Presentation Actuelia cabient de conseil en actuariat
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Actuelia est un cabinet de conseil en actuariat fondé pour fournir une expertise pragmatique et pédagogique aux acteurs de l'assurance, avec une équipe polyvalente visant à couvrir tous les aspects de l'analyse des risques. Le cabinet offre une gamme de services incluant la tarification, la gestion des risques, l'audit et la formation en lien avec la réglementation Solvabilité II. Avec une expérience solide et de nombreuses références, Actuelia se positionne comme un partenaire fiable pour les entreprises cherchant à optimiser leur fonction actuarielle et leur conformité réglementaire.
Presentation Actuelia cabient de conseil en actuariat
- 1. Actuelia Un cabinet de conseil en Actuariat à votre service Septembre 2014
- 2. Actuelia : Un cabinet de conseil en Actuariat à votre service Ses fondateurs ont eu la volonté de proposer aux acteurs de l’assurance une équipe d’actuaires consultants, pragmatiques, pédagogues et d’une grande proximité. Afin de garantir à ses clients le meilleur niveau d’expertise dans l’analyse des risques (vie, non-vie, prévoyance et santé), Actuelia s’est doté d’une équipe polyvalente, qui lui permet de couvrir l’ensemble des spécificités actuarielles. 2 L’équipe dirigeante Deux associés actuaires, membres actifs de l’Institut des Actuaires (Jury, Encadrants de mémoire d’actuariat, membres actifs de GT de l’IA) 20 ans d’expériences cumulés sur des sujets actuariels très variés (Vie/non vie/ Prévoyance/Santé/Epargne) Une cinquantaine de références sur des missions très variées et pour tous types de structure De nombreuses connexions avec le monde universitaire, les organismes professionnels et l’ACPR La volonté d’entreprendre et de créer un cabinet de proximité
- 4. 4 Actuelia pour les organismes d’assurances Actuariat Produit •Conception et tarification de produits •Conception des outils d’analyse et de pilotage de la rentabilité et de la performance des produits •Mise en place d'outil de suivi de sinistralité et de nettoyage de portefeuille •Optimisation de la segmentation •Revue des politiques et des méthodologies de tarification des produits d’assurance dommages,santé Réglementation & Gestion des risques •Solvabilité 2 (Conseil et pilotage pour la mise en oeuvre de la formule standard, audit d'organisation, définition de la gouvernance, étude de conformité, accompagnement Pilier 3...) •Mise en oeuvre de l'ORSA •Accompagnement lors du processus d’homologation du modèle interne (méthodologie, contrôle, data quality) •Optimisation de la réassurance et développement des stratégies de couverture au regard de l'appétence au risque •Rédaction du rapport de solvabilité (Rapport ORSA, SFCR, RSR) •Veille réglementaire Audit & Provisionnement •Expertise actuarielle dans le cadre de projets de fusions/acquisitions en assurance vie, IARD et santé •Analyse de portefeuille en Run-off •Evaluation des options et garanties •Audit ou calul des provisions techniques (Comptable ou Best Estimate) en vie, IARD et santé •Mise en place ou audit de modèles stochastiques (Mack, Bootstrap, Mertz & Wutrich, ...) •Analyse et revue indépendante du niveaux des provisions •Sous-traitance de la fonction actuarielle Formation •Réalisation de formations à destination des équipes techniques (comptabilité, finance, actuariat) ou des organes de gouvernance (conseil d'administration, comité d'audit) •Formation sur les sujets variés tels que: • Solvabilité 2 •Modèles de provisionnement en assurance non vie •Gestion Actif/Passif • Initiation aux modèles stochastiques •Approche pragmatique de l'ORSA • Tarification
- 5. 5 Nos atouts Une grande connaissance du marché, de ses problématiques et de ses acteurs Une approche pluridisciplinaire qui s’appuie sur un réseau d’experts (expert-comptable, commissaires aux comptes, fiscalistes, éditeurs informatiques, consultants en organisation) Des techniques actuarielles pour apporter des conseils à valeur ajoutée et accompagner les clients dans le développement de leurs projets Des outils simples, pragmatiques, construits en grande majorité à partir du pack office Des approches proportionnées, sur mesure, permettant de se concentrer uniquement sur les enjeux importants en trouvant des solutions innovantes et adaptées à chaque cas particulier La volonté d’un accompagnement durable dans le temps Une bonne maitrise des outils de collaboration à distance : Gotometting, TeamViewer 8, Google Document
- 6. Quelques exemples : Accompagnement de la formule standard La directive Solvabilité II qui vise à introduire à l’horizon 2016 un nouveau système de solvabilité pour le secteur de l’assurance, a été adoptée le 22 mai 2009 par le parlement Européen. Les différentes études quantitatives d’impact réalisées à l’initiative de la Commission Européenne, ont notamment encouragé la profession à se préparer à l’introduction de Solvabilité II et à identifier les domaines qui peuvent nécessiter des améliorations. Afin de contribuer à l’appropriation des concepts de Solvabilité II par l’ensemble des collaborateurs concernés, les entreprises françaises d’assurance et de réassurance ont été invitées à établir, et communiquer à l’ACP, les Quantitative Impact Studies (QIS) sur les comptes depuis le 31.12.2007 (QIS 2) jusqu’au 31.12.2012 (Collecte 2013). Ces études intégrent notamment une valorisation du bilan prudentiel et l’ensemble des calculs concernant les SCR et MCR. Sur le sujet du Pilier 1, Actuelia accompagne les entreprises dans la réalisation des calcul (ou audit), dans les restitutions auprès des organes de gouvernances, dans la rédaction de la documentation cible à fournir aux autorités et dans la recherche de levier d’optimisation des ratios. 6
- 7. 7 Sous-traitance de la fonction actuarielle Solvabilité 2 impose la mise en place d’une fonction actuarielle chargée des tâches suivantes : coordonner le calcul des provisions techniques, garantir le caractère approprié des méthodes, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisées apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques; émettre un avis sur la politique globale de souscription; émettre un avis sur l’adéquation des dispositions prises en matière de réassurance; informer l’organe d’administration ou de gestion de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques; La fonction actuarielle doit être exercée par des personnes qui ont une connaissance des mathématiques actuarielles et financières, à la mesure de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité de l’entreprise et qui peuvent démontrer une expérience pertinente à la lumière des normes professionnelles et autres normes en vigueur. Votre organisme ne dispose pas de compétences actuarielles, il est possible d’externaliser cette fonction. Actuelia se positionne clairement comme un sous-traitant répondant à l’ensemble des qualités de « fit and proper » énoncés par l’Institut des Actuaires. Par ailleurs, nous pouvons valider les premiers rapports émis par votre fonction actuarielle.
- 8. La réforme Solvabilité 2 repose sur une approche nouvelle de l’organisation et de la supervision des organismes d’assurance dont les principes peuvent être complexes. Par ailleurs, la réforme prévoit un renforcement des prérogatives et de la responsabilité du Conseil d’Administration. La mise en oeuvre de cette nouvelle approche nécessite ainsi un accompagnement au changement que nous vous proposons d’initier par la déclinaison d’un plan de formation adapté à destination des interlocuteurs clés, du management et des administrateurs. 8 Formations Ces formations sont animées par nos équipes dans vos locaux ou dans nos bureaux de la Défense et pourraient porter sur les sujets suivants : Pilier 1 : Compréhension de la formule standard - Initiation aux modèles stochastiques - Pilier 2 : Gouvernance et Organisation - ORSA - Initiation aux Modèle ALM
- 9. 9 Mise en oeuvre de l’ ORSA (FLAOR) La directive cadre Solvabilité 2 introduit la nécessité de la mise en place d’un processus intégré de suivi de l’exposition aux risques et de la solvabilité, l’ORSA (FLAOR depuis septembre 2013), au travers de l’article 45 « Evaluation interne des risques et solvabilité ». L’ORSA constitue le processus central de la réforme Solvabilité 2. En effet au-delà du calcul de capital réglementaire de solvabilité exigé par le pilier 1 et dont la formule standard est majoritairement l’objet, il s’agit pour l’assureur de démontrer sa capacité à évaluer et maîtriser en permanence son profil de risque, et de veiller à une correcte capitalisation. L’ORSA doit s’intégrer pleinement dans le pilotage stratégique de l’activité et adopter une vision prospective et intégrée des risques. Le processus doit en particulier disposer de contrôles et de procédures préventives ou correctives qui doivent orienter la compagnie.
- 10. David Fitouchi [email protected] 06 60 72 90 99 Frank Boukobza [email protected] 06 98 88 97 32 www.actuelia.fr