Scribd
Upload
185 views

The Econometrics of Panel Data.A Handbook of The Theory With Applications. Matyas & Sevestre 1996 PDF

This document summarizes "The Econometrics of Panel Data: A Handbook of the Theory with Applications". It is a 948-page handbook edited by Mátyás and Sevestre, published in 1996. The handbook contains 33 chapters organized into three parts that cover linear models, nonlinear models, and selected applications of panel data econometrics. It provides an overview of theory and methodology for analyzing panel data in economics.

Uploaded by

Cristian Alvarez Huillca
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
185 views

The Econometrics of Panel Data.A Handbook of The Theory With Applications. Matyas & Sevestre 1996 PDF

This document summarizes "The Econometrics of Panel Data: A Handbook of the Theory with Applications". It is a 948-page handbook edited by Mátyás and Sevestre, published in 1996. The handbook contains 33 chapters organized into three parts that cover linear models, nonlinear models, and selected applications of panel data econometrics. It provides an overview of theory and methodology for analyzing panel data in economics.

Uploaded by

Cristian Alvarez Huillca
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 915

The Econometrics of Panel Data

A Handbook of the Theory with Applications


Series: Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics , Vol. 33
Mátyás, László; Sevestre, Patrick (Eds.)
2nd rev. ed., 1996, 948 p., Hardcover
ISBN: 978-0-7923-3787-4

Table of contents
Preface.
1. Formulation and estimation of econometric models for panel data; M. Nerlove, P.
Balestra.
Part I: Linear models. 2. Introduction to linear models for panel data; P. Balestra. 3. Fixed effect 
models and fixed coefficient models; P. Balestra. 4. Error components models; L. Mátyás. 5. 
Random coefficients models; C. Hsiao. 6. Linear models with random regressors; P. Sevestre, A. 
Trognon. 7. Dynamic linear models; P. Sevestre, A. Trognon. 8. Dynamic linear models for 
heterogenous panels; H. Pesaran, et al. 9. Simultaneous equations; J. Krishnakumar. 10. Panel 
data with measurement errors; E. Biørn. 11. Pseudo panel data; M. Verbeek. 12. Specification 
issues; B.H. Baltagi. 13. The pooling problem; G.S. Maddala, Wanhong Hu. 14. The Chamberlain 
approach; B. Crépon, J. Mairesse. Appendix: Matrix algebra for linear models.  

Part II: Nonlinear models. 15. Introduction to nonlinear models; C. Gourieroux. 16. Logit and 
probit models; Cheng Hsiao. 17. Nonlinear latent variable models; Cheng Hsiao. 18. Incomplete 
panels and selection bias; M. Verbeek, T. Nijman. 19. Duration Models; J.‐ P. Florens, et al. 20. 
Point processes; J.‐P. Florens, D. Fougère. 21. Improved estimation procedures; O. Lieberman, L. 
Mátyás. 22. Some GMM Estimation methods and specification tests for nonlinear models; M. 
Lechner, J. Breitung. 23. Simulation techniques; J.‐F. Richard. 24. Inference in panel data models 
via Gibbs sampling; S. Chib.  

Part III: Selected applications. Introduction to the applications; Z. Griliches. 25. Dynamic labour 
demand models; G. Bresson, et al. 26. Econometric models of company investment; R. Blundell, 
et al. 27. Consumption dynamics and panel data: a survey; J.‐M. Robin. 28. Estimation of labour 
supply functions using panel data: a survey; F. Laisney, et al. 29. Individual labour market 
transitions; D. Fougère, T. Kamionka. 30. Modelling companies' dividend policy using account 
panel data; J.‐F. Malécot. 31. Panel data, multinational enterprises and direct investment; C. 
Mathieu. 32. Production frontiers and efficiency measurement; C. Cornwell, P. Schmidt. 33. 
Software review; P. Blanchard. Index. 

You might also like