
modelos estadísticos con múltiples variables predictoras continuas que se usan para
explicar una única variable de resultado. Por ejemplo, se podría usar un modelo de
regresión para predecir la cantidad de errores que comete un estudiante en una prueba
de comprensión lectora en función de la cantidad de horas que estudió para la prueba y
su puntuación en una prueba estandarizada de 𝐶𝐼.
El objetivo de este capítulo es ampliar la idea de utilizar múltiples predictores en el
marco ANOVA. Por ejemplo, supongamos que estamos interesadas en usar la prueba
de comprensión lectora para medir los logros del alumnado en tres escuelas diferentes, y
sospechamos que las niñas y los niños se están desarrollando a ritmos diferentes (y, por
lo tanto, se espera que tengan un desempeño diferente en promedio). Cada estudiante
se clasifica de dos maneras diferentes: en función de su género y en función de su
escuela. Lo que nos gustaría hacer es analizar las puntuaciones de comprensión lectora
en términos de estas dos variables de agrupación. La herramienta para hacerlo se
denomina genéricamente ANOVA factorial. Sin embargo, dado que tenemos dos
variables de agrupación, a veces nos referimos al análisis como un ANOVA de dos vías,
en contraste con los ANOVA de una vía que ejecutamos en Chapter 13.

14.1 ANOVA factorial 1: diseños balanceados, cen-

trados en los efectos principales
Cuando discutimos el análisis de varianza en Chapter 13, asumimos un diseño experi-
mental bastante simple. Cada persona está en uno de varios grupos y queremos saber
si estos grupos tienen puntuaciones medias diferentes en alguna variable de resultado.
En esta sección, analizaré una clase más amplia de diseños experimentales conocidos
como diseños factoriales, en los que tenemos más de una variable de agrupación. Di
un ejemplo de cómo podría surgir este tipo de diseño arriba. Otro ejemplo aparece en
Chapter 13 en el que estábamos viendo el efecto de diferentes fármacos en el estado
de ánimo.ganancia experimentado por cada persona. En ese capítulo encontramos un

387
388 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

efecto significativo del fármaco, pero al final del capítulo también hicimos un análisis
para ver si había un efecto de la terapia. No encontramos ninguno, pero hay algo un
poco preocupante al tratar de ejecutar dos análisis separados para intentar predecir el
mismo resultado. ¿Tal vez en realidad hay un efecto de la terapia sobre el aumento
del estado de ánimo, pero no pudimos encontrarlo porque estaba “oculto” por el efecto
del fármaco? En otras palabras, vamos a querer ejecutar un único análisis que incluya
tanto el fármaco como la terapia como predictores. Para este análisis, cada persona
se clasifica en forma cruzada según el fármaco que recibió (un factor con 3 niveles) y
la terapia que recibió (un factor con 2 niveles). Nos referimos a esto como un diseño
factorial de 3 × 2.

Si tabulamos de forma cruzada el fármaco por terapia, usando el análisis de ‘Frecuencias’

- ‘Tablas de contingencia’ en jamovi (ver Section 6.1), obtenemos la tabla que se muestra
en Figure 14.1 .

Figure 14.1: tabla de contingencia jamovi de fármaco por tratamiento

Como puedes ver, no solo tenemos participantes correspondientes a todas las combina-
ciones posibles de los dos factores, lo que indica que nuestro diseño es completamente
cruzado, resulta que hay un número igual de personas en cada grupo. En otras pal-
abras, tenemos un diseño equilibrado. En esta sección explicaré cómo analizar datos
de diseños equilibrados, ya que este es el caso más simple. La historia de los diseños
desequilibrados es bastante tediosa, así que la dejaremos de lado por el momento.
14.1. ANOVA FACTORIAL 1: DISEÑOS BALANCEADOS, CENTRADOS EN LOS EFECTOS PRINCIPALES

Table 14.1: Medias de grupo para grupos de fármacos y terapias en los datos de Clini-
caltrial.csv

(a)

(b)

drug therapy mood.gain

placebo no.therapy 0.30
anxifree no.therapy 0.40
joyzepam no.therapy 1.47
placebo CBT 0.60
anxifree CBT 1.03
joyzepam CBT 1.50

Table 14.2: Medias de grupo y medias totales para los grupos de fármacos y terapias
en los datos clintrial.csv

(a)

(b)

no therapy CBT total

placebo 0.30 0.60 0.45
anxifree 0.40 1.03 0.72
joyzepam 1.47 1.50 1.48
total 0.72 1.04 0.88

14.1.1 ¿Qué hipótesis estamos probando?

Al igual que ANOVA unifactorial, ANOVA factorial es una herramienta para probar
ciertos tipos de hipótesis sobre las medias de la población. Entonces, una buena forma
de comenzar sería explicitar cuáles son realmente nuestras hipótesis. Sin embargo, antes
de que podamos llegar a ese punto, es realmente útil tener una notación limpia y simple
para describir las medias de la población. Dado que las observaciones se clasifican de
forma cruzada en términos de dos factores diferentes, hay muchas medias diferentes en
las que podríamos estar interesadas. Para ver esto, comencemos pensando en todas las
diferentes medias muestrales que podemos calcular para este tipo de diseño. En primer
lugar, está la idea obvia de que podríamos estar interesadas en esta lista de medias
grupales (Table 14.1).

Ahora, la siguiente tabla (Table 14.2) muestra una lista de las medias de los grupos para
todas las combinaciones posibles de los dos factores (p. ej., personas que recibieron el
placebo y ninguna terapia, personas que recibieron el placebo mientras recibían TCC,
etc. .). Es útil organizar todos estos números, más las medias marginales y generales,
en una sola tabla como esta:

Ahora bien, cada una de estas diferentes medias es, por supuesto, un estadístico mues-
tral. Es una cantidad que pertenece a las observaciones específicas que hemos hecho
390 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

Table 14.3: Notación para medias poblacionales en una tabla factorial

(a)

(b)

no therapy CBT total

placebo 𝜇11 𝜇12
anxifree 𝜇21 𝜇22
joyzepam 𝜇31 𝜇32
total

durante nuestro estudio. Sobre lo que queremos hacer inferencias son los parámetros
de población correspondientes. Es decir, las verdaderas medias tal como existen dentro
de una población más amplia. Esas medias poblacionales también se pueden organizar
en una tabla similar, pero necesitaremos un poco de notación matemática para hacerlo
(Table 14.3). Como de costumbre, usaré el símbolo 𝜇 para indicar la media de una
población. Sin embargo, debido a que hay muchas medias diferentes, tendré que usar
subíndices para distinguirlas.
Así es como funciona la notación. Nuestra tabla se define en términos de dos factores.
Cada fila corresponde a un nivel diferente del Factor A (en este caso, fármaco), y
cada columna corresponde a un nivel diferente del Factor B (en este caso, terapia). Si
dejamos que R indique el número de filas en la tabla y 𝐶 indique el número de columnas,
podemos referirnos a esto como un ANOVA factorial 𝑅×𝐶. En este caso 𝑅 = 3 y 𝐶 = 2.
Usaremos letras minúsculas para referirnos a filas y columnas específicas, por lo que 𝜇𝑟𝑐
se refiere a la media poblacional asociada con el nivel 𝑟-ésimo del Factor 𝐴 (es decir, el
número de fila 𝑟) y el 𝑐-ésimo nivel del Factor B (columna número c).1 Entonces, las
medias poblacionales ahora se escriben como en Table 14.1:
Bien, ¿qué pasa con las entradas restantes? Por ejemplo, ¿cómo deberíamos describir el
aumento promedio del estado de ánimo en toda la población (hipotética) de personas
que podrían recibir Joyzepam en un experimento como este, independientemente de
si estaban en TCC? Usamos la notación “punto” para expresar esto. En el caso de
Joyzepam, fíjate que estamos hablando de la media asociada con la tercera fila de la
tabla. Es decir, estamos promediando las medias de dos celdas (es decir, 𝜇31 y 𝜇32 ).
El resultado de este promedio se denomina media marginal y se denotaría 𝜇3 . en este
caso. La media marginal para la TCC corresponde a la media poblacional asociada
a la segunda columna de la tabla, por lo que usamos la notación porque es la media
obtenida al promediar (marginalizar2 ) sobre ambas. Entonces, nuestra tabla completa
de medias poblacionales se puede escribir como en Table 14.4.
1 lo bueno de la notación de subíndices es que se generaliza muy bien. Si nuestro experimento hubiera

involucrado un tercer factor, entonces podríamos simplemente agregar un tercer subíndice. En principio,
la notación se extiende a tantos factores como desees incluir, pero en este libro rara vez consideraremos
análisis que involucren más de dos factores y nunca más de tres.
2 técnicamente, la marginalización no es exactamente idéntica a una media normal. Es un promedio

ponderado en el que se tiene en cuenta la frecuencia de los diferentes eventos sobre los que se está
promediando. Sin embargo, en un diseño equilibrado, todas las frecuencias de nuestras celdas son
iguales por definición, por lo que las dos son equivalentes. Discutiremos los diseños desequilibrados más
adelante, y cuando lo hagamos, verás que todos nuestros cálculos se convierten en un verdadero dolor
de cabeza. Pero ignoremos esto por ahora.
14.1. ANOVA FACTORIAL 1: DISEÑOS BALANCEADOS, CENTRADOS EN LOS EFECTOS PRINCIPALES

Table 14.4: Notación para las medias poblacionales y totales en una tabla factorial

(a)

(b)

no therapy CBT total

placebo 𝜇11 𝜇12 𝜇1.
anxifree 𝜇21 𝜇22 𝜇2.
joyzepam 𝜇31 𝜇32 𝜇3.
total 𝜇.1 𝜇.2 𝜇..

Ahora que tenemos esta notación, es sencillo formular y expresar algunas hipótesis.
Supongamos que el objetivo es averiguar dos cosas. Primero, ¿la elección del fármaco
tiene algún efecto sobre el estado de ánimo? Y segundo, ¿la TCC tiene algún efecto
sobre el estado de ánimo? Por supuesto, estas no son las únicas hipótesis que podríamos
formular, y veremos un ejemplo realmente importante de un tipo diferente de hipótesis
en la sección [ANOVA factorial 2: diseños balanceados, interacciones permitidas], pero
estas son las dos hipótesis más simples para poner a prueba, así que empezaremos por
ahí. Considera la primera prueba. Si el fármaco no tiene efecto entonces esperaríamos
que todas las medias de la fila fueran idénticas, ¿verdad? Así que esa es nuestra hipótesis
nula. Por otro lado, si el fármaco sí importa, deberíamos esperar que estas medias de
fila sean diferentes. Formalmente, escribimos nuestras hipótesis nula y alternativa en
términos de igualdad de medias marginales:

Hipótesis nula, 𝐻0 : las medias de las filas son las mismas, es decir, 𝜇1. = 𝜇2. = 𝜇3.

Hipótesis alternativa, 𝐻1 : la media de al menos una fila es diferente

Vale la pena señalar que estas son exactamente las mismas hipótesis estadísticas que
formamos cuando ejecutamos un ANOVA unifactorial en estos datos en Chapter 13. En
aquel entonces, usé la notación 𝜇 × 𝑃 para referirme a la ganancia media en el estado
de ánimo del grupo placebo, con 𝜇𝐴 y 𝜇 × 𝐽 correspondientes a las medias del grupo.
para los dos fármacos, y la hipótesis nula fue 𝜇𝑃 = 𝜇𝐴 = 𝜇𝐽 . Entonces, en realidad
estamos hablando de la misma hipótesis, solo que el ANOVA más complicado requiere
una notación más cuidadosa debido a la presencia de múltiples variables de agrupación,
por lo que ahora nos referimos a esta hipótesis como 𝜇1. = 𝜇2. = 𝜇3. . Sin embargo,
como veremos en breve, aunque la hipótesis es idéntica, la prueba de esa hipótesis es
sutilmente diferente debido al hecho de que ahora estamos reconociendo la existencia
de la segunda variable de agrupación.
Hablando de la otra variable de agrupación, no te sorprenderás al descubrir que nuestra
segunda prueba de hipótesis está formulada de la misma manera. Sin embargo, dado
que estamos hablando de terapia psicológica en lugar de fármacos, nuestra hipótesis
nula ahora corresponde a la igualdad de las medias de la columna:

Hipótesis nula, 𝐻0 : las medias de las columnas son las mismas, es decir, 𝜇.1 = 𝜇.2
392 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

Hipótesis alternativa, 𝐻1 : las medias de las columnas son diferentes, es decir, 𝜇.1 ≠ 𝜇.2

14.1.2 Ejecutando el análisis en jamovi

Las hipótesis nula y alternativa que describí en la última sección deberían parecer ter-
riblemente familiares. Son básicamente las mismas que las hipótesis que estábamos
probando en nuestros ANOVA unifactoriales más simples en Chapter 13. Por lo tanto,
probablemente estés esperando que las pruebas de hipótesis que se utilizan en ANOVA
factorial sean esencialmente las mismas que la prueba F de Chapter 13. Esperas ver
referencias a sumas de cuadrados (SC), medias cuadráticas (MC), grados de libertad (gl)
y, finalmente, un estadístico F que podemos convertir en un valor p, ¿verdad? Bueno,
tienes toda la razón. Tanto es así que voy a apartarme de mi enfoque habitual. A lo
largo de este libro, generalmente he tomado el enfoque de describir la lógica (y hasta
cierto punto las matemáticas) que sustentan un análisis particular primero y solo luego
introducir el análisis en jamovi. Esta vez lo haré al revés y te mostraré cómo hacerlo
primero en jamovi. La razón para hacer esto es que quiero resaltar las similitudes entre
la herramienta ANOVA unifactorial simple que discutimos en Chapter 13, y el enfoque
más complicado que vamos a usar en este capítulo.
Si los datos que estás tratando de analizar corresponden a un diseño factorial balanceado,
entonces ejecutar tu análisis de varianza es fácil. Para ver lo fácil que es, comencemos
reproduciendo el análisis original de Chapter 13. En caso de que lo hayas olvidado, para
ese análisis usamos un solo factor (es decir, fármaco) para predecir nuestra variable
de resultado (es decir, estado de ánimo.ganancia), y obtuvimos los resultados que se
muestran en Figure 14.2.

Figure 14.2: jamovi anova unifactorial de estado de ánimo.ganancia por fármaco

Ahora, supongamos que también tengo curiosidad por saber si la terapia tiene una
relación con el aumento del estado de ánimo. A la luz de lo que hemos visto de nuestra
discusión sobre la regresión múltiple en Chapter 12, probablemente no te sorprenda que
todo lo que tenemos que hacer es agregar la terapia como un segundo ‘Factor fijo’ en el
análisis, ver Figure 14.3.
Esta salida es bastante simple de leer también. La primera fila de la tabla informa un
valor de suma de cuadrados (SC) entre grupos asociado con el factor de fármaco, junto
con un valor de gl entre grupos correspondiente. También calcula un valor de la media
cuadrática (MC), un estadístico F y un valor p. También hay una fila que corresponde
al factor de terapia y una fila que corresponde a los residuales (es decir, la variación
dentro de los grupos).
14.1. ANOVA FACTORIAL 1: DISEÑOS BALANCEADOS, CENTRADOS EN LOS EFECTOS PRINCIPALES

Figure 14.3: jamovi bidireccional anova de mood.ganancia por fármacos y terapia

No solo todas las cantidades individuales son bastante familiares, sino que las relaciones
entre estas diferentes cantidades se han mantenido sin cambios, tal como vimos con
el ANOVA unifactorial original. Ten en cuenta que el valor de la media cuadrática se
calcula dividiendo 𝑆𝑆 por el 𝑑𝑓 correspondiente. Es decir, sigue siendo cierto que

𝑆𝑆
𝑀𝑆 =
𝑑𝑓

independientemente de si estamos hablando de fármacos, terapia o los residuales. Para

ver esto, no nos preocupemos por cómo se calculan los valores de las sumas de cuadrados.
En su lugar, confiemos en que jamovi ha calculado correctamente los valores de 𝑆𝑆 e
intentemos verificar que el resto de los números tengan sentido. Primero, ten en cuenta
que para el factor de fármacos, dividimos 3.45 por 2 y terminamos con un valor de la
media cuadrática de 1.73. Para el factor de terapia, solo hay 1 grado de libertad, por
lo que nuestros cálculos son aún más simples: dividir 0.47 (el valor de 𝑆𝑆) entre 1 nos
da una respuesta de 0.47 (el valor de 𝑀 𝑆).
Volviendo a los estadísticos F y los valores p, fíjate que tenemos dos de cada uno; uno
correspondiente al factor fármaco y otro correspondiente al factor terapia. Independi-
entemente de cuál estemos hablando, el estadístico F se calcula dividiendo el valor de
la media cuadrática asociado con el factor por el valor de la media cuadrática asociado
con los residulaes. Si usamos “A” como notación abreviada para referirnos al primer
factor (factor A; en este caso fármaco) y “R” como notación abreviada para referirnos
a los residuales, entonces el estadístico F asociado con el factor A se denota como FA,
y se calcula de la siguiente manera:

𝑀 𝑆𝐴
𝐹𝐴 =
𝑀 𝑆𝑅

y existe una fórmula equivalente para el factor B (es decir, terapia). Ten en cuenta que
este uso de “R” para referirse a los residuales es un poco incómodo, ya que también
usamos la letra R para referirnos al número de filas en la tabla, pero solo voy a usar “R”
para referirme a los residuales en el contexto de SCR y MCR, así que espero que esto
no sea confuso. De todos modos, para aplicar esta fórmula al factor fármacos cogemos
la media cuadrática de 1,73 y lo dividimos por el valor de la media cuadrática residual
de 0, 07, lo que nos da un estadístico F de 26,15. El cálculo correspondiente para la
394 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

variable de terapia sería dividir 0.47 por 0.07 lo que da 7.08 como estadístico F. Por
supuesto, no sorprende que estos sean los mismos valores que jamovi ha informado en
la tabla ANOVA anterior.
También en la tabla ANOVA está el cálculo de los valores de p. Una vez más, no hay
nada nuevo aquí. Para cada uno de nuestros dos factores, lo que intentamos hacer es
probar la hipótesis nula de que no existe una relación entre el factor y la variable de
resultado (seré un poco más precisa sobre esto más adelante). Con ese fin, (aparente-
mente) hemos seguido una estrategia similar a la que hicimos en el ANOVA unifactorial
y hemos calculado un estadístico F para cada una de estas hipótesis. Para convertirlos
en valores p, todo lo que debemos hacer es observar que la distribución muestral para
el estadístico F bajo la hipótesis nula (el factor en cuestión es irrelevante) es una dis-
tribución F. También ten en cuenta que los valores de los dos grados de libertad son los
correspondientes al factor y los correspondientes a los residuales. Para el factor de fár-
macos, estamos hablando de una distribución F con 2 y 14 grados de libertad (hablaré
de los grados de libertad con más detalle más adelante). En cambio, para el factor de
terapia la distribución muestral es F con 1 y 14 grados de libertad.
En este punto, espero que puedas ver que la tabla ANOVA para este análisis factorial
más complicado debe leerse de la misma manera que la tabla ANOVA para el análisis
unifactorial más simple. En resumen, nos dice que el ANOVA factorial para nuestro
diseño de 3𝑥2 encontró un efecto significativo del fármaco (𝐹2,14 = 26, 15, 𝑝 < 0, 001),
así como un efecto significativo de la terapia ( 𝐹1,14 = 7.08, 𝑝 = .02). O, para usar
la terminología más técnicamente correcta, diríamos que hay dos efectos principales
del fármaco y la terapia. Por el momento, probablemente parezca un poco redundante
referirse a estos como efectos “principales”, pero en realidad tiene sentido. Más adelante,
vamos a querer hablar sobre la posibilidad de “interacciones” entre los dos factores,
por lo que generalmente hacemos una distinción entre efectos principales y efectos de
interacción.

14.1.3 ¿Cómo se calcula la suma de cuadrados?

En el apartado anterior tenía dos objetivos. En primer lugar, mostrarte que el método
jamovi necesario para hacer ANOVA factorial es prácticamente el mismo que usamos
para un ANOVA unifactorial. La única diferencia es la adición de un segundo factor. En
segundo lugar, quería mostrarte cómo es la tabla ANOVA en este caso, para que puedas
ver desde el principio que la lógica y la estructura básicas que subyacen al ANOVA
factorial son las mismas que sustentan el ANOVA unifactorial. Trata de recordarlo. Es
cierto, dado que el ANOVA factorial se construye más o menos de la misma manera
que el ANOVA unifactorial más simple. Pero esta sensación de familiaridad comienza a
evaporarse una vez que comienzas a profundizar en los detalles. Tradicionalmente, esta
sensación de consuelo es reemplazada por un impulso de insultar a los autores de libros
de texto de estadística.
Bien, comencemos revisando algunos de esos detalles. La explicación que di en la última
sección ilustra el hecho de que las pruebas de hipótesis para los efectos principales (del
fármaco y la terapia en este caso) son pruebas F, pero lo que no hace es mostrar cómo se
calculan los valores de la suma de cuadrados (SC). Tampoco te dice explícitamente cómo
calcular los grados de libertad (valores gl), aunque eso es algo simple en comparación.
Supongamos por ahora que solo tenemos dos variables predictoras, Factor A y Factor
B. Si usamos Y para referirnos a la variable de resultado, entonces usaríamos Yrci para
14.1. ANOVA FACTORIAL 1: DISEÑOS BALANCEADOS, CENTRADOS EN LOS EFECTOS PRINCIPALES

Table 14.5: Notación para medias muestrales para los datos de ensayos clínicos

(a)

(b)

no therapy CBT total

placebo ̄
𝑌11 ̄
𝑌12 ̄
𝑌1.
anxifree ̄
𝑌21 ̄
𝑌22 ̄
𝑌2.
joyzepam 𝑌31̄ 𝑌32̄ 𝑌3.̄
total ̄
𝑌.1 ̄
𝑌.2 𝑌..̄

referirnos al resultado asociado con el i-ésimo miembro del grupo rc (es decir, nivel/fila
r para el Factor A y nivel/columna c para el Factor B). Por lo tanto, si usamos 𝑌 ̄ para
referirnos a la media de una muestra, podemos usar la misma notación que antes para
referirnos a las medias de grupo, medias marginales y medias generales. Es decir, 𝑌𝑟𝑐 ̄ es
la media muestral asociada al r-ésimo nivel del Factor A y al c-ésimo nivel del Factor:
̄ sería la media marginal para el r-ésimo nivel del Factor A, 𝑌.𝑐
𝑌𝑟. ̄ sería la media marginal
para el c-ésimo nivel del Factor B, y 𝑌..̄ es la media general. En otras palabras, nuestras
medias muestrales se pueden organizar en la misma tabla que las medias poblacionales.
Para los datos de nuestro ensayo clínico, esa tabla se muestra en Table 14.5.

Y si observamos las medios muestrales que presenté anteriormente, tenemos 𝑌11 ̄ = 0, 30,
̄
𝑌12 = 0, 60, etc. En nuestro ejemplo del ensayo clínico, el factor de fármacos tiene 3
niveles y el factor de terapia tiene 2 niveles, entonces lo que estamos tratando de ejecutar
es un ANOVA factorial de 3 × 2. Sin embargo, seremos un poco más generales y diremos
que el Factor A (el factor de fila) tiene niveles R y el Factor B (el factor de columna)
tiene C niveles, por tanto lo que estamos ejecutando aquí es $R ×C $ ANOVA factorial.
396 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

[Detalle técnico adicional 3 ]

3Ahora que tenemos nuestra notación correcta, podemos calcular los valores de la suma de cuadrados

para cada uno de los dos factores de una manera relativamente familiar. Para el Factor A, nuestra suma
de cuadrados entre grupos se calcula evaluando hasta qué punto las medias marginales (fila) 𝑌1. ̄ , 𝑌2.
̄ ,
etc., son diferente de la media general 𝑌..̄ Hacemos esto de la misma manera que lo hicimos para ANOVA
̄ y 𝑌..̄ . Específicamente,
unifactorial: calcula la suma de la diferencia al cuadrado entre los valores 𝑌𝑖.
si hay N personas en cada grupo, entonces calculamos
𝑅
̄ − 𝑌..̄ )2
𝑆𝑆𝐴 = (𝑁 × 𝐶) ∑(𝑌𝑟.
𝑟=1

Al igual que con ANOVA unifactorial, la parte 𝑎 es la más interesante de esta fórmula, que corresponde
a la desviación al cuadrado asociada con el nivel r. Lo que hace esta fórmula es calcular esta desviación
al cuadrado para todos los niveles R del factor, sumarlos y luego multiplicar el resultado por 𝑁 × 𝐶.
La razón de esta última parte es que hay múltiples celdas en nuestro diseño que tienen nivel 𝑟 en el
Factor A. De hecho, hay C de ellas, una correspondiente a cada nivel posible del Factor B. Por ejemplo,
en nuestro ejemplo hay dos celdas diferentes en el diseño correspondientes al fármaco sin ansiedad: una
para personas sin terapia y otra para el grupo de TCC. Y mo solo eso, dentro de cada una de estas
celdas hay N observaciones. Entonces, si queremos convertir nuestro valor SC en una cantidad que
calcule la suma de cuadrados entre grupos “por observación”, tenemos que multiplicar por 𝑁 × 𝐶. La
fórmula para el factor 𝐵 es, por supuesto, la mismo, solo que con algunos subíndices mezclados
𝐶
̄ − 𝑌..̄ )2
𝑆𝑆𝐵 = (𝑁 × 𝑅) ∑(𝑌.𝑐
𝑐=1

Ahora que tenemos estas fórmulas, podemos compararlas con la salida jamovi de la sección anterior. Una
vez más, unade hoja de cálculo es útil para este tipo de cálculos, así que pruébalo tú misma. También
puedes echarle un vistazo a la versión que hice en Excel en el archivo clinictrial_factorialanova.xls.
Primero, calculemos la suma de cuadrados asociada con el efecto principal del fármaco. Hay un total
de 𝑁 = 3 personas en cada grupo y 𝐶 = 2 diferentes tipos de terapia. O, dicho de otro modo, hay
3 × 2 = 6 personas que recibieron algún fármaco en particular. Cuando hacemos estos cálculos en una
hoja de cálculo, obtenemos un valor de 3,45 para la suma de cuadrados asociada con el efecto principal
del fármaco. No es sorprendente que este sea el mismo número que obtienes cuando buscas el valor SC
para el factor de fármacos en la tabla ANOVA que presenté anteriormente, en Figure 14.3. Podemos
repetir el mismo tipo de cálculo para el efecto de la terapia. Nuevamente, hay 𝑁 = 3 personas en cada
grupo, pero como hay 𝑅 = 3 medicamentos diferentes, esta vez notamos que hay 3 × 3 = 9 personas
que recibieron TCC y 9 personas adicionales que recibieron el placebo. Así que nuestro cálculo en
este caso nos da un valor de 0.47 para la suma de cuadrados asociada con el efecto principal de la
terapia. Una vez más, no nos sorprende ver que nuestros cálculos son idénticos a la salida de ANOVA
en Figure 14.3. Así es como se calculan los valores SC para los dos efectos principales. Estos valores
SC son análogos a los valores de suma de cuadrados entre grupos que calculamos al hacer ANOVA
unifactorial en Chapter 13. Sin embargo, ya no es una buena idea pensar en ellos como valores SC
entre grupos, porque tenemos dos variables de agrupación diferentes y es fácil confundirse. Sin embargo,
para construir una prueba 𝐹 , también necesitamos calcular la suma de cuadrados dentro de los grupos.
De acuerdo con la terminología que usamos en Chapter 12 y la terminología que jamovi usa al imprimir
la tabla ANOVA, comenzaré a referirme al valor SC dentro de los grupos como la suma de cuadrados
residual 𝑆𝐶𝑅 . Creo que la manera más fácil de pensar en los valores de la SC residual en este contexto
es pensar en ello como la variación sobrante en la variable de resultado después de tener en cuenta las
diferencias en las medias marginales (es decir, después de eliminar 𝑆𝐶𝐴 y 𝑆𝐶𝐵 ). Lo que quiero decir
con eso es que podemos comenzar calculando la suma de cuadrados total, que etiquetaré como 𝑆𝐶𝑇 .
La fórmula para esto es más o menos la misma que para ANOVA unifactorial. Cogemos la diferencia
entre cada observación Yrci y la media general 𝑌..̂ , elevamos al cuadrado las diferencias y las sumamos
todas
𝑅 𝐶 𝑁
𝑆𝑆𝑇 = ∑ ∑ ∑(𝑌𝑟𝑐𝑖 − 𝑌..̄ )2
𝑟=1 𝑐=1 𝑖=1
La “suma triple” aquí parece más complicada de lo que es. En las dos primeras sumas, sumamos todos
los niveles del Factor 𝐴 (es decir, todas las filas r posibles de nuestra tabla) y todos los niveles del
Factor 𝐵 (es decir, todas las columnas posibles 𝑐). Cada combinación rc corresponde a un solo grupo
y cada grupo contiene 𝑁 personas, por lo que también tenemos que sumar todas esas personas (es
decir, todos los valores de 𝑖). En otras palabras, todo lo que estamos haciendo aquí es sumar todas las
observaciones en el conjunto de datos (es decir, todas las posibles combinaciones de rci). En este punto,
conocemos la variabilidad total de la variable de resultado SCT y sabemos cuánto de esa variabilidad se
14.1. ANOVA FACTORIAL 1: DISEÑOS BALANCEADOS, CENTRADOS EN LOS EFECTOS PRINCIPALES

14.1.4 ¿Cuáles son nuestros grados de libertad?

Los grados de libertad se calculan de la misma manera que en el ANOVA unifactorial.
Para cualquier factor dado, los grados de libertad son iguales al número de niveles
menos 1 (es decir, 𝑅 − 1 para la variable de fila Factor A y 𝐶 − 1 para la variable de
columna Factor B). Entonces, para el factor fármaco obtenemos 𝑑𝑓 = 2, y para el factor
de terapia obtenemos 𝑑𝑓 = 1. Más adelante, cuando discutamos la interpretación de
ANOVA como un modelo de regresión (ver Section 14.6), aclararé cómo llegamos a este
número. Pero por el momento podemos usar la definición simple de grados de libertad,
a saber, que los grados de libertad son iguales al número de cantidades que se observan,
menos el número de restricciones. Entonces, para el factor fármaco, observamos 3
medias grupales separadas, pero están restringidas por 1 media general y, por lo tanto,
los grados de libertad son 2. Para los residuales, la lógica es similar, pero no exactamente
igual. El número total de observaciones en nuestro experimento es 18. Las restricciones
corresponden a 1 media general, los 2 grupos adicionales significan que introduce el
factor fármaco y 1 grupo adicional significa que introduce el factor terapia, por lo que
nuestros grados de libertad son 14. Como fórmula, esto es 𝑁 − 1 − (𝑅 − 1) − (𝐶 − 1),
que se simplifica a 𝑁 − 𝑅 − 𝐶 + 1.

14.1.5 ANOVA factorial versus ANOVAs unifactoriales

Ahora que hemos visto cómo funciona un ANOVA factorial, vale la pena dedicar un
momento para compararlo con los resultados de los análisis unifactoriales, porque esto
nos mostrará por qué es una buena idea ejecutar el ANOVA factorial. En Chapter 13,
ejecuté un ANOVA unifactorial para ver si había alguna diferencia entre los medica-
mentos y un segundo ANOVA unifactorial para ver si había alguna diferencia entre
las terapias. Como vimos en la sección Section 14.1.1, las hipótesis nula y alternativa
probadas por los ANOVA de una vía son de hecho idénticas a las hipótesis probadas
por el ANOVA factorial. Mirando aún más detenidamente las tablas ANOVA, podemos
ver que la suma de cuadrados asociada con los factores es idéntica en los dos análisis
diferentes (3,45 para el fármaco y 0,92 para la terapia), al igual que los grados de lib-
ertad (2 para el fármaco, 1 para la terapia). ¡Pero no dan las mismas respuestas! En
particular, cuando ejecutamos el ANOVA unifactorial para la terapia en Section 13.9
no encontramos un efecto significativo (el valor p fue .21). Sin embargo, cuando ob-
servamos el efecto principal de la terapia dentro del contexto del ANOVA de dos vías,
obtenemos un efecto significativo (p = 0,019). Los dos análisis claramente no son lo
puede atribuir al Factor A (𝑆𝐶𝐴 ) y cuánto se puede atribuir al Factor B (𝑆𝐶𝐵 ). La suma de cuadrados
residual se define así como la variabilidad en 𝑌 que no se puede atribuir a ninguno de nuestros dos
factores. En otras palabras,
𝑆𝑆𝑅 = 𝑆𝑆𝑇 − (𝑆𝑆𝐴 + 𝑆𝑆𝐵 )
Por supuesto, hay una fórmula que puedes usar para calcular la SC residual directamente, pero creo
que tiene más sentido conceptual pensarlo así. El objetivo de llamarlo residual es que es la variación
sobrante, y la fórmula anterior lo deja claro. También debo señalar que, de acuerdo con la terminología
utilizada en el capítulo de regresión, es común referirse a 𝑆𝐶𝐴 + 𝑆𝐶𝐵 como la varianza atribuible al
“modelo ANOVA”, denotado SCM, por lo que a menudo decimos que la suma de cuadrados total es
igual a la suma de cuadrados modelo más la suma de cuadrados residual. Más adelante en este capítulo
veremos que esto no es solo una similitud superficial: ANOVA y la regresión son en realidad lo mismo.
En cualquier caso, probablemente valga la pena tomarse un momento para comprobar que podemos
calcular 𝑆𝐶𝑅 usando esta fórmula y verificar que obtenemos la misma respuesta que produce jamovi
en su tabla ANOVA. Los cálculos son bastante sencillos cuando se realizan en una hoja de cálculo
(consulta el archivo clinictrial_factorialanova.xls). Podemos calcular la SC total usando las fórmulas
anteriores (obteniendo una respuesta de 𝑆𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4.85) y luego la SC residual (= 0.92). Una vez
más, obtenemos la misma respuesta. — 𝑎 Traducción al inglés: “menos tedioso”.
398 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

mismo.
¿Por qué sucede eso? La respuesta está en comprender cómo se calculan los residuales.
Recuerda que la idea que subyace a una prueba F es comparar la variabilidad que se
puede atribuir a un factor en particular con la variabilidad que no se puede explicar (los
residuales). Si ejecutas un ANOVA unifactorial para la terapia y, por lo tanto, ignoras
el efecto del fármaco, ¡el ANOVA terminará volcando toda la variabilidad inducida por
el fármaco en los residuales! Esto tiene el efecto de hacer que los datos parezcan más
ruidosos de lo que realmente son, y el efecto de la terapia que se encontró correctamente
significativo en el ANOVA de dos vías ahora se vuelve no significativo. Si ignoramos algo
realmente importante (p. ej., un fármaco) cuando tratamos de evaluar la contribución
de otra cosa (p. ej., una terapia), nuestro análisis se verá distorsionado. Por supuesto,
está perfectamente bien ignorar las variables que son genuinamente irrelevantes para el
fenómeno de interés. Si hubiéramos registrado el color de las paredes, y resultó ser un
factor no significativo en un ANOVA de tres vías, estaría perfectamente bien ignorarlo
e informar el ANOVA de dos vías más simple que no incluye este factor irrelevante. ¡Lo
que no debes hacer es descartar variables que realmente marcan la diferencia!

14.1.6 ¿Qué tipo de resultados capta este análisis?

El modelo ANOVA del que hemos estado hablando hasta ahora cubre una variedad
de patrones diferentes que podemos observar en nuestros datos. Por ejemplo, en un
diseño ANOVA de dos vías hay cuatro posibilidades: (a) solo importa el factor A, (b)
solo importa el factor B, (c) importan tanto A como B, y (d) ni A ni B importan. Un
ejemplo de cada una de estas cuatro posibilidades se representa en Figure 14.4.

14.2 ANOVA factorial 2: diseños balanceados, inter-

pretación de las interacciones
Los cuatro patrones de datos que se muestran en Figure 14.4 son bastante realistas.
Hay una gran cantidad de conjuntos de datos que producen exactamente esos patrones.
Sin embargo, no son todos los posibles y el modelo ANOVA del que hemos estado
comentando hasta este momento no es suficiente para explicar completamente una tabla
de medias de grupo. ¿Por que no? Bueno, hasta ahora tenemos la capacidad de hablar
sobre la idea de que los fármacos pueden influir en el estado de ánimo y la terapia
puede influir en el estado de ánimo, pero no hay forma de saber si hay una interacción
entre los dos. Se dice que ocurre una interacción entre 𝐴 y 𝐵 si el efecto del Factor 𝐴
es diferente, según el nivel del Factor 𝐵 del que estemos hablando. En Figure 14.5 se
muestran varios ejemplos de un efecto de interacción en el contexto de un ANOVA de
2×2. Para dar un ejemplo más concreto, supongamos que el funcionamiento de Anxifree
y Joyzepam se rige por mecanismos fisiológicos bastante diferentes. Una consecuencia
de esto es que mientras que Joyzepam tiene más o menos el mismo efecto sobre el estado
de ánimo independientemente de si uno está en terapia, Anxifree es en realidad mucho
más eficaz cuando se administra junto con la TCC. El ANOVA que desarrollamos en la
sección anterior no recoge esta idea. Para tener una idea de si realmente está ocurriendo
una interacción aquí, es útil trazar las distintas medias de los grupos. En jamovi, esto
se hace a través de la opción ANOVA ‘Medias marginales estimadas’: simplemente
mueve el fármaco y la terapia al cuadro ‘Medias marginales’ debajo del ‘Término 1’.
Esto debería parecerse a Figure 14.6. Nuestra principal preocupación se relaciona con
14.2. ANOVA FACTORIAL 2: DISEÑOS BALANCEADOS, INTERPRETACIÓN DE LAS INTERACCIONES

el hecho de que las dos líneas no son paralelas. El efecto de la TCC (diferencia entre
la línea continua y la línea punteada) cuando el fármaco es Joyzepam (lado derecho)
parece ser cercano a cero, incluso menor que el efecto de la TCC cuando se usa un
placebo (lado izquierdo). Sin embargo, cuando se administra Anxifree, el efecto de la
TCC es mayor que el del placebo (centro). ¿Este efecto es real o es solo una variación
aleatoria debida al azar? ¡Nuestro ANOVA original no puede responder a esta pregunta,
porque no tenemos en cuenta la idea de que las interacciones existen! En esta sección,
solucionaremos este problema.

Only Factor A has an effect Only Factor B has an effect

2.5 Factor B, level 1 2.5 Factor B, level 1
Factor B, level 2 Factor B, level 2
Group mean

Group mean
2.0 2.0

1.5 1.5

1.0 1.0

0.5 0.5
level 1 level 2 level 1 level 2
Factor A Factor A

(a) (b)
A and B both have an effect Neither A or B has an effect
2.5 Factor B, level 1 2.5 Factor B, level 1
Factor B, level 2 Factor B, level 2
Group mean

Group mean

2.0 2.0

1.5 1.5

1.0 1.0

0.5 0.5
level 1 level 2 level 1 level 2
Factor A Factor A

(c) (d)

Figure 14.4: Los cuatro resultados diferentes para un ANOVA de 2 × 2 cuando no hay
interacciones presentes. En el panel (a) vemos un efecto principal del Factor A y ningún
efecto del Factor B. El panel (b) muestra un efecto principal del Factor B pero ningún
efecto del Factor A. El panel (c) muestra los efectos principales tanto del Factor A como
del Factor A. Finalmente, el panel (d) muestra ningún efecto de ninguno de los factores
400 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

Crossover interaction Effect for one level of Factor A

2.5 Factor B, level 1 2.5 Factor B, level 1
Factor B, level 2 Factor B, level 2
Group mean

Group mean
2.0 2.0

1.5 1.5

1.0 1.0

0.5 0.5
level 1 level 2 level 1 level 2
Factor A Factor A

(a) (b)
One cell is different Effect for one level of Factor B
2.5 Factor B, level 1 2.5 Factor B, level 1
Factor B, level 2 Factor B, level 2
Group mean

Group mean

2.0 2.0

1.5 1.5

1.0 1.0

0.5 0.5
level 1 level 2 level 1 level 2
Factor A Factor A

(c) (d)

Figure 14.5: Interacciones cualitativamente diferentes para un ANOVA de 2 × 2

14.2. ANOVA FACTORIAL 2: DISEÑOS BALANCEADOS, INTERPRETACIÓN DE LAS INTERACCIONES

Figure 14.6: pantalla jamovi que muestra cómo generar un gráfico de interacción de-
scriptivo en ANOVA utilizando los datos de ensayos clínicos

14.2.1 ¿Qué es exactamente un efecto de interacción?

La idea clave que vamos a presentar en esta sección es la de un efecto de interacción.
En el modelo ANOVA que hemos visto hasta ahora, solo hay dos factores involucrados
en nuestro modelo (es decir, el fármaco y la terapia). Pero cuando añadimos una
interacción, añadimos un nuevo componente al modelo: la combinación de fármaco y
terapia. Intuitivamente, la idea que subyace a un efecto de interacción es bastante
sencilla. Simplemente significa que el efecto del Factor A es diferente, según el nivel del
Factor B del que estemos hablando. Pero, ¿qué significa eso realmente en términos de
nuestros datos? La trama en Figure 14.5 muestra varios patrones diferentes que, aunque
son bastante diferentes entre sí, contarían como un efecto de interacción. Por lo tanto,
no es del todo sencillo traducir esta idea cualitativa en algo matemático con lo que un
estadístico pueda trabajar.

[Detalle técnico adicional 4 ]

4 Como consecuencia, la forma en que se formaliza la idea de un efecto de interacción en términos

de hipótesis nula y alternativa es un poco difícil, y supongo que muchos de los lectores de este libro
probablemente no están tan interesados. Aun así, intentaré ofrecer una idea básica. Para empezar,
necesitamos ser un poco más explícitos acerca de nuestros efectos principales. Considera el efecto
principal del Factor 𝐴 (fármaco en nuestro ejemplo). Originalmente formulamos esto en términos de
la hipótesis nula de que las dos medias marginales 𝜇𝑟 . son iguales entre si. Obviamente, si son iguales
entre sí, entonces también deben ser iguales a la media general 𝜇.. , ¿verdad? Entonces, lo que podemos
hacer es definir el efecto del Factor 𝐴 en el nivel 𝑟 para que sea igual a la diferencia entre la media
marginal 𝜇𝑟. y la media general 𝜇.. . Denotemos este efecto por 𝛼𝑟 , y observemos que

𝛼𝑟 = 𝜇𝑟. − 𝜇..
402 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

Ahora, por definición, todos los valores de 𝛼𝑟 deben sumar cero, por la misma razón que el promedio
de las medias marginales 𝜇𝑐 debe ser la media general 𝜇.. . De manera similar, podemos definir el efecto
del Factor B en el nivel i como la diferencia entre la media marginal de la columna 𝜇.𝑐 y la media
general 𝜇..
𝛽𝑐 = 𝜇.𝑐 − 𝜇..
y una vez más, estos valores de 𝛽𝑐 deben sumar cero. La razón por la que a veces a los estadísticos
les gusta hablar de los efectos principales en términos de estos valores 𝛼𝑟 y 𝛽𝑐 es que les permite ser
precisos sobre lo que significa decir que no hay efecto de interacción. Si no hay interacción en absoluto,
entonces estos valores 𝛼𝑟 y 𝛽𝑐 describirán perfectamente las medias del grupo 𝑚𝑢𝑟𝑐 . Específicamente,
significa que
𝜇𝑟𝑐 = 𝜇.. + 𝛼𝑟 + 𝛽𝑐
Es decir, no hay nada especial en las medias grupales que no pudieras predecir conociendo las medias
marginales. Y ahí está nuestra hipótesis nula. La hipótesis alternativa es que
𝜇𝑟𝑐 ≠ 𝜇.. + 𝛼𝑟 + 𝛽𝑐
para al menos un grupo 𝑟𝑐 en nuestra tabla. Sin embargo, a los estadísticos a menudo les gusta escribir
esto de manera ligeramente diferente. Por lo general, definirán la interacción específica asociada con el
grupo 𝑟𝑐 como un número, torpemente denominado (𝛼𝛽)𝑟𝑐 , y luego dirán que la hipótesis alternativa
es que
𝜇𝑟𝑐 = 𝜇.. + 𝛼𝑟 + 𝛽𝑐 + (𝛼𝛽)𝑟𝑐
donde (𝛼𝛽)𝑟𝑐 es distinto de cero para al menos un grupo. Esta notación es un poco fea a la vista, pero
es útil, como veremos cuando analicemos cómo calcular la suma de cuadrados. ¿Cómo debemos calcular
la suma de cuadrados para los términos de interacción, 𝑆𝑆𝐴∶𝐵 ? Bueno, en primer lugar, es útil notar
cómo acabamos de definir el efecto de interacción en términos de en qué medida las medias grupales
difieren de lo que esperarías mirando sólo las medias marginales. Por supuesto, todas esas fórmulas
se refieren a parámetros poblacionales en lugar de estadísticas muestrales, por lo que en realidad no
sabemos cuáles son. Sin embargo, podemos estimarlos usando medias muestrales en lugar de medias
poblacionales. Entonces, para el Factor 𝐴, una buena manera de estimar el efecto principal en el nivel
̄ y la media general muestral 𝑌..̄ Es decir,
r es como la diferencia entre la media marginal muestral 𝑌𝑟𝑐
usaríamos esto como nuestra estimación del efecto
𝛼̂ 𝑟 = 𝑏𝑎𝑟𝑌𝑟. − 𝑌..̄
De manera similar, nuestra estimación del efecto principal del Factor B en el nivel c se puede definir
de la siguiente manera
𝛽𝑐̂ = 𝑌.𝑐
̂ − 𝑌..̄
Ahora, si vuelves a las fórmulas que usé para describir los valores de 𝑆𝐶 para los dos efectos princi-
pales, notarás que estos términos de efectos son exactamente las cantidades que estábamos elevando
al cuadrado y sumando. Entonces, ¿cuál es el análogo de esto para los términos de interacción? La
respuesta a esto la podemos encontrar primero reorganizando la fórmula para las medias grupales 𝜇𝑟𝑐
bajo la hipótesis alternativa, de modo que obtengamos
(𝛼𝛽)𝑟𝑐 = 𝜇𝑟𝑐 − 𝜇.. − 𝛼𝑟 − 𝛽𝑐
= 𝜇𝑟𝑐 − 𝜇.. − (𝜇𝑟. − 𝜇.. ) − (𝜇.𝑐 − 𝜇.. )
= 𝜇𝑟𝑐 − 𝜇𝑟. − 𝜇.𝑐 + 𝜇..
Entonces , una vez más, si sustituimos nuestros estadísticos muestrales en lugar de las medias pobla-
cionales, obtenemos lo siguiente como nuestra estimación del efecto de interacción para el grupo 𝑟𝑐,
que es
̂
(𝛼𝛽) ̄ ̂ ̄ ̄
𝑟𝑐 = 𝑌𝑟𝑐 − 𝑌𝑟. − 𝑌.𝑐 + 𝑌..
Ahora lo que tenemos hacer es sumar todas estas estimaciones en todos los niveles de 𝑅 del Factor 𝐴
y todos los niveles de 𝐶 del Factor 𝐵, y obtenemos la siguiente fórmula para la suma de cuadrados
asociados con la interacción como un todo
𝑅 𝐶
̄ − 𝑌𝑟.
𝑆𝑆𝐴∶𝐵 = 𝑁 ∑ ∑(𝑌𝑟𝑐 ̄ − 𝑏𝑎𝑟𝑌.𝑐 + 𝑌..̄ )2
𝑟=1 𝑐=1

donde multiplicamos por N porque hay N observaciones en cada uno de los grupos, y queremos que
nuestros valores 𝑆𝐶 reflejen la variación entre observaciones explicada por la interacción, no la variación
entre grupos. Ahora que tenemos una fórmula para calcular 𝑆𝑆𝐴∶𝐵 , es importante reconocer que el
término de interacción es parte del modelo (por supuesto), por lo que la suma de cuadrados total
14.2. ANOVA FACTORIAL 2: DISEÑOS BALANCEADOS, INTERPRETACIÓN DE LAS INTERACCIONES

14.2.2 Grados de libertad para la interacción

Calcular los grados de libertad de la interacción es, una vez más, un poco más complicado
que el cálculo correspondiente de los efectos principales. Para empezar, pensemos en el
modelo ANOVA como un todo. Una vez que incluimos los efectos de interacción en el
modelo, permitimos que cada grupo tenga una media única, 𝑚𝑢𝑟𝑐 . Para un ANOVA
factorial de 𝑅 × 𝐶, esto significa que hay cantidades 𝑅 × 𝐶 de interés en el modelo y solo
una restricción: todas las medias de grupo deben promediar la media general. Entonces,
el modelo como un todo necesita tener (𝑅 × 𝐶) - 1 grado de libertad. Pero el efecto
principal del Factor A tiene 𝑅 − 1 grados de libertad, y el efecto principal del Factor B
tiene 𝐶 − 1 grados de libertad. Esto significa que los grados de libertad asociados con
la interacción son

𝑑𝑓𝐴∶𝐵 = (𝑅 × 𝐶 − 1) − (𝑅 − 1) − (𝐶 − 1)
= 𝑅𝐶 − 𝑅 − 𝐶 + 1
= (𝑅 − 1)(𝐶 − 1)

que es simplemente el producto de los grados de libertad asociados con el factor de fila
y el factor de columna.

¿Qué pasa con los grados de libertad residuales? Debido a que hemos agregado términos
de interacción que absorben algunos grados de libertad, quedan menos grados de libertad
residuales. Específicamente, ten en cuenta que si el modelo con interacción tiene un total
de (𝑅 × 𝐶) − 1, y hay 𝑁 observaciones en su conjunto de datos que están restringidas
para satisfacer 1 media general, tus grados de libertad residuales ahora se convierten en
𝑁 − (𝑅 × 𝐶) − 1 + 1, o simplemente 𝑁 − (𝑅 × 𝐶).

14.2.3 Ejecución del ANOVA en jamovi

Agregar términos de interacción al modelo ANOVA en jamovi es sencillo. De hecho,
es más que sencillo porque es la opción predeterminada para ANOVA. Esto significa
que cuando especificas un ANOVA con dos factores, por ejemplo, fármaco y terapia, el
componente de interacción (fármaco × terapia) se agrega automáticamente al modelo
5
. Cuando ejecutamos el ANOVA con el término de interacción incluido, obtenemos los
resultados que se muestran en Figure 14.7.

Resulta que, aunque tenemos un efecto principal significativo del fármaco (𝐹2,12 =
31, 7, 𝑝 < 0, 001) y el tipo de terapia ($F_{1,12} = 8,6, p = 0,013 ), 𝑛𝑜ℎ𝑎𝑦𝑢𝑛𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑛𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑙𝑜𝑠𝑑𝑜𝑠(
= 2,5, p = 0,125$).

asociada con el modelo, SCM, ahora es igual a la suma de los tres valores SC relevantes, 𝑆𝐶𝐴 + 𝑆𝐶𝐵 +
𝑆𝐶𝐴∶𝐵 . La suma de cuadrados residual SCR se define como la variación sobrante, a saber, 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝑀 ,
pero ahora que tenemos el término de interacción, se convierte en

𝑆𝑆𝑅 = 𝑆𝑆𝑇 − (𝑆𝑆𝐴 + 𝑆𝑆𝐵 + 𝑆𝑆𝐴∶𝐵 )

Como consecuencia, la suma de cuadrados residual 𝑆𝑆𝑅 será menor que en nuestro ANOVA original
que no incluía interacciones.
5 Es posible que ya hayas notado esto al mirar el análisis de efectos principales en jamovi que de-

scribimos anteriormente. Para el propósito de la explicación en este libro, eliminé el componente de

interacción del modelo anterior para mantener las cosas limpias y sencillas.
404 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

Figure 14.7: Resultados del modelo factorial completo, incluido el componente de inter-
acción fármaco × terapia

14.2.4 Interpretación de los resultados

Hay un par de cosas muy importantes a considerar al interpretar los resultados del
ANOVA factorial. En primer lugar, está el mismo problema que tuvimos con ANOVA
unifactorial, que es que si obtienes un efecto principal significativo de (digamos) fármaco,
no dice nada sobre qué fármacos son diferentes entre sí. Para averiguarlo, debes realizar
análisis adicionales. Hablaremos de algunos análisis que puedes ejecutar en secciones
posteriores: Diferentes formas de especificar contrastes y Pruebas post hoc. Lo mismo
sucede con los efectos de interacción. Saber que hay una interacción significativa no
dice nada sobre qué tipo de interacción existe. Una vez más, deberás ejecutar análisis
adicionales.

En segundo lugar, existe un problema de interpretación muy peculiar que surge cuando
se obtiene un efecto de interacción significativo pero no un efecto principal correspon-
diente. Esto sucede a veces. Por ejemplo, en la interacción cruzada que se muestra
en Figure 14.5 a, esto es exactamente lo que encontrarías. En este caso, ninguno de
los efectos principales sería significativo, pero el efecto de interacción sí lo sería. Esta
es una situación difícil de interpretar, y la gente a menudo se confunde un poco al re-
specto. El consejo general que les gusta dar a los estadísticos en esta situación es que
no debes prestar mucha atención a los efectos principales cuando hay una interacción.
La razón por la que dicen esto es que, aunque las pruebas de los efectos principales son
perfectamente válidas desde un punto de vista matemático, cuando hay un efecto de
interacción significativo, los efectos principales rara vez prueban hipótesis interesantes.
Recuerda de Section 14.1.1 que la hipótesis nula para un efecto principal es que las me-
dias marginales son iguales entre sí, y que una media marginal se forma promediando
varios grupos diferentes. Pero si tienes un efecto de interacción significativo, entonces
sabes que los grupos que componen la media marginal no son homogéneos, por lo que
no está claro por qué te interesarían esas medias marginales.

Esto es lo que quiero decir. Una vez más, sigamos con un ejemplo clínico. Supongamos
que tuviéramos un diseño de 2 × 2 que comparara dos tratamientos diferentes para las
fobias (p. ej., desensibilización sistemática frente a inundación) y dos fármacos diferentes
para reducir la ansiedad (p. ej., Anxifree frente a Joyzepam). Ahora, supongamos que
descubrimos que Anxifree no tuvo efecto cuando el tratamiento fue la desensibilización,
y Joyzepam no tuvo efecto cuando el tratamiento fue la inundación. Pero ambos fueron
bastante efectivos para el otro tratamiento. Esta es una interacción cruzada clásica,
14.3. TAMAÑO DEL EFECTO 405

y lo que encontraríamos al ejecutar el ANOVA es que no hay un efecto principal del

fármaco, sino una interacción significativa. Ahora bien, ¿qué significa realmente decir
que no hay un efecto principal? Bueno, significa que si promediamos los dos tratamientos
psicológicos diferentes, entonces el efecto promedio de Anxifree y Joyzepam es el mismo.
Pero, ¿por qué a alguien le interesaría eso? Cuando se trata a alguien por fobias, nunca
se da el caso de que una persona pueda ser tratada usando un “promedio” de inundación
y desensibilización. Eso no tiene mucho sentido. O te quedas con uno o con el otro.
Para un tratamiento, un fármaco es eficaz y para el otro tratamiento, el otro fármaco
es eficaz. La interacción es lo importante y el efecto principal es algo irrelevante.
Este tipo de cosas suceden a menudo. El efecto principal son las pruebas de las medias
marginales, y cuando hay una interacción, a menudo nos damos cuenta de que no es-
tamos muy interesados en las medias marginales porque implican promediar cosas que
la interacción nos dice que no deben promediarse. Por supuesto, no siempre es el caso
de que un efecto principal no tenga sentido cuando hay una interacción presente. A
menudo, puedes obtener un gran efecto principal y una interacción muy pequeña, en
cuyo caso aún puedes decir cosas como “el fármaco A es generalmente más efectivo
que el fármaco B” (porque hubo un gran efecto del fármaco), pero necesitarías modifi-
carlo un poco agregando que “la diferencia de efectividad fue diferente para diferentes
tratamientos psicológicos”. En cualquier caso, el punto principal aquí es que cada vez
que obtengas una interacción significativa, debes detenerte y pensar qué significa real-
mente el efecto principal en este contexto. No asumas automáticamente que el efecto
principal es interesante.

14.3 Tamaño del efecto

El cálculo del tamaño del efecto para un ANOVA factorial es bastante similar a lo
que se utiliza en el ANOVA unidireccional (consulta la sección Tamaño del efecto).
Específicamente, podemos usar 𝜂2 (eta-cuadrado) como una forma simple de medir qué
tan grande es el efecto general para cualquier término en particular. Como antes, 𝜂2
se define dividiendo la suma de cuadrados asociada con ese término por la suma de
cuadrados total. Por ejemplo, para determinar el tamaño del efecto principal del Factor
A, usaríamos la siguiente fórmula:

2 𝑆𝑆𝐴
𝜂𝐴 =
𝑆𝑆𝑇

Como antes, esto se puede interpretar de la misma manera que 𝑅2 en regresión.6 Indica
la proporción de varianza en la variable de resultado que se puede explicar por el efecto
principal de Factor A. Por lo tanto, es un número que va de 0 (ningún efecto) a 1
(considera toda la variabilidad en el resultado). Además, la suma de todos los valores
de 𝜂2 , cogidos de todos los términos del modelo, sumará el total de 𝑅2 para el modelo
ANOVA. Si, por ejemplo, el modelo ANOVA se ajusta perfectamente (es decir, ¡no hay
ninguna variabilidad dentro de los grupos!), los valores de 𝜂2 sumarán 1. Por supuesto,
eso rara vez sucede en la vida real.
6 este capítulo parece estar estableciendo un nuevo récord por la cantidad de cosas diferentes que

puede representar la letra R. Hasta ahora tenemos R refiriéndose al paquete de software, el número
de filas en nuestra tabla de medias, los residuales en el modelo y ahora el coeficiente de correlación en
una regresión. Lo siento. Claramente no tenemos suficientes letras en el alfabeto. Sin embargo, me he
esforzado mucho para dejar claro a qué se refiere R en cada caso.
406 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

Table 14.6: tamaños del efecto cuando el término de interacción **no** está incluido
en el modelo ANOVA

(a)

(b)

eta.sq partial.eta.sq
drug 0.71 0.79
therapy 0.10 0.34

Sin embargo, al hacer un ANOVA factorial, hay una segunda medida del tamaño del
efecto que a la gente le gusta informar, conocida como 𝜂2 parcial. La idea que subyace a
2
𝜂2 parcial (que a veces se denomina 𝑝𝜂 o 𝜂𝑝2 ) es que, al medir el tamaño del efecto para
un término en particular (digamos, el efecto principal del Factor A), deseas ignorar
deliberadamente los otros efectos en el modelo (por ejemplo, el efecto principal del
Factor B). Es decir, supondrías que el efecto de todos estos otros términos es cero y
luego calcularías cuál habría sido el valor de 𝜂2 . En realidad, esto es bastante fácil de
calcular. Todo lo que tienes que hacer es quitar la suma de cuadrados asociada con
los otros términos del denominador. En otras palabras, si deseas el 𝜂2 parcial para el
efecto principal del Factor A, el denominador es solo la suma de los valores de SC para
el Factor A y los residuales

2 𝑆𝑆𝐴
parcial𝜂𝐴 =
𝑆𝑆𝐴 + 𝑆𝑆𝑅

Esto siempre te dará un número mayor que 𝜂2 , que la cínica en mí sospecha que explica
la popularidad de 𝜂2 parcial. Y una vez más obtienes un número entre 0 y 1, donde 0
representa ningún efecto. Sin embargo, es un poco más complicado interpretar lo que
significa un gran valor de 𝜂2 parcial. En particular, ¡no puedes comparar los valores de
𝜂2 parcial entre términos! Supongamos, por ejemplo, que no hay ninguna variabilidad
dentro de los grupos: si es así, 𝑆𝐶𝑅 = 0. Lo que eso significa es que cada término tiene
un valor de 𝜂2 parcial de 1. Pero eso no significa que todos los términos en tu modelo
sean igualmente importantes, o que sean igualmente grandes. Todo lo que significa
es que todos los términos en tu modelo tienen tamaños de efecto que son grandes en
relación con la variación residual. No es comparable entre términos.
Para ver lo que quiero decir con esto, es útil ver un ejemplo concreto. Primero, echemos
un vistazo a los tamaños del efecto para el ANOVA original (Table 14.6) sin el término
de interacción, de Figure 14.3.
Mirando primero los valores de 𝜂2 , vemos que el fármaco representa el 71 % de la varianza
(es decir, 𝜂2 = 0, 71) en el aumento del estado de ánimo, mientras que la terapia solo
representa el 10 %. Esto deja un total de 19% de la variación sin contabilizar (es decir,
los residuales constituyen el 19% de la variación en el resultado). En general, esto
implica que tenemos un efecto muy grande 7 del fármaco y un efecto modesto de la
terapia.
7 Inverosímilmente grande, creo. ¡La artificialidad de este conjunto de datos realmente está comen-

zando a mostrarse!
14.3. TAMAÑO DEL EFECTO 407

Table 14.7: tamaños del efecto cuando el término de interacción **se** incluye en el
modelo ANOVA

(a)

(b)

eta.sq partial.eta.sq
drug 0.71 0.84
therapy 0.10 0.42
drug*therapy 0.06 0.29

Ahora veamos los valores de 𝜂2 parcial, que se muestran en Figure 14.3. Debido a que el
efecto de la terapia no es tan grande, controlarlo no genera mucha diferencia, por lo que
2
el 𝜂2 parcial para el fármaco no aumenta mucho y obtenemos un valor de 𝑝𝜂 = 0, 79.
Por el contrario, debido a que el efecto del fármaco fue muy grande, controlarlo provoca
una gran diferencia, por lo que cuando calculamos el 𝜂2 parcial para la terapia, puedes
ver que aumenta a $p{� 2 } = 0,34 $. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué
significan realmente estos valores de 𝜂2 parcial? La forma en que generalmente interpreto
el 𝜂2 parcial para el efecto principal del Factor A es interpretarlo como una declaración
sobre un experimento hipotético en el que solo se varió el Factor A. Así, aunque en este
experimento variamos tanto A como B, podemos imaginar fácilmente un experimento en
el que solo se varió el Factor A, y el estadístico 𝜂2 parcial te dice cuánto de la varianza en
la variable de resultado esperarías ver contabilizado en ese experimento. Sin embargo,
debes tenerse en cuenta que esta interpretación, como muchas cosas asociadas con los
efectos principales, no tiene mucho sentido cuando hay un efecto de interacción grande
y significativo.
Hablando de efectos de interacción, Table 14.7 muestra lo que obtenemos cuando cal-
culamos los tamaños del efecto para el modelo que incluye el término de interacción,
como en Figure 14.7. Como puedes ver, los valores de 𝜂2 para los efectos principales no
cambian, pero los valores de 𝜂2 parcial sí:

14.3.1 Medias estimadas de los grupos

En muchas situaciones, querrás estimar todas las medias de los grupos en función de
los resultados de tu ANOVA, así como los intervalos de confianza asociados con ellos.
Puedes usar la opción ‘Medias marginales estimadas’ en el análisis ANOVA de jamovi
para hacer esto, como en Figure 14.8. Si el ANOVA que ejecutaste es un modelo
saturado (es decir, contiene todos los efectos principales posibles y todos los efectos
de interacción posibles), las estimaciones de las medias de los grupos son en realidad
idénticas a las medias muestrales, aunque los intervalos de confianza utilizarán una
estimación combinada de los errores estándar en lugar de utilizar uno para cada grupo.
En el resultado, vemos que la mejora media estimada del estado de ánimo para el grupo
de placebo sin terapia fue de 0, 300, con un intervalo de confianza de 95% de 0, 006 a
0, 594. Ten en cuenta que estos no son los mismos intervalos de confianza que obtendrías
si los calcularas por separado para cada grupo, debido al hecho de que el modelo ANOVA
asume la homogeneidad de la varianza y, por lo tanto, utiliza una estimación combinada
de la desviación estándar.
408 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

Figure 14.8: captura de pantalla de jamovi que muestra las medias marginales para el
modelo saturado, es decir, incluido el componente de interacción, con el conjunto de
datos del ensayo clínico

Cuando el modelo no contiene el término de interacción, las medias estimadas del grupo
serán diferentes de las medias muestrales. En lugar de informar la media muestral,
jamovi calculará el valor de las medias del grupo que se esperaría sobre la base de las
medias marginales (es decir, suponiendo que no hay interacción). Usando la notación
que desarrollamos anteriormente, la estimación informada para 𝜇𝑟𝑐 , la media para el
nivel r en el Factor A (fila) y el nivel c en el Factor B (columna) sería $�_{..} + �_r +
�_c ps Si realmente no hay interacciones entre los dos factores, esta es en realidad una
mejor estimación de la media poblacional que la media muestral sin procesar. Eliminar
el término de interacción del modelo, a través de las opciones ‘Modelo’ en el análisis
ANOVA de jamovi, proporciona las medias marginales para el análisis que se muestra
en Figure 14.9.

14.4 Comprobación de supuestos

Al igual que con el ANOVA unifactorial, los supuestos clave del ANOVA factorial son la
homogeneidad de la varianza (todos los grupos tienen la misma desviación estándar), la
normalidad de los residuales y la independencia de las observaciones. Los dos primeros
son cosas que podemos verificar. El tercero es algo que debes evaluar tú misma pregun-
tándote si existe alguna relación especial entre las diferentes observaciones, por ejemplo,
medidas repetidas en las que la variable independiente es el tiempo, por lo que existe
una relación entre las observaciones en el momento uno y en el momento dos: las ob-
servaciones en momentos diferentes son de las mismas personas. Además, si no estás
utilizando un modelo saturado (por ejemplo, si has omitido los términos de interacción),
14.4. COMPROBACIÓN DE SUPUESTOS 409

Figure 14.9: captura de pantalla de jamovi que muestra las medias marginales para el
modelo no saturado, es decir, sin el componente de interacción, con el conjunto de datos
del ensayo clínico
410 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

también estás suponiendo que los términos omitidos no son importantes. Por supuesto,
puedes verificar esto último ejecutando un ANOVA con los términos omitidos incluidos
y ver si son significativos, por lo que es bastante fácil. ¿Qué pasa con la homogeneidad
de la varianza y la normalidad de los residuales? Son bastante fáciles de verificar. No
es diferente a las comprobaciones que hicimos en un ANOVA unifactorial.

14.4.1 Homogeneidad de varianzas

Como se mencionó en Section 13.6.1 en el último capítulo, es una buena idea inspec-
cionar visualmente una gráfica de las desviaciones estándar comparadas entre diferentes
grupos/categorías, y también ver si la prueba de Levene es consistente con la inspección
visual. La teoría que subyace a la prueba de Levene se discutió en Section 13.6.1, por
lo que no la discutiré nuevamente. Esta prueba espera que tengas un modelo saturado
(es decir, que incluya todos los términos relevantes), porque la prueba se ocupa princi-
palmente de la varianza dentro del grupo, y realmente no tiene mucho sentido calcular
esto de otra manera que con respecto al modelo completo. La prueba de Levene se
puede especificar en la opción ANOVA ‘Comprobaciones de supuestos’ - ‘Pruebas de
homogeneidad’ en jamovi, con el resultado que se muestra en Figure 14.10. El hecho de
que la prueba de Levene no sea significativa significa que, siempre que sea consistente
con una inspección visual de la gráfica de desviaciones estándar, podemos asumir con
seguridad que no se viola el supuesto de homogeneidad de varianzas.

14.4.2 Normalidad de los residuales

Al igual que con el ANOVA unifactorial, podemos probar la normalidad de los residuales
de manera directa (consulta Section 13.6.4). No obstante, generalmente es una buena
idea examinar los residuales gráficamente utilizando un gráfico QQ. Ver Figure 14.10.

14.5 Análisis de covarianza (ANCOVA)

Una variación en ANOVA es cuando tienes una variable continua adicional que crees
que podría estar relacionada con la variable dependiente. Esta variable adicional se
puede agregar al análisis como una covariable, en el acertadamente llamado análisis de
covarianza (ANCOVA).
En ANCOVA, los valores de la variable dependiente se “ajustan” por la influencia de la
covariable, y luego las medias de puntuación “ajustadas” se prueban entre grupos de la
manera habitual. Esta técnica puede aumentar la precisión de un experimento y, por lo
tanto, proporcionar una prueba más “poderosa” de la igualdad de las medias de grupo
en la variable dependiente. ¿Cómo hace esto ANCOVA? Bueno, aunque la covariable en
sí no suele tener ningún interés experimental, el ajuste de la covariable puede disminuir
la estimación del error experimental y, por lo tanto, al reducir la varianza del error, se
aumenta la precisión. Esto significa que es menos probable un fallo inapropiada para
rechazar la hipótesis nula (falso negativo o error de tipo II).
A pesar de esta ventaja, ANCOVA corre el riesgo de deshacer las diferencias reales
entre grupos, y esto debe evitarse. Mira Figure 14.11, por ejemplo, que muestra un
gráfico de la ansiedad estadística en relación a la edad y muestra dos grupos distintos:
estudiantes que tienen antecedentes o preferencias en Artes o Ciencias. ANCOVA con
la edad como covariable podría llevar a la conclusión de que la ansiedad estadística no
14.5. ANÁLISIS DE COVARIANZA (ANCOVA) 411

Figure 14.10: Comprobación de supuestos en un modelo ANOVA

412 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

difiere en los dos grupos. ¿Sería razonable esta conclusión? Probablemente no porque
las edades de los dos grupos no se superponen y el análisis de varianza esencialmente
“se ha extrapolado a una región sin datos” (Everitt (1996), p. 68).

Figure 14.11: Gráfica de la ansiedad estadística frente a la edad para dos grupos distintos

Claramente, se debe pensar detenidamente en un análisis de covarianza con grupos

distintos. Esto se aplica tanto a los diseños unifactoriales como a los factoriales, ya que
ANCOVA se puede utilizar con ambos.

14.5.1 Ejecución de ANCOVA en jamovi

Un psicólogo de la salud estaba interesado en el efecto de la rutina de ciclismo y el estrés
sobre los niveles de felicidad, con la edad como covariable. Puedes encontrar el conjunto
de datos en el archivo ancova.csv. Abre este archivo en jamovi y luego, para realizar un
ANCOVA, selecciona Análisis - ANOVA - ANCOVA para abrir la ventana de análisis
ANCOVA (Figure 14.12). Resalta la variable dependiente ‘felicidad’ y transfiérela al
cuadro de texto ‘Variable dependiente’. Resalta las variables independientes ‘estrés’ y
‘desplazamiento’ y muévelas al cuadro de texto ‘Factores fijos’. Resalta la covariable
14.5. ANÁLISIS DE COVARIANZA (ANCOVA) 413

‘edad’ y transfiérela al cuadro de texto ‘Covariables’. Luego haz clic en las medias
marginales estimadas para que aparezcan las opciones de diagramas y tablas.

Figure 14.12: La ventana de análisis jamovi ANCOVA

En la ventana de resultados jamovi (Figure 14.13) se genera una tabla ANCOVA que
muestra las pruebas de los efectos entre sujetos. El valor de F para la covariable ‘edad’
es significativo en 𝑝 = .023, lo que sugiere que la edad es un predictor importante
de la variable dependiente, la felicidad. Cuando observamos las puntuaciones medias
marginales estimadas (Figure 14.14), se han realizado ajustes (en comparación con un
análisis sin la covariable) debido a la inclusión de la covariable ‘edad’ en este ANCOVA.
Un gráfico (Figure 14.15) es una buena manera de visualizar e interpretar los efectos
significativos.
El valor 𝐹 para el efecto principal ‘estrés’ (52.61) tiene una probabilidad asociada
de 𝑝 < .001. El valor 𝐹 para el efecto principal ‘desplazamiento’ (42.33) tiene una
probabilidad asociada de 𝑝 < .001. Dado que ambos son menores que la proba-
bilidad que normalmente se usa para decidir si un resultado estadístico es significa-
tivo (𝑝 < .05), podemos concluir que hubo un efecto principal significativo del estrés
(𝐹 (1, 15) = 52.61, 𝑝 < .001) y un efecto principal significativo del método de desplaza-
miento (𝐹 (1, 15) = 42.33, 𝑝 < .001). También se encontró una interacción significativa
entre el estrés y el método de desplazamiento (𝐹 (1, 15) = 14.15, 𝑝 = .002).
En Figure 14.15 podemos ver las puntuaciones de felicidad medias marginales ajustadas
414 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

Figure 14.13: resultados de jamovi ANCOVA para la felicidad en función del estrés y el
método de desplazamiento, con la edad como covariable

Figure 14.14: Tabla del nivel medio de felicidad en función del estrés y el método de
desplazamiento (ajustado por la covariable edad) con intervalos de confianza del 95 %
14.6. ANOVA COMO MODELO LINEAL 415

cuando la edad es una covariable en un ANCOVA. En este análisis hay un efecto de

interacción significativo, por el cual las personas con poco estrés que van en bicicleta al
trabajo son más felices que las personas con poco estrés que conducen y las personas
con mucho estrés que van en bicicleta o en coche al trabajo. También hay un efecto
principal significativo del estrés: las personas con poco estrés son más felices que las
que tienen mucho estrés. Y también hay un efecto principal significativo de la conducta
de de desplazamiento: las personas que van en bicicleta son más felices, en promedio,
que las que conducen al trabajo.

Figure 14.15: gráfico del nivel medio de felicidad en función del estrés y el método de
desplazamiento

Una cosa que debes tener en cuenta es que, si estás pensando en incluir una covariable
en tu ANOVA, hay una suposición adicional: la relación entre la covariable y la variable
dependiente debe ser similar para todos los niveles de la variable independiente. Esto se
puede verificar agregando un término de interacción entre la covariable y cada variable
independiente en la opción Modelo jamovi - Términos del modelo. Si el efecto de
interacción no es significativo, se puede eliminar. Si es significativo, entonces podría
ser apropiada una técnica estadística diferente y más avanzada (que está más allá del
alcance de este libro, por lo que es posible que desees consultar a un estadístico amigo).

14.6 ANOVA como modelo lineal

Una de las cosas más importantes que hay que entender sobre ANOVA y regresión es
que básicamente son lo mismo. A simple vista, tal vez no pensarías que esto es cierto.
Después de todo, la forma en que los he descrito hasta ahora sugiere que ANOVA
416 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

se ocupa principalmente de probar las diferencias de grupo, y la regresión se ocupa

principalmente de comprender las correlaciones entre las variables. Y, hasta donde
llega, eso es perfectamente cierto. Pero cuando miras debajo del capó, por así decirlo,
la mecánica subyacente de ANOVA y la regresión son terriblemente similares. De hecho,
si lo piensas bien, ya has visto evidencia de esto. Tanto ANOVA como la regresión se
basan en gran medida en sumas de cuadrados (SC), ambos utilizan pruebas F, etc.
Mirando hacia atrás, es difícil escapar de la sensación de que Chapter 12 y Chapter 13
eran un poco repetitivos.
La razón de esto es que ANOVA y la regresión son tipos de modelos lineales. En
el caso de la regresión, esto es algo obvio. La ecuación de regresión que usamos para
definir la relación entre predictores y resultados es la ecuación de una línea recta, por
lo que obviamente es un modelo lineal, con la ecuación

𝑌𝑝 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋1𝑝 + 𝑏2 𝑋2𝑝 + 𝜖𝑝

donde 𝑌𝑝 es el valor de resultado para la p-ésima observación (p. ej., p-ésima persona),
𝑋1𝑝 es el valor del primer predictor para la p-ésima observación, 𝑋2𝑝 es el valor del
segundo predictor para la p-ésima observación, los términos 𝑏0 , 𝑏1 y 𝑏2 son nuestros
coeficientes de regresión, y 𝜖𝑝 es el p-ésimo residuo. Si ignoramos los residuos 𝜖𝑝 y solo
nos centramos en la línea de regresión, obtenemos la siguiente fórmula:

𝑌𝑝̂ = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋1𝑝 + 𝑏2 𝑋2𝑝

donde 𝑌𝑝̂ es el valor de Y que la línea de regresión predice para la persona p, a difer-
encia del valor realmente observado 𝑌𝑝 . Lo que no es inmediatamente obvio es que
también podemos escribir ANOVA como un modelo lineal. Sin embargo, en realidad es
bastante sencillo hacerlo. Comencemos con un ejemplo realmente simple, reescribiendo
un ANOVA factorial de 2 × 2 como un modelo lineal.

14.6.1 Algunos datos

Para concretar las cosas, supongamos que nuestra variable de resultado es la calificación
que recibe un estudiante en mi clase, una variable de escala de razón que corresponde
a una nota de 0 a 100. Hay dos variables predictoras de interés: si el estudiante se
presentó o no a las clases (la variable de asistencia) y si el estudiante realmente leyó
o no el libro de texto (la variable de lectura). Diremos que atiende = 1 si el alumno
asistió a clase, y atiende = 0 si no lo hizo. Del mismo modo, diremos que lectura = 1
si el estudiante leyó el libro de texto y lectura = 0 si no lo hizo.
Bien, hasta ahora eso es bastante simple. Lo siguiente que debemos hacer es ajustar
algunas matemáticas alrededor de esto (¡lo siento!). Para los propósitos de este ejemplo,
permite que 𝑌𝑝 denote la calificación del p-ésimo estudiante en la clase. Esta no es exac-
tamente la misma notación que usamos anteriormente en este capítulo. Anteriormente,
usamos la notación 𝑌𝑟𝑐𝑖 para referirnos a la i-ésima persona en el r-ésimo grupo para el
predictor 1 (el factor de fila) y el c-ésimo grupo para el predictor 2 (el factor de columna).
Esta notación extendida fue realmente útil para describir cómo se calculan los valores
de SC, pero es una molestia en el contexto actual, así que cambiaré la notación aquí.
Ahora, la notación 𝑌𝑝 es visualmente más simple que 𝑌𝑟𝑐𝑖 , ¡pero tiene la desventaja de
14.6. ANOVA COMO MODELO LINEAL 417

Table 14.8: Datos de calificación, asistencia y lectura del libro de texto

(a)

(b)

attendance,
person, 𝑝 grade, 𝑌𝑝 𝑋1𝑝 reading, 𝑋2𝑝
1 90 1 1
2 87 1 1
3 75 0 1
4 60 1 0
5 35 0 0
6 50 0 0
7 65 1 0
8 70 0 1

que en realidad no realiza un seguimiento de las membresías del grupo! Es decir, si te

dijera que 𝑌0,0,3 = 35, inmediatamente sabrías que estamos hablando de un estudiante
(de hecho, el tercer estudiante de este tipo) que no asistió a las clases (es decir, asistió =
0) y no leyó el libro de texto (es decir, lectura = 0), y que terminó suspendiendo la clase
(nota = 35). Pero si te digo que 𝑌𝑝 = 35, todo lo que sabes es que el p-ésimo estudiante
no obtuvo una buena calificación. Aquí hemos perdido información clave. Por supuesto,
no se necesita pensar mucho para descubrir cómo solucionar esto. Lo que haremos en
su lugar es introducir dos nuevas variables 𝑋1𝑝 y 𝑋2𝑝 que realizan un seguimiento de
esta información. En el caso de nuestro estudiante hipotético, sabemos que 𝑋1𝑝 = 0
(es decir, asistir = 0) y 𝑋2𝑝 = 0 (es decir, leer = 0). Entonces, los datos podrían verse
como Table 14.8.
Esto no es nada particularmente especial, por supuesto. ¡Es exactamente el formato en
el que esperamos ver nuestros datos! Consulta el archivo de datos rtfm.csv. Podemos
utilizar el análisis ‘Descriptivo’ de jamovi para confirmar que este conjunto de datos
corresponde a un diseño equilibrado, con 2 observaciones para cada combinación de
atención y lectura. De la misma forma también podemos calcular la nota media de
cada combinación. Esto se muestra en Figure 14.16. Mirando las puntuaciones medias,
una tiene la fuerte impresión de que leer el texto y asistir a la clase importan mucho.

14.6.2 ANOVA con factores binarios como modelo de regresión

Bien, volvamos a hablar de las matemáticas. Ahora tenemos nuestros datos expresados
en términos de tres variables numéricas: la variable continua 𝑌 y las dos variables
binarias 𝑋1 y 𝑋2 . Lo que quiero que reconozcas es que nuestro ANOVA factorial de
2 × 2 es exactamente equivalente al modelo de regresión

𝑌𝑝 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋1𝑝 + 𝑏2 𝑋2𝑝 + 𝜖𝑝

¡Esta es, por supuesto, exactamente la misma ecuación que usé anteriormente para
describir un modelo de regresión de dos predictores! La única diferencia es que 𝑋1 y
418 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

Figure 14.16: descripciones jamovi para el conjunto de datos rtfm

𝑋2 ahora son variables binarias (es decir, los valores solo pueden ser 0 o 1), mientras
que en un análisis de regresión esperamos que 𝑋1 y 𝑋2 sean continuos. Hay un par de
formas en las que podría tratar de convencerte de esto. Una posibilidad sería hacer un
largo ejercicio matemático demostrando que los dos son idénticos. Sin embargo, voy a
arriesgarme y supongo que la mayoría de las lectoras de este libro lo encontrarán molesto
en lugar de útil. En su lugar, explicaré las ideas básicas y luego confiaré en jamovi para
mostrar que los análisis ANOVA y los análisis de regresión no solo son similares, sino
que son idénticos a todos los efectos. Comencemos ejecutando esto como un ANOVA.
Para hacer esto, usaremos el conjunto de datos rtfm y Figure 14.17 muestra lo que
obtenemos cuando ejecutamos el análisis en jamovi.

Figure 14.17: ANOVA del conjunto de datos rtfm.csv en jamovi, sin el término de
interacción

Entonces, al leer los números clave de la tabla ANOVA y las puntuaciones medias que
14.6. ANOVA COMO MODELO LINEAL 419

presentamos anteriormente, podemos ver que los estudiantes obtuvieron una calificación
más alta si asistieron a clase (𝐹1,5 = 21.6, 𝑝 = .0056 ) y si leen el libro de texto
(𝐹1,5 = 52.3, 𝑝 = .0008). Anotemos esos valores p y esos estadísticos 𝐹 .
Ahora pensemos en el mismo análisis desde una perspectiva de regresión lineal. En el
conjunto de datos de rtfm, hemos codificado la asistencia y la lectura como si fueran
predictores numéricos. En este caso, esto es perfectamente aceptable. Realmente hay
un sentido en el que un estudiante que se presenta a clase (es decir, atiende = 1) de
hecho ha tenido “más asistencia” que un estudiante que no lo hace (es decir, atiende
= 0). Por lo tanto, no es nada irrazonable incluirlo como predictor en un modelo de
regresión. Es un poco inusual, porque el predictor solo tiene dos valores posibles, pero
no viola ninguno de los supuestos de la regresión lineal. Y es fácil de interpretar. Si
el coeficiente de regresión para asistir es mayor que 0 significa que los estudiantes que
asisten a clases obtienen calificaciones más altas. Si es menor que cero, los estudiantes
que asisten a clases obtienen calificaciones más bajas. Lo mismo es cierto para nuestra
variable de lectura.
Sin embargo, espera un segundo. ¿Por qué es esto cierto? Es algo que es intuitiva-
mente obvio para todos los que han recibido algunas clases de estadísticas y se sienten
cómodos con las matemáticas, pero no está claro para todos los demás a primera vista.
Para ver por qué esto es cierto, ayuda mirar de cerca a algunos estudiantes específicos.
Comencemos por considerar a los estudiantes de 6.º y 7.º en nuestro conjunto de datos
(es decir, 𝑝 = 6 y 𝑝 = 7). Ninguno ha leído el libro de texto, por lo que en ambos casos
podemos poner lectura = 0. O, para decir lo mismo en nuestra notación matemática,
observamos 𝑋2,6 = 0 y 𝑋2,7 = 0. Sin embargo, el estudiante número 7 sí se presentó
a las clases (es decir, asistió = 1, 𝑋1,7 = 1) mientras que el estudiante número 6 no
lo hizo (es decir, asistió = 0, 𝑋1,6 = 0). Ahora veamos qué sucede cuando insertamos
estos números en la fórmula general de nuestra línea de regresión. Para el estudiante
número 6, la regresión predice que

𝑌6̂ = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋1,6 + 𝑏2 𝑋2,6

= 𝑏0 + (𝑏1 × 0) + (𝑏2 × 0)
= 𝑏0

Entonces, esperamos que este estudiante obtenga una calificación correspondiente al

valor del término de intersección 𝑏0 . ¿Qué pasa con el estudiante 7? Esta vez, cuando
insertamos los números en la fórmula de la línea de regresión, obtenemos lo siguiente

𝑌7̂ = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋1,7 + 𝑏2 𝑋2,7

= 𝑏0 + (𝑏1 × 1) + (𝑏2 × 0)
= 𝑏 0 + 𝑏1

Debido a que este estudiante asistió a clase, la calificación pronosticada es igual al

término de intersección b0 más el coeficiente asociado con la variable de asistencia,
𝑏1 . Entonces, si 𝑏1 es mayor que cero, esperamos que los estudiantes que asistan a
las clases obtengan calificaciones más altas que los estudiantes que no lo hagan. Si
este coeficiente es negativo, esperamos lo contrario: los estudiantes que asisten a clase
420 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

Table 14.9: Calificaciones esperadas del modelo de regresión

(a)

(b)

read
textbook
no yes
attended? no 𝛽0 𝛽0 + 𝛽 2
yes 𝛽0 + 𝛽 1 𝛽0 + 𝛽 1 + 𝛽 2

terminan rindiendo mucho peor. De hecho, podemos llevar esto un poco más lejos. ¿Qué
pasa con el estudiante número 1, que apareció en clase (𝑋1,1 = 1) y leyó el libro de texto
(𝑋2,1 = 1)? Si reemplazamos estos números en la regresión obtenemos

𝑌1̂ = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋1,1 + 𝑏2 𝑋2,1

= 𝑏0 + (𝑏1 × 1) + (𝑏2 × 1)
= 𝑏 0 + 𝑏1 + 𝑏2

Entonces, si asumimos que asistir a clase te ayuda a obtener una buena calificación (es
decir, 𝑏1 0) y si asumimos que leer el libro de texto también te ayuda a obtener una
buena calificación (es decir, 𝑏2 0), entonces nuestra expectativa es que el estudiante 1
obtenga una calificación más alta que el estudiante 6 y el estudiante 7.
Y en este punto no te sorprenderá saber que el modelo de regresión predice que el
estudiante 3, que leyó el libro pero no asistió a las clases, obtendrá una calificación de
𝑏2 + 𝑏0 . No os aburriré con otra fórmula de regresión. En su lugar, lo que haré es
mostrarte Table 14.9 con las calificaciones esperadas.
Como puedes ver, el término de intercepción 𝑏0 actúa como una especie de calificación
“de referencia” que esperaría de aquellos estudiantes que no se toman el tiempo para
asistir a clase o leer el libro de texto. De manera similar, 𝑏1 representa el impulso que se
espera que obtengas si asistes a clase, y 𝑏2 representa el impulso que proviene de leer el
libro de texto. De hecho, si se tratara de un ANOVA, es posible que quieras caracterizar
b1 como el efecto principal de la asistencia y 𝑏2 como el efecto principal de la lectura.
De hecho, para un ANOVA simple de 2 × 2, así es exactamente como funciona.
Bien, ahora que realmente comenzamos a ver por qué ANOVA y la regresión son bási-
camente lo mismo, ejecutemos nuestra regresión usando los datos de rtfm y el análisis
de regresión jamovi para convencernos de que esto es realmente cierto. Ejecutar la
regresión de la manera habitual da los resultados que se muestran en Figure 14.18.
Hay algunas cosas interesantes a tener en cuenta aquí. Primero, fíjate que el término de
intersección es 43,5, que está cerca de la media del “grupo” de 42,5 observada para esos
dos estudiantes que no leyeron el texto ni asistieron a clase. En segundo lugar, observa
que tenemos el coeficiente de regresión de 𝑏1 = 18.0 para la variable de asistencia, lo
que sugiere que aquellos estudiantes que asistieron a clase obtuvieron una puntuación
un 18% más alta que aquellos que no asistieron. Entonces, nuestra expectativa sería que
14.6. ANOVA COMO MODELO LINEAL 421

Figure 14.18: análisis de regresión del conjunto de datos rtfm.csv en jamovi, sin el
término de interacción

aquellos estudiantes que asistieron a clase pero no leyeron el libro de texto obtuvieran
una calificación de 𝑏0 + 𝑏1 , que es igual a 43.5 + 18.0 = 61.5. Puedes comprobar por ti
misma que sucede lo mismo cuando miramos a los alumnos que leen el libro de texto.
En realidad, podemos ir un poco más allá al establecer la equivalencia de nuestro
ANOVA y nuestra regresión. Mira los valores p asociados con la variable de asisten-
cia y la variable de lectura en el resultado de la regresión. Son idénticos a los que
encontramos anteriormente cuando ejecutamos el ANOVA. Esto puede parecer un poco
sorprendente, ya que la prueba utilizada al ejecutar nuestro modelo de regresión calcula
un estadístico t y el ANOVA calcula un estadístico F. Sin embargo, si puedes recor-
dar todo el camino de regreso a Chapter 7, mencioné que existe una relación entre la
distribución t y la distribución F. Si tienes una cantidad que se distribuye de acuerdo
con una distribución t con k grados de libertad y la elevas al cuadrado, entonces esta
nueva cantidad al cuadrado sigue una distribución F cuyos grados de libertad son 1 y k.
Podemos verificar esto con respecto a los estadísticos t en nuestro modelo de regresión.
Para la variable de atención obtenemos un valor de 4,65. Si elevamos al cuadrado este
número, obtenemos 21,6, que coincide con el estadístico F correspondiente en nuestro
ANOVA.
Finalmente, una última cosa que debes saber. Debido a que jamovi comprende el hecho
de que ANOVA y la regresión son ejemplos de modelos lineales, te permite extraer
la tabla ANOVA clásica de su modelo de regresión utilizando la ‘Regresión lineal’ -
‘Coeficientes del modelo’ - ‘Prueba ómnibus’ - ‘Prueba ANOVA’, y esto te dará la tabla
que se muestra en Figure 14.19.

14.6.3 Cómo codificar factores no binarios como contrastes

En este punto, te mostré cómo podemos ver un ANOVA de 2 × 2 en un modelo lineal. Y
es bastante fácil ver cómo esto se generaliza a un ANOVA de 2 × 2 × 2 o un ANOVA de
2×2×2×2. Es lo mismo, de verdad. Simplemente agrega una nueva variable binaria para
cada uno de sus factores. Donde comienza a ser más complicado es cuando consideramos
factores que tienen más de dos niveles. Considera, por ejemplo, el ANOVA de 3 × 2
que ejecutamos anteriormente en este capítulo utilizando los datos de Clinicaltrial.csv.
¿Cómo podemos convertir el factor de fármacos de tres niveles en una forma numérica
que sea apropiada para una regresión?
422 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

Figure 14.19: Resultados de la prueba Omnibus ANOVA del análisis de regresión jamovi

Table 14.10: contrastes binarios para discriminar entre los tres posibles fármacos

(a)

(b)

drug druganxifree drugjoyzepam

”placebo” 0 0
”anxifree” 1 0
”joyzepam” 0 1

La respuesta a esta pregunta es bastante simple, en realidad. Todo lo que tenemos que
hacer es darnos cuenta de que un factor de tres niveles se puede reescribir como dos
variables binarias. Supongamos, por ejemplo, que yo fuera a crear una nueva variable
binaria llamada druganxifree. Siempre que la variable fármacos sea igual a “anxifree”
ponemos druganxifree = 1. De lo contrario, ponemos druganxifree = 0. Esta variable
establece un contraste, en este caso entre anxifree y los otros dos fármacos. Por sí solo,
por supuesto, el contraste druganxifree no es suficiente para capturar completamente
toda la información en nuestra variable de fármacos. Necesitamos un segundo contraste,
uno que nos permita distinguir entre el joyzepam y el placebo. Para ello, podemos
crear un segundo contraste binario, llamado drugjoyzepam, que vale 1 si el fármaco es
joyzepam y 0 si no lo es. En conjunto, estos dos contrastes nos permiten discriminar
perfectamente entre los tres posibles fármacos. Table 14.10 ilustra esto.

Si el fármaco administrado a un paciente es un placebo, las dos variables de contraste

serán iguales a 0. Si el fármaco es Anxifree, la variable druganxifree será igual a 1, y la
variable drugjoyzepam será 0. Lo contrario es cierto para Joyzepam: drugjoyzepam es
1 y druganxifree es 0.

Crear variables de contraste no es demasiado difícil usando la instrucción calcular nueva

variable en jamovi. Por ejemplo, para crear la variable Anxifree, escribe esta expresión
lógica en el cuadro de fórmula de calcular nueva variable: IF (drug == ‘Anxifree’, 1, 0)‘.
De manera similar, para crear la nueva variable drugjoyzepam usa esta expresión lógica:
IF(drug == ’joyzepam’, 1, 0). Del mismo modo para la terapia CBT: IF(terapia ==
‘TCC’, 1, 0). Puedes ver estas nuevas variables y las expresiones lógicas correspondientes
en el archivo de datos jamoviclinicaltrial2.omv.
14.6. ANOVA COMO MODELO LINEAL 423

Ahora hemos recodificado nuestro factor de tres niveles en términos de dos variables
binarias y ya hemos visto que ANOVA y la regresión se comportan de la misma manera
para las variables binarias. Sin embargo, existen algunas complejidades adicionales que
surgen en este caso, que analizaremos en la siguiente sección.

14.6.4 La equivalencia entre ANOVA y regresión para factores

no binarios
Ahora tenemos dos versiones diferentes del mismo conjunto de datos. Nuestros datos
originales en los que la variable de fármaco del archivo Clinicaltrial.csv se expresa como
un único factor de tres niveles, y los datos expandidos clinicaltrial2.omv en los que se
expande en dos contrastes binarios. Una vez más, lo que queremos demostrar es que
nuestro ANOVA factorial original de 3 × 2 es equivalente a un modelo de regresión
aplicado a las variables de contraste. Comencemos por volver a ejecutar el ANOVA,
con los resultados que se muestran en Figure 14.20.

Figure 14.20: resultados de jamovi ANOVA, sin componente de interacción

Obviamente, aquí no hay sorpresas. Ese es exactamente el mismo ANOVA que ejecuta-
mos antes. A continuación, hagamos una regresión usando druganxifree, drugjoyzepam
y terapia TCC como predictores. Los resultados se muestran en Figure 14.21.

Figure 14.21: resultados de regresión jamovi, con variables de contraste druganxifree y

drugjoyzepam

Mmm. Este no es el mismo resultado que obtuvimos la última vez. No es sorprendente

424 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

que la salida de la regresión imprima los resultados de cada uno de los tres predictores
por separado, tal como lo hizo cada vez que realizamos un análisis de regresión. Por un
lado, podemos ver que el valor p para la variable TCC es exactamente el mismo que
el del factor de terapia en nuestro ANOVA original, por lo que podemos estar seguras
de que el modelo de regresión está haciendo lo mismo que hizo el ANOVA. Por otro
lado, este modelo de regresión está probando el contraste druganxifree y el contraste
drugjoyzepam por separado, como si fueran dos variables completamente independientes.
Por supuesto, no es sorprendente, porque el pobre análisis de regresión no tiene forma
de saber que drugjoyzepam y druganxifree son en realidad los dos contrastes diferentes
que usamos para codificar nuestro factor de farmacos de tres niveles. Por lo que se sabe,
Drugjoyzepam y Druganxifree no están más relacionados entre sí que Drugjoyzepam y
TerapiaTCC. Sin embargo, tú y yo lo sabemos mejor. En este punto no estamos en abso-
luto interesadas en determinar si estos dos contrastes son individualmente significativos.
Solo queremos saber si hay un efecto “general” del fármaco. Es decir, lo que queremos
que haga jamovi es ejecutar algún tipo de prueba de “comparación de modelos”, una en
la que los dos contrastes “relacionados con los fármacos” se agrupan para el propósito
de la prueba. ¿Te suenoa? Todo lo que tenemos que hacer es especificar nuestro modelo
nulo, que en este caso incluiría el predictor de la terapia TCC y omitiría las dos variables
relacionadas con el fármaco, como en Figure 14.22.

Figure 14.22: Comparación de modelos en la regresión jamovi, modelo nulo 1 vs. modelo
de contrastes 2

Ah, eso está mejor. Nuestro estadístico F es 26,15, los grados de libertad son 2 y 14,
y el valor p es 0,00002. Los números son idénticos a los que obtuvimos para el efecto
principal del fármaco en nuestro ANOVA original. Una vez más vemos que ANOVA
y regresión son esencialmente lo mismo. Ambos son modelos lineales y la maquinaria
estadística subyacente en ANOVA es idéntica a la maquinaria utilizada en la regresión.
14.6. ANOVA COMO MODELO LINEAL 425

La importancia de este hecho no debe ser subestimada. A lo largo del resto de este
capítulo vamos a basarnos en gran medida en esta idea.
Aunque analizamos todas las complicaciones de calcular nuevas variables en jamovi
para los contrastes druganxifree y drugjoyzepam, solo para mostrar que ANOVA y la
regresión son esencialmente lo mismo, en el análisis de regresión lineal de jamovi hay
un ingenioso atajo para obtener estos contrastes, ver Figure 14.23. Lo que jamovi está
haciendo aquí es permitirte introducir las variables predictoras que son factores como,
espera… ¡factores! Inteligente, eh. También puedes especificar qué grupo usar como
nivel de referencia, a través de la opción ‘Niveles de referencia’. Hemos cambiado esto
a ‘placebo’ y ‘no.terapia’, respectivamente, porque tiene más sentido.

Figure 14.23: análisis de regresión con factores y contrastes en jamovi, incluidos los
resultados de la prueba ANOVA ómnibus

Si también haces clic en la casilla de verificación de la prueba ‘ANOVA’ en la opción

‘Coeficientes del modelo’ - ‘Prueba ómnibus’, vemos que el estadístico F es 26,15, los
grados de libertad son 2 y 14, y el valor p es 0,00002 (Figure 14.23). Los números son
idénticos a los que obtuvimos para el efecto principal del fármaco en nuestro ANOVA
original. Una vez más, vemos que ANOVA y regresión son esencialmente lo mismo. Am-
bos son modelos lineales y la maquinaria estadística subyacente en ANOVA es idéntica
a la maquinaria utilizada en la regresión.

14.6.5 Grados de libertad como recuento de parámetros

Por fin, finalmente puedo dar una definición de grados de libertad con la que estoy con-
tenta. Los grados de libertad se definen en términos del número de parámetros que deben
estimarse en un modelo. Para un modelo de regresión o ANOVA, el número de parámet-
ros corresponde al número de coeficientes de regresión (es decir, valores b), incluida la
426 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

intersección. Teniendo en cuenta que cualquier prueba F siempre es una comparación

entre dos modelos y el primer gl es la diferencia en la cantidad de parámetros. Por ejem-
plo, en la comparación de modelos anterior, el modelo nulo (mood.gain ~ terapiaCBT)
tiene dos parámetros: hay un coeficiente de regresión para la variable terapiaCBT y otro
para la intersección. El modelo alternativo (mood.gain ~ druganxifree + drugjoyzepam
+ therapyCBT) tiene cuatro parámetros: un coeficiente de regresión para cada uno de
los tres contrastes y uno más para la intersección. Entonces, los grados de libertad
asociados con la diferencia entre estos dos modelos son 𝑑𝑓1 = 4 − 2 = 2.

¿Qué pasa cuando no parece haber un modelo nulo? Por ejemplo, podrías estar pensando
en la prueba F que aparece cuando seleccionas ‘Prueba F’ en las opciones ‘Regresión
lineal’ - ‘Ajuste del modelo’. Originalmente lo describí como una prueba del modelo
de regresión en su conjunto. Sin embargo, eso sigue siendo una comparación entre dos
modelos. El modelo nulo es el modelo trivial que solo incluye 1 coeficiente de regresión,
para el término de intersección. El modelo alternativo contiene 𝐾 + 1 coeficientes
de regresión, uno para cada una de las K variables predictoras y uno más para la
intersección. Entonces, el valor de gl que ves en esta prueba F es igual a 𝑑𝑓1 = 𝐾+1−1 =
𝐾.

¿Qué pasa con el segundo valor de gl que aparece en la prueba F? Esto siempre se
refiere a los grados de libertad asociados con los residuales. También es posible pensar
en esto en términos de parámetros, pero de una manera un poco contraria a la intuición.
Piensa en esto, de esta manera. Supón que el número total de observaciones en todo
el estudio es N. Si quieres describir perfectamente cada uno de estos valores N, debes
hacerlo usando, bueno… N números. Cuando creas un modelo de regresión, lo que
realmente estás haciendo es especificar que algunos de los números deben describir
perfectamente los datos. Si tu modelo tiene 𝐾 predictores y una intersección, entonces
has especificado 𝐾 + 1 números. Entonces, sin molestarte en averiguar exactamente
cómo se haría esto, ¿cuántos números más crees que se necesitarán para transformar un
modelo de regresión de parámetros K ‘1 en una redescripción perfecta de los datos sin
procesar? Si te encuentras pensando que (𝐾 + 1) + (𝑁 − 𝐾 − 1) = 𝑁 , por lo que la
respuesta tendría que ser 𝑁 − 𝐾 − 1, ¡bien hecho! Eso es correcto. En principio, puedes
imaginar un modelo de regresión absurdamente complicado que incluye un parámetro
para cada punto de datos y, por supuesto, proporcionaría una descripción perfecta de
los datos. Este modelo contendría 𝑁 parámetros en total, pero estamos interesadas
en la diferencia entre la cantidad de parámetros necesarios para describir este modelo
completo (es decir, 𝑁 ) y la cantidad de parámetros utilizados por el modelo de regresión
más simple en el que estás realmente interesada (es decir, 𝐾 + 1), por lo que el segundo
grado de libertad en la prueba F es 𝑑𝑓2 = 𝑁 −𝐾 −1, donde K es el número de predictores
(en un modelo de regresión) o el número de contrastes (en un ANOVA). En el ejemplo
anterior, hay (𝑁 = 18 observaciones en el conjunto de datos y 𝐾 + 1 = 4 coeficientes
de regresión asociados con el modelo ANOVA, por lo que los grados de libertad de los
residuales son 𝑑𝑓2 = 18 − 4 = 14.

14.7 Diferentes formas de especificar contrastes

En la sección anterior, te mostré un método para convertir un factor en una colección de
contrastes. En el método que te mostré, especificamos un conjunto de variables binarias
en las que definimos una tabla como Table 14.11.
14.7. DIFERENTES FORMAS DE ESPECIFICAR CONTRASTES 427

Table 14.11: contrastes binarios para discriminar entre los tres posibles fármacos

(a)

(b)

drug druganxifree drugjoyzepam

”placebo” 0 0
”anxifree” 1 0
”joyzepam” 0 1

Cada fila de la tabla corresponde a uno de los niveles de los factores, y cada columna
corresponde a uno de los contrastes. Esta tabla, que siempre tiene una fila más que
columnas, tiene un nombre especial. Se llama matriz de contraste. Sin embargo, hay
muchas formas diferentes de especificar una matriz de contraste. En esta sección, discuto
algunas de las matrices de contraste estándar que usan los estadísticos y cómo puedes
usarlas en jamovi. Si planeas leer la sección sobre [ANOVA factorial 3: diseños no
balanceados] más adelante, vale la pena leer esta sección detenidamente. Si no, puedes
pasarla por alto, porque la elección de los contrastes no importa mucho para los diseños
equilibrados.

14.7.1 Contrastes de tratamiento

En el tipo particular de contrastes que he descrito anteriormente, un nivel del factor
es especial y actúa como una especie de categoría de “línea base” (es decir, placebo en
nuestro ejemplo), frente a la cual se definen los otros dos. El nombre de este tipo de
contrastes es contrastes de tratamiento, también conocidos como “codificación ficticia”.
En este contraste, cada nivel del factor se compara con un nivel de referencia base, y el
nivel de referencia base es el valor de la intersección.
El nombre refleja el hecho de que estos contrastes son bastante naturales y sensibles
cuando una de las categorías de su factor es realmente especial porque en realidad
representa una línea base. Eso tiene sentido en nuestro ejemplo de ensayo clínico. La
condición de placebo corresponde a la situación en la que no le das a la gente ningún
fármaco real, por lo que es especial. Las otras dos condiciones se definen en relación
con el placebo. En un caso reemplazas el placebo con Anxifree, y en el otro caso lo
reemplazas con Joyzepam.
La tabla que se muestra arriba es una matriz de contrastes de tratamiento para un
factor que tiene 3 niveles. Pero supongamos que quiero una matriz de contrastes de
tratamiento para un factor con 5 niveles. Establecería esto como Table 14.12.
En este ejemplo, el primer contraste es el nivel 2 comparado con el nivel 1, el segundo
contraste es el nivel 3 comparado con el nivel 1, y así sucesivamente. Ten en cuenta que,
de forma predeterminada, el primer nivel del factor siempre se trata como la categoría de
referencia (es decir, es el que tiene todo ceros y no tiene un contraste explícito asociado).
En jamovi, puedes cambiar qué categoría es el primer nivel del factor manipulando el
orden de los niveles de la variable que se muestra en la ventana ‘Variable de datos’ (haz
doble clic en el nombre de la variable en la columna de la hoja de cálculo para que
aparezca la Vista de variables de datos.
428 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

Table 14.12: Matriz de contrastes de tratamiento con 5 niveles

(a)

(b)

Level 2 3 4 5
1 0 0 0 0
2 1 0 0 0
3 0 1 0 0
4 0 0 1 0
5 0 0 0 1

Table 14.13: Matriz de contrastes helmert con 5 niveles

(a)

(b)

1 -1 -1 -1 -1
2 1 -1 -1 -1
3 0 2 -1 -1
4 0 0 3 -1
5 0 0 0 4

14.7.2 Contrastes Helmert

Los contrastes de tratamiento son útiles para muchas situaciones. Sin embargo, tienen
más sentido en la situación en la que realmente hay una categoría de referencia y quieres
evaluar todos los demás grupos en relación con esa. En otras situaciones, sin embargo,
no existe tal categoría de referencia y puede tener más sentido comparar cada grupo
con la media de los otros grupos. Aquí es donde nos encontramos con los contrastes de
Helmert, generados por la opción ‘helmert’ en el cuadro de selección jamovi ‘ANOVA’ -
‘Contrastes’. La idea que subyace a los contrastes de Helmert es comparar cada grupo
con la media de los “anteriores”. Es decir, el primer contraste representa la diferencia
entre el grupo 2 y el grupo 1, el segundo contraste representa la diferencia entre el grupo
3 y la media de los grupos 1 y 2, y así sucesivamente. Esto se traduce en una matriz de
contraste que se parece a Table 14.13 para un factor con cinco niveles.

Algo útil acerca de los contrastes de Helmert es que cada contraste suma cero (es decir,
todas las columnas suman cero). Esto tiene como consecuencia que, cuando interpre-
tamos el ANOVA como una regresión, el término de la intersección corresponde a la
media general 𝜇.. si estamos usando contrastes de Helmert. Compara esto con los con-
trastes de tratamiento, en los que el término de intersección corresponde a la media del
grupo para la categoría de referencia. Esta propiedad puede ser muy útil en algunas
situaciones. Lo que hemos estado asumiendo hasta ahora no es tan importante si tienes
un diseño balanceado, pero será importante más adelante cuando consideremos [diseños
no balanceados] (ANOVA factorial: diseños no balanceados). De hecho, la razón princi-
pal por la que me he molestado en incluir esta sección es que los contrastes se vuelven
14.8. PRUEBAS POST HOC 429

Table 14.14: Matriz de contrastes suma a cero con 5 niveles

(a)

(b)

1 -1 -1 -1 -1
2 1 0 0 0
3 0 1 0 0
4 0 0 1 0
5 0 0 0 1

importantes si quieres entender el ANOVA no balanceado.

14.7.3 Contrastes de suma a cero

La tercera opción que debo mencionar brevemente son los contrastes de “suma a cero”,
llamados contrastes “simples” en jamovi, que se utilizan para construir comparaciones
por pares entre grupos. En concreto, cada contraste codifica la diferencia entre uno de los
grupos y una categoría base, que en este caso corresponde al primer grupo (Table 14.14).
Al igual que los contrastes de Helmert, vemos que cada columna suma cero, lo que
significa que el término de intersección corresponde a la media general cuando ANOVA
se trata como un modelo de regresión. Al interpretar estos contrastes, lo que hay que
reconocer es que cada uno de estos contrastes es una comparación por pares entre el
grupo 1 y uno de los otros cuatro grupos. Específicamente, el contraste 1 corresponde
a una comparación de “grupo 2 menos grupo 1”, el contraste 2 corresponde a una
comparación de “grupo 3 menos grupo 1”, y así sucesivamente.8

14.7.4 Contrastes opcionales en jamovi

jamovi también viene con una variedad de opciones que pueden generar diferentes tipos
de contrastes en ANOVA. Estos se pueden encontrar en la opción ‘Contrastes’ en la
ventana principal de análisis de ANOVA, donde se enumeran los tipos de contraste en
Table 14.15:

14.8 Pruebas post hoc

Es hora de cambiar a un tema diferente. En lugar de comparaciones planificadas pre-
viamente que hayas probado utilizando contrastes, supongamos que has realizado tu
ANOVA y resulta que obtuviste algunos efectos significativos. Debido al hecho de que
las pruebas F son pruebas “ómnibus” que realmente solo prueban la hipótesis nula de
que no hay diferencias entre los grupos, la obtención de un efecto significativo no in-
dica qué grupos son diferentes de otros. Discutimos este problema en Chapter 13, y
8¿Cuál es la diferencia entre el tratamiento y los contrastes simples, te escucho preguntar? Bueno,
como ejemplo básico, considera un efecto principal de género, con 𝑚 = 0 y 𝑓 = 1. El coeficiente
correspondiente al contraste de tratamientos medirá la diferencia de medias entre hombres y mujeres, y
la intersección sería la media de los hombres. Sin embargo, con un contraste simple, es decir, 𝑚 = −1
y 𝑓 = 1, la intersección es el promedio de las medias y el efecto principal es la diferencia de la media
de cada grupo con respecto a la intersección.
430 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

Table 14.15: tipos de contrastes disponibles en el análisis jamovi ANOVA

(a)

(b)

Contrast type
Compares the mean of each level
(except a reference category) to the
mean of all of the levels (grand
Deviation mean)
Like the treatment contrasts, the
simple contrast compares the mean
of each level to the mean of a
specified level. This type of contrast
is useful when there is a control
group. By default the first category
is the reference. However, with a
simple contrast the intercept is the
grand mean of all the levels of the
Simple factors.
Compares the mean of each level
(except the first) to the mean of
previous levels. (Sometimes called
Difference reverse Helmert contrasts)
Compares the mean of each level of
the factor (except the last) to the
Helmert mean of subsequent levels
Compares the mean of each level
(except the last) to the mean of the
Repeated subsequent level
Compares the linear effect and
quadratic effect. The first degree of
freedom contains the linear effect
across all categories; the second
degree of freedom, the quadratic
effect. These contrasts are often
Polynomial used to estimate polynomial trends
14.8. PRUEBAS POST HOC 431

en ese capítulo nuestra solución fue ejecutar pruebas t para todos los pares de grupos
posibles, haciendo correcciones para comparaciones múltiples (por ejemplo, Bonferroni,
Holm) para controlar la tasa de error de tipo I en todas las comparaciones. Los méto-
dos que usamos en Chapter 13 tienen la ventaja de ser relativamente simples y ser el
tipo de herramientas que puedes usar en muchas situaciones diferentes en las que estás
probando múltiples hipótesis, pero no son necesariamente las mejores opciones si estás
interesada en realizar pruebas post hoc eficientes en un contexto ANOVA. En realidad,
hay muchos métodos diferentes para realizar comparaciones múltiples en la literatura
estadística (Hsu, 1996), y estaría fuera del alcance de un texto introductorio como este
discutirlos todos en detalle.
Dicho esto, hay una herramienta sobre la que quiero llamar tu atención, a saber, la
“Diferencia honestamente significativa” de Tukey, o HSD de Tukey para abreviar.
Por una vez, te ahorraré las fórmulas y me limitaré a las ideas cualitativas. La idea
básica en el HSD de Tukey es examinar todas las comparaciones por pares relevantes
entre grupos, y solo es realmente apropiado usar el HSD de Tukey si lo que te interesa
son las diferencias por pares.9 Por ejemplo, antes realizaste un ANOVA factorial usando
el conjunto de datos clinictrial.csv, y donde especificamos un efecto principal para el
fármaco y un efecto principal para la terapia, estaríamos interesados en las siguientes
cuatro comparaciones:
• La diferencia en el estado de ánimo de las personas que recibieron Anxifree frente
a las personas que recibieron el placebo.
• La diferencia en el estado de ánimo de las personas que recibieron Joyzepam versus
las personas que recibieron el placebo.
• La diferencia en el estado de ánimo de las personas que recibieron Anxifree frente
a las personas que recibieron Joyzepam.
• La diferencia en el aumento del estado de ánimo para las personas tratadas con
TCC y las personas que no recibieron terapia.
Para cualquiera de estas comparaciones, estamos interesadas en la verdadera diferencia
entre las medias de los grupos (población). El HSD de Tukey construye intervalos de
confianza simultáneos para las cuatro comparaciones. Lo que queremos decir con un
intervalo de confianza “simultáneo” del 95 % es que, si tuviéramos que repetir este
estudio muchas veces, entonces en el 95 % de los resultados del estudio, los intervalos
de confianza contendrían el valor verdadero relevante. Además, podemos usar estos
intervalos de confianza para calcular un valor p ajustado para cualquier comparación
específica.
La función TukeyHSD en jamovi es bastante fácil de usar. Simplemente especifica el
término del modelo ANOVA para el que deseas ejecutar las pruebas post hoc. Por
ejemplo, si buscáramos ejecutar pruebas post hoc para los efectos principales pero no
para la interacción, abriríamos la opción ‘Pruebas Post Hoc’ en la pantalla de análisis
de ANOVA, moverías las variables del fármaco y la terapia al recuadro de la derecha,
y luego seleccionas la casilla de verificación ‘Tukey’ en la lista de posibles correcciones
post hoc que podrían aplicarse. Esto, junto con la tabla de resultados correspondiente,
se muestra en Figure 14.24.
9 si, por ejemplo, realmente estás interesada en saber si el Grupo A es significativamente diferente de

la media del Grupo B y el Grupo C, entonces necesitas usar una herramienta diferente (por ejemplo,
el método de Scheffe , que es más conservador y está fuera del alcance de este libro). Sin embargo, en
la mayoría de los casos, probablemente estés interesada en las diferencias de grupos por parejas, por lo
que es útil conocer el HSD de Tukey.
432 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

Figure 14.24: prueba post hoc de Tukey HSD en ANOVA factorial jamovi, sin un
término de interacción

El resultado que se muestra en la tabla de resultados de ‘Pruebas post hoc’ es (espero)

bastante sencillo. La primera comparación, por ejemplo, es la diferencia de Anxifree
versus placebo, y la primera parte del resultado indica que la diferencia observada en
las medias de los grupos es .27. El siguiente número es el error estándar de la diferencia,
a partir del cual podríamos calcular el intervalo de confianza del 95 % si quisiéramos,
aunque jamovi actualmente no ofrece esta opción. Luego hay una columna con los
grados de libertad, una columna con el valor t y finalmente una columna con el valor
p. Para la primera comparación, el valor p ajustado es .21. En cambio, si nos fijamos
en la siguiente línea, vemos que la diferencia observada entre el joyzepam y el placebo
es de 1,03, y este resultado es significativo (p < 0,001).

Hasta aquí todo bien. ¿Qué pasa si tu modelo incluye términos de interacción? Por
ejemplo, la opción predeterminada en jamovi es permitir la posibilidad de que exista una
interacción entre el fármaco y la terapia. Si ese es el caso, la cantidad de comparaciones
por pares que debemos considerar comienza a aumentar. Como antes, necesitamos
considerar las tres comparaciones que son relevantes para el efecto principal del fármaco
y la única comparación que es relevante para el efecto principal de la terapia. Pero, si
queremos considerar la posibilidad de una interacción significativa (y tratar de encontrar
las diferencias de grupo que sustentan esa interacción significativa), debemos incluir
comparaciones como las siguientes:

• La diferencia en el aumento del estado de ánimo de las personas que recibieron

Anxifree y recibieron tratamiento con TCC, en comparación con las personas que
recibieron el placebo y recibieron tratamiento con TCC
• La diferencia en el estado de ánimo de las personas que recibieron Anxifree y no
14.8. PRUEBAS POST HOC 433

recibieron terapia, en comparación con las personas que recibieron el placebo y no

recibieron terapia.
• etc

Hay muchas de estas comparaciones que debes considerar. Entonces, cuando ejecutamos
el análisis post hoc de Tukey para este modelo ANOVA, vemos que ha realizado muchas
comparaciones por pares (19 en total), como se muestra en Figure 14.25. Puedes ver
que es bastante similar al anterior, pero con muchas más comparaciones.

Figure 14.25: prueba post hoc de Tukey HSD en ANOVA factorial jamovi con un
término de interacción
434 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

14.9 El método de las comparaciones planificadas

Siguiendo con las secciones anteriores sobre contrastes y pruebas post hoc en ANOVA,
creo que el método de comparaciones planificadas es lo suficientemente importante como
para merecer una breve discusión. En nuestras discusiones sobre comparaciones múlti-
ples, en la sección anterior y en Chapter 13, supuse que las pruebas que deseas ejecutar
son genuinamente post hoc. Por ejemplo, en nuestro ejemplo de fármacos anterior, tal
vez pensaste que todos los fármacos tendrían efectos diferentes en el estado de ánimo (es
decir, planteaste la hipótesis de un efecto principal del fármaco), pero no tenías ninguna
hipótesis específica sobre cómo serían las diferencias, ni tenías una idea real sobre qué
comparaciones por pares valdría la pena mirar. Si ese es el caso, entonces realmente
tiens que recurrir a algo como el HSD de Tukey para hacer tus comparaciones por pares.
Sin embargo, la situación es bastante diferente si realmente tuvieras hipótesis reales
y específicas sobre qué comparaciones son de interés, y nunca tuvieras la intención
de ver otras comparaciones además de las que especificaste con anticipación. Cuando
esto es cierto, y si te apegas honesta y rigurosamente a tus nobles intenciones de no
realizar ninguna otra comparación (incluso cuando los datos parezcan mostrarte efectos
deliciosamente significativos para cosas para las que no tenías una prueba de hipótesis),
entonces realmente no tiene mucho sentido ejecutar algo como el HSD de Tukey, porque
hace correcciones para un montón de comparaciones que nunca te importaron y nunca
tuviste la intención de mirar. En esas circunstancias, puedes ejecutar con seguridad
una cantidad (limitada) de pruebas de hipótesis sin realizar un ajuste para pruebas
múltiples. Esta situación se conoce como método de comparaciones planificadas, y en
ocasiones se utiliza en ensayos clínicos. Sin embargo, la consideración adicional está
fuera del alcance de este libro introductorio, ¡pero al menos que sepas que este método
existe!

14.10 ANOVA factorial 3: diseños no equilibrados

Es útil conocer el ANOVA factorial. Ha sido una de las herramientas estándar utilizadas
para analizar datos experimentales durante muchas décadas, y descubrirás que no puede
leer más de dos o tres artículos de psicología sin encontrarte con un ANOVA en alguna
parte. Sin embargo, hay una gran diferencia entre los ANOVA que verás en muchos
artículos científicos reales y los ANOVA que he descrito hasta ahora. En la vida real,
rara vez tenemos la suerte de tener diseños perfectamente equilibrados. Por una razón u
otra, es típico terminar con más observaciones en algunas celdas que en otras. O, dicho
de otro modo, tenemos un diseño desequilibrado.
Los diseños desequilibrados deben tratarse con mucho más cuidado que los diseños
equilibrados, y la teoría estadística que los sustenta es mucho más confusa. Puede ser
una consecuencia de este desorden, o puede ser la falta de tiempo, pero mi experiencia
ha sido que las clases de métodos de investigación de grado en psicología tienen una
desagradable tendencia a ignorar este problema por completo. Muchos libros de texto
de estadísticas también tienden a pasarlo por alto. El resultado de esto, creo, es que
muchos investigadores activos en el campo en realidad no saben que hay varios “tipos”
diferentes de ANOVA desequilibrados, y producen respuestas bastante diferentes. De
hecho, al leer la literatura psicológica, me sorprende un poco el hecho de que la mayoría
de las personas que informan los resultados de un ANOVA factorial desequilibrado
en realidad no ofrecen suficientes detalles para reproducir el análisis. Secretamente
14.10. ANOVA FACTORIAL 3: DISEÑOS NO EQUILIBRADOS 435

sospecho que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que su paquete de
software estadístico está tomando muchas decisiones de análisis de datos sustantivos en
su nombre. En realidad, es un poco aterrador cuando lo piensas. Entonces, si quieres
evitar entregar el control de tu análisis de datos a un software estúpido, sigue leyendo.

14.10.1 Los datos del café

Como es habitual, nos servirá para trabajar con algunos datos. El archivo coffee.csv
contiene un conjunto de datos hipotéticos que produce un ANOVA desequilibrado de
3 × 2. Supongamos que estuviéramos interesadas en averiguar si la tendencia de las
personas a balbucear cuando toman demasiado café es puramente un efecto del café
en sí, o si hay algún efecto de la leche y el azúcar que las personas agregan al café.
Supongamos que llevamos a 18 personas y les damos un poco de café para beber. La
cantidad de café/cafeína se mantuvo constante y variamos si se agregó leche o no, por
lo que la leche es un factor binario con dos niveles, “sí” y “no”. También variamos
el tipo de azúcar involucrado. El café podría contener azúcar “real” o podría contener
azúcar “falsa” (es decir, edulcorante artificial) o podría contener “ninguna”, por lo que la
variable azúcar es un factor de tres niveles. Nuestra variable de resultado es una variable
continua que presumiblemente se refiere a alguna medida psicológicamente sensible de
la medida en que alguien está “balbuceando”. Los detalles realmente no importan para
nuestro propósito. Echa un vistazo a los datos en la vista de hoja de cálculo jamovi,
como en Figure 14.26.

Figure 14.26: el conjunto de datos coffee.csv en jamovi, con información descriptiva

agregada por niveles del factor

Mirando la tabla de medias en Figure 14.26 tenemos una fuerte impresión de que hay
diferencias entre los grupos. Esto es especialmente cierto cuando comparamos estas
436 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

medias con las desviaciones estándar de la variable balbuceo. Entre los grupos, esta
desviación estándar varía de 0,14 a 0,71, que es bastante pequeña en relación con las
diferencias en las medias de los grupos.10 Si bien al principio esto puede parecer un
ANOVA factorial sencillo, un problema surge cuando miramos cuántas observaciones
tenemos en cada grupo. Fíjate en las diferentes N para los diferentes grupos que se
muestran en Figure 14.26. Esto viola una de nuestras suposiciones originales, a saber,
que el número de personas en cada grupo es el mismo. Realmente no hemos discutido
cómo manejar esta situación.

14.10.2 El “ANOVA estándar” no existe para diseños desequili-

brados
Los diseños desequilibrados nos llevan al descubrimiento un tanto inquietante de que en
realidad no hay nada a lo que podamos referirnos como un ANOVA estándar. De hecho,
resulta que hay tres formas fundamentalmente diferentes11 en las que es posible que
quieras ejecutar un ANOVA en un diseño desequilibrado. Si tienes un diseño equilibrado,
las tres versiones producen resultados idénticos, con sumas de cuadrados, valores F, etc.,
todos conformes a las fórmulas que di al comienzo del capítulo. Sin embargo, cuando
tu diseño está desequilibrado, no dan los mismos resultados. Además, no todos son
igualmente apropiados para cada situación. Algunos métodos serán más apropiados
para tu situación que otros. Dado todo esto, es importante comprender cuáles son los
diferentes tipos de ANOVA y en qué se diferencian entre sí.
El primer tipo de ANOVA se conoce convencionalmente como suma de cuadrados
tipo I. Estoy segura de que puedes adivinar cómo se llaman los otros dos. La parte de
“suma de cuadrados” del nombre fue introducida por el paquete de software estadístico
SAS y se ha convertido en una nomenclatura estándar, pero es un poco engañosa en
algunos aspectos. Creo que la lógica para referirse a ellos como diferentes tipos de suma
de cuadrados es que, cuando miras las tablas ANOVA que producen, la diferencia clave
en los números son los valores SC. Los grados de libertad no cambian, los valores de MC
aún se definen como SC dividido por df, etc. Sin embargo, la terminología es incorrecta
porque oculta la razón por la cual los valores de SC son diferentes entre sí. Con ese fin,
es mucho más útil pensar en los tres tipos diferentes de ANOVA como tres estrategias
de prueba de hipótesis diferentes. Estas diferentes estrategias conducen a diferentes
valores de SC, sin duda, pero lo importante aquí es la estrategia, no los valores de
SC en sí mismos. Recuerda de la sección ANOVA como modelo lineal que cualquier
prueba F en particular se considera mejor como una comparación entre dos modelos
lineales. Entonces, cuando miras una tabla ANOVA, es útil recordar que cada una de
10 esta discrepancia en las desviaciones estándar podría (y debería) hacer que te preguntes si tenemos
una violación del supuesto de homogeneidad de varianzas. Lo dejaré como un ejercicio para que el
lector verifique esto usando la opción de prueba de Levene.
11 En realidad, esto es un poco mentira. Los ANOVA pueden variar de otras maneras además de las

que he discutido en este libro. Por ejemplo, he ignorado por completo la diferencia entre los modelos
de efectos fijos en los que los niveles de un factor son “fijos” por el experimentador o el mundo, y los
modelos de efectos aleatorios en los que los niveles son muestras aleatorias de una población más grande
de niveles posibles (este libro solo cubre modelos de efectos fijos). No cometas el error de pensar que
este libro, o cualquier otro, te dirá “todo lo que necesitas saber” sobre estadística, más de lo que un solo
libro podría decirte todo lo que necesitas saber sobre psicología, física o filosofía. La vida es demasiado
complicada para que eso sea cierto. Sin embargo, esto no es motivo de desesperación. La mayoría de
los investigadores se las arreglan con un conocimiento práctico básico de ANOVA que no va más allá
que este libro. Solo quiero que tengas en cuenta que este libro es solo el comienzo de una historia muy
larga, no la historia completa.
14.10. ANOVA FACTORIAL 3: DISEÑOS NO EQUILIBRADOS 437

Table 14.16: Hipótesis nula y alternativa con la variable de resultado 'balbuceo'

(a)

(b)

Null model: 𝑏𝑎𝑏𝑏𝑙𝑒 ∼ 1

Alternative model: 𝑏𝑎𝑏𝑏𝑙𝑒 ∼ 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟

Table 14.17: más hipótesis nulas y alternativas con la variable de resultado 'balbuceo'

(a)

(b)

Null model: 𝑏𝑎𝑏𝑏𝑙𝑒 ∼ 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟

Alternative model: 𝑏𝑎𝑏𝑏𝑙𝑒 ∼ 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 + 𝑚𝑖𝑙𝑘

esas pruebas F corresponde a un par de modelos que se están comparando. Por supuesto,
esto lleva naturalmente a la pregunta de qué par de modelos se está comparando. Esta
es la diferencia fundamental entre ANOVA Tipos I, II y III: cada uno corresponde a
una forma diferente de elegir los pares de modelos para las pruebas.

14.10.3 Suma de Cuadrados Tipo I

El método Tipo I a veces se denomina suma de cuadrados “secuencial”, porque implica
un proceso de agregar términos al modelo de uno en uno. Considera los datos del
café, por ejemplo. Supongamos que queremos ejecutar el ANOVA factorial completo de
3 × 2, incluidos los términos de interacción. El modelo completo contiene la variable de
resultado balbuceo, las variables predictoras azúcar y leche, y el término de interacción
azúcar × leche. Esto se puede escribir como 𝑏𝑎𝑙𝑏𝑢𝑐𝑒𝑜 ∑ 𝑎𝑧𝑐𝑎𝑟+𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒+𝑎𝑧𝑐𝑎𝑟×𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒. La
estrategia Tipo I construye este modelo secuencialmente, comenzando desde el modelo
más simple posible y agregando términos gradualmente.
El modelo más simple posible para los datos sería uno en el que se suponga que ni la leche
ni el azúcar tienen ningún efecto sobre el balbuceo. El único término que se incluiría en
dicho modelo es la intersección, escrito como balbuceo ~ 1. Esta es nuestra hipótesis nula
inicial. El siguiente modelo más simple para los datos sería uno en el que solo se incluye
uno de los dos efectos principales. En los datos del café, hay dos opciones diferentes
posibles, porque podríamos elegir agregar leche primero o azúcar primero. El orden
realmente importa, como veremos más adelante, pero por ahora hagamos una elección
arbitraria y escojamos azúcar. Entonces, el segundo modelo en nuestra secuencia de
modelos es balbuceo ~ azúcar, y forma la hipótesis alternativa para nuestra primera
prueba. Ahora tenemos nuestra primera prueba de hipótesis (Table 14.16).
Esta comparación forma nuestra prueba de hipótesis del efecto principal del azúcar. El
siguiente paso en nuestro ejercicio de construcción de modelos es agregar el otro término
de efecto principal, por lo que el siguiente modelo en nuestra secuencia es balbuceo ~
azúcar + leche. Luego, la segunda prueba de hipótesis se forma comparando el siguiente
par de modelos (Table 14.17).
Esta comparación forma nuestra prueba de hipótesis del efecto principal de la leche.
438 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

Table 14.18: Y más hipótesis nulas y alternativas posibles con la variable de resultado
'balbuceo'

(a)

(b)

Null model: 𝑏𝑎𝑏𝑏𝑙𝑒 ∼ 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 + 𝑚𝑖𝑙𝑘

Alternative model: 𝑏𝑎𝑏𝑏𝑙𝑒 ∼ 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 + 𝑚𝑖𝑙𝑘 + 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 ∗ 𝑚𝑖𝑙𝑘

En cierto sentido, este enfoque es muy elegante: la hipótesis alternativa de la primera

prueba forma la hipótesis nula de la segunda. Es en este sentido que el método Tipo
I es estrictamente secuencial. Cada prueba se basa directamente en los resultados de
la última. Sin embargo, en otro sentido es muy poco elegante, porque hay una fuerte
asimetría entre las dos pruebas. La prueba del efecto principal del azúcar (la primera
prueba) ignora por completo la leche, mientras que la prueba del efecto principal de
la leche (la segunda prueba) sí tiene en cuenta el azúcar. En cualquier caso, el cuarto
modelo de nuestra secuencia ahora es el modelo completo, balbuceo ~ azúcar + leche +
azúcar × leche, y la prueba de hipótesis correspondiente se muestra en Table 14.18.
El método de prueba de hipótesis predeterminado utilizado por jamovi ANOVA es la
suma de cuadrados Tipo III, por lo que para ejecutar un análisis de suma de cuadrados
Tipo I, debemos seleccionar ‘Tipo 1’ en el cuadro de selección ‘Suma de cuadrados’ en
las opciones de jamovi ‘ANOVA’ - Opciones de ‘Modelo’. Esto nos da la tabla ANOVA
que se muestra en Figure 14.27.

Figure 14.27: tabla de resultados de ANOVA utilizando la suma de cuadrados Tipo I

en jamovi

El gran problema con el uso de la suma de cuadrados Tipo I es el hecho de que realmente
depende del orden en que ingresas las variables. Sin embargo, en muchas situaciones el
investigador no tiene motivos para preferir un orden sobre otro. Este es presumiblemente
el caso de nuestro problema de la leche y el azúcar. ¿Deberíamos agregar primero la
leche o primero el azúcar? Es exactamente tan arbitrario como una pregunta de análisis
de datos que como una pregunta de preparación de café. De hecho, puede haber algunas
personas con opiniones firmes sobre el orden, pero es difícil imaginar una respuesta de
14.10. ANOVA FACTORIAL 3: DISEÑOS NO EQUILIBRADOS 439

principios a la pregunta. Sin embargo, mira lo que sucede cuando cambiamos el orden,
como en Figure 14.28.

Figure 14.28: tabla de resultados ANOVA usando la suma de cuadrados Tipo I en

jamovi, pero con los factores ingresados en un orden diferente (la leche primero)

Los valores p para ambos términos del efecto principal han cambiado, y de forma bas-
tante drástica. Entre otras cosas, el efecto de la leche se ha vuelto significativo (aunque
se debe evitar sacar conclusiones firmes al respecto, como mencioné anteriormente).
¿Cuál de estos dos ANOVA debe informarse? No es obvio de inmediato.

Cuando observas las pruebas de hipótesis que se utilizan para definir el “primer” efecto
principal y el “segundo”, está claro que son cualitativamente diferentes entre sí. En
nuestro ejemplo inicial, vimos que la prueba del efecto principal del azúcar ignora por
completo la leche, mientras que la prueba del efecto principal de la leche sí tiene en
cuenta el azúcar. Como tal, la estrategia de prueba Tipo I realmente trata el primer
efecto principal como si tuviera una especie de primacía teórica sobre el segundo. En
mi experiencia, muy rara vez hay primacía teórica de este tipo que justifique tratar
cualquiera de los dos efectos principales de forma asimétrica.

La consecuencia de todo esto es que las pruebas de Tipo I rara vez son de mucho interés,
por lo que deberíamos pasar a hablar de las pruebas de Tipo II y las pruebas de Tipo
III.

14.10.4 Suma de Cuadrados Tipo III

Habiendo terminado de hablar sobre las pruebas de Tipo I, podrías pensar que lo más
natural a hacer a continuación sería hablar sobre las pruebas de Tipo II. Sin embargo,
creo que en realidad es un poco más natural discutir las pruebas de Tipo III (que
son simples y predeterminadas en jamovi ANOVA) antes de hablar de las pruebas de
Tipo II (que son más complicadas). La idea básica que subyace a las pruebas de Tipo
III es extremadamente simple. Independientemente del término que intentes evaluar,
ejecuta la prueba F en la que la hipótesis alternativa corresponde al modelo ANOVA
completo según lo especificado por el usuario, y el modelo nulo simplemente elimina
ese término que estás probando. Por ejemplo, en el ejemplo del café, en el que nuestro
modelo completo era balbuceo ~ azúcar + leche + azúcar × leche, la prueba del efecto
440 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

Table 14.19: Hipótesis nula y alternativa con la variable de resultado 'balbuceo', con
suma de cuadrados Tipo III

(a)

(b)

Null model: 𝑏𝑎𝑏𝑏𝑙𝑒 ∼ 𝑚𝑖𝑙𝑘 + 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 ∗ 𝑚𝑖𝑙𝑘

Alternative model: 𝑏𝑎𝑏𝑏𝑙𝑒 ∼ 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 + 𝑚𝑖𝑙𝑘 + 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 ∗ 𝑚𝑖𝑙𝑘

Table 14.20: Otras hipótesis nulas y alternativas con la variable de resultado 'balbuceo',
con suma de cuadrados Tipo III

(a)
(b)

Null model: 𝑏𝑎𝑏𝑏𝑙𝑒 ∼ 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 + 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 ∗ 𝑚𝑖𝑙𝑘

Alternative model: 𝑏𝑎𝑏𝑏𝑙𝑒 ∼ 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 + 𝑚𝑖𝑙𝑘 + 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 ∗ 𝑚𝑖𝑙𝑘

principal del azúcar correspondería a una comparación entre los siguientes dos modelos
(Table 14.19).

De manera similar, el efecto principal de la leche se evalúa probando el modelo completo

contra un modelo nulo que elimina el término leche, como en Table 14.20.

Finalmente, el término de interacción azúcar × leche se evalúa exactamente de la misma

manera. Una vez más, probamos el modelo completo con un modelo nulo que elimina
el término de interacción azúcar × leche, como en Table 14.21.

La idea básica se generaliza a ANOVA de orden superior. Por ejemplo, supongamos

que intentáramos ejecutar un ANOVA con tres factores, A, B y C, y deseáramos consid-
erar todos los efectos principales posibles y todas las interacciones posibles, incluida la
interacción de tres vías A × B $×$ C. (Table 14.22) te muestra cómo son las pruebas
de Tipo III para esta situación).

Por fea que parezca esa tabla, es bastante simple. En todos los casos, la hipótesis alter-
nativa corresponde al modelo completo que contiene tres términos de efectos principales
(p. ej., A), tres interacciones de dos vías (p. ej., A*B) y una interacción de tres vías
(p. ej., A*B* C)). El modelo nulo siempre contiene 6 de estos 7 términos, y el que falta
es aquel cuyo significado estamos tratando de probar.

Table 14.21: Eliminar el término de interacción de las hipótesis con la variable de

resultado 'balbuceo', con suma de cuadrados Tipo III

(a)

(b)

Null model: 𝑏𝑎𝑏𝑏𝑙𝑒 ∼ 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 + 𝑚𝑖𝑙𝑘

Alternative model: 𝑏𝑎𝑏𝑏𝑙𝑒 ∼ 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 + 𝑚𝑖𝑙𝑘 + 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 ∗ 𝑚𝑖𝑙𝑘
14.10. ANOVA FACTORIAL 3: DISEÑOS NO EQUILIBRADOS 441

Table 14.22: pruebas de tipo III con tres factores y todos los efectos principales y
términos de interacción

(a)

(b)

Term being tested Null model is Alternative model

is outcome ... is outcome ...
𝐵+𝐶 +𝐴∗𝐵+𝐴∗ 𝐴+𝐵+𝐶 +𝐴∗𝐵+𝐴∗
A 𝐶 +𝐵∗𝐶 +𝐴∗𝐵∗𝐶 𝐶 +𝐵∗𝐶 +𝐴∗𝐵∗𝐶
𝐴+𝐶 +𝐴∗𝐵+𝐴∗ 𝐴+𝐵+𝐶 +𝐴∗𝐵+𝐴∗
B 𝐶 +𝐵∗𝐶 +𝐴∗𝐵∗𝐶 𝐶 +𝐵∗𝐶 +𝐴∗𝐵∗𝐶
𝐴+𝐵+𝐴∗𝐵+𝐴∗ 𝐴+𝐵+𝐶 +𝐴∗𝐵+𝐴∗
C 𝐶 +𝐵∗𝐶 +𝐴∗𝐵∗𝐶 𝐶 +𝐵∗𝐶 +𝐴∗𝐵∗𝐶
𝐴+𝐵+𝐶 +𝐴∗𝐶 + 𝐴+𝐵+𝐶 +𝐴∗𝐵+𝐴∗
A*B 𝐵∗𝐶 +𝐴∗𝐵∗𝐶 𝐶 +𝐵∗𝐶 +𝐴∗𝐵∗𝐶
𝐴+𝐵+𝐶 +𝐴∗𝐵+ 𝐴+𝐵+𝐶 +𝐴∗𝐵+𝐴∗
A*C 𝐵∗𝐶 +𝐴∗𝐵∗𝐶 𝐶 +𝐵∗𝐶 +𝐴∗𝐵∗𝐶
𝐴+𝐵+𝐶 +𝐴∗𝐵+ 𝐴+𝐵+𝐶 +𝐴∗𝐵+𝐴∗
B*C 𝐴∗𝐶 +𝐴∗𝐵∗𝐶 𝐶 +𝐵∗𝐶 +𝐴∗𝐵∗𝐶
𝐴+𝐵+𝐶 +𝐴∗ 𝐴+𝐵+𝐶 +𝐴∗𝐵+𝐴∗
A*B*C 𝐵+𝐴∗𝐶 +𝐵∗𝐶 𝐶 +𝐵∗𝐶 +𝐴∗𝐵∗𝐶

A primera vista, las pruebas de Tipo III parecen una buena idea. En primer lugar,
eliminamos la asimetría que nos causaba problemas al ejecutar las pruebas de Tipo I.
Y como ahora estamos tratando todos los términos de la misma manera, los resultados
de las pruebas de hipótesis no dependen del orden en que los especifiquemos. Esto
es definitivamente algo bueno. Sin embargo, existe un gran problema al interpretar los
resultados de las pruebas, especialmente para los términos de efecto principal. Considera
los datos del café. Supongamos que resulta que el efecto principal de la leche no es
significativo según las pruebas de Tipo III. Lo que esto nos dice es que balbucear ~
azúcar + azúcar*leche es un modelo mejor para los datos que el modelo completo. Pero,
¿qué significa eso? Si el término de interacción azúcar*leche tampoco fuera significativo,
estaríamos tentados a concluir que los datos nos dicen que lo único que importa es el
azúcar. Pero supongamos que tenemos un término de interacción significativo, pero
un efecto principal no significativo de la leche. En este caso, ¿debemos suponer que
realmente hay un “efecto del azúcar”, una “interacción entre la leche y el azúcar”, pero no
un “efecto de la leche”? Eso parece una locura. La respuesta correcta simplemente debe
ser que no tiene sentido12 hablar sobre el efecto principal si la interacción es significativa.
En general, esto parece ser lo que la mayoría de los estadísticos nos aconsejan hacer, y
creo que ese es el consejo correcto. Pero si realmente no tiene sentido hablar de efectos
principales no significativos en presencia de una interacción significativa, entonces no es
del todo obvio por qué las pruebas de Tipo III deben permitir que la hipótesis nula se
base en un modelo que incluye la interacción pero omite una de los principales efectos
que lo componen. Cuando se caracterizan de esta manera, las hipótesis nulas realmente

12 O, como mínimo, rara vez de interés.

442 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

no tienen mucho sentido.

Más adelante, veremos que las pruebas de Tipo III se pueden canjear en algunos con-
textos, pero primero echemos un vistazo a la tabla de resultados de ANOVA usando la
suma de cuadrados de Tipo III, consulta Figure 14.29.

Figure 14.29: tabla de resultados de ANOVA utilizando la suma de cuadrados Tipo III
en jamovi

Pero ten en cuenta que una de las características perversas de la estrategia de prueba de
Tipo III es que, por lo general, los resultados dependen de los contrastes que utilizas para
codificar tus factores (consulta la sección Diferentes formas de especificar contrastes si
has olvidado cuáles son los diferentes tipos de contrastes).13

De acuerdo, si los valores de p que normalmente surgen de los análisis de Tipo III
(pero no en jamovi) son tan sensibles a la elección de los contrastes, ¿significa eso
que las pruebas de Tipo III son esencialmente arbitrarias y no fiables? Hasta cierto
punto, eso es cierto, y cuando pasemos a una discusión sobre las pruebas de Tipo II,
veremos que los análisis de Tipo II evitan esta arbitrariedad por completo, pero creo
que es una conclusión demasiado firme. En primer lugar, es importante reconocer que
algunas elecciones de contrastes siempre producirán las mismas respuestas (ah, esto es
lo que sucede en jamovi). De particular importancia es el hecho de que si las columnas
de nuestra matriz de contraste están todas restringidas para sumar cero, entonces el
análisis Tipo III siempre dará las mismas respuestas.

En las pruebas de Tipo II veremos que los análisis de Tipo II evitan esta arbitrariedad
por completo, pero creo que es una conclusión demasiado fuerte. En primer lugar,
es importante reconocer que algunas elecciones de contrastes siempre producirán las
mismas respuestas (ah, esto es lo que sucede en jamovi). De particular importancia es
el hecho de que si las columnas de nuestra matriz de contraste están todas restringidas
para sumar cero, entonces el análisis Tipo III siempre dará las mismas respuestas.

13 Sin embargo, en jamovi los resultados para el ANOVA de suma de cuadrados Tipo III son los

mismos independientemente del contraste seleccionado, ¡así que jamovi obviamente está haciendo algo
diferente!
14.10. ANOVA FACTORIAL 3: DISEÑOS NO EQUILIBRADOS 443

Table 14.23: pruebas de tipo III para un efecto principal, A, en un ANOVA de tres vías
con todos los términos de interacción posibles

(a)

(b)

𝑜𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒 ∼
Null model: 𝐵+𝐶 +𝐴∗𝐵+𝐴∗𝐶 +𝐵∗𝐶 +𝐴∗𝐵∗𝐶
𝑜𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒 ∼ 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐴 ∗ 𝐵 + 𝐴 ∗
Alternative model: 𝐶 +𝐵∗𝐶 +𝐴∗𝐵∗𝐶

14.10.5 Suma de Cuadrados Tipo II

Bien, ahora hemos visto las pruebas Tipo I y III, y ambas son bastante sencillas. Las
pruebas de tipo I se realizan agregando gradualmente los términos uno a la vez, mien-
tras que las pruebas de tipo III se realizan tomando el modelo completo y observando
qué sucede cuando eliminas cada término. Sin embargo, ambos pueden tener algunas
limitaciones. Las pruebas de tipo I dependen del orden en que ingresas los términos,
y las pruebas de tipo III dependen de cómo codifiques tus contrastes. Las pruebas de
tipo II son un poco más difíciles de describir, pero evitan ambos problemas y, como
resultado, son un poco más fáciles de interpretar.
Las pruebas de tipo II son muy similares a las pruebas de tipo III. Comienzas con un
modelo “completo” y pruebas un término en particular eliminándolo de ese modelo. Sin
embargo, las pruebas de Tipo II se basan en el principio de marginalidad que establece
que no debes omitir un término de orden inferior de tu modelo si hay términos de
orden superior que dependen de él. Entonces, por ejemplo, si tu modelo contiene la
interacción bidireccional A × B (un término de segundo orden), entonces realmente
deberías contener los efectos principales A y B (términos de primer orden). De manera
similar, si contiene un término de interacción triple A × B × C, entonces el modelo
también debe incluir los efectos principales A, B y C, así como las interacciones más
simples A × B, A × C y B × C. Las pruebas de tipo III violan rutinariamente el
principio de marginalidad. Por ejemplo, considera la prueba del efecto principal de A
en el contexto de un ANOVA de tres vías que incluye todos los términos de interacción
posibles. De acuerdo con las pruebas Tipo III, nuestros modelos nulo y alternativo están
en Table 14.23.
Fíjate que la hipótesis nula omite A, pero incluye A × B, A × C y A × B × C como
parte del modelo. Esto, de acuerdo con las pruebas de Tipo II, no es una buena elección
de hipótesis nula. En cambio, lo que deberíamos hacer, si queremos probar la hipótesis
nula de que A no es relevante para nuestro resultado, es especificar la hipótesis nula que
es el modelo más complicado que no se basa en ninguna forma de A, incluso como una
interacción. La hipótesis alternativa corresponde a este modelo nulo más un término
de efecto principal de A. Esto está mucho más cerca de lo que la mayoría de la gente
pensaría intuitivamente como un “efecto principal de A”, y produce lo siguiente como
nuestra prueba Tipo II del efecto principal de A (Table 14.24). 14
14 Ten en cuenta, por supuesto, que esto depende del modelo que especificó el usuario. Si el modelo

ANOVA original no contiene un término de interacción para 𝐵 × 𝐶, obviamente no aparecerá ni en

el valor nulo ni en el alternativo. Pero eso es cierto para los Tipos I, II y III. Nunca incluyen ningún
término que no hayas incluido, pero toman decisiones diferentes sobre cómo construir pruebas para los
444 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

Table 14.24: pruebas de tipo II para un efecto principal, A, en un ANOVA de tres vías
con todos los términos de interacción posibles

(a)

(b)

Null model: 𝑜𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒 ∼ 𝐵 + 𝐶 + 𝐵 ∗ 𝐶

Alternative model: 𝑜𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒 ∼ 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐵 ∗ 𝐶

Table 14.25: pruebas de tipo II para un modelo factorial de tres vías

(a)

(b)

Term being tested Null model is Alternative model

is outcome ... is outcome ...
A 𝐵+𝐶 +𝐵∗𝐶 𝐴+𝐵+𝐶 +𝐵∗𝐶
B 𝐴+𝐶 +𝐴∗𝐶 𝐴+𝐵+𝐶 +𝐴∗𝐶
C 𝐴+𝐵+𝐴∗𝐵 𝐴+𝐵+𝐶 +𝐴∗𝐵
𝐴+𝐵+𝐶 +𝐴∗ 𝐴+𝐵+𝐶 +𝐴∗𝐵+
A*B 𝐶 +𝐵∗𝐶 𝐴∗𝐶 +𝐵∗𝐶
𝐴+𝐵+𝐶 +𝐴∗ 𝐴+𝐵+𝐶 +𝐴∗𝐵+
A*C 𝐵+𝐵∗𝐶 𝐴∗𝐶 +𝐵∗𝐶
𝐴+𝐵+𝐶 +𝐴∗ 𝐴+𝐵+𝐶 +𝐴∗𝐵+
B*C 𝐵+𝐴∗𝐶 𝐴∗𝐶 +𝐵∗𝐶
𝐴+𝐵+𝐶 +𝐴∗ 𝐴+𝐵+𝐶 +𝐴∗𝐵+𝐴∗
A*B*C 𝐵+𝐴∗𝐶 +𝐵∗𝐶 𝐶 +𝐵∗𝐶 +𝐴∗𝐵∗𝐶

De todos modos, solo para darte una idea de cómo se desarrollan las pruebas Tipo II,
aquí está la tabla completa (Table 14.25) de las pruebas que se aplicarían en un ANOVA
factorial de tres vías:
En el contexto del ANOVA de dos vías que hemos estado usando en los datos del café,
las pruebas de hipótesis son aún más simples. El efecto principal del azúcar corresponde
a una prueba F que compara estos dos modelos (Table 14.26).
La prueba del efecto principal de la leche está en Table 14.27.
Finalmente, la prueba para la interacción azúcar × leche está en Table 14.28.
Ejecutar las pruebas vuelve a ser sencillo. Simplemente selecciona ‘Tipo 2’ en el cuadro
de selección ‘Suma de cuadrados’ en las opciones jamovi ‘ANOVA’ - ‘Modelo’. Esto nos
da la tabla ANOVA que se muestra en Figure 14.30.
Las pruebas de tipo II tienen algunas ventajas claras sobre las pruebas de tipo I y tipo
III. No dependen del orden en que especificas los factores (a diferencia del Tipo I), y no
dependen de los contrastes que usas para especificar tus factores (a diferencia del Tipo

que sí incluiste.
14.10. ANOVA FACTORIAL 3: DISEÑOS NO EQUILIBRADOS 445

Table 14.26: Pruebas de tipo II para el efecto principal del azúcar en los datos del café

(a)

(b)

Null model: 𝑏𝑎𝑏𝑏𝑙𝑒 ∼ 𝑚𝑖𝑙𝑘

Alternative model: 𝑏𝑎𝑏𝑏𝑙𝑒 ∼ 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 + 𝑚𝑖𝑙𝑘

Table 14.27: Pruebas de tipo II para el efecto principal de la leche en los datos del café

(a)

(b)

Null model: 𝑏𝑎𝑏𝑏𝑙𝑒 ∼ 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟

Alternative model: 𝑏𝑎𝑏𝑏𝑙𝑒 ∼ 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 + 𝑚𝑖𝑙𝑘

Table 14.28: Pruebas de tipo II para el término de interacción azúcar x leche

(a)

(b)

Null model: 𝑏𝑎𝑏𝑏𝑙𝑒 ∼ 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 + 𝑚𝑖𝑙𝑘

Alternative model: 𝑏𝑎𝑏𝑏𝑙𝑒 ∼ 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 + 𝑚𝑖𝑙𝑘 + 𝑠𝑢𝑔𝑎𝑟 ∗ 𝑚𝑖𝑙𝑘

Figure 14.30: ?(caption)

446 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL

III). Y aunque las opiniones pueden diferir sobre este último punto, y definitivamente
dependerá de lo que intentes hacer con sus datos, creo que es más probable que las
pruebas de hipótesis que especificas correspondan a algo que realmente te interese. Como
consecuencia, encuentro que por lo general es más fácil interpretar los resultados de una
prueba Tipo II que los resultados de una prueba Tipo I o Tipo III. Por esta razón,
mi consejo tentativo es que, si no puedes pensar en ninguna comparación de modelos
obvia que se corresponda directamente con tus preguntas de investigación, pero aun así
deseas ejecutar un ANOVA en un diseño no balanceado, las pruebas de Tipo II son
probablemente una mejor opción que las de Tipo I o Tipo III.15

14.10.6 Tamaños de los efectos (y sumas de cuadrados no aditi-

vas)
jamovi también proporciona los tamaños de efecto 𝜂2 y 𝜂2 parcial cuando seleccionas
estas opciones, como en Figure 14.30. Sin embargo, un diseño desequilibrado involucra
un poco de complejidad adicional.
Si recuerdas nuestras primeras discusiones sobre ANOVA, una de las ideas clave que
subyacen a los cálculos de sumas de cuadrados es que si sumamos todos los términos
SC asociados con los efectos en el modelo, y lo sumamos a la SC residual, se supone
que suman la suma de cuadrados total. Y, además de eso, la idea detrás de 𝜂2 es que,
debido a que estás dividiendo uno de los términos de SC por el valor total de SC, un
valor de 𝜂2 puede interpretarse como la proporción de la varianza explicada por un
término particular. Pero esto no es tan sencillo en los diseños desequilibrados porque
parte de la varianza “desaparece”.
Esto parece un poco extraño al principio, pero he aquí por qué. Cuando tienes diseños
desequilibrados, tus factores se correlacionan entre sí, y se vuelve difícil distinguir la
diferencia entre el efecto del Factor A y el efecto del Factor B. En el caso extremo,
supon que ejecutaríamos un diseño $2 ×2 $ en el que el número de participantes en
cada grupo había sido como en Table 14.29.
Aquí tenemos un diseño espectacularmente desequilibrado: 100 personas tienen leche
y azúcar, 100 personas no tienen leche ni azúcar, y eso es todo. Hay 0 personas con
leche y sin azúcar y 0 personas con azúcar pero sin leche. Ahora imagina que, cuando
recolectamos los datos, resultó que hay una gran diferencia (y estadísticamente signi-
ficativa) entre el grupo “leche y azúcar” y el grupo “sin leche y sin azúcar”. ¿Es este
un efecto principal del azúcar? ¿Un efecto principal de la leche? ¿O una interacción?
Es imposible saberlo, porque la presencia de azúcar tiene una asociación perfecta con
la presencia de leche. Ahora supongamos que el diseño hubiera sido un poco más equi-
librado (Table 14.30).
15 me parece divertido notar que el valor predeterminado en R es Tipo I y el valor predeterminado en

SPSS y jamovi es Tipo III. Ninguno de estos me atrae tanto. En relación con esto, encuentro deprimente
que casi nadie en la literatura psicológica se moleste en informar qué tipo de pruebas realizaron, y mucho
menos el orden de las variables (para el Tipo I) o los contrastes utilizados (para el Tipo III). A menudo
tampoco informan qué software usaron. La única forma en que puedo entender lo que la gente suele
informar es tratar de adivinar a partir de pistas auxiliares qué software estaban usando y asumir que
nunca cambiaron la configuración predeterminada. ¡Por favor, no hagas esto! Ahora que conoces estos
problemas, asegúrate de indicar qué software usaste y, si estás informando los resultados de ANOVA
para datos desequilibrados, especifica qué Tipo de pruebas ejecutaste, especifica la información del
orden de los factores si has realizado pruebas Tipo I y especifica contrastes si has hecho pruebas de tipo
III. O, mejor aún, ¡haz pruebas de hipótesis que correspondan a las cosas que realmente te importan y
luego infórmalas!
14.11. RESUMEN 447

Table 14.29: N participantes en un diseño factorial 2 x 2 muy (¡muy!) desequilibrado

(a)

(b)

sugar no sugar
milk 100 0
no milk 0 100

Table 14.30: N participantes en un diseño factorial 2 x 2 todavía muy desequilibrado

(a)
(b)

sugar no sugar
milk 100 5
no milk 5 100

Esta vez, es técnicamente posible distinguir entre el efecto de la leche y el efecto del
azúcar, porque algunas personas tienen uno pero no el otro. Sin embargo, seguirá
siendo bastante difícil hacerlo, porque la asociación entre el azúcar y la leche sigue
siendo extremadamente fuerte y hay muy pocas observaciones en dos de los grupos.
Una vez más, es muy probable que estemos en una situación en la que sabemos que
las variables predictoras (leche y azúcar) están relacionadas con el resultado (balbuceo),
pero no sabemos si la naturaleza de esa relación es el efecto principal de un predictor u
otro, o de la interacción.

14.11 Resumen
• [ANOVA factorial 1: diseños balanceados, sin interacciones] y con interacciones
incluidas
• Tamaño del efecto, medias estimadas e intervalos de confianza en un ANOVA
factorial
• [Comprobación de suposiciones] en ANOVA
• Análisis de Covarianza (ANCOVA)
• Entender [ANOVA como un modelo lineal], incluyendo Diferentes formas de es-
pecificar contrastes
• Pruebas post hoc utilizando el HSD de Tukey y un breve comentario sobre El
método de las comparaciones planificadas
• [ANOVA factorial 3: diseños desequilibrados]
448 CHAPTER 14. ANOVA FACTORIAL
Chapter 15

Análisis factorial

Los capítulos anteriores han cubierto las pruebas estadísticas para las diferencias entre
dos o más grupos. Sin embargo, a veces, cuando realizamos una investigación, es posible
que deseemos examinar cómo múltiples variables co-varían. Es decir, cómo se relacionan
entre sí y si los patrones de relación sugieren algo interesante y significativo. Por ejem-
plo, a menudo nos interesa explorar si hay factores latentes no observados subyacentes
que están representados por las variables observadas, medidas directamente, en nuestro
conjunto de datos. En estadística, los factores latentes son inicialmente variables ocultas
que no se observan directamente, sino que se infieren (a través del análisis estadístico)
de otras variables que se observan (medidas directamente).
En este capítulo consideraremos una serie de análisis factorial diferentes y técnicas
relacionadas, comenzando con Análisis factorial exploratorio (AFE). EFA es una técnica
estadística para identificar factores latentes subyacentes en un conjunto de datos. Luego
cubriremos Análisis de componentes principales (PCA), que es una técnica de reducción
de datos que, estrictamente hablando, no identifica los factores latentes subyacentes.
En cambio, PCA simplemente produce una combinación lineal de variables observadas.
Después de esto, la sección sobre Análisis factorial confirmatorio (CFA) muestra que, a
diferencia de EFA, con CFA se comienza con una idea, un modelo, de cómo las variables
en sus datos se relacionan entre sí. Luego, prueba tu modelo con los datos observados y
evalúa qué tan bueno es el ajuste del modelo. Una versión más sofisticada de CFA es el
llamado enfoque [Multi-Trait Multi-Method CFA] en el que tanto el factor latente como
la varianza del método se incluyen en el modelo. Esto es útil cuando se utilizan diferentes
enfoques metodológicos para la medición y, por lo tanto, la variación del método es una
consideración importante. Finalmente, cubriremos un análisis relacionado: Análisis de
confiabilidad de consistencia interna prueba cuán consistentemente una escala mide una
construcción psicológica.

15.1 Análisis factorial exploratorio

Análisis factorial exploratorio (AFE) es una técnica estadística para revelar
cualquier factor latente oculto que se pueda inferir de nuestros datos observados.
Esta técnica calcula hasta qué punto un conjunto de variables medidas, por ejemplo,
𝑉 1, 𝑉 2, 𝑉 3, 𝑉 4 y 𝑉 5, pueden representarse como medidas de un factor latente subya-

449
450 CHAPTER 15. ANÁLISIS FACTORIAL

cente. Este factor latente no puede medirse a través de una sola variable observada sino
que se manifiesta en las relaciones que provoca en un conjunto de variables observadas.
En Figure 15.1 cada variable observada 𝑉 es ‘causada’ hasta cierto punto por el factor
latente subyacente (𝐹 ), representado por los coeficientes 𝑏1 a 𝑏5 (también llamados
factores de carga). Cada variable observada también tiene un término de error asociado,
e1 a e5. Cada término de error es la varianza en la variable observada asociada, 𝑉𝑖 ,
que no se explica por el factor latente subyacente.

Figure 15.1: factor latente que subyace en la relación entre varias variables observadas

En Psicología, los factores latentes representan fenómenos o construcciones psicológicas

que son difíciles de observar o medir directamente. Por ejemplo, personalidad, inteligen-
cia o estilo de pensamiento. En el ejemplo de Figure 15.1, es posible que le hayamos
hecho a las personas cinco preguntas específicas sobre su comportamiento o actitudes,
y de eso podemos obtener una imagen sobre una construcción de personalidad llamada,
por ejemplo, extraversión. Un conjunto diferente de preguntas específicas puede darnos
una idea sobre la introversión de un individuo o su escrupulosidad.
Aquí hay otro ejemplo: es posible que no podamos medir directamente la ansiedad
estadística, pero podemos medir si la ansiedad estadística es alta o baja con un conjunto
de preguntas en un cuestionario. Por ejemplo, “𝑄1: Hacer la tarea para un curso
de estadística”, “𝑄2: Tratar de comprender las estadísticas descritas en un artículo
de revista” y “𝑄3: Solicitar ayuda al profesor para comprender algo del curso”, etc.,
cada uno calificado de baja ansiedad a alta ansiedad. Las personas con alta ansiedad
estadística tenderán a dar respuestas igualmente altas en estas variables observadas
debido a su alta ansiedad estadística. Del mismo modo, las personas con ansiedad
15.1. ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO 451

estadística baja darán respuestas bajas similares a estas variables debido a su ansiedad
estadística baja.
En el análisis factorial exploratorio (AFE), esencialmente estamos explorando las correla-
ciones entre las variables observadas para descubrir cualquier factor subyacente (latente)
interesante e importante que se identifique cuando las variables observadas covarían.
Podemos usar software estadístico para estimar cualquier factor latente e identificar
cuáles de nuestras variables tienen una carga alta1 (por ejemplo, carga > 0.5) en cada
factor, lo que sugiere que son una medida útil o indicador de el factor latente. Parte
de este proceso incluye un paso llamado rotación, que para ser honesto es una idea
bastante extraña pero afortunadamente no tenemos que preocuparnos por entenderlo;
solo necesitamos saber que es útil porque hace que el patrón de cargas en diferentes
factores sea mucho más claro. Como tal, la rotación ayuda a ver con mayor claridad
qué variables están vinculadas sustancialmente a cada factor. También necesitamos de-
cidir cuántos factores son razonables dados nuestros datos, y útil en este sentido es algo
llamado valores propios. Volveremos a esto en un momento, después de que hayamos
cubierto algunos de los principales supuestos de la EPT.

15.1.1 Comprobación de supuestos

Hay un par de suposiciones que deben verificarse como parte del análisis. La primera
suposición es esfericidad, que esencialmente verifica que las variables en su conjunto
de datos estén correlacionadas entre sí en la medida en que puedan resumirse potencial-
mente con un conjunto más pequeño de factores. La prueba de esfericidad de Bartlett
verifica si la matriz de correlación observada diverge significativamente de una matriz
de correlación cero (o nula). Entonces, si la prueba de Bartlett es significativa (𝑝 < .05),
esto indica que la matriz de correlación observada es significativamente divergente de la
nula y, por lo tanto, es adecuada para EFA.
La segunda suposición es la adecuación del muestreo y se verifica utilizando la Me-
dida de Adecuación del Muestreo (MSA) de Kaiser-MeyerOlkin (KMO). El índice KMO
es una medida de la proporción de varianza entre las variables observadas que podría
ser una varianza común. Usando correlaciones parciales, busca factores que carguen
solo dos elementos. Rara vez, si acaso, queremos que EFA produzca muchos factores
cargando solo dos elementos cada uno. KMO se trata de la adecuación del muestreo
porque las correlaciones parciales generalmente se ven con muestras inadecuadas. Si el
índice KMO es alto (≈ 1), el EFA es eficiente, mientras que si KMO es bajo (≈ 0), el
EFA no es relevante. Los valores de KMO inferiores a 0, 5 indican que EFA no es ade-
cuado y debe haber un valor de KMO de 0, 6 antes de que EFA se considere adecuado.
Los valores entre 0, 5 y 0, 7 se consideran adecuados, los valores entre 0, 7 y 0, 9 son
buenos y los valores entre 0, 9 y 1, 0 son excelentes.

15.1.2 ¿Para qué sirve la EPT?

Si la EFA ha brindado una buena solución (es decir, un modelo de factores), entonces
debemos decidir qué hacer con nuestros nuevos y brillantes factores. Los investigadores
a menudo usan EFA durante el desarrollo de escalas psicométricas. Desarrollarán un
conjunto de elementos del cuestionario que creen que se relacionan con uno o más
constructos psicológicos, usarán EFA para ver qué elementos “van juntos” como factores
1 muy útil, las cargas factoriales se pueden interpretar como coeficientes de regresión estandarizados
452 CHAPTER 15. ANÁLISIS FACTORIAL

latentes y luego evaluarán si algunos elementos deben eliminarse porque no son útiles.
o medir claramente uno de los factores latentes.
De acuerdo con este enfoque, otra consecuencia de EFA es combinar las variables que
se cargan en distintos factores en un puntaje de factor, a veces conocido como puntaje
de escala. Hay dos opciones para combinar variables en una puntuación de escala:
• Crear una nueva variable con una puntuación ponderada por las cargas factoriales
de cada elemento que contribuye al factor.
• Crear una nueva variable a partir de cada ítem que contribuya al factor, pero
ponderándolos por igual.
En la primera opción, la contribución de cada ítem a la puntuación combinada depende
de qué tan fuertemente se relacione con el factor. En la segunda opción, generalmente
solo promediamos todos los elementos que contribuyen sustancialmente a un factor para
crear la variable de puntuación de escala combinada. Cuál elegir es una cuestión de pref-
erencia, aunque una desventaja con la primera opción es que las cargas pueden variar
bastante de una muestra a otra, y en las ciencias del comportamiento y de la salud, a
menudo estamos interesados en desarrollar y usar puntajes de escala de cuestionarios
compuestos en diferentes estudios. y diferentes muestras. En cuyo caso, es razonable
utilizar una medida compuesta que se base en los elementos sustantivos que contribuyen
por igual en lugar de ponderar por cargas específicas de muestra de una muestra difer-
ente. En cualquier caso, entender una medida de variable combinada como un promedio
de elementos es más simple e intuitivo que usar una combinación ponderada óptima-
mente específica de una muestra.
Una técnica estadística más avanzada, que está más allá del alcance de este libro, em-
prende el modelado de regresión donde los factores latentes se utilizan en modelos de
predicción de otros factores latentes. Esto se denomina “modelado de ecuaciones es-
tructurales” y existen programas de software específicos y paquetes R dedicados a este
enfoque. Pero no nos adelantemos; en lo que realmente deberíamos centrarnos ahora es
en cómo hacer un EFA en jamovi.

15.1.3 EPT en Jamovi

Primero, necesitamos algunos datos. Veinticinco ítems de autoinforme de personalidad
(ver Figure 15.2) tomados del International Personality Item Pool fueron incluido como
parte de la evaluación de personalidad basada en la web de Evaluación de personalidad
de apertura sintética (SAPA) (SAPA: http://sapa-project.org) proyecto. Los 25 ítems
están organizados por cinco factores putativos: Amabilidad, Escrupulosidad, Extraver-
sión, Neuroticismo y Apertura.
Los datos de los ítems se recopilaron utilizando una escala de respuesta de 6 puntos:
1. Muy impreciso
2. Moderadamente impreciso
3. Ligeramente impreciso
4. Ligeramente preciso
5. Moderadamente preciso
6. Muy preciso.
Una muestra de 𝑁 = 250 respuestas está contenida en el conjunto de datos
bfi_sample.csv. Como investigadores, estamos interesados en explorar los datos para
15.1. ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO 453

ver si hay algunos factores latentes subyacentes que se miden razonablemente bien con
las variables observadas de 25 en el archivo de datos bfi_sample.csv. Abra el conjunto
de datos y verifique que las variables de 25 estén codificadas como variables continuas
(técnicamente, son ordinales, aunque para EFA en jamovi en general no importa,
excepto si decide calcular puntajes de factores ponderados, en cuyo caso se necesitan
variables continuas) . Para realizar EFA en jamovi:

Figure 15.2: veinticinco elementos variables observados organizados por cinco factores
de personalidad putativos en el conjunto de datos bfi_sample.csv

• Seleccione Factor - Análisis factorial exploratorio en la barra de botones principal

de jamovi para abrir la ventana de análisis EFA (Figure 15.3).
• Seleccione las 25 preguntas de personalidad y transfiéralas al cuadro ‘Variables’.
• Marque las opciones apropiadas, incluidas las ‘Comprobaciones de suposiciones’,
pero también las opciones de ‘Método’ de rotación, ‘Número de factores’ para
454 CHAPTER 15. ANÁLISIS FACTORIAL

extraer y ‘Salida adicional’. Consulte Figure 15.3 para ver las opciones sugeridas
para este EFA ilustrativo, y tenga en cuenta que el ‘Método’ de rotación y el
‘Número de factores’ extraídos normalmente los ajusta el investigador durante el
análisis para encontrar el mejor resultado, como se describe a continuación.
Primero, verifique las suposiciones (Figure 15.4). Puede ver que (1) la prueba de esferi-
cidad de Bartlett es significativa, por lo que se cumple esta suposición; y (2) la medida
de adecuación del muestreo (MSA) de KMO es de $ 0.81 $ en general, lo que sugiere
una buena adecuación del muestreo. No hay problemas aquí entonces!
Lo siguiente que debe verificar es cuántos factores usar (o “extraer” de los datos). Hay
tres enfoques diferentes disponibles:
• Una convención es elegir todos los componentes con valores propios mayores que
12 . Esto nos daría cuatro factores con nuestros datos (pruébalo y verás).
• El examen del diagrama de pantalla, como en Figure 15.5, le permite identificar
el “punto de inflexión”. Este es el punto en el que la pendiente de la curva del
pedregal se nivela claramente, por debajo del “codo”. Esto nos daría cinco factores
con nuestros datos. Interpretar scree plots es un poco un arte: en Figure 15.5 hay
un paso notable de 5 a 6 factores, pero en otros scree plots que mire no será tan
claro.
• Mediante una técnica de análisis en paralelo, los valores propios obtenidos se
comparan con los que se obtendrían a partir de datos aleatorios. El número
de factores extraídos es el número con valores propios mayores que los que se
encontrarían con datos aleatorios.
El tercer enfoque es bueno según Fabrigar et al. (1999), aunque en la práctica los
investigadores tienden a observar los tres y luego emitir un juicio sobre la cantidad de
factores que se interpretan de manera más fácil o útil. Esto puede entenderse como
el “criterio de significado”, y los investigadores normalmente examinarán, además de
la solución de uno de los enfoques anteriores, soluciones con uno o dos factores más o
menos. Luego adoptan la solución que tiene más sentido para ellos.
Al mismo tiempo, también debemos considerar la mejor manera de rotar la solución
final. Hay dos enfoques principales para la rotación: la rotación ortogonal (p. ej., ‘vari-
max’) obliga a que los factores seleccionados no estén correlacionados, mientras que la
rotación oblicua (p. ej., ‘oblimin’) permite correlacionar los factores seleccionados. Las
dimensiones de interés para los psicólogos y los científicos del comportamiento a menudo
no son dimensiones que esperaríamos que fueran ortogonales, por lo que las soluciones
oblicuas son posiblemente más sensatas2
Prácticamente, si en una rotación oblicua se encuentra que los factores están sustancial-
mente correlacionados (positivo o negativo, y > 0.3), como en Figure 15.6 donde una
correlación entre dos de los factores extraídos es 0.31, entonces esto confirmaría nuestra
2 las rotaciones oblicuas proporcionan dos matrices de factores, una denominada matriz de estructura

y otra denominada matriz de patrón. En jamovi, solo se muestra la matriz de patrones en los resultados,
ya que suele ser la más útil para la interpretación, aunque algunos expertos sugieren que ambos pueden
ser útiles. En una matriz de estructura, los coeficientes muestran la relación entre la variable y los
factores mientras ignoran la relación de ese factor con todos los demás factores (es decir, una correlación
de orden cero). Los coeficientes de matriz de patrones muestran la contribución única de un factor a
una variable mientras controlan los efectos de otros factores en esa variable (similar al coeficiente de
regresión parcial estandarizado). Bajo rotación ortogonal, los coeficientes de estructura y patrón son
los mismos.
15.1. ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO 455

Figure 15.3: La ventana de análisis EFA jamovi

456 CHAPTER 15. ANÁLISIS FACTORIAL

Figure 15.4: jamovi EFA comprueba la suposición de los datos del cuestionario de
personalidad
15.1. ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO 457

Figure 15.5: gráfico de pantalla de los datos de personalidad en jamovi EFA, que muestra
una inflexión notable y se nivela después del punto 5 (el ‘codo’)

intuición para preferir la rotación oblicua. Si los factores están, de hecho, correlaciona-
dos, entonces una rotación oblicua producirá una mejor estimación de los verdaderos
factores y una mejor estructura simple que una rotación ortogonal. Y, si la rotación
oblicua indica que los factores tienen correlaciones cercanas a cero entre sí, entonces el
investigador puede continuar y realizar una rotación ortogonal (que luego debería dar
aproximadamente la misma solución que la rotación oblicua).

Al comprobar la correlación entre los factores extraídos, al menos una correlación fue
superior a 0,3 (Figure 15.6), por lo que se prefiere una rotación oblicua (“oblimin”) de
los cinco factores extraídos. También podemos ver en Figure 15.6 que la proporción
de la variación general en los datos que se explica por los cinco factores es del 46 %.
El factor uno representa alrededor del 10% de la varianza, los factores dos a cuatro
alrededor del 9% cada uno y el factor cinco un poco más del 7%. Esto no es genial;
Hubiera sido mejor si la solución general explicara una proporción más sustancial de la
varianza en nuestros datos.

Tenga en cuenta que en cada EFA podría tener potencialmente la misma cantidad de
factores que variables observadas, pero cada factor adicional que incluya agregará una
cantidad menor de varianza explicada. Si los primeros factores explican una buena can-
tidad de la varianza en las 25 variables originales, entonces esos factores son claramente
un sustituto útil y más simple para las 25 variables. Puede eliminar el resto sin perder
demasiado de la variabilidad original. Pero si se necesitan 18 factores (por ejemplo)
para explicar la mayor parte de la variación en esas 25 variables, también podría usar
los 25 originales.

Figure 15.7 muestra las cargas factoriales. Es decir, cómo se cargan los 25 elementos de
458 CHAPTER 15. ANÁLISIS FACTORIAL

Figure 15.6: estadísticas de resumen de factores y correlaciones para una solución de

cinco factores en jamovi EFA
15.1. ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO 459

personalidad diferentes en cada uno de los cinco factores seleccionados. Tenemos cargas
ocultas menores a 0.3 (configuradas en las opciones que se muestran en Figure 15.3.

Para los Factores 1, 2, 3 y 4, el patrón de las cargas factoriales coincide estrechamente con
los factores putativos especificados en Figure 15.2. ¡Uf! Y el factor 5 está bastante cerca,
con cuatro de las cinco variables observadas que supuestamente miden la “apertura”
cargando bastante bien en el factor. Sin embargo, la variable 04 no parece encajar, ya
que la solución factorial en Figure 15.7 sugiere que se carga en el factor 4 (aunque con
una carga relativamente baja) pero no sustancialmente en el factor 5.

La otra cosa a tener en cuenta es que aquellas variables que se denotaron como “R:
codificación inversa” en Figure 15.2 son aquellas que tienen cargas de factores negativas.
Eche un vistazo a los ítems A1 (“Soy indiferente a los sentimientos de los demás”) y A2
(“Pregunto por el bienestar de los demás”). Podemos ver que una puntuación alta en
𝐴1 indica baja simpatía, mientras que una puntuación alta en 𝐴2 (y todas las demás
variables “A” para el caso) indica alta simpatía. Por lo tanto, A1 se correlacionará
negativamente con las otras variables “A”, y es por eso que tiene una carga factorial
negativa, como se muestra en Figure 15.7.

También podemos ver en Figure 15.7 la “singularidad” de cada variable. La singularidad

es la proporción de varianza que es ‘única’ para la variable y no explicada por los
factores3 . Por ejemplo, el 72% de la varianza en ‘A1’ no se explica por los factores de
la solución de cinco factores. Por el contrario, ‘N1’ tiene una varianza relativamente
baja que no se explica en la solución factorial (35 %). Nótese que cuanto mayor es la
‘singularidad’, menor es la relevancia o contribución de la variable en el modelo factorial.

Para ser honesto, es inusual obtener una solución tan clara en EPT. Por lo general, es
un poco más complicado que esto y, a menudo, interpretar el significado de los factores
es más desafiante. No es frecuente que tenga un grupo de artículos tan claramente
delineado. Más a menudo, tendrá un montón de variables observadas que cree que
pueden ser indicadores de algunos factores latentes subyacentes, ¡pero no tiene un sentido
tan fuerte de qué variables van a ir a dónde!

Por lo tanto, parece que tenemos una solución de cinco factores bastante buena, aunque
representa una proporción general relativamente baja de la varianza observada. Supong-
amos que estamos contentos con esta solución y queremos usar nuestros factores en
análisis posteriores. La opción sencilla es calcular una puntuación general (promedio)
para cada factor sumando la puntuación de cada variable que se carga sustancialmente
en el factor y luego dividiendo por el número de variables (en otras palabras, crear
una “puntuación media” para cada persona a través de los ítems para cada escala Para
cada persona en nuestro conjunto de datos que implica, por ejemplo, para el factor de
Amabilidad, sumando 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 + 𝐴5, y luego dividiendo por 5. 4 En esencia,
el puntaje factorial que hemos calculado se basa en puntajes igualmente ponderados de
cada una de las variables/ítems incluidos. Podemos hacer esto en jamovi en dos pasos:

• Recodifique A1 en “A1R” al revertir la puntuación de los valores en la variable

(es decir, 6 = 1; 5 = 2; 4 = 3; 3 = 4; 2 = 5; 1 = 6) usando el jamovi comando
transform variable (ver Figure 15.8).

3a veces se informa en el análisis factorial la “comunalidad”, que es la cantidad de varianza en una

variable que se explica por la solución factorial. Unicidad es igual a (1 ∑ comunalidad)
4 recordar primero revertir la puntuación de algunas variables si es necesario
460 CHAPTER 15. ANÁLISIS FACTORIAL

Figure 15.7: Cargas factoriales para una solución de cinco factores en jamovi EFA
15.1. ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO 461

• Calcule una nueva variable, llamada “Agradabilidad”, calculando la media de

A1R, A2, A3, A4 y A5. Hágalo con el comando jamovi compute new variable (ver
Figure 15.9).

Figure 15.8: Recodificar variable usando el comando Transformar jamovi

Otra opción es crear un índice de puntaje factorial ** ponderado de manera óptima **.
Para hacer esto, guarde las puntuaciones de los factores en el conjunto de datos, usando
la casilla de verificación ‘Guardar’ - ‘Puntuaciones de los factores’. Una vez hecho esto
verás que se han añadido cinco nuevas variables (columnas) a los datos, una por cada
factor extraído. Ver Figure 15.10 y Figure 15.11.

Ahora puede continuar y realizar más análisis, utilizando las escalas factoriales basadas
en la puntuación media (p. ej., como en Figure 15.9) o utilizando las puntuaciones
factoriales ponderadas de forma óptima calculadas por jamovi. ¡Tu elección! Por ejem-
plo, una cosa que le gustaría hacer es ver si hay diferencias de género en cada una de
nuestras escalas de personalidad. Hicimos esto para la puntuación de Amabilidad que
calculamos utilizando el enfoque de puntuación media, y aunque la gráfica de la prueba
t (Figure 15.12) mostró que los hombres eran menos agradables que las mujeres, esto
no fue una diferencia significativa (Mann-Whitney $ U = 5768$, 𝑝 = .075).
462 CHAPTER 15. ANÁLISIS FACTORIAL

Figure 15.9: Calcule la nueva variable de puntaje de escala usando el comando de

variable computada jamovi
15.1. ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO 463

Figure 15.10: opción jamovi para puntajes factoriales para la solución de cinco factores,
utilizando el método de ponderación óptima ‘Bartlett’

Figure 15.11: vista de hoja de datos que muestra las cinco variables de puntaje factorial
recién creadas
464 CHAPTER 15. ANÁLISIS FACTORIAL

Figure 15.12: Comparación de las diferencias en las puntuaciones basadas en factores

de simpatía entre hombres y mujeres
15.2. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 465

15.1.4 Escribir un EFA

Con suerte, hasta ahora le hemos dado una idea de la EPT y cómo llevar a cabo la EPT
en jamovi. Entonces, una vez que haya completado su EFA, ¿cómo lo escribe? No existe
una forma estándar formal de redactar una EFA, y los ejemplos tienden a variar según
la disciplina y el investigador. Dicho esto, hay algunas piezas de información bastante
estándar para incluir en su redacción:
1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos para el área que está estudiando, y específi-
camente para los constructos que le interesa descubrir a través de EPT?
2. Una descripción de la muestra (por ejemplo, información demográfica, tamaño de
la muestra, método de muestreo).
3. Una descripción del tipo de datos utilizados (p. ej., nominales, continuos) y es-
tadísticas descriptivas.
4. Describa cómo hizo para probar los supuestos de la EFA. Se deben informar los
detalles sobre los controles de esfericidad y las medidas de adecuación del muestreo.
5. Explique qué método de extracción de FA (p. ej., ‘Residuos mínimos’ o ‘Máxima
probabilidad’) se utilizó.
6. Explique los criterios y el proceso utilizado para decidir cuántos factores se extra-
jeron en la solución final y qué elementos se seleccionaron. Explique claramente
la justificación de las decisiones clave durante el proceso de EFA.
7. Explique qué métodos de rotación se intentaron, los motivos y los resultados.
8. Las cargas factoriales finales deben informarse en los resultados, en una tabla. Esta
tabla también debe informar la singularidad (o comunalidad) de cada variable
(en la última columna). Las cargas factoriales deben informarse con etiquetas
descriptivas además de los números de artículo. Las correlaciones entre los factores
también deben incluirse, ya sea en la parte inferior de esta tabla, en una tabla
separada.
9. Deben proporcionarse nombres significativos para los factores extraídos. Es posi-
ble que desee utilizar nombres de factores previamente seleccionados, pero al ex-
aminar los elementos y factores reales, puede pensar que un nombre diferente es
más apropiado.

15.2 Análisis de componentes principales

En la sección anterior vimos que EPT trabaja para identificar factores latentes subya-
centes. Y, como vimos, en un escenario, el número más pequeño de factores latentes se
puede usar en análisis estadísticos adicionales usando algún tipo de puntajes de factores
combinados.
De esta manera, EFA se está utilizando como una técnica de “reducción de datos”. Otro
tipo de técnica de reducción de datos, a veces vista como parte de la familia EFA, es
el análisis de componentes principales (PCA). Sin embargo, PCA no identifica
factores latentes subyacentes. En su lugar, crea una puntuación compuesta lineal a
partir de un conjunto más grande de variables medidas.
466 CHAPTER 15. ANÁLISIS FACTORIAL

PCA simplemente produce una transformación matemática a los datos originales sin
suposiciones sobre cómo las variables co-varían. El objetivo de PCA es calcular algunas
combinaciones lineales (componentes) de las variables originales que se pueden usar para
resumir el conjunto de datos observados sin perder mucha información. Sin embargo,
si la identificación de la estructura subyacente es un objetivo del análisis, entonces se
prefiere EFA. Y, como vimos, EFA produce puntajes factoriales que se pueden usar para
propósitos de reducción de datos al igual que los puntajes de componentes principales
(Fabrigar et al., 1999).
PCA ha sido popular en psicología por varias razones y, por lo tanto, vale la pena
mencionarlo, aunque hoy en día EFA es tan fácil de hacer dada la potencia de las com-
putadoras de escritorio y puede ser menos susceptible al sesgo que PCA, especialmente
con una pequeña cantidad de factores. y variables. Gran parte del procedimiento es sim-
ilar a EFA, por lo que, aunque existen algunas diferencias conceptuales, prácticamente
los pasos son los mismos, y con muestras grandes y un número suficiente de factores y
variables, los resultados de PCA y EFA deberían ser bastante similares.
Para realizar PCA en jamovi, todo lo que necesita hacer es seleccionar ‘Factor’ - ‘Análisis
de componentes principales’ en la barra de botones principal de jamovi para abrir la
ventana de análisis de PCA. Luego puede seguir los mismos pasos de [EFA en jamovi]
arriba.

15.3 Análisis factorial confirmatorio

Por lo tanto, nuestro intento de identificar los factores latentes subyacentes utilizando
EFA con preguntas cuidadosamente seleccionadas del conjunto de elementos de personal-
idad pareció tener bastante éxito. El próximo paso en nuestra búsqueda para desarrollar
una medida útil de la personalidad es verificar los factores latentes que identificamos en
el EFA original con una muestra diferente. Queremos ver si los factores se mantienen,
si podemos confirmar su existencia con datos diferentes. Esta es una verificación más
rigurosa, como veremos. Y se llama Análisis factorial confirmatorio (CFA) ya que,
como era de esperar, buscaremos confirmar una estructura de factor latente especificada
previamente.5
En CFA, en lugar de hacer un análisis en el que vemos cómo los datos van juntos en un
sentido exploratorio, imponemos una estructura, como en Figure 15.13, sobre los datos
y vemos qué tan bien se ajustan a nuestros datos preespecificados. estructura. En este
sentido, estamos realizando un análisis confirmatorio, para ver qué tan bien los datos
observados confirman un modelo preespecificado.
Por lo tanto, un análisis factorial confirmatorio (CFA) directo de los ítems de person-
alidad especificaría cinco factores latentes como se muestra en Figure 15.13, cada uno
medido por cinco variables observadas. Cada variable es una medida de un factor latente
subyacente. Por ejemplo, A1 se predice por el factor latente subyacente Amabilidad. Y
debido a que A1 no es una medida perfecta del factor de simpatía, hay un término de
5 aparte, dado que teníamos una idea bastante firme de nuestros factores “putativos” iniciales, po-

dríamos haber ido directamente a CFA y omitir el paso de EFA. Ya sea que use EFA y luego pase
a CFA, o vaya directamente a CFA, es una cuestión de juicio y qué tan seguro está inicialmente de
que tiene el modelo correcto (en términos de número de factores y variables). Más temprano en el
desarrollo de escalas, o en la identificación de construcciones latentes subyacentes, los investigadores
tienden a usar EFA. Más tarde, a medida que se acercan a una escala final, o si quieren verificar una
escala establecida en una nueva muestra, CFA es una buena opción.
15.3. ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO 467

error, 𝑒, asociado con él. En otras palabras, 𝑒 representa la variación en A1 que no se

explica por el factor de simpatía. Esto a veces se denomina error de medición.
El siguiente paso es considerar si se debe permitir que los factores latentes se correlacio-
nen en nuestro modelo. Como se mencionó anteriormente, en las ciencias psicológicas
y del comportamiento, los constructos a menudo están relacionados entre sí, y también
pensamos que algunos de nuestros factores de personalidad pueden estar correlacionados
entre sí. Entonces, en nuestro modelo, deberíamos permitir que estos factores latentes
covaríen, como lo muestran las flechas de dos puntas en Figure 15.13.
Al mismo tiempo, debemos considerar si existe alguna buena razón sistemática para
que algunos de los términos de error estén correlacionados entre sí. Una razón para esto
podría ser que existe una característica metodológica compartida para subconjuntos
particulares de las variables observadas, de modo que las variables observadas pueden
estar correlacionadas por razones metodológicas en lugar de factores latentes sustantivos.
Volveremos a esta posibilidad en una sección posterior pero, por ahora, no hay razones
claras que podamos ver que justifiquen correlacionar algunos de los términos de error
entre sí.
Sin ningún término de error correlacionado, el modelo que estamos probando para ver
qué tan bien se ajusta a nuestros datos observados es tal como se especifica en Fig-
ure 15.13. Solo se espera encontrar en los datos los parámetros que están incluidos
en el modelo, por lo que en CFA todos los demás parámetros posibles (coeficientes) se
establecen en cero. Entonces, si estos otros parámetros no son cero (por ejemplo, puede
haber una carga sustancial de A1 en el factor latente Extraversión en los datos observa-
dos, pero no en nuestro modelo), entonces podemos encontrar un ajuste deficiente entre
nuestro modelo y los datos observados. .
Correcto, echemos un vistazo a cómo configuramos este análisis CFA en jamovi.

15.3.1 CFA en Jamovi

Abra el archivo bfi_sample2.csv, verifique que las 25 variables estén codificadas como
ordinales (o continuas; no supondrá ninguna diferencia para este análisis). Para realizar
CFA en jamovi:
• Seleccione Factor - Análisis factorial confirmatorio en la barra de botones principal
de jamovi para abrir la ventana de análisis CFA (Figure 15.14).
• Seleccione las variables 5 A y transfiéralas al cuadro ‘Factores’ y asígnele la eti-
queta “Agradabilidad”.
• Cree un nuevo Factor en el cuadro ‘Factores’ y etiquételo como “Conciencia”.
Seleccione las 5 variables C y transfiéralas al cuadro ‘Factores’ debajo de la etiqueta
“Consciencia”.
• Cree otro Factor nuevo en el cuadro ‘Factores’ y etiquételo como “Extraversión”.
Seleccione las 5 variables E y transfiéralas al cuadro ‘Factores’ debajo de la etiqueta
“Extraversión”.
• Cree otro Factor nuevo en el cuadro ‘Factores’ y etiquételo como “Neuroticismo”.
Seleccione las 5 N variables y transfiéralas al cuadro ‘Factores’ debajo de la eti-
queta “Neuroticismo”.
468 CHAPTER 15. ANÁLISIS FACTORIAL

Figure 15.13: Especificación previa inicial de la estructura de factores latentes para las
escalas de personalidad de cinco factores, para usar en CFA
15.3. ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO 469

• Cree otro Factor nuevo en el cuadro ‘Factores’ y etiquételo como “Apertura”. Se-
leccione las 5 variables O y transfiéralas al cuadro ‘Factores’ debajo de la etiqueta
“Apertura”.
• Verifique otras opciones apropiadas, los valores predeterminados están bien para
este trabajo inicial, aunque es posible que desee verificar la opción “Diagrama de
ruta” en “Gráficos” para ver que jamovi produce un diagrama (bastante) similar
a nuestro Figure 15.13 .
Una vez que hayamos configurado el análisis, podemos dirigir nuestra atención a la
ventana de resultados de jamovi y ver qué es qué. Lo primero que hay que mirar es
el ajuste del modelo (Figure 15.15), ya que nos dice qué tan bien se ajusta nuestro
modelo a los datos observados. NB en nuestro modelo solo se estiman las covarianzas
preespecificadas, incluidas las correlaciones de factores por defecto. Todo lo demás se
pone a cero.
Hay varias formas de evaluar el ajuste del modelo. La primera es una estadística de
chi-cuadrado que, si es pequeña, indica que el modelo se ajusta bien a los datos. Sin
embargo, la estadística de chi-cuadrado utilizada para evaluar el ajuste del modelo es
bastante sensible al tamaño de la muestra, lo que significa que con una muestra grande,
un ajuste lo suficientemente bueno entre el modelo y los datos casi siempre produce un
chi grande y significativo (p < .05). valor cuadrado.
Por lo tanto, necesitamos otras formas de evaluar el ajuste del modelo. En jamovi se
proporcionan varios por defecto. Estos son el índice de ajuste comparativo (CFI), el
índice de Tucker Lewis (TLI) y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA)
junto con el intervalo de confianza del 90 % para el RMSEA. Algunas reglas generales
útiles son que un ajuste satisfactorio está indicado por CFI > 0,9, TLI > 0,9 y RMSEA
de aproximadamente 0,05 a 0,08. Un buen ajuste es CFI > 0,95, TLI > 0,95 y RMSEA
y CI superior para RMSEA < 0,05.
Entonces, mirando Figure 15.15 podemos ver que el valor de chi-cuadrado es grande
y altamente significativo. Nuestro tamaño de muestra no es demasiado grande, por lo
que esto posiblemente indica un mal ajuste. El CFI es de 0.762 y el TLI es de 0.731, lo
que indica un mal ajuste entre el modelo y los datos. El RMSEA es de 0.085 con un
intervalo de confianza de 90% de 0.077 a 0.092, de nuevo esto no indica un buen ajuste.
Bastante decepcionante, ¿eh? Pero tal vez no sea demasiado sorprendente dado que
en el EFA anterior, cuando ejecutamos con un conjunto de datos similar (consulte la
sección Análisis factorial exploratorio), solo alrededor de la mitad de la varianza en los
datos fue explicada por el modelo de cinco factores.
Pasemos a ver las cargas factoriales y las estimaciones de la covarianza factorial, que
se muestran en Figure 15.16 y Figure 15.17. La estadística Z y el valor p para cada
uno de estos parámetros indican que hacen una contribución razonable al modelo (es
decir, no son cero), por lo que no parece haber ninguna razón para eliminar ninguna
de las rutas de factores variables especificadas. o correlaciones factor-factor del modelo.
A menudo, las estimaciones estandarizadas son más fáciles de interpretar y se pueden
especificar en la opción ‘Estimaciones’. Estas tablas pueden incorporarse de manera útil
en un informe escrito o artículo científico.
¿Cómo podríamos mejorar el modelo? Una opción es retroceder algunas etapas y volver
a pensar en los elementos/medidas que estamos usando y cómo podrían mejorarse o cam-
470 CHAPTER 15. ANÁLISIS FACTORIAL

Figure 15.14: La ventana de análisis jamovi CFA

15.3. ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO 471

Figure 15.15: Los resultados de jamovi CFA Model Fit para nuestro modelo CFA

biarse. Otra opción es hacer algunos ajustes post hoc al modelo para mejorar el ajuste.
Una forma de hacerlo es usar “índices de modificación” (Figure 15.18), especificados
como una opción de “Salida adicional” en jamovi.

Lo que estamos buscando es el valor más alto del índice de modificación (MI). Luego juz-
garíamos si tiene sentido agregar ese término adicional al modelo, usando una racional-
ización post hoc. Por ejemplo, podemos ver en Figure 15.18 que el MI más grande para
las cargas factoriales que aún no están en el modelo es un valor de 28.786 para la carga
de N4 (“A menudo se siente triste”) en el factor latente Extraversión . Esto indica que
si agregamos esta ruta al modelo, el valor de chi-cuadrado se reducirá aproximadamente
en la misma cantidad.

Pero en nuestro modelo, podría decirse que agregar este camino realmente no tiene
ningún sentido teórico o metodológico, por lo que no es una buena idea (a menos que
pueda presentar un argumento persuasivo de que “A menudo me siento triste” mide
tanto el neuroticismo como la extraversión). No puedo pensar en una buena razón.
Pero, por el bien del argumento, supongamos que tiene algún sentido y agreguemos
este camino al modelo. Vuelva a la ventana de análisis CFA (consulte Figure 15.14) y
agregue N4 al factor de extraversión. Los resultados del CFA ahora cambiarán (no se
muestra); el chi-cuadrado se ha reducido a alrededor de 709 (una caída de alrededor de
30, aproximadamente similar al tamaño del MI) y los otros índices de ajuste también
han mejorado, aunque solo un poco. Pero no es suficiente: todavía no es un buen modelo
de ajuste.
472 CHAPTER 15. ANÁLISIS FACTORIAL

Figure 15.16: La tabla jamovi CFA Factor Loadings para nuestro modelo CFA
15.3. ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO 473

Figure 15.17: La tabla de covarianzas del factor CFA jamovi para nuestro modelo CFA

Si se encuentra agregando nuevos parámetros a un modelo utilizando los valores de MI,

siempre vuelva a verificar las tablas de MI después de cada nueva adición, ya que los
MI se actualizan cada vez.
También hay una tabla de índices de modificación de covarianza residual producida por
jamovi (Figure 15.19). En otras palabras, una tabla que muestre qué errores correla-
cionados, si se agregan al modelo, mejorarían más el ajuste del modelo. Es una buena
idea mirar ambas tablas de MI al mismo tiempo, detectar el MI más grande, pensar
si la adición del parámetro sugerido puede justificarse razonablemente y, si es posible,
agregarlo al modelo. Y luego puede comenzar nuevamente a buscar el MI más grande
en los resultados recalculados.
Puede seguir así todo el tiempo que desee, agregando parámetros al modelo en función
del MI más grande y, finalmente, logrará un ajuste satisfactorio. ¡Pero también habrá
una gran posibilidad de que al hacer esto hayas creado un monstruo! Un modelo feo y
deforme que no tiene ningún sentido teórico ni pureza. En otras palabras, ¡ten mucho
cuidado!
Hasta ahora hemos comprobado la estructura factorial obtenida en el AFE utilizando
una segunda muestra y AFC. Desafortunadamente, no encontramos que la estructura
factorial del EFA se confirmara en el CFA, por lo que está de vuelta en el tablero de
dibujo en lo que respecta al desarrollo de esta escala de personalidad.
Aunque podríamos haber ajustado el CFA usando índices de modificación, realmente no
había ninguna buena razón (que se me ocurriera) para incluir estas cargas factoriales
adicionales sugeridas o covarianzas residuales. Sin embargo, a veces hay una buena
474 CHAPTER 15. ANÁLISIS FACTORIAL

Figure 15.18: Los índices de modificación de cargas factoriales CFA jamovi

15.3. ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO 475

Figure 15.19: Índices de modificación de covarianza residual producidos por jamovi

476 CHAPTER 15. ANÁLISIS FACTORIAL

razón para permitir que los residuos covaríen (o se correlacionen), y un buen ejemplo
de esto se muestra en la siguiente sección sobre [CFA de múltiples características y
múltiples métodos]. Antes de hacer eso, veamos cómo informar los resultados de un
CFA.

15.3.2 Reportar un CFA

No existe una forma estándar formal de redactar un CFA, y los ejemplos tienden a variar
según la disciplina y el investigador. Dicho esto, hay algunas piezas de información
bastante estándar para incluir en su redacción:
1. Una justificación teórica y empírica del modelo hipotético.
2. Una descripción completa de cómo se especificó el modelo (p. ej., las variables
indicadoras para cada factor latente, las covarianzas entre las variables latentes y
cualquier correlación entre los términos de error). Sería bueno incluir un diagrama
de ruta, como el de Figure 15.13.
3. Una descripción de la muestra (por ejemplo, información demográfica, tamaño de
la muestra, método de muestreo).
4. Una descripción del tipo de datos utilizados (p. ej., nominales, continuos) y es-
tadísticas descriptivas.
5. Pruebas de supuestos y método de estimación utilizado.
6. Una descripción de los datos faltantes y cómo se manejaron los datos faltantes.
7. El software y la versión utilizados para adaptarse al modelo.
8. Medidas y criterios utilizados para juzgar el ajuste del modelo.
9. Cualquier alteración realizada en el modelo original en función de los índices de
ajuste o modificación del modelo.
10. Todas las estimaciones de parámetros (es decir, cargas, varianzas de error,
(co)varianzas latentes) y sus errores estándar, probablemente en una tabla.

15.4 Múltiples Rasgos Múltiples Métodos CFA

En esta sección, consideraremos cómo las diferentes técnicas o preguntas de medición
pueden ser una fuente importante de variabilidad de datos, conocida como varianza
del método. Para hacer esto, usaremos otro conjunto de datos psicológicos, uno que
contiene datos sobre el “estilo atribucional”.
Se utilizó el Cuestionario de Estilo Atribucional (ASQ) (Hewitt et al., 2004) para re-
copilar datos de bienestar psicológico de jóvenes en el Reino Unido y Nueva Zelanda.
Midieron el estilo atribucional de los eventos negativos, que es la forma en que las
personas suelen explicar la causa de las cosas malas que les suceden (Peterson & Selig-
man, 1984). El cuestionario de estilo atribucional (ASQ) mide tres aspectos del estilo
atribucional:
• La internalidad es el grado en que una persona cree que la causa de un mal evento
se debe a sus propias acciones.
15.4. MÚLTIPLES RASGOS MÚLTIPLES MÉTODOS CFA 477

• La estabilidad se refiere a la medida en que una persona cree habitualmente que

la causa de un mal evento es estable a lo largo del tiempo.
• La globalidad se refiere al grado en que una persona cree habitualmente que la
causa de un mal evento en un área afectará otras áreas de su vida.
Hay seis escenarios hipotéticos y para cada escenario los encuestados responden una
pregunta dirigida a (a) la interioridad, (b) la estabilidad y (c) la globalidad. Así que
hay 6 × 3 = 18 artículos en total. Consulte Figure 15.20 para obtener más detalles.

Figure 15.20: El Cuestionario de Estilo Atribucional (ASQ) para eventos negativos

Los investigadores están interesados en verificar sus datos para ver si hay algunos fac-
tores latentes subyacentes que las 18 variables observadas en el ASQ miden razonable-
mente bien.
Primero, prueban EFA con estas 18 variables (no se muestran), pero no importa cómo
extraigan o roten, no pueden encontrar una buena solución factorial. Su intento de iden-
tificar los factores latentes subyacentes en el Cuestionario de Estilo Atribucional (ASQ)
resultó infructuoso. Si obtiene resultados como este, entonces su teoría es incorrecta (no
hay una estructura de factores latentes subyacente para el estilo atribucional, lo cual
es posible), la muestra no es relevante (lo cual es poco probable dado el tamaño y las
características de esta muestra de adultos jóvenes de el Reino Unido y Nueva Zelanda),
o el análisis no era la herramienta adecuada para el trabajo. Vamos a ver esta tercera
posibilidad.
478 CHAPTER 15. ANÁLISIS FACTORIAL

Recuerde que había tres dimensiones medidas en el ASQ: Internalidad, Estabilidad y

Globalidad, cada una medida por seis preguntas como se muestra en Figure 15.21.
¿Qué pasa si, en lugar de hacer un análisis en el que vemos cómo los datos van juntos
en un sentido exploratorio, imponemos una estructura, como en Figure 15.21, sobre los
datos y vemos qué tan bien se ajustan a nuestros datos preespecificados? estructura.
En este sentido, estamos realizando un análisis confirmatorio, para ver qué tan bien los
datos observados confirman un modelo preespecificado.
Por lo tanto, un análisis factorial confirmatorio (CFA) directo del ASQ especificaría tres
factores latentes, como se muestra en las columnas de Figure 15.27, cada uno medido
por seis variables observadas.

Figure 15.21: Seis preguntas sobre el ASQ para cada una de las dimensiones de Inter-
nalidad, Estabilidad y Globalidad

Podríamos representar esto como en el diagrama en Figure 15.22, que muestra que cada
variable es una medida de un factor latente subyacente. Por ejemplo, INT1 se predice
mediante el factor latente subyacente Internalidad. Y debido a que INT1 no es una
medida perfecta del factor de internalidad, hay un término de error, e1, asociado con él.
En otras palabras, e1 representa la varianza en INT1 que no se explica por el factor de
Internalidad. Esto a veces se denomina “error de medición”.
El siguiente paso es considerar si se debe permitir que los factores latentes se correlacio-
nen en nuestro modelo. Como se mencionó anteriormente, en las ciencias psicológicas
y del comportamiento, los constructos a menudo están relacionados entre sí, y tam-
bién pensamos que la Internalidad, la Estabilidad y la Globalidad pueden estar correla-
cionadas entre sí, por lo que en nuestro modelo deberíamos permitir que estos factores
latentes covaríen. , como se muestra en Figure 15.23.
Al mismo tiempo, debemos considerar si existe alguna buena razón sistemática para que
algunos de los términos de error estén correlacionados entre sí. Volviendo a las preguntas
del ASQ, había tres subpreguntas diferentes (a, byc) para cada pregunta principal (1-6).
La P1 se refería a la búsqueda de empleo sin éxito y es plausible que esta pregunta tenga
algunos aspectos metodológicos o artefactos distintivos además de las otras preguntas
(2-5), quizás algo relacionado con la búsqueda de empleo. De manera similar, P2 se
15.4. MÚLTIPLES RASGOS MÚLTIPLES MÉTODOS CFA 479

Figure 15.22: especificación previa inicial de la estructura del factor latente para el ASQ
480 CHAPTER 15. ANÁLISIS FACTORIAL

Figure 15.23: Especificación previa final de la estructura de factores latentes para el

ASQ, incluidas las correlaciones de factores latentes y las correlaciones de términos de
error de método compartido para la variable observada INT1, STAB1 y GLOB1, en
un modelo CFA MTMM. Para mayor claridad, no se muestran otras correlaciones de
términos de error preespecificados.
15.4. MÚLTIPLES RASGOS MÚLTIPLES MÉTODOS CFA 481

trataba de no ayudar a un amigo con un problema, y puede haber algunos aspectos

metodológicos o de artefacto distintivos relacionados con no ayudar a un amigo que no
están presentes en las otras preguntas (1 y 3-5).
Entonces, además de múltiples factores, también tenemos múltiples características
metodológicas en el ASQ, donde cada una de las preguntas 1 a 6 tiene un “método”
ligeramente diferente, pero cada “método” se comparte en las subpreguntas a, b y c. .
Para incorporar estas diferentes características metodológicas en el modelo, podemos
especificar que ciertos términos de error estén correlacionados entre sí. Por ejemplo,
los errores asociados con INT1, STAB1 y GLOB1 deben correlacionarse entre sí para
reflejar la varianza metodológica distinta y compartida de Q1a, Q1b y Q1c. Mirando
Figure 15.21, esto significa que además de los factores latentes representados por las
columnas, tendremos errores de medición correlacionados para las variables en cada
fila de la tabla.
Si bien un modelo CFA básico como el que se muestra en Figure 15.22 podría probarse
con nuestros datos observados, de hecho hemos creado un modelo más sofisticado, como
se muestra en el diagrama en Figure 15.23. Este modelo CFA más sofisticado se conoce
como modelo Multi-Trait Multi-Method (MTMM), y es el que probaremos en
jamovi.

15.4.1 MTMM CFA en Jamovi

Abra el archivo ASQ.csv y compruebe que las 18 variables (seis variables de “Inter-
nalidad”, seis de “Estabilidad” y seis de “Globalidad”) se especifican como variables
continuas.
Para realizar MTMM CFA en jamovi:
• Seleccione Factor - Análisis factorial confirmatorio en la barra de botones principal
de jamovi para abrir la ventana de análisis CFA (Figure 15.24).
• Seleccione las 6 variables INT y transfiéralas al cuadro ‘Factores’ y asígneles la
etiqueta “Internalidad”.
• Cree un nuevo Factor en el cuadro ‘Factores’ y etiquételo como “Estabilidad”.
Seleccione las 6 variables STAB y transfiéralas al cuadro ‘Factores’ debajo de la
etiqueta “Estabilidad”.
• Cree otro Factor nuevo en el cuadro ‘Factores’ y etiquételo como “Globalidad”.
Seleccione las 6 variables GLOB y transfiéralas al cuadro ‘Factores’ debajo de la
etiqueta “Globalidad”.
• Abra las opciones de Covarianzas residuales y, para cada una de nuestras cor-
relaciones preespecificadas, mueva las variables asociadas al cuadro “Covarianzas
residuales” de la derecha. Por ejemplo, resalte INT1 y STAB1 y luego haga clic en
la flecha para moverlos. Ahora haga lo mismo para INT1 y GLOB1, para STAB1
y GLOB1, para INT2 y STAB2, para INT2 y GLOB2, para STAB2 y GLOB2,
para INT3 y STAB3, y así sucesivamente.
• Verifique otras opciones apropiadas, los valores predeterminados están bien para
este trabajo inicial, aunque es posible que desee verificar la opción “Diagrama de
ruta” en “Gráficos” para ver que jamovi produce un diagrama (bastante) similar
482 CHAPTER 15. ANÁLISIS FACTORIAL

a nuestro Figure 15.23 , e incluyendo todas las correlaciones de términos de error

que hemos agregado anteriormente.
Una vez que hayamos configurado el análisis, podemos dirigir nuestra atención a la
ventana de resultados de jamovi y ver qué es qué. Lo primero que debe observar es el
“Ajuste del modelo”, ya que esto nos dice qué tan bien se ajusta nuestro modelo a los
datos observados (Figure 15.25). NB en nuestro modelo solo se estiman las covarianzas
preespecificadas, todo lo demás se establece en cero, por lo que el ajuste del modelo
prueba si los parámetros “libres” preespecificados no son cero y, por el contrario, si las
otras relaciones en los datos – los que no hemos especificado en el modelo, se pueden
mantener en cero.
Mirando Figure 15.25 podemos ver que el valor de chi-cuadrado es altamente significa-
tivo, lo cual no es una sorpresa dado el gran tamaño de la muestra (N = 2748). El CFI
es 0,98 y el TLI también es 0,98, lo que indica un muy buen ajuste. El RMSEA es 0,02
con un intervalo de confianza del 90 % de 0,02 a 0,02, ¡muy ajustado!
En general, creo que podemos estar satisfechos de que nuestro modelo preespecificado
se ajusta muy bien a los datos observados, lo que respalda nuestro modelo MTMM para
el ASQ.
Ahora podemos pasar a ver las cargas factoriales y las estimaciones de la covarianza
factorial, como en Figure 15.26. A menudo, las estimaciones estandarizadas son más
fáciles de interpretar y se pueden especificar en la opción ‘Estimaciones’. Estas tablas
pueden incorporarse de manera útil en un informe escrito o artículo científico.
Puede ver en Figure 15.26 que todas nuestras cargas factoriales y covarianzas factoriales
preespecificadas son significativamente diferentes de cero. En otras palabras, todos
parecen estar haciendo una contribución útil al modelo.
Hemos tenido bastante suerte con este análisis, ¡obteniendo un muy buen ajuste en
nuestro primer intento!

15.5 Análisis de confiabilidad de consistencia interna

Después de haber pasado por el proceso de desarrollo de escala inicial utilizando EFA
y CFA, debería haber llegado a una etapa en la que la escala se sostiene bastante bien
usando CFA con diferentes muestras. Una cosa que también le puede interesar en esta
etapa es ver qué tan bien se miden los factores usando una escala que combina las
variables observadas.
En psicometría, utilizamos el análisis de confiabilidad para proporcionar información
sobre la consistencia con la que una escala mide una construcción psicológica (consulte
la sección anterior sobre Section 2.3). La consistencia interna es lo que nos preocupa
aquí, y se refiere a la consistencia entre todos los elementos individuales que componen
una escala de medición. Entonces, si tenemos 𝑉 1, 𝑉 2, 𝑉 3, 𝑉 4 y 𝑉 5 como variables de
elementos observados, entonces podemos calcular una estadística que nos diga qué tan
consistentes internamente son estos elementos para medir la construcción subyacente.
Una estadística popular utilizada para verificar la consistencia interna de una escala
es el alfa de Cronbach (Chronbach, 1951). El alfa de Cronbach es una medida de
equivalencia (si diferentes conjuntos de elementos de la escala darían los mismos resul-
tados de medición). La equivalencia se prueba dividiendo los ítems de la escala en dos
15.5. ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE CONSISTENCIA INTERNA 483

Figure 15.24: La ventana de análisis jamovi CFA

484 CHAPTER 15. ANÁLISIS FACTORIAL

Figure 15.25: Los resultados de jamovi CFA Model Fit para nuestro modelo CFA
MTMM

grupos (una “mitad dividida”) y viendo si el análisis de las dos partes da resultados
comparables. Por supuesto, hay muchas formas de dividir un conjunto de elementos,
pero si se realizan todas las divisiones posibles, es posible generar una estadística que
refleje el patrón general de los coeficientes de división por mitades. El alfa de Cronbach
(𝛼) es una estadística de este tipo: una función de todos los coeficientes divididos por
la mitad de una escala. Si un conjunto de elementos que miden un constructo (por
ejemplo, una escala de Extraversión) tiene un 𝛼 de 0, 80, entonces la proporción de la
varianza del error en la escala es de 0, 20. En otras palabras, una escala con 𝛼 de 0.80
incluye aproximadamente un 20% de error.
PERO, (y ese es un GRAN “PERO”), el alfa de Cronbach no es una medida de unidimen-
sionalidad (es decir, un indicador de que una escala mide un solo factor o construcción
en lugar de múltiples construcciones relacionadas). Las escalas que son multidimension-
ales harán que se subestime alfa si no se evalúan por separado para cada dimensión,
pero los valores altos de alfa no son necesariamente indicadores de unidimensionalidad.
Por lo tanto, un 𝛼 de 0,80 no significa que se tenga en cuenta el 80 % de una única
construcción subyacente. Podría ser que el 80% provenga de más de una construcción
subyacente. Es por eso que EFA y CFA son útiles para hacer primero.
Además, otra característica de 𝛼 es que tiende a ser específico de la muestra: no es
una característica de la escala, sino una característica de la muestra en la que se ha
utilizado la escala. Una muestra sesgada, no representativa o pequeña podría producir
un coeficiente 𝛼 muy diferente al de una muestra grande y representativa. 𝛼 incluso
puede variar de una muestra grande a una muestra grande. Sin embargo, a pesar de
estas limitaciones, el 𝛼 de Cronbach ha sido popular en Psicología para estimar la
15.5. ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE CONSISTENCIA INTERNA 485

Figure 15.26: Las tablas jamovi CFA Factor Loadings and Covariances para nuestro
modelo CFA MTMM
486 CHAPTER 15. ANÁLISIS FACTORIAL

confiabilidad de la consistencia interna. Es bastante fácil de calcular, comprender e

interpretar y, por lo tanto, puede ser una verificación inicial útil del rendimiento de
la báscula cuando administra una báscula con una muestra diferente, de un entorno o
población diferente, por ejemplo.
Una alternativa es Omega de McDonald’s (𝜔), y jamovi también proporciona esta
estadística. Mientras que 𝛼 hace las siguientes suposiciones: (a) no hay correlaciones
residuales, (b) los elementos tienen cargas idénticas y (c) la escala es unidimensional,
𝜔 no lo hace y, por lo tanto, es una estadística de confiabilidad más robusta. Si no se
violan estas suposiciones, 𝛼 y 𝜔 serán similares, pero si lo son, entonces se preferirá 𝜔.
A veces se proporciona un umbral para 𝛼 o 𝜔, lo que sugiere un valor “suficientemente
bueno”. Esto podría ser algo así como 𝛼s de 0.70 o 0.80 que representan confiabilidad
“aceptable” y “buena”, respectivamente. Sin embargo, esto depende de lo que se supone
que mida exactamente la báscula, por lo que los umbrales como este deben usarse con
precaución. Podría ser mejor decir simplemente que un 𝛼 o 𝜔 de 0, 70 está asociado con
una varianza de error del 30 % en una escala, y un 𝛼 o 𝜔 de 0, 80 está asociado con 20
%
¿Puede 𝛼 ser demasiado alto? Probablemente: si obtiene un coeficiente 𝛼 por encima
de 0, 95, esto indica una alta intercorrelación entre los elementos y que podría haber
demasiada especificidad demasiado redundante en la medición, con el riesgo de que el
constructo que se mide sea quizás demasiado angosto.

15.5.1 Análisis de confiabilidad en jamovi

Tenemos una tercera muestra de datos de personalidad para usar para realizar análisis
de confiabilidad: en el archivo bfi_sample3.csv. Una vez más, verifique que las 25
variables del ítem de personalidad estén codificadas como continuas. Para realizar un
análisis de confiabilidad en jamovi:
• Seleccione Factor - Análisis de confiabilidad en la barra de botones principal de
jamovi para abrir la ventana de análisis de confiabilidad (Figure 15.27).
• Seleccione las variables 5 A y transfiéralas al cuadro ‘Artículos’.
• En la opción “Elementos de escala inversa”, seleccione la variable A1 en el cuadro
“Elementos de escala normal” y muévalo al cuadro “Elementos de escala inversa”.
• Verifique otras opciones apropiadas, como en Figure 15.27.
Una vez hecho esto, mira la ventana de resultados de jamovi. Deberías ver algo como
Figure 15.28. Esto nos dice que el coeficiente 𝛼 de Cronbach para la escala de Amabil-
idad es 0,72. Esto significa que poco menos del 30 % de la puntuación de la escala de
Amabilidad es una varianza del error. También se da 𝜔 de McDonald’s, y esto es 0.74,
no muy diferente de 𝛼.
También podemos comprobar cómo se puede mejorar 𝛼 o 𝜔 si se elimina un elemento
específico de la escala. Por ejemplo, 𝛼 aumentaría a 0,74 y 𝜔 a 0,75 si elimináramos el
elemento A1. Este no es un gran aumento, por lo que probablemente no valga la pena
hacerlo.
El proceso de cálculo y verificación de las estadísticas de la báscula (𝛼 y 𝜔) es el mismo
para todas las demás básculas, y todas tenían estimaciones de confiabilidad similares,
excepto Openness. Para la Apertura, la cantidad de variación del error en la puntuación
15.5. ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE CONSISTENCIA INTERNA 487

Figure 15.27: La ventana de análisis de confiabilidad jamovi

488 CHAPTER 15. ANÁLISIS FACTORIAL

Figure 15.28: Los resultados del análisis de confiabilidad jamovi para el factor de ama-
bilidad
15.6. RESUMEN 489

de la escala es de alrededor del 40 %, lo cual es alto e indica que la Apertura es sustan-

cialmente menos consistente como medida confiable de un atributo de personalidad que
las otras escalas de personalidad.

15.6 Resumen
En este capítulo sobre análisis factorial y técnicas relacionadas, presentamos y de-
mostramos análisis estadísticos que evalúan el patrón de relaciones en un conjunto de
datos. Específicamente, hemos cubierto:
• Análisis Factorial Exploratorio (AFE). EFA es una técnica estadística para iden-
tificar factores latentes subyacentes en un conjunto de datos. Cada variable ob-
servada se conceptualiza como una representación del factor latente hasta cierto
punto, indicado por una carga factorial. Los investigadores también utilizan EFA
como una forma de reducción de datos, es decir, identificando variables observadas
que pueden combinarse en nuevas variables de factores para análisis posteriores.
• Análisis de componentes principales (PCA) es una técnica de reducción de datos
que, estrictamente hablando, no identifica factores latentes subyacentes. En cam-
bio, PCA simplemente produce una combinación lineal de variables observadas.
• Análisis Factorial Confirmatorio (CFA). A diferencia de EFA, con CFA comienza
con una idea, un modelo, de cómo las variables en sus datos se relacionan entre sí.
Luego, prueba tu modelo con los datos observados y evalúa qué tan bien se ajusta
el modelo a los datos.
• En [Multi-Trait Multi-Method CFA] (MTMM CFA), tanto el factor latente como
la varianza del método se incluyen en el modelo en un enfoque que es útil cuando se
utilizan diferentes enfoques metodológicos y, por lo tanto, la varianza del método
es una consideración importante.
• [Análisis de fiabilidad de la consistencia interna]. Esta forma de análisis de confia-
bilidad prueba cuán consistentemente una escala mide una construcción de medi-
ción (psicológica).
490 CHAPTER 15. ANÁLISIS FACTORIAL
 Part VI

Finales, alternativas y
perspectivas

491
Chapter 16

Estadística bayesianas

“En nuestros razonamientos relativos a los hechos, hay todos los grados
imaginables de seguridad, desde la certeza más alta hasta la especie más baja
de evidencia moral. Por lo tanto, un hombre sabio proporciona su creencia
a la evidencia”.
– David Hume 1

Las ideas que le he presentado en este libro describen la estadística inferencial desde la
perspectiva frecuentista. No estoy solo en hacer esto. De hecho, casi todos los libros
de texto que se entregan a los estudiantes de psicología presentan las opiniones del
estadístico frecuentista como la teoría de la estadística inferencial, la única forma ver-
dadera de hacer las cosas. He enseñado de esta manera por razones prácticas. La visión
frecuentista de la estadística dominó el campo académico de la estadística durante la
mayor parte del siglo XX, y este dominio es aún más extremo entre los científicos aplica-
dos. Era y es una práctica corriente entre los psicólogos utilizar métodos frecuentistas.
Debido a que los métodos frecuentistas son omnipresentes en los artículos científicos,
todos los estudiantes de estadística deben comprender esos métodos, de lo contrario,
¡no podrán entender lo que dicen esos artículos! Desafortunadamente, al menos en mi
opinión, la práctica actual en psicología a menudo está equivocada y la dependencia de
los métodos frecuentistas es en parte culpable. En este capítulo explico por qué pienso
esto y ofrezco una introducción a la estadística bayesiana, un enfoque que creo que es
generalmente superior al enfoque ortodoxo.

Este capítulo viene en dos partes. En las primeras tres secciones, hablo de qué se tratan
las estadísticas bayesianas, cubriendo las reglas matemáticas básicas de cómo funciona,
así como una explicación de por qué creo que el enfoque bayesiano es tan útil. Luego,
proporciono una breve descripción general de cómo puede hacer pruebas t bayesianas.

1<a href=“http://en.wikiquote.org/wiki/David%20Hume”. target=“_blank”>http://en.wikiquote

.org/wiki/David_Hume.

493
494 CHAPTER 16. ESTADÍSTICA BAYESIANAS

Table 16.1: ¿Qué tan probable es que llueva en Adelaide? Creencias preexistentes
basadas en el conocimiento de la precipitación promedio de enero

(a)

(b)

Hypothesis Degree of Belief

Rainy day 0.15
Dry day 0.85

16.1 Razonamiento probabilístico por agentes

racionales
Desde una perspectiva bayesiana, la inferencia estadística tiene que ver con la revisión
de creencias. Comienzo con un conjunto de hipótesis candidatas h sobre el mundo. No
sé cuál de estas hipótesis es verdadera, pero tengo algunas creencias sobre qué hipótesis
son plausibles y cuáles no. Cuando observo los datos, d, tengo que revisar esas creencias.
Si los datos son consistentes con una hipótesis, mi creencia en esa hipótesis se fortalece.
Si los datos son inconsistentes con la hipótesis, mi creencia en esa hipótesis se debilita.
¡Eso es todo! Al final de esta sección, daré una descripción precisa de cómo funciona
el razonamiento bayesiano, pero primero quiero trabajar con un ejemplo simple para
presentar las ideas clave. Considere el siguiente problema de razonamiento.

Llevo un paraguas. ¿Crees que lloverá?

En este problema te he presentado un solo dato (d = llevo el paraguas) y te pido que

me digas tu creencia o hipótesis sobre si está lloviendo. Tienes dos alternativas, h: o
lloverá hoy o no lloverá. ¿Cómo deberías resolver este problema?

16.1.1 Prioridades: lo que creías antes

Lo primero que debes hacer es ignorar lo que te dije sobre el paraguas y escribir tus
creencias preexistentes sobre la lluvia. Esto es importante. Si desea ser honesto acerca
de cómo sus creencias han sido revisadas a la luz de nueva evidencia (datos), entonces
debe decir algo sobre lo que creía antes de que aparecieran esos datos. Entonces, ¿qué
podrías creer acerca de si lloverá hoy? Probablemente sepa que vivo en Australia y que
gran parte de Australia es cálida y seca. La ciudad de Adelaide donde vivo tiene un
clima mediterráneo, muy similar al sur de California, el sur de Europa o el norte de
África. Estoy escribiendo esto en enero, así que puedes asumir que estamos en pleno
verano. De hecho, es posible que haya decidido echar un vistazo rápido a Wikipedia2
y haya descubierto que Adelaida recibe un promedio de 4,4 días de lluvia durante los
31 días de enero. Sin saber nada más, puede concluir que la probabilidad de lluvia en
enero en Adelaide es de alrededor del 15 % y la probabilidad de un día seco es del 85 %
(consulte Table 16.1). Si esto es realmente lo que crees sobre las lluvias en Adelaide (y
ahora que te lo he dicho, apuesto a que esto realmente es lo que crees), entonces lo que
he escrito aquí es tu distribución anterior, escrita $ P(h)$.

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_of_Adelaide
16.1. RAZONAMIENTO PROBABILÍSTICO POR AGENTES RACIONALES 495

Table 16.2: ¿Qué tan probable es que lleve un paraguas en días lluviosos y secos?

(a)

(b)

Data Data
Hypothesis Umbrella No umbrella
Rainy day 0.30 0.70
Dry day 0.05 0.95

16.1.2 Probabilidades: teorías sobre los datos

Para resolver el problema de razonamiento necesitas una teoría sobre mi compor-
tamiento. ¿Cuándo lleva Dan un paraguas? Podrías adivinar que no soy un completo
idiota, 3 y trato de llevar paraguas solo en días lluviosos. Por otro lado, también sabes
que tengo niños pequeños, y no te sorprendería tanto saber que soy bastante olvidadizo
con este tipo de cosas. Supongamos que en los días de lluvia recuerdo mi paraguas
alrededor del 30% del tiempo (realmente soy terrible en esto). Pero digamos que en los
días secos solo tengo un 5% de probabilidades de llevar un paraguas. Así que podría
escribir esto como en Table 16.2.
Es importante recordar que cada celda de esta tabla describe sus creencias sobre qué
datos d se observarán, dada la verdad de una hipótesis particular ℎ. Esta “probabilidad
condicional” se escribe 𝑃 (𝑑|ℎ), que se puede leer como “la probabilidad de 𝑑 dada ℎ”.
En las estadísticas bayesianas, esto se conoce como la probabilidad de los datos 𝑑 dada
la hipótesis ℎ.4

16.1.3 La probabilidad conjunta de datos e hipótesis

En este punto todos los elementos están en su lugar. Habiendo anotado los antecedentes
y la probabilidad, tiene toda la información que necesita para hacer un razonamiento
bayesiano. La pregunta ahora es ¿cómo usamos esta información? Resulta que hay una
ecuación muy simple que podemos usar aquí, pero es importante que comprenda por
qué la usamos, así que intentaré desarrollarla a partir de ideas más básicas.
Comencemos con una de las reglas de la teoría de la probabilidad. Lo enumeré en
Table 7.1, pero no le di mucha importancia en ese momento y probablemente lo ignoraste.
La regla en cuestión es la que habla de la probabilidad de que dos cosas sean ciertas.
3 Es un acto de fe, lo sé, pero sigamos adelante, ¿de acuerdo?
4 Um. Odio mencionar esto, pero algunos estadísticos se opondrían a que use la palabra “probabil-
idad” aquí. El problema es que la palabra “probabilidad” tiene un significado muy específico en las
estadísticas frecuentistas, y no es lo mismo que lo que significa en las estadísticas bayesianas. Por lo
que puedo decir, los bayesianos originalmente no tenían un nombre acordado para la probabilidad, por
lo que se convirtió en una práctica común para las personas usar la terminología frecuentista. Esto no
habría sido un problema excepto por el hecho de que la forma en que los bayesianos usan la palabra
resulta ser bastante diferente a la forma en que lo hacen los frecuentistas. Este no es el lugar para
otra larga lección de historia pero, para decirlo crudamente, cuando un bayesiano dice “una función de
probabilidad” por lo general se refiere a una de las filas de la tabla. Cuando un frecuentador dice lo
mismo, se refiere a la misma tabla, pero para ellos “una función de probabilidad” casi siempre se refiere
a una de las columnas. Esta distinción es importante en algunos contextos, pero no es importante para
nuestros propósitos.
496 CHAPTER 16. ESTADÍSTICA BAYESIANAS

Table 16.3: Cuatro posibilidades combinando lluvia (o no) y paraguas (o no)

(a)

(b)

Umbrella No-umbrella
Rainy 0.045 0.105
Dry 0.0425 0.807

En nuestro ejemplo, es posible que desee calcular la probabilidad de que hoy llueva (es
decir, la hipótesis h es verdadera) y llevo un paraguas (es decir, se observan los datos 𝑑).
La probabilidad conjunta de la hipótesis y los datos se escribe 𝑃 (𝑑, ℎ), y se puede
calcular multiplicando la anterior 𝑃 (ℎ) por la probabilidad 𝑃 (𝑑|ℎ) . Matemáticamente,
decimos que

𝑃 (𝑑, ℎ) = 𝑃 (𝑑|ℎ)𝑃 (ℎ)

Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que hoy sea un día lluvioso y me acuerde de llevar
un paraguas? Como comentamos anteriormente, el anterior nos dice que la probabilidad
de un día lluvioso es del 15 %, y la probabilidad nos dice que la probabilidad de que me
acuerde de mi paraguas en un día lluvioso es de 30%. Entonces, la probabilidad de que
ambas cosas sean ciertas se calcula multiplicando las dos

𝑃 (𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎, 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠) = 𝑃 (𝑝𝑎𝑟𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠|𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎) × 𝑃 (𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎)

= 0.30 × 0.15
= 0.045

En otras palabras, antes de que te digan nada de lo que realmente pasó, piensas que
hay un 4,5% de probabilidad de que hoy sea un día lluvioso y que me acuerde de un
paraguas. Sin embargo, por supuesto, hay cuatro cosas posibles que podrían suceder,
¿verdad? Así que repitamos el ejercicio para los cuatro. Si hacemos eso, terminamos
con Table 16.3.
Esta tabla captura toda la información sobre cuál de las cuatro posibilidades es probable.
Sin embargo, para obtener realmente una imagen completa, es útil sumar los totales de
las filas y los totales de las columnas. Eso nos da Table 16.4.
Esta es una tabla muy útil, por lo que vale la pena tomarse un momento para pensar
en lo que nos dicen todos estos números. Primero, observe que las sumas de las filas
no nos dicen nada nuevo en absoluto. Por ejemplo, la primera fila nos dice que si
ignoramos todo este asunto de los paraguas, la probabilidad de que hoy sea un día
lluvioso es del 15 %. Eso no es sorprendente, por supuesto, ya que es nuestro anterior.5
Lo importante no es el número en sí. Más bien, lo importante es que nos da cierta
confianza en que nuestros cálculos son sensatos. Ahora eche un vistazo a las sumas de
las columnas y observe que nos dicen algo que aún no hemos declarado explícitamente.
5 Para ser claros, la información “previa” es conocimiento o creencias preexistentes, antes de que

recopilemos o usemos cualquier dato para mejorar esa información.

16.1. RAZONAMIENTO PROBABILÍSTICO POR AGENTES RACIONALES 497

Table 16.4: Cuatro posibilidades combinando lluvia (o no) y paraguas (o no), con totales
de fila y columna

(a)

(b)

No-
Umbrella umbrella Total
Rainy 0.045 0.105 0.15
Dry 0.0425 0.807 0.85
Total 0.0875 0.912 1

Table 16.5: Cuatro posibilidades que combinan lluvia (o no) y paraguas (o no), expre-
sadas como probabilidades condicionales

(a)

(b)

No-
Umbrella umbrella
P(No-
P(Umbrella, umbrella,
Rainy Rainy) Rainy) P(Rainy)
P(No-
P(Umbrella, umbrella,
Dry Dry) Dry) P(Dry)
P(No-
P(Umbrella) umbrella)

De la misma manera que las sumas de las filas nos dicen la probabilidad de lluvia, las
sumas de las columnas nos dicen la probabilidad de que lleve un paraguas. En concreto,
la primera columna nos dice que de media (es decir, ignorando si es un día lluvioso o
no) la probabilidad de que lleve paraguas es del 8,75%. Finalmente, observe que cuando
sumamos los cuatro eventos lógicamente posibles, todo suma 1. En otras palabras, lo
que hemos escrito es una distribución de probabilidad adecuada definida sobre todas las
combinaciones posibles de datos e hipótesis.

Ahora, debido a que esta tabla es tan útil, quiero asegurarme de que comprenda a qué
corresponden todos los elementos y cómo se escribieron (Table 16.5):

Finalmente, usemos la notación estadística “adecuada”. En el problema del día de

lluvia, los datos corresponden a la observación de que tengo o no tengo paraguas. Así
que dejaremos que 𝑑1 se refiera a la posibilidad de que me observes con un paraguas, y
𝑑2 se refiera a que me observes sin uno. De manera similar, ℎ1 es tu hipótesis de que
hoy llueve, y ℎ2 es la hipótesis de que no. Usando esta notación, la tabla se parece a
Table 16.6.
498 CHAPTER 16. ESTADÍSTICA BAYESIANAS

Table 16.6: Cuatro posibilidades que combinan lluvia (o no) y paraguas (o no), expre-
sadas en términos hipotéticos como probabilidades condicionales

(a)

(b)

𝑑1 𝑑2
ℎ1 𝑃 (ℎ1 , 𝑑1 ) 𝑃 (ℎ1 , 𝑑2 ) 𝑃 (ℎ1 )
ℎ2 𝑃 (ℎ2 , 𝑑1 ) 𝑃 (ℎ2 , 𝑑2 ) 𝑃 (ℎ2 )
𝑃 (𝑑1 ) 𝑃 (𝑑2 )

Table 16.7: Revisión de creencias dados nuevos datos sobre llevar paraguas

(a)

(b)

Umbrella No-umbrella
Rainy 0
Dry 0
Total 1 0

16.1.4 Actualización de creencias usando la regla de Bayes

La tabla que presentamos en la última sección es una herramienta muy poderosa para
resolver el problema del día lluvioso, ya que considera las cuatro posibilidades lógicas y
establece exactamente qué tan seguro está en cada una de ellas antes de recibir datos.
Ahora es el momento de considerar qué sucede con nuestras creencias cuando en realidad
se nos dan los datos. En el problema del día lluvioso, se le dice que realmente llevo
un paraguas. Esto es algo así como un evento sorprendente. Según nuestra tabla,
la probabilidad de que lleve un paraguas es solo del 8,75 %. Pero eso tiene sentido,
¿verdad? Una mujer que lleva un paraguas en un día de verano en una ciudad calurosa
y seca es bastante inusual, por lo que realmente no esperabas eso. Sin embargo, los
datos te dicen que es cierto. No importa cuán improbable pensara que era, ahora debe
ajustar sus creencias para adaptarse al hecho de que ahora sabe que tengo un paraguas.6
Para reflejar este nuevo conocimiento, nuestra tabla revisada debe tener los siguientes
números. (ver Table 16.7).
En otras palabras, los hechos han eliminado cualquier posibilidad de “sin paraguas”,
por lo que tenemos que poner ceros en cualquier celda de la tabla que implique que no
llevo paraguas. Además, sabes con certeza que llevo un paraguas, por lo que la suma
de la columna de la izquierda debe ser 1 para describir correctamente el hecho de que
𝑃 (𝑝𝑎𝑟𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠) = 1.
¿Qué dos números debemos poner en las celdas vacías? Una vez más, no nos preocu-
pemos por las matemáticas y, en su lugar, pensemos en nuestras intuiciones. Cuando
escribimos nuestra tabla por primera vez, resultó que esas dos celdas tenían números casi
6 si fuéramos un poco más sofisticados, podríamos extender el ejemplo para acomodar la posibilidad

de que esté mintiendo sobre el paraguas. Pero mantengamos las cosas simples, ¿de acuerdo?
16.1. RAZONAMIENTO PROBABILÍSTICO POR AGENTES RACIONALES 499

Table 16.8: Revisión de probabilidades dados nuevos datos sobre llevar paraguas

(a)

(b)

Umbrella No-umbrella
Rainy 0.514 0
Dry 0.486 0
Total 1 0

idénticos, ¿verdad? Calculamos que la probabilidad conjunta de “lluvia y paraguas” era

del 4,5 %, y la probabilidad conjunta de “seco y paraguas” era del 4,25 %. En otras pal-
abras, antes de que te dijera que de hecho llevo un paraguas, habrías dicho que estos dos
eventos eran casi idénticos en probabilidad, ¿no? Pero observe que ambas posibilidades
son consistentes con el hecho de que en realidad llevo un paraguas. Desde la perspectiva
de estas dos posibilidades, muy poco ha cambiado. Espero que esté de acuerdo en que
sigue siendo cierto que estas dos posibilidades son igualmente plausibles. Entonces, lo
que esperamos ver en nuestra tabla final son algunos números que preservan el hecho de
que “lluvia y paraguas” es ligeramente más plausible que “seco y paraguas”, al mismo
tiempo que asegura que los números en la tabla suman. ¿Algo como Table 16.8, quizás?
Lo que esta tabla te está diciendo es que, después de que te digan que llevo un paraguas,
crees que hay un 51,4 % de posibilidades de que hoy sea un día lluvioso y un 48,6 % de
que no. ¡Esa es la respuesta a nuestro problema! La probabilidad posterior de que
llueva 𝑃 (ℎ‖𝑑) dado que llevo paraguas es del 51,4%
¿Cómo calculé estos números? Probablemente puedas adivinar. Para calcular que había
una probabilidad de 0.514 de “lluvia”, todo lo que hice fue tomar la probabilidad de
0.045 de “lluvia y paraguas” y dividirla por la probabilidad de 0.0875 de “paraguas”.
Esto produce una tabla que satisface nuestra necesidad de que todo sume 1 y nuestra
necesidad de no interferir con la verosimilitud relativa de los dos eventos que en realidad
son consistentes con los datos. Para decir lo mismo usando la jerga estadística sofisticada,
lo que he hecho aquí es dividir la probabilidad conjunta de la hipótesis y los datos 𝑃 (𝑑, ℎ)
por la probabilidad marginal de los datos 𝑃 (𝑑), y esto es lo que nos da la probabilidad
posterior de la hipótesis dados los datos que se han observado. Para escribir esto como
una ecuación: 7

𝑃 (𝑑, ℎ)
𝑃 (ℎ|𝑑) =
𝑃 (𝑑)

Sin embargo, recuerda lo que dije al comienzo de la última sección, a saber, que la prob-
abilidad conjunta 𝑃 (𝑑, ℎ) se calcula multiplicando el Pphq anterior por la probabilidad
𝑃 (𝑑|ℎ). En la vida real, las cosas que realmente sabemos escribir son los antecedentes y
7 puede notar que esta ecuación es en realidad una reafirmación de la misma regla básica que enu-

meré al comienzo de la última sección. Si multiplica ambos lados de la ecuación por 𝑃 (𝑑), obtiene
𝑃 (𝑑)𝑃 (ℎ|𝑑) = 𝑃 (𝑑, ℎ), que es la regla para calcular las probabilidades conjuntas. Así que en realidad
no estoy introduciendo ninguna regla “nueva” aquí, solo estoy usando la misma regla de una manera
diferente.
500 CHAPTER 16. ESTADÍSTICA BAYESIANAS

la probabilidad, así que volvamos a sustituirlos en la ecuación. Esto nos da la siguiente

fórmula para la probabilidad posterior:

𝑃 (𝑑|ℎ)𝑃 (ℎ)
𝑃 (ℎ|𝑑) =
𝑃 (𝑑)

Y esta fórmula, amigos, se conoce como regla de Bayes. Describe cómo un alumno
comienza con creencias previas sobre la plausibilidad de diferentes hipótesis y le dice
cómo se deben revisar esas creencias frente a los datos. En el paradigma bayesiano,
todas las inferencias estadísticas fluyen de esta regla simple.

16.2 Pruebas de hipótesis bayesianas

En Chapter 9 describí el enfoque ortodoxo para la prueba de hipótesis. Tomó un capítulo
entero para describirlo, porque la prueba de hipótesis nula es un artilugio muy elaborado
que a la gente le resulta muy difícil entender. Por el contrario, el enfoque bayesiano para
la prueba de hipótesis es increíblemente simple. Escojamos un escenario que sea muy
parecido al escenario ortodoxo. Hay dos hipótesis que queremos comparar, una hipótesis
nula ℎ0 y una hipótesis alternativa ℎ1 . Antes de ejecutar el experimento, tenemos
algunas creencias 𝑃 (ℎ) sobre qué hipótesis son verdaderas. Realizamos un experimento
y obtenemos datos d. A diferencia de la estadística frecuentista, la estadística bayesiana
sí nos permite hablar de la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Mejor aún,
nos permite calcular la probabilidad posterior de la hipótesis nula, usando la regla
de Bayes:

𝑃 (𝑑|ℎ0 )𝑃 (ℎ0 )
𝑃 (ℎ0 |𝑑) =
𝑃 (𝑑)

Esta fórmula nos dice exactamente cuánta creencia debemos tener en la hipótesis nula
después de haber observado los datos d. De manera similar, podemos calcular cuánta
creencia colocar en la hipótesis alternativa usando esencialmente la misma ecuación.
Todo lo que hacemos es cambiar el subíndice

𝑃 (𝑑|ℎ1 )𝑃 (ℎ1 )
𝑃 (ℎ1 |𝑑) =
𝑃 (𝑑)

Es todo tan simple que me siento como un idiota incluso molestándome en escribir estas
ecuaciones, ya que todo lo que estoy haciendo es copiar la regla de Bayes de la sección
anterior.8

16.2.1 El factor de Bayes

En la práctica, la mayoría de los analistas de datos bayesianos tienden a no hablar
en términos de probabilidades posteriores sin procesar 𝑃 (ℎ0 |𝑑) y 𝑃 (ℎ1 |𝑑). En cambio,
8 Obviamente, esta es una historia muy simplificada. Toda la complejidad de las pruebas de hipótesis

bayesianas de la vida real se reduce a cómo se calcula la probabilidad 𝑃 (𝑑‖ℎ) cuando la hipótesis h es
algo complejo y vago. No voy a hablar sobre esas complejidades en este libro, pero sí quiero resaltar
que, aunque esta simple historia es cierta hasta donde llega, la vida real es más complicada de lo que
puedo cubrir en un libro de texto de introducción a las estadísticas.
16.2. PRUEBAS DE HIPÓTESIS BAYESIANAS 501

Table 16.9: Cuotas posteriores dado el factor Bsyes y cuotas previas

(a)

(b)
𝑃 (ℎ1 |𝑑) 𝑃 (𝑑|ℎ1 ) 𝑃 (ℎ1 )
ℎ0 |𝑑 = 𝑑|ℎ0 × ℎ0
⇑ ⇑ ⇑
Posterior Bayes
odds factor Prior odds

tendemos a hablar en términos de la razón de probabilidades posterior. Piense

en ello como apostar. Supongamos, por ejemplo, que la probabilidad posterior de la
hipótesis nula es del 25 % y la probabilidad posterior de la alternativa es del 75 %.
La hipótesis alternativa es tres veces más probable que la nula, por lo que decimos
que las probabilidades son de 3:1 a favor de la alternativa. Matemáticamente, todo
lo que tenemos que hacer para calcular las probabilidades posteriores es dividir una
probabilidad posterior entre la otra

𝑃 (ℎ1 |𝑑) 0.75

= =3
𝑃 (ℎ0 |𝑑) 0.25

O, para escribir lo mismo en términos de las ecuaciones anteriores

𝑃 (ℎ1 |𝑑) 𝑃 (𝑑|ℎ1 ) 𝑃 (ℎ1 )

= ×
𝑃 (ℎ0 |𝑑) 𝑃 (𝑑|ℎ0 ) 𝑃 (ℎ0 )

En realidad, vale la pena ampliar esta ecuación. Aquí hay tres términos diferentes que
debe conocer. En el lado izquierdo, tenemos las probabilidades posteriores, que te dicen
lo que crees sobre la verosimilitud relativa de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa
después de ver los datos. En el lado derecho, tenemos las cuotas previas, que indican
lo que pensabas antes de ver los datos. En el medio, tenemos el factor de Bayes, que
describe la cantidad de evidencia proporcionada por los datos. (Table 16.9).
El factor de Bayes (a veces abreviado como BF) tiene un lugar especial en la prueba
de hipótesis bayesiana, porque cumple una función similar al valor p en la prueba de
hipótesis ortodoxa. El factor de Bayes cuantifica la fuerza de la evidencia proporcionada
por los datos y, como tal, es el factor de Bayes que las personas tienden a informar cuando
realizan una prueba de hipótesis bayesiana. La razón para informar los factores de
Bayes en lugar de las probabilidades posteriores es que diferentes investigadores tendrán
antecedentes diferentes. Algunas personas pueden tener un fuerte sesgo para creer que
la hipótesis nula es verdadera, otras pueden tener un fuerte sesgo para creer que es falsa.
Debido a esto, lo cortés que debe hacer un investigador aplicado es informar el factor
de Bayes. De esa manera, cualquier persona que lea el periódico puede multiplicar el
factor de Bayes por sus propias probabilidades previas personales, y puede calcular por
sí mismo cuáles serían las probabilidades posteriores. En cualquier caso, por convención
nos gusta pretender que damos igual consideración tanto a la hipótesis nula como a la
alternativa, en cuyo caso la probabilidad anterior es igual a 1, y la probabilidad posterior
se vuelve igual al factor de Bayes.
502 CHAPTER 16. ESTADÍSTICA BAYESIANAS

Table 16.10: factores de Bayes y fuerza de la evidencia

(a)

(b)

Bayes factor Interpretation

1-3 Negligible evidence
3 - 20 Positive evidence
20 - 150 Strong evidence
> 150 Very strong evidence

16.2.2 Interpretación de los factores de Bayes

Una de las cosas realmente buenas del factor de Bayes es que los números son inher-
entemente significativos. Si ejecuta un experimento y calcula un factor de Bayes de
4, significa que la evidencia proporcionada por sus datos corresponde a probabilidades
de apuestas de 4:1 a favor de la alternativa. Sin embargo, ha habido algunos intentos
de cuantificar los estándares de evidencia que se considerarían significativos en un con-
texto científico. Los dos más utilizados son de Jeffreys (1961) y Kass & Raftery (1995).
De los dos, tiendo a preferir la tabla Kass & Raftery (1995) porque es un poco más
conservadora. Así que aquí está (Table 16.10).

Y para ser perfectamente honesto, creo que incluso los estándares de Kass & Raftery
(1995) están siendo un poco caritativos. Si fuera por mí, habría llamado a la categoría de
“evidencia positiva” “evidencia débil”. Para mí, cualquier cosa en el rango de 3:1 a 20:1
es evidencia “débil” o “modesta” en el mejor de los casos. Pero no hay reglas estrictas
y rápidas aquí. Lo que cuenta como evidencia fuerte o débil depende completamente de
qué tan conservador sea usted y de los estándares en los que insista su comunidad antes
de estar dispuesta a etiquetar un hallazgo como “verdadero”.

En cualquier caso, tenga en cuenta que todos los números enumerados anteriormente
tienen sentido si el factor de Bayes es mayor que 1 (es decir, la evidencia favorece la
hipótesis alternativa). Sin embargo, una gran ventaja práctica del enfoque bayesiano
en relación con el enfoque ortodoxo es que también le permite cuantificar la evidencia
del nulo. Cuando eso suceda, el factor de Bayes será menor que 1. Puede optar por
informar un factor de Bayes menor que 1, pero para ser honesto, lo encuentro confuso.
Por ejemplo, suponga que la probabilidad de los datos bajo la hipótesis nula 𝑃 (𝑑|ℎ0 ) es
igual a 0,2, y la probabilidad correspondiente 𝑃 (𝑑|ℎ1 ) bajo la hipótesis alternativa es
0,1. Usando las ecuaciones dadas arriba, el factor de Bayes aquí sería

𝑃 (𝑑|ℎ1 ) 0.1
𝐵𝐹 = = = 0.5
𝑃 (𝑑|ℎ0 ) 0.2

Leído literalmente, este resultado dice que la evidencia a favor de la alternativa es de

0.5 a 1. Encuentro esto difícil de entender. Para mí, tiene mucho más sentido poner la
ecuación “al revés” e informar la cantidad de evidencia a favor del valor nulo. En otras
palabras, lo que calculamos es esto
16.3. ¿POR QUÉ SER BAYESIANO? 503

′ 𝑃 (𝑑|ℎ0 ) 0.2
𝐵𝐹 = = =2
𝑃 (𝑑|ℎ1 ) 0.1

Y lo que reportaríamos es un factor de Bayes de 2:1 a favor del nulo. Mucho más fácil
de entender, y puede interpretar esto usando la tabla de arriba.

16.3 ¿Por qué ser bayesiano?

Hasta este punto me he centrado exclusivamente en la lógica que sustenta las estadísticas
bayesianas. Hemos hablado sobre la idea de “probabilidad como un grado de creencia”
y lo que implica sobre cómo un agente racional debería razonar sobre el mundo. La
pregunta que tienes que responderte a ti mismo es esta: ¿cómo quieres hacer tus es-
tadísticas? ¿Quiere ser un estadístico ortodoxo y basarse en distribuciones muestrales
y valores p para guiar sus decisiones? ¿O quiere ser bayesiano, confiando en cosas como
creencias previas, factores de Bayes y las reglas para la revisión de creencias racionales?
Y para ser perfectamente honesto, no puedo responder esta pregunta por ti. En última
instancia, depende de lo que creas que es correcto. Es su llamada y solo su llamada.
Dicho esto, puedo hablar un poco sobre por qué prefiero el enfoque bayesiano.

16.3.1 Estadísticas que significan lo que crees que significan

Sigues usando esa palabra. No creo que signifique lo que crees que significa
– Íñigo Montoya, La princesa prometida 9
Para mí, una de las mayores ventajas del enfoque bayesiano es que responde a las
preguntas correctas. Dentro del marco bayesiano, es perfectamente sensato y permisible
referirse a “la probabilidad de que una hipótesis sea verdadera”. Incluso puedes intentar
calcular esta probabilidad. En última instancia, ¿no es eso lo que quiere que le digan sus
pruebas estadísticas? Para un ser humano real, esto parecería ser el objetivo principal
de hacer estadísticas, es decir, determinar qué es verdad y qué no lo es. Cada vez que
no esté exactamente seguro de cuál es la verdad, debe usar el lenguaje de la teoría de
la probabilidad para decir cosas como “hay un 80 % de posibilidades de que la teoría A
sea cierta, pero un 20 % de posibilidades de que la teoría B sea cierta”. en cambio”.
Esto parece tan obvio para un ser humano, pero está explícitamente prohibido dentro
del marco ortodoxo. Para un frecuentador, tales declaraciones son una tontería porque
“la teoría es verdadera” no es un evento repetible. Una teoría es verdadera o no lo es, y
no se permiten declaraciones probabilísticas, sin importar cuánto quieras hacerlas. Hay
una razón por la cual, en la Sección 9.5, le advertí repetidamente que no interpretara
el valor p como la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. Hay una razón
por la que casi todos los libros de texto sobre estadísticas se ven obligados a repetir esa
advertencia. Es porque la gente quiere desesperadamente que esa sea la interpretación
correcta. A pesar del dogma frecuentista, una vida de experiencia enseñando a estudi-
antes universitarios y haciendo análisis de datos a diario me sugiere que la mayoría de
los humanos reales piensan que “la probabilidad de que la hipótesis sea cierta” no solo
9 http://www.imdb.com/title/tt0093779/quotes . Debo señalar de paso que no soy la primera persona

que usa esta cita para quejarse de los métodos frecuentadores. Rich Morey y sus colegas tuvieron la
idea primero. Lo estoy robando descaradamente porque es una cita increíble para usar en este contexto
y me niego a perder cualquier oportunidad de citar La princesa prometida.
504 CHAPTER 16. ESTADÍSTICA BAYESIANAS

es significativa, es lo que más nos importa. . Es una idea tan atractiva que incluso los
estadísticos capacitados caen presa del error de tratar de interpretar un valor p de esta
manera. Por ejemplo, aquí hay una cita de un informe oficial de Newspoll en 2013, que
explica cómo interpretar su análisis de datos (frecuentista): 10
A lo largo del informe, en su caso, se han observado cambios estadísticamente
significativos. Todas las pruebas de significación se han basado en el nivel
de confianza del 95 por ciento. Esto significa que si se observa que un
cambio es estadísticamente significativo, existe un 95 por ciento
de probabilidad de que haya ocurrido un cambio real, y no se debe
simplemente a una variación aleatoria. (énfasis añadido)
¡No! Eso no es lo que significa p < .05. Eso no es lo que significa un 95% de confianza
para un estadístico frecuentista. La sección en negrita es simplemente incorrecta. Los
métodos ortodoxos no pueden decirle que “hay un 95% de posibilidades de que haya
ocurrido un cambio real”, porque este no es el tipo de evento al que se pueden asignar
probabilidades frecuentistas. Para un frecuentador ideológico, esta frase no debería
tener sentido. Incluso si eres un frecuentador más pragmático, sigue siendo la definición
incorrecta de un valor p. Simplemente no está permitido o es correcto decirlo si desea
confiar en las herramientas estadísticas ortodoxas.
Por otro lado, supongamos que eres bayesiano. Aunque el pasaje en negrita es la defini-
ción incorrecta de un valor p, es más o menos exactamente lo que quiere decir un
bayesiano cuando dice que la probabilidad posterior de la hipótesis alternativa es supe-
rior al 95%. Y aquí está la cosa. Si el posterior bayesiano es en realidad lo que desea
informar, ¿por qué está tratando de usar métodos ortodoxos? Si desea hacer afirma-
ciones bayesianas, todo lo que tiene que hacer es ser bayesiano y usar herramientas
bayesianas.
Hablando por mí mismo, descubrí que esto es lo más liberador de cambiar a la vista
bayesiana. Una vez que haya dado el salto, ya no tendrá que envolver su cabeza en
definiciones contrarias a la intuición de los valores p. No tiene que molestarse en recordar
por qué no puede decir que está 95% seguro de que la verdadera media se encuentra
dentro de algún intervalo. Todo lo que tiene que hacer es ser honesto acerca de lo que
creía antes de realizar el estudio y luego informar lo que aprendió al hacerlo. Suena bien,
¿no? Para mí, esta es la gran promesa del enfoque bayesiano. Usted hace el análisis que
realmente quiere hacer y expresa lo que realmente cree que le están diciendo los datos.

16.3.2 Estándares probatorios en los que puede creer

Si 𝑝 está por debajo de .02, esto indica claramente que la hipótesis 𝑛𝑢𝑙𝑎
no explica la totalidad de los hechos. No nos equivocaremos a menudo si
trazamos una línea convencional en .05 y consideramos que los valores más
pequeños de 𝑝 indican una discrepancia real.
– Sir Ronald Fisher (Fisher, 1925)
Considere la cita anterior de Sir Ronald Fisher, uno de los fundadores de lo que se ha
convertido en el enfoque ortodoxo de las estadísticas. Si alguien alguna vez ha tenido
derecho a expresar una opinión sobre la función prevista de los valores p, es Fisher.
En este pasaje, tomado de su guía clásica Métodos estadísticos para trabajadores de la
investigación, deja bastante claro lo que significa rechazar una hipótesis nula en p < .05.
10 http ://about.abc.net.au/reports-publications/appreciation-survey-summary-report-2013/
16.3. ¿POR QUÉ SER BAYESIANO? 505

En su opinión, si consideramos que p < 0,05 significa que hay “un efecto real”, entonces
“no nos equivocaremos a menudo”. Esta vista no es inusual. En mi experiencia, la
mayoría de los practicantes expresan puntos de vista muy similares a los de Fisher. En
esencia, se supone que la convención p < .05 representa un estándar probatorio bastante
estricto.
Bueno, ¿qué tan cierto es eso? Una forma de abordar esta pregunta es tratar de convertir
los valores p en factores de Bayes y ver cómo se comparan los dos. No es algo fácil de
hacer porque un valor p es un tipo de cálculo fundamentalmente diferente a un factor
de Bayes, y no miden lo mismo. Sin embargo, ha habido algunos intentos de resolver
la relación entre los dos, y es algo sorprendente. Por ejemplo, Johnson (2013) presenta
un caso bastante convincente de que (al menos para las pruebas t) el umbral p < .05
corresponde aproximadamente a un factor de Bayes de entre 3:1 y 5:1 a favor de la
alternativa. Si eso es correcto, entonces la afirmación de Fisher es un poco exagerada.
Supongamos que la hipótesis nula es cierta aproximadamente la mitad de las veces
(es decir, la probabilidad previa de 𝐻0 es 0,5), y usamos esos números para calcular
la probabilidad posterior de la hipótesis nula dado que ha sido rechazada en p < .05.
Utilizando los datos de Johnson (2013), vemos que si rechaza el valor nulo en p ă .05,
estará en lo correcto aproximadamente el 80 % de las veces. No sé usted, pero, en mi
opinión, un estándar probatorio que le asegure que se equivocará en el 20 % de sus
decisiones no es suficiente. El hecho es que, contrariamente a la afirmación de Fisher,
si rechaza en p < 0,05, muy a menudo se equivocará. No es un umbral probatorio muy
estricto en absoluto.

16.3.3 El valor p es una mentira.

El pastel es mentira.
El pastel es mentira.
El pastel es mentira.
El pastel es mentira.
– Portal11
Bien, en este punto podrías estar pensando que el verdadero problema no es con las
estadísticas ortodoxas, sino con el estándar p < .05. En cierto sentido, eso es cierto. La
recomendación que da Johnson (2013) no es que “todos deben ser bayesianos ahora”. En
cambio, la sugerencia es que sería más inteligente cambiar el estándar convencional a
algo así como un nivel de p < .01. Esa no es una opinión irrazonable, pero en mi opinión,
el problema es un poco más grave que eso. En mi opinión, hay un problema bastante
grande en la forma en que se construyen la mayoría (pero no todas) las pruebas de
hipótesis ortodoxas. Son groseramente ingenuos acerca de cómo los humanos realmente
investigan y, debido a esto, la mayoría de los valores de p están equivocados.
Suena como una afirmación absurda, ¿verdad? Bueno, considere el siguiente escenario.
Se le ocurrió una hipótesis de investigación realmente emocionante y diseñó un estudio
para probarla. Eres muy diligente, así que ejecutas un análisis de potencia para determi-
nar cuál debería ser el tamaño de la muestra y ejecutas el estudio. Ejecutas tu prueba
de hipótesis y obtienes un valor p de 0.072. Realmente jodidamente molesto, ¿verdad?
¿Qué debes hacer? Aquí hay algunas posibilidades:
1. Concluyes que no hay efecto e intentas publicarlo como resultado nulo
11 http://knowyourmeme.com/memes/the-cake-is-a-lie .
506 CHAPTER 16. ESTADÍSTICA BAYESIANAS

2. Supone que podría haber un efecto e intenta publicarlo como un resultado “en el
límite significativo”
3. Te rindes e intentas un nuevo estudio
4. Reúne algunos datos más para ver si el valor p sube o (¡preferiblemente!) cae por
debajo del criterio “mágico” de p < .05
¿Cuál escogerías? Antes de seguir leyendo, le insto a que se tome un tiempo para
pensarlo. Se honesto contigo mismo. Pero no te preocupes demasiado por eso, porque
estás jodido sin importar lo que elijas. Basado en mis propias experiencias como autor,
revisor y editor, así como en las historias que escuché de otros, esto es lo que sucederá
en cada caso:
• Comencemos con la opción 1. Si intenta publicarlo como un resultado nulo, el
artículo tendrá dificultades para publicarse. Algunos revisores pensarán que p
= .072 no es realmente un resultado nulo. Argumentarán que está en el límite
significativo. Otros revisores estarán de acuerdo en que es un resultado nulo, pero
afirmarán que, aunque algunos resultados nulos son publicables, el suyo no lo es.
Uno o dos revisores podrían incluso estar de su lado, pero tendrá que luchar una
batalla cuesta arriba para lograrlo.
• Bien, pensemos en la opción número 2. Supongamos que intenta publicarlo como
un resultado límite significativo. Algunos revisores afirmarán que es un resultado
nulo y que no debería publicarse. Otros afirmarán que la evidencia es ambigua y
que debe recopilar más datos hasta que obtenga un resultado claro y significativo.
Una vez más, el proceso de publicación no le favorece.
• Dadas las dificultades para publicar un resultado “ambiguo” como p = .072, la
opción número 3 puede parecer tentadora: rendirse y hacer otra cosa. Pero esa es
una receta para el suicidio profesional. Si te rindes y pruebas un nuevo proyecto
cada vez que te enfrentas a la ambigüedad, tu trabajo nunca se publicará. Y si
estás en la academia sin un registro de publicación puedes perder tu trabajo. Así
que esa opción está descartada.
• Parece que está atascado con la opción 4. No tiene resultados concluyentes, por
lo que decide recopilar más datos y volver a ejecutar el análisis. Parece sensato,
pero desafortunadamente para usted, si hace esto, todos sus valores p ahora son
incorrectos. Todos ellos. No solo los valores p que calculó para este estudio.
Todos ellos. Todos los valores p que calculó en el pasado y todos los valores p que
calculará en el futuro. Afortunadamente, nadie se dará cuenta. Te publicarán y
habrás mentido.
¿Esperar lo? ¿Cómo puede ser cierta esa última parte? Quiero decir, suena como una
estrategia perfectamente razonable, ¿no? Recolectó algunos datos, los resultados no
fueron concluyentes, por lo que ahora lo que desea hacer es recopilar más datos hasta
que los resultados sean concluyentes. ¿Qué está mal con eso?
Honestamente, no hay nada de malo en ello. Es algo razonable, sensato y racional. En
la vida real, esto es exactamente lo que hace todo investigador. Desafortunadamente,
la teoría de nula Prueba de hipótesis como la describí en un capítulo anterior le prohíbe
hacer esto.12 La razón es que la teoría asume que el experimento ha terminado y
12 Para ser completamente honesto, debo reconocer que no todas las pruebas estadísticas ortodoxas

se basan en esta suposición tonta. Hay una serie de herramientas de análisis secuencial que a veces
se utilizan en ensayos clínicos y similares. Estos métodos se basan en el supuesto de que los datos se
16.3. ¿POR QUÉ SER BAYESIANO? 507

Table 16.11: prueba de significación de hipótesis nula convencional (NHST) con p <
0,05)

(a)

(b)

Outcome Action
p less than .05 Reject the null
p greater than .05 Retain the null

Table 16.12: llevar a cabo la recopilación de datos en función de los valores p obtenidos
en las pruebas preliminares

(a)

(b)

Outcome Action
Stop the experiment and reject the
p less than .05 null
p between .05 and .1 Continue the experiment
Stop the experiment and retain the
p greater than .1 null

todos los datos están in. Y debido a que asume que el experimento ha terminado, solo
considera dos decisiones posibles. Si usa el umbral convencional p < .05, esas decisiones
se muestran en Table 16.11.
Lo que estás haciendo es agregar una tercera acción posible al problema de toma de
decisiones. Específicamente, lo que estás haciendo es usar el valor p como una razón
para justificar continuar con el experimento. Y como consecuencia, ha transformado el
procedimiento de toma de decisiones en uno que se parece más a Table 16.12.
La teoría “básica” de nula prueba de hipótesis no está construida para manejar este
tipo de cosas, no en la forma que describí en ese capítulo anterior. Si usted es el tipo
de persona que elegiría “recolectar más datos” en la vida real, eso implica que no está
tomando decisiones de acuerdo con las reglas de la prueba de hipótesis nula. Incluso
si llega a la misma decisión que la prueba de hipótesis, no está siguiendo el proceso
de decisión que implica, y es esta falla en seguir el proceso lo que está causando el
problema.13 Su p -Los valores son una mentira.
Peor aún, son una mentira de una manera peligrosa, porque todos son demasiado pe-
queños. Para darle una idea de lo malo que puede ser, considere el siguiente escenario

analizan a medida que llegan, y estas pruebas no se rompen terriblemente en la forma en que me quejo
aquí. Sin embargo, los métodos de análisis secuencial se construyen de una manera muy diferente a la
versión “estándar” de la prueba de hipótesis nula. No se incluyen en ningún libro de texto introductorio
y no se utilizan mucho en la literatura psicológica. La preocupación que planteo aquí es válida para
todas las pruebas ortodoxas que he presentado hasta ahora y para casi todas las pruebas que he visto
reportadas en los artículos que leí.
13 un problema relacionado: http://xkcd.com/1478/ .
508 CHAPTER 16. ESTADÍSTICA BAYESIANAS

(en el peor de los casos). Imagina que eres un investigador súper entusiasta con un pre-
supuesto ajustado que no prestó atención a mis advertencias anteriores. Usted diseña
un estudio comparando dos grupos. Desea desesperadamente ver un resultado significa-
tivo en el nivel 𝑝 < .05, pero realmente no desea recopilar más datos de los necesarios
(porque es costoso). Para reducir los costos, comienza a recopilar datos, pero cada vez
que llega un conjunto de observaciones, ejecuta una prueba t en sus datos. Si la prueba
t dice 𝑝 < .05, detiene el experimento e informa un resultado significativo. Si no, sigue
recopilando datos. Siga haciendo esto hasta que alcance su límite de gasto predefinido
para este experimento. Digamos que el límite se activa en 𝑁 = 1000 observaciones.
Como resultado, la verdad del asunto es que no se puede encontrar ningún efecto real:
la hipótesis nula es verdadera. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que llegues al final
del experimento y (correctamente) concluyas que no hay efecto? En un mundo ideal, la
respuesta aquí debería ser 95%. Después de todo, el punto central del criterio 𝑝 < .05
es controlar la tasa de error Tipo I al 5 %, por lo que lo que esperamos es que solo haya
un 5 % de posibilidades de rechazar falsamente la hipótesis nula en esta situación. . Sin
embargo, no hay garantía de que eso sea cierto. Estás rompiendo las reglas. Debido a
que está ejecutando pruebas repetidamente, “echando un vistazo” a sus datos para ver
si ha obtenido un resultado significativo, todas las apuestas están canceladas.
Entonces, ¿qué tan malo es? La respuesta se muestra como una línea sólida en Fig-
ure 16.1, y es asombrosamente mala. Si echa un vistazo a sus datos después de cada
observación, hay un 53% de posibilidades de que cometa un error de tipo I. Eso es,
um, un poco más grande que el 5% que se supone que es. Y no mejora mucho con un
vistazo menos frecuente: si solo miras cada 10 o cada 50 observaciones. entonces las
tasas de error de Tipo I siguen siendo demasiado altas: 38% y 29%, respectivamente.
A modo de comparación, imagine que ha utilizado la siguiente estrategia. Comience a
recopilar datos. Cada vez que llegue una observación, ejecute pruebas t bayesianas y
mire el factor de Bayes. Asumiré que Johnson (2013) tiene razón, y trataré un factor
de Bayes de 3:1 como aproximadamente equivalente a un valor p de .05.14 Esta vez,
nuestro investigador de gatillo feliz utiliza el siguiente procedimiento. Si el factor de
Bayes es 3:1 o más a favor del nulo, detenga el experimento y conserve el nulo. Si es
3:1 o más a favor de la alternativa, detenga el experimento y rechace el nulo. De lo
contrario, continúe probando. Ahora, como la última vez, supongamos que la hipóte-
sis nula es verdadera. ¿Lo que sucede? Da la casualidad de que también ejecuté las
simulaciones para este escenario y los resultados se muestran como la línea discontinua
en @ fig-fig16-1. Resulta que la tasa de error de Tipo I para echar un vistazo cada vez
que llega una nueva observación es del 24%, mucho más baja que la tasa del 53% que
obtuvimos al usar la prueba t ortodoxa. Y para asomarse cada 10 o 50 observaciones
las tasas son del 11% y 8%, respectivamente.
En cierto modo, esto es notable. Todo el punto de la prueba de hipótesis nula ortodoxa
es controlar la tasa de error Tipo I. Los métodos bayesianos en realidad no están dis-
eñados para hacer esto en absoluto. Sin embargo, resulta que cuando se enfrenta a un
investigador de “gatillo feliz” que continúa realizando pruebas de hipótesis a medida
que ingresan los datos, el enfoque bayesiano es mucho más efectivo. Incluso el estándar
3:1, que la mayoría de los bayesianos consideraría inaceptablemente laxo, es mucho más
seguro que la regla p < 0,05.
14 Algunos lectores podrían preguntarse por qué elegí 3:1 en lugar de 5:1, dado que Johnson (2013)

sugiere que 𝑝 = 0, 05 se encuentra en algún lugar de ese rango. Lo hice para ser caritativo con el valor
p. Si hubiera elegido un factor Bayesiano de 5:1, los resultados se verían incluso mejor para el enfoque
bayesiano.
16.3. ¿POR QUÉ SER BAYESIANO? 509

0.6

Null Hypothesis Rejection Threshold

p < 0.05 BF > 3
Probability of Type I Error

0.4

0.2

alpha = .05

0.0

0 50 100 150 200

'Peeking' interval with new data

Figure 16.1: Probabilidad de error de tipo I en un experimento con N objetivo de 1000

por grupo y mirar en diferentes intervalos:- las cosas pueden salir muy mal si mira los
datos y vuelve a ejecutar las pruebas como datos nuevos llega Si eres frecuentador, esto
es muy incorrecto (círculos azules y línea continua). Si eres bayesiano, no está tan mal
(triángulos verdes y línea discontinua). El nivel alfa se fijó en 0,05 (línea de puntos roja)
en esta simulación.
510 CHAPTER 16. ESTADÍSTICA BAYESIANAS

16.3.4 ¿Es realmente tan malo?

El ejemplo que di en la sección anterior es una situación bastante extrema. En la vida
real, las personas no realizan pruebas de hipótesis cada vez que llega una nueva obser-
vación. Por lo tanto, no es justo decir que el umbral p < .05 “realmente” corresponde
a una tasa de error Tipo I del 53% (es decir, p = 0.53). Pero el hecho es que si desea
que sus valores p sean honestos, debe cambiar a una forma completamente diferente
de hacer pruebas de hipótesis o aplicar una regla estricta de no mirar a escondidas.
No se le permite utilizar los datos para decidir cuándo finalizar el experimento. No se
le permite mirar un valor p “límite” y decidir recopilar más datos. Ni siquiera se le
permite cambiar su estrategia de análisis de datos después de mirar los datos. Está
estrictamente obligado a seguir estas reglas, de lo contrario, los valores p que calcule no
tendrán sentido.

Y sí, estas reglas son sorprendentemente estrictas. Como ejercicio de clase hace un
par de años, les pedí a los estudiantes que pensaran en este escenario. Suponga que
comenzó a realizar su estudio con la intención de reunir 𝑁 = 80 personas. Cuando
comienza el estudio, sigues las reglas y te niegas a mirar los datos o realizar cualquier
prueba. Pero cuando llegas a 𝑁 = 50 tu fuerza de voluntad cede… y echas un vistazo.
¿Adivina qué? ¡Tienes un resultado significativo! Ahora, claro, sabes que dijiste que
seguirías realizando el estudio con un tamaño de muestra de 𝑁 = 80, pero parece un
poco inútil ahora, ¿verdad? El resultado es significativo con un tamaño de muestra de
𝑁 = 50, entonces, ¿no sería un desperdicio e ineficiente seguir recopilando datos? ¿No
estás tentado a parar? ¿Solo un poco? Bueno, tenga en cuenta que si lo hace, su tasa
de error de Tipo I en 𝑝 < .05 simplemente se disparó al 8%. Cuando reporta 𝑝 < .05
en su trabajo, lo que realmente está diciendo es 𝑝 < .08. Así de malas pueden ser las
consecuencias de “solo un vistazo”.

Ahora considera esto. La literatura científica está llena de pruebas t, ANOVA, regre-
siones y pruebas de chi-cuadrado. Cuando escribí este libro no elegí estas pruebas
arbitrariamente. La razón por la que estas cuatro herramientas aparecen en la mayoría
de los textos de introducción a la estadística es que son las herramientas básicas de la
ciencia. Ninguna de estas herramientas incluye una corrección para lidiar con el “vis-
tazo de datos”: todas asumen que no lo estás haciendo. Pero, ¿qué tan realista es esa
suposición? En la vida real, ¿cuántas personas cree que “miraron” sus datos antes de
que terminara el experimento y adaptaron su comportamiento posterior después de ver
cómo se veían los datos? Excepto cuando el procedimiento de muestreo está fijado por
una restricción externa, supongo que la respuesta es “la mayoría de la gente lo ha hecho”.
Si eso ha sucedido, puede inferir que los valores p informados son incorrectos. Peor aún,
debido a que no sabemos qué proceso de decisión siguieron en realidad, no tenemos
forma de saber cuáles deberían haber sido los valores p. No puede calcular un valor p
cuando no conoce el procedimiento de toma de decisiones que utilizó el investigador. Y
así, el valor p informado sigue siendo una mentira.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿cuál es el mensaje para llevar a casa? No es que
los métodos bayesianos sean infalibles. Si un investigador está decidido a hacer trampa,
siempre puede hacerlo. La regla de Bayes no puede impedir que la gente mienta, ni
puede impedir que manipulen un experimento. Ese no es mi punto aquí. Mi punto
es el mismo que planteé al comienzo del libro en la Sección 1.1: la razón por la que
realizamos pruebas estadísticas es para protegernos de nosotros mismos. Y la razón
por la que “mirar a escondidas los datos” es tan preocupante es que es muy tentador,
16.4. PRUEBAS T BAYESIANAS 511

incluso para los investigadores honestos. Una teoría para la inferencia estadística tiene
que reconocer esto. Sí, podría tratar de defender los valores de p diciendo que es culpa
del investigador por no usarlos correctamente, pero en mi opinión, eso no entiende el
punto. Una teoría de la inferencia estadística que es tan completamente ingenua acerca
de los humanos que ni siquiera considera la posibilidad de que el investigador pueda ver
sus propios datos no es una teoría que valga la pena tener. En esencia, mi punto es este:
Las buenas leyes tienen su origen en la mala moral.
– Ambrosius Macrobius 15
Las buenas reglas para las pruebas estadísticas deben reconocer la fragilidad humana.
Ninguno de nosotros está libre de pecado. Ninguno de nosotros está más allá de la
tentación. Un buen sistema de inferencia estadística debería funcionar incluso cuando
lo utilizan seres humanos reales. La prueba de hipótesis nula ortodoxa no lo hace.16

16.4 Pruebas t bayesianas

Un tipo importante de problema de inferencia estadística discutido en este libro es [Com-
paración de dos medias], discutido con cierto detalle en el capítulo sobre pruebas t. Si
puede recordar ese momento, recordará que hay varias versiones de la prueba t. Hablaré
un poco sobre las versiones bayesianas de las pruebas t de muestras independientes y la
prueba t de muestras pareadas en esta sección.

16.4.1 Prueba t de muestras independientes

El tipo más común de prueba t es la prueba t de muestras independientes, y surge cuando
tiene datos como en el conjunto de datos harpo.csv que usamos en Chapter 11 en pruebas
t. En este conjunto de datos, tenemos dos grupos de estudiantes, los que recibieron
lecciones de Anastasia y los que tomaron sus clases con Bernadette. La pregunta que
queremos responder es si hay alguna diferencia en las calificaciones que reciben estos
dos grupos de estudiantes. En ese [capítulo] (Comparación de dos medias) sugerí que
podría analizar este tipo de datos utilizando la prueba t de muestras independientes en
jamovi, que nos dio los resultados en Figure 16.2. Como obtenemos un p-valor inferior
a 0,05, rechazamos la hipótesis nula.
¿Cómo es la versión bayesiana de la prueba t? Podemos obtener el análisis del factor de
Bayes seleccionando la casilla de verificación ‘Factor de Bayes’ en la opción ‘Pruebas’ y
aceptando el valor predeterminado sugerido para el ‘Previo’. Esto da los resultados que
se muestran en la tabla en Figure 16.3. Lo que obtenemos en esta tabla es un factor
15 http://www.quotationspage.com/quotes/Ambrosius%20Macrobius/%3C/a
16 De acuerdo, solo sé que algunos frecuentadores informados leerán esto y comenzarán a quejarse

de esta sección. Mira, no soy tonto. Sé absolutamente que si adopta una perspectiva de análisis
secuencial puede evitar estos errores dentro del marco ortodoxo. También sé que puede diseñar estudios
explícitamente con análisis intermedios en mente. Así que sí, en cierto sentido estoy atacando una
versión de “hombre de paja” de los métodos ortodoxos. Sin embargo, el hombre de paja que estoy
atacando es el que usan casi todos los practicantes. Si alguna vez llega al punto en que los métodos
secuenciales se convierten en la norma entre los psicólogos experimentales y ya no estoy obligado a leer
20 ANOVA extremadamente dudosos al día, prometo que reescribiré esta sección y reduciré el vitriolo.
Pero hasta que llegue ese día, mantendré mi afirmación de que los métodos predeterminados del factor
de Bayes son mucho más sólidos frente a las prácticas de análisis de datos que existen en el mundo real.
Los métodos ortodoxos predeterminados apestan, y todos lo sabemos.
512 CHAPTER 16. ESTADÍSTICA BAYESIANAS

Figure 16.2: resultado de la prueba t de muestras independientes en jamovi

estadístico de Bayes de 1,75, lo que significa que la evidencia proporcionada por estos
datos es de aproximadamente 1,8:1 a favor de la hipótesis alternativa.

Antes de continuar, vale la pena resaltar la diferencia entre los resultados de la prueba
ortodoxa y la bayesiana. Según la prueba ortodoxa, obtuvimos un resultado significativo,
aunque apenas. Sin embargo, mucha gente aceptaría felizmente p = .043 como evidencia
razonablemente sólida de un efecto. Por el contrario, tenga en cuenta que la prueba
bayesiana ni siquiera alcanza una probabilidad de 2:1 a favor de un efecto y, en el
mejor de los casos, se consideraría una evidencia muy débil. En mi experiencia, ese
es un resultado bastante típico. Los métodos bayesianos generalmente requieren más
evidencia antes de rechazar el valor nulo.

Figure 16.3: análisis de factores de Bayes junto con la prueba t de muestras independi-
entes
16.5. RESUMEN 513

16.4.2 Prueba t de muestras pareadas

En la Sección 11.5, analicé el conjunto de datos chico.csv en el que las calificaciones
de los estudiantes se midieron en dos pruebas, y estábamos interesados en saber si las
calificaciones aumentaron de la prueba 1 a la prueba 2. Debido a que cada estudiante
hizo ambas pruebas, la herramienta que usamos utilizado para analizar los datos fue una
prueba t de muestras pareadas. Figure 16.4 muestra la tabla de resultados jamovi para
la prueba t pareada convencional junto con el análisis factorial de Bayes. En este punto,
espero que puedas leer este resultado sin ninguna dificultad. Los datos proporcionan
evidencia de alrededor de 6000:1 a favor de la alternativa. ¡Probablemente podríamos
rechazar el nulo con cierta confianza!

Figure 16.4: Muestras pareadas T-Test y Bayes Factor dan como resultado jamovi

16.5 Resumen
La primera mitad de este capítulo se centró principalmente en los fundamentos teóricos
de las estadísticas bayesianas. Presenté las matemáticas de cómo funciona la inferen-
cia bayesiana en la sección sobre Razonamiento probabilístico por agentes racionales,
y brindé una descripción general muy básica de las pruebas de hipótesis bayesianas].
Finalmente, dediqué algo de espacio a hablar sobre por qué creo que [vale la pena usar
los métodos bayesianos] (¿Por qué ser bayesiano?).
Luego di un ejemplo práctico, con pruebas t bayesianas. Si está interesado en aprender
más sobre el enfoque bayesiano, hay muchos buenos libros que podría consultar. El libro
de John Kruschke Doing Bayesian Data Analysis es un muy buen lugar para comenzar
(Kruschke, 2011) y es una buena combinación de teoría y práctica. Su enfoque es un
poco diferente al enfoque del “factor de Bayes” que he discutido aquí, por lo que no
cubrirá el mismo terreno. Si es psicólogo cognitivo, puede consultar Lee & Wagenmakers
(2014). Elegí estos dos porque creo que son especialmente útiles para las personas en
mi disciplina, pero hay muchos libros buenos, ¡así que mira a tu alrededor!
514 CHAPTER 16. ESTADÍSTICA BAYESIANAS
Epílogo

“Empieza por el principio”, dijo el Rey muy gravemente, “y continúa hasta

que llegues al final: luego detente” – Lewis Carroll
Se siente algo extraño estar escribiendo este capítulo, y más que un poco inapropiado.
Un epílogo es lo que escribes cuando terminas un libro, y este libro realmente no está
terminado. Aún faltan muchas cosas en este libro. Todavía no tiene un índice. Faltan
muchas referencias. No hay ejercicios de “hágalo usted mismo”. Y en general, siento
que hay muchas cosas que están mal con la presentación, organización y contenido de
este libro. Dado todo eso, no quiero tratar de escribir un epílogo “adecuado”. Todavía
no he terminado de escribir el contenido sustantivo, por lo que no tiene sentido tratar
de reunirlo todo. Pero esta versión del libro se pondrá en línea para que la usen los
estudiantes, y es posible que también compre una copia impresa, por lo que quiero darle
al menos una apariencia de cierre. Así que vamos a darle una oportunidad, ¿de acuerdo?

Las estadísticas no descubiertas

Primero, voy a hablar un poco sobre algunos de los contenidos que desearía haber
tenido la oportunidad de incluir en esta versión del libro, solo para que puedan tener
una idea de qué otras ideas existen en el mundo de las estadísticas. Creo que esto sería
importante incluso si este libro se estuviera acercando a un producto final. Una cosa
que los estudiantes a menudo no se dan cuenta es que sus clases de introducción a la
estadística son solo eso, una introducción. Si desea salir al mundo más amplio y realizar
análisis de datos reales, debe aprender muchas herramientas nuevas que amplían el
contenido de sus conferencias de pregrado en todo tipo de formas diferentes. No asuma
que algo no se puede hacer solo porque no se cubrió en la licenciatura. No asuma que
algo es lo correcto solo porque se cubrió en una clase de pregrado. Para evitar que seas
víctima de esa trampa, creo que es útil ofrecerte una descripción general de algunas de
las otras ideas que existen.

Omisiones dentro de los temas tratados

Incluso dentro de los temas que he cubierto en el libro, hay muchas omisiones que
me gustaría corregir en una versión futura del libro. Solo apegado a cosas que son
puramente estadísticas (en lugar de cosas asociadas con jamovi), la siguiente es una
lista representativa pero no exhaustiva de temas que me gustaría ampliar en algún
momento:
• Otros tipos de correlaciones. En [Correlación y regresión] hablé de dos tipos de

515
516 Epílogo

correlación: Pearson y Spearman. Ambos métodos de evaluación de la correlación

son aplicables al caso en el que tiene dos variables continuas y desea evaluar la
relación entre ellas. ¿Qué pasa con el caso en que sus variables son ambas de
escala nominal? ¿O cuando uno es de escala nominal y el otro es continuo? En
realidad, existen métodos para calcular las correlaciones en tales casos (p. ej., la
correlación policórica), y sería bueno que se incluyeran.
• Más detalles sobre los tamaños de los efectos. En general, creo que el
tratamiento de los tamaños de los efectos a lo largo del libro es un poco más
superficial de lo que debería ser. En casi todos los casos, he tendido a elegir solo
una medida del tamaño del efecto (generalmente la más popular) y describirla. Sin
embargo, para casi todas las pruebas y modelos hay múltiples formas de pensar
sobre el tamaño del efecto, y me gustaría entrar en más detalles en el futuro.
• Tratar con suposiciones violadas. En varias partes del libro he hablado sobre
algunas cosas que puede hacer cuando descubre que se violan las suposiciones
de su prueba (o modelo), pero creo que debería para decir más sobre esto. En
particular, creo que hubiera sido bueno hablar con mucho más detalle sobre cómo
puedes transformar variables para solucionar problemas. Hablé un poco sobre esto
[asuntos pragmáticos, pero creo que la discusión no es lo suficientemente detallada.
• Términos de interacción para regresión. En ANOVA factorial hablé sobre
el hecho de que puedes tener términos de interacción en un ANOVA, y también
señalé que ANOVA puede interpretarse como una especie de modelo de regresión
lineal. Sin embargo, cuando hablé de regresión en [Correlación y regresión] no
mencioné interacciones en absoluto. Sin embargo, nada le impide incluir términos
de interacción en un modelo de regresión. Es un poco más complicado averiguar
qué significa realmente una “interacción” cuando se habla de la interacción entre
dos predictores continuos, y se puede hacer de más de una manera. Aun así, me
hubiera gustado hablar un poco sobre esto.
• Método de comparación planificada. Como mencioné en ANOVA factorial,
no siempre es apropiado usar una corrección post hoc como el HSD de Tukey
cuando se hace un ANOVA, especialmente cuando tenía una idea muy clara (y
limitada) conjunto de comparaciones que le preocupaban de antemano. Me gus-
taría hablar más sobre esto en el futuro.
• Métodos de comparación múltiple. Incluso dentro del contexto de hablar
sobre pruebas post hoc y comparaciones múltiples, me hubiera gustado hablar
sobre los métodos con más detalle y hablar sobre qué otros métodos existen además
de las pocas opciones que mencioné.

Faltan modelos estadísticos en el libro

La estadística es un campo enorme. Las herramientas principales que he descrito en
este libro (pruebas de chi-cuadrado, pruebas t, regresión y ANOVA) son herramientas
básicas que se usan ampliamente en el análisis de datos cotidianos y forman el núcleo de
la mayoría de los libros de introducción a las estadísticas. Sin embargo, hay muchas otras
herramientas por ahí. Hay tantas situaciones de análisis de datos que estas herramientas
no cubren, y sería genial darle una idea de cuánto más hay, por ejemplo:
• Regresión no lineal. Cuando discutimos la regresión en el Capítulo 12, vimos
que la regresión asume que la relación entre los predictores y los resultados es
Las estadísticas no descubiertas 517

lineal. Por otro lado, cuando hablamos sobre el problema más simple de la cor-
relación en el Capítulo 4, vimos que existen herramientas (p. ej., correlaciones
de Spearman) que pueden evaluar relaciones no lineales entre variables. Hay una
serie de herramientas en estadística que se pueden usar para hacer una regresión
no lineal. Por ejemplo, algunos modelos de regresión no lineal suponen que la
relación entre predictores y resultados es monotónica (p. ej., regresión isotónica),
mientras que otros suponen que es suave pero no necesariamente monótona (p. ej.,
regresión de Lowess), mientras que otros suponen que la relación es de una forma
conocida que pasa a ser no lineal (por ejemplo, regresión polinomial).
• Regresión logística. Otra variación de la regresión ocurre cuando la variable
de resultado es binaria, pero los predictores son continuos. Por ejemplo, suponga
que está investigando las redes sociales y quiere saber si es posible predecir si
alguien está en Twitter o no en función de sus ingresos, su edad y una variedad
de otras variables. Este es básicamente un modelo de regresión, pero no puede
usar la regresión lineal regular porque la variable de resultado es binaria (o está
en Twitter o no lo está). Debido a que la variable de resultado es binaria, no
hay forma de que los residuos puedan distribuirse normalmente. Hay una serie de
herramientas que los estadísticos pueden aplicar a esta situación, la más destacada
de las cuales es la regresión logística.
• El modelo lineal general (GLM). El GLM es en realidad una familia de mode-
los que incluye regresión logística, regresión lineal, (algunas) regresiones no lineales,
ANOVA y muchos otros. La idea básica en el GLM es esencialmente la misma
idea que sustenta los modelos lineales, pero permite la idea de que sus datos po-
drían no estar distribuidos normalmente y permite relaciones no lineales entre los
predictores y los resultados. Hay muchos análisis muy útiles que puede ejecutar
que se encuentran dentro del GLM, por lo que es muy útil conocerlos.
• Análisis de supervivencia. En Una breve introducción al diseño de investi-
gación hablé sobre la “deserción diferencial”, la tendencia de las personas a aban-
donar el estudio de manera no aleatoria. En aquel entonces, estaba hablando de
ello como una posible preocupación metodológica, pero hay muchas situaciones
en las que el desgaste diferencial es realmente lo que le interesa. Suponga, por
ejemplo, que le interesa saber cuánto tiempo la gente jugar diferentes tipos de
juegos de computadora en una sola sesión. ¿La gente tiende a jugar juegos RTS
(estrategia en tiempo real) durante períodos más largos que juegos FPS (disparos
en primera persona)? Puede diseñar su estudio de esta manera. Las personas
entran al laboratorio y pueden jugar durante el tiempo que deseen. Una vez que
terminan, registras el tiempo que pasaron jugando. Sin embargo, debido a restric-
ciones éticas, supongamos que no puedes permitir que sigan jugando más de dos
horas. Muchas personas dejarán de jugar antes del límite de dos horas, por lo
que sabrás exactamente cuánto tiempo jugaron. Pero algunas personas se toparán
con el límite de dos horas, por lo que no sabes cuánto tiempo habrían seguido ju-
gando si hubieras podido continuar con el estudio. Como consecuencia, sus datos
se censuran sistemáticamente: se pierde todos los tiempos muy largos. ¿Cómo
analiza estos datos con sensatez? Este es el problema que resuelve el análisis de
supervivencia. Está diseñado específicamente para manejar esta situación, en la
que se pierde sistemáticamente un “lado” de los datos porque el estudio finalizó.
Se usa mucho en la investigación de la salud y, en ese contexto, a menudo se usa
literalmente para analizar la supervivencia. Por ejemplo, puede estar rastreando a
518 Epílogo

personas con un tipo particular de cáncer, algunas que han recibido el tratamiento
A y otras que han recibido el tratamiento B, pero solo tiene fondos para rastrear-
las durante 5 años. Al final del período de estudio, algunas personas están vivas,
otras no. En este contexto, el análisis de supervivencia es útil para determinar qué
tratamiento es más efectivo e informarle sobre el riesgo de muerte que enfrentan
las personas con el tiempo.
• Modelos mixtos. El ANOVA de medidas repetidas se usa a menudo en situa-
ciones en las que tiene observaciones agrupadas dentro de unidades experimentales.
Un buen ejemplo de esto es cuando realiza un seguimiento de personas individ-
uales en múltiples puntos de tiempo. Digamos que estás rastreando la felicidad
a lo largo del tiempo, para dos personas. La felicidad de Aaron comienza en 10,
luego baja a 8 y luego a 6. La felicidad de Belinda comienza en 6, luego sube a 8
y luego a 10. Estas dos personas tienen el mismo nivel “general” de felicidad (el
promedio en todo el grupo). tres puntos de tiempo es 8), por lo que un análisis
ANOVA de medidas repetidas trataría a Aaron y Belinda de la misma manera.
Pero eso está claramente mal. La felicidad de Aaron disminuye, mientras que la
de Belinda aumenta. Si desea analizar de manera óptima los datos de un exper-
imento en el que las personas pueden cambiar con el tiempo, entonces necesita
una herramienta más poderosa que ANOVA de medidas repetidas. Las herramien-
tas que la gente usa para resolver este problema se denominan modelos “mixtos”,
porque están diseñados para aprender sobre unidades experimentales individuales
(por ejemplo, la felicidad de personas individuales a lo largo del tiempo), así como
efectos generales (por ejemplo, el efecto del dinero en la felicidad a lo largo del
tiempo). ). ANOVA de medidas repetidas es quizás el ejemplo más simple de un
modelo mixto, pero hay mucho que puede hacer con modelos mixtos que no puede
hacer con ANOVA de medidas repetidas.
• Escalamiento multidimensional. El análisis factorial es un ejemplo de un mod-
elo de “aprendizaje no supervisado”. Lo que esto significa es que, a diferencia de
la mayoría de las herramientas de “aprendizaje supervisado” que he mencionado,
no puede dividir sus variables en predictores y resultados. La regresión es apren-
dizaje supervisado, mientras que el análisis factorial es aprendizaje no supervisado.
Sin embargo, no es el único tipo de modelo de aprendizaje no supervisado. Por
ejemplo, en el análisis factorial uno se ocupa del análisis de correlaciones entre
variables. Sin embargo, hay muchas situaciones en las que realmente te interesa
analizar las similitudes o diferencias entre objetos, elementos o personas. Hay una
serie de herramientas que puede utilizar en esta situación, la más conocida de las
cuales es el escalado multidimensional (MDS). En MDS, la idea es encontrar una
representación “geométrica” de sus elementos. Cada elemento se “traza” como un
punto en algún espacio, y la distancia entre dos puntos es una medida de cuán
diferentes son esos elementos.
• Clustering. Otro ejemplo de un modelo de aprendizaje no supervisado es el
agrupamiento (también conocido como clasificación), en el que desea organizar
todos sus elementos en grupos significativos, de modo que los elementos similares
se asignen a los mismos grupos. Gran parte de la agrupación no está supervisada,
lo que significa que no sabe nada sobre cuáles son los grupos, solo tiene que
adivinar. Existen otras situaciones de “agrupamiento supervisado” en las que es
necesario predecir la pertenencia a grupos en función de otras variables, y esas
pertenencias a grupos son en realidad observables. La regresión logística es un
Las estadísticas no descubiertas 519

buen ejemplo de una herramienta que funciona de esta manera. Sin embargo,
cuando en realidad no conoce las membresías del grupo, debe usar diferentes
herramientas (p. ej., agrupación en clústeres k-means). Incluso hay situaciones
en las que desea hacer algo llamado “agrupamiento en clústeres semisupervisado”,
en el que conoce la membresía del grupo para algunos elementos pero no para
otros. Como probablemente pueda adivinar, la agrupación en clústeres es un
tema bastante amplio y algo bastante útil para conocer.
• Modelos causales. Una cosa de la que no he hablado mucho en este libro es
cómo puede usar modelos estadísticos para aprender sobre las relaciones causales
entre variables. Por ejemplo, considere las siguientes tres variables que podrían
ser de interés al pensar en cómo murió alguien en un pelotón de fusilamiento.
Podríamos querer medir si se dio o no una orden de ejecución (variable A), si
un tirador disparó o no su arma (variable B) y si la persona recibió o no una
bala (variable C). Estas tres variables están todas correlacionadas entre sí (por
ejemplo, existe una correlación entre las armas que se disparan y las personas que
reciben balas), pero en realidad queremos hacer afirmaciones más sólidas sobre
ellas que simplemente hablar de correlaciones. Queremos hablar de causalidad.
Queremos poder decir que la orden de ejecución (A) hace que el tirador dispare
(B) lo que hace que alguien reciba un disparo (C). Podemos expresar esto mediante
una notación de flecha dirigida: lo escribimos como 𝐴 → 𝐵 → 𝐶. Esta “cadena
causal” es una explicación fundamentalmente diferente para los eventos que aquella
en la que el tirador dispara primero, lo que provoca el disparo 𝐵 → 𝐶, y luego
hace que el verdugo emita “retroactivamente” la orden de ejecución, $B →$. Este
modelo de “efecto común” dice que tanto A como C son causados por B. Puede
ver por qué son diferentes. En el primer modelo causal, si hubiésemos conseguido
que el verdugo no diera la orden (interviniendo para cambiar A), entonces no se
habría producido ningún disparo. En el segundo modelo, el tiro habría ocurrido
de cualquier manera porque el tirador no estaba siguiendo la orden de ejecución.
Existe una gran literatura en estadística sobre cómo tratar de comprender las
relaciones causales entre las variables, y existen varias herramientas diferentes
para ayudarlo a probar diferentes historias causales sobre sus datos. La más
utilizada de estas herramientas (al menos en psicología) es el modelo de ecuaciones
estructurales (SEM), y en algún momento me gustaría ampliar el libro para hablar
de ello.
Por supuesto, incluso esta lista está incompleta. No he mencionado el análisis de series
de tiempo, la teoría de la respuesta al ítem, el análisis de la cesta de la compra, los
árboles de clasificación y regresión, o cualquiera de una amplia gama de otros temas.
Sin embargo, la lista que he dado anteriormente es esencialmente mi lista de deseos
para este libro. Claro, duplicaría la longitud del libro, pero significaría que el alcance
se ha vuelto lo suficientemente amplio como para cubrir la mayoría de las cosas que los
investigadores de psicología aplicada necesitarían usar.

Otras formas de hacer inferencias

Un sentido diferente en el que este libro está incompleto es que se centra bastante en
una visión muy estrecha y anticuada de cómo se debe hacer la estadística inferencial. En
Estimación de cantidades desconocidas de una muestra hablé un poco sobre la idea de
estimadores imparciales, distribuciones de muestreo, etc. En Prueba de hipótesis hablé
sobre la teoría de la prueba de significancia de la hipótesis nula y los valores p. Estas
520 Epílogo

ideas existen desde principios del siglo XX, y las herramientas de las que he hablado
en el libro se basan en gran medida en las ideas teóricas de esa época. Me he sentido
obligado a ceñirme a esos temas porque la gran mayoría del análisis de datos en la ciencia
también depende de esas ideas. Sin embargo, la teoría de la estadística no se limita a
esos temas y, aunque todo el mundo debería conocerlos debido a su importancia práctica,
en muchos aspectos esas ideas no representan las mejores prácticas para el análisis de
datos contemporáneo. Una de las cosas con las que estoy especialmente contento es que
he podido ir un poco más allá. [Estadísticas bayesianas] ahora presenta la perspectiva
bayesiana con una cantidad razonable de detalles, pero el libro en general todavía está
muy inclinado hacia la ortodoxia frecuentista. Además, hay una serie de otros enfoques
de la inferencia que vale la pena mencionar:

• Arranque. A lo largo del libro, cada vez que introduje una prueba de hipótesis,
tuve una fuerte tendencia a hacer afirmaciones como “la distribución de muestreo
para BLAH es una distribución t” o algo así. En algunos casos, en realidad he
intentado justificar esta afirmación. Por ejemplo, cuando hablé de las pruebas
𝜒2 en Análisis de datos categóricos hice referencia a la relación conocida entre
las distribuciones normales y las distribuciones 𝜒2 (ver [Introducción a la proba-
bilidad) para explicar cómo terminamos suponiendo que la distribución muestral
del estadístico de bondad de ajuste es 𝜒2 . Sin embargo, también es cierto que
muchas de estas distribuciones de muestreo son, bueno, incorrectas. La prueba
𝜒2 es un buen ejemplo. Se basa en una suposición sobre la distribución de sus
datos, ¡una suposición que se sabe que es incorrecta para tamaños de muestra
pequeños! A principios del siglo XX, no había mucho que pudieras hacer sobre
esta situación. Los estadísticos habían desarrollado resultados matemáticos que
decían que “bajo suposiciones BLAH sobre los datos, la distribución de muestreo
es aproximadamente BLAH”, y eso era lo mejor que podía hacer. Muchas veces ni
siquiera tenían eso. Hay muchas situaciones de análisis de datos para las que nadie
ha encontrado una solución matemática para las distribuciones de muestreo que
necesita. Y así hasta finales del siglo XX, las pruebas correspondientes no existían
o no funcionaban. Sin embargo, las computadoras han cambiado todo eso ahora.
Hay muchos trucos sofisticados y algunos no tan sofisticados que puedes usar para
evitarlo. El más simple de estos es el arranque, y en su forma más simple es
increíblemente simple. Lo que hace es simular los resultados de su experimento
muchas veces, bajo las suposiciones gemelas de que (a) la hipótesis nula es ver-
dadera y (b) la distribución de la población desconocida en realidad se ve bastante
similar a sus datos sin procesar. En otras palabras, en lugar de suponer que los
datos están (por ejemplo) distribuidos normalmente, simplemente suponga que la
población tiene el mismo aspecto que su muestra y luego use computadoras para
simular la distribución de muestreo para su estadística de prueba si esa suposición
se cumple. A pesar de basarse en una suposición un tanto dudosa (es decir, ¡la
distribución de la población es la misma que la muestra!), el bootstrapping es un
método rápido y fácil que funciona notablemente bien en la práctica para muchos
problemas de análisis de datos.

• Validación cruzada. Una pregunta que aparece en mis clases de estadística de vez
en cuando, generalmente por parte de un estudiante que intenta ser provocativo,
es “¿Por qué nos preocupamos por las estadísticas inferenciales? ¿Por qué no
simplemente describir su muestra?” La respuesta a la pregunta suele ser algo como
esto: “Debido a que nuestro verdadero interés como científicos no es la muestra
Las estadísticas no descubiertas 521

específica que hemos observado en el pasado, queremos hacer predicciones sobre

los datos que podríamos observar en el futuro”. Muchos de los problemas en
la inferencia estadística surgen debido al hecho de que siempre esperamos que el
futuro sea similar pero un poco diferente al pasado. O, de manera más general, los
datos nuevos no serán exactamente iguales a los datos antiguos. Lo que hacemos,
en muchas situaciones, es tratar de derivar reglas matemáticas que nos ayuden
a sacar las inferencias que tienen más probabilidades de ser correctas para los
datos nuevos, en lugar de elegir las declaraciones que mejor describen los datos
antiguos. Por ejemplo, dados dos modelos A y B, y un conjunto de datos 𝑋 que
recopilaste hoy, trata de elegir el modelo que describa mejor un nuevo conjunto
de datos 𝑌 que recopilarás mañana. A veces conviene simular el proceso, y eso es
lo que hace la validación cruzada. Lo que hace es dividir su conjunto de datos en
dos subconjuntos, 𝑋1 y 𝑋2. Utilice el subconjunto 𝑋1 para entrenar el modelo
(por ejemplo, estime los coeficientes de regresión, digamos), pero luego evalúe el
rendimiento del modelo en el otro 𝑋2. Esto le da una medida de qué tan bien se
generaliza el modelo de un conjunto de datos antiguo a uno nuevo y, a menudo,
es una mejor medida de qué tan bueno es su modelo que si simplemente lo ajusta
al conjunto de datos completo 𝑋.

• Estadísticas robustas. La vida es desordenada y nada funciona realmente como

se supone que debe hacerlo. Esto es tan cierto para las estadísticas como para
cualquier otra cosa, y cuando tratamos de analizar datos, a menudo nos encon-
tramos con todo tipo de problemas en los que los datos son más confusos de lo
que se supone que deben ser. Las variables que se supone que se distribuyen nor-
malmente no se distribuyen normalmente, las relaciones que se supone que son
lineales no son realmente lineales, y algunas de las observaciones en su conjunto
de datos son casi con seguridad basura (es decir, no miden lo que se supone que
deben medir). ). Todo este desorden se ignora en la mayor parte de la teoría
estadística que desarrollé en este libro. Sin embargo, ignorar un problema no
siempre lo resuelve. A veces, está bien ignorar el desorden, porque algunos tipos
de herramientas estadísticas son “robustas”, es decir, si los datos no satisfacen sus
suposiciones teóricas, aún así funcionan bastante bien. Otros tipos de herramien-
tas estadísticas no son sólidas, e incluso pequeñas desviaciones de los supuestos
teóricos hacen que se rompan. Las estadísticas robustas son una rama de las es-
tadísticas que se ocupa de esta pregunta y hablan de cosas como el “punto de
ruptura” de una estadística. Es decir, ¿qué tan desordenados deben ser sus datos
antes de que no se pueda confiar en la estadística? Toqué esto en algunos lugares.
La media no es un estimador robusto de la tendencia central de una variable, pero
la mediana sí lo es. Por ejemplo, supón que te dijera que las edades de mis cinco
mejores amigos son 34, 39, 31, 43 y 4003 años. ¿Qué edad crees que tienen en
promedio? Es decir, ¿qué significa aquí la verdadera población? Si usa la media
muestral como estimador de la media poblacional, obtiene una respuesta de 830
años. Si usa la mediana muestral como estimador de la media poblacional, obtiene
una respuesta de 39 años. Tenga en cuenta que, a pesar de que “técnicamente”
está haciendo lo incorrecto en el segundo caso (¡usando la mediana para estimar
la media!), en realidad está obteniendo una mejor respuesta. El problema aquí es
que una de las observaciones es claramente, obviamente, una mentira. No tengo
un amigo de 4003 años. Probablemente sea un error tipográfico, probablemente
quise escribir 43. Pero, ¿y si hubiera escrito 53 en lugar de 43 o 34 en lugar de
43? ¿Podría estar seguro de si esto fue un error tipográfico o no? A veces, los
522 Epílogo

errores en los datos son sutiles, por lo que no puede detectarlos simplemente ob-
servando la muestra, pero siguen siendo errores que contaminan sus datos y aún
afectan sus conclusiones. Las estadísticas sólidas se ocupan de cómo puede hacer
inferencias seguras, incluso cuando se enfrenta a una contaminación de la que no
tiene conocimiento. Es algo muy bueno.

Temas varios
• Suponga que está realizando una encuesta y le interesa el ejercicio y el peso. Envías
datos a cuatro personas. Adam dice que hace mucho ejercicio y no tiene sobrepeso.
Briony dice que hace mucho ejercicio y no tiene sobrepeso. Carol dice que no hace
ejercicio y tiene sobrepeso. Tim dice que no hace ejercicio y se niega a responder la
pregunta sobre su peso. Elaine no devuelve la encuesta. Ahora tiene un problema
de falta de datos. Falta una encuesta completa y falta una pregunta de otra, ¿Qué
haces al respecto? Ignorar los datos que faltan no es, en general, algo seguro.
Pensemos en la encuesta de Tim aquí. En primer lugar, observe que, sobre la base
de sus otras respuestas, parece ser más similar a Carol (ninguno de nosotros hace
ejercicio) que a Adam o Briony. Entonces, si te vieras obligado a adivinar su peso,
dirías que está más cerca de ella que de ellos. Tal vez haría alguna corrección por el
hecho de que Adam y Tim son hombres y Briony y Carol son mujeres. El nombre
estadístico para este tipo de adivinanzas es “imputación”. Hacer la imputación de
manera segura es difícil, pero es importante, especialmente cuando los datos que
faltan se pierden de manera sistemática. Debido al hecho de que a las personas
con sobrepeso a menudo se las presiona para que se sientan mal por su peso (a
menudo gracias a campañas de salud pública), en realidad tenemos motivos para
sospechar que las personas que no responden tienen más probabilidades de tener
sobrepeso que las personas que sí lo hacen. responde Imputar un peso a Tim
significa que el número de personas con sobrepeso en la muestra probablemente
aumentará de 1 de 3 (si ignoramos a Tim) a 2 de 4 (si imputamos el peso de
Tim). Claramente esto importa. Pero hacerlo con sensatez es más complicado de
lo que parece. Anteriormente, sugerí que deberías tratar a Tim como Carol, ya
que dieron la misma respuesta a la pregunta del ejercicio. Pero eso no es del todo
correcto. Hay una diferencia sistemática entre ellos. Ella respondió la pregunta y
Tim no. Dadas las presiones sociales que enfrentan las personas con sobrepeso, ¿no
es probable que Tim tenga más sobrepeso que Carol? Y, por supuesto, esto sigue
ignorando el hecho de que no es sensato imputar un peso único a Tim, como si
realmente supieras su peso. En cambio, lo que debe hacer es imputar un rango de
conjeturas plausibles (lo que se conoce como imputación múltiple), para capturar
el hecho de que está más inseguro sobre el peso de Tim que sobre el de Carol. Y
no comencemos con el problema planteado por el hecho de que Elaine no envió la
encuesta. Como probablemente pueda adivinar, lidiar con los datos faltantes es
un tema cada vez más importante. De hecho, me han dicho que muchas revistas
en algunos campos no aceptarán estudios en los que falten datos a menos que se
siga algún tipo de esquema de imputación múltiple sensato.
• Análisis de potencia. En Prueba de hipótesis hablé del concepto de potencia (es
decir, qué tan probable es que pueda detectar un efecto si realmente existe) y me
refiero al análisis de potencia, una colección de herramientas que son útiles para
evaluar la potencia de su estudio. posee. El análisis de potencia puede ser útil
para planificar un estudio (p. ej., averiguar qué tamaño de muestra es probable
Las estadísticas no descubiertas 523

que necesite), pero también cumple una función útil en el análisis de datos que
ya recopiló. Por ejemplo, suponga que obtiene un resultado significativo y tiene
una estimación del tamaño del efecto. Puede usar esta información para estimar
cuánta potencia tenía realmente su estudio. Esto es bastante útil, especialmente
si el tamaño de su efecto no es grande. Por ejemplo, suponga que rechaza la
hipótesis nula en 𝑝 < .05, pero usa el análisis de potencia para determinar que
su potencia estimada fue solo .08. El resultado significativo significa que, si la
hipótesis nula fuera cierta, había un 5% de posibilidades de obtener datos como
este. Pero la potencia baja significa que, incluso si la hipótesis nula es falsa y
el tamaño del efecto es realmente tan pequeño como parece, solo hay un 8 % de
posibilidades de obtener datos como los que obtuvo usted. ¡Esto sugiere que debe
ser bastante cauteloso, porque la suerte parece haber jugado un papel importante
en sus resultados, de una forma u otra!

• Análisis de datos utilizando modelos inspirados en la teoría. En algunas partes de

este libro he mencionado los datos de tiempo de respuesta (RT), donde se registra
cuánto tiempo le toma a alguien hacer algo (por ejemplo, tomar una decisión sim-
ple). He mencionado que los datos de RT son casi invariablemente no normales
y positivamente sesgados. Además, existe una cosa conocida como compensación
entre velocidad y precisión: si intenta tomar decisiones demasiado rápido (RT
bajo), es probable que tome decisiones más pobres (menor precisión). Entonces,
si mide tanto la precisión de las decisiones de un participante como su RT, proba-
blemente encontrará que la velocidad y la precisión están relacionadas. Hay más
en la historia que esto, por supuesto, porque algunas personas toman mejores
decisiones que otras, independientemente de lo rápido que vayan. Además, la ve-
locidad depende tanto de los procesos cognitivos (es decir, el tiempo dedicado a
pensar) como de los fisiológicos (p. ej., qué tan rápido puede mover los músculos).
Está empezando a parecer que analizar estos datos será un proceso complicado.
Y de hecho lo es, pero una de las cosas que encuentras cuando profundizas en la
literatura psicológica es que ya existen modelos matemáticos (llamados “modelos
de muestreo secuencial”) que describen cómo las personas toman decisiones sim-
ples, y estos modelos toman en cuenta un muchos de los factores que mencioné
anteriormente. No encontrará ninguno de estos modelos inspirados teóricamente
en un libro de texto estándar de estadística. Los libros de texto de estadísticas
estándar describen herramientas estándar, herramientas que podrían aplicarse sig-
nificativamente en muchas disciplinas diferentes, no solo en psicología. ANOVA
es un ejemplo de una herramienta estándar que es tan aplicable a la psicología
como a la farmacología. Los modelos de muestreo secuencial no lo son, son más
o menos específicos de la psicología. Esto no los convierte en herramientas menos
poderosas. De hecho, si está analizando datos en los que las personas tienen que
tomar decisiones rápidamente, debería usar modelos de muestreo secuencial para
analizar los datos. Usar ANOVA o regresión o lo que sea no funcionará tan bien,
porque los supuestos teóricos que los sustentan no coinciden bien con sus datos.
Por el contrario, los modelos de muestreo secuencial se diseñaron explícitamente
para analizar este tipo específico de datos, y sus suposiciones teóricas se ajustan
muy bien a los datos.
524 Epílogo

Aprendiendo los conceptos básicos y aprendiéndolos

en jamovi
Bueno, esa era una lista larga. E incluso esa lista está enormemente incompleta. Real-
mente hay muchas grandes ideas en estadística que no he cubierto en este libro. Puede
parecer bastante deprimente terminar un libro de texto de casi 500 páginas solo para
que te digan que esto es solo el comienzo, especialmente cuando comienzas a sospechar
que la mitad de lo que te han enseñado está mal. Por ejemplo, hay mucha gente en
el campo que argumentaría fuertemente en contra del uso del modelo ANOVA clásico,
¡pero le he dedicado dos capítulos completos! El ANOVA estándar puede ser atacado
desde una perspectiva bayesiana, o desde una perspectiva estadística robusta, o incluso
desde una perspectiva de “simplemente está mal” (la gente usa con mucha frecuencia
ANOVA cuando en realidad debería estar usando modelos mixtos). Entonces, ¿por qué
aprenderlo en absoluto?
Como yo lo veo, hay dos argumentos clave. En primer lugar, está el argumento del
pragmatismo puro. Correcta o incorrectamente, ANOVA es ampliamente utilizado. Si
desea comprender la literatura científica, debe comprender ANOVA. Y en segundo lugar,
está el argumento del “conocimiento incremental”. De la misma manera que fue útil
haber visto ANOVA unidireccional antes de intentar aprender ANOVA factorial, com-
prender ANOVA es útil para comprender herramientas más avanzadas, porque muchas
de esas herramientas amplían o modifican la configuración básica de ANOVA de alguna
manera. Por ejemplo, aunque los modelos mixtos son mucho más útiles que ANOVA
y la regresión, nunca he oído hablar de nadie que haya aprendido cómo funcionan los
modelos mixtos sin haber trabajado primero con ANOVA y la regresión. Tienes que
aprender a gatear antes de poder escalar una montaña.
En realidad, quiero llevar este punto un poco más lejos. Una cosa que he hecho mucho
en este libro es hablar sobre los fundamentos. Pasé mucho tiempo en la teoría de la
probabilidad. Hablé sobre la teoría de la estimación y las pruebas de hipótesis con más
detalle del necesario. ¿Por qué hice todo esto? Mirando hacia atrás, podría preguntarse
si realmente necesitaba pasar todo ese tiempo hablando sobre qué es una distribución
de probabilidad, o por qué había incluso una sección sobre densidad de probabilidad. Si
el objetivo del libro era enseñarle cómo ejecutar una prueba t o un ANOVA, ¿era todo
eso realmente necesario? ¿Fue todo esto una gran pérdida de tiempo para todos?
La respuesta, espero que esté de acuerdo, es no. El objetivo de una estadística introduc-
toria no es enseñar ANOVA. No es para enseñar pruebas t, regresiones, histogramas o
valores p. El objetivo es iniciarlo en el camino para convertirse en un analista de datos
calificado. Y para que usted se convierta en un analista de datos capacitado, debe poder
hacer más que ANOVA, más que pruebas t, regresiones e histogramas. Tienes que ser
capaz de pensar correctamente acerca de los datos. Debe poder aprender los modelos
estadísticos más avanzados de los que hablé en la última sección y comprender la teoría
en la que se basan. Y necesita tener acceso a un software que le permita usar esas her-
ramientas avanzadas. Y aquí es donde, al menos en mi opinión, todo el tiempo extra que
he dedicado a los fundamentos vale la pena. Si comprende la teoría de la probabilidad,
le resultará mucho más fácil pasar de los análisis frecuentistas a los bayesianos.
En resumen, creo que la gran recompensa por aprender estadística de esta manera es la
extensibilidad. Para un libro que solo cubre los conceptos básicos del análisis de datos,
este libro tiene una sobrecarga enorme en términos de aprendizaje de la teoría de la
Aprendiendo los conceptos básicos y aprendiéndolos en jamovi 525

probabilidad, etc. Hay muchas otras cosas que te empujan a aprender además de los
análisis específicos que cubre el libro. Entonces, si su objetivo había sido aprender a
ejecutar un ANOVA en el mínimo tiempo posible, este libro no era una buena opción.
Pero como digo, no creo que ese sea tu objetivo. Creo que quieres aprender a hacer
análisis de datos. Y si ese es realmente su objetivo, querrá asegurarse de que las habil-
idades que aprenda en su clase introductoria de estadísticas sean extensibles de forma
natural y limpia a los modelos más complicados que necesita en el análisis de datos del
mundo real. Quiere asegurarse de aprender a usar las mismas herramientas que usan
los analistas de datos reales, para que pueda aprender a hacer lo que ellos hacen. Y
sí, está bien, eres un principiante en este momento (o lo eras cuando comenzaste este
libro), pero eso no significa que debas contarte una historia tonta, una historia en la
que no te cuente sobre densidad de probabilidad, o una historia donde no les cuento
sobre la pesadilla que es el ANOVA factorial con diseños desbalanceados. Y eso no
significa que deban darle juguetes para bebés en lugar de herramientas de análisis de
datos adecuadas. Los principiantes no son tontos, simplemente les falta conocimiento.
Lo que necesita es que no se le oculten las complejidades del análisis de datos del mundo
real. Lo que necesita son las habilidades y herramientas que le permitirán manejar esas
complejidades cuando inevitablemente lo embosquen en el mundo real.
Y lo que espero es que este libro, o el libro terminado en el que se convertirá algún día,
pueda ayudarlo con eso.
Nota del autor: lo mencioné antes, pero lo mencionaré rápidamente de nuevo. La lista
de referencias del libro es terriblemente incompleta. Por favor, no asuma que estas son
las únicas fuentes en las que he confiado. La versión final de este libro tendrá muchas
más referencias. Y si ve algo que suena inteligente en este libro que no parece tener una
referencia, puedo prometerle absolutamente que la idea fue de otra persona. Este es
un libro de texto introductorio: ninguna de las ideas es original. Me haré responsable
de todos los errores, pero no puedo atribuirme nada de lo bueno. Todo lo inteligente
de este libro provino de otra persona, y todos merecen la atribución adecuada por su
excelente trabajo. Todavía no he tenido la oportunidad de dárselo.
526 Epílogo
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