Utility Based Learning from Data 1st Edition Craig Friedman instant download
Utility Based Learning from Data 1st Edition Craig Friedman instant download
https://ebookname.com/product/utility-based-learning-from-
data-1st-edition-craig-friedman/
https://ebookname.com/product/statistics-learning-from-data-roxy-
peck/
https://ebookname.com/product/learning-from-data-concepts-theory-
and-methods-2nd-ed-edition-vladimir-cherkassky/
https://ebookname.com/product/learning-from-data-an-introduction-
to-statistical-reasoning-third-edition-arthur-glenberg/
https://ebookname.com/product/clinical-neurophysiology-in-
pediatrics-a-practical-approach-to-neurodiagnostic-testing-and-
management-1st-edition-gloria-galloway/
Time and thermodynamics 1st Edition Kyle
https://ebookname.com/product/time-and-thermodynamics-1st-
edition-kyle/
https://ebookname.com/product/the-prosodic-word-in-european-
portuguese-marina-vigario/
https://ebookname.com/product/music-and-probability-david-
temperley/
https://ebookname.com/product/zeta-functions-of-graphs-a-stroll-
through-the-garden-1st-edition-audrey-terras/
https://ebookname.com/product/web2py-massimo-di-pierro/
Using Insulin Pumps in Diabetes A Guide for Nurses and
Other Health Professionals 1st Edition Jill Rodgers
https://ebookname.com/product/using-insulin-pumps-in-diabetes-a-
guide-for-nurses-and-other-health-professionals-1st-edition-jill-
rodgers/
Utility-Based
Learning from Data
SERIES EDITORS
This series reflects the latest advances and applications in machine learning
and pattern recognition through the publication of a broad range of reference
works, textbooks, and handbooks. The inclusion of concrete examples, appli-
cations, and methods is highly encouraged. The scope of the series includes,
but is not limited to, titles in the areas of machine learning, pattern recogni-
tion, computational intelligence, robotics, computational/statistical learning
theory, natural language processing, computer vision, game AI, game theory,
neural networks, computational neuroscience, and other relevant topics, such
as machine learning applied to bioinformatics or cognitive science, which
might be proposed by potential contributors.
PUBLISHED TITLES
Utility-Based
Learning from Data
Craig Friedman
Sven Sandow
This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources. Reasonable efforts
have been made to publish reliable data and information, but the author and publisher cannot assume
responsibility for the validity of all materials or the consequences of their use. The authors and publishers
have attempted to trace the copyright holders of all material reproduced in this publication and apologize to
copyright holders if permission to publish in this form has not been obtained. If any copyright material has
not been acknowledged please write and let us know so we may rectify in any future reprint.
Except as permitted under U.S. Copyright Law, no part of this book may be reprinted, reproduced, transmit-
ted, or utilized in any form by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented,
including photocopying, microfilming, and recording, or in any information storage or retrieval system,
without written permission from the publishers.
For permission to photocopy or use material electronically from this work, please access www.copyright.
com (http://www.copyright.com/) or contact the Copyright Clearance Center, Inc. (CCC), 222 Rosewood
Drive, Danvers, MA 01923, 978-750-8400. CCC is a not-for-profit organization that provides licenses and
registration for a variety of users. For organizations that have been granted a photocopy license by the CCC,
a separate system of payment has been arranged.
Trademark Notice: Product or corporate names may be trademarks or registered trademarks, and are used
only for identification and explanation without intent to infringe.
Visit the Taylor & Francis Web site at
http://www.taylorandfrancis.com
Preface xv
Acknowledgments xvii
Disclaimer xix
1 Introduction 1
1.1 Notions from Utility Theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Model Performance Measurement . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2.1 Complete versus Incomplete Markets . . . . . . . . . . 7
1.2.2 Logarithmic Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 Model Estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3.1 Review of Some Information-Theoretic Approaches . . 8
1.3.2 Approach Based on the Model Performance Measure-
ment Principle of Section 1.2 . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3.3 Information-Theoretic Approaches Revisited . . . . . 15
1.3.4 Complete versus Incomplete Markets . . . . . . . . . . 16
1.3.5 A Data-Consistency Tuning Principle . . . . . . . . . 17
1.3.6 A Summary Diagram for This Model Estimation, Given
a Set of Data-Consistency Constraints . . . . . . . . . 18
1.3.7 Problem Settings in Finance, Traditional Statistical
Modeling, and This Book . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4 The Viewpoint of This Book . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.5 Organization of This Book . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.6 Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2 Mathematical Preliminaries 33
2.1 Some Probabilistic Concepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.1.1 Probability Space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.1.2 Random Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.1.3 Probability Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.1.4 Univariate Transformations of Random Variables . . . 40
2.1.5 Multivariate Transformations of Random Variables . . 41
2.1.6 Expectations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.1.7 Some Inequalities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.1.8 Joint, Marginal, and Conditional Probabilities . . . . 44
2.1.9 Conditional Expectations . . . . . . . . . . . . . . . . 45
vii
viii
2.1.10 Convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.1.11 Limit Theorems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.1.12 Gaussian Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.2 Convex Optimization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.2.1 Convex Sets and Convex Functions . . . . . . . . . . . 50
2.2.2 Convex Conjugate Function . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.2.3 Local and Global Minima . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.2.4 Convex Optimization Problem . . . . . . . . . . . . . 54
2.2.5 Dual Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.2.6 Complementary Slackness and Karush-Kuhn-Tucker
(KKT) Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.2.7 Lagrange Parameters and Sensitivities . . . . . . . . . 57
2.2.8 Minimax Theorems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.2.9 Relaxation of Equality Constraints . . . . . . . . . . 59
2.2.10 Proofs for Section 2.2.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.3 Entropy and Relative Entropy . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.3.1 Entropy for Unconditional Probabilities on Discrete
State Spaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.3.2 Relative Entropy for Unconditional Probabilities on
Discrete State Spaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.3.3 Conditional Entropy and Relative Entropy . . . . . . 69
2.3.4 Mutual Information and Channel Capacity Theorem . 70
2.3.5 Entropy and Relative Entropy for Probability Densities 71
2.4 Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
11 Extensions 313
11.1 Model Performance Measures and MRE for Leveraged Investors 313
11.1.1 The Leveraged Investor in a Horse Race . . . . . . . . 313
11.1.2 Optimal Betting Weights . . . . . . . . . . . . . . . . 314
11.1.3 Performance Measure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
11.1.4 Generalized Logarithmic Utility Functions: Likelihood
Ratio as Performance Measure . . . . . . . . . . . . . 317
11.1.5 All Utilities That Lead to Odds-Ratio Independent Rel-
ative Performance Measures . . . . . . . . . . . . . . 318
11.1.6 Relative (U, O)-Entropy and Model Learning . . . . . 318
11.1.7 Proof of Theorem 11.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
11.2 Model Performance Measures and MRE for Investors in Incom-
plete Markets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
11.2.1 Investors in Incomplete Markets . . . . . . . . . . . . 320
11.2.2 Relative U -Entropy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
11.2.3 Model Performance Measure . . . . . . . . . . . . . . 327
11.2.4 Model Value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
11.2.5 Minimum Relative U -Entropy Modeling . . . . . . . . 332
11.2.6 Proof of Theorem 11.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
11.3 Utility-Based Performance Measures for Regression Models 334
11.3.1 Regression Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
11.3.2 Utility-Based Performance Measures . . . . . . . . . . 337
11.3.3 Robust Allocation and Relative (U, O)-Entropy . . . 338
11.3.4 Performance Measure for Investors with a Generalized
Logarithmic Utility Function . . . . . . . . . . . . . . 340
11.3.5 Dual of Problem 11.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
References 379
Index 391
Preface
Statistical learning — that is, learning from data — and, in particular, prob-
abilistic model learning have become increasingly important in recent years.
Advances in information technology have facilitated an explosion of available
data. This explosion has been accompanied by theoretical advances, permit-
ting new and exciting applications of statistical learning methods to bioinfor-
matics, finance, marketing, text categorization, and other fields.
A welter of seemingly diverse techniques and methods, adopted from dif-
ferent fields such as statistics, information theory, and neural networks, have
been proposed to handle statistical learning problems. These techniques are
reviewed in a number of textbooks (see, for example, Mitchell (1997), Vap-
nik (1999), Witten and Frank (2005), Bishop (2007), Cherkassky and Mulier
(2007), and Hastie et al. (2009)).
It is not our goal to provide another comprehensive discussion of all of these
techniques. Rather, we hope to
xv
xvi
approach, we review utility theory — one of the pillars of modern finance and
decision theory (see, for example, Berger (1985)) — and then connect various
key ideas from utility theory with ideas from statistics, information theory,
and statistical learning. We then discuss, using the same coherent framework,
probabilistic model performance measurement and probabilistic model learn-
ing; in this framework, model performance measurement flows naturally from
the economic consequences of model selection and model learning is intended
to optimize such performance measures on out-of-sample data.
Bayesian decision analysis, as surveyed in Bernardo and Smith (2000),
Berger (1985), and Robert (1994), is also concerned with decision making
under uncertainty, and can be viewed as having a more general framework
than the framework described in this book. By confining our attention to a
more narrow explicit framework that characterizes real and idealized financial
markets, we are able to describe results that need not hold in a more general
context.
This book, which evolved from a course given by the authors for graduate
students in mathematics and mathematical finance at the Courant Institute
of Mathematical Sciences at New York University, is aimed at advanced un-
dergraduates, graduate students, researchers, and practitioners from applied
mathematics and machine learning as well as the broad variety of fields that
make use of machine learning techniques (including, for example, bioinformat-
ics, finance, physics, and marketing) who are interested in practical methods
for estimating probability distributions as well as the theoretical underpin-
nings of these methods. Since the approach we take in this book is a natural
extension of utility theory, some of our terminology will be familiar to those
trained in finance; this book may be of particular interest to financial engi-
neers. This book should be self-contained and accessible to readers with a
working knowledge of advanced calculus, though an understanding of some
notions from elementary probability is highly recommended. We make use of
ideas from probability, as well as convex optimization, information theory, and
utility theory, but we review these ideas in the book’s second chapter.
Acknowledgments
We would like to express our gratitude to James Huang; it was both an honor
and a privilege to work with him for a number of years. We would also like to
express our gratitude for feedback and comments on the manuscript provided
by Piotr Mirowski and our editor, Sunil Nair.
xvii
Disclaimer
This book reflects the personal opinions of the authors and does not represent
those of their employers, Standard & Poors (Craig Friedman) and Morgan
Stanley (Sven Sandow).
xix
Chapter 1
Introduction
In this introduction, we informally discuss some of the basic ideas that underlie
the approach we take in this book. We shall revisit these ideas, with greater
precision and depth, in later chapters.
Probability models are used by human beings who make decisions. In this
book we are concerned with evaluating and building models for decision mak-
ers. We do not assume that models are built for their own sake or that a single
model is suitable for all potential users. Rather, we evaluate the performance
of probability models and estimate such models based on the assumption that
these models are to be used by a decision maker, who, informed by the models,
would take actions, which have consequences.
The decision maker’s perception of these consequences, and, therefore, his
actions, are influenced by his risk preferences. Therefore, one would expect
that these risk preferences, which vary from person to person,1 would also
affect the decision maker’s evaluation of the model.
In this book, we assume that individual decision makers, with individual
risk preferences, are informed by models and take actions that have associ-
ated costs, and that the consequences, which need not be deterministic, have
associated payoffs. We introduce the costs and payoffs associated with the
decision maker’s actions in a fundamental way into our setup.
In light of this, we consider model performance and model estimation, tak-
ing into account the decision maker’s own appetite for risk. To do so, we make
use of one of the pillars of modern finance: utility theory, which was originally
developed by von Neumann and Morgenstern (1944).2 In fact, this book can
be viewed as a natural extension of utility theory, which we discuss in Section
1.1 and Chapter 4, with the goals of
(i) assessing the performance of probability models, and
1 Some go to great lengths to avoid risk, regardless of potential reward; others are more
eager to seize opportunities, even in the presence of risk. In fact, recent studies indicate
that there is a significant genetic component to an individual’s appetite for risk (see Kuhnen
and Chiao (2009), Zhong et al. (2009), Dreber et al. (2009), and Roe et al. (2009)).
2 It would be possible to develop more general versions of some of the results in this book,
using the more general machinery of decision theory, rather than utility theory — for such
an approach, see Grünwald and Dawid (2004). By adopting the more specific utility-based
approach, we are able to develop certain results that would not be available in a more
general setting. Moreover, by taking this approach, we can exploit the considerable body
of research on utility function estimation.
1
2 Utility-Based Learning from Data
3 Thisis consistent with the historical development of the maximum entropy principle, which
was first proposed in Jaynes (1957a) and Jaynes (1957b); the robustness was only shown
much later by Topsøe (1979) and generalized by Grünwald and Dawid (2004).
Introduction 3
FIGURE 1.1: Two utility functions from the power family, with κ = 2
(more risk averse, depicted with a dashed curve) and κ = 1 (less risk averse,
depicted with a solid curve).
use the terms decision maker and investor interchangeably) with the utility
function indicated with the dashed curve is more risk averse than an investor
with the utility function indicated with the solid curve, since, for the dashed
curve, higher payoffs yield less utility and lower payoffs are more heavily pe-
nalized. The two utility functions that we have depicted in this figure are both
members of the well-known family of power utility functions
W 1−κ − 1
Uκ (W ) = → log(W ), as κ → 1, κ > 0. (1.1)
1−κ
In Figure 1.1, κ = 2 (more risk averse, depicted with a dashed curve) and
κ = 1 (less risk averse, depicted with a solid curve). The utility function
Uκ (W ) is known to have constant relative risk aversion κ;4 the higher the
value of κ, the more risk averse is the investor with that utility function.
Sometimes we will refer to a less risk averse investor as a more aggressive
investor. For example, an investor with a logarithmic utility function is more
aggressive than an investor with a power 2 utility function.
From a practical point of view, perhaps the most important conclusion of
utility theory is that, given a probability model, a decision maker who sub-
scribes to the axioms of utility theory acts to maximize his expected utility
under that model. We illustrate these notions with Example 1.1, which we
present in Section 1.6.5
We’d like to emphasize that, given a probability measure, and employing
utility theory, there are no single, one-size-fits-all methods for
(i) allocating capital, or
(ii) measuring the performance of allocation strategies.
Rather, the decision maker allocates and assesses the performance of alloca-
tion strategies based on his risk preferences. Examples 1.1 and 1.2 in Section
1.6 illustrate these points.
5 Some of the examples in this introduction are a bit long and serve to carefully illustrate
what we find to be very intuitive and plausible points. So, to smooth the exposition, we
present our examples in the last section of this introduction. In these examples, we use
notions from basic probability, which (in addition to other background material) is discussed
in Chapter 2.
Another Random Document on
Scribd Without Any Related Topics
HOOFDSTUK XXIX.
De jacht op de krijgsuitrusting.
„Ha, ha!” dacht d’Artagnan, „dat is vrij haastig. Het schijnt, dat
milady en ik nopens de gezondheid van denzelfden persoon tamelijk
nieuwsgierig zijn. Welnu, Planchet! hoe vaart de heer de Wardes? hij
is dus niet dood.”—„Neen, mijnheer! hij is zoo wel als men wezen
kan, met vier degensteken in het lijf, want gij hebt dien waarden
edelman er wel degelijk vier toegebracht, maar hij is nog zeer zwak,
daar hij bijna al zijn bloed heeft verloren. Zooals ik aan mijnheer
gezegd heb, Lubijn heeft mij niet herkend en mij geheel en al ons
avontuur verhaald.”—„Zeer goed, Planchet! gij zijt de koning der
lakeien; maar klim thans te paard en laat ons trachten de koets te
bereiken.”
Dit duurde niet lang; na verloop van vijf minuten bespeurde men
de koets, die bezijden den weg stilstond: een rijk gekleed ruiter
stond aan het portier. Het gesprek van milady en den ruiter was zoo
levendig, dat d’Artagnan aan de andere zijde der koets bleef
stilstaan, zonder dat iemand anders dan de lieve kamenier zijn
tegenwoordigheid bespeurde.
Het gesprek werd in het Engelsch gevoerd, een taal die
d’Artagnan niet verstond; maar aan den klank der stem meende de
jongeling te kunnen raden, dat de schoone Engelsche in hevigen
toorn was. Zij eindigde met een gebaar, dat hem geen twijfel liet
omtrent den aard van dat gesprek; namelijk: een slag met den
waaier, zoo hevig toegebracht, dat het klein vrouwelijk meubelstuk in
duizend stukken vloog. De ruiter barstte uit in een schaterenden
lach, wat de lady buiten zich zelve van kwaadheid maakte.
Toen meende d’Artagnan, dat het tijd was tusschenbeide te
komen; hij naderde het andere portier, en eerbiedig den hoed
afnemende, zeide hij: „Mevrouw! veroorloof mij u mijn diensten aan
te bieden; het schijnt dat die heer u vertoornd heeft. Een woord,
mevrouw! en ik belast mij, hem voor zijn onbeleefdheid te
straffen.”—„Mijnheer! volgaarne zou ik mij onder uw bescherming
stellen, indien de persoon, met wien ik in twist ben, mijn broeder
niet ware.”—„O, vergeef mij dan,” zeide d’Artagnan, „gij begrijpt, dat
mij zulks onbekend was, mevrouw!”—„Waarmede bemoeit zich toch
die wildzang!” riep, zich tot op de hoogte van het portier bukkende,
de kavalier, dien milady als haar broeder had opgegeven, „en
waarom vervolgt hij zijn weg niet?”—„Gij zelf zijt een wildzang,”
zeide d’Artagnan, zich op zijn beurt over den hals van zijn paard
buigende, ook door het portier antwoordende: „ik vervolg mijn weg
niet, omdat het mij behaagt hier te blijven staan.”—De ruiter sprak
eenige Engelsche woorden tot zijn zuster.—„Ik spreek Fransch tot u,”
zeide d’Artagnan; „doe mij dus het genoegen mij in dezelfde taal te
antwoorden. Gij zijt de broeder van mevrouw, het zij zoo, maar
gelukkig zijt gij de mijne niet.”
Men zou verwacht hebben, dat milady, vreesachtig als een
vrouw, in dit begin eener uitdaging zich als middelaarster zou
gesteld hebben, ten einde te beletten, dat de twist ernstiger
gevolgen had; maar integendeel, zij wierp zich achterover in haar
koets en riep den koetsier koel toe: „Naar het hotel!” De lieve
kamenier wierp een onrustvollen blik op d’Artagnan, wiens fraaie
gestalte op haar indruk scheen te maken. De koets vertrok en liet
beide mannen tegenover elkander staan.
Geen stoffelijk voorwerp scheidde hen meer. De ruiter maakte
een beweging om het rijtuig te volgen; maar d’Artagnan, wiens
toorn reeds kookte, werd nog kwaadaardiger, toen hij in hem den
Engelschman herkende, die te Amiëns zijn paard had gewonnen; hij
reed op hem toe en vatte den toom van zijn paard.—„Hier, mijnheer!
gij schijnt nog grooter wildzang te zijn dan ik, want gij vergeet, dat
er tusschen ons een kleine twist moet worden beslecht.”—„Ha! ha!”
zeide de Engelschman, „gij zijt het, meester! Gij moet dan altijd het
een of ander spel spelen.”—„Ja, en dat herinnert mij, dat ik revanche
moet nemen. Wij zullen eens zien, mijnheer! of gij even handig met
den degen zijt als met de dobbelsteenen.”—„Gij ziet wel, dat ik geen
degen heb: of wilt gij tegenover een ongewapende den dappere
vertoonen?”—„Ik hoop toch, dat gij er een thuis zult hebben. In alle
geval, ik heb er twee, en als gij wilt, waag ik er een.”—„Dat is niet
noodig,” zeide de Engelschman, „ik ben ruim voorzien van die soort
van gereedschappen.”—„Welnu dan, achtbare heer!” hernam
d’Artagnan, „kies dan den langsten en vertoon mij dien eens van
avond.”—„Waar dat, als het u belieft?”—„Achter het Luxembourg, dat
is een allerliefste plek voor wandelingen als die, welke ik u
voorstel.”—„Het is goed, men zal er wezen.”—„Hoe laat?”—„Te zes
uur.”—„A propos! gij hebt zeker een of twee vrienden?”—„Wel, ik heb
er drie, die zich zeer vereerd zullen vinden, dezelfde partij met mij te
spelen.”—„Drie, dat kan niet beter,” zeide d’Artagnan, „dat is juist
wat ik verlangde.”—„Maar zeg mij nu eens wie gij zijt?” vroeg de
Engelschman.—„Ik ben de heer d’Artagnan, Gaskonjisch edelman, in
dienst der gardes, bij de compagnie van den heer des Essarts. En
gij?”—„Ik ben lord de Winter, baron van Sheffield.”—„Welnu, dan ben
ik uw dienaar, mijnheer de baron!” zeide d’Artagnan, „hoewel uw
namen vrij moeilijk te onthouden zijn.”—En zijn paard de sporen
gevende, zette hij het in galop en sloeg den weg naar Parijs in.
Zooals hij in dergelijke omstandigheden gewoon was, begaf
d’Artagnan zich rechtstreeks naar Athos. Hij vond dezen op een
groote canapé liggen, waar hij, zooals hij gezegd had, wachtte
totdat zijn uitrusting hem zou tegemoet komen. D’Artagnan
verhaalde aan Athos al het voorgevallene, behalve datgene wat den
brief aan den heer de Wardes betrof. Athos was blijde te vernemen,
dat hij tegen een Engelschman ging strijden. Wij meenen gezegd te
hebben, dat het zijn gewone droom was.
Men liet onmiddellijk Porthos en Aramis door de lakeien roepen
en men maakte hen met de gesteldheid der zaken bekend. Porthos
trok zijn degen uit de scheede en begon tegen den muur te
schermen, van tijd tot tijd achteruit gaande en als een danser de
beenen buigende. Aramis, die steeds aan zijn gedicht werkte, sloot
zich in het kabinet van Athos op en verzocht, dat men hem niet zou
storen voor het oogenblik, waarop het gevecht zou beginnen. Athos
vroeg met een wenk aan Grimaud een andere flesch. Wat d’Artagnan
betreft, deze beraamde bij zich zelven een klein plan, waarvan wij
later de uitvoering zullen zien en dat hem zeker een vermakelijk
avontuur beloofde, zooals men kon opmaken uit de lachjes, die van
tijd tot tijd op zijn gezicht zweefden en de droomerige uitdrukking er
van verhelderden.
HOOFDSTUK XXXI.
Engelschen en Franschen.
DE DRIE MUSKETIERS.
II.
DE DRIE MUSKETIERS.
DOOR
Alexander Dumas.
Opnieuw bewerkt naar het Fransch.
Blankwaardt
en
Schoonhoven
Rijswijk
(Z.-H.)
TWEEDE DEEL.
HOOFDSTUK I.
Een procureurs middagmaal.
Intusschen had het duel, waarin Porthos een zoo luisterrijke rol
had gespeeld, hem het middagmaal niet doen vergeten, waarop de
procureursvrouw hem had genoodigd. Den volgenden dag te één
uur liet hij zich voor de laatste maal door Mousqueton afschuieren,
en begaf zich naar de Berenstraat.
Zijn hart klopte, maar niet, als dat van d’Artagnan, van jeugdige,
ongeduldige liefde. Neen, een meer lichamelijk gevoel dreef hem
voort, hij zou eindelijk dien geheimzinnigen drempel gaan
overschrijden, die onbekende trap gaan bestijgen, waarlangs een
voor een de oude kronen van meester Coquenard in huis waren
gebracht. Hij ging nu inderdaad de bewuste kast beschouwen,
waarvan het beeld hem zoo dikwijls in zijn droomen was
verschenen; de langwerpige, diepe, met sloten voorziene, verroeste
en aan den vloer geklonken kast; de kast, van welke hij zoo dikwerf
had hooren spreken, en die de hand van den procureur voor zijn
opgetogen blik zou gaan openen. En vervolgens zou hij, de
zwerveling op aarde, de man zonder fortuin, zonder bloedverwanten,
de soldaat in herbergen, kroegen en posada’s verkeerende, de
lekkerbek, meerendeels genoodzaakt zich met eenige toevallig
opgedane maaltijden te vergenoegen, nu aan een huiselijken disch
aanzitten, het genot van een huiselijk verkeer smaken.
In hoedanigheid van neef alle dagen aan een goed voorziene
tafel te zitten, het geel en gerimpeld voorhoofd van den ouden
procureur op te vroolijken, een weinig de jonge klerken te plukken,
door hun verschillende kaartspelen en het lanskenet in hun fijnste
fijnheden te leeren, en van hen, bij wijze eener fatsoenlijke
belooning voor de lessen, die hij hun zou geven, in den tijd van één
uur het door hen gespaarde geld van een maand te winnen; dat
alles was volstrekt volgens de zeden van dien tijd en lachte Porthos
ontzaglijk toe.
De musketier stelde zich wel voor den geest de hier en daar
verspreide geruchten nopens de procureurs, hun vrekkigheid,
geldzucht en vastendagen; maar dewijl, alles wel beschouwd,
behalve eenige oogenblikken van spaarzaamheid, die Porthos steeds
zeer ontijdig vond, hij de procureursvrouw dikwijls tamelijk gul had
gezien, wel te verstaan voor een procureursvrouw, hoopte hij
derhalve een op een goeden voet ingericht huis te vinden.
Voor de deur echter begon de musketier eenigen twijfel te
voeden; de toegang was niet geschikt om de lieden aan te
moedigen; het was een vuile, donkere gang, waarvan de trap
ternauwernood verlicht werd door het grijskleurig daglicht van een
nabijzijnde binnenplaats, dat door traliën binnenviel.
Porthos klopte aan een voordeur, laag en met ijzeren spijkers
beslagen, zooals de groote deur van het grand Châtelet;10) een
groote, bleeke klerk, met een bos ongekamde haren op het hoofd,
kwam de deur openen en groette als iemand, die gedwongen is een
anderen te eerbiedigen, zoowel uit hoofde der groote gestalte, die
kracht aanduidt, het krijgsgewaad, dat den staat doet kennen, als
der blozende kleur, die de gewoonte van een goed leven te leiden
aanduidt. Achter dezen klerk zag hij een tweeden, die kleiner was,
daar achter een derden, van grooter afmeting, en een loopjongen
van twaalf jaar achter den derden. In alles drie en een halve klerk,
hetgeen in dien tijd een zeer beklant kantoor aanduidde.
10) Het hoogste gerechtshof toen ter tijd te Parijs.
Our website is not just a platform for buying books, but a bridge
connecting readers to the timeless values of culture and wisdom. With
an elegant, user-friendly interface and an intelligent search system,
we are committed to providing a quick and convenient shopping
experience. Additionally, our special promotions and home delivery
services ensure that you save time and fully enjoy the joy of reading.
ebookname.com