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Multicolinealidad

La multicolinealidad ocurre cuando las variables explicativas en un modelo econométrico están correlacionadas entre sí, lo que tiene efectos negativos al estimar los parámetros por MCO. Se puede detectar mediante un alto R2 pero parámetros no significativos individualmente, o cambios importantes en las estimaciones con pequeños cambios en los datos. No existe un método para eliminar completamente la multicolinealidad sin alterar la interpretación de los parámetros.

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Multicolinealidad

La multicolinealidad ocurre cuando las variables explicativas en un modelo econométrico están correlacionadas entre sí, lo que tiene efectos negativos al estimar los parámetros por MCO. Se puede detectar mediante un alto R2 pero parámetros no significativos individualmente, o cambios importantes en las estimaciones con pequeños cambios en los datos. No existe un método para eliminar completamente la multicolinealidad sin alterar la interpretación de los parámetros.

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Econometría

Multicolinealidad

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Problema con los datos

Es prácticamente imposible encontrar dos variables económicas cuyo coeficiente de


correlación es una determinada muestra sea numéricamente cero, dicho coeficiente
puede tomar valores pequeños pero nunca llegar a ser cero.

Granger y Newbold (1974) entre otros autores han ilustrado como el sólo hecho de
introducir una tendencia lineal en dos series de tiempo independientes aumenta su
correlación notablemente.

La Multicolinealidad aparece cuando las variables explicativas en un modelo


econométrico están correlacionadas entre sí. Esto tiene efectos negativos cuando se
quiere estimar los parámetros del modelo por MCO.

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Existen diversas fuentes de la multicolinealidad:


El método de recolección de información empleado, obtención de muestras en un intervalo
limitado de valores de los regresores en la población.
Restricción en el modelo o en la población objeto de muestreo.
Especificación del modelo.

Consideremos el siguiente modelo:

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1. La solución del sistema de ecuaciones normales está mal definido: mientras la


dependencia de Xji sea aleatoria y no exacta, X’X no será exactamente singular y no existirá
un único estimador MCO, ya que habrá un número de vectores que al sustituirlos
en el sistema de ecuaciones normales, serían aproximadamente una solución al mismo.

2. Pequeñas variaciones muestrales por incorporar o sustraer un número reducido de


observaciones muestrales, introducirá cambios en (X’X) y X’y, y podrían generar importantes
cambios en la solución del sistema de ecuaciones normales.

3. Al ser la matriz X’X casi singular, es muy pequeña. Como consecuencia, la matriz de
covarianzas será muy grande, por lo tanto el estimador MCO es poco preciso en este caso.

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Multicolinealidad Exacta y Multicolinealidad Aproximada

La presencia de multicolinealidad en un modelo de regresión lineal puede ser


de dos formas:

Multicolinealidad Exacta: una de las variables explicativas es una combinación lineal


determinística de todas las demás (o algunas de ellas).

Multicolinealidad Aproximada: ocurre cuando una de las variables es


aproximadamente igual a una combinación lineal de las restantes.

Detección de Multicolinealidad

Puesto que la multicolinealidad es un problema de naturaleza muestral, que surge


principalmente por el carácter no experimental de la mayoría de la información
recopilada en las Ciencias Sociales, no tiene una manera única de ser detectada. Lo
que se tiene son algunas reglas prácticas detalladas a continuación:

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1. El R2 es alto, pero los parámetros no resultan ser individualmente significativos.


Por ejemplo: Considere los siguientes datos:

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2. Pequeños cambios en los datos, produce importantes variaciones en las estimaciones


mínimo cuadráticas.

3. Los coeficientes pueden tener signos opuestos a los esperados o una magnitud
poco creíble.

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Otros métodos de detección de multicolinealidad

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De acuerdo con este análisis, los coeficientes de determinación obtenidos en


las regresiones de cada variable explicativa con el resto son un buen indicador
de una posible situación de multicolinealidad.

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Remedios contra la Multicolinealidad

Se han propuesto varios métodos para hacer frente a la multicolinealidad. La


solución más sencilla es eliminar de la regresión las variables que se sospeche son la
causa del problema. Obviamente de este método surgen problemas de
especificación, como la omisión de variables relevantes. El problema es que, cuando
hay multicolinealidad, el mejor no resulta ser muy bueno.

Las soluciones propuestas en la literatura (estimador de ridge o estimador cresta y


estimador de componentes principales) tienen como característica buscar un
estimador ligeramente sesgado pero cuya varianza sea mucho menor, es decir, un
estimador con menor error cuadrático medio. No existe una metodología que
permita eliminar el problema de alta multicolinealidad sin alterar las propiedades
y
la interpretación de los parámetros.

Estas metodologías tienen poco respaldo intuitivo, por lo tanto la interpretación


de los parámetros es desconocida.

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