Lydex Bengurir Fiche d’exercices No 25 Année scolaire: 20/21

Classe: MPSI-02 Espaces probabilisés-Variables alèatoires discrètes Prof : Abderrazak Chakor

I.Dénombrement Si l’appareil fonctionne à la date n − 1, (n ∈ N∗ ) , il a la probabilité a d’être
Exercice 1 en panne à la date n
Si l’appareil est en panne à la date n − 1, (n ∈ N∗ ) , il a la probabilité b de
rester en panne à la date n où a; b2]0; 1[ : On note pn la probabilité que l’appereil
1. Montrer la formule de convolution de Vandermonde :
X  p  q   p + q  marche à la date n :
∀p, q ∈ N, ∀n ∈ [[0, p + q]] , =
i j n 1. Etablir une relation entre pn et pn−1 :
i+j=n
n      2. Exprimer pn en fonction de a, b et p0 , puis calculer lim (pn )
X n n 2n n→+∞
2. En déduire que =
i j n Exercice 5
k=0

Exercice 2 Loi de succession de Laplace

On dispose de N + 1 urnes numérotées de 0 à N . L’urne numéro k contient
Pour p, n ∈ N∗ fixés Fp,n désigne l’ensemble des applications strictement k boules rouges et N − k boules blanches.
croissantes de [[1, p]] vers [[1, n]] et Gp,n l’ensemble des applications croissantes de On choisit une urne au hasard.
[[1, p]] vers [[1, n]] Sans connaitre son numéro on tire successivement n + 1 boules avec remise.
1. Calculer Card(Fp,n ) On introduit les événements :
2. Montrer que ψ : Gp,n −→ Fp,n+p−1 est bien définie bi- An : les n premìères boules tirées sont rouges
f 7−→ g : k 7−→ f (k) + k − 1 Bn+1 :la (n + 1)ieme boule est rouge
jective Ui :le tirage s’effectue dans l’urne Ui
3. Déduire Card(Gp,n ) 1. Calculer la probabilité de An .
4. De combien de faç on peut on placer p boules identiques de même couleur 2. Calculer la probabilité que le (n + 1)ieme tirage donne encore une boule
dans n cases ... ? rouge sachant qu’au cours des n premiers tirages seules des boules rouges
ont été tirées.
II.Espace probabilisé N
Exercice 3
X
3. On note pour N et p entiers positifs, SN = k p . Démontrer que SN ∼
k=1
Soit (Ω, T, P ) un espace probabilisé et A, B deux éléments de T. N p+1
: Calculer la limite de la probabilité calculée à la question 2 quand
1. Montrer que p+1
N tend vers +∞
P (A ∩ B) − P (A)P (B) = P (A)P (B) − P (A ∩ B) = P (A)P (B) − P (A ∩ B)
Exercice 6
2. Si P (A) = 0, 4, P (B) = 0, 6 et PA (B) = 0, 4 Calculer PA (B), P (A ∪
B) et PB (A) Lemme de Borel-Cantelli
Exercice 4 Soit (Ω, T , p) un
\ espace
[ probabilisé et (An ) une famille d’événements de T
On pose A = Ak .
On étudie au cours du temps le fonctionnement d’un appareil suivant les n∈N k≥n
règles : 1. Montrer que :

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Classe: MPSI-02 Espaces probabilisés-Variables alèatoires discrètes Prof : Abderrazak Chakor
3. Mêmes questions pour Y la variable aléatoire égale au plus petit numéro
X
(a) Si p(An ) converge alors p (A) = 0. Interpréter ce résultat.
n>0 tiré.
X Exercice 9
(b) Si p(An ) diverge et (An ) est une famille d’événements indépen-
n>0
Tirages avec ou sans remise
dants alors p (A) = 1. Interpréter ce résultat.
Soit n et k deux entiers vérifiant 1 6 k 6 n.
Ind :passer à A et utiliser : ∀u > −1, ln(1 + u) 6 u Une urne contient n boules numérotées de 1 à n. On tire une à une, sans
2. Application : On considère une suite infinie de lancers de pile ou face remise, k boules de cette urne.
indépendants et on suppose Soit X la variable aléatoire égale au plus grand des numéros des boules tirées.
qu’à chaque lancer on a une probabilité p ∈]0, 1[ d’obtenir pile. 1. Détermner la loi de X.
Montrer que pile va apparaitre une infinité de fois dans la suite de lancers. 2. Même question si le tirage se fait avec remise.
Exercice 7 Exercice 10
+∞
λ X1 Loi de Pascal
Pour s > 1, λ ∈ R on pose pour n ∈ N∗ , P ({n}) = , ζ(s) =
ns ns a, b ∈ N∗ .Une urne contient a boules vertes et b boules blanches.
n=1
On effectue des tirages avec remise de la boule tirée.
1. Pourquelles valeurs,de λ l’ application P détermine-t-elle une probabilité
sur (N∗ , P(N∗ ) ? 1. Soit r ∈ N∗ fixé. Trouver la loi de la variable X associée au temps d’attente
de la rime boule verte.
2. Pour p ∈ N∗ on introduit l’événement ,Ap = {n ∈ N∗ /p divise n} .Calculer
2. Détermner son espérance et sa variance.
la probabilité de l’ événement Ap
3. On note P l’ensemble des nombres premiers.
Exercice 11
Vérifier que la famille(Ap )p∈P est constituée d’événements mutuellement Loi binomiale négative
indépendants. On considère une suite illimitée d’épreuves de Bernoulli indépendantes de
+∞
X 1 1 même paramètre p ∈]0, 1[ qui est la probabilité du succès.
4. En étudiant P (1),établir que ζ(s) = s
= Q 
On considère la variable Y associée au nombre d’échecs obtenus avant le rieme
n=1
n 1 − 1
ps succès.
p∈P
Déterminer la loi de Y son espérance et sa variance.
III.Variables aléatoires discrètes
Exercice 8 Exercice 12

Temps d’attente dans un tirage sans remise

Une urne contient n boules numérotées de 1 à n (n > 2) .
Considérons une urne à deux catégories comportant N boules dont a boules
On en tire deux au hasard et sans remise.
blanches et b boules noires (a, b ∈ N∗ ) .
Soit X la variable aléatoire égale au plus grand numéro tiré.
Pour tout n ∈ [[1, N ]] on introduit Sn le nombre de boules blanches (succès)
1. Calculer la probabilité P ([X 6 k]) . obtenues au cours des n premiers tirages effectués sans remise.
2. En déduire la loi de la variable aléatoire X 1. Déterminer la loi de Sn .

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2. Soit Y la variable aléatoire égale au temps d’attente de la première boule Déterminer la loi du couple (X, Y ), en déduire les lois de X et de Y .
blanche. Détermner la loi et l’espérance de Y . Exercice 16
Ind : On pourra calculer d’abord P (Y > k)
Exercice 13 On dispose de n urnes U1 , U2 , ..., Un .
Pour tout entier k ∈ [[1, n]], l’urne Uk contient k boules numérotées de 1 à k.
Loi d’une variable sous conditions On choisit une urne au hasard, puis on tire une boule dans cette urne.
Soit X une v.a.r suivant la loi de Poisson de paramètre λ. On note X la variable aléatoire égale au numéro de l’urne choisie et Y la

0 si X(ω)est nul ou impair variable aléatoire égale au numéro de la boule tirée.


Soit Y la v.a.r definie par Y (ω) = 1. Déterminer la loi du couple (X, Y ) .
 X(ω) si X(ω)est pair et non nul

2. Déduire les lois de X et de Y
2
Détermner Y (ω),la loi de Y , l’ espérance et la variance de Y Exercice 17
IV.Vecteurs aléatoires
Exercice 14 Soit Z et X deux variables aléatoires à valeurs dans N.
On suppose que Z(Ω) = [[0, n]] (où n ∈ N) et que, pour tout entier
Soit Soit X et Y deux variables aléatoires à valeurs respectivement dans N∗ k ∈ Z(Ω), la loi conditionnelle de X sachant [Z = k] est la loi uniforme sur
ai [[0, k]].
et N telles que : ∀(i, j) ∈ N∗ × N, P ([X = i] ∩ [Y = j]) =
j!
1. (a) Déterminer X(Ω) , ainsi que la loi du couple (Z, X) .
1. Calculer le réel a.
(b) Déterminer la loi de X .
2. Déterminer les lois de X et Y et vérifier que ces variables sont indépen-
dantes. (c) En déduire l’espérance de X en fonction de E(Z) (on pensera à in-
tervertir l’ordre des sommations).
3. Calculer l’espérance et la variance de S = X + Y .
2. Comparer les lois du X et celle du Z − X.
Exercice 15
Exercice 18
Une urne contient n boules numérotées de 1 à n, avec n > 2. On effectue
deux tirages d’une boule avec remise dans cette urne. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes qui suivent des
Soit X(resp. Y ) la variable aléatoire égale au plus petit (resp. au plus grand) lois géométriques de paramètres λ et µ respectivement. Soit Z = inf(X, Y ) .
des deux numéros tirées. Déterminer la loi de Z.
1. Déterminer la loi du couple (X, Y ) Exercice 19
2. En déduire les lois de X et Y Soient X et Y deux variables indépendantes de même loi géométrique de
. paramètre p. Déterminer :
Une urne contient 2 boules blanches et n boules noires. 1. La loi de X + Y
On vide l’urne en tirant les boules une à une et sans remise.
On note X (resp. Y ) la variable aléatoire égale au rang du tirage qui amène 2. La loi de sup(X, Y ) .
la première (resp. la seconde) boule blanche. 3. La loi de inf(X, Y )

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Exercice 20 Exercice 23

Soient X, Y et Z trois variables indépendantes, de même loi géométrique, de VI.Preuve probabiliste du théorème de Weierstrass
paramètre p(0 < p < 1) . Définition :Soit f ∈ C([0, 1], R).
On dit q’une suite de fonctions (fn )n>0 converge uniformement vers f sur
1. Préciser la loi de S = X + Y , son espérance et sa variance.
[0, 1]
2. Calculer P ([S 6 Z]) et P ([S > Z]) si ∀ε > 0, ∃N ∈ N/∀n > N, sup |fn (t) − f (t)| 6 ε
t∈[0,1]
Exercice 21 Soit (Xn )n≥1 une suite de variables aléatoires tel que Xn ,→ B(n, p).
   X n  
∗ Xn k k
Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes, où qui suivent des lois 1. Montrer que ∀n ∈ N , E f = Cn f pk (1 − p)n−k .
n n
de Poisson de paramètres respectifs λ et µ. Posons Z = X + Y . k=0
(a) Trouver la loi du couple (Y, Z) et celle de X/[Z = z] 2. En utilisant l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev,montrer que
(b) En déduire E(Y |[Z = z])
V.Convergences et approximations n
X 1 X k
Exercice 22 ∀δ > 0, ∀n ∈ N , ∗
Cnk pk (1−p)n−k ≤ 2 2 C (k−np)2 pk (1−p)n−k
n δ k=0 n
|k−np|>nδ
Convergence en probabilité On dit qu’une suite (Xn )n∈N∗ de v.a converge .
en probabilité vers X si ∀ε > 0, lim (P (|Xn − X| > ε)) = 0 X 1
n→+∞ et déduire Cnk pk (1 − p)n−k 6
4nδ 2
1. Soit (Xn )n∈N∗ une suite de variables réelles vérifiant : lim E(|Xn |) = 0 . |k−np|>nδ
n→+∞
3. Déduire que la suite de fonctions polynômiale
Montrer que la suite (Xn )n∈N∗ converge en probabilité vers 0 n  
X
k k
2. Soit (Xn )n∈N∗ une suite de variables réelles vérifiant : Pn (x) = Cn f xk (1 − x)n−k converge uniformément sur [0, 1] vers
k=0
n
lim E(Xn ) = E(X) et lim (V (Xn − X)) = 0 ou Xest une v.a.r f.
n→+∞ n→+∞
Montrer que la suite (Xn )n∈N∗ converge en probabilité vers X 4. Adapter le résultat pour f ∈ C([a, b], R) où a < b réel

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