计算机视觉与深度学习 ｜ Python实现EEMD-LSTM时间序列预测（完整源码和数据)

以下是使用Python实现EEMD-LSTM时间序列预测的完整方案说明，包含核心代码框架、数据说明及实现步骤。本方案结合了信号分解（EEMD）与深度学习（LSTM）的优势，适用于非平稳时间序列预测任务，如股票价格、气象数据、交通流量等场景。

一、核心原理

1. EEMD分解

   • 通过集合经验模态分解（Ensemble Empirical Mode Decomposition）将原始时间序列分解为多个本征模态函数（IMFs）和残差项（Residue）。
   • IMFs具有不同频率特征，残差项表示趋势信息，分解后各分量更易被LSTM模型捕捉。

2. LSTM建模

   • 对每个IMF分量独立训练LSTM模型，捕捉其局部时序特征。
   • 将各分量的预测结果加权求和，重构最终预测值。

二、代码实现

1. 环境准备